全面風險管理知識測試題庫答案附后

1、全面風險管理知識測試題庫【最新資料，WORD筋擷試盛編輯修改】第一部分風險管理基礎一、單項選擇1.以下關于風險和風險管理的說法不正確的是：A.風險是指因可能的損失而導致預期收益的不確定性。B.風險具有兩面性，一方面風險可以創(chuàng)造價值，即所謂高風險高收益；另一方面，風險可能帶來損失，即所謂要控制風險。C.風險管理是指商業(yè)銀行通過設立一定的組織形式、實施一系列的政策和措施，對風險進行識別、衡量、監(jiān)督、控制和調(diào)整，實現(xiàn)銀行所承擔的風險規(guī)模與結(jié)構的優(yōu)化以及風險與收益的平衡。D.風險管理要求銀行放棄追求收益最大化。參考答案：D2.下列關于風險的說法，正確的是：A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用

2、風險來源。B.信用風險只存在與傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中。C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風險損失可以忽略不計。D.交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失。參考答案：D3.通常情況下商業(yè)銀行利用資本金來應對A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.以上全部參考答案：B4 .什么是經(jīng)濟資本(EC)?A.將銀行不同資產(chǎn)按其風險性質(zhì)對應的權重進行加權計算得到的風險資產(chǎn)總額。B.按照監(jiān)管定性要求和定量要求計量風險并持有相應可予以抵補的資本量。C.在一定的置信度水平上、一定時間內(nèi)，為了彌補銀行的非預計損失(UnexpectedLosses

3、)所需要的資本。D.在一定的置信度水平上、一定時間內(nèi)，為了彌補銀行的預計損失(ExpectedLosses)所需要的資本。參考答案：C5 .經(jīng)濟資本可以應用于以下哪些領域？A.限額設定B.貸款定價C.組合管理D.績效衡量參考答案：ABCD6,什么是監(jiān)管資本（RQ?UnexpectedLosses）所需要的A.在一定的置信度水平上、一定時間內(nèi)，為了彌補銀行的非預計損失（資本。B.指按照監(jiān)管定性要求計量風險并持有相應可予以抵補的資本量。C.指按照監(jiān)管定性要求和定量要求計量風險并持有相應可予以抵補的資本量。D.指按照監(jiān)管定量要求計量風險并持有相應可予以抵補的資本量。參考答案：C7,什么是預期損失（E

4、L）?A.以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預見的損失，一般通過商業(yè)銀行的核心資本抵補。B.以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預測未來平均損失，是商業(yè)銀行不可以預見的損失，一般通過計提損失準備金進行抵補，直接計入銀行業(yè)務成本。C.以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預見的損失，一般通過計提損失準備金進行抵補，直接計入銀行業(yè)務成本。D,以上都不正確參考答案：C8.什么是非預期損失（UL）A.以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預見的損失，一般通過計提損失準備金進行抵補，直接計入銀行業(yè)務成本。B.指偏離預期損失的損失，是銀

5、彳f在既定時期內(nèi)（通常為1年）既定風險容忍度下超出預期損失的損失，一般通過計提損失準備金進行抵補，直接計入銀行業(yè)務成本。C.指偏離預期損失的損失，是銀彳f在既定時期內(nèi)（通常為1年）既定風險容忍度下超出預期損失的損失，由銀行經(jīng)濟資本予以抵補。D.指偏離預期損失的損失，是銀彳f在既定時期內(nèi)（通常為3年）既定風險容忍度下超出預期損失的損失，由銀行經(jīng)濟資本予以抵補。參考答案：C9,中國銀行風險管理的目標是：A.在滿足監(jiān)管部門對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的風險范圍內(nèi)，優(yōu)化資本配置，實現(xiàn)股東利益的最大化。B.在滿足監(jiān)管部門、存款人和其他利益相關者對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的風險范圍內(nèi)，優(yōu)

6、化資本配置，實現(xiàn)員工利益的最大化。C.在滿足監(jiān)管部門、存款人和其他利益相關者對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的風險范圍內(nèi)，優(yōu)化資本配置，實現(xiàn)股東利益的最大化。D.在滿足監(jiān)管部門對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的風險范圍內(nèi)，優(yōu)化資本配置，實現(xiàn)員工利益的最大化。參考答案：C10 .我行遵循的風險偏好，并按照“理性、穩(wěn)健、審慎”原則處理風險與收益的關系。A.穩(wěn)健型B.適中型C.激進型D.保守型參考答案：B11 .一是我行風險管理最高決策機構，負責審定我行總體風險管理戰(zhàn)略、風險偏好等，審批或授權審批內(nèi)部資本充足評估工作相關政策，并監(jiān)督管理層貫徹落實。A.稽核委員會B.董事會C.風險管理與內(nèi)部控

