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文檔簡介

1、金融工程實驗報告（一）布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型-基礎(chǔ)1實驗?zāi)康?上機操作，利用exceI進行與布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型有關(guān)的分析。2實驗內(nèi)容（以看漲期權(quán)為例）（1）當前股價與期權(quán)價格：當前股價S （元）80859095100105110115120125看漲期權(quán)價格c0.2150686990.6535611751.5876387523.2207517975.658338178.87303147112.7330236517.0630166521.6984456326.51358001看漲期權(quán)價格t（2）年波動利率與期權(quán)價格:年波動率s0看漲期權(quán)價格c0.6790960980.051.8142

2、470760.12.7336700550.153.699374390.24.6767208840.255.658338170.36.641637330.357.6254157370.48.6089942210.459.591927384看漲期權(quán)價格£00.05 0,1 0.15 0.2 0.25 0.3 335 0.4 0.45(3)無風(fēng)險利率與期權(quán)價格:無風(fēng)險利率r看漲期權(quán)價格c0.47%5.0395429525.47%547%5.28204619515.47%5.40581423920.47%5.40581423925.47%5.6583381730.4

3、7%5.78707379835.47%5.91744379940.47%6.0494362145.47%6.183038354看漲期權(quán)價格（:T-看張期權(quán)怕移匚（4）協(xié)議價格與期權(quán)價格:協(xié)議價格X （元）看漲期權(quán)價格c8021.2108648516.564843559012.29478924958.6084839951005.658338171053.4842037881102.0105714671151.0896122711200.5564326961250.268835874看漲期權(quán)價格（:251090（5）到期時間與期權(quán)價格:到期時間T-t （年）看漲期權(quán)價格2.366046696150.050.13.4247676270.154.2678173250.24.998941350.255.658338170.36.2666307580.356.8360741440.47.3746558290.457.887925850.58.379926573看漲期權(quán)價格t3實驗結(jié)論：由實驗可得，B-S-M期權(quán)定價公式中

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