文華財(cái)經(jīng)-程序化交易培訓(xùn)

1、1 程序化交易概念程序化交易概念2 “麥語(yǔ)言麥語(yǔ)言”介紹介紹3 模型基本結(jié)構(gòu)和編寫模型基本結(jié)構(gòu)和編寫4 如何編寫帶有資金管理和止損的策略模型如何編寫帶有資金管理和止損的策略模型5 如何進(jìn)行多維的模型評(píng)估如何進(jìn)行多維的模型評(píng)估 6 如何編寫基于如何編寫基于Tick逐筆數(shù)據(jù)的日內(nèi)高頻模型逐筆數(shù)據(jù)的日內(nèi)高頻模型 7 如何編寫下單組件對(duì)下單過(guò)程進(jìn)行精細(xì)控制如何編寫下單組件對(duì)下單過(guò)程進(jìn)行精細(xì)控制什么是程序化交易？什么是程序化交易？ 程序化是一個(gè)交易的概念，用戶可以把平時(shí)的交易思想，寫成交易策略模型，讓電腦去執(zhí)行這些交易思想，自動(dòng)下單。利用電腦的計(jì)算能力和鐵面無(wú)私，提高下單的速度和效率，避免交易收到情緒的

2、影響，理性交易。 程序化也是一個(gè)研究的概念，程序化平臺(tái)都提供豐富歷史數(shù)據(jù)和收益、風(fēng)險(xiǎn)等多角度的模型評(píng)估算法的，用戶可以在電腦的仿真交易環(huán)境下，去測(cè)試、改進(jìn)策略模型，這樣交易思想就可以快速成熟了，不再需要?jiǎng)虞m幾個(gè)月甚至幾年的實(shí)盤驗(yàn)證了。利用電腦的歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力，能節(jié)省時(shí)間，節(jié)省金錢。程序化交易需求分析程序化交易需求分析麥語(yǔ)言（麥語(yǔ)言（My language）模型開(kāi)發(fā)平臺(tái)）模型開(kāi)發(fā)平臺(tái) 贏智的“麥語(yǔ)言”源于2004年文華推出的國(guó)內(nèi)第一套程序化函數(shù)庫(kù)，經(jīng)過(guò)7年的發(fā)展，吸收幾十萬(wàn)用戶的意見(jiàn)反饋，一點(diǎn)一點(diǎn)完善起來(lái)的的，是一套成熟穩(wěn)定的模型開(kāi)發(fā)平臺(tái)。 麥語(yǔ)言倡導(dǎo)的是積木式的編程理念，把復(fù)雜算法封裝到一個(gè)

3、個(gè)的函數(shù)里，采用“小語(yǔ)法，大函數(shù)”的構(gòu)建模式。語(yǔ)法雖然簡(jiǎn)單，但是配合專門的程序化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，配合豐富的金融統(tǒng)計(jì)函數(shù)庫(kù)，同樣可以支持邏輯復(fù)雜的金融應(yīng)用。 麥語(yǔ)言的函數(shù)庫(kù)，是經(jīng)常更新的，根據(jù)客戶的新要求隨時(shí)添加新函數(shù)，來(lái)支持編程者的交易新思想和新應(yīng)用。 麥語(yǔ)言，是國(guó)內(nèi)使用人數(shù)最多的程序化模型開(kāi)發(fā)平臺(tái)。 1、了解指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語(yǔ)； 2、熟悉模型編寫的語(yǔ)法； 3、理解模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫方法。 4、學(xué)習(xí)如何編寫跨周期策略模型指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語(yǔ)模型編寫的語(yǔ)法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫方法模模 型型 基基 本本 結(jié)結(jié) 構(gòu)構(gòu)學(xué)習(xí)編寫跨指標(biāo)、跨周期模型公式：公式： 泛指指標(biāo)、模型。沒(méi)有具體指向性。指標(biāo)指標(biāo)：

4、 指能夠繪出圖線但不發(fā)交易指令的公式。指標(biāo)是一個(gè)技術(shù)分析范疇的概念。交易信號(hào)：交易信號(hào)： 指指標(biāo)上出現(xiàn)的提示投資者買賣的指示，可以是圖線交叉、文字、圖形。投資者需要按照信號(hào)指示去手動(dòng)委托下單。交易信號(hào)也是一個(gè)技術(shù)分析范疇的概念。交易模型：交易模型： 指能夠發(fā)出BK、SP等交易指令，模型還包含下單方向，交易手?jǐn)?shù)，止盈止損等與交易、資金使用相關(guān)的參數(shù)設(shè)置。交易模型是一個(gè)交易范疇的概念。交易指令交易指令： 指交易模型自動(dòng)發(fā)出的下單委托指令，可以不經(jīng)過(guò)投資者確認(rèn)直接下單，也可以等待投資者回車確認(rèn)再下單。交易指令在K線圖上以不同顏色和形狀的箭頭來(lái)代表。交易指令是一個(gè)程序化交易范疇的概念。RSV:=(CL

