2020年銀行從業(yè)人員資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試卷及解析版

1、精選文檔銀行從業(yè)人員資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試卷及解析詳 細(xì) 情 況一、單選題:1、 以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是()。A、是未來(lái)結(jié)果的變化B、是損失的可能性C、是未來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離D、是未來(lái)將要獲得的損失ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：d本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：2、 杠桿比率，是用來(lái)比較企業(yè)所有者提供資金和債權(quán)人提供融資的能力，并用以確定償債資格和能力。下列不是此內(nèi)容的是（ ）A、資產(chǎn)負(fù)債率B、有形凈值債務(wù)率C、利息償付比率（利息

2、保障倍數(shù)）D、流動(dòng)比率ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：d本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：3、 下列不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的主要職責(zé)（ ）A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)履行的一個(gè)非常具體但卻至關(guān)重要的職責(zé),是監(jiān)控各類(lèi)金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)限額；B、核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估；C、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用D、風(fēng)險(xiǎn)控制ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：d本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤&

3、#160;所以你的得分為 0 分解析：4、 巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是()。A、按風(fēng)險(xiǎn)事故B、按損失結(jié)果C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍精選文檔精選文檔D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：d本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：5、 商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是()。A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B、通過(guò)不同行業(yè)及

4、地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來(lái)取得規(guī)模效應(yīng)ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：c本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：6、 一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施()。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：d本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所

5、以你的得分為 0 分解析：風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。對(duì)此，商業(yè)銀行應(yīng)該對(duì)信用等級(jí)高的客戶給予優(yōu)惠利率，信用等級(jí)低的客戶進(jìn)行利率上浮。7、 假設(shè)交易部門(mén)持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為 300 萬(wàn)元、200 萬(wàn)元、100 萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為 5%、15%、和 12%，該部門(mén)總的資產(chǎn)收益率是()。A、10%B、10.5%C、13%D、9.5%ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：d本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0

6、0;分解析：5×300/600+15%×200/600+12%×100/600=9.58、 ()不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)精選文檔精選文檔C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：c本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：9、 我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中最重要的內(nèi)容是（ ）。A信用風(fēng)險(xiǎn)管理B操作風(fēng)險(xiǎn)管理C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理D市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題

7、的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：10、 根據(jù)中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類(lèi)管理的通知中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則，在采取一切可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍無(wú)法收回，或只能收回極少部分的貸款屬于（ ）。A次級(jí)類(lèi)貸款B損失類(lèi)貸款C可疑類(lèi)貸款D關(guān)注類(lèi)貸款A(yù)BCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：11、 ()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。A、會(huì)計(jì)資本

8、 B、監(jiān)管資本C、經(jīng)濟(jì)資本D、實(shí)收資本ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：12、 下列不是考察和分析企業(yè)非財(cái)務(wù)的因素（ ）A、管理層風(fēng)險(xiǎn)與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B、生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、C、宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境精選文檔精選文檔D、流動(dòng)比率ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：d本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：注意分清單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析以及非財(cái)務(wù)狀況分析。13

9、、 商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的()來(lái)覆蓋。A、監(jiān)管資本B、會(huì)計(jì)資本C、核心資本D、經(jīng)濟(jì)資本ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：d本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：14、 （）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。A、商業(yè)銀行公司治理B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制D、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：15

10、、 商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是（ ）。A、股東大會(huì)B、董事會(huì)C、監(jiān)事會(huì)D、高層管理者ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：16、 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對(duì)于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（ ）。A、難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息B、商業(yè)銀行無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力精選文檔精選文檔C、不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力D、不利于商業(yè)銀行的進(jìn)一步發(fā)展ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)

11、答案：d本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：17、 5cS 體系不包括（）。A、品德和資本、B、還款能力和抵押C、經(jīng)營(yíng)環(huán)境D、法律環(huán)境。ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：d本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：18、 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（ ）兩個(gè)環(huán)節(jié)。A、感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)B、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)C、感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)D、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：c本題

