金融學研究方法

1、 金金 融融 學學 研研 究究 方方 法法對外經(jīng)濟貿(mào)易大學對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 金融學院金融學院 何自云何自云 博士博士主要內(nèi)容主要內(nèi)容一、金融與金融學一、金融與金融學二、實證分析與規(guī)范分析二、實證分析與規(guī)范分析三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析四、計量經(jīng)濟模型分析四、計量經(jīng)濟模型分析五、案例分析五、案例分析六、制度分析六、制度分析一、金融與金融學一、金融與金融學n“金融金融”（Finance）的含義）的含義n資金的融通資金的融通n財政：政府金融財政：政府金融n財務：企業(yè)金融財務：企業(yè)金融n理財：個人金融理財：個人金融一、金融與金融學一、金融與金融學n“金融金融”內(nèi)涵與外延的變化內(nèi)涵與外延的

2、變化n原始金融時期：高利貸、直接實物和貨幣原始金融時期：高利貸、直接實物和貨幣借貸、價值掠奪（不平等交換）借貸、價值掠奪（不平等交換）n傳統(tǒng)金融時期：間接融資興起并占主導地傳統(tǒng)金融時期：間接融資興起并占主導地位，直接融資下降；借貸與債權(quán)債務約束位，直接融資下降；借貸與債權(quán)債務約束n近代金融時期：非銀行金融機構(gòu)出現(xiàn)并迅近代金融時期：非銀行金融機構(gòu)出現(xiàn)并迅速發(fā)展；金融產(chǎn)品交易；股權(quán)融資速發(fā)展；金融產(chǎn)品交易；股權(quán)融資n現(xiàn)代金融時期：金融產(chǎn)品交易遠遠超出現(xiàn)代金融時期：金融產(chǎn)品交易遠遠超出“融資融資”范圍，從表內(nèi)到表外，從融資到范圍，從表內(nèi)到表外，從融資到服務服務一、金融與金融學一、金融與金融學n“金融

3、金融”的特征的特征n以價值流通和價值增值為目的（其他經(jīng)濟以價值流通和價值增值為目的（其他經(jīng)濟活動不可能同時具有這兩個目的）活動不可能同時具有這兩個目的）n以貨幣與貨幣之間的交易為對象（不同幣以貨幣與貨幣之間的交易為對象（不同幣種之間、現(xiàn)實貨幣與未來貨幣之間），而種之間、現(xiàn)實貨幣與未來貨幣之間），而其他經(jīng)濟活動都是錢與物（或物與物）其他經(jīng)濟活動都是錢與物（或物與物）n以風險管理為核心以風險管理為核心一、金融與金融學一、金融與金融學n1997年：將年：將“貨幣銀行學（含：保險學）貨幣銀行學（含：保險學）”和和“國際金融學國際金融學”合并為合并為“金融學金融學”n一個主體學科：金融學（貨幣、信用、金

4、融市場、一個主體學科：金融學（貨幣、信用、金融市場、銀行及其他非銀行金融組織）銀行及其他非銀行金融組織）n七個分支學科：七個分支學科：n金融市場學：貨幣市場、資本市場金融市場學：貨幣市場、資本市場n銀行管理學：中央銀行、商業(yè)銀行、政策銀行、合作銀行管理學：中央銀行、商業(yè)銀行、政策銀行、合作n非銀行金融管理學：投資、信托、租賃、保險非銀行金融管理學：投資、信托、租賃、保險n對外金融學：國際收支、外匯、外債、利用外資對外金融學：國際收支、外匯、外債、利用外資n金融技術(shù)學：銀行會計、銀行財務、金融統(tǒng)計金融技術(shù)學：銀行會計、銀行財務、金融統(tǒng)計n金融史金融史n金融學說史金融學說史二、實證分析與規(guī)范分析二

