文華財(cái)經(jīng)程序化交易初級(jí)篇

1、文華財(cái)經(jīng)文華財(cái)經(jīng) 研究部研究部1 程序化交易概念及應(yīng)用指南程序化交易概念及應(yīng)用指南2 模型基本結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)要點(diǎn)模型基本結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)要點(diǎn)3 如何編寫(xiě)帶有資金管理和止損的策略模型如何編寫(xiě)帶有資金管理和止損的策略模型4 如何進(jìn)行多維的模型評(píng)估如何進(jìn)行多維的模型評(píng)估 5 如何編寫(xiě)基于如何編寫(xiě)基于Tick逐筆數(shù)據(jù)的日內(nèi)高頻模型逐筆數(shù)據(jù)的日內(nèi)高頻模型 6 如何編寫(xiě)下單組件對(duì)下單過(guò)程進(jìn)行精細(xì)控制如何編寫(xiě)下單組件對(duì)下單過(guò)程進(jìn)行精細(xì)控制什么是程序化交易？什么是程序化交易？ 程序化是一個(gè)交易的概念，用戶(hù)可以把平時(shí)的交易思想，寫(xiě)成交易策略模型，讓電腦去執(zhí)行這些交易思想，自動(dòng)下單。利用電腦的計(jì)算能力和鐵面無(wú)私，提高下單的

2、速度和效率，避免交易收到情緒的影響，理性交易。 程序化也是一個(gè)研究的概念，程序化平臺(tái)都提供豐富歷史數(shù)據(jù)和收益、風(fēng)險(xiǎn)等多角度的模型評(píng)估算法的，用戶(hù)可以在電腦的仿真交易環(huán)境下，去測(cè)試、改進(jìn)策略模型，這樣交易思想就可以快速成熟了，不再需要?jiǎng)虞m幾個(gè)月甚至幾年的實(shí)盤(pán)驗(yàn)證了。利用電腦的歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力，能節(jié)省時(shí)間，節(jié)省金錢(qián)。程序化交易應(yīng)用指南程序化交易應(yīng)用指南不同用戶(hù)群體對(duì)程序化的需求也不盡相同，我們把程序化應(yīng)用，從初級(jí)應(yīng)用到高級(jí)應(yīng)用，分成6個(gè)級(jí)別向大家介紹。信號(hào)預(yù)警盒子信號(hào)預(yù)警盒子公式條件單公式條件單趨勢(shì)跟蹤策趨勢(shì)跟蹤策略（過(guò)濾模略（過(guò)濾模型）型）加倉(cāng)資金管理策加倉(cāng)資金管理策略（非過(guò)濾模型）略（非過(guò)濾模

3、型）模型組合模型組合高頻交易高頻交易一級(jí)：信號(hào)預(yù)警盒子一級(jí)：信號(hào)預(yù)警盒子信號(hào)預(yù)警盒子是一種為程序化半自動(dòng)下單半自動(dòng)下單的用戶(hù)提供的功能，客戶(hù)可以在信號(hào)預(yù)警盒子自己設(shè)定預(yù)警的模型，在條件滿(mǎn)足的時(shí)候，系統(tǒng)能夠會(huì)彈出彈出預(yù)警窗口，確認(rèn)就可以直接下單了。這個(gè)功能類(lèi)似以前版本的半自動(dòng)，但是增加了顯示加載模型運(yùn)行情況的列表，我們叫做盒子。盒子還可以后臺(tái)運(yùn)行，加載了信號(hào)預(yù)警以后，可以做看盤(pán)等其他操作，不影響模型出信號(hào)的。信號(hào)預(yù)警盒子的主要功能：1、點(diǎn)擊盒子列表中的一行，可以打開(kāi)k線(xiàn)圖上查看設(shè)定預(yù)警模型 的信號(hào)。2、支持設(shè)置信號(hào)持續(xù)時(shí)間和信號(hào)消失確認(rèn)時(shí)間二級(jí)：公式條件單二級(jí)：公式條件單 公式條件單是為只按照某

