SPSS管理統(tǒng)計(jì)學(xué)作業(yè)

1、洪城水業(yè)2009-2013年日收盤(pán)價(jià)與大盤(pán)走勢(shì)分析研究-以上證A股洪城水業(yè)（600461）為例（一）個(gè)股分析本文我們將對(duì)洪城水業(yè)2009-2013年五年每日的收盤(pán)價(jià)為樣本研究對(duì)象，將大盤(pán)走勢(shì)用上證綜合指數(shù)來(lái)表示。剔除離群值，畫(huà)出圖形，并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。本文數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)泰安數(shù)據(jù)庫(kù)，利用EXCEL與SPSS21.0進(jìn)行分析。在我們所要分析的數(shù)據(jù)中，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)個(gè)別測(cè)定值與其他數(shù)據(jù)相差甚遠(yuǎn)，這些數(shù)據(jù)被稱(chēng)為離群值。而離群值對(duì)統(tǒng)計(jì)分析會(huì)造成影響，造成參數(shù)估計(jì)的偏離，統(tǒng)計(jì)分布的錯(cuò)判，以及對(duì)統(tǒng)計(jì)方法的選擇與結(jié)果解釋都會(huì)造成一定的影響，從而得出錯(cuò)誤的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)論。常用的剔除離群值的方法有：（1）可依據(jù)常識(shí)和原理直

2、接判斷；（2）箱線圖觀察；（3）Z值觀察。箱線圖法剔除離群值相對(duì)精確，因此為提高數(shù)據(jù)的代表性我們選擇此種方法去除離群值對(duì)樣本的影響。如圖：圖1-1 箱線圖圖1-2統(tǒng)計(jì)量交易日期日收盤(pán)價(jià)N有效11921192缺失00圖中的點(diǎn)為疑似異常點(diǎn)，相應(yīng)的序號(hào)為245、246、247、256、258、259、260、265、458、463、465、466、469、1177、1176代表異常點(diǎn)在各列對(duì)應(yīng)的位置。將這些離群值去掉所得洪城水業(yè)歷史五年從2009-2013年每日收盤(pán)價(jià)共1192個(gè)數(shù)據(jù)。圖中橫軸表示時(shí)間，縱軸表示日收盤(pán)價(jià)。從箱線圖1-1中我們可以看出2010年日收盤(pán)價(jià)相對(duì)較高，而2011年全年股價(jià)的每

3、日收盤(pán)價(jià)差異較大，并在這一年股價(jià)也達(dá)到了歷史最高水平，相對(duì)前幾年來(lái)說(shuō)2012-2013股價(jià)變化平穩(wěn)。圖1-3交易日期頻率百分比有效百分比累積百分比有效200924120.220.220.2201023619.819.840.0201124020.120.160.2201223719.919.980.0201323820.020.0100.0合計(jì)1192100.0100.0 圖1-3表示洪城水業(yè)2009-2013年日收盤(pán)價(jià)的頻率分析圖。 圖1-4 2009-2013年洪城水業(yè)個(gè)股收盤(pán)價(jià)描述性分析N極小值極大值均值標(biāo)準(zhǔn)差偏度峰度統(tǒng)計(jì)量統(tǒng)計(jì)量統(tǒng)計(jì)量統(tǒng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)誤統(tǒng)計(jì)量統(tǒng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)誤統(tǒng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)誤20092

4、415.6112.079.1080.093521.45184-.271.157-.167.312201023610.5218.6414.9551.112981.73566-.575.158.554.31620112408.0919.8713.1935.236123.65803.414.157-1.637.31320122376.119.037.4653.04368.67245.385.158-.703.31520132386.269.157.6996.03709.57222.194.158-.283.314數(shù)據(jù)來(lái)源：作者手工整理根據(jù)2009-2013年洪城水業(yè)個(gè)股收盤(pán)價(jià)描述性分析圖可以看到5年