5、、實證分析與規(guī)范分析n概念概念n實證分析：對經(jīng)濟現(xiàn)象、經(jīng)濟行為或?qū)嵶C分析：對經(jīng)濟現(xiàn)象、經(jīng)濟行為或經(jīng)濟活動及其發(fā)展趨勢進行客觀分析，經(jīng)濟活動及其發(fā)展趨勢進行客觀分析，得出規(guī)律性結(jié)論得出規(guī)律性結(jié)論n規(guī)范分析：以價值判斷為基礎，提出規(guī)范分析：以價值判斷為基礎，提出分析和處理問題的標準，作為決策的分析和處理問題的標準，作為決策的前提和制定政策的依據(jù)。前提和制定政策的依據(jù)。二、實證分析與規(guī)范分析二、實證分析與規(guī)范分析n特點特點n是（將是）是（將是）應該是應該是n手段（工具）手段（工具）目的目的n事實事實價值（道德）價值（道德）n現(xiàn)實現(xiàn)實理想理想n描述描述規(guī)定規(guī)定n真或假真或假好或壞好或壞n精神的問題精神

6、的問題心靈的問題心靈的問題n解釋解釋評價評價n分析分析政策政策二、實證分析與規(guī)范分析二、實證分析與規(guī)范分析n實證分析的步驟（一個理論的五大要素）實證分析的步驟（一個理論的五大要素）n定義：明確界定所使用的變量定義：明確界定所使用的變量n假設：界定理論分析的條件假設：界定理論分析的條件n假說：對若干變量之間關系的提示或闡假說：對若干變量之間關系的提示或闡述，是未經(jīng)證明的規(guī)律述，是未經(jīng)證明的規(guī)律n論證：理論實證（數(shù)理經(jīng)濟模型）、經(jīng)論證：理論實證（數(shù)理經(jīng)濟模型）、經(jīng)驗實證（計量經(jīng)濟模型、案例研究）驗實證（計量經(jīng)濟模型、案例研究）n檢驗：接受或拒絕，如拒絕則提出新的檢驗：接受或拒絕，如拒絕則提出新的定

7、義、假設、假說、論證、檢驗）定義、假設、假說、論證、檢驗）n實證分析就是要實證分析就是要“證實證實”或或“證偽證偽”假說假說二、實證分析與規(guī)范分析二、實證分析與規(guī)范分析n規(guī)范分析的信念規(guī)范分析的信念-演繹模型演繹模型最高層次的價值判斷最高層次的價值判斷 A中間層次的價值判斷中間層次的價值判斷 B特定行為、事件或過程特定行為、事件或過程 C二、實證分析與規(guī)范分析二、實證分析與規(guī)范分析n規(guī)范分析的手段規(guī)范分析的手段-目的模型目的模型n陳述：陳述：“若你想要若你想要X，那么就應當做，那么就應當做Y”（或（或“為達到為達到X這個這個 目的，目的，Y比比Z好好”）n根據(jù)：根據(jù)：“Y（和（和Z）是達到）是

8、達到X的手段的手段”n優(yōu)點：手段本身是一種因果關系，是一個優(yōu)點：手段本身是一種因果關系，是一個事實問題，能得出理性的、客觀性的結(jié)論事實問題，能得出理性的、客觀性的結(jié)論n缺陷缺陷：n目的可能是多重的目的可能是多重的n目的本身是否應當尚需證明目的本身是否應當尚需證明二、實證分析與規(guī)范分析二、實證分析與規(guī)范分析n規(guī)范分析的認識規(guī)范分析的認識-蘊涵模型蘊涵模型n指令性陳述指令性陳述A的證據(jù)是陳述的證據(jù)是陳述Bn條件條件1：B為描述性陳述為描述性陳述n條件條件2：B與與A相關相關n條件條件3：B與與A因果相關因果相關n條件條件4：B與與A的因果時序清楚一致的因果時序清楚一致n條件條件5：對：對B的實證性

