消費(fèi)金融發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)控模式分析

1、消費(fèi)金融發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)控模式分析消費(fèi)金融發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)控模式分析葉永青 個(gè)人簡介01消費(fèi)金融發(fā)展形勢(shì)分析02消費(fèi)金融風(fēng)控模式的思考Contents目錄1消費(fèi)金融發(fā)展形勢(shì)分析二、消費(fèi)金融政策支持2009年消費(fèi)金融試點(diǎn)管理辦法 試點(diǎn)城市：北京 (北銀）、上海 （中銀）、成都 （錦程）、天津 （捷信）2014年消費(fèi)金融陸續(xù)成立，創(chuàng)業(yè)型消費(fèi)公司涌現(xiàn)2013年消費(fèi)金融試點(diǎn)管理辦法修改 試點(diǎn)城市擴(kuò)大到16家2015年政策全面支持，消費(fèi)金融行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)元年我國金融消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈地圖三、消費(fèi)金融公司的定位三、消費(fèi)金融公司的定位不同業(yè)務(wù)形態(tài)的運(yùn)營挑戰(zhàn)312基于場(chǎng)景不基于場(chǎng)景線上場(chǎng)景資源被壟斷產(chǎn)品體驗(yàn)用戶需求產(chǎn)品體驗(yàn)運(yùn)營

2、效率風(fēng)險(xiǎn)管理能力與效率線下銷售體系的搭建運(yùn)營管理能力和效率業(yè)務(wù)快速拓展與復(fù)制能力用戶的需求成本四、消費(fèi)金融公司的挑戰(zhàn)2消費(fèi)金融風(fēng)險(xiǎn)控制的思考經(jīng)營策略 01 02 0304 風(fēng)險(xiǎn)管理策略 / 質(zhì)量為本，穩(wěn)中求進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理策略 / 調(diào)整結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效 / 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理策略 / 調(diào)整結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效 / 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)管理策略 / 分類管理，底線思維 風(fēng)險(xiǎn)管理策略 / 分類管理，底線思維 風(fēng)險(xiǎn)管理策略 / 具體策略 風(fēng)險(xiǎn)管理策略 / 具體策略 風(fēng)險(xiǎn)管理流程1.產(chǎn)品方案管理2.績效監(jiān)控3.識(shí)別組合風(fēng)險(xiǎn)4.可接受風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)微調(diào)詳細(xì)分析客戶/產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)狀況，定義目標(biāo)市場(chǎng)開發(fā)計(jì)分卡/可接受標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試項(xiàng)目: 測(cè)試新目標(biāo)市場(chǎng)/

3、探索中的目標(biāo)市場(chǎng)方案的定期檢驗(yàn)和審批新客戶資料分析拖欠流動(dòng)率，組合細(xì)分，按貸款年份分析的績效表現(xiàn)計(jì)分卡監(jiān)控拖欠，不良貸款，特定損失準(zhǔn)備，破產(chǎn)觸發(fā)機(jī)制主題分析和半年度組合審查依據(jù): 業(yè)務(wù)部門與信用風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)先達(dá)成一致的預(yù)計(jì)盈利和可接受拖欠損失程度關(guān)鍵績效指標(biāo)，包括風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益（RAR%）、損失覆蓋率通過: 分析并識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)群體/亞群體參考巴塞爾協(xié)議II框架下的違約概率壓力測(cè)試貸款組合管理哲學(xué)不僅只關(guān)注于管理信用風(fēng)險(xiǎn)損失，同時(shí)也應(yīng)考慮在風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)相平衡情況下的整體盈利能力23涵蓋范圍產(chǎn)品描述業(yè)務(wù)策略財(cái)務(wù)目標(biāo) (包括貸款總量、業(yè)績和盈利性)目標(biāo)市場(chǎng)和客戶分銷渠道和客戶獲取策略外部與競(jìng)爭(zhēng)格局法律