5、OSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;用指標(biāo)監(jiān)測(cè)行情：K線上穿D線RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;/以下是加入的交易指令CROSS(K,D),BK;/K向上穿越D，發(fā)出買開(kāi)交易指令CROSS(J,100),SP;/J向上穿越100，發(fā)出賣平交易指令CROSS(D,K),SK;/K向下穿越D，發(fā)出賣開(kāi)交易指令CROSS(0

6、,J),BP;/J向下穿越0，發(fā)出買平交易指令A(yù)UTOFILTER;指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語(yǔ)模型編寫的語(yǔ)法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫方法模模 型型 基基 本本 結(jié)結(jié) 構(gòu)構(gòu)1、命名部分：支持漢字、字母、數(shù)字、劃線格式命名，長(zhǎng)度控制在31字符內(nèi)；命名不能和已存在的公式名稱重復(fù)。2、定義變量名稱變量名稱不能相互重復(fù)；不能與參數(shù)名重復(fù)；不能與函數(shù)名重復(fù)。3、半角輸入法的大寫狀態(tài)。4、每個(gè)語(yǔ)句應(yīng)該以分號(hào)結(jié)束。5、參數(shù)部分： 可以設(shè)置六個(gè)參數(shù)； 首先是參數(shù)名稱，然后是參數(shù)的最小值，最大值，最后是參數(shù)的默認(rèn)值； 在定義參數(shù)時(shí)要注意的是參數(shù)名稱不可以重復(fù),12個(gè)字符內(nèi)。6、運(yùn)用函數(shù)語(yǔ)言，也就是表達(dá)你的語(yǔ)言： 函數(shù)

7、具有自己的表達(dá)式，運(yùn)行它就需要將我們的思路，按照函數(shù)的表達(dá)式套用表述。命名命名參數(shù)參數(shù)MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10);CROSS(MA10,MA5);CLOSE引用收盤價(jià)引用收盤價(jià)(在盤中指最新價(jià)在盤中指最新價(jià))，也可簡(jiǎn)寫為，也可簡(jiǎn)寫為 C 。HIGH引用最高價(jià)，也可簡(jiǎn)寫為引用最高價(jià)，也可簡(jiǎn)寫為 H 。LOW引用最低價(jià)，也可簡(jiǎn)寫為引用最低價(jià)，也可簡(jiǎn)寫為L(zhǎng) 。OPEN引用開(kāi)盤價(jià)，也可簡(jiǎn)寫為引用開(kāi)盤價(jià)，也可簡(jiǎn)寫為O 。MA(X,N) 求求X在在N周期內(nèi)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均。周期內(nèi)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均。計(jì)算方法計(jì)算方法： MA=(A1+A2+A3+A4+A

8、5)/5 求求A在在5個(gè)周期內(nèi)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均個(gè)周期內(nèi)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均CROSS(X,Y)表示表示 X上穿上穿Y；例：例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5);表示收盤線從下方向上穿過(guò)表示收盤線從下方向上穿過(guò)5日均線日均線運(yùn)用函數(shù)運(yùn)用函數(shù)定義變量定義變量A:(O+C)/2;B:CO; /判斷是否收陽(yáng)；滿足條件返回1，否則返回0D:TIME=0910&CO; /用于多條件邏輯關(guān)系MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10);/金叉CROSS(MA10,MA5);/死叉注釋或者舍去 想要在編寫后，加入自己的語(yǔ)言注釋，在結(jié)尾處用“/”表示；或者

9、想舍去某段，在某段在最前端加入“/”；練習(xí)練習(xí)1 1：為函數(shù)做注釋：為函數(shù)做注釋IFELSE(C,A,B)/如果條件C成立則返回A值,否則返回B值SETTLE引用結(jié)算價(jià)REF(X,N)引用X在N個(gè)周期前的值MA(X,N) 求X在N周期內(nèi)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均。定義變量：結(jié)算價(jià)：15周期收盤價(jià)均線（顯示定義)；REF(H,1);REF(MA15,1);S:=SETTLE;MA15:MA(C,15);衍生：當(dāng)前K線的前一個(gè)周期最高價(jià)； 當(dāng)前K線的前一個(gè)周期15均線； 5日均線上穿10日均線的同時(shí)收盤價(jià)大于20日均線，或者5日均線上穿10日均線的5個(gè)點(diǎn)；MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10)