9、檢驗，通過即接受，的實證性檢驗，通過即接受，沒通過，即拒絕沒通過，即拒絕A或拒絕或拒絕Bn將將“是是”與與“應是應是”嚴格地連接了起來嚴格地連接了起來三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析n數(shù)理經(jīng)濟學：用數(shù)學方式表達經(jīng)濟理論，數(shù)理經(jīng)濟學：用數(shù)學方式表達經(jīng)濟理論，并進行演繹推理并進行演繹推理n相對于相對于“文字經(jīng)濟學文字經(jīng)濟學”的優(yōu)勢的優(yōu)勢n“語言語言”（數(shù)學符號、方程）更為精煉（數(shù)學符號、方程）更為精煉n更便于演繹推理更便于演繹推理n有大量的數(shù)學定理可用有大量的數(shù)學定理可用n迫使我們明確陳述所有假設迫使我們明確陳述所有假設n能夠處理能夠處理n個變量的一般情況個變量的一般情況n是對現(xiàn)實的抽象是

10、對現(xiàn)實的抽象三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析n模型的構(gòu)成模型的構(gòu)成n變量：解釋變量（外生）、被解釋變量變量：解釋變量（外生）、被解釋變量（內(nèi)生）（內(nèi)生）n參數(shù)：常數(shù)參數(shù)：常數(shù)n方程：將變量聯(lián)系起來的等式方程：將變量聯(lián)系起來的等式n定義方程：兩個具有完全相同含義的不定義方程：兩個具有完全相同含義的不同表達式之間的恒等式同表達式之間的恒等式n行為方程：規(guī)定當其它變量變化時某一行為方程：規(guī)定當其它變量變化時某一變量的變化方式變量的變化方式n均衡條件：描述實現(xiàn)均衡條件的方程均衡條件：描述實現(xiàn)均衡條件的方程三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析n主要方法主要方法（一）均衡分析（靜態(tài)分析）（一）

11、均衡分析（靜態(tài)分析）（二）比較靜態(tài)分析（二）比較靜態(tài)分析（三）動態(tài)分析（三）動態(tài)分析（四）最優(yōu)化分析（四）最優(yōu)化分析微分法微分法（五）最優(yōu)化分析（五）最優(yōu)化分析數(shù)學規(guī)劃數(shù)學規(guī)劃（六）最優(yōu)化分析（六）最優(yōu)化分析博弈論博弈論三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析（一）均衡分析（靜態(tài)分析）（一）均衡分析（靜態(tài)分析）n均衡的含義：在外力不發(fā)生變化的情況均衡的含義：在外力不發(fā)生變化的情況下，一組具有內(nèi)在聯(lián)系的變量所構(gòu)成的下，一組具有內(nèi)在聯(lián)系的變量所構(gòu)成的模型，不存在內(nèi)在變化傾向的狀態(tài)。模型，不存在內(nèi)在變化傾向的狀態(tài)。n局部市場均衡（線性模型）：局部市場均衡（線性模型）：nQd = QsQd = a b

12、P (a,b0)Qs = -c+dP (c,d0)三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析（一）均衡分析（靜態(tài)分析）（一）均衡分析（靜態(tài)分析）n局部市場均衡（非線性模型）：局部市場均衡（非線性模型）：nQd = QsQd = a bP2 (a,b0)Qs = -c+dP (c,d0)n一般市場均衡一般市場均衡n存在替代和互補關系的多種商品的均衡存在替代和互補關系的多種商品的均衡n局限性：只考慮了何處均衡，而沒有討局限性：只考慮了何處均衡，而沒有討論（論（1）均衡狀態(tài)的變化（）均衡狀態(tài)的變化（2）能否均衡）能否均衡三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析（二）比較靜態(tài)分析（二）比較靜態(tài)分析n概念

13、：不同均衡狀態(tài)的比較，不考慮調(diào)概念：不同均衡狀態(tài)的比較，不考慮調(diào)整過程及均衡穩(wěn)定性整過程及均衡穩(wěn)定性n變化率：內(nèi)生變量均衡值對特定參數(shù)或變化率：內(nèi)生變量均衡值對特定參數(shù)或外生變量變化的比率外生變量變化的比率n導數(shù)：變化率極限，曲線斜率，微分導數(shù)：變化率極限，曲線斜率，微分xyxfdxdyx0lim)( 三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析（三）動態(tài)分析（三）動態(tài)分析n概念：研究變量的具體時間路徑，即在概念：研究變量的具體時間路徑，即在給定的充分長的時間內(nèi)，變量是否會趨給定的充分長的時間內(nèi)，變量是否會趨向收斂于某一（均衡）值。向收斂于某一（均衡）值。n內(nèi)容：均衡的可實現(xiàn)性及穩(wěn)定性。內(nèi)容：均衡

