上交所期權(quán)考試

1、上交所期權(quán)考試:2以下操作屬于同一看漲或看跌方向的是()廣4關(guān)人認(rèn)購(gòu)睡L蓄兜開倉(cāng)民交出認(rèn)息期權(quán).買入法踮雙c1買人認(rèn)購(gòu)期現(xiàn)買入認(rèn)沽題梗r6賣出認(rèn)清翱丸苗兌開倉(cāng)I下列關(guān)于美式期權(quán)和歐式期權(quán)的謝去，1E確的是()A.歐式期校比管期校更靈活r為買方提供重名遢軍rB.相同情況下歐式期權(quán)的雙利金比美式期枳高廣在美國(guó)行權(quán)的期枳廣d歐式翻5；持有者能在期程蛔日才I孰行期投最上交所股票期權(quán)合約的到期日是【)r入副期月份的第三個(gè)星期四r比剝照月份的第三個(gè)星期五廣C.到期月份的第四個(gè)星期三口到期月份的第四個(gè)星期五5.對(duì)于單個(gè)含典品種，同一到期月粉的所有合約,至少有。個(gè)不同的行權(quán)椅格A.3廣民5C4后宙總考試結(jié)束還

2、翻8g分18fe；2-B3-D4-C5-BE.上方所能票哪m易機(jī)制杲()r兒弟價(jià)交易與悔市商的混舍交易制宴廠B.克價(jià)交易制度匚殆怦做市碘皮rD.feKSTt!)7、對(duì)于鶴期權(quán)行權(quán)指令弟強(qiáng)的,以下1S話錯(cuò)設(shè)的是()r丸行粒時(shí)削阻于壺曷時(shí)尚證任半日時(shí)廣E.行程篇令曲幅當(dāng)E有的當(dāng)日和L?爆需匚行根三式人的螂.當(dāng)日可U行國(guó)rD.P窸痔并打什利由相.行程55早累計(jì)計(jì)模8、行長(zhǎng)於格低于標(biāo)的市場(chǎng)橋匿認(rèn)購(gòu)期雙星()廣人超值期權(quán)C&虐值喇匚詢魏rD.tgisK以下關(guān)于期權(quán)與故證的兌法，錯(cuò)誤的是()凡發(fā)行主雨而廣民所菱神r滴注IrDJS盯不后6-A7-D8-B9-C卜、以下關(guān)于峨與期貨的疏去，正確的是C)

3、rA期貨的雙方中只有一方需要雌保證金B(yǎng).期貨的買方需要支付權(quán)利除r匚明崛雙方都需要繳納保證金LD.期權(quán)的關(guān)方具有權(quán)利，沒有義務(wù)卜、期權(quán)的價(jià)#可分為()1A.內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值B.內(nèi)在價(jià)值和理論儕值rC,外在檢值和時(shí)間儕值rD.汲動(dòng)價(jià)值和時(shí)間價(jià)值12.在其他變量相同的情況下,行權(quán)僑格越高，認(rèn)購(gòu)的權(quán)利金().認(rèn)沽.的權(quán)利金()A.越高，越低B,越高.越高C.越低，越高rD.越低.我假13、備兌開倉(cāng)是指投資者在擁有足額標(biāo)的證券的基礎(chǔ)上,()期權(quán)合約rA.買入認(rèn)購(gòu)B.支出認(rèn)翦C.切jjjfirr口復(fù)出認(rèn)沽14、通過備兌開倉(cāng)指令可以（）A寐少認(rèn)購(gòu)期權(quán)備出倉(cāng)4增加認(rèn)沽期權(quán)蓄兌持倉(cāng)口鼻加認(rèn)購(gòu)期權(quán)蓄兌持臺(tái)15

4、.如果投賁者預(yù)計(jì)合約調(diào)整后備兌證券數(shù)量不足，在合演疆當(dāng)日應(yīng)當(dāng)（）r兒買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)鬼補(bǔ)足證"自行¥倉(cāng)r匚麥的認(rèn)溝敝16、保瞼策略的交易目的是（）A.為陰權(quán)合妁飾格上來帚來的儂射j*Fl孤T1丹一一、LPIIkB-1Lu為期接合前骯棺下百矢提供保護(hù)D.降低急出股就的成本17.小李是期權(quán)的一班投資者持有5S00股A股票,他擔(dān)心未來股價(jià)下或，想對(duì)其進(jìn)行保險(xiǎn)，設(shè)期權(quán)的合約單位為IWOr請(qǐng)問小李最多可以買入C）張認(rèn)沽瞰A.5B.4C6D.718、規(guī)/費(fèi)者可以持有的某f®所有合為的權(quán)利倉(cāng)持倉(cāng)最大1喻慮持含#最大數(shù)量的制度是（）A眼煙制度氏限開合制度廣匚強(qiáng)守的度D.限倉(cāng)制度19、