10、;MA20:=MA(C,20);A:(CROSS(MA5,MA10)&CMA20)|CROSS(MA5,MA10+5*MD);總結(jié)：清晰邏輯關(guān)系，可以用“（）”來(lái)表示。指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語(yǔ)模型編寫的語(yǔ)法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫方法模模 型型 基基 本本 結(jié)結(jié) 構(gòu)構(gòu) 在編寫前，需要將交易思想清晰量化后，通過(guò)語(yǔ)言函數(shù)編寫完成。交易模型基本交易模型基本結(jié)構(gòu)：結(jié)構(gòu)：1.1.定義需要的每個(gè)定義需要的每個(gè)變量變量2.2.交易條件交易條件+ +交易指令交易指令MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;定義

11、思路中涉及到的變量交易條件，寫入交易指令關(guān)鍵字：反手指令均線上穿平空做多，均線下穿平多做空；MA5:MA(C,5);MA10:MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;具體細(xì)化思路：5日均線上穿10日均線，平空做多；5日均線下穿10日均線，平多做空；關(guān)鍵字：日內(nèi)模型日內(nèi)交易：均線上穿平空做多，均線下穿平多做空；CROSS(MA5,MA10)&TIME=0900&TIME=1457,SP;CROSS(MA10,MA5)&TIME=0900&TIME=1457,BP;具體細(xì)化思路：3分鐘周期5日均線上穿10日均

12、線，平空做多；5日均線下穿10日均線，平多做空；DATE取日期數(shù)（19700101-20331231）。用法：DATE 返回某周期的日期數(shù)。TIME取周期的時(shí)數(shù)。用法：TIME 取周期的時(shí)數(shù)。REF(X,N)引用X在N個(gè)周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用當(dāng)前周期前第5個(gè)周期的收盤價(jià)HHV(X,N)LLV(X,N)求X在N個(gè)周期內(nèi)的最高值。若N為0則從第一個(gè)有效值開(kāi)始算起。例：HHV(HIGH,13);求13個(gè)周期內(nèi)的最高價(jià)的最大值。該函數(shù)參數(shù)支持變量計(jì)算如HHV(HIGH,VAR1);/VAR1為變量VALUEWHEN(COND,DATA)當(dāng)條件COND滿足時(shí)，取當(dāng)時(shí)的DATA的

13、值，否則取得前面一個(gè)滿足條件COND的值。例：VALUEWHEN(HIGHREF(HIGH,5),HIGH);表示當(dāng)前最高價(jià)大于前五個(gè)周期最高價(jià)的最大值時(shí)返回當(dāng)前最高價(jià)。DATEREF(DATE,1)/今天第一根K線VALUEWHEN(DATEREF(DATE,1),O);/當(dāng)天開(kāi)盤價(jià)VALUEWHEN(TIME=1030,O);/10點(diǎn)半那根K線的開(kāi)盤價(jià)昨天的收盤價(jià)？VALUEWHEN(DATEREF(DATE,1),REF(C,1);BKPRICE返回最近一次模型買開(kāi)位置的買開(kāi)信號(hào)價(jià)位。BARSBK返回上一次買開(kāi)倉(cāng)距離當(dāng)前k線的k線數(shù)。BARSLAST(X)求上一次X條件成立到當(dāng)前的周期數(shù)

14、COUNT(X,N)表示統(tǒng)計(jì)在N周期內(nèi)滿足X條件的周期數(shù)。如果N為0則表示從已申請(qǐng)到的數(shù)據(jù)的第一天開(kāi)始算起。例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N); COUNT(WR80,5);表示統(tǒng)計(jì)在5個(gè)周期內(nèi)滿足WR80的次數(shù)AUTOFILTER 對(duì)模型的所有信號(hào)按照先買后賣，先開(kāi)后平的順序過(guò)濾。1.連續(xù)的同方向指令只有第一個(gè)有效，其他的將被過(guò)濾；2.交易指令必須配對(duì)出現(xiàn)（例如：前面已經(jīng)有了買開(kāi)指令，則后面只允許出現(xiàn)賣平指令，其他的指令都被濾掉。這也就意味著，第一個(gè)指令只能是買開(kāi)或者賣開(kāi)指令，其他的都被過(guò)濾）； CBKPRICE+50