14、的可實現(xiàn)性及穩(wěn)定性。n連續(xù)時間：積分（不定積分與定積分），連續(xù)時間：積分（不定積分與定積分），從已知導數(shù)求出原函數(shù)，微分的逆運算從已知導數(shù)求出原函數(shù)，微分的逆運算n離散時間：差分（一階、高階）方程離散時間：差分（一階、高階）方程三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析（四）最優(yōu)化分析（四）最優(yōu)化分析概念概念n非目標均衡：模型的某些相反的力量恰好處非目標均衡：模型的某些相反的力量恰好處于彼此相等、相互平衡的狀態(tài)，因而不再具于彼此相等、相互平衡的狀態(tài)，因而不再具有進一步變化的趨勢。非人為均衡。有進一步變化的趨勢。非人為均衡。n目標均衡：經(jīng)濟主體（居民、廠商、整個經(jīng)目標均衡：經(jīng)濟主體（居民、廠商、整

15、個經(jīng)濟）主動謀求的最優(yōu)狀態(tài)。濟）主動謀求的最優(yōu)狀態(tài)。n最優(yōu)化分析：有關目標均衡的分析，即求解最優(yōu)化分析：有關目標均衡的分析，即求解使目標函數(shù)達到極值的選擇變量的值的集合。使目標函數(shù)達到極值的選擇變量的值的集合。三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析（四）最優(yōu)化分析（四）最優(yōu)化分析微分法微分法n無約束條件的最優(yōu)化（自由最優(yōu)化）無約束條件的最優(yōu)化（自由最優(yōu)化）n一階導數(shù)檢驗：一階導數(shù)檢驗：f(x)=0或不存在（必要）或不存在（必要）n二階導數(shù)檢驗：二階導數(shù)檢驗： f(x)0或或0（充分）（充分）n有約束條件的最優(yōu)化（約束最優(yōu)化）有約束條件的最優(yōu)化（約束最優(yōu)化）n預算約束、生產(chǎn)配額約束（等式約束）

16、預算約束、生產(chǎn)配額約束（等式約束）n構(gòu)造包含約束條件的拉格朗日函數(shù)，轉(zhuǎn)換構(gòu)造包含約束條件的拉格朗日函數(shù)，轉(zhuǎn)換成自由最優(yōu)化問題成自由最優(yōu)化問題三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析（五）最優(yōu)化分析（五）最優(yōu)化分析數(shù)學規(guī)劃數(shù)學規(guī)劃n概念：不等式約束的最優(yōu)化問題概念：不等式約束的最優(yōu)化問題n線性規(guī)劃：線性規(guī)劃：nMax. = cjxjs.t. aijxjri 且且 xj 0 n非線性規(guī)劃非線性規(guī)劃三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析（六）最優(yōu)化分析（六）最優(yōu)化分析博弈論博弈論n概念：對相互依存情況下理性行為的研概念：對相互依存情況下理性行為的研究方法。究方法。n相互依存：每一個局中人都受到其他

17、局中相互依存：每一個局中人都受到其他局中人的行為的影響，他的行為又影響到其他人的行為的影響，他的行為又影響到其他局中人。局中人。n理性行為：一個局中人將自己置身于其他理性行為：一個局中人將自己置身于其他局中人的位置，并為他著想從而預測他將局中人的位置，并為他著想從而預測他將選擇的行動，在這個基礎上決策自己最理選擇的行動，在這個基礎上決策自己最理想的行動。想的行動。三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析（六）最優(yōu)化分析（六）最優(yōu)化分析博弈論博弈論n囚徒困境囚徒困境 囚待囚待B 坦白坦白 抗拒抗拒囚待囚待 坦白坦白 -8, -8 0,-10 A抗拒抗拒 -10, 0 -1, -1n完全信息靜態(tài)博