12、分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：19、 在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是（ ）。A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D、風(fēng)險(xiǎn)控制ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：精選文檔精選文檔20、 假設(shè)商業(yè)銀行的一個(gè)信用組合由 3000 萬(wàn)元的 A 級(jí)債

13、券和 2000 萬(wàn)元的 BBB 級(jí)債券組成。A 級(jí)債券和 BBB 級(jí)債券一年內(nèi)違約的概率分別為 2%和 4%，且相互獨(dú)立。如果在違約的情況下，A 級(jí)債券回收率為 60%，BBB 級(jí)債券回收率為 40%，那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損失為（ ）元。A、280000B、720000C、39000D、4000ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 

14、;分解析：3000×2×（160）2000×4×（140）72000021、 （ ）是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控D、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)過(guò)了專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分模型和違約概率模型三個(gè)發(fā)展階段。22、 以下說(shuō)法中不正確的是（）。A、違約頻率即通常所稱(chēng)的違約率B、違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念C、違約概

15、率和違約頻率通常情況下是相等的D、違約概率與不良率是不可比的ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：c本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違約概率是事前預(yù)測(cè)。23、 從國(guó)際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來(lái)看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致按順序經(jīng)歷了（ ）三個(gè)主要發(fā)展階段。A、專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析B、信用評(píng)分法、專(zhuān)家判斷法、違約概率模型分析C、專(zhuān)家判斷法、違約概率模型分析、信用評(píng)分法D、信用評(píng)分法、違約概率模型分析、專(zhuān)家判斷法ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a本題分

16、數(shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：精選文檔精選文檔。24、 按照國(guó)際管理慣例，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定一般分別采用（）A、評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法B、評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法C、評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法D、評(píng)分方法和評(píng)分方法ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：25、 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（ ）。A、行業(yè)因素B、產(chǎn)品因素C、

17、地區(qū)因素D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：26、 壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（ ）兩種方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失誤樹(shù)分析法D、專(zhuān)家調(diào)查分析法ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：27、 關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的以下說(shuō)法，正確的是（&#

18、160;）。A、內(nèi)部評(píng)級(jí)是專(zhuān)業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估B、內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)C、內(nèi)部評(píng)級(jí)主要依靠專(zhuān)家定性判斷D、內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)ABCD精選文檔精選文檔你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：參考教材 124.其他描述主要針對(duì)外部評(píng)級(jí)。28、 （ ）是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閥值。A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)

19、別B、信用風(fēng)險(xiǎn)度量C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D、信用風(fēng)險(xiǎn)控制ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：c本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：29、 假設(shè)某銀行在 2006 會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類(lèi)貸款為 80 億人民幣，關(guān)注類(lèi)貸款為 15億人民幣，次級(jí)類(lèi)貸款為 3 億人民幣，可疑類(lèi)貸款為 1 億人民幣，損失類(lèi)貸款為 1 億人民幣，則其不良貸款率為（）。A、2%B、5%C、20%D、25%ABCD你的答

20、案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：（311）/（8015311）530、假定某銀行 2006 會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款 200 億人民幣，其中正常貸款 180 億人民幣，其中一般準(zhǔn)備 8 億人民幣，專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備 1 億人民幣，特種準(zhǔn)備 1 億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A、5%B、5.6%C、20%D、50%ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：d本題分?jǐn)?shù)：

21、60;0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：（811）/(200-180)=50%31、 按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（ ）。A、法人客戶和個(gè)人客戶B、企業(yè)類(lèi)客戶和機(jī)構(gòu)類(lèi)客戶C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D、公共客戶和私人客戶ABCD精選文檔精選文檔你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：法人客戶分為企業(yè)類(lèi)和機(jī)構(gòu)類(lèi)，企業(yè)類(lèi)又分為單一法人和集團(tuán)法人。，32、&#

