第4章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理

1、1商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)一一. .商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行所擁有的能夠為其增加收益的物資,財產(chǎn)和權(quán)利的總和(既包括有形的也包括無形的), 實際上就是商業(yè)銀行的資金運用業(yè)務(wù)。二.商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)種類【引言】【引言】2商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)種類類別類別構(gòu)成構(gòu)成說明說明現(xiàn)金現(xiàn)金資產(chǎn)資產(chǎn)p庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金p同業(yè)存款同業(yè)存款p央行法定準備金及存款央行法定準備金及存款p在途資金在途資金證券證券投資投資p定義：金融市場買賣證券的業(yè)務(wù)；定義：金融市場買賣證券的業(yè)務(wù)；p目的：收益性；補充流動性；降低風險目的：收益性；補充流動性；降低風險p對象：政府債券、公司債券；股票、實業(yè)對象：

2、政府債券、公司債券；股票、實業(yè)貸款貸款p票據(jù)貼現(xiàn)：最早的貸款形式；票據(jù)貼現(xiàn)：最早的貸款形式；p貸款業(yè)務(wù)：最主要的資產(chǎn)業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)：最主要的資產(chǎn)業(yè)務(wù)固定固定資產(chǎn)資產(chǎn)p是商業(yè)銀行擁有的房地產(chǎn)和設(shè)備是商業(yè)銀行擁有的房地產(chǎn)和設(shè)備3三三. . 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營管理的作用商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營管理的作用（1）微觀上：是贏利的主要來源（特別對我國商業(yè)銀行而言）；資產(chǎn)的安全，風險狀況關(guān)系到銀行的穩(wěn)定與發(fā)展。（2）宏觀上：是一種杠桿，關(guān)系到整個金融業(yè)的穩(wěn)定。4第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理p商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則p存款準備金的管理p商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求p銀行流動性需求的預測p流動性需求與來源

3、的協(xié)調(diào)管理 5第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則一、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成一、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)是指銀行庫存現(xiàn)金。一般意義上理解現(xiàn)金資產(chǎn)是指廣義現(xiàn)金資產(chǎn)，即包括現(xiàn)金和準現(xiàn)金。從構(gòu)成上來看,以下四類資產(chǎn)都屬于銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的范疇：類別類別構(gòu)成構(gòu)成現(xiàn)金現(xiàn)金資產(chǎn)資產(chǎn)p庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金p同業(yè)存款同業(yè)存款p央行法定準備金及央行法定準備金及存款存款p在途資金在途資金6二、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的及原則 現(xiàn)金資產(chǎn)是商業(yè)銀行為維護其流動性而必須持有的資產(chǎn)?，F(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的：目的：就是要在確保銀行流動性需要的前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達到最適度的規(guī)模。作為銀行經(jīng)營安全性和盈利性的

4、杠桿，服務(wù)于銀行整體經(jīng)營狀況最優(yōu)化目標。7基本原則基本原則： 1、 適度存量控制原則： 2、適時流量調(diào)節(jié)原則： 3、安全性原則：8第二節(jié) 存款準備金的管理一、存款準備金一、存款準備金存款準備金是商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的主要構(gòu)成部分。因此，存款準備金的管因此，存款準備金的管理，包括滿足中央銀行理，包括滿足中央銀行法定存款準備金要求和法定存款準備金要求和超額準備金的適度規(guī)模超額準備金的適度規(guī)?？刂苾蓚€方面?？刂苾蓚€方面。在中央銀行的存款超額準備金法定準備金913%6%9%11%12%15%17.5%Year存款準備金率歷次調(diào)整存款準備金率歷次調(diào)整9.5%10%15.5%17%8%7%7.5%16%10二

5、、滿足法定存款準備金的要求1法定準備金的計算法定準備金的計算 法定存款準備金管理，主要是準確計算法定存款準備金的需要量和及時上交的準備金。西方西方國家商業(yè)銀行計算法定存款準備金需要量有滯后準備金計算法、同步準備金計算法兩種方法。（1）滯后準備金計算法滯后準備金計算法 滯后準備金計算法是根據(jù)前期存款負債的余額確定本期準備金需要量的方法。這種方法主要適用于銀行對非交易性賬戶存款計算存款準備金。11 按照這種方法，銀行應根據(jù)兩周前的按照這種方法，銀行應根據(jù)兩周前的7天作為基期，以基天作為基期，以基期的實際存款余額為基礎(chǔ)，計算準備金持有周應持有的準備金期的實際存款余額為基礎(chǔ)，計算準備金持有周應持有的準