18、弈：納什均衡完全信息靜態(tài)博弈：納什均衡n完全信息動態(tài)博弈：子博弈精煉納什均衡完全信息動態(tài)博弈：子博弈精煉納什均衡n不完全信息靜態(tài)博弈：貝葉斯納什均衡不完全信息靜態(tài)博弈：貝葉斯納什均衡n不完全信息動態(tài)博弈：精煉貝葉斯均衡不完全信息動態(tài)博弈：精煉貝葉斯均衡三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟模型分析n主要方法主要方法（一）均衡分析（靜態(tài)分析）（一）均衡分析（靜態(tài)分析）（二）比較靜態(tài)分析（二）比較靜態(tài)分析（三）動態(tài)分析（三）動態(tài)分析（四）最優(yōu)化分析（四）最優(yōu)化分析微分法微分法（五）最優(yōu)化分析（五）最優(yōu)化分析數(shù)學規(guī)劃數(shù)學規(guī)劃（六）最優(yōu)化分析（六）最優(yōu)化分析博弈論博弈論四、計量經(jīng)濟模型分析四、計量經(jīng)濟模型分

19、析n概念概念n以一定的經(jīng)濟以一定的經(jīng)濟理論理論和現(xiàn)實和現(xiàn)實數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)資料為依據(jù)，資料為依據(jù)，n運用數(shù)理統(tǒng)計運用數(shù)理統(tǒng)計方法方法，n建立實際問題的數(shù)學模型，建立實際問題的數(shù)學模型，n并據(jù)以定量分析經(jīng)濟運行過程，并據(jù)以定量分析經(jīng)濟運行過程，n驗證并發(fā)展經(jīng)濟理論，驗證并發(fā)展經(jīng)濟理論，n評價經(jīng)濟政策和決策，評價經(jīng)濟政策和決策，n預測經(jīng)濟活動的未來發(fā)展。預測經(jīng)濟活動的未來發(fā)展。n經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學的結(jié)合經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學的結(jié)合四、計量經(jīng)濟模型分析四、計量經(jīng)濟模型分析n特點特點n計量性：以客觀數(shù)據(jù)為基礎，定量分析經(jīng)計量性：以客觀數(shù)據(jù)為基礎，定量分析經(jīng)濟現(xiàn)象，用數(shù)學關系表達經(jīng)濟規(guī)律濟現(xiàn)象，用數(shù)學關系表

20、達經(jīng)濟規(guī)律n模型化：運用模型表示經(jīng)濟規(guī)律、驗證和模型化：運用模型表示經(jīng)濟規(guī)律、驗證和發(fā)展經(jīng)濟理論、評價經(jīng)濟政策、預測未來發(fā)展經(jīng)濟理論、評價經(jīng)濟政策、預測未來n隨機性：通過設定、分析、估計、檢驗隨隨機性：通過設定、分析、估計、檢驗隨機項，能夠比較真實地反映客觀經(jīng)濟實際機項，能夠比較真實地反映客觀經(jīng)濟實際n實證性：通過實踐驗證和發(fā)現(xiàn)、發(fā)展理論實證性：通過實踐驗證和發(fā)現(xiàn)、發(fā)展理論四、計量經(jīng)濟模型分析四、計量經(jīng)濟模型分析n步驟步驟n理論模型的設計理論模型的設計n樣本數(shù)據(jù)的收集樣本數(shù)據(jù)的收集n模型參數(shù)的估計模型參數(shù)的估計n模型的檢驗模型的檢驗四、計量經(jīng)濟模型分析四、計量經(jīng)濟模型分析（一）理論模型的設計（

21、一）理論模型的設計n確定模型所包含的變量：確定模型所包含的變量：n是一種因果分析，即定量分析經(jīng)濟中各是一種因果分析，即定量分析經(jīng)濟中各因素之間的因果關系，選定作為因素之間的因果關系，選定作為“果果”的變量后，必須正確選擇作為的變量后，必須正確選擇作為“因因”的的變量。變量。n確定模型的數(shù)學形式：確定模型的數(shù)學形式：n以經(jīng)濟行為理論為依據(jù)，確定描述變量以經(jīng)濟行為理論為依據(jù)，確定描述變量之間關系的理論模型之間關系的理論模型n擬定模型中待估參數(shù)的符號和大小的理論擬定模型中待估參數(shù)的符號和大小的理論期望值（用以檢驗模型估計結(jié)果）期望值（用以檢驗模型估計結(jié)果）四、計量經(jīng)濟模型分析四、計量經(jīng)濟模型分析（二