22、160;根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議 使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是（ ）。A、債務(wù)人評(píng)級(jí)B、債項(xiàng)評(píng)級(jí)C、不良貸款評(píng)級(jí)D、貸款評(píng)級(jí)ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：33、 下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。A、違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B、在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋

23、 5 年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期D、巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與 3 個(gè)基點(diǎn)中的較高者ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：34、 不是經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)的是（）A、總資產(chǎn)凈回報(bào)率B、股本凈回報(bào)率C、成本收入比D、不良貸款比率ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：d本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為

24、60;0 分解析：35、 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類(lèi)七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其中包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類(lèi)指標(biāo)和審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)的是（ ）精選文檔精選文檔A、資本充足率B、股本凈回報(bào)率C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D、不良貸款撥備覆蓋率ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：36、對(duì)于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為 10%，違約損失率為 50%，違約風(fēng)

25、險(xiǎn)暴露為 200 萬(wàn)人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（ ）萬(wàn)人民幣。A、5B、10C、20D、100ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：200×10×501037、 與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注（）可能造成的影響。A、管理層風(fēng)險(xiǎn)B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：c本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況

26、為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：38、 因?yàn)橘Y產(chǎn)之間的信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)一般（）單筆資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A、大于B、小于C、等于D、不確定ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：39、 在操作實(shí)踐中，商業(yè)銀行的預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它精選文檔精選文檔的計(jì)算公式為（）。A預(yù)期損失率=違約概率×違約損失率B預(yù)期損失率=違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

27、5;違約損失率C預(yù)期損失率=違約概率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D以上公式均不對(duì)ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：40、 反映了商業(yè)銀行對(duì)貸款損失的彌補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是（ ）。A、不良貸款率B、不良貸款撥備覆蓋率C、預(yù)期損失率D、貸款準(zhǔn)備充足率ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：41、 經(jīng)濟(jì)資

28、本主要用于規(guī)避銀行的（ ）A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、災(zāi)難性損失D、常規(guī)性損失ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：42、 組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一，它可以分為（ ）兩類(lèi)。A風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)限額和行業(yè)限額B授信集中度限額和總體組合限額C行業(yè)限額和集團(tuán)限額D行業(yè)限額和產(chǎn)品限額ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的

29、得分為 0 分解析：精選文檔精選文檔43、 有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：d本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：。44、 重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是（）A、黑色預(yù)警法B、藍(lán)色預(yù)警法C、紅色預(yù)警法D、橙色預(yù)警法ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：c本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 

30、;錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。45、 專(zhuān)家判斷法中的“5C方法不考慮的因素為（ ）。A、債務(wù)人資本實(shí)力B、貸款抵押品C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì)D、信貸專(zhuān)家的主觀性ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：d本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：46、 在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（ ）。A、保證人的資格B、保證人的貸款規(guī)模C、保證的法律責(zé)任D、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分

31、數(shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：精選文檔精選文檔47、 組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）。A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C、特定風(fēng)險(xiǎn)D、宏觀風(fēng)險(xiǎn)ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：48、 下面關(guān)于非預(yù)期損失的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。A、非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度B、非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在C、非預(yù)期損失可通過(guò)提取準(zhǔn)備金的

32、形式加以規(guī)避D、從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是無(wú)法確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：c本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：49、 采用 VaR 方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定（）。A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布B、信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 

33、;分解析：50、 “5C"方法屬于（ ）評(píng)級(jí)方法。A、信用評(píng)分法B、專(zhuān)家判斷法C、模型法D、部分基于模型法ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：精選文檔精選文檔51、 在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的（ ）。A、最高債務(wù)承受能力B、最低債務(wù)承受能力C、平均債務(wù)承受能力D、以上均不對(duì)ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你

34、的得分為 0 分解析：52、 可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類(lèi)別是（ ）。A、單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B、組合風(fēng)險(xiǎn)限額C、集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額D、以上均不對(duì)ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：53、 假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有 1 年期、利率為 5%的 2 億元人民幣的定期存款，目前 1年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的美元和人民幣貸款的收益率分別為 10%和 