6、備金的平均數(shù)。的平均數(shù)。滯后準備金計算法：滯后準備金計算法： 第一周第一周 第二周第二周 第三周第三周 計算基期周計算基期周 準備金保持周準備金保持周 如某銀行在如某銀行在2月月6日（星期四）至日（星期四）至12日（星期三）期間的非交易性日（星期三）期間的非交易性存款平均余額為存款平均余額為50 000萬元，按照萬元，按照8%的存款準備金率，該行在的存款準備金率，該行在2月月20日到日到26日這一周中應保持的準備金平均余額為日這一周中應保持的準備金平均余額為4 000萬元。萬元。 12（2）同步準備金計算法）同步準備金計算法 同步準備金計算法的基本原理是：以本期的存款余額為基礎(chǔ)，計算本期的準備

7、金需要量。這種方法主要適用于商業(yè)銀行的交易性賬戶存款計算準備金。 通常的做法是：通常的做法是：確定兩周為一個計算期，如從2 月4日(星期二)到2月17 日(星期一)為一個計算期，計算在這14天中銀行交易性帳戶存款的日平均余額。準備金的保持期從本計算期的第三天，也即2月6日(星期四)開始，到2月19日(星期三)結(jié)束。在這14天中的準備金平均余額以2月4日到17日的存款平均余額為基礎(chǔ)計算。13 4日 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 本期銀行需繳的全部準備金 =非交易賬戶需繳準備金+交易賬戶需繳準備金 第第三三天天日平均余額計算期準備金保持期142、法

8、定準備金頭寸的管理p商業(yè)銀行對法定存款準備金管理的基本出發(fā)點是在滿足中央銀行法定要求前提下，盡量使準備金賬戶最小化最小化。p銀行法定存款準備金管理需要提前預測預測在準備金保持期內(nèi)的各種存款與庫存現(xiàn)金的變化狀況，據(jù)此制定法定存款準備金的具體管理目標。 p按照滯后準備金計算法計算出來的準備金需要量與按照同步準備金計算法計算出來的準備金需要量的合計，就是銀行在一定時期需要交納的全部存款準備金。p這個需要量與已交納的存款準備金余額進行比較，如果余額不足，銀行應當及時予以補足；如果已有的準備金余額已超過了應繳準備金數(shù)，則應及時從中央銀行調(diào)減準備金,增加銀行的可用頭寸。15三三. 超額準備金的管理超額準備

9、金的管理 超額準備金是商業(yè)銀行最重要的可用頭寸,是銀行用來進行投資、貸款、清償債務(wù)和提取業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的準備資產(chǎn)。 1 1、影響超額準備金需要量的因素、影響超額準備金需要量的因素 (1)(1)存款波動存款波動存款的流出量和預期不確定系數(shù)與超額準備金需要量正相關(guān)。流出量過大會導致銀行超額準備金急速下降，甚至出現(xiàn)無款可付的窘境。 16（2）貸款的發(fā)放與收回）貸款的發(fā)放與收回n貸款的發(fā)放與收回對超額準備金的影響主要取決與貸款使用的范圍。貸款的發(fā)放與收回對超額準備金的影響主要取決與貸款使用的范圍。 如果貸款的使用對象是本行開戶的企業(yè)，本行在中央銀行的存款不會發(fā)生變化； 如果貸款的使用對象是他行開戶的企業(yè)，

10、或者本行開戶的企業(yè)取得貸款后立即對外支付，就會減少本行在中央銀行的存款，從而使本行的超額準備金下降n同理，貸款的收回對超額準備金的影響也因貸款對象的不同而有所同理，貸款的收回對超額準備金的影響也因貸款對象的不同而有所不同。不同。他行開戶的貸款企業(yè)歸還貸款時，會使本行超額準備金增加，而本行開戶的貸款企業(yè)歸還貸款則不會影響超額準備金的需要量。n由此，貸款發(fā)放對超額準備金需要量的計算公式是：由此，貸款發(fā)放對超額準備金需要量的計算公式是：貸款發(fā)放對貸款發(fā)放對超額準備金超額準備金的需要量的需要量=用于對他用于對他行行 支付支付的貸款的貸款用于對用于對 本本行支付的行支付的貸款貸款已收回已收回貸款貸款+(

