陜西省2016年上半年期貨從業(yè)資格：期權(quán)價(jià)格及影響因素模擬試題

1、陜西省 2016 年上半年期貨從業(yè)資格：期權(quán)價(jià)格及影響因素模擬試題一、單項(xiàng)選擇題（共 25 題，每題 2 分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1、某期貨交易所會(huì)員現(xiàn)有可流通的國債200 萬元，該會(huì)員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實(shí)有貨幣資金為 60 萬元，則該會(huì)員有價(jià)證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。A200B50C160D2402、管理和使用的具體辦法由（）制定。A. 國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B. 國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同國務(wù)院財(cái)政部門C. 國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國人民銀行D. 國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)3、我國期貨交易所會(huì)員必須是（） 。A. 自然人B. 事業(yè)單位

2、C. 境內(nèi)企業(yè)法人D. 境外企業(yè)法人4、 下列關(guān)于期貨交易所理事長(zhǎng)的說法，不正確的是（）。A. 理事長(zhǎng)的任免，由理事會(huì)提名，會(huì)員大會(huì)通過B. 理事長(zhǎng)不得兼任總經(jīng)理C. 主持會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)會(huì)議是理事長(zhǎng)的職權(quán)D. 理事長(zhǎng)因故臨時(shí)不能履行職權(quán)的，由理事長(zhǎng)指定的副理事長(zhǎng)或者理事代其履行職權(quán)5、假定年利率為 8%，年指數(shù)股息率為 1.5%， 6月 30日是 6 月指數(shù)期貨合約的交割日。4月 1 日的現(xiàn)貨指數(shù)為 1600 點(diǎn)。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費(fèi)為 0.2 個(gè)指數(shù)點(diǎn)，市場(chǎng)沖擊成 本為 0.2 個(gè)指數(shù)點(diǎn)；買賣股票的手續(xù)費(fèi)為成交金額的0.5%，買賣股票的市場(chǎng)沖擊成本為0.6%；投資者是貸款購買，借貸利

3、率為成交金額的0.5%，則 4 月 1 日時(shí)的無套利區(qū)間是 _。A. 1606 ， 1646B. 1600 ， 1640C. 1616 ， 1656D. 1620 ， 16606、客戶對(duì)交易結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向期貨公司提出書面異議。A. 交易完成15日B. 交易完成30日C. 收到結(jié)算報(bào)告的當(dāng)天D. 期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時(shí)間7、由于某一特定商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格在同一市場(chǎng)環(huán)境中會(huì)受到相同的經(jīng)濟(jì)因素的影 響和制約，因而兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì) _。A. 相反B. 般相同C. 不一定D. 完全相同8、在我國，會(huì)員制期貨交易所的注冊(cè)資本出資人是（）。A. 企業(yè)法人B. 自然人C. 會(huì)

4、員D. 國有企業(yè)9、執(zhí)行價(jià)格為 13000點(diǎn)的股票指數(shù)看漲期權(quán)，同時(shí)他又以 100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張 9 月份到期、執(zhí)行價(jià)格為 12500 點(diǎn)的同一指數(shù)看跌期權(quán)。從理論上講，該投機(jī)者的最大虧損為_。A. 80 點(diǎn)B. 100 點(diǎn)C. 180 點(diǎn)D. 280 點(diǎn)10、_是在圖中按時(shí)間等分， 將每分鐘的最新價(jià)格標(biāo)出的圖示方法， 它隨著時(shí)間延續(xù)就會(huì)形 成一條彎彎曲曲的曲線。A. 閃電圖B. K線圖C. 分時(shí)圖D. 竹線圖11、（）對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A. 中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)B. 中國證監(jiān)會(huì)C. 中國證券業(yè)協(xié)會(huì)D. 國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)12、期貨交易所應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。A. 期貨

5、保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)B. 國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)C. 期貨公司D. 非期貨公司結(jié)算會(huì)員13、 丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000 元價(jià) 格賣出白糖合約 10 手，但由于該營業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎， 將丁某賣出指令敲成 “買 入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金 3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至 600元，交易員小王自作主張賣出 5手白糖 合約，將透支的 3000 元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。 如果丁某要提起訴 訟，應(yīng)當(dāng)以（）為被告。A. 期貨公司B. 期貨公司營業(yè)部C. 小王D