35、;8%，該銀行將 1 億元人民幣用于人民幣貸款，而另外 1 億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為（）。A、3%B、4%C、5%D、8%ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：10×508×505454、 （ ）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買(mǎi)方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣(mài)方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買(mǎi)入或賣(mài)出特定數(shù)量的某種交易

36、標(biāo)的物。A、平價(jià)期權(quán)B、歐式期權(quán)C、買(mǎi)入期權(quán)D、美式期權(quán)ABCD精選文檔精選文檔你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：d本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：55、 假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭 150，馬克多頭 200，英鎊多頭 250，法郎空頭 120，美元空頭 280。用短邊法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（ ）。A、200B、400C、600D、1000ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：c本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題

37、的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：15020025060012028040056、 假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將 100 個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為 BB 級(jí)，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有 3 個(gè)客戶違約，則其（）為 3%。A違約概率B違約頻率C不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比D違約損失率ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：57、 通常金融工具的

38、到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越（）。A、不變B、高C、低D、無(wú)法判斷ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：58、 按照巴塞爾新資本協(xié)議，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為（ ）兩大類(lèi)。A、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn)B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)C、負(fù)債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn)D、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)精選文檔精選文檔ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為&

39、#160;錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：。59、 關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類(lèi)的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說(shuō)法，不正確的（）A、兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同B、隨著人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失C、資產(chǎn)分類(lèi)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理的D、資產(chǎn)分類(lèi)的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：60、 對(duì)資產(chǎn)的價(jià)值有：公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類(lèi)價(jià)值計(jì)

40、量指標(biāo)，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是（ ）。A、公允價(jià)值和名義價(jià)值B、名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值C、市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值D、內(nèi)在價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值A(chǔ)BCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：c本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：61、 關(guān)于久期缺口，以下的敘述中正確的是（ ）。A、久期缺口的數(shù)值越小，銀行對(duì)利率的變化就越不敏感B、當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將增加C、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少D、久期缺口是負(fù)

41、債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：c本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：62、 計(jì)算 VaR 值的基本方法有方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，這三種方法中需要?dú)v史數(shù)據(jù)支持的是（ ）。精選文檔精選文檔A、歷史模擬法和方差-協(xié)方差法B、蒙特卡洛模擬法和方差協(xié)方差法C、歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法D、方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：d本題分?jǐn)?shù)： 0.70

42、60;分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：63、 如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱(chēng)為（ ）。A、平價(jià)期權(quán)B、價(jià)內(nèi)期權(quán)C、價(jià)外期權(quán)D、買(mǎi)方期權(quán)ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：64、 銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類(lèi)，關(guān)于交易賬戶的以下說(shuō)法中，不正確的是（ ）。A、計(jì)入該賬戶的頭寸在交易方面要受到條款限制B、銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行

43、準(zhǔn)確估值C、該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)D、銀行的存貸款業(yè)務(wù)不能歸入該賬戶ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：。65、 關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的以下說(shuō)法，不正確的是（）A、國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)將公允價(jià)值定義為：“公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值”B、市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過(guò)自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C、與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括D、在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值A(chǔ)BCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答

44、案：b精選文檔精選文檔本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：通過(guò)公平交易而不是自愿交易。66、 核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，它體現(xiàn)為對(duì)關(guān)鍵人員依賴(lài)的風(fēng)險(xiǎn)，下列哪一項(xiàng)不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)？（ ）A、缺乏足夠的后援/替代人員B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄C、雇員福利支出增加D、缺乏崗位輪換機(jī)制ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：c本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：67、

45、 內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括財(cái)務(wù) /會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于哪一方面？（ ）A、財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤B、文件合同缺陷C、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告D、結(jié)算支付錯(cuò)誤ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：68、 在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指（）A、為預(yù)測(cè)到市場(chǎng)的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價(jià)格B、與市場(chǎng)上同類(lèi)金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大