4、種特定條件進(jìn)行交易只按照某種特定條件進(jìn)行交易的用戶(hù)，提供的一種靈活的程序化執(zhí)行方式。 公式條件單讓條件單不再停留在簡(jiǎn)單的價(jià)格條件和時(shí)間條件上，可以利用文華麥語(yǔ)言編寫(xiě)出思路更廣的條件。 客戶(hù)可以在組群中加載條件單模組，系統(tǒng)根據(jù)寫(xiě)入的條件進(jìn)行自動(dòng)交易。公式條件單的主要功能：公式條件單的主要功能：1、 只寫(xiě)開(kāi)倉(cāng)條件，按照條件自動(dòng)開(kāi)倉(cāng)；2、 只寫(xiě)平倉(cāng)條件，將初始化帶入模組的持倉(cāng)自動(dòng)平掉；3、信號(hào)獨(dú)立，沒(méi)有過(guò)濾機(jī)制。4、可以隨意進(jìn)行主觀干預(yù)。5、可以后臺(tái)運(yùn)行。三級(jí)：趨勢(shì)跟蹤策略（過(guò)濾模型）三級(jí)：趨勢(shì)跟蹤策略（過(guò)濾模型） 為有完整交易策略的投資者提供的全自動(dòng)程序化交易全自動(dòng)程序化交易。交易策略中一開(kāi)一平，

5、且交易手?jǐn)?shù)開(kāi)平對(duì)應(yīng)，不會(huì)出現(xiàn)鎖倉(cāng)和加倉(cāng)的情況。 客戶(hù)自己在組群中加載模組后，出現(xiàn)信號(hào)按照信號(hào)執(zhí)行方式確認(rèn)后自動(dòng)下單交易。不加倉(cāng)模型的主要功能：不加倉(cāng)模型的主要功能：1、可以通過(guò)麥語(yǔ)言，編寫(xiě)各類(lèi)技術(shù)分析指標(biāo)、形態(tài)、止損止盈等策略；2、模型中必須加入AUTOFILTER函數(shù)以實(shí)現(xiàn)交易指令的開(kāi)平對(duì)應(yīng)；3、可以主觀干預(yù)。4、可以后臺(tái)運(yùn)行。四級(jí)：加倉(cāng)資金管理策略（非過(guò)濾模型）四級(jí)：加倉(cāng)資金管理策略（非過(guò)濾模型） 為資金量較大，且交易周期跨度較大的投資者提供的全自動(dòng)程序化交易。 在制定交易策略的時(shí)候，可以對(duì)資金進(jìn)行合理規(guī)劃，確定首次開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)和后續(xù)加倉(cāng)手?jǐn)?shù)，在策略中實(shí)現(xiàn)更靈活資金管理更靈活資金管理?？蛻?hù)自己

6、在組群中加載模組后，出現(xiàn)信號(hào)按照信號(hào)執(zhí)行方式確認(rèn)后自動(dòng)下單交易。加倉(cāng)模型的主要功能：加倉(cāng)模型的主要功能：1、除不加倉(cāng)模型可以實(shí)現(xiàn)的策略外，還可以實(shí)現(xiàn)帶有資金管理 的策略。2、編寫(xiě)時(shí)可以利用頭寸函數(shù)進(jìn)行過(guò)濾，避免鎖倉(cāng)；3、可以主觀干預(yù)；4、可以后臺(tái)運(yùn)行。五級(jí)：模型組合五級(jí)：模型組合 程序化交易是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，工程就是要通過(guò)各個(gè)環(huán)節(jié)的配合，達(dá)到結(jié)果的最優(yōu)。 程序化交易想實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利，就需要模型組合,可以把各種不同策略類(lèi)型的模型，合理分配每一個(gè)模型的資金量，行情不好的時(shí)候模型之間盈虧互抵，行情好的時(shí)候共同盈利，即可以平滑資金曲線(xiàn)，又可以達(dá)得穩(wěn)定盈利的效果。 Wh8的模組，為用戶(hù)提供一個(gè)合約上加載多個(gè)

