2019年初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考點試題二

1、2019年初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考點試題二銀行行業(yè)風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性，一起來 看看考試欄目組為你提供的2019年初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理 考點試題二，希望能夠幫助到你考試順利。2019年初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考點試題二【例題】風(fēng)險是指（）。A.損失的大小B.損失的分布C.未來結(jié)果的不確定性D.收益的分布正確答案C答案解析概念、記憶類。風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性?！纠}】假定股票市場一年后可能出現(xiàn) 5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%則，一年后投資股票

2、市場的預(yù)期收益率為()。A.18.25% B.27.25%C.11.25% D.11.75%正確答案D答案解析本題考查對預(yù)期收益率的計算。通過加權(quán)平均計 算可以得出，預(yù)期收益率=0.05 X50%+0.20 x 15%+0.15 X (-10%)+0.25 X(-25%)+0.35 X40%=0.1175 ?！纠}】商業(yè)銀行利用()應(yīng)對非預(yù)期損失。A.提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng).沖減利潤C(jī).資本金D.購買保險正確答案C答案解析本題考查風(fēng)險與損失的關(guān)系。商業(yè)銀行利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失?！纠}】商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)同一性質(zhì)同 一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于 （）的風(fēng)險管理策略。

3、A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險補(bǔ)償正確答案B答案解析概念、記憶類。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險原理， 商業(yè)銀行可以通過信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸 款的方式，使授信對象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險。【例題】某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，要求借款人以第三方作為 還款保證。若借款人在貸款到期時不能償還貸款本息，則保證人必須 代為清償。這是風(fēng)險管理技術(shù)和措施的（）方法。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險規(guī)避正確答案C答案解析風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他 合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。本題中的做法正是風(fēng)險轉(zhuǎn)移方法的應(yīng)用：銀行將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給保

4、證人?！纠}】商業(yè)銀行（）的做法簡單地說就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險補(bǔ)償D.風(fēng)險對沖正確答案B答案解析概念、理解記憶類。風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕 或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選 擇?！纠}】在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活 動可能帶來風(fēng)險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕 承擔(dān)該風(fēng)險，屬于（）的風(fēng)險管理方法。A.風(fēng)險補(bǔ)償B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移正確答案C答案解析概念、記憶類。風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退 出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。【例題】對于不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可

5、以采取的管理辦法 有（）。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險規(guī)避E.風(fēng)險補(bǔ)償正確答案CDE答案解析對比分析各種風(fēng)險管理及其特征?！纠}】巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市 場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、 戰(zhàn)略風(fēng)險的依據(jù)是（）。A.按風(fēng)險事故B.按損失結(jié)果C.按風(fēng)險發(fā)生的范圍D.按誘發(fā)風(fēng)險的原因正確答案D答案解析商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別?！纠}】信用風(fēng)險的主要形式包括（）。A.結(jié)算風(fēng)險B.系統(tǒng)性風(fēng)險C.非系統(tǒng)風(fēng)險D.違約風(fēng)險E.戰(zhàn)略風(fēng)險正確答案AD答案解析信用風(fēng)險包括結(jié)算風(fēng)險和違約風(fēng)險?！纠}】操作風(fēng)險的人員因素包括（）造成損失或者不良影響而 引

6、起的風(fēng)險。A.外部欺詐B.失職違規(guī)C.產(chǎn)品服務(wù)缺陷D.職員內(nèi)部欺詐E.違反用工法律正確答案BDE答案解析操作風(fēng)險的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā) 生職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等?！纠}】與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具 有（）。A.特殊性、非營利性B.普遍性、非營利性C.特殊性、營利性D.普遍性、營利性正確答案B答案解析本題考查商業(yè)銀行的操作風(fēng)險特征。與市場風(fēng)險 主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險主要存在于銀行賬戶不同，操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。【例題】通常情況下，導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接元兇是（）,A.違約

7、風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險正確答案D答案解析流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險。 幾乎所有摧毀銀行的風(fēng)險都是以流動性風(fēng)險爆發(fā)來為銀行畫上句號 的。流動性風(fēng)險堪稱銀行風(fēng)險中的“終結(jié)者”?！纠}】按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，（）是一種特殊類 型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付 的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。A.法律風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.合規(guī)風(fēng)險正確答案A答案解析法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但 不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口?！纠}】商業(yè)銀行因未能及時根據(jù)市場變化和