46、差別C、銀行員工專(zhuān)業(yè)知識(shí)相對(duì)卻乏，無(wú)法為產(chǎn)品定價(jià)D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：d本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：69、 巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無(wú)論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備（）年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A、至少 3 年B、至少 5 年精選文檔精選文檔C、至多 5 年D、至多 10 年ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b本

47、題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：70、 一商業(yè)銀行的某筆違約貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為 100 萬(wàn)人民幣，為了追討該貸款，共花費(fèi)銀行 5 萬(wàn)人民幣，最終回收金額為 80 萬(wàn)人民幣，則該筆貸款的違約損失率為（）。A5%B15%C20%D25%ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：d本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：1(805)/100=25%

48、71、 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是自下而上，也就是說(shuō)，要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營(yíng)管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移，自下而上逐級(jí)開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估。這是因?yàn)椋ǎ〢、下級(jí)的業(yè)務(wù)種類(lèi)少，相對(duì)簡(jiǎn)單容易識(shí)別，因此需從易到難、自下而上的評(píng)估B、自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的規(guī)范C、操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理流程的薄弱環(huán)節(jié)D、上級(jí)的問(wèn)題通常包含在下級(jí)出現(xiàn)的問(wèn)題中ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：c本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：72、 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法

49、中，自我評(píng)估法從哪兩個(gè)角度來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的大??？（）A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)B、風(fēng)險(xiǎn)分布和損失發(fā)生的概率C、損失金額和發(fā)生概率D、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：c本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分精選文檔精選文檔解析：73、 相比較而言，下列哪項(xiàng)業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)？（ ）A、柜臺(tái)業(yè)務(wù)B、法人信貸業(yè)務(wù)C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D、資金交易業(yè)務(wù)ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的

50、得分為 0 分解析：74、 代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類(lèi)，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷(xiāo)售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷(xiāo)售，屬于（）操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn).A、人員因素B、外部事件C、內(nèi)部流程D、系統(tǒng)缺陷ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：c本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：75、 員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)的一項(xiàng)，它反映

51、出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著（ ）A、部分員工沒(méi)有受到應(yīng)有的培訓(xùn)B、多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn)C、員工培訓(xùn)效率上升D、員工培訓(xùn)效率下降A(chǔ)BCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：76、 在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)類(lèi)，客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時(shí)也體現(xiàn)了客戶對(duì)商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度?？蛻敉对V比的計(jì)算公式是（）A、已解決的客戶投訴數(shù)量/所

52、有客戶投訴數(shù)量精選文檔精選文檔B、所有服務(wù)客戶投訴數(shù)量/所有服務(wù)交易數(shù)量C、每項(xiàng)產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項(xiàng)產(chǎn)品的投訴數(shù)量D、每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：d本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：77、 以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性，其中數(shù)值越高說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差的是（）。A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B、核心存款比例C、貸款總額與核心存款的比率D、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：c本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情

53、況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：78、 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（）A、久期缺口B、現(xiàn)金缺口C、融資缺口D、信貸缺口ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：c本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：79、假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為 3000 億元，法定儲(chǔ)備率為 8%，提取流動(dòng)資金比例為 80%；脆弱資金為 2500 億元，法定儲(chǔ)備率為 5%，提取流動(dòng)資金比例為

54、 30%；核心存款為 4000 億元，法定儲(chǔ)備率為 3%，提取流動(dòng)資金比例為 15%，新增貸款為 120 億元，提取流動(dòng)資金比例為 100%。該銀行的流動(dòng)性需求為（ ）A、3622.5 億元B、367.5 億元C、3870 億元D、3750 億元ABCD精選文檔精選文檔你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：0.8×3000×（1