5、投資者持有1。0第胺甲股票,買入成本為每股3腕，謝潮著以每股0,4退出了行校價(jià)格為32元的1甲股票認(rèn)購(gòu)哪Z（合約單位為1000股），收取權(quán)利金共4000元如果到期日股票價(jià)格為29元，則蓄兌開倉(cāng)策暗的總收益為（）n人也防元=B.Q5萬(wàn)元匕萬(wàn)元D.1萬(wàn)元20、小張進(jìn)行俁瞼策畤.持命成本為4。元/股，買入的認(rèn)沽期權(quán)其行權(quán)校格為42元.支付限利金3元/股，若到期日般票價(jià)格為3沅，則每股盈虧是I）元B121投資者買入開倉(cāng)后.（）會(huì)墻口入義野魚持倉(cāng)艮標(biāo)的證券數(shù)量廣匚權(quán)利1倉(cāng)持倉(cāng)rD保訐全3第考試結(jié)束還如85分1鈍22、小劉買入股票認(rèn)同期權(quán)，是因?yàn)樗J(rèn)為未來的假黑行情是（）人不矗B,下陵c.±at

6、0不踐23、關(guān)于認(rèn)沽期權(quán)買入開倉(cāng)交易目的，說法正確的是（）rAH汗性微家rB揩弼持股收益C杠睡fi疸24、王先生以0.2元每股的價(jià)格買入行權(quán)價(jià)為X沅的用股票認(rèn)購(gòu)期稅，股票在到班日價(jià)格為L(zhǎng)航，不考慮其他因素的情況下，則王先生的盈虧情：兄為（）丘rA行枳后可粥分原去Q也完全虧光權(quán)利金C,賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)可別卜部分損失D不會(huì)歌25、對(duì)認(rèn)購(gòu)期權(quán)買方風(fēng)瞼描述最準(zhǔn)確的是（）廣A股襄價(jià)惜上漲的風(fēng)險(xiǎn)rB損失權(quán)利金的風(fēng)臉r。追繳保證金風(fēng)險(xiǎn)26,實(shí)值認(rèn)同期權(quán)在到期時(shí)投資者不進(jìn)行行權(quán)，則期權(quán)至廓后價(jià)儂為()A.時(shí)間情值B,零rC內(nèi)在價(jià)值廣inw'iijk1D.快利金27、對(duì)于還有一天到期的認(rèn)購(gòu)颯.標(biāo)的現(xiàn)帶S.S

7、元，假設(shè)其他因素不變.下列行權(quán)粉的合約最有可能被行權(quán)的是()FA.5.57L口AcZZZB.4.57Lrrg行WiTguC07528、關(guān)于認(rèn)沽期權(quán)買入開倉(cāng)的損益，說法正確的是()4若到期殷儕f舒行權(quán)價(jià).損失全韻又利金亂硝期股餅高于行權(quán)價(jià).收取全部權(quán)利金rc,若到瞰價(jià)高于行程價(jià)，損失全部權(quán)利金。.若到期展價(jià)低于行校價(jià)，收取全部慢利金29.甲股票的價(jià)格為5折，第二天跌停，趺幅為1。%,其對(duì)應(yīng)9W&認(rèn)悶期權(quán)合約價(jià)格跌幅為30%.則像娜眥時(shí)的杠桿倍數(shù)為()A.-3rb.iC3犯許失生以0.35元買入TETF認(rèn)購(gòu)期權(quán).現(xiàn)在其權(quán)利金為0.4元.合約單位為1OCO0股.若此時(shí)平倉(cāng)則盈虧為()元A.-