7、模型，每一個(gè)一個(gè)合約上加載多個(gè)模型，每一個(gè)模型分配不同的資金，每一個(gè)模型在分配的資金內(nèi)運(yùn)行的功能。模型分配不同的資金，每一個(gè)模型在分配的資金內(nèi)運(yùn)行的功能。WH8也提供組合測(cè)試功能也提供組合測(cè)試功能，可以將一籃子模型組合到一起測(cè)試，查看模型組合的測(cè)試結(jié)果。 確定好模型組合后，可以將這些組合加載到模組中一起運(yùn)行，達(dá)到組合交易的目的。其中任何模型出現(xiàn)信號(hào)都會(huì)按照信號(hào)執(zhí)行方式確認(rèn)后自動(dòng)下單。模組組合的主要功能：模組組合的主要功能：1、 組合測(cè)試可以提供組合內(nèi)各模型的資金曲線(xiàn)和組合后的總資金曲線(xiàn)2、 組合測(cè)試可以提供組合后的詳細(xì)測(cè)試數(shù)據(jù)詳細(xì)測(cè)試數(shù)據(jù)，如：總的盈虧、總的最大回撤、總的勝率等3、 組合測(cè)試可

8、以提供組合后的階段總結(jié)，可以按年或者按月統(tǒng)按年或者按月統(tǒng)計(jì)盈利率、勝率等計(jì)盈利率、勝率等。4、 模型組合在模組中運(yùn)行時(shí)，相互獨(dú)立，互不干擾。5、 模型組合的模組，可以后臺(tái)運(yùn)行。六級(jí)：高頻交易六級(jí)：高頻交易 日內(nèi)高頻是為以研究市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)微觀結(jié)構(gòu)為主要交易基礎(chǔ)的投資者提供的全自動(dòng)程序化交易。 在日內(nèi)高頻平臺(tái)中，客戶(hù)可以使用日內(nèi)高頻函數(shù)，取得盤(pán)口的多檔掛單，及逐筆成交數(shù)據(jù)，編寫(xiě)資金流或者其他市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)策略的交易模型，一些國(guó)內(nèi)的炒單思路，也可以編寫(xiě)成高頻模型。 客戶(hù)可以自己將高頻模型加載在某一合約上，出現(xiàn)信號(hào)按照信號(hào)執(zhí)行方式確認(rèn)后自動(dòng)下單。此外，客戶(hù)還可以使用下單組件編寫(xiě)日內(nèi)高頻模型，利用下單組件

9、獨(dú)立運(yùn)行的方式實(shí)現(xiàn)高頻交易。日內(nèi)高頻的主要功能：日內(nèi)高頻的主要功能：1、可以切換到各級(jí)秒周期；2、可以進(jìn)行高頻模型的TICK逐筆回放測(cè)試；3、具有獨(dú)特的量能周期功能，更好的實(shí)現(xiàn)價(jià)量策略；4、可以自己定義大單，將成交數(shù)據(jù)按類(lèi)取出大單數(shù)據(jù)，如取主動(dòng)買(mǎi)大單成交次數(shù)。3、可以后臺(tái)運(yùn)行。課程內(nèi)容課程內(nèi)容一、模型的基本結(jié)構(gòu)和跨指標(biāo)模型的編寫(xiě)一、模型的基本結(jié)構(gòu)和跨指標(biāo)模型的編寫(xiě)二、跨周期模型的編寫(xiě)二、跨周期模型的編寫(xiě) MY 語(yǔ)言的編寫(xiě)基于文華財(cái)經(jīng)wh3平臺(tái)中。通過(guò)本節(jié)課的學(xué)習(xí)，了解文華公式編寫(xiě)平臺(tái)的基本函數(shù)與語(yǔ)法，設(shè)計(jì)自己的指標(biāo)和程序化交易策略模型，實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)的委托發(fā)單交易。指標(biāo)指標(biāo) 指能夠繪出圖線(xiàn)但不發(fā)交