15、*MD;/最新價(jià)大于買開(kāi)倉(cāng)價(jià)位的50個(gè)點(diǎn)HHV(H,BARSBK+1);/開(kāi)倉(cāng)到目前為止最高價(jià)N:=BARSLAST(DATEREF(DATE,1)+1;/今天開(kāi)盤到目前為止的周期數(shù)HH:HHV(H,N);/開(kāi)盤到目前為止的最高價(jià) 昨天開(kāi)盤的最高價(jià)?表達(dá)式一：REF(HH,N)；表達(dá)式二：VALUEWHEN(DATEREF(DATE,1),REF(HH,1);學(xué)習(xí)跨周期模型的編寫原理和編寫步驟?？缰芷诤瘮?shù)介紹跨周期函數(shù)介紹引用某品種在某個(gè)周期上加載了某個(gè)指標(biāo)的數(shù)據(jù)。引用某品種在某個(gè)周期上加載了某個(gè)指標(biāo)的數(shù)據(jù)。用法：用法：#IMPORT CODE, PERIOD, FORMULA AS VAR引

16、用 CODE 所對(duì)應(yīng)的合約 PERIOD 周期下指標(biāo) FORMULA 的數(shù)據(jù)。CODE 文華碼，PERIOD 周期，F(xiàn)ORMULA 引用指標(biāo)名，VAR 定義變量名跨周期跨合約模型的編寫規(guī)則跨周期跨合約模型的編寫規(guī)則1.只能引用 .FML/.XFML文件 2.只能引用如下周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH 3.只能短周期引用長(zhǎng)周期4.被引用的指標(biāo)中不能存在引用5.如果不寫文華碼，默認(rèn)引用當(dāng)前合約,也可以直接寫合約代碼如:rb12016.FORMULA 引用指標(biāo)名，只能引用除數(shù)字、或者數(shù)字開(kāi)頭的名稱之外的名稱?？缰芷诳绾霞s模型的編寫

17、思路及案例跨周期跨合約模型的編寫思路及案例1.同一合約不同周期調(diào)用 示范12.同一合約不同周期調(diào)用 示范23.不同合約之間的數(shù)據(jù)調(diào)用 例例1 同一合約不同周期的數(shù)據(jù)調(diào)用同一合約不同周期的數(shù)據(jù)調(diào)用要求要求n當(dāng)日均線出現(xiàn)多頭排列時(shí)， 5分鐘KD線金叉，做多。n當(dāng)日均線出現(xiàn)空頭排列時(shí)， 5分鐘KD線死叉，做空。例例1：先建立一個(gè)指標(biāo)先建立一個(gè)指標(biāo) 名稱名稱AAAMA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA30:=MA(C,30);再建立你的模型再建立你的模型#IMPORT , DAY,AAA AS VARDM5:=VAR.MA5;DM10:=VAR.MA10;DM30:=VAR.MA

18、40;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;DM5DM10&DM10DM30&CROSS(K,D),BPK;DM5DM10&DM10DM10&CROSS(MA5,MA10)&TIME1450,BK(DM5=1450,SP;DM5DM10&CROSS(MA10,MA5)&TIMEDM10&CROSS(MA5,MA10)|TIME=1450,BP;AUTOFILTER;n當(dāng)滬膠指數(shù)價(jià)格破20日

19、新高，橡膠1201的MA5MA10，做多。n當(dāng)滬膠指數(shù)價(jià)格破20日新低，橡膠1201的MA5REF(H20,1);B:=CMA10,BPK;DL20&MA560 , SP;/如果買開(kāi)價(jià)位比當(dāng)前價(jià)位高出60,且買開(kāi)價(jià)位存在，賣平倉(cāng)請(qǐng)注意當(dāng)模型存在連續(xù)多個(gè)開(kāi)倉(cāng)信號(hào)(加倉(cāng))的情況下，該函數(shù)返回的是最后一次開(kāi)倉(cāng)信號(hào)的價(jià)格,而不是開(kāi)倉(cāng)均價(jià)。注：BKPRICE 只在加載之后的K線上才返回信號(hào)價(jià)位。效果測(cè)試中該函數(shù)返回信號(hào)位置的收盤價(jià)SKPRICE賣開(kāi)信號(hào)位置的賣開(kāi)信號(hào)價(jià)位用法：SKPRICE返回最近一次模型賣開(kāi)位置的賣開(kāi)信號(hào)價(jià)位。例如:CLOSE-SKPRICE60 & SKPRICE0,