22、）樣本數(shù)據(jù)的收集（二）樣本數(shù)據(jù)的收集n數(shù)據(jù)類型：時間序列數(shù)據(jù)、橫截面數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)類型：時間序列數(shù)據(jù)、橫截面數(shù)據(jù)、虛擬變量數(shù)據(jù)虛擬變量數(shù)據(jù)n選擇樣本數(shù)據(jù)的出發(fā)點：可得性、可用性選擇樣本數(shù)據(jù)的出發(fā)點：可得性、可用性n樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量n完整性完整性n準確性準確性n可比性可比性n一致性一致性四、計量經(jīng)濟模型分析四、計量經(jīng)濟模型分析（三）模型參數(shù)的估計（三）模型參數(shù)的估計n計量經(jīng)濟模型分析的核心計量經(jīng)濟模型分析的核心n單方程多元線性模型單方程多元線性模型n普通最小二乘法（普通最小二乘法（OLS）：使隨機項的）：使隨機項的平方和達到最小平方和達到最小n聯(lián)立方程多元線性模型聯(lián)立方程多元線性模型n間

23、接最小二乘法（間接最小二乘法（ILS）n工具變量法（工具變量法（IV）n兩階段最小二乘法（兩階段最小二乘法（2SLS）四、計量經(jīng)濟模型分析四、計量經(jīng)濟模型分析（四）模型的檢驗（四）模型的檢驗n經(jīng)濟意義檢驗：經(jīng)濟理論經(jīng)濟意義檢驗：經(jīng)濟理論n參數(shù)估計值的符號與大小是否與理論期參數(shù)估計值的符號與大小是否與理論期望傳值相符望傳值相符n統(tǒng)計檢驗：統(tǒng)計理論統(tǒng)計檢驗：統(tǒng)計理論n擬合優(yōu)度檢驗（擬合優(yōu)度檢驗（R2）n方程顯著性檢驗（方程顯著性檢驗（F檢驗）檢驗）n變量顯著性檢驗（變量顯著性檢驗（t檢驗）檢驗）n估計值標準差檢驗（估計值標準差檢驗（）四、計量經(jīng)濟模型分析四、計量經(jīng)濟模型分析（四）模型的檢驗（四）模

24、型的檢驗n計量經(jīng)濟學檢驗：計量經(jīng)濟學理論計量經(jīng)濟學檢驗：計量經(jīng)濟學理論n隨機項的序列相關檢驗隨機項的序列相關檢驗n異方差性檢驗異方差性檢驗n解釋變量的多重共線性檢驗解釋變量的多重共線性檢驗n模型的預測檢驗：模型的穩(wěn)定性模型的預測檢驗：模型的穩(wěn)定性n利用擴大了的樣本重新估計模型參數(shù)，利用擴大了的樣本重新估計模型參數(shù)，然后進行比較然后進行比較n將模型用于樣本以外某一時期的實際預將模型用于樣本以外某一時期的實際預測，然后進行比較測，然后進行比較四、計量經(jīng)濟模型分析四、計量經(jīng)濟模型分析n步驟步驟n理論模型的設計理論模型的設計n樣本數(shù)據(jù)的收集樣本數(shù)據(jù)的收集n模型參數(shù)的估計模型參數(shù)的估計n模型的檢驗模型的

