管理定量分析

1、管理定量分析第一章緒論定性與定量分析1、定性分析定性分析，僅僅分析被觀察對象所包含的成分或具備的特性，通常用描述性的語句表達(dá)有關(guān)的分析結(jié)果。2、定量分析定量分析，可以分析一個(gè)被研究對象所包含的數(shù)量關(guān)系或所具備性質(zhì)間的數(shù)量關(guān)系，也可以對幾個(gè)對象的某些性質(zhì)，特性，相互聯(lián)系從數(shù)量上記性分析比較，研究的結(jié)果也用“數(shù)量”加以描述。3、聯(lián)系與區(qū)別（判斷在什么情況下用定量/定性比較合適）定性分析與定量分析對同一個(gè)問題有各自的分析標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)缺點(diǎn)，應(yīng)該根據(jù)不同需要，不同對象選用合適的分析方法。1）定量分析比較準(zhǔn)確、清晰、適用于需要精確地反映某些對象的數(shù)量關(guān)系和場合，定性分析多用于日常生活、人際交往、需要形象描述和

2、比較的情況，比較直觀。容易被大眾理解，但是比較模糊。2）定量分析工作量大，花費(fèi)人力、物力和時(shí)間都比定性分析多。3）定性分析依賴個(gè)人（或群體）的經(jīng)驗(yàn)、能力和水平，其標(biāo)準(zhǔn)常常因人而異，往往帶有主觀隨意性；定量分析則標(biāo)準(zhǔn)明確，比較客觀。4）借助圖表、曲線可以把定量分析的結(jié)果直觀描述，既清晰又容易理解。5）利用模糊數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)數(shù)學(xué)的理論或者其他數(shù)學(xué)方法。定量分析和定性分析的過程和結(jié)果可以互相轉(zhuǎn)換。定量分析的量化過程一、管理定量分析的工作內(nèi)容1、用系統(tǒng)工程的科學(xué)方法，在錯(cuò)綜復(fù)雜的問題中理解脈絡(luò)，提煉要素，整理出有關(guān)要素之間的邏輯和數(shù)量關(guān)系2、確定量化的原則3、建立相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型4、運(yùn)用有效算法做出合理的、

3、符合需要的結(jié)論二、定量分析的步驟（論述+例子）確定問題構(gòu)建指標(biāo)體系選取量綱*確定量化單位確定采集數(shù)據(jù)的方法進(jìn)行量化分析例“城市化水平”是將一個(gè)地區(qū)或者國家的諸多相關(guān)因素進(jìn)行量化分析后，給出一個(gè)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r的評(píng)價(jià)，大體需要經(jīng)歷如下幾步分析研究：第一步，確定問題明確何謂“城市化”。城市化，又稱城鎮(zhèn)化，都市化，是指人類生產(chǎn)和生活方式由鄉(xiāng)村型向城市型轉(zhuǎn)化的歷史過程，具體表現(xiàn)有：1、鄉(xiāng)村人口向城市人口的轉(zhuǎn)移以及城市不斷發(fā)展和完善2、人類進(jìn)入工業(yè)社會(huì)后，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，農(nóng)業(yè)活動(dòng)的比重逐漸下降，非農(nóng)業(yè)活動(dòng)的比重逐步上升3、不僅包括城鎮(zhèn)人口數(shù)量的增加,更重要的是包括社會(huì)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步集約化、現(xiàn)代化。第二步，通