7、制委員會D.執(zhí)行委員會參考答案：B12 .一是董事會下設的專業(yè)委員會，負責審訂風險管理戰(zhàn)略、重大風險管理政策制度以及風險管理程序，并監(jiān)督管理層進行貫徹落實，向董事會提出建議。審議我行風險管理狀況，審查重大風險管理活動，對重大交易行使否決權。A.風險管理委員會B.內(nèi)部控制委員會C.風險管理與內(nèi)部控制委員會D.風險政策委員會參考答案：D13.一是集團執(zhí)行委員會下設的專業(yè)委員會，根據(jù)授權代表管理層進行全面風險管理。負責執(zhí)行、實施董事會設定的銀行整體風險戰(zhàn)略及風險偏好，建立和完善各類風險管理體系，指導、監(jiān)督全轄執(zhí)行，維護內(nèi)部控制體系的總體運行。A.風險管理委員會B.內(nèi)部控制委員會C.風險管理與內(nèi)部控制

8、委員會D.風險政策委員會參考答案：C14 .一負責評價并監(jiān)督由管理層設計并負責執(zhí)行的風險管理、內(nèi)部資本充足評估、內(nèi)部控制和治理程序的充足性和有效性。A.稽核委員會B.董事會C.風險管理與內(nèi)部控制委員會D.風險政策委員會參考答案：A15 .銀行各主要風險類別都有其對應的歸口管理部門，是全面風險管理體系重要組成部分。根據(jù)中國銀行股份有限公司風險管理總則（2010年版）規(guī)定，牽頭管理信用風險、市場風險、操作風險；牽頭管理流動性風險；戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭管理戰(zhàn)略風險；辦公室牽頭管理聲譽風險。A.風險管理總部；財務管理部B.財務管理部；風險管理總部C.風險管理總部；辦公室D.財務管理部；戰(zhàn)略發(fā)展部參考答案：A

9、16.2010年，總行成立風險管理總部，下設_、_、_、授信審批、授信執(zhí)行、新資本協(xié)議實施規(guī)劃協(xié)調(diào)辦公室和法律合規(guī)等七個模塊，統(tǒng)籌管理信用風險、市場風險、操作風險三大風險。A.信用風險管理；市場風險管理；操作風險管理B.信用風險管理；市場風險管理；板塊管理C.信用風險管理；市場風險管理；流動性風險管理D.信用風險管理；流動性風險管理；操作風險管理參考答案：A17.我行分別針對分支機構、業(yè)務部門和附屬機構采取不同的風險管理模式。對分支機構采取管理模式；對業(yè)務部門采取管理模式；對附屬機構采取管理模式。A.風險窗口；垂直；董事會B.垂直；風險窗口；董事會C.董事會；垂直；風險窗口D.董事會；風險窗口

10、；垂直參考答案：B18 .根據(jù)中國銀行風險管理架構整合實施指導意見，一級分行CRO勺報告路線和績效管理模式為：A. 一級分行CROE業(yè)務上向一級分行行長報告工作；績效考核由總行風險管理總部和分行行長各按50%勺權重考核。B. 一級分行CROE業(yè)務上向一級分行行長、總行風險管理總部雙線報告工作；績效考核由總行風險管理總部和分行行長各按50%勺權重考核。C. 一級分行CRO在業(yè)務上向總行風險管理總部報告工作；績效考核由總行風險管理總部按100%勺權重考核。D. 一級分行CR%業(yè)務上向一級分行行長報告工作；績效考核由一級分行行長按100%勺權重考核。參考答案：B19 .根據(jù)中國銀行風險管理架構整合實

11、施指導意見，以下關于總行業(yè)務條線風險總監(jiān)的報告路線和績效管理模式不正確的是：A.個人金融總部、金融市場總部風險總監(jiān)在業(yè)務上分別向個人金融業(yè)務總裁、金融市場業(yè)務總裁和風險管理總部總裁報告工作。B.個人金融總部、金融市場總部風險總監(jiān)績效考核分別由個人金融業(yè)務總裁、金融市場業(yè)務總裁和風險管理總部總裁各按50%勺權重考核。C.公司金融總部內(nèi)設職能模塊風險總監(jiān)在業(yè)務上分別向所屬模塊負責人和風險管理總部總裁報告工作，必要時向公司金融業(yè)務總裁報告工作。D.公司金融總部內(nèi)設職能模塊風險總監(jiān)績效考核由所屬模塊負責人按100%勺權重考核。參考答案：D二、多項選擇1 .以下關于風險的定義正確的有：A.信用風險是指借

12、款人或交易對手未能或不愿意履行償債義務而造成損失的風險。B.流動性風險是指商業(yè)銀行不能在一定的時間內(nèi)以合理的成本取得資金來償還債務或者滿足資產(chǎn)增長需求的風險。C.戰(zhàn)略風險是指由于經(jīng)營策略不適當或外部經(jīng)營環(huán)境變化而導致的風險，該風險可能導致現(xiàn)在或未來商業(yè)銀行的盈利、資本、信譽或市場地位受到負面影響。D.聲譽風險是指由于經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方（包括客戶、交易對手、股東、投資人、監(jiān)管機構、公眾等）對集團負面評價的風險。參考答案：ABCD2 .商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略有：A.風險分散B.風險轉(zhuǎn)移C.風險規(guī)避D.風險補償參考答案：ABCD3 .以下關于商業(yè)銀行資本的表述正確的

