工商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)

1、- 1 - - 2 - 為完善公司治理結(jié)構(gòu)，滿足上市后風(fēng)險(xiǎn)管理的新要求和為完善公司治理結(jié)構(gòu)，滿足上市后風(fēng)險(xiǎn)管理的新要求和新形勢(shì)，需要建立牽頭全面風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)。新形勢(shì)，需要建立牽頭全面風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)。- 3 -全行風(fēng)險(xiǎn)管理框架（全行風(fēng)險(xiǎn)管理框架（注：內(nèi)部審計(jì)局直接向董事會(huì)匯報(bào)；分行層面的各風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)同時(shí)向總行層面的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)及分行的管理層匯報(bào)董事會(huì)層面董事長(zhǎng)行長(zhǎng)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)總行層面副行長(zhǎng)首席風(fēng)險(xiǎn)官信貸管理部信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債管理部風(fēng)險(xiǎn)管理部分行管理層分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)分行層面內(nèi)控合規(guī)部操作風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)- 4 -1.3 風(fēng)險(xiǎn)管理部的職能和處室

2、設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理部的職能和處室設(shè)置(1/2)l風(fēng)險(xiǎn)管理部主要職能牽頭負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，匯總、報(bào)告全行各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)（包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等）管理工作情況，構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系承擔(dān)全行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，制定全行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)政策、制度、辦法和流程，審查定價(jià)模型，進(jìn)行市值驗(yàn)證，建立、完善和維護(hù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，報(bào)告市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，制定、監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額，承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)秘書(shū)處職能組織推動(dòng)內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程，負(fù)責(zé)收集、整理、分析與測(cè)算各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)要素?cái)?shù)據(jù)，進(jìn)行模型設(shè)計(jì) 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)秘書(shū)處職能，匯總各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況，報(bào)總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議制訂全行對(duì)公及個(gè)人特殊資產(chǎn)

3、處置的管理制度和操作流程，并在授權(quán)范圍內(nèi)組織開(kāi)展特殊資產(chǎn)清收、轉(zhuǎn)化和處置工作 - 5 -1.3 風(fēng)險(xiǎn)管理部的職能和處室設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理部的職能和處室設(shè)置(2/2)l風(fēng)險(xiǎn)管理部組織結(jié)構(gòu)圖全面風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理部風(fēng)險(xiǎn)管理部綜合管理處風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)秘書(shū)處風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告處內(nèi)部評(píng)級(jí)及應(yīng)用一處監(jiān)測(cè)分析處制度管理處風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處置處特殊資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)信息處內(nèi)部評(píng)級(jí)及應(yīng)用二處市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理處- 6 -1.4 風(fēng)險(xiǎn)管理部要實(shí)現(xiàn)的四個(gè)轉(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)管理部要實(shí)現(xiàn)的四個(gè)轉(zhuǎn)變l面對(duì)當(dāng)前的新形勢(shì)，總行及時(shí)提出要加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力，實(shí)現(xiàn)： 由單一的信用風(fēng)險(xiǎn)管理向全面風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)變由風(fēng)險(xiǎn)的事后處置向事前控制轉(zhuǎn)變由傳統(tǒng)定性為主的風(fēng)險(xiǎn)管

4、理向國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)的定量與定性相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)變由分級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理向垂直的風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)變- 7 -1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作情況（風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作情況（8/11）風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作機(jī)制l制定委員會(huì)工作計(jì)劃制定委員會(huì)工作計(jì)劃原則全局性重要性及時(shí)性方法與途徑緊跟全行發(fā)展戰(zhàn)略搜索監(jiān)管動(dòng)態(tài)獨(dú)立分析研究了解部門(mén)需求初定計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃征求意見(jiàn)反饋溝通確定計(jì)劃草案提交審議計(jì)劃制定流程計(jì)劃制定流程- 8 -l框架框架所起的作用所起的作用l框架框架主要回答的五個(gè)問(wèn)題主要回答的五個(gè)問(wèn)題1.5.1 制訂風(fēng)險(xiǎn)管理框架（制訂風(fēng)險(xiǎn)管理框架（1/3）- 9 -1.5.1 風(fēng)險(xiǎn)管理框架（風(fēng)險(xiǎn)管理框架（2/3）

5、l框架框架整體編寫(xiě)思路整體編寫(xiě)思路l參照參照COSOCOSO委員會(huì)委員會(huì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理理整合框架整合框架，充分考慮我行，充分考慮我行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀- 10 -l框架擬包括的內(nèi)容框架擬包括的內(nèi)容總則總則內(nèi)部環(huán)境內(nèi)部環(huán)境目標(biāo)管理目標(biāo)管理 風(fēng)險(xiǎn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)管理流程各專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理各專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理信息與溝通風(fēng)險(xiǎn)管理信息與溝通監(jiān)督與評(píng)價(jià)監(jiān)督與評(píng)價(jià) 附則附則 1.5.1 風(fēng)險(xiǎn)管理框架（風(fēng)險(xiǎn)管理框架（3/3）- 11 - 在年初分行長(zhǎng)會(huì)議上，姜董事長(zhǎng)要求加快完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系；楊行長(zhǎng)提出了建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系，綜合評(píng)價(jià)分行風(fēng)險(xiǎn)管理情況，明確目標(biāo)導(dǎo)向，督導(dǎo)落實(shí)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。 各監(jiān)管部門(mén)的分支機(jī)構(gòu)也陸續(xù)開(kāi)始對(duì)我行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 總行風(fēng)險(xiǎn)管理部根據(jù)董事長(zhǎng)及行領(lǐng)導(dǎo)要求積極開(kāi)展課題研究，著手建立全行風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系。1.5.3 風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系（風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系（1/3）- 12 -l風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系的作用風(fēng)