20、 BP;/如果當(dāng)前價(jià)位高出賣開(kāi)價(jià)位60， 且賣開(kāi)價(jià)位存在, 買平倉(cāng)請(qǐng)注意當(dāng)模型存在連續(xù)多個(gè)開(kāi)倉(cāng)信號(hào)(加倉(cāng))的情況下，該函數(shù)返回的是最后一次開(kāi)倉(cāng)信號(hào)的價(jià)格,而不是開(kāi)倉(cāng)均價(jià)。注：SKPRICE 只在加載之后的K線上才返回信號(hào)價(jià)位。效果測(cè)試中該函數(shù)返回信號(hào)位置的收盤價(jià)FEE合約手續(xù)費(fèi)用法：FEE返回當(dāng)前合約的手續(xù)費(fèi)（用戶啟動(dòng)模組時(shí)設(shè)置的）。注意不能與未來(lái)函數(shù)同時(shí)使用如ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等本函數(shù)運(yùn)算量很大，將占用很多的CPU資源，導(dǎo)致行情刷新速度變慢，請(qǐng)謹(jǐn)慎使用!MONEY虛擬資金余額用法

21、：MONEY返回虛擬資金余額。注意與未來(lái)函數(shù)同時(shí)使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會(huì)導(dǎo)致誤差。MARGIN合約保證金用法：MARGIN返回當(dāng)前合約的保證金比率（用戶啟動(dòng)模組時(shí)設(shè)置的）。注意與未來(lái)函數(shù)同時(shí)使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會(huì)導(dǎo)致誤差。VOLMARGIN 當(dāng)前合約的持倉(cāng)保證金 用法：VOLMARGIN計(jì)算當(dāng)前的持倉(cāng)保證金。注意與未來(lái)函數(shù)同時(shí)使用ISLASTBAR,EMA

22、2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會(huì)導(dǎo)致誤差。MONEYRATIO資金使用率用法：MONEYRATIO返回當(dāng)前的虛擬資金的使用率。注意與未來(lái)函數(shù)同時(shí)使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會(huì)導(dǎo)致誤差。MONEYTOT虛擬總資金用法：MONEYTOT返回當(dāng)前虛擬總資金（虛擬資金余額+持倉(cāng)保證金）。注意與未來(lái)函數(shù)同時(shí)使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,

23、TROUGHBARS,REFX等可能會(huì)導(dǎo)致誤差。PROFIT虛擬逐筆浮盈用法：PROFIT返回當(dāng)前的虛擬逐筆浮動(dòng)盈虧。注意與未來(lái)函數(shù)同時(shí)使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會(huì)導(dǎo)致誤差。SETDEALPERCENT設(shè)置下單的虛擬資金使用比例用法：SETDEALPERCENT(fPercent)表示每次按資金的fPercent（范圍1100）下單。例子：SETDEALPERCENT(20); /每次按資金比例的%20下單注：應(yīng)該與AUTOFILTER函數(shù)同時(shí)使用BUYVOL模型虛擬多頭持倉(cāng)用法

24、：BUYVOL返回模型虛擬多頭持倉(cāng)。注意與未來(lái)函數(shù)同時(shí)使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會(huì)導(dǎo)致誤差。SELLVOL模型虛擬空頭持倉(cāng)用法：SELLVOL返回模型虛擬空頭持倉(cāng)。注意與未來(lái)函數(shù)同時(shí)使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會(huì)導(dǎo)致誤差。一、資金管理模型的編寫思路及案例一、資金管理模型的編寫思路及案例利用頭寸函數(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)倉(cāng)位的加減。利用頭寸函數(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)倉(cāng)位的加減。例例1 加倉(cāng)模型加倉(cāng)模型

25、A:=多頭開(kāi)倉(cāng)條件; A1:=多頭加倉(cāng)條件;B:=空頭交易條件; B1:=空頭加倉(cāng)條件;D:=多頭平倉(cāng)條件;E:=空頭平倉(cāng)條件;A & NOT(ISLASTSK| ISLASTBK) , BK(2);B & NOT(ISLASTBK| ISLASTSK) , SK(2);BUYVOL2 & A1 & ISLASTBK , BK(1);SELLVOL2 & B 1& ISLASTSK , SK(1);D & ISLASTBK,SP(BUYVOL);E & ISLASTSK,BP(SELLVOL);注意，交易時(shí)要考慮前一信號(hào)方向防止鎖