55、8）0.3×2500×（15）0.15×4000×（13）120×！3622.580、 如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求（ ）流動(dòng)性來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。A、大于 B、小于 C、等于 D、以上都不對(duì)ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a本題分?jǐn)?shù)： 0.70 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：二、多選題:81、 商業(yè)銀行的核心資本包括（AC

56、）。A、權(quán)益資本B、混合性債務(wù)工具C、公開(kāi)儲(chǔ)備D、未公開(kāi)儲(chǔ)備E、重估儲(chǔ)備ABCD你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a, c本題分?jǐn)?shù)： 1.41 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：82、 商業(yè)銀行在對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí)，往往會(huì)采用專(zhuān)家系統(tǒng)，以下關(guān)于這一系統(tǒng)的說(shuō)法中，正確的是（）。A專(zhuān)家的判斷往往缺乏一致性B往往銀行規(guī)模越小，專(zhuān)家意見(jiàn)越難以達(dá)成一致C這一系統(tǒng)缺乏系統(tǒng)的理論支持D這一系統(tǒng)更適合對(duì)借款人進(jìn)行是和否的二維決策E這一系統(tǒng)難以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確計(jì)量ABCDE你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a, c,

57、0;d, e本題分?jǐn)?shù)： 1.41 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：精選文檔精選文檔83、 在巴塞爾新資本協(xié)議中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有三種，分別是()。A、基本指標(biāo)法B、內(nèi)部模型法C、標(biāo)準(zhǔn)法D、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法E、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法ABCDE你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：c, d, e本題分?jǐn)?shù)： 1.41 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：84、 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

58、管理策略是()。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償ABCDE你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：b, c, d, e本題分?jǐn)?shù)： 1.41 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：85、 目前 RAROC 等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo) ROE、ROA 相比，RAROC()A、可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性B、可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平C、RAROC=（收益

59、-預(yù)期損失）/經(jīng)濟(jì)資本D、使銀行不再注重盈利性E、放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)ABCDE你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c本題分?jǐn)?shù)： 1.41 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：86、 以下風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有()。A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖精選文檔精選文檔D、風(fēng)險(xiǎn)分散E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償ABCDE你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d, e本題分?jǐn)?shù)： 1.41 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤

60、 所以你的得分為 0 分解析：87、 關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)設(shè)置的下列說(shuō)明中，正確的是()。A、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必須具有高度獨(dú)立性B、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不能具有或者只能具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)C、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)必須相互獨(dú)立，不能互通信息D、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以合二為一，以便信息的交流與共享E、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)通常有集中型和分散性?xún)煞N類(lèi)型ABCDE你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, e本題分?jǐn)?shù)： 1.41 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的

61、得分為 0 分解析：。88、 對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要（）A、盈利能力分析B、杠桿比率分析C、現(xiàn)金流量分析D、效率分析E、流動(dòng)比率分析ABCDE你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, d, e本題分?jǐn)?shù)： 1.41 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：89、 按照巴塞爾新資本協(xié)議，下面各情況債務(wù)人被認(rèn)為可能違約的（）。A、在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷(xiāo)了貸款或計(jì)提了專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金B(yǎng)、銀行認(rèn)定，除非采取追索措

62、施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無(wú)法金額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失D、銀行停止對(duì)貸款計(jì)息E、債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過(guò) 90 天ABCDE精選文檔精選文檔你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d, e本題分?jǐn)?shù)： 1.41 分，你答題的情況為 錯(cuò)誤 所以你的得分為 0 分解析：。90、 以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說(shuō)法，正確的有（）A、CreditMetrics 的本質(zhì)是一 VAR 模型B、CreditMetrics 只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合 VARC、CreditPortfolioView 是一仿真模型D、CreditPortfolioView 比較適合投資類(lèi)型的借款人E、CreditRisk+模型是一解析模型ABCDE你的答案：標(biāo)準(zhǔn)答案：a, c, d, e本題分?jǐn)?shù)： 1.41 分，你答題的情況為 錯(cuò)