11、)法定存款準法定存款準備金比率備金比率17（3）其它因素其它因素對超額準備金需要量的影響對超額準備金需要量的影響向中央銀行借款的因素向中央銀行借款的因素;同業(yè)往來因素同業(yè)往來因素;法定存款準備金因素法定存款準備金因素;信貸資金調(diào)撥因素。信貸資金調(diào)撥因素。2、超額準備金的調(diào)節(jié)超額準備金的調(diào)節(jié) 商業(yè)銀行在預測了超額準備金需要量的基礎(chǔ)上，應當及商業(yè)銀行在預測了超額準備金需要量的基礎(chǔ)上，應當及時地進行頭寸調(diào)度，以保證超額準備金規(guī)模的適度性。過時地進行頭寸調(diào)度，以保證超額準備金規(guī)模的適度性。過多或過少均會影響銀行效益。多或過少均會影響銀行效益。18四、同業(yè)存款的管理四、同業(yè)存款的管理 1.同業(yè)存款的目的

12、同業(yè)存款的目的n除了庫存現(xiàn)金和在中央銀行的存款外，大多數(shù)商業(yè)銀行還在其除了庫存現(xiàn)金和在中央銀行的存款外，大多數(shù)商業(yè)銀行還在其它金融機構(gòu)保持一定數(shù)量的活期存款，即同業(yè)存款。它金融機構(gòu)保持一定數(shù)量的活期存款，即同業(yè)存款。 n那些較大的銀行一般都是雙重角色那些較大的銀行一般都是雙重角色:n一方面它作為其它銀行的代理行而接受其它銀行的存放同業(yè)款一方面它作為其它銀行的代理行而接受其它銀行的存放同業(yè)款;n另一方面，它又是被代理行，將一部分資金以活期存款形式存另一方面，它又是被代理行，將一部分資金以活期存款形式存放在代理行。放在代理行。n這就形成了銀行之間的代理行業(yè)務(wù)。這就形成了銀行之間的代理行業(yè)務(wù)。n銀行

13、之間開展代理業(yè)務(wù)，需要花費一定的成本，商業(yè)銀行在其銀行之間開展代理業(yè)務(wù)，需要花費一定的成本，商業(yè)銀行在其代理行保持一定數(shù)量的活期存款，主要目的就是為了支付代理代理行保持一定數(shù)量的活期存款，主要目的就是為了支付代理行代辦業(yè)務(wù)的手續(xù)費。行代辦業(yè)務(wù)的手續(xù)費。 192.同業(yè)存款需要量的測算同業(yè)存款需要量的測算商業(yè)銀行在同業(yè)的存款余額需要量，主要取決于以下幾個因素：商業(yè)銀行在同業(yè)的存款余額需要量，主要取決于以下幾個因素：使用代理行的服務(wù)數(shù)量和項目。使用代理行的服務(wù)數(shù)量和項目。代理行的收費標準。代理行的收費標準?？赏顿Y余額的收益率?？赏顿Y余額的收益率。20庫存現(xiàn)金的日常管理庫存現(xiàn)金的日常管理 1. 影響銀

14、行庫存現(xiàn)金的因素影響銀行庫存現(xiàn)金的因素現(xiàn)金收支規(guī)律現(xiàn)金收支規(guī)律營業(yè)網(wǎng)點的多少營業(yè)網(wǎng)點的多少 后勤保障的條件后勤保障的條件 與中央銀行發(fā)行庫的距離、交通條件及發(fā)行庫的規(guī)定與中央銀行發(fā)行庫的距離、交通條件及發(fā)行庫的規(guī)定商業(yè)銀行內(nèi)部管理商業(yè)銀行內(nèi)部管理212、 銀行保持現(xiàn)金適度量的措施銀行保持現(xiàn)金適度量的措施（1）應將庫存現(xiàn)金狀況與有關(guān)人員的經(jīng)濟利益掛鉤）應將庫存現(xiàn)金狀況與有關(guān)人員的經(jīng)濟利益掛鉤（2）應實現(xiàn)現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的規(guī)范化操作）應實現(xiàn)現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的規(guī)范化操作（3）要掌握儲蓄現(xiàn)金收支規(guī)律）要掌握儲蓄現(xiàn)金收支規(guī)律 (4) 解決壓低庫存現(xiàn)金的技術(shù)性問題解決壓低庫存現(xiàn)金的技術(shù)性問題 (5) 要在壓縮現(xiàn)金