8、客戶需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，喪失了寶貴的客戶資源，從而失去了在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競 爭優(yōu)勢。此類風(fēng)險屬于市場風(fēng)險。（）A.對B.錯正確答案B答案解析本題考查市場風(fēng)險的含義。市場風(fēng)險是指金融資 產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、 表外頭寸造成損失的 風(fēng)險。【例題】下列選項關(guān)于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險、操作風(fēng)險的辨析, 說法正確的是（）。A.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征B.市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計量的特點，具有明顯的非系 統(tǒng)風(fēng)險特征，難以通過分散化投資完全消除C.操作風(fēng)險具有非營利性，容易引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險D.以上說法皆不正確正確答案C答案解析不同類型風(fēng)險對比。信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng) 性風(fēng)

9、險，市場風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險?！纠}】2007年底，美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些 美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、 收入證明缺失、負(fù)債較重的 人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違 約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī) 使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行 間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、 投資銀行和對沖 基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。 上述 信息包含了（）等風(fēng)險。A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險E.聲譽(yù)風(fēng)險正確答案ABCDE答案解析有一些關(guān)鍵字值得注

10、意：“違規(guī)”是操作風(fēng)險；“信 用分?jǐn)?shù)”是信用風(fēng)險；“房地產(chǎn)市場”是市場風(fēng)險；“資金吃緊”是流 動性風(fēng)險；“形象”是聲譽(yù)風(fēng)險?！纠}】商業(yè)銀行的核心競爭力是（）。A.吸存放貸規(guī)模B.支付中介C.貨幣創(chuàng)造能力D.風(fēng)險管理水平正確答案D答案解析風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力?！纠}】下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法，正確的有（）。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù) 不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改 變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商 業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合D.健全的風(fēng)險管理體系

11、能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值E.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力正確答案ABCDE答案解析文字性的多選題，只能要求考生多看書，形成大 概印象來做答。【例題】商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式的演變過程是 （）。A.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債 風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債 風(fēng)險管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險 管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債 風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段正確答案D答

12、案解析商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展歷程是：資產(chǎn)風(fēng)險管理 模式階段一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一 全面風(fēng)險管理模式階段?！纠}】20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入（）。A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.全面風(fēng)險管理模式階段D.負(fù)責(zé)風(fēng)險管理模式階段正確答案D答案解析60 年代前一一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式;60 年代后一一 負(fù)債風(fēng)險管理模式；70 年代后一一資產(chǎn)負(fù)彳風(fēng)險管理模式；80年代后 全面風(fēng)險管理模式?！纠}】20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入（）。A.全面風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

13、正確答案A答案解析20世紀(jì)80年代之后，隨著銀行業(yè)競爭加劇，存 貸利差變窄，金融衍生工具廣泛使用，商業(yè)銀行開始意識到可以從事 更多的風(fēng)險中介業(yè)務(wù)，非利息收入所占的比重因此迅速增加， 進(jìn)入了 全面風(fēng)險管理模式階段?！纠}】（）是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金。A.商業(yè)銀行資金B(yǎng).商業(yè)銀行資本C.商業(yè)銀行資產(chǎn)D.商業(yè)銀行資源正確答案B答案解析商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行從事經(jīng)營活動必須注入 的資金。【例題】在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款人利 益的緩沖器作用的是（）。A.商業(yè)銀行現(xiàn)金流B.商業(yè)銀行資本金C.商業(yè)銀行負(fù)債D.商業(yè)銀行準(zhǔn)備金正確答案B答案解析商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)存款人利益的緩沖器

14、， 在維持市場信心方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用?！纠}】（）是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的 所有者權(quán)益。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟(jì)資本D.實收資本正確答案A答案解析本題考核的是賬面資本的定義?！纠}】下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的 業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一 定期限內(nèi)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D.經(jīng)濟(jì)資本是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險所要求擁有的資本，必然等同于賬 面資本正確答案C答案解析賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本定義的對比。選 項A錯誤，經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險資本，與賬面資本是兩個不同的概 念。選項B錯誤，監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè) 務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本。選項 D錯誤，經(jīng)濟(jì)資本并不必然等 同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資 本