26、倉(cāng)。注意，交易時(shí)要考慮前一信號(hào)方向防止鎖倉(cāng)。減倉(cāng)模型減倉(cāng)模型A:=多頭開(kāi)倉(cāng)條件;B:=空頭開(kāi)倉(cāng)條件;E1:=多頭平倉(cāng)條件1; E2:=多頭平倉(cāng)條件2;F1:=空頭平倉(cāng)條 1; F2:=空頭平倉(cāng)條件2;A ,BK;B ,SK;E1 & ISLASTBK,SP(BUYVOL/2);E2 & ISLASTSP&BUYVOL0,SP(BUYVOL);F1 & ISLASTSK,BP(3);F 2& ISLASTBP&SELLVOL0,BP(SELLVOL);例例2：對(duì)交易資金的管理：對(duì)交易資金的管理/過(guò)濾模型過(guò)濾模型每次下單使用當(dāng)時(shí)資金的每次下單使用當(dāng)時(shí)

27、資金的20%SETDEALPERCENT(20);DIFF:=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);DIFF0&DEA0&CROSS(DEA,DIFF),SK;DIFF0&DEA0&DEA0&CROSS(DIFF,DEA),BK;DIFF0&DEA0&CROSS(DEA,DIFF),SP;AUTOFILTER;10日均線之上日均線之上開(kāi)多倉(cāng)（開(kāi)倉(cāng)資金可用資金開(kāi)多倉(cāng)（開(kāi)倉(cāng)資金可用資金20%），價(jià)格每上漲），價(jià)格每上漲10%止盈平止盈平倉(cāng)倉(cāng)50%倉(cāng)位，上漲倉(cāng)位，上漲20%止盈全部倉(cāng)位。跌

28、破止盈全部倉(cāng)位。跌破5日線止損。日線止損。N為合約單位為合約單位 MA10:=MA(C,10);MA5:=MA(C,5);CROSS(C,MA10),BK(MONEY*0.2/(N*C*MARGIN);CROSS(C,BKPRICE*1.1),SP(BUYVOL*0.5);CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BUYVOL);CROSS(MA5,C),SP(BUYVOL);/非過(guò)濾模型非過(guò)濾模型收盤價(jià)上穿5周期均線，買開(kāi)倉(cāng)。收盤價(jià)連續(xù)2根站上5周期均線，且K線收陽(yáng)，加倉(cāng)1手。收盤價(jià)下穿5周期均線，賣開(kāi)倉(cāng)。收盤價(jià)連續(xù)2根小于5周期均線，且K線收陰，加倉(cāng)1手。MA5:=MA(C,5);C

29、ROSS(C,MA5,)&NOT(ISLASTBK|ISLASTSK),BK(2);CROSS(MA5,C)&NOT(ISLASTBK|ISLASTSK),SK(2);EVERY(CMA5,2)&ISUP&ISLASTBK,BK(1);EVERY(CMA5,2)&ISDOWN&ISLASTSK,SK(1);平多條件&ISLASTBK,SP(BUYVOL);平空條件&ISLASTSK,BP(SELLVOL); 二、二、 止盈止損模型的編寫思路及案例止盈止損模型的編寫思路及案例例例1：限價(jià)止損、限價(jià)止盈模型：限價(jià)止損、限價(jià)止盈模型A:

30、=多頭交易條件;B:=空頭交易條件;E:=多頭平倉(cāng)條件;F:=空頭平倉(cāng)條件;A,BK;E|C=BKPRICE+150,SP;B,SK;F|C=SKPRICE+100|CMA1,BK; (C=BKPRICE&C=HH-N*(HH-BKPRICE), SP; 例例2：回撤止損止盈模型：回撤止損止盈模型使用資金管理，止盈止損模型需要注意的問(wèn)題使用資金管理，止盈止損模型需要注意的問(wèn)題編寫加減倉(cāng)位時(shí)要注意對(duì)信號(hào)的判斷。編寫加減倉(cāng)位時(shí)要注意對(duì)信號(hào)的判斷。(避免鎖倉(cāng)避免鎖倉(cāng))動(dòng)態(tài)動(dòng)態(tài)止止損如果涉及到步長(zhǎng)，要注意止損價(jià)位的變化和步長(zhǎng)的相關(guān)度。損如果涉及到步長(zhǎng)，要注意止損價(jià)位的變化和步長(zhǎng)的相關(guān)度。大豆1