4、常用一個(gè)完整的指標(biāo)體系衡量城市化水平，其中包括：1、一定地域內(nèi)城市人口占總?cè)丝诘谋壤?、“土地指標(biāo)”，城市化過程也是城市用地不斷擴(kuò)展的過程，內(nèi)含：1）城市用地占可建設(shè)用地的比重，比重越大，說明城市化水平越高2）農(nóng)業(yè)用地轉(zhuǎn)化為城市用地的速度，每年轉(zhuǎn)化越多，說明城市化發(fā)展越快3）城鎮(zhèn)密度和城鎮(zhèn)規(guī)模：用城鎮(zhèn)的疏密和城鎮(zhèn)規(guī)模的大小，表示城市化水平的高低4）產(chǎn)業(yè)指標(biāo)：二、三產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值在國民生產(chǎn)總值中所占的比重第三步，對每一項(xiàng)指標(biāo)給出相應(yīng)的衡量標(biāo)準(zhǔn)：確定計(jì)量單位（數(shù)據(jù)、百分比或等級(jí)評(píng)價(jià)）；需要時(shí)對相關(guān)物理量確定量綱。第四步，根據(jù)有關(guān)區(qū)域（國家）的統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)，進(jìn)行計(jì)算分析，判斷該地區(qū)城市化水平。數(shù)學(xué)模型用

5、以字母、數(shù)字或其他數(shù)學(xué)符號(hào)描述客觀事物的特征及其內(nèi)在聯(lián)系搜集資料一、搜集信息的方法獲取信息最基本的方法是“調(diào)查”。調(diào)查的方式可以分為全面調(diào)查和非全面調(diào)查兩類2、非全面調(diào)查（填空）1）重點(diǎn)調(diào)查（怎么做，優(yōu)勢）A重點(diǎn)調(diào)查的概念重點(diǎn)調(diào)查是一種非全面調(diào)查，它是在調(diào)查對象中，選擇一部分重點(diǎn)單位作為樣本進(jìn)行調(diào)查重點(diǎn)調(diào)查主要適用于那些反映主要情況或基本復(fù)雜的調(diào)查B重點(diǎn)單位的選擇重點(diǎn)調(diào)查的重點(diǎn)單位主要是指在調(diào)查中具有舉足輕重的能夠代表總體的情況、特征和主要發(fā)展變化趨勢的那些樣本單位。這些單位可能數(shù)目不多，但有代表性，能夠反映調(diào)查對象總體的基本情況。選取重點(diǎn)單位應(yīng)遵循兩個(gè)基本原則，一是根據(jù)調(diào)查任務(wù)的要求和調(diào)查對

6、象的基本情況而確定選取的重點(diǎn)單位及數(shù)量。一般來講，要求重點(diǎn)單位盡可能少，而其標(biāo)志值在總體中所占的比重應(yīng)盡可能大，以保證有足夠的代表性；二是注意選取那些管理比較健全、業(yè)務(wù)力量較強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作基礎(chǔ)較好的單位作為重點(diǎn)單位。C重點(diǎn)單位的特點(diǎn)投入少，調(diào)查速度快，所反映的主要情況或基本趨勢比較準(zhǔn)確D重點(diǎn)調(diào)查的作用在于反映調(diào)查總體的主要情況或趨勢，因此重點(diǎn)調(diào)查通常用于不定期的一次性調(diào)查，但有時(shí)也用于經(jīng)常性的連續(xù)調(diào)查2）典型調(diào)查：也是一種非全面調(diào)查，是從眾多的調(diào)查研究對象中，有意識(shí)的選擇若干個(gè)具有代表性的典型單位進(jìn)行深入、周密系統(tǒng)的調(diào)查研究。A進(jìn)行典型調(diào)查的主要目的不在于取得社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的總體數(shù)值，而在于了解與有

7、關(guān)數(shù)字相關(guān)的生動(dòng)具體情況。B典型調(diào)查的優(yōu)缺點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)在于調(diào)查范圍小、調(diào)查單位少，靈活機(jī)動(dòng)，具體深入節(jié)省人力，物力等缺點(diǎn)在于實(shí)際操作中，選擇真正有代表性的典型單位比較困難而且還容易受人為因素的干擾，從而可能會(huì)導(dǎo)致調(diào)查的結(jié)論有一定的傾向性，且典型調(diào)查的結(jié)果一般情況下不易用以推斷全面數(shù)字C典型調(diào)查的作用：a、在特定的條件下用于對數(shù)據(jù)的質(zhì)量檢查b、了解與數(shù)字相關(guān)的生動(dòng)具體情況3）隨機(jī)抽樣調(diào)查：根據(jù)調(diào)查的目的，從研究對象的總體中抽取一部分單位作為樣本進(jìn)行調(diào)查，據(jù)此推斷有關(guān)總體的數(shù)字特征。二、調(diào)查誤差1、誤差的類型：1）工作誤差有調(diào)查工作本身造成的誤差2）代表性誤差有調(diào)查的“樣本”推斷“全體”而引入的誤差三、