8、6C04500C.500r(J-sqo31.WSSSfi®!朝()A稠有三枳，支付枳利金民履行義務(wù).獲第權(quán)利金rC.蹄有塞權(quán)，支付雙利金廣DJ5行義封支付根利金及、賣出認(rèn)沽期權(quán)，將獲存()A,行權(quán)價(jià)格廠8.初始保證金C雄持保證金D.榜利金3彖在標(biāo)的證券價(jià)褶()時(shí)，賣出認(rèn)沽期權(quán)開倉(cāng)的損失最大A.小幅上張rB月嗨下趺rc大扃卜沼rD.大幅下跌34、每日日終，瞰經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)會(huì)對(duì)投資者持有的期權(quán)義務(wù)倉(cāng)收取（）A枳利金r區(qū)維持保證金U行權(quán)價(jià)格廣D.初始保證金35、賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)開倉(cāng)后，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方式不包括（）A類人現(xiàn)資廣氏賣出認(rèn)沽Q賣出認(rèn)沽型36、賣出認(rèn)沽事開倉(cāng)后,可通過以下©的交易進(jìn)行風(fēng)唉

9、對(duì)沖A.關(guān)人現(xiàn)貨r氏建立期04；C.買入其他認(rèn)購(gòu)D.建立期挖案頭37、投咨者收到A.予以關(guān)注經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的追繳俁證金通知時(shí).應(yīng)當(dāng)B.及時(shí)I卜足保證金或平倉(cāng)U申請(qǐng)降低保證金水平廣。不采取行動(dòng)BABB38.投瑾者賣出T&行權(quán)價(jià)格為5元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，稅利金為02元，到期日標(biāo)的ETF捺格為6元.則該投資者的星嘿0日盤號(hào)為()元阻投資者塞出一份行格為5元的認(rèn)i名期權(quán)權(quán)利金為02元到期日標(biāo)的日盼I各為G元.則該投資者的到期日盈虧為()元物賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)開倉(cāng)后又買入該A釋放保證金平倉(cāng)將會(huì)()41、已知一認(rèn)購(gòu)即權(quán)的Theta絕對(duì)值是6.則當(dāng)?shù)狡跁r(shí)間減少一個(gè)單位時(shí).胡權(quán)的價(jià)格變化是()廣A下降可單位口上升6個(gè)單

10、位BAA42、其他條件相同.以下哪類期權(quán)的Vega值最大()廣隊(duì)深度虛值期權(quán)r匚超度虛值期權(quán)廣D.平值靦亂平價(jià)關(guān)系中,認(rèn)購(gòu)與認(rèn)沽期權(quán)需要扁足的條件不包括()A.到期時(shí)間一致rB.行改價(jià)一致C1R利金一致D標(biāo)的證券一致44,標(biāo)的股票橋格為50元,行校價(jià)為45元到期時(shí)間為1個(gè)月的認(rèn)I臧權(quán)價(jià)格為6元，假設(shè)利率為0,則按聊價(jià)公式,相同到期日、相同行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)階格應(yīng)為)元A.0rb.2rgirD.345、以下蝴期權(quán)組合可以復(fù)制行的股票空頭C)廣A.認(rèn)購(gòu)期權(quán)多頭不認(rèn)沽期權(quán)冬頭氏認(rèn)購(gòu)期權(quán)空頭+認(rèn)法期權(quán)言頭匚認(rèn)購(gòu)期權(quán)多頭+認(rèn)沽期權(quán)空星D,認(rèn)硼松空頭十認(rèn)沽期短空頭46.含成股票多頭集暗()A風(fēng)限無限.收量無限r(nóng)E.風(fēng)有限，收益無限CC風(fēng)院有限收益有限r(nóng)47、牛市認(rèn)購(gòu)價(jià)差鴕權(quán)策昵是指買入較()行權(quán)價(jià)的認(rèn)回權(quán)，并賣出相同數(shù)量、相同到期日，較()行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)A.盲；低rC.高；高cD.低：低4&牛市價(jià)差策略()A.風(fēng)垃有限.IR益無限廣區(qū)風(fēng)除無限.收益無限匚風(fēng)院有眼，收葭有陽(yáng)r03無隈49,以下關(guān)于跨式策略和薊式策略的說法哪個(gè)是錯(cuò)誤的()r4相對(duì)于跨式策略,勒式策咯成本揍悵r巴勒式雌是由兩個(gè)行權(quán)價(jià)相同的認(rèn)沽和認(rèn)購(gòu)期權(quán)構(gòu)成rc,