6、. 期貨公司和小王14、 2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為2760元/噸，我國某飼料廠計(jì)劃在 4月份購進(jìn) 1000 噸豆粕，決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。該廠 _5 月份豆粕期貨合約。A. 買入100手B. 賣出100手C. 買入200手D. 賣出200手15、期貨公司任用境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過公司經(jīng)理層人員總數(shù)的（）。A15%B20%C30%D50%16、下列可以從事期貨交易的是（） 。A. 國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位B. 某集團(tuán)下屬公司C. 期貨交易所的工作人員D. 中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員17、在我國，有 1/3 以上的會(huì)員聯(lián)名提議時(shí)，期貨交易所應(yīng)該召開臨時(shí)（） 。A. 理事會(huì)B. 董

7、事會(huì)C. 會(huì)員大會(huì)D. 職工代表大會(huì)18、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當(dāng)在決定之日起（）日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。A2B7C10D1519、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A. 2010 元/ 噸B2015 元/噸C. 2020 元/ 噸D. 2025 元/ 噸20、期貨市場(chǎng)的基本功能之一是 _。A. 消滅風(fēng)險(xiǎn)B. 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C. 減少風(fēng)險(xiǎn)D. 套期保值21、監(jiān)事會(huì)主席、 獨(dú)立董事的任職資格， 應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向中國證監(jiān)會(huì)或者其授權(quán)的 派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交（）等申請(qǐng)材料。A. 身份證復(fù)印件并加蓋推薦公司公章B. 學(xué)歷證書復(fù)印件并加蓋推薦公司公章C. 3名推薦人的書面推薦意見D 資質(zhì)測(cè)試合格證明22、結(jié)算準(zhǔn)備

8、金余額的計(jì)算公式應(yīng)為 _。A 當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 +上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金 +當(dāng)日盈虧 +入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）B 當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 =上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 - 上一交易日保證金 +當(dāng)日交易保證金 +當(dāng)日盈虧 +入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）C 當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 +上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧 +入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）D. 當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金 +當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）23、4月初黃金現(xiàn)貨價(jià)格為200 元/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)未來3 個(gè)月會(huì)有一批

9、黃金產(chǎn)出，決定對(duì)其進(jìn)行套期保值，該企業(yè)以205 元/ 克的價(jià)格在 6月份黃金期貨合約上建倉，7 月初，黃金現(xiàn)貨價(jià)格跌至 192 元/ 克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場(chǎng)將黃金售出，則該企業(yè)期貨合約對(duì)沖平倉 價(jià)格為_元/ 克（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用 ）。A203B193C197D19624、期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（試行） 自（）起施行。A2003年7月1日B2003年7月10日C2008年6月30日D2008年4月30日25、管理及撤銷期貨從業(yè)人員從業(yè)資格的（）A. 中國證監(jiān)會(huì)B. 中國證券業(yè)協(xié)會(huì)C. 中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)D. 各期貨公司 二、多項(xiàng)選擇題（共 25 題，每題 2 分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）1、

10、 會(huì)員制期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（）。A. 在期貨交易所從事規(guī)定的交易、結(jié)算和交割業(yè)務(wù)B. 參加會(huì)員大會(huì)C. 使用期貨交易所提供的交易設(shè)施D. 按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格2、 期貨公司及其營業(yè)部有（）行為的，根據(jù)期貨交易管理?xiàng)l例第70 條處罰。A. 按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)相互獨(dú)立、分別管理B. 未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔(dān)保金、結(jié)算準(zhǔn)備金，或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準(zhǔn)備金等專用 資金C. 對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易降低風(fēng)險(xiǎn)管理要求，侵害其他客戶合法權(quán) 益D 以合資、合作、聯(lián)營方式設(shè)立營業(yè)部，或者將營業(yè)部承包、出租給他人，或者違反營 業(yè)部集中統(tǒng)一管理規(guī)定3、股票指數(shù)期貨交易的特點(diǎn)

11、有 _。A 以現(xiàn)金交收和結(jié)算B 以小博大C 套期保值D 投機(jī)4、下列對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的描述正確的是 _。A 這種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)投資者來說是不可抗拒的B 系統(tǒng)地作用于整個(gè)市場(chǎng)C. 可通過投資組合策略加以控制D. 是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的普通程度劃分的5、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括 _。A. 證券交易委員會(huì)B. 全國證券商協(xié)會(huì)C. 全國期貨業(yè)協(xié)會(huì)D. 商品期貨交易委員會(huì)6、 期貨交易所章程中應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)包括（）。A 設(shè)立目的和職責(zé)B 名稱、住所和營業(yè)場(chǎng)所C 注冊(cè)資本及其構(gòu)成D 對(duì)會(huì)員的紀(jì)律處分7、 在審理期貨糾紛案件中，人民法院對(duì)會(huì)員資格或交易席位進(jìn)行保全的主要內(nèi)容有（）。A 與會(huì)員資格相應(yīng)的會(huì)員資格費(fèi)B 與