15、庫存所需增加的成本和所能提高的要在壓縮現(xiàn)金庫存所需增加的成本和所能提高的效益之間進行最優(yōu)選擇效益之間進行最優(yōu)選擇223.嚴格庫房安全管理措施嚴格庫房安全管理措施從經(jīng)營的角度講，銀行的庫存現(xiàn)金顯然是最為安全的資產(chǎn)。從經(jīng)營的角度講，銀行的庫存現(xiàn)金顯然是最為安全的資產(chǎn)。但事實上，庫存現(xiàn)金也有其特有的風險。因此，銀行在加但事實上，庫存現(xiàn)金也有其特有的風險。因此，銀行在加強庫存現(xiàn)金適度性管理的同時，還應當嚴格庫房的安全管強庫存現(xiàn)金適度性管理的同時，還應當嚴格庫房的安全管理，在現(xiàn)金清點、包裝、入庫、安全保衛(wèi)、出庫等環(huán)節(jié)，理，在現(xiàn)金清點、包裝、入庫、安全保衛(wèi)、出庫等環(huán)節(jié)，采取嚴密的責任制度等，確保庫房現(xiàn)金的

16、無損。采取嚴密的責任制度等，確保庫房現(xiàn)金的無損。23一、流動性管理的含義一、流動性管理的含義商業(yè)銀行商業(yè)銀行流動性：流動性：是指商業(yè)銀行滿足存款人提取現(xiàn)金、支付到期債務(wù)和借款人正常貸款需求的能力。 流動性的分類：流動性的分類：基本流動性：銀行滿足存款人提取現(xiàn)金、支付到期債務(wù)本金。充足流動性：=基本流動性+貸款需求現(xiàn)金流動性管理的主要目標：流動性管理的主要目標： 銀行通過儲備充足的高質(zhì)量的流動性資產(chǎn)，保證在正常情況下能夠償付到期債務(wù)，在融資出現(xiàn)危機時能夠應付緊急情況。第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求24二、流動性管理的必要性二、流動性管理的必要性 流動性被視為商業(yè)銀行的生命線。流動性不僅直

17、接決定著單個商業(yè)銀行的安危存亡，對整個國家乃至全球經(jīng)濟的穩(wěn)定都至關(guān)重要。 1997年爆發(fā)的東南亞金融危機中，泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓等國家都發(fā)生了因客戶擠兌而引發(fā)的流動性危機，并迫使大批商業(yè)銀行清盤，以致引發(fā)了一場波及全球許多國家和地區(qū)的金融危機。 流動性管理的主要難題流動性管理的主要難題第一是如何準確預測商業(yè)銀行的流動性需求；第二是如何滿足商業(yè)銀行的流動性需求；第三是如何在流動性與效益性之間取得最佳平衡。25三、銀行的流動性需求及其種類三、銀行的流動性需求及其種類(一)流動性需求的含義 是客戶對銀行提出的必須立即兌現(xiàn)的資金要求。商業(yè)銀行流動性需求通常來自以下幾個方面商業(yè)銀行流動性需求通常

18、來自以下幾個方面：n客戶從其存款中提取現(xiàn)金；n商業(yè)銀行為了留住老客戶，同意對已到期 貸款展期或?qū)σ殉兄Z的貸款履行承諾；n商業(yè)銀行為了爭取新客戶， 滿足新客戶的貸款需求；n償還其他商業(yè)銀行的借款；n向中央銀行繳存存款準備金；n支付營業(yè)費用及稅金；n向股東派發(fā)現(xiàn)金股利等。 261 1、短期流動性需求、短期流動性需求2 2、長期流動性需求、長期流動性需求3 3、周期流動性需求、周期流動性需求 4 4、臨時流動性需求、臨時流動性需求 （二）流動性需求的種類（二）流動性需求的種類27長期流動性需求的產(chǎn)生原理 資產(chǎn)負債流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)波動負債穩(wěn)定負債預測貸款增長預測存款增長流動性需求現(xiàn)金差額長期流動性需