10、易指令的公式。指標(biāo)是一個(gè)技術(shù)分析范疇的概念。交易模型：交易模型： 指能夠發(fā)出BK、SP等交易指令，模型還包含下單方向，交易 手?jǐn)?shù)，止盈止損等與交易、資金使用相關(guān)的參數(shù)設(shè)置。交易模型是一個(gè)交易范疇的概念。交易指令：交易指令： 指交易模型自動(dòng)發(fā)出的下單委托指令，可以不經(jīng)過(guò)投資者確認(rèn)直接下單，也可以等待投資者回車(chē)確認(rèn)再下單。交易指令在K線(xiàn)圖上以不同顏色和形狀的箭頭來(lái)代表。交易指令是一個(gè)程序化交易范疇的概念。理解一下名詞：理解一下名詞：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3

11、*K-2*D;用指標(biāo)監(jiān)測(cè)行情：K線(xiàn)上穿D線(xiàn)RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;/以下是加入的交易指令CROSS(K,D),BK;/K向上穿越D，發(fā)出買(mǎi)開(kāi)交易指令CROSS(J,100),SP;/J向上穿越100，發(fā)出賣(mài)平交易指令CROSS(D,K),SK;/K向下穿越D，發(fā)出賣(mài)開(kāi)交易指令CROSS(0,J),BP;/J向下穿越0，發(fā)出買(mǎi)平交易指令A(yù)UTOFILTER;MY language 編寫(xiě)語(yǔ)法MY language 操作符1、定義變量名稱(chēng)變量名

12、稱(chēng)不能相互重復(fù)；不能與參數(shù)名重復(fù)；不能與函數(shù)名重復(fù)；2、半角輸入法的大寫(xiě)狀態(tài)；3、每個(gè)語(yǔ)句應(yīng)該以分號(hào)結(jié)束；命名命名參數(shù)參數(shù)A:(O+C)/2;B:CO; /判斷是否收陽(yáng)；滿(mǎn)足條件返回1，否則返回0D:TIME=0900&CO; /用于多條件邏輯關(guān)系SETTLE引用結(jié)算價(jià)REF(X,N)引用X在N個(gè)周期前的值MA(X,N) 求X在N周期內(nèi)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均。定義變量：當(dāng)根K線(xiàn)最高價(jià)；結(jié)算價(jià)：15周期收盤(pán)價(jià)均線(xiàn)（顯示定義)；REF(HH,1);REF(MA15,1);HH:=H;S:=SETTLE;MA15:MA(C,15);衍生：當(dāng)前K線(xiàn)的前一個(gè)周期最高價(jià)； 當(dāng)前K線(xiàn)的前一個(gè)周期15均線(xiàn)； 在編寫(xiě)前

13、，需要將交易思想清晰量化后，通過(guò)語(yǔ)言函數(shù)編寫(xiě)完成交易模型基本結(jié)構(gòu)交易模型基本結(jié)構(gòu)1.1.定義需要的每個(gè)變量定義需要的每個(gè)變量2.2.交易條件交易條件+ +交易指令交易指令MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA10,MA5),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;定義思路中涉及到的變量交易條件，寫(xiě)入交易指令關(guān)鍵字：反手指令均線(xiàn)上穿平空做多，均線(xiàn)下穿平多做空；CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;具體細(xì)化思路：5日均線(xiàn)上穿10日均線(xiàn)，平空做多