8、調(diào)查步驟：（以問卷調(diào)查為例）1、確定問題：明確調(diào)查的主題圍繞什么中心搜集資料2、列出調(diào)查大綱、細(xì)化主題（設(shè)計(jì)問卷）3、確定取樣數(shù)量、范圍、被調(diào)查對象的條件選擇被調(diào)查對象的原則4、有指導(dǎo)地發(fā)放、填寫問卷5、回收問卷6、初步分析整理問卷，在整理數(shù)據(jù)之前對資料的有效性進(jìn)行初步分析7、資料歸類，初步數(shù)據(jù)整理8、清點(diǎn)樣本總數(shù)，輸入設(shè)計(jì)的計(jì)算機(jī)表格用列表法將所搜集到得資料分類整理，常用的有：（舉例考你）定類法：按分類登記如營業(yè)稅，個(gè)人所得稅等定序法：同類項(xiàng)目下按照一定的數(shù)量順序登記如按年齡登記相應(yīng)的人數(shù)定距法：按一定的距離變化登記觀察值，一般以公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，對變量屬性間實(shí)際意義的標(biāo)準(zhǔn)間距作出表達(dá)，結(jié)果

9、可以進(jìn)行加減運(yùn)算（工資水平，分段統(tǒng)計(jì)年齡等）頻率分布的概率變量法一、算術(shù)平均數(shù)（不需要背，知道怎么算可看課本）用算術(shù)平均數(shù)代表全部數(shù)據(jù)，優(yōu)點(diǎn)1、通俗，直觀易懂2、是一個(gè)可以計(jì)算的“單位值”任何一組數(shù)據(jù)都有且僅有一個(gè)算術(shù)平均數(shù)3、在計(jì)算算術(shù)平均數(shù)時(shí)，所有的數(shù)據(jù)都參與運(yùn)算，不能用概率推等，因此可以被作一個(gè)可靠，具有代表性的度量中心趨勢的量。缺點(diǎn)：1、算術(shù)平均數(shù)是根據(jù)相關(guān)的全部數(shù)據(jù)計(jì)算的，容易受到資料中那些沒有代表性、特殊的數(shù)據(jù)影響。2、存在無下限或無上限的開口組的時(shí)候，無法計(jì)算組中值，也無法計(jì)算算術(shù)平均數(shù)。用“定距法”分段統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)資料時(shí)，需要用相應(yīng)的組中值計(jì)算算術(shù)平均值。二、加權(quán)平均數(shù)（數(shù)學(xué)期望）

10、加權(quán)平均法考慮頻率分布的情況，使得數(shù)量大的數(shù)據(jù)在計(jì)算平均值時(shí)占比較大的比重，數(shù)量小的數(shù)據(jù)占有比重相應(yīng)較小。衡量數(shù)量多少的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)頻率有關(guān)數(shù)據(jù)在總體資料中所占的比重三、幾何平均值四、中位數(shù)Me中位數(shù)是一個(gè)位于一組觀察值的中心位置的參數(shù)，位于數(shù)列中心，大于Me和小于Me的觀察值數(shù)量相等與平均數(shù)相比，中位數(shù)的優(yōu)點(diǎn)在于：1、不會(huì)受到特殊數(shù)據(jù)的影響，比如工資收入特高或者特低的值會(huì)影響平均數(shù)，但不會(huì)影響中位數(shù)2、無論在分組還是不分組的資料中都可以計(jì)算中位數(shù)，且結(jié)果直觀易解五、眾數(shù)Mo眾數(shù)是指資料中重復(fù)出現(xiàn)次數(shù)最多的數(shù)，也是頻率最高的數(shù)變量特性分析全距（極差）=最大觀察值-最小觀察值四分位內(nèi)距r=q3-q1例