31、205合約:低于買開(kāi)倉(cāng)價(jià)10個(gè)點(diǎn)差，多頭止損；高于買開(kāi)倉(cāng)價(jià)20個(gè)點(diǎn)差，多頭止贏;高于賣開(kāi)倉(cāng)價(jià)10個(gè)點(diǎn)差，空頭止損；低于賣開(kāi)倉(cāng)價(jià)20個(gè)點(diǎn)差，空頭止贏；A:=MINPRICE(A1205);多頭開(kāi)倉(cāng)條件,BK;(C=BKPRICE+TP*A)&BKPRICE0,SP;空頭開(kāi)倉(cāng)條件,SK;(C=SKPRICE+SL*A|C0,BP;/止損點(diǎn)差為SL,止贏點(diǎn)差為TP收益率測(cè)算信號(hào)和資金記錄表敏感性測(cè)試圖多線程參數(shù)優(yōu)化推薦實(shí)盤頭寸信號(hào)和資金記錄表 關(guān)注資金回撤敏感性測(cè)試圖 尋找關(guān)鍵點(diǎn)多線程參數(shù)優(yōu)化 確定最優(yōu)參數(shù)推薦實(shí)盤頭寸 控制交易風(fēng)險(xiǎn)收益率測(cè)算 了解模型詳情信號(hào)和資金記錄表 關(guān)注資金回撤敏感性

32、測(cè)試圖 尋找關(guān)鍵點(diǎn)參數(shù)優(yōu)化 確定最優(yōu)參數(shù)推薦實(shí)盤頭寸 控制交易風(fēng)險(xiǎn)收益率測(cè)算 了解模型詳情信號(hào)和資金記錄表 關(guān)注資金回撤敏感性測(cè)試圖 尋找關(guān)鍵點(diǎn)參數(shù)優(yōu)化 確定最優(yōu)參數(shù)推薦實(shí)盤頭寸 控制交易風(fēng)險(xiǎn)收益率測(cè)算 了解模型詳情信號(hào)和資金記錄表 關(guān)注資金回撤敏感性測(cè)試圖 尋找關(guān)鍵點(diǎn)參數(shù)優(yōu)化 確定最優(yōu)參數(shù)推薦實(shí)盤頭寸 控制交易風(fēng)險(xiǎn)收益率測(cè)算 了解模型詳情信號(hào)和資金記錄表 關(guān)注資金回撤敏感性測(cè)試圖 尋找關(guān)鍵點(diǎn)參數(shù)優(yōu)化 確定最優(yōu)參數(shù)推薦實(shí)盤頭寸 控制交易風(fēng)險(xiǎn)收益率測(cè)算 了解模型詳情課程內(nèi)容課程內(nèi)容n日內(nèi)高頻函數(shù)介紹n日內(nèi)模型的編寫思路及案例n使用日內(nèi)模型需要注意的問(wèn)題日內(nèi)高頻函數(shù)介紹日內(nèi)高頻函數(shù)介紹引用盤口數(shù)據(jù)

33、：掛單數(shù)據(jù)和成交數(shù)據(jù)引用數(shù)據(jù)類型：TICK數(shù)據(jù)和秒周期數(shù)據(jù)掛單數(shù)據(jù)掛單數(shù)據(jù)L2_BID1 取買一價(jià)取買一價(jià) L2_BIDVOL1 取買一量取買一量 L2_BID2 取買二價(jià)取買二價(jià) L2_BIDVOL2 取買二量取買二量L2_BID3 取買三價(jià)取買三價(jià) L2_BIDVOL3 取買三量取買三量L2_BID4 取買四價(jià)取買四價(jià) L2_BIDVOL4 取買四量取買四量L2_BID5 取買五價(jià)取買五價(jià) L2_BIDVOL5 取買五量取買五量注：注：K K線圖和線圖和TICKTICK都可以使用都可以使用掛單數(shù)據(jù)掛單數(shù)據(jù)L2_ASK1 取賣一價(jià)取賣一價(jià) L2_ASKVOL1 取賣一量取賣一量 L2_ASK

34、2 取賣二價(jià)取賣二價(jià) L2_ASKVOL2 取賣二量取賣二量L2_ASK3 取賣三價(jià)取賣三價(jià) L2_ASKVOL3 取賣三量取賣三量L2_ASK4 取賣四價(jià)取賣四價(jià) L2_ASKVOL4 取賣四量取賣四量L2_ASK5 取賣五價(jià)取賣五價(jià) L2_ASKVOL5 取賣五量取賣五量注：注：K K線圖和線圖和TICKTICK都可以使用都可以使用掛單數(shù)據(jù)掛單數(shù)據(jù)ASKBIGVOLPRICE： 返回返回TICK圖中該筆圖中該筆Tick 盤口滿足大單條件的與最新價(jià)的盤口滿足大單條件的與最新價(jià)的最近價(jià)格最近價(jià)格BIDBIGVOLPRICE： 返回返回TICK圖中該筆圖中該筆Tick 盤口滿足大單條件的與最新價(jià)