14、；5日均線(xiàn)下穿10日均線(xiàn)，平多做空；關(guān)鍵詞：關(guān)鍵詞：多個(gè)交易條件多個(gè)交易條件1：以均線(xiàn)結(jié)合KD交叉指標(biāo)為例：2：練習(xí)編寫(xiě)：MACD、KDJ指標(biāo)模型。MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA5MA10,BK;/5日均線(xiàn)大于10日均線(xiàn)買(mǎi)入。MA5MA10&CROSS(K,D),BK;/5日均線(xiàn)大于10日均線(xiàn)并且KD金叉買(mǎi)入MA5MA10&CROSS(D,K),SP;/10日均線(xiàn)大于5日均線(xiàn)并且KD死叉賣(mài)出AUTOFILTER;DIFF := EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);DEA := EMA(DIFF,N);MACD:=2*(DIFF-D

15、EA);RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M1,1);J:=3*K-2*D;(CROSS(K,D)&J1),BK;(CROSS(D,K)&REF(J,1)70)|(CROSS(DEA,DIFF)&MACD70)|(CROSS(DEA,DIFF)&MACD-1),SK;(CROSS(K,D)&REF(J,1)1),BP; AUTOFILTER;總結(jié)：多條件下用“（）”明確邏輯關(guān)系關(guān)鍵字：畫(huà)線(xiàn)函數(shù)趨勢(shì)線(xiàn)以突破趨勢(shì)線(xiàn)為進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)點(diǎn)具體細(xì)化思路：要求：1.突破5周期均線(xiàn)與30周期均線(xiàn)

16、金叉k線(xiàn)最高點(diǎn)和20周期均線(xiàn)與 60周期均線(xiàn)金叉k線(xiàn)最高點(diǎn)直接的連線(xiàn)，平空做多。2.突破5周期均線(xiàn)與30周期均線(xiàn)死叉k線(xiàn)最低點(diǎn)和20周期均線(xiàn)與 60周期均線(xiàn)死叉k線(xiàn)最低點(diǎn)直接的連線(xiàn)，平多做空。實(shí)例源碼：實(shí)例源碼：MA5:=MA(C,5);MA5:=MA(C,5);MA20:=MA(C,20);MA20:=MA(C,20);MA30:=MA(C,30);MA30:=MA(C,30);MA60:=MA(C,60);MA60:=MA(C,60);TMP1:=TRENDLINES(CROSS(MA5,MA30),H,CROSS(MA20,MA60),H);TMP1:=TRENDLINES(CROSS(

17、MA5,MA30),H,CROSS(MA20,MA60),H);TMP2:=TRENDLINES(CROSS(MA30,MA5),L,CROSS(MA60,MA20),L);TMP2:=TRENDLINES(CROSS(MA30,MA5),L,CROSS(MA60,MA20),L);HTMP1&CMA30,BPK;HTMP1&CMA30,BPK;LTMP2&CMA30,SPK;LTMP2&CDM10&DM10DM30&CROSS(K,D),BPK;DM5DM10&DM10DM10&CROSS(MA5,MA10)&TIME1450,BK;(DM5=1450,SP;DM5DM10&CROSS(MA

18、10,MA5)&TIMEDM10&CROSS(MA5,MA10)|TIME=1450,BP;AUTOFILTER;課程內(nèi)容課程內(nèi)容一、頭寸函數(shù)介紹一、頭寸函數(shù)介紹二、資金管理，止盈止損模型的編寫(xiě)思路及案例二、資金管理，止盈止損模型的編寫(xiě)思路及案例三、使用資金管理，止盈止損模型需要注意的問(wèn)題三、使用資金管理，止盈止損模型需要注意的問(wèn)題常用頭寸函數(shù)介紹常用頭寸函數(shù)介紹ISLASTBK判斷上一個(gè)交易信號(hào)是否是BK。用法：ISLASTBK 如果上一個(gè)交易信號(hào)是BK則返回1否則返回0ISLASTSK判斷上一個(gè)交易信號(hào)是否是SK。用法：ISLASTSK 如果上一個(gè)交易信號(hào)是SK則返回1，否則返回0BARS