4、與監(jiān)管環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)接受度標(biāo)準(zhǔn)信貸申請(qǐng)與審批放貸與貸款維系欺詐管理問題貸款管理 （貸款催收，訴訟和追償）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告借款人的風(fēng)險(xiǎn)特征道德品質(zhì)道德品質(zhì)（Character） - 了解你的客戶（KYC), 信用記錄, 聲譽(yù)狀況還款能力還款能力 （Capacity） - 如職業(yè)、收入、償債率、負(fù)債率、現(xiàn)金流等銀行會(huì)根據(jù)客戶所提供明確的還款資金來源提供與其償債能力相匹配的信貸額度資本實(shí)力資本實(shí)力（Capital） - 個(gè)人持有的股份 / 財(cái)務(wù)投入交易/貸款風(fēng)險(xiǎn)特征抵押物抵押物（Collateral） - 擔(dān)保類型, 貸款額與抵押物價(jià)值的比率條款條款（Conditions） - 貸款用途、貸款年限、還貸

5、條款24從統(tǒng)計(jì)學(xué)角度計(jì)量借款人或賬戶發(fā)生延遲還款或違約的概率通過對(duì)類似群體過往結(jié)果的分析，來預(yù)測(cè)具有某特定特征的群體的未來表現(xiàn)客觀有效地執(zhí)行信貸決策通過統(tǒng)計(jì)學(xué)方法分析信貸申請(qǐng)、賬戶或客戶，以及客戶特征來預(yù)測(cè)貸款未來的信用風(fēng)險(xiǎn)25自動(dòng)化信貸決策 信用評(píng)分 26收益率收益率損失率損失率損失覆蓋率損失覆蓋率1.高風(fēng)險(xiǎn)客戶群產(chǎn)生較高收益 (紅線)2. 相應(yīng)貸款損失比率也相對(duì)較高。那么是否應(yīng)該放貸？3. 損失覆蓋率（收益/損失）極低，銀行幾乎沒有利潤。所以應(yīng)該避免向該客戶群體發(fā)放貸款。信用評(píng)分臨界值是綜合風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)后制定出的數(shù)值以風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后回報(bào)率作為基礎(chǔ)決定信用評(píng)分臨界值申請(qǐng)?jiān)u分還款情況評(píng)分分?jǐn)?shù)計(jì)算一次

6、性持續(xù)數(shù)據(jù)源客戶統(tǒng)計(jì)信息 信用局?jǐn)?shù)據(jù)歷史交易數(shù)據(jù)產(chǎn)品使用規(guī)律 申請(qǐng)?jiān)u分 申請(qǐng)時(shí)審批決策的依據(jù) 行為評(píng)分 監(jiān)控評(píng)分為“良好”的客戶的表現(xiàn) 條線管理、交叉銷售、營銷計(jì)劃 首先催收那些評(píng)分為“不好”的客戶的欠款 信用局評(píng)分 用來預(yù)測(cè)違約概率的外部評(píng)分27記分卡的應(yīng)用28貸款組合管理2829對(duì)新趨勢(shì)的觀察和可采取的措觀察和可采取的措施施分析分析和綜合綜合具有預(yù)測(cè)性的具有預(yù)測(cè)性的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)分卡風(fēng)險(xiǎn)計(jì)分卡組合分類組合分類月度監(jiān)控賬齡分析/損失覆蓋冠軍挑戰(zhàn)者冠軍挑戰(zhàn)者通過測(cè)試組與控制組的對(duì)比來通過測(cè)試組與控制組的對(duì)比來檢驗(yàn)新策略檢驗(yàn)新策略新趨勢(shì)監(jiān)控與觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià) 先行指標(biāo)審批批準(zhǔn)率和拒批率申請(qǐng)量和貸款規(guī)模按類別