13、有：A.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行為滿足內(nèi)部風險管理需要，基于歷史數(shù)據(jù)并采用統(tǒng)計分析方法（一定的置信水平和持有期）計算出來的，是一種虛擬的資本。B.監(jiān)管資本是外部監(jiān)管當局要求商業(yè)銀行根據(jù)自身業(yè)務及風險特征，按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的，是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本。C.雖然經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本在計算方法和管理目的上存在差異，但出于銀行業(yè)不斷重視和加強風險管理的需要，監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢。D.商業(yè)銀行經(jīng)濟資本的數(shù)量應當不小于賬面（或會計）資本的數(shù)量。參考答案：ABC4 .下列關于資本作用的說法，正確的有：A.資本為商業(yè)銀行提供融資。B.吸收和消化損失。C.維持市場信心。

14、D.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔。參考答案：ABC5.中國銀行風險管理的基本原則是：_,_,獨立專業(yè)，權責明晰，前瞻主動，充分了解，協(xié)調(diào)統(tǒng)一，差異可控。A.依法合規(guī)B.收益匹配C.收益最大D.風險最小參考答案：AB6.風險偏好是銀行風險管理的導向性要求和綱領性指引，其具體應用包括以下哪些方面？A.資本計劃B.發(fā)展戰(zhàn)略C.限額設定D.績效考核參考答案：ACD7 .銀行風險偏好通過一等方式傳導到各個機構及各風險類別。A.資本配置B.政策制度C.限額設置D.績效考核參考答案：ABCD8 .以下屬于風險偏好指標的有：A.股本回報率（ROE9 .經(jīng)濟資本回報率（RAROC）C.資本充足率（CARD

15、.信用風險加權資產(chǎn)（RWA參考答案：ABC10 根據(jù)中國銀行股份有限公司風險管理總則（2010年版）規(guī)定，我行資本計量和優(yōu)化配置的主要內(nèi)容包括：A.資本規(guī)劃。根據(jù)我行的發(fā)展戰(zhàn)略及外部監(jiān)管要求，確定目標資本充足率，在綜合考慮業(yè)務發(fā)展計劃等因素的基礎上，對經(jīng)濟資本的總量和結(jié)構進行合理規(guī)劃。B.資本計量。測量各風險類別、各機構、各業(yè)務線等占用的經(jīng)濟資本及其風險收益的匹配情況。C.資本配置。在統(tǒng)一配置經(jīng)濟資本的基礎上，將經(jīng)濟資本在各風險類別、各機構、各業(yè)務線等之間進行差異化配置，投向RARO儆高的資產(chǎn)組合，并持續(xù)進行動態(tài)優(yōu)化。D.資本募集。根據(jù)市場情況和業(yè)務需求進行資本募集。參考答案：ABC10 .商

16、業(yè)銀行面臨的主要風險包括：A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險參考答案：ABCD11 .我行風險管理政策制度按性質(zhì)分為風險管理總則、重大政策制度、基礎政策制度、具體政策制度四個層次，以下關于四個層次政策制度的表述正確的有：A.風險管理總則是風險管理最高層次綱領性文件。B.重大政策制度，是涉及公司治理、風險管理體系建設等影響股東利益的重大政策制度。包括各主要風險類別的風險管理總體政策等。C.基礎政策制度，是涉及全行整體業(yè)務經(jīng)營與風險控制的客戶、產(chǎn)品政策等風險管理基礎政策制度。D.具體政策制度，是在符合上述三個層次風險管理政策制度的基礎上，集團各部門、各分行、附屬機構制訂的具體政策制

17、度，包括操作規(guī)程、實施細則等。參考答案：ABCD12 .以下屬于信用風險關鍵風險指標（KRI）的有：A.不良貸款率B.存貸比C.員工流失率D.撥備率參考答案：AD13 .銀監(jiān)會于2010年初探索創(chuàng)立了“腕骨”（CARPAL*監(jiān)管指標體系，由七大類十三項指標構成。以下關于指標類別包含的指標名稱正確的有：A.資本充足性指標包括資本充足率和杠桿率；貸款質(zhì)量指標包括不良貸款率和不良貸款偏離度。B.大額風險集中度指標為單一客戶（集團）集中度；撥備狀況指標包括不良貸款撥備覆蓋率和貸款撥備比率。C.附屬機構指標包括附屬機構資本回報率和母行負債依存度；流動性指標包括流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比率和貸存比。D.案件防控指標為案件風險率。參考答案：ABCD14. “腕骨”（CARPAL*監(jiān)管指標體系中，資本充足率的計算公式為：其中Cr為資本充足率監(jiān)管目標值；Cmin為最低資本要求，即8%；以下關于其他四項的