35、的盤口滿足大單條件的與最新價(jià)的最近價(jià)格最近價(jià)格CALVOLPRICELIS： TICK圖中初始化盤口大單價(jià)格表圖中初始化盤口大單價(jià)格表,主要在主要在 BIDBIGVOLPRICE 與與ASKBIGVOLPRICE 前使用，提供初始化前使用，提供初始化注：僅限注：僅限TICKTICK使用使用函數(shù)解釋函數(shù)解釋1、ASKBIGVOLPRICE、 BIDBIGVOLPRICE最近大單價(jià)格最近大單價(jià)格 大單：自動(dòng)或手動(dòng)定義大單：自動(dòng)或手動(dòng)定義2、 CALVOLPRICELIST ：TICK圖中初始化盤口大單價(jià)格表圖中初始化盤口大單價(jià)格表 初始化五檔或者五檔之外大單列表，供提取初始化五檔或者五檔之外大單列

36、表，供提取成交數(shù)據(jù)成交數(shù)據(jù)L2_PRICE： 返回返回TICK圖中該筆圖中該筆TICK的成交價(jià)。的成交價(jià)。L2_VOLUME： 返回返回TICK圖中該筆圖中該筆TICK的成交量。的成交量。注：僅限注：僅限TICKTICK使用使用成交數(shù)據(jù)成交數(shù)據(jù)L2_SETBIGVOL( L2_SETBIGVOL( nVolnVol ) )設(shè)置大單成交手?jǐn)?shù)閾值，成交手?jǐn)?shù)大于設(shè)置大單成交手?jǐn)?shù)閾值，成交手?jǐn)?shù)大于nVolnVol的為大單的為大單注：注：1 1、僅限秒周期使用、僅限秒周期使用 2 2、定義下面紅色字體函數(shù)的大單算法、定義下面紅色字體函數(shù)的大單算法成交數(shù)據(jù)成交數(shù)據(jù)L2_BKVOL L2_BKVOL 返回當(dāng)

37、前秒周期買開(kāi)的成交量返回當(dāng)前秒周期買開(kāi)的成交量L2_SKVOL L2_SKVOL 返回當(dāng)前秒周期賣開(kāi)的成交量返回當(dāng)前秒周期賣開(kāi)的成交量L2_BPVOL L2_BPVOL 返回當(dāng)前秒周期買平的成交量返回當(dāng)前秒周期買平的成交量L2_SPVOL L2_SPVOL 返回當(dāng)前秒周期賣平的成交量返回當(dāng)前秒周期賣平的成交量L2_BKBIGCOUNT L2_BKBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周期買開(kāi)的大單成交次數(shù)返回當(dāng)前秒周期買開(kāi)的大單成交次數(shù)L2_SKBIGCOUNT L2_SKBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周期賣開(kāi)的大單成交次數(shù)返回當(dāng)前秒周期賣開(kāi)的大單成交次數(shù)L2_BPBIGCOUNT L2_BPBIGCOU

38、NT 返回當(dāng)前秒周期買平的大單成交次數(shù)返回當(dāng)前秒周期買平的大單成交次數(shù)L2_SPBIGCOUNT L2_SPBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周期賣平的大單成交次數(shù)返回當(dāng)前秒周期賣平的大單成交次數(shù)L2_BKBIGTOTVOL L2_BKBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周期買開(kāi)的大單成交量返回當(dāng)前秒周期買開(kāi)的大單成交量L2_SKBIGTOTVOL L2_SKBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周期賣開(kāi)的大單成交量返回當(dāng)前秒周期賣開(kāi)的大單成交量L2_BPBIGTOTVOL L2_BPBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周期買平的大單成交量返回當(dāng)前秒周期買平的大單成交量L2_SPBIGTOTVOL L2_SPBIGTO

39、TVOL 返回當(dāng)前秒周期賣平的大單成交量返回當(dāng)前秒周期賣平的大單成交量注：僅限秒周期使用注：僅限秒周期使用成交數(shù)據(jù)成交數(shù)據(jù)L2_BIDVOL L2_BIDVOL 返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)買的成交量返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)買的成交量L2_ASKVOL L2_ASKVOL 返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)賣的成交量返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)賣的成交量L2_BIDBIGCOUNT L2_BIDBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)買的大單成交次數(shù)返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)買的大單成交次數(shù)L2_ASKBIGCOUNT L2_ASKBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)賣的大單成交次數(shù)返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)賣的大單成交次數(shù)L2_BIDBIGTOTVOL L2_BIDBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)買的大單成交量返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)買的大單成交量L2_ASKBIGTOTVOL L2_ASKBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周