11、如：1,2,3|,4，5,6|7,8,9,|10,11,12四分位數(shù)內(nèi)距R二Q-Q二離差、方差、標(biāo)準(zhǔn)差（知道怎么算）31第三章抽樣分析31總體與樣本1、總體：在統(tǒng)計(jì)分析中，把被調(diào)查的對象全體稱為總體。2、樣本：在總體數(shù)量非常大的時(shí)候，從中抽取某些個(gè)體進(jìn)行調(diào)查分析，這些個(gè)體的集合稱為樣本。3、容量：總體包含的元素個(gè)數(shù)N,稱為容量樣本包含的元素n,稱為樣本容量抽樣方法1. 隨機(jī)抽樣（概率抽樣）（概念）按照隨機(jī)原則抽取樣本,即在總體中抽取單位時(shí),完全排除任何主觀因素的影響,使每一個(gè)單位都有同等機(jī)會(huì)被抽到,即總體中每個(gè)體被抽到的機(jī)會(huì)均等。4、抽樣調(diào)查的使用范圍1）對一些不可能或不必要進(jìn)行全面調(diào)查的社會(huì)

12、經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,最宜用抽樣調(diào)查的方式解決舉例：有破壞性或損耗性質(zhì)的商品質(zhì)量的檢驗(yàn),對一些既有無限總體的調(diào)查（如對森林木材積蓄量的調(diào)查）2）在經(jīng)費(fèi),人力,無力和實(shí)踐有限的情況下,采用抽樣調(diào)查方法可節(jié)約費(fèi)用,爭取時(shí)間,用較少的人力物力和時(shí)間達(dá)到滿意的調(diào)查結(jié)果3）運(yùn)用抽樣對全面調(diào)查進(jìn)行驗(yàn)證。6、隨機(jī)抽樣的類型（選什么方法,用該方法該怎么做）1）簡單隨機(jī)抽樣：將總體中所有對象編上不重復(fù)的號(hào)碼之后,經(jīng)由隨機(jī)數(shù)進(jìn)行抽樣2）機(jī)械抽樣：在時(shí)間或空間范圍內(nèi)等距離選取樣本3）類型抽樣：在抽樣前先把總體中的個(gè)體按需要的類型分類,大體按照各類元素?cái)?shù)量在總體中所占的比例分配在該類的抽樣數(shù),按隨機(jī)抽樣原則在每一類對象中抽樣4）

13、整群抽樣：把整體分為許多組,然后隨機(jī)選取一組,作為調(diào)查研究的對象第四章：估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)估計(jì)類型：點(diǎn)估計(jì)估計(jì)某一個(gè)總體參數(shù)的具體值區(qū)間估計(jì)估計(jì)一個(gè)包含總體參數(shù)在內(nèi)的區(qū)間,通常用區(qū)間的大小或者實(shí)際參數(shù)落在某個(gè)區(qū)間的概率來表達(dá)區(qū)間估計(jì)的結(jié)果一、點(diǎn)估計(jì)1. 平均數(shù)估計(jì)同一個(gè)參數(shù)可以有多的估計(jì)量,如可以用樣本平均書或中位數(shù)來估計(jì)總體的平均數(shù)。但一般情況下樣本平均數(shù)是比樣本中位數(shù)更有效的估計(jì)量,因?yàn)樵诖罅康臉颖局?樣本平均數(shù)的平均誤差比樣本中位數(shù)的平均誤差來的小。2. 方差估計(jì)樣本方差和總體方差的無偏估計(jì),是一個(gè)較好的估計(jì),可以通過計(jì)算樣本方差的值來估計(jì)總體方差。3. 百分比估計(jì)（最大似然估計(jì)）是用樣本中

