MATLAB技術(shù)分析

1、14. 技術(shù)分析-指標(biāo)計(jì)算與繪圖證券市場(chǎng)的價(jià)格是復(fù)雜變化的,投資者在這個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行投資時(shí)都要有一套方法來(lái)制定或選擇投資策略進(jìn)行投資.股票技術(shù)分析是以預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格變化的未來(lái)趨勢(shì)為目的,通過(guò)分析歷史圖表對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的運(yùn)動(dòng)進(jìn)行分析的一種方法.股票技術(shù)分析是證券投資市場(chǎng)中非常普遍應(yīng)用的一種分析方法.本章節(jié)目標(biāo)為使用MATLAB函數(shù)計(jì)算主要技術(shù)分析指標(biāo)并繪圖.14.1理論簡(jiǎn)介股票基本分析的目的是為了判斷股票現(xiàn)行股價(jià)的價(jià)位是否合理并描繪出它長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展空間,而股票技術(shù)分析主要是預(yù)測(cè)短期內(nèi)股價(jià)漲跌的趨勢(shì).通過(guò)基本分析我們可以了解應(yīng)購(gòu)買何種股票,而技術(shù)分析則讓我們把握具體購(gòu)買的時(shí)機(jī).在時(shí)間上,技術(shù)分析法注重短期分

2、析,在預(yù)測(cè)舊趨勢(shì)結(jié)束和新趨勢(shì)開(kāi)始方面優(yōu)于基本分析法,但在預(yù)測(cè)較長(zhǎng)期趨勢(shì)方面則不如后者.大多數(shù)成功的股票投資者都是把兩種分析方法結(jié)合起來(lái)加以運(yùn)用.他們用基本分析法估計(jì)較長(zhǎng)期趨勢(shì),而用技術(shù)分析法判斷短期走勢(shì)和確定買賣的時(shí)機(jī).股票技術(shù)分析和基本分析都認(rèn)為股價(jià)是由供求關(guān)系所決定.基本分析主要是根據(jù)對(duì)影響供需關(guān)系種種因素的分析來(lái)預(yù)測(cè)股價(jià)走勢(shì),而技術(shù)分析則是根據(jù)股價(jià)本身的變化來(lái)預(yù)測(cè)股價(jià)走勢(shì).技術(shù)分析的基本觀點(diǎn)是:所有股票的實(shí)際供需量及其背后起引導(dǎo)作用的種種因素,包括股票市場(chǎng)上每個(gè)人對(duì)未來(lái)的希望、擔(dān)心、恐懼等等,都集中反映在股票的價(jià)格和交易量上.股票技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)是空中樓閣理論.空中樓閣理論是美國(guó)著名經(jīng)

3、濟(jì)學(xué)家凱恩斯于1936年提出的,該理論完全拋開(kāi)股票的內(nèi)在價(jià)值,強(qiáng)調(diào)心理構(gòu)造出來(lái)的空中樓閣.投資者之所以要以一定的價(jià)格購(gòu)買某種股票,是因?yàn)樗嘈庞腥藢⒁愿叩膬r(jià)格向他購(gòu)買這種股票.至于股價(jià)的高低,這并不重要,重要的是存在更大的笨蛋愿以更高的價(jià)格向你購(gòu)買.精明的投資者無(wú)須去計(jì)算股票的內(nèi)在價(jià)值,他所須做的只是搶在最大笨蛋之前成交,即股價(jià)達(dá)到最低點(diǎn)之前買進(jìn)股票,而在股價(jià)達(dá)到最高點(diǎn)之后將其賣出.14.2行情數(shù)據(jù)的K線圖數(shù)據(jù)讀取技術(shù)分析的指標(biāo)計(jì)算與繪圖分析,以2010-2011年滬深300指數(shù)行情數(shù)據(jù)為例進(jìn)行函數(shù)的編程與繪圖.滬深300指數(shù)存儲(chǔ)在Hs300.xls文件中,通過(guò)使用xlsread函數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)

4、的讀取.%讀取數(shù)據(jù)filename='HS300.xls'num,txt,raw = xlsread(filename);%txt的第一列為日期數(shù)據(jù)Date=datenum(txt(4:length(txt),1);%num列依次為'開(kāi)盤價(jià)','最高價(jià)','最低價(jià)','收盤價(jià)','成交量'OpenPrice=num(:,1);HighPrice=num(:,2);LowPrice=num(:,3);ClosePrice=num(:,4);Vol=num(:,5);%存儲(chǔ)數(shù)據(jù)在HS300Data.ma