19、求28長期流動性需求趨勢預測圖（ A ）、（B）、(C)說明長期流動性需求預測雖然較為復雜，但是長期流動性需求趨勢相對穩(wěn)定。基本趨勢36912369121002003004000實際值（2009年）預測值（2010年）總存款（百萬元）需求月份29總貸款（百萬元總貸款（百萬元) )趨勢上限趨勢上限需求需求3 33 36 66 69 99 912121212月份月份0 0100100200200300300400400實際值（實際值（20092009年）年）預測值（預測值（20102010年）年）圖（B）是貸款變動圖。將不同時期貸款需求最高點連接成線，這是商業(yè)銀行長期貸款趨勢線，表示長期貸款的上限

20、，低于貸款趨勢線的曲線部分，表示季節(jié)性貸款變化引起的現(xiàn)金需求。30圖（C）是前兩個圖的合成圖，代表商業(yè)銀行的流動性需求變化。本圖中因長期貸款趨勢線的幅度高于長期存款趨勢線的幅度，故存在一定的長期流動性需求。流動性需求（百萬元流動性需求（百萬元) ) 3366991212月份月份0100200300400實際值（實際值（2009年）年） 預測值（預測值（2010年）年）季節(jié)性流動性需求季節(jié)性流動性需求趨勢性流動性需求趨勢性流動性需求31四、商業(yè)銀行流動性需求的供給流動性供給的渠道流動性供給的渠道n庫存現(xiàn)金n存放于中央銀行的超額準備金n短期證券 n證券回購協(xié)議 n從中央銀行借入資金n向其他商業(yè)銀行

21、拆借資金 n發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 n國外借款 n其他形式的負債 外部購買內(nèi)部存儲32影響流動性供給的渠道u流動性需求的不同種類 u商業(yè)銀行的管理哲學 u籌資的成本 u商業(yè)銀行的流動性計劃 u外部環(huán)境的變化 33五、現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給p銀行的流動性供給包括：一是在資產(chǎn)負債表中存儲流動性，二是從金融市場上“購買”流動性。p銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)作為資金運用的一部分，直接形成了對流動性的供給。p在現(xiàn)金資產(chǎn)中，我國商業(yè)銀行習慣地將可供商業(yè)銀行直接、自主運用的資金稱之為資金頭寸。商業(yè)銀行的頭寸概念有可用頭寸、基礎(chǔ)頭寸和可貸頭寸之分。34資金頭寸的三個概念存放同業(yè)款項庫存現(xiàn)金超額準備金超出限額部分 限額部分基

22、礎(chǔ)頭寸可用頭寸可貸頭寸35流動性供給 流動性需求流動性供給 流動性需求流動性盈余流動性盈余流動性盈余流動性盈余正流動性缺口正流動性缺口負流動性缺口負流動性缺口投資投資資金調(diào)劑資金調(diào)劑一、流動性需求預測的意義在任意時點上銀行的流動性需求和流動性供給的對比狀況決定了這一時刻銀行的凈流動頭寸和應該采取的措施。 第四節(jié) 銀行流動性需求的預測36流動性流動性供給供給增加的因素增加的因素客戶存款提供非存款服務(wù)所得收入客戶償還貸款銀行資產(chǎn)出售貨幣市場借款發(fā)行新股 影響流動性供需的因素影響流動性供需的因素 流動性流動性需求需求增加的因素增加的因素客戶提取存款合格貸款客戶的貸款要求償還非存款借款提供和銷售服務(wù)中

23、產(chǎn)生的營業(yè)費用和稅收向股東派發(fā)現(xiàn)金股利 37流動性需求預測的方法1.因素法因素法資金頭寸需要量=預計貸款增量+應繳存款準備金增量-預計存款增量2.資金結(jié)構(gòu)法資金結(jié)構(gòu)法資金結(jié)構(gòu)法是通過分析存貸款資金結(jié)構(gòu)及其變化趨勢來預測未來的流動性需求。銀行總流動性需求=存款和非存款負債的流動性需求+貸款的流動性需求。3.流動性指標法流動性指標法流動性指標體系能夠反映一家銀行整體的流動性狀況。銀行可以通過對比分析自身的流動性指標與同行業(yè)的平均水平來估算其流動性需求。 381、因素法基本步驟為：存貸款趨勢預測存貸款季節(jié)性因素預測存貸款周期性因素預測存貸款預測值為趨勢性存貸款、季節(jié)性因素與周期性因素之和： 存（貸）