25、檢驗五、案例分析五、案例分析n概念概念n以對具體事實為前提，以對具體事實為前提，n通過透徹觀察個別的事物，通過透徹觀察個別的事物，n深入剖析其一切方面，深入剖析其一切方面，n研究其內(nèi)在結(jié)構(gòu)及其與外部環(huán)境的關系，研究其內(nèi)在結(jié)構(gòu)及其與外部環(huán)境的關系，n運用具體的事實證實或證偽某一理論。運用具體的事實證實或證偽某一理論。n根本要求：真實性根本要求：真實性五、案例分析五、案例分析n案例類型案例類型n說明型案例：記述和說明一個事件、一個說明型案例：記述和說明一個事件、一個政策和決策問題的全過程，供參考和借鑒。政策和決策問題的全過程，供參考和借鑒。n政策型案例：對各種政策組合的實際效應政策型案例：對各種政

26、策組合的實際效應進行分析。宏觀問題。進行分析。宏觀問題。n決策型案例：提供一個需要決策的真實場決策型案例：提供一個需要決策的真實場景，以討論如何進行決策。微觀問題。景，以討論如何進行決策。微觀問題。n理論發(fā)現(xiàn)型案例：通過案例研究發(fā)現(xiàn)和提理論發(fā)現(xiàn)型案例：通過案例研究發(fā)現(xiàn)和提出新的理論。出新的理論。 五、案例分析五、案例分析n案例分析的意義案例分析的意義n樣本意義：一個案例是大量同類現(xiàn)象樣本意義：一個案例是大量同類現(xiàn)象中的一個，具有代表性中的一個，具有代表性n檢驗意義：對已有的假設和命題進行檢驗意義：對已有的假設和命題進行檢驗，提供一個證明或作出一個否證檢驗，提供一個證明或作出一個否證n發(fā)現(xiàn)意義：

27、發(fā)現(xiàn)新問題，提出新假說發(fā)現(xiàn)意義：發(fā)現(xiàn)新問題，提出新假說六、制度分析六、制度分析n制度的概念制度的概念n“社會關系的總和社會關系的總和”（馬克思）。（馬克思）。n在一定物質(zhì)生產(chǎn)力基礎上，在一定物質(zhì)生產(chǎn)力基礎上，n人和組織在人和組織在競爭與合作（博弈）競爭與合作（博弈）中形中形成的，成的，n約束人和組織的經(jīng)濟行為選擇、約束人和組織的經(jīng)濟行為選擇、n調(diào)整相互利益關系的調(diào)整相互利益關系的n一般規(guī)則一般規(guī)則六、制度分析六、制度分析n內(nèi)容內(nèi)容n制度本身的規(guī)定性制度本身的規(guī)定性n制度是重要的制度是重要的n“制度是給定的制度是給定的”n“沒有摩擦、沒有交易成本沒有摩擦、沒有交易成本”n制度的變遷制度的變遷六、

28、制度分析六、制度分析n制度的種類制度的種類n非正規(guī)制度非正規(guī)制度n道德、信念、風俗、習慣道德、信念、風俗、習慣n通過長期的試錯過程與經(jīng)驗積累而形成通過長期的試錯過程與經(jīng)驗積累而形成n經(jīng)驗性、自發(fā)性、調(diào)整的滯后性經(jīng)驗性、自發(fā)性、調(diào)整的滯后性n正規(guī)制度正規(guī)制度n成文法、不成文法、契約成文法、不成文法、契約n強制性、有意識性、利益的差別性強制性、有意識性、利益的差別性六、制度分析六、制度分析n憲法制度憲法制度 n一個社會的根本制度一個社會的根本制度n關于最稀缺資源生產(chǎn)要素的行為規(guī)則關于最稀缺資源生產(chǎn)要素的行為規(guī)則n氏族社會：勞動力部分稀缺性氏族社會：勞動力部分稀缺性n納貢社會：勞動保護能力納貢社會：勞動保護能力n土地主義社會：土地土地主義社會：土地n資本主義社會：資本資本主義社會：資本n知識主義社會：知識知識主義社會：知識六、制度分析六、制度分析n制度安排制度安排 n在一定憲法制度下的各種具體制度在一定憲法制度下的各種具體制度n不能與憲法制度相抵觸不能與憲法制度相抵觸n是經(jīng)濟主體之間進行合作與競爭的一是經(jīng)濟主體之間進行合作與競爭的一種方式和機制種方式和機制n是一系列具體合作與競爭規(guī)則的集合是一