5、t文件中save HS300Data Date OpenPrice HighPrice LowPrice ClosePrice Vol蠟燭圖(K線)在MATLAB的Financial Toolbox的蠟燭圖通過(guò)candle函數(shù)實(shí)現(xiàn).candle圖中,陽(yáng)線為空心,陰線為實(shí)心.函數(shù)語(yǔ)法:candle(HighPrices, LowPrices, ClosePrices, OpenPrices, Color, Dates, Dateform)輸入?yún)?shù):HighPrices:最高價(jià)序列LowPrices:最低價(jià)序列ClosePrices:收盤價(jià)序列OpenPrices:開(kāi)盤價(jià)序列Color:(可選)蠟

6、燭圖顏色,默認(rèn)為藍(lán)色Dates:(可選)日期Dateform:(可選)時(shí)間格式函數(shù)輸出為蠟燭(K線)圖,程序?yàn)閏andleTest.m%讀取數(shù)據(jù)load HS300Data%畫兩個(gè)蠟燭圖,一個(gè)是2010年的,一個(gè)2010年6月的subplot(2,1,1)%2010年的數(shù)據(jù),根據(jù)時(shí)間數(shù)據(jù)的年份判斷Idx2010=find(year(Date)=2010);candle(HighPrice(Idx2010), LowPrice(Idx2010), ClosePrice(Idx2010),. OpenPrice(Idx2010),Date(Idx2010),12);%時(shí)間格式為 月/年title(

7、'2010年K線')%2010年6月的K線subplot(2,1,2)%在2010年的時(shí)間數(shù)據(jù)中選取月份為6的數(shù)據(jù)Idx=find(month(Date(Idx2010)=6);Idx2010_06=Idx2010(Idx);candle(HighPrice(Idx2010_06),LowPrice(Idx2010_06) ,ClosePrice(Idx2010_06), OpenPrice(Idx2010_06),Date(Idx2010_06),12);%時(shí)間格式為 月/年title('2010年6月K線')注釋:如同行情軟件一樣,當(dāng)K線圖的密度較大時(shí)候,日

8、K線的陽(yáng)陰難以分別,如何實(shí)現(xiàn)周K線、月K線,需要原數(shù)據(jù)根據(jù)新的時(shí)間周期進(jìn)行處理.交易量數(shù)據(jù)可以使用bar()函數(shù)繪圖candleTest2.m%讀取數(shù)據(jù)load HS300Data%畫兩個(gè)蠟燭圖,一個(gè)是2010年的,一個(gè)2010年6月的subplot(2,1,1)%2010年的數(shù)據(jù),根據(jù)時(shí)間數(shù)據(jù)的年份判斷Idx2010=find(year(Date)=2010);candle(HighPrice(Idx2010), LowPrice(Idx2010), ClosePrice(Idx2010),. OpenPrice(Idx2010),Date(Idx2010),12);%時(shí)間格式為 月/年ti

9、tle('2010年K線')%2010年交易量subplot(2,1,2)bar(Date(Idx2010),Vol(Idx2010)dateaxis('x',12)%設(shè)置數(shù)據(jù)使得兩個(gè)子圖的X軸對(duì)齊axis(Date(Idx2010(1), Date(Idx2010(end), 0, max(Vol(Idx2010)title('2010年交易量')14.3技術(shù)指標(biāo)計(jì)算移動(dòng)平均線移動(dòng)平均線是應(yīng)用最普遍的技術(shù)指標(biāo)之一,它幫助交易者確認(rèn)現(xiàn)有趨勢(shì)、判斷將出現(xiàn)的趨勢(shì)、發(fā)現(xiàn)過(guò)度延生即將反轉(zhuǎn)的趨勢(shì).移動(dòng)平均線(MA)是以道瓊斯的平均成本概念為理論基礎(chǔ),采用統(tǒng)

10、計(jì)學(xué)中"移動(dòng)平均"的原理,將一段時(shí)期內(nèi)的股票價(jià)格平均值連成曲線,用來(lái)顯示股價(jià)的歷史波動(dòng)情況,進(jìn)而反映股價(jià)指數(shù)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的技術(shù)分析方法.它是道氏理論的形象化表述.在MATLAB中計(jì)算移動(dòng)平均線的函數(shù)為movavg.函數(shù)語(yǔ)法:畫圖:movavg(Asset, Lead, Lag, Alpha)返回?cái)?shù)據(jù)不畫圖:Short, Long = movavg(Asset, Lead, Lag, Alpha)輸入?yún)?shù):Asset:資產(chǎn)價(jià)格序列Lead: Short移動(dòng)平均線的周期,例如3天;Lag: Long移動(dòng)平均線的周期,例如20天;Alpha:平均的方法,(默認(rèn))0為算術(shù)平均值,0