7、、渠道等屬性細(xì)分的貸款額偏差/特例批準(zhǔn)貸款額以及相關(guān)項(xiàng)目缺陷、偏差/特批原因 同步與落后指標(biāo)組合按風(fēng)險(xiǎn)分類貸款管理和分類別貸款表現(xiàn)拖欠流動(dòng)率拖欠率/壞賬率撥備/損失率帳齡分析30貸款組合管理主要指標(biāo)31凈流動(dòng)率示例32入賬時(shí)間入賬時(shí)間應(yīng)收金額應(yīng)收金額 ($MM)拖欠率拖欠率 %拖欠額拖欠額 ($MM)4 年前3504.00%14.003年前502.50%1.252年前503.00%1.501年前502.00%1.00今年501.00%0.50貸款組合貸款組合 A$5503.32%18.25入賬時(shí)間入賬時(shí)間應(yīng)收金額應(yīng)收金額 ($MM)拖欠率拖欠率 %拖欠額拖欠額 ($MM)4年前7002.00%

8、14.003年前1004.50%4.502年前1008.50%8.501年前1006.50%6.50今年1003.00%3.00貸款組合貸款組合 B$1,1003.32%36.50貸款拖欠率雖相同，但貸款組合B在近年生成的業(yè)務(wù)中已顯現(xiàn)疲軟跡象貸款帳齡分析3434早期預(yù)警信號(hào)觸發(fā)機(jī)制早期預(yù)警信號(hào)觸發(fā)機(jī)制目標(biāo): 定期對(duì)貸款組合信貸質(zhì)量進(jìn)行審查，其中包括與年初預(yù)算進(jìn)行對(duì)比，并在任何關(guān)鍵觸發(fā)條件連續(xù)兩個(gè)月被激活的情況下實(shí)施相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。1.宏觀經(jīng)濟(jì)觸發(fā)條件:-失業(yè)率其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、指數(shù)2.組合觸發(fā)條件，按主要產(chǎn)品分類:- 逾期天+(金額) %逾期天+(金額) % 壞賬(金額) % 年度至今凈特定損

9、失準(zhǔn)備(金額) % 賬齡超過個(gè)月壞賬(金額) %按期至逾期X天(金額) %逾期X至30天(金額) %級(jí)觸發(fā)機(jī)制級(jí)觸發(fā)機(jī)制觸發(fā)條件觸發(fā)條件行動(dòng)計(jì)劃行動(dòng)計(jì)劃早期預(yù)警早期預(yù)警特定貸款損失準(zhǔn)備升至預(yù)算水平檢視特定貸款損失準(zhǔn)備的預(yù)算假設(shè)，例 如風(fēng)險(xiǎn)組合分布級(jí)級(jí)特定損失準(zhǔn)備超過預(yù)算 5%對(duì)貸款組合進(jìn)行分析，來確定信貸質(zhì)量惡化的根本原因。提速催收行動(dòng)。級(jí)級(jí)特定損失準(zhǔn)備超過預(yù)算10%對(duì)特定貸款損失準(zhǔn)備進(jìn)行影響分析。提速催收行動(dòng)并且與業(yè)務(wù)部門一起審閱業(yè)務(wù)策略。早期預(yù)警信號(hào)觸發(fā)機(jī)制35催收管理3536員工建立和培養(yǎng)最好的催收人才隊(duì)伍，以不斷推動(dòng)創(chuàng)新策略實(shí)施最優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)催收戰(zhàn)略管理報(bào)告分析培養(yǎng)優(yōu)秀的催收分析與管

10、理信息報(bào)告團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行策略分析，從而帶來更優(yōu)異的結(jié)果科技建立適合自身的催收平臺(tái)催收管理框架的主要關(guān)注點(diǎn)催收主管管理信息/分析& 策略經(jīng)理催收經(jīng)理系統(tǒng)管理員培訓(xùn)員及質(zhì)量控制引導(dǎo)變革并創(chuàng)造有利于本部門持續(xù)改進(jìn)的環(huán)境自動(dòng)撥號(hào)系統(tǒng)管理員衡量與開發(fā)針對(duì)不同拖欠或核銷帳戶群體的催收策略通過持續(xù)改進(jìn)來最大限度的提高系統(tǒng)功能；調(diào)整戰(zhàn)略并通過自動(dòng)化來提高催收員的工作效率監(jiān)控與微調(diào)參數(shù)以在聯(lián)系到正確人員時(shí)達(dá)到最佳效果并且降低騷擾率幫助員工打造催收技能，并確保通話質(zhì)量，進(jìn)而提高工作效率和有效性37催收系統(tǒng)中的關(guān)鍵角色 - 對(duì)員工的培養(yǎng)38催收策略催收策略前端前端中端尾端尾端追償追償按照客戶行為計(jì)按照客戶行為計(jì)