24、款預測值存（貸）款預測值= =趨勢預測趨勢預測+ +季節(jié)性因素季節(jié)性因素+ +周期性因素周期性因素流動性需求預測流動性需求預測= =貸款變化的預測值貸款變化的預測值+ +法定準備金變化法定準備金變化值值- -存款變化的預測值存款變化的預測值39某銀行中長期頭寸預測表 530 -6021 000 30 50027 70012 266 -36021 060 -6-10027 20011 -360 36021 420 0 027 30010-1 080 1 08021 060 0 027 3009 -672 86019 980 12 20027 3008 1 378 -72019 120 42 70

25、027 1007 1 568-1 38019 840 12 20026 4006 986-1 08021 220 -6-10026 2005-2 364 1 80022 300-36-60026 3004-1 926 1 08020 500-54-90026 9003 330 14019 420 30 50027 8002 102 18019 280 18 30027 300119 10027 00012頭寸余缺=-貸款變動量貸款總額法定準備金變動量存款變動量存款總額月份402、資金結(jié)構(gòu)法商業(yè)銀行存款按照被提取的可能性分為三類：n游動性貨幣負債n脆弱性貨幣負債n穩(wěn)定性貨幣負債 商業(yè)銀行為不同的

26、負債設(shè)定不同的流動性資金準備率（A,B,C），并計算出流動性需求的總量。 負債流動性需要量=A x（游動性貨幣負債-法定準備金） +B x（脆弱性貨幣負債-法定準備金） +C x（穩(wěn)定性貨幣負債-法定準備金） 商業(yè)銀行總流動性需求=存款和非存款負債的流動性需求 +貸款的流動性需求41例如，對游資負債提取95%的流動性準備，對易變負債持有30%的流動性準備，對于穩(wěn)定資金持有不超過15%的流動性準備。在上述假定條件下，則負債流動性準備公式如下： 負債流動性準備=95%（游資負債-法定準備）+30%（易變負債-法定準備）+15%（穩(wěn)定資金-法定準備）在貸款方面，商業(yè)銀行必須估計最大可能的新增貸款額，

27、并保持100%的流動性準備。商業(yè)銀行的總流動性需求公式商業(yè)銀行的總流動性需求公式如下： 流動性總需求=負債流動性需求+貸款流動性需求 =95%（游資負債-法定準備）+30%（易變負債-法定準備）+15%（穩(wěn)定資金-法定準備）+100%預計新增貸款 423、流動性指標法p現(xiàn)金指標p流動證券比率p無風險資產(chǎn)比率p同業(yè)拆借凈値率p流動資產(chǎn)比率p能力比率p游動性貨幣率p短期投資比率p短期投資與敏感性比率p核心存款比率p存款結(jié)構(gòu)比率p交易性存款率43案例分析情況介紹 A行12月1日資產(chǎn)負債表有關(guān)項目如下： 凈貸款和租賃為35.02億元；存放同業(yè)的現(xiàn)金和存款6.33億元；售出聯(lián)邦資金0.48億元；聯(lián)邦政府

28、債券1.85億元；購入聯(lián)邦資金0.62億元；活期存款9.88億元；定期存款26.27億元；總資產(chǎn)44.46億元。根據(jù)這些數(shù)據(jù)，你可計算出哪些流動性指標？分析 根據(jù)流動性指標法，可以計算下列一些指標： %24.14100 總總資資產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)金金存存放放同同業(yè)業(yè)款款項項現(xiàn)現(xiàn)金金狀狀況況指指標標44案例分析（續(xù)）%16. 4%10046.4485. 1%100 總總資資產(chǎn)產(chǎn)政政府府債債券券流流動動性性證證券券指指標標%77.78%10046.4402.35%100 總總資資產(chǎn)產(chǎn)租租賃賃資資產(chǎn)產(chǎn)貸貸款款能能力力比比率率定定期期存存款款活活期期存存款款存存款款結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)比比率率61.3710027.2688. 9100