12、會(huì)員資格相應(yīng)的會(huì)員交易席位C 應(yīng)當(dāng)依法裁定不得轉(zhuǎn)讓該會(huì)員資格D 不得停止該會(huì)員交易席位的使用8、在平倉階段，期貨投機(jī)者應(yīng)該掌握的原則是 _。A 掌握限制損失和滾動(dòng)利潤(rùn)B 金字塔式買入賣出C 靈活運(yùn)用止損指令D 制訂交易的計(jì)劃9、 期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有（）。A 代理客戶從事期貨交易B 進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易C 收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金D 挪用客戶的期貨保證金10、在我國，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨（）資料的完整和安全。A 交易B 結(jié)算C 交割D 價(jià)格11、期貨公司董事會(huì)擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)提前通知本人，并按規(guī)定將（）書面報(bào) 告公司住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)。A 免

13、職理由B 首席風(fēng)險(xiǎn)官履行職責(zé)情況C 替代人選名單D 發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件的情況12、期貨交易所的職責(zé)包括（） 。A 提供交易的場(chǎng)所B 設(shè)計(jì)期貨合約C 監(jiān)督期貨交易D 按照章程和交易規(guī)則對(duì)會(huì)員進(jìn)行監(jiān)督管理13、 套期保值是指在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種_的期貨合約，從而在期 貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)之間建立盈虧沖抵機(jī)制，以規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的一種交易方式。A. 品種相同或相關(guān)B. 數(shù)量相等或相當(dāng)C. 方向相同D. 月份相同或相近14、 下列關(guān)于中國證監(jiān)會(huì)的表述中正確的有（）。A. 依法對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理B. 無權(quán)對(duì)期貨公司分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理C. 中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)授權(quán)對(duì)期貨

14、公司及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理D. 中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法只對(duì)期貨公司的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理15、關(guān)于預(yù)計(jì)負(fù)債說法正確的（）A. 期貨公司應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債B. 中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)可以要求期貨公司對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)債進(jìn)行專項(xiàng)說明C. 有證據(jù)表明期貨公司未能準(zhǔn)確確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的，中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求期貨公 司相應(yīng)增加負(fù)債金額D. 有證據(jù)表明期貨公司未能準(zhǔn)確確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的，中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求期貨公 司相應(yīng)核減凈資本金額16、 監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格的情形有（）。A. 因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu) 的負(fù)責(zé)人，或者期貨公司、證券公

15、司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，自被解除職務(wù)之日起未 逾5年B. 因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格的律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者投資咨詢機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾5年C. 因違法行為或者違紀(jì)行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證 券服務(wù)機(jī)構(gòu)、 期貨公司、 證券公司的從業(yè)人員和被開除的國家機(jī)關(guān)工作人員， 自被開除之日 起未逾 5 年D. 國家機(jī)關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員17、期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性主要包括 _。A. 期貨市場(chǎng)充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)B. 減緩和消除期貨市場(chǎng)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不良沖

16、擊的需要C. 適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)自由化和國際化發(fā)展的需要D. 保護(hù)投資者利益免受損失的需求18、 期貨交易所會(huì)員管理辦法的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括（）。A. 會(huì)員資格的取得條件B. 會(huì)員資格的終止條件C. 對(duì)會(huì)員的監(jiān)督管理D. 會(huì)員資格的取得程序19、商品投資基金的類型有 _。A. 公募期貨基金B(yǎng). 私募期貨基金C. 個(gè)人管理期貨賬戶D. 集體管理期貨賬戶20、在我國， （）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。A. 國有企業(yè)B. 國有控股企業(yè)C. 金融機(jī)構(gòu)D. 事業(yè)單位21、在我國，任何單位或者個(gè)人不得違規(guī)使用（）進(jìn)行期貨交易。A. 信貸資金B(yǎng). 財(cái)政資金C. 自有資金D. 銀行資金22、 關(guān)于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的有（）。A. 期貨公司不得混碼交易B. 期貨公司混碼交易但能證明已按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔(dān)交易后果C. 期貨公司辦理客戶銷戶手續(xù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)向期貨交易所申請(qǐng)注銷客戶的交易 編碼D. 期貨公司應(yīng)按照規(guī)定為客戶申請(qǐng)交易編碼23、為了正確審理期貨糾紛案件， 2003 年 5 月 16 日最高人民法院審判委員會(huì)通過了最高 人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定 。下列選項(xiàng)