11、分將帳戶細(xì)分為分將帳戶細(xì)分為高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)與低風(fēng)險(xiǎn)與低風(fēng)險(xiǎn)在最短時(shí)間內(nèi)追回欠款通過客戶未結(jié)余額、支付習(xí)慣、帳齡來分配帳戶給外部追討機(jī)構(gòu)或內(nèi)部追收渠道電話提醒客戶及時(shí)付款分派外部追討機(jī)構(gòu)策略，內(nèi)部催收渠道策略保護(hù)公司資產(chǎn)，防止進(jìn)一步損失短信短信, 電話電話, 信信件件, 電郵電郵, 自動(dòng)自動(dòng)語音留言語音留言短信短信, 電話電話, 信件件, 電郵電郵, 外部外部追討機(jī)構(gòu)追討機(jī)構(gòu), 逃債逃債追蹤服務(wù)追蹤服務(wù)催收逾期未付金額，防止進(jìn)一步惡化抵押物回收，招標(biāo)出售和拍賣(適用于汽車及按揭)短信策略短信策略, 自動(dòng)自動(dòng)語音留言策略語音留言策略, 電話催討策略電話催討策略39實(shí)施最優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)

12、催收策略40逾期帳戶信息每日由主機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)上傳1. 通過預(yù)先設(shè)定的策略與優(yōu)先級(jí)將帳戶進(jìn)行分類2. 與自動(dòng)撥號(hào)系統(tǒng)連接自動(dòng)撥號(hào)系統(tǒng)根據(jù)預(yù)先設(shè)定的撥號(hào)優(yōu)先級(jí)負(fù)責(zé)大量撥號(hào)，同時(shí)也能處理語言留言如果電話接通，電話被將轉(zhuǎn)移給空閑的催收員進(jìn)行催收主機(jī)系統(tǒng)主機(jī)系統(tǒng)債務(wù)管理系統(tǒng)債務(wù)管理系統(tǒng)自動(dòng)撥號(hào)自動(dòng)撥號(hào)催收員催收員客戶客戶逃債舉措及相關(guān)信息由催收員在債務(wù)管理系統(tǒng)中更新由債務(wù)管理系統(tǒng)自動(dòng)生成短信或提醒信件1. 提高了聯(lián)系到正確人員的幾率2. 避免了呼叫應(yīng)答等待時(shí)間催收自動(dòng)化流程圖41 凈流量報(bào)告 當(dāng)期-同期分析 電話催收次數(shù)趨勢(shì) 追償績效 自動(dòng)撥號(hào)績效報(bào)告催收績效管理信息報(bào)告 每日/每月催收員生產(chǎn)率 外部追討機(jī)構(gòu)生產(chǎn)率 注銷帳戶內(nèi)部追償生產(chǎn)率催收生產(chǎn)率管理信息報(bào)告 資源管理能力計(jì)劃 特定風(fēng)險(xiǎn)播備預(yù)測(cè)與跟蹤 催收早期預(yù)警觸發(fā)機(jī)制 催收費(fèi)用成本跟蹤催收管理管理信息報(bào)告 具體產(chǎn)品和年份績效分析 電話催收次數(shù)、資源配置和凈流量相關(guān)性分析 年份追償分析催收分析42大數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)金融大數(shù)據(jù)的類型基本信息資產(chǎn)消費(fèi)偏好人脈關(guān)系黑名單信息行為電商數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)公共機(jī)構(gòu)&