14、具有某類特征的個(gè)體所占比重q,作為具有該特征個(gè)體在總體只能夠所占比重P的估計(jì)值。二、區(qū)間估計(jì)置信區(qū)間（什么事置信區(qū)間,怎么做）區(qū)間估計(jì)的取值范圍叫做置信區(qū)間,即該估計(jì)區(qū)間包含總體參數(shù)的概率有多大。1）根據(jù)樣本的統(tǒng)計(jì)量和抽樣誤差計(jì)算總體參數(shù)的范圍2）置信區(qū)間只是一個(gè)可能的范圍,不是一個(gè)絕對可靠的范圍,即總體多數(shù)個(gè)人給定的概率落在置信區(qū)間中。3）當(dāng)擴(kuò)大誤差范圍時(shí),估計(jì)的可靠程度也隨之提高,當(dāng)縮小誤差范圍時(shí),估計(jì)的可靠程度也隨之降低。假設(shè)檢驗(yàn)假設(shè)檢驗(yàn)：又稱統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn),是統(tǒng)計(jì)假設(shè)檢驗(yàn)的簡稱。檢驗(yàn)的基本方法是：先假設(shè)總體具有某些統(tǒng)計(jì)特性,再跟據(jù)樣本統(tǒng)計(jì)特征,驗(yàn)證總體是否具有這些特征。一、顯著水平假設(shè)檢驗(yàn)需

15、要利用樣本提供的信息構(gòu)造適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量,用來分析總體和樣本之間的相關(guān)統(tǒng)計(jì)量是否存在顯著差異,依此判斷是不是有足夠的旅游相信原假設(shè)是可信的。檢驗(yàn)的基本原理：經(jīng)過抽樣分析,如果小概率實(shí)踐發(fā)生,原假設(shè)檢驗(yàn)的假設(shè)正確性將受到懷疑。顯著性水平a是一個(gè)很小的值，是檢驗(yàn)者判斷小概率事件是否發(fā)生的標(biāo)準(zhǔn)。二、假設(shè)檢驗(yàn)步驟1作出原假設(shè)Ho和備擇假設(shè)H1，確定顯著水平a2. 建立統(tǒng)計(jì)量Z3根據(jù)是雙側(cè)檢驗(yàn)還是單側(cè)檢驗(yàn)，決定取Z還是取Z/2，在單側(cè)檢驗(yàn)是注意Z應(yīng)用與左側(cè)還是右側(cè)。4. 計(jì)算之心區(qū)間的上下限5. 根據(jù)顯著水平,將計(jì)算得到的統(tǒng)計(jì)量與相應(yīng)的臨界值比較,作出接受還是拒絕原假設(shè)的判斷。例2：過去的研究指出小學(xué)生

16、的智商為正態(tài)分布N（105,225）,我們認(rèn)為時(shí)代改變了，很可能智商平均數(shù)和過去不一樣了，于是隨機(jī)抽取100位學(xué)生，得到樣本智商平均數(shù)位，試問，是否可以推翻過去的研究結(jié)構(gòu)，認(rèn)為智商平均數(shù)與過去不一樣。解：1、H:U=105,H:U壬10500102、Z=（XU）/a二/（15/10）二x巴3、Za/2G，/e,接受原假設(shè)，即不一樣。三、兩類錯(cuò)誤第一類：以真當(dāng)假的錯(cuò)誤拒絕了原本為真的原假設(shè)（顯著性水平選擇太小）第二類：以假當(dāng)真的錯(cuò)誤接受了原本該拒絕的元假設(shè)。卡方檢驗(yàn)一、基本原理在兩個(gè)樣本取自同一總體的假設(shè)下，具備某一特征的元素在樣本所占比例和在總體中所占比重應(yīng)該相同。二、實(shí)例卡方計(jì)算：某地區(qū)正在