11、.5為平方根權(quán)重加權(quán)平均值,1為線性加權(quán)平均值,2為平方加權(quán)平平均值輸出參數(shù):Short:Short移動(dòng)平均線Long:Long移動(dòng)平均線例如,以滬深300指數(shù)收盤價(jià),Lead=3、Lag=20計(jì)算移動(dòng)平均線,程序movavgTest.m%讀取數(shù)據(jù)load HS300Data%計(jì)算移動(dòng)平均值Lead=3;lag=20;Alpha=0;Short, Long = movavg(ClosePrice, Lead, lag, Alpha);%畫圖plot(Date,ClosePrice);hold onplot(Date(Lead:end),Short(Lead:end),'r-')

12、;plot(Date(lag:end),Long(lag:end),'b.-');dateaxis('x',12)%標(biāo)記線型legend('ClosePrcie','ShortMovavg','LongMovavg')%X軸名稱xlabel('date')%Y軸名稱ylabel('price')%標(biāo)題title('Movavg')結(jié)果如圖:布林帶布林帶由布林格 (Bollinger) 發(fā)明,也叫布林通道,是各種投資市場(chǎng)廣泛運(yùn)用的路徑分析指標(biāo).一般價(jià)格的波動(dòng)是在一定的區(qū)

13、間內(nèi)的,區(qū)間的寬度代表價(jià)格的變動(dòng)幅度,越寬表示價(jià)格變動(dòng)幅度越大,越窄表示價(jià)格變動(dòng)幅度越小.布林帶由支撐線(LOWER)、阻力線(UPER) 和中線(MID) 三者組成,當(dāng)價(jià)格突破阻力線(或支撐線)時(shí),表示賣出(或買入)時(shí)機(jī). SD()為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差中間線 = 20 日均線 Up 線 = 20 日均線 + 2SD(20 日收巿價(jià) ) Down 線 =20 日均線 - 2SD(20 日收巿價(jià) )在MATLAB中計(jì)算布林帶的函數(shù)為bollinger.函數(shù)語(yǔ)法:mid, uppr, lowr = bollinger(data, wsize, wts, nstd)輸入?yún)?shù):Data: 時(shí)間序列數(shù)據(jù)Wsiz

14、e:(可選)窗口大小(數(shù)據(jù)長(zhǎng)度),默認(rèn)為20Wts:(可選)權(quán)重因子,默認(rèn)為0Nstd:(可選)上下屆的標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù),默認(rèn)為2輸出參數(shù):mid, uppr, lowr:布林帶的中值、上界與下界.例如,以滬深300指數(shù)收盤價(jià),計(jì)算布林帶,程序bollingerTest.m%讀取數(shù)據(jù)load HS300Data%計(jì)算移動(dòng)平均值wsize=20;wts=0; nstd=2;mid, uppr, lowr = bollinger(ClosePrice, wsize, wts, nstd);%畫圖plot(Date,ClosePrice,'k');hold onplot(Date(wsiz

15、e:end),mid(wsize:end),'b-');plot(Date(wsize:end),uppr(wsize:end),'r.-');plot(Date(wsize:end),lowr(wsize:end),'r.-');dateaxis('x',12)%標(biāo)記線型legend('ClosePrcie','mid','uppr','lowr')%X軸名稱xlabel('date')%Y軸名稱ylabel('price')%標(biāo)題t

16、itle('bollinger')結(jié)果如圖:平滑異同移動(dòng)平均線MACD稱為指數(shù)平滑異同移動(dòng)平均線,是從雙移動(dòng)平均線發(fā)展而來(lái)的,由快的移動(dòng)平均線減去慢的移動(dòng)平均線,MACD的意義和雙移動(dòng)平均線基本相同,但閱讀起來(lái)更方便.當(dāng)MACD從負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)向正數(shù),是買的信號(hào).當(dāng)MACD從正數(shù)轉(zhuǎn)向負(fù)數(shù),是賣的信號(hào).當(dāng)MACD以大角度變化,表示快的移動(dòng)平均線和慢的移動(dòng)平均線的差距非常迅速的拉開(kāi),代表了一個(gè)市場(chǎng)大趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變.DIF線(Difference)短期移動(dòng)平均線和長(zhǎng)期移動(dòng)平均線的離差值; DEA線(Difference Exponential Average)DIF線的M日指數(shù)平滑移動(dòng)平均線 ;

17、MACD線DIF線與DEA線的差.在MATLAB中計(jì)算MACD的函數(shù)為macd.函數(shù)語(yǔ)法:macdvec, nineperma = macd(data)輸入?yún)?shù):data: 價(jià)格序列輸出參數(shù):macdvec:MACD線nineperma: the nine-period exponential moving average例如,以滬深300指數(shù)收盤價(jià),計(jì)算MACD線,程序MACDTest.m%讀取數(shù)據(jù)load HS300Data%計(jì)算MACDmacdvec, nineperma = macd(ClosePrice);%畫圖subplot(2,1,1) %滬深300收盤價(jià)圖plot(Date,C