19、BK上一次買(mǎi)開(kāi)信號(hào)位置用法：BARSBK返回上一次買(mǎi)開(kāi)倉(cāng)距離當(dāng)前k線(xiàn)的k線(xiàn)數(shù)。BARSSK上一次賣(mài)開(kāi)信號(hào)位置用法：BARSSK返回上一次賣(mài)開(kāi)倉(cāng)距離當(dāng)前k線(xiàn)的k線(xiàn)數(shù)。BKPRICE買(mǎi)開(kāi)信號(hào)位置的買(mǎi)開(kāi)信號(hào)價(jià)位。用法：BKPRICE返回最近一次模型買(mǎi)開(kāi)位置的買(mǎi)開(kāi)信號(hào)價(jià)位。例如: BKPRICE-CLOSE60 , SP;/如果買(mǎi)開(kāi)價(jià)位比當(dāng)前價(jià)位高出60,且買(mǎi)開(kāi)價(jià)位存在，賣(mài)平倉(cāng)請(qǐng)注意當(dāng)模型存在連續(xù)多個(gè)開(kāi)倉(cāng)信號(hào)(加倉(cāng))的情況下，該函數(shù)返回的是最后一次開(kāi)倉(cāng)信號(hào)的價(jià)格,而不是開(kāi)倉(cāng)均價(jià)。注：BKPRICE 只在加載之后的K線(xiàn)上才返回信號(hào)價(jià)位。效果測(cè)試中該函數(shù)返回信號(hào)位置的收盤(pán)價(jià)SKPRICE賣(mài)開(kāi)信號(hào)位置的賣(mài)開(kāi)

20、信號(hào)價(jià)位用法：SKPRICE返回最近一次模型賣(mài)開(kāi)位置的賣(mài)開(kāi)信號(hào)價(jià)位。例如:CLOSE-SKPRICE60 & SKPRICE0, BP;/如果當(dāng)前價(jià)位高出賣(mài)開(kāi)價(jià)位60， 且賣(mài)開(kāi)價(jià)位存在, 買(mǎi)平倉(cāng)請(qǐng)注意當(dāng)模型存在連續(xù)多個(gè)開(kāi)倉(cāng)信號(hào)(加倉(cāng))的情況下，該函數(shù)返回的是最后一次開(kāi)倉(cāng)信號(hào)的價(jià)格,而不是開(kāi)倉(cāng)均價(jià)。注：SKPRICE 只在加載之后的K線(xiàn)上才返回信號(hào)價(jià)位。效果測(cè)試中該函數(shù)返回信號(hào)位置的收盤(pán)價(jià)MONEY虛擬資金余額用法：MONEY返回虛擬資金余額。注意與未來(lái)函數(shù)同時(shí)使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX

21、等可能會(huì)導(dǎo)致誤差。MARGIN合約保證金用法：MARGIN返回當(dāng)前合約的保證金比率（用戶(hù)啟動(dòng)模組時(shí)設(shè)置的）。注意與未來(lái)函數(shù)同時(shí)使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會(huì)導(dǎo)致誤差。PROFIT虛擬逐筆浮盈用法：PROFIT返回當(dāng)前的虛擬逐筆浮動(dòng)盈虧。注意與未來(lái)函數(shù)同時(shí)使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會(huì)導(dǎo)致誤差。SETDEALPERCENT設(shè)置下單的虛擬資金使用比例用法：SETDEALPE

22、RCENT(fPercent)表示每次按資金的fPercent（范圍1100）下單。例子：SETDEALPERCENT(20); /每次按資金比例的%20下單注：應(yīng)該與AUTOFILTER函數(shù)同時(shí)使用BKVOL模型虛擬多頭持倉(cāng)用法：BKVOL返回模型虛擬多頭持倉(cāng)。注意與未來(lái)函數(shù)同時(shí)使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會(huì)導(dǎo)致誤差。SKVOL模型虛擬空頭持倉(cāng)用法：SKVOL返回模型虛擬空頭持倉(cāng)。注意與未來(lái)函數(shù)同時(shí)使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAK

23、BARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會(huì)導(dǎo)致誤差。一、資金管理模型的編寫(xiě)思路及案例一、資金管理模型的編寫(xiě)思路及案例利用頭寸函數(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)倉(cāng)位的加減。利用頭寸函數(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)倉(cāng)位的加減。例例1 加倉(cāng)模型加倉(cāng)模型A:=多頭開(kāi)倉(cāng)條件; A1:=多頭加倉(cāng)條件;B:=空頭交易條件; B1:=空頭加倉(cāng)條件;D:=多頭平倉(cāng)條件;E:=空頭平倉(cāng)條件;A & NOT(ISLASTSK| ISLASTBK) , BK(2);B & NOT(ISLASTBK| ISLASTSK) , SK(2);BKVOL=2 & A1 & ISLASTBK , BK(1);SKVOL=2 & B 1& ISLASTS

24、K , SK(1);D & ISLASTBK,SP(BKVOL);E & ISLASTSK,BP(SKVOL);注意，交易時(shí)要考慮前一信號(hào)方向防止鎖倉(cāng)。注意，交易時(shí)要考慮前一信號(hào)方向防止鎖倉(cāng)。例例2：對(duì)交易資金的管理：對(duì)交易資金的管理/過(guò)濾模型過(guò)濾模型每次下單使用當(dāng)時(shí)資金的每次下單使用當(dāng)時(shí)資金的20%SETDEALPERCENT(20);DIFF:=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);DIFF0&DEA0&CROSS(DEA,DIFF),SK;DIFF0&DEA0&DEA0&CROSS(DIFF,DEA),BK;DIFF0&DEA0&C

25、ROSS(DEA,DIFF),SP;AUTOFILTER;10日均線(xiàn)之上開(kāi)多倉(cāng)（開(kāi)倉(cāng)資金可用資金日均線(xiàn)之上開(kāi)多倉(cāng)（開(kāi)倉(cāng)資金可用資金20%），價(jià)格每上漲），價(jià)格每上漲10%止盈平止盈平倉(cāng)倉(cāng)50%倉(cāng)位，上漲倉(cāng)位，上漲20%止盈全部倉(cāng)位。跌破止盈全部倉(cāng)位。跌破5日線(xiàn)止損。日線(xiàn)止損。N為合約單位為合約單位 MA10:=MA(C,10);MA5:=MA(C,5);CROSS(C,MA10),BK(MONEY*0.2/(N*C*MARGIN);CROSS(C,BKPRICE*1.1),SP(BKVOL*0.5);CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BKVOL);CROSS(MA5,C),SP(

26、BKVOL);/非過(guò)濾模型非過(guò)濾模型 二、二、 止盈止損模型的編寫(xiě)思路及案例止盈止損模型的編寫(xiě)思路及案例例例1：限價(jià)止損、限價(jià)止盈模型：限價(jià)止損、限價(jià)止盈模型A:=多頭交易條件;B:=空頭交易條件;E:=多頭平倉(cāng)條件;F:=空頭平倉(cāng)條件;A,BK;E|C=BKPRICE+150,SP;B,SK;F|C=SKPRICE+100|CMA1,BK; (C=BKPRICE&C3*B,BK;A*3B,SK;CSKPRICE+M,BP;CLL+P,BP;AUTOFILTER;量能周期量能周期價(jià)量關(guān)系價(jià)量關(guān)系1、量增價(jià)漲，量?jī)r(jià)配合，看漲。2、量增價(jià)平，看平。3、量增價(jià)跌，看跌。4、量縮價(jià)漲，無(wú)量空漲，看漲