17、流行某種流行病，抽樣4個(gè)民區(qū)，抽查人數(shù)和被感染人數(shù)見圖表，問此傳染病在這一地區(qū)傳播情況是否相同城市1234總計(jì)被感染人數(shù)3247287114未感染人數(shù)681056258293樣本容量1001529065407被感染所占比例期望比例期望人數(shù)284325181140：觀察值Ej：期望值i=1第五章相關(guān)分析與回歸分析1、可以用相關(guān)系數(shù)的變化范圍判斷兩組變量的相關(guān)程度，|r|W1,r的絕對值越接近1表示相關(guān)的程度越強(qiáng)。r=0完全不相關(guān)0|r|W基本不相關(guān)|r|W低度相關(guān)|r|W顯著相關(guān)|r|W1高度相關(guān)r=1完全相關(guān)第六章預(yù)測預(yù)測：事先根據(jù)對象以往的歷史資料，通過科學(xué)的方法和邏輯推理，對其未來作出估計(jì)

18、。一、時(shí)間序列模型：是指按照時(shí)間順序記錄的一組觀察數(shù)據(jù)稱為時(shí)間序列模型，又叫動(dòng)態(tài)數(shù)列，它反映了觀察值隨時(shí)間變化而變化的狀況。時(shí)間序列有兩個(gè)要素：一是研究對象所屬的時(shí)間范圍和采樣單位；二是與各個(gè)時(shí)間相匹配的關(guān)于研究的觀察數(shù)據(jù)。時(shí)間序列模型本質(zhì)上是一種復(fù)合型的模型，特點(diǎn)是把一個(gè)原始數(shù)列分解為若干個(gè)分量，并用這些分量從不同的方面反映時(shí)間序列的性質(zhì)，用數(shù)學(xué)描述時(shí)間序列模型特征：丫二TSCI1、T長期趨勢分量反映時(shí)間序列的總體趨勢，能夠預(yù)測對象在長時(shí)間上的總的平滑向上或者向下的趨勢，可以利用它通過最小二乘法求出回歸直線。2、S季節(jié)變動(dòng)分量是指在每年會(huì)重復(fù)出現(xiàn)的周期性變動(dòng)，在實(shí)際使用中，可以設(shè)法排除它在時(shí)

19、間序列中的影響用于研究非季節(jié)性的變動(dòng)問題。3、C周期變動(dòng)分量通常以數(shù)年作為一個(gè)周期的變動(dòng)量，而且它是一個(gè)循環(huán)式的變動(dòng)，比季節(jié)性變動(dòng)周期長4、1隨機(jī)變動(dòng)分量是指無法事先預(yù)測的，偶然的隨機(jī)因素引起的波動(dòng)西蒙的理論認(rèn)為決策包含四個(gè)階段：情報(bào)活動(dòng)、設(shè)計(jì)活動(dòng)、決策活動(dòng)、審查活動(dòng)二、時(shí)間序列的種類(區(qū)別)1、絕對時(shí)間序列構(gòu)成時(shí)間序列的數(shù)據(jù)是總量指標(biāo)的時(shí)間序列，稱為絕對時(shí)間序列，它反映的是研究對象的絕對水平和總規(guī)模，以及與之相應(yīng)的變動(dòng)趨勢。A、時(shí)期序列各總量指標(biāo)反映那個(gè)期間的累積量，特點(diǎn)是序列中的每個(gè)數(shù)據(jù)是有關(guān)時(shí)期的累積量，改變時(shí)間間隔，累積量也隨之改變，序列中的數(shù)據(jù)可以累加。B、時(shí)點(diǎn)序列時(shí)間序列各個(gè)時(shí)期的總量指標(biāo)反映在某一個(gè)時(shí)間點(diǎn)上的數(shù)據(jù)，它與時(shí)間間隔的大小沒有直接的關(guān)系，把相鄰的2個(gè)指標(biāo)值相加毫無意義。2、相對時(shí)間序列也稱指數(shù)序列，反映某種現(xiàn)象隨著時(shí)間變化的對比情況。具體做法是：選擇一個(gè)觀察值做基準(zhǔn)(100%)，用絕對數(shù)列的值與基準(zhǔn)值的比確定其他的數(shù)據(jù)。3、平均時(shí)間序列是一組與研究對象相關(guān)的平均值構(gòu)成的序列，反映被研究對象的平均發(fā)展水平。第七章決策第二節(jié)不肯定條件下的決策面對不肯定的條件，決策只知道哪些狀態(tài)可