18、losePrice);legend('ClosePrice')dateaxis('x',12);subplot(2,1,2);%滬深300MACD指標(biāo)plot(Date,macdvec,'r');hold onplot(Date,nineperma,'b-');legend('Macdvec','Nineperma')dateaxis('x',12);結(jié)果如圖:注釋:函數(shù)的演示案例以滬深300日行情為例,若使用高頻數(shù)據(jù)則將數(shù)據(jù)代入函數(shù)即可.其他技術(shù)指標(biāo)表1 其他技術(shù)指標(biāo)與函數(shù)MATL

19、AB函數(shù)指標(biāo)名詞釋義adlineAccumulation/Distribution line累積/派發(fā)線(Accumulation/Distribution Line)指標(biāo)由Marc7Chaikin提出,是一種非常流行的平橫交易量指標(biāo).其原理與OBV類似,但是只以當(dāng)日的收盤價(jià)位來(lái)估算成交流量,用于估定一段時(shí)間內(nèi)該證券累積的資金流量.adoscAccumulation/Distribution oscillator累積/派發(fā)線震蕩指標(biāo)bollingerTime series Bollinger band布林帶由布林格 (Bollinger) 發(fā)明,也叫布林通道,是各種投資市場(chǎng)廣泛運(yùn)用的路徑分析指

20、標(biāo).一般價(jià)格的波動(dòng)是在一定的區(qū)間內(nèi)的,區(qū)間的寬度代表價(jià)格的變動(dòng)幅度,越寬表示價(jià)格變動(dòng)幅度越大,越窄表示價(jià)格變動(dòng)幅度越小.布林帶由支撐線(LOWER)、阻力線(UPER) 和中線(MID) 三者組成,當(dāng)價(jià)格突破阻力線(或支撐線)時(shí),表示賣出(或買入)時(shí)機(jī).chaikoscChaikin oscillator蔡金擺動(dòng)指標(biāo),這個(gè)指標(biāo)由三個(gè)主要部分組成.首先:如果股票或指數(shù)高于一天之內(nèi)的平倉(cāng)價(jià)(你可以用max+min/2計(jì)算出平均值),就意味著一天的積累.越接近股票的平倉(cāng)指數(shù)或最大指數(shù),積累就越活躍.相反地,如果股票的平倉(cāng)價(jià)低于一天的平均值,就意味著分布帶來(lái)的位置.越接近最低值,分布就越活躍chaik

21、volatChaikin volatility蔡金波動(dòng)性指標(biāo)- 計(jì)算最高價(jià)和最低價(jià)之間的價(jià)差.以在最大和最小之間的振幅為基礎(chǔ)蔡金波動(dòng)指標(biāo)來(lái)斷定波動(dòng)價(jià)值.與真實(shí)范圍平均數(shù)不同, 蔡金波動(dòng)制表在賬戶中沒(méi)有間隔.根Chaikin的詮釋 ,指標(biāo)價(jià)值的增長(zhǎng)直接關(guān)系到短的時(shí)間空隙,就是說(shuō)價(jià)格接近他們的最小值(像當(dāng)驚慌賣出),在長(zhǎng)時(shí)間里指標(biāo)波動(dòng)減緩,表明價(jià)格處于繁忙狀態(tài)(例如,條件成熟牛市的狀態(tài)).macdMovingAverage Convergence/Divergence (MACD)MACD稱為指數(shù)平滑異同移動(dòng)平均線,是從雙移動(dòng)平均線發(fā)展而來(lái)的,由快的移動(dòng)平均線減去慢的移動(dòng)平均線,MACD的意義和雙

22、移動(dòng)平均線基本相同,但閱讀起來(lái)更方便.當(dāng)MACD從負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)向正數(shù),是買的信號(hào).當(dāng)MACD從正數(shù)轉(zhuǎn)向負(fù)數(shù),是賣的信號(hào).當(dāng)MACD以大角度變化,表示快的移動(dòng)平均線和慢的移動(dòng)平均線的差距非常迅速的拉開(kāi),代表了一個(gè)市場(chǎng)大趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變.onbalvolOn-Balance Volume (OBV)OBV的英文全稱是:On Balance Volume,中英名稱可翻譯為:平衡交易量,是由美國(guó)的投資分析家Joe Granville所創(chuàng).該指標(biāo)通過(guò)統(tǒng)計(jì)成交量變動(dòng)的趨勢(shì)來(lái)推測(cè)股價(jià)趨勢(shì).OBV以N字型為波動(dòng)單位,并且由許許多多N型波構(gòu)成了OBV的曲線圖,對(duì)一浪高于一浪的N型波,稱其為上升潮(UP TIDE),至于上升潮中的下跌回落則稱為跌潮(DOWN FIELD)pvtrendPrice and Volume Tr