27、5、量縮價(jià)平，看平 6、量縮價(jià)跌，綿綿陰跌。 VOLTIMEMA(VOLTIME,3)&VOLTICKREF(H,1),BK;/當(dāng)根量能周期形成的時(shí)間短于3根量能周期形成的時(shí)間均值并且當(dāng)根量能周期包含的tick筆數(shù)少于上一根量能周期包含的tick筆數(shù)并且當(dāng)根最高價(jià)大于前一根最高價(jià)VOLTIMEMA(VOLTIME,3)&VOLTICKREF(VOLTICK,1)&LREF(HHV(H,2),1),BP;LREF(LLV(L,2),1),SP;AUTOFILTER;策略模型 何時(shí)發(fā)出信號(hào)？下單組件 如何進(jìn)行下單？交易系統(tǒng) 交易成功。什么是下單組件什么是下單組件下單組件的作用下單組件的作用控制成交

28、成本 智能分批下單。實(shí)現(xiàn)個(gè)性化交易 自定義止損止盈。下單下單組件如何編寫(xiě)組件如何編寫(xiě)基本語(yǔ)法函數(shù)簡(jiǎn)介流程圖解編寫(xiě)范例基本語(yǔ)法基本語(yǔ)法一、變量的定義及賦值：一、變量的定義及賦值：VAR N1; /定義變量定義變量N1VAR N2; /定義變量定義變量N2VAR N3; /定義變量定義變量N3N1=3000; /整型賦值整型賦值N2=88.888; /浮點(diǎn)型賦值浮點(diǎn)型賦值N3=“股指期貨股指期貨”; /字符串型賦值字符串型賦值基本語(yǔ)法基本語(yǔ)法二、函數(shù)的定義：二、函數(shù)的定義：VOID MAIN() /定義主函數(shù)定義主函數(shù) VAR BKDEAL() /帶返回值的函數(shù)帶返回值的函數(shù)RETURN(10)

29、/返回值返回值 VOID BKDEAL() /不帶返回值函數(shù)不帶返回值函數(shù)下單組件包括的系統(tǒng)函數(shù)下單組件包括的系統(tǒng)函數(shù)盤(pán)口信息 Offers(Code,strContent) 某合約買(mǎi)賣(mài)盤(pán)報(bào)價(jià) Volume(Code) 某合約當(dāng)前成交量交易系統(tǒng)信息 T_Equity(Type), 返回交易賬號(hào)當(dāng)前權(quán)益 T_OrderState(OrderID) 返回委托狀態(tài)策略模型信號(hào) F_BuyAvgPrice() 返回模型多頭持倉(cāng)成本價(jià) F_Sig() 返回模型當(dāng)前的信號(hào)下單控制 T_Deal(Code,bs,kp,vol,price) 按指定價(jià)格發(fā)出委托 T_DeleteOrderAll() 撤掉所有未成交掛單函數(shù)簡(jiǎn)介函數(shù)簡(jiǎn)介三、常用函數(shù)三、常用函數(shù)判斷判斷IF(F_Sig()=BK) /如果當(dāng)前是如果當(dāng)前是BK信號(hào)信號(hào) BKDeal(); /運(yùn)行開(kāi)多倉(cāng)函數(shù)運(yùn)行開(kāi)多倉(cāng)函數(shù)ELSE IF(F_Sig()=SK)/如果當(dāng)前是如果當(dāng)前是SK信號(hào)信號(hào) SKDeal(); /運(yùn)行開(kāi)空倉(cāng)函數(shù)運(yùn)行開(kāi)空倉(cāng)函數(shù)函數(shù)簡(jiǎn)介函數(shù)簡(jiǎn)介三、常用函數(shù)三、常用函數(shù)信號(hào)信號(hào)IF(F_FreshSig()=1&F_SigValid()=1) /如果如果是沒(méi)有消失的新信號(hào)是沒(méi)有消失的新信號(hào) IF(F_Sig()=B