5、歷史日收盤(pán)價(jià)2009年為最低值5.61,在2011年達(dá)到最大值19.87，股價(jià)波動(dòng)的最大差距為14.26,反映股價(jià)5年間波動(dòng)較大。2010年日收盤(pán)價(jià)均值為14.9551均高于其他年度，說(shuō)明2010年洪城水業(yè)股票價(jià)格增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯，可以給投資者帶來(lái)更多投資回報(bào)。而2012年和2013年日收盤(pán)價(jià)的最小值分別為6.11和6.26，最大值為9.03和9.15，標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.67245和0.57222，表明這兩年股價(jià)變化平穩(wěn)，相比以往年度有所下降。圖1-5從圖1-5日收盤(pán)價(jià)的直方圖中可以看出2009-2013年洪城水業(yè)收盤(pán)價(jià)具有右偏趨勢(shì) ，不具備明顯的正態(tài)分布。圖1-6正態(tài)性檢驗(yàn)交易日期Kolmogor

6、ov-SmirnovaShapiro-Wilk統(tǒng)計(jì)量dfSig.統(tǒng)計(jì)量dfSig.日收盤(pán)價(jià)2009.067241.010.973241.0002010.124236.000.938236.0002011.274240.000.801240.0002012.082237.001.967237.0002013.068238.010.989238.064a. Lilliefors 顯著水平修正圖中顯示了按時(shí)間分為的5個(gè)分組的兩種檢驗(yàn)方法的正態(tài)性檢驗(yàn)結(jié)果，包括各分組的統(tǒng)計(jì)量、自由度及顯著性水平，以K-S方法為例分析：2009-2013年洪城水業(yè)日收盤(pán)價(jià)其自由度sig.分別為0.01、0.000、0.0

7、00、0.001、0.010明顯小于0.05，故應(yīng)拒絕原假設(shè)，認(rèn)為日收盤(pán)價(jià)分組中的數(shù)據(jù)不服從正態(tài)分布。圖1-7M-估計(jì)器交易日期Huber 的 M-估計(jì)器aTukey 的雙權(quán)重bHampel 的 M-估計(jì)器cAndrews 波d日收盤(pán)價(jià)20099.12009.19779.15839.2043201015.035815.092315.093215.0907201111.428910.274511.063510.273020127.39177.39547.42617.395820137.66127.65937.67287.6590a. 加權(quán)常量為 1.339。b. 加權(quán)常量為 4.685。c. 加

8、權(quán)常量為 1.700、3.400 和 8.500d. 加權(quán)常量為 1.340*pi。圖1-7中提供了四種估計(jì)方法，每種估計(jì)方法的加權(quán)量在表下方給出，對(duì)于有異常值或極端值的數(shù)據(jù)，M均值估計(jì)有很好的穩(wěn)定性，用M估計(jì)值代替均值或中位數(shù)，結(jié)果更準(zhǔn)確。根據(jù)樣本值的權(quán)重不同，可以得到不同的估計(jì)量。從表中我們可以看到使用每一種方法的出來(lái)的估計(jì)量相差都不大，證明其穩(wěn)定性較好。 圖1-8圖1-9根據(jù)圖1-8和圖1-9從上圖中可以看出，分組中的數(shù)據(jù)日收盤(pán)價(jià)與直線的重合度不是很好，故不服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布這與前面的正態(tài)檢驗(yàn)表中的結(jié)果一致。 卡方檢驗(yàn)分析：圖1-10案例處理摘要案例有效的缺失合計(jì)N百分比N百分比N百分比交

9、易日期 * 日收盤(pán)價(jià)1192100.0%00.0%1192100.0%圖1-11卡方檢驗(yàn)值df漸進(jìn) Sig. (雙側(cè))Pearson 卡方3438.453a2676.000似然比3046.7362676.000有效案例中的 N1192a. 3350 單元格(100.0%) 的期望計(jì)數(shù)少于 5。最小期望計(jì)數(shù)為 .20。表1-11中顯示行、列變量通過(guò)卡方檢驗(yàn)給出的獨(dú)立性檢驗(yàn)結(jié)果。共使用了三種檢驗(yàn)方法。上表各種檢驗(yàn)方法顯著水平sig.都遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于0.05，所以有理由拒絕實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備與評(píng)價(jià)結(jié)果是獨(dú)立的假設(shè)，即認(rèn)為日收盤(pán)價(jià)這個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)和時(shí)間是相關(guān)的。 （二）大盤(pán)走勢(shì)分析研究大盤(pán)走勢(shì)選用上證綜合指數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析

10、，選取2009-2013年5年每日收盤(pán)指數(shù)共1211個(gè)數(shù)據(jù)，同樣利用箱線圖法剔除離群值，根據(jù)離群值的判別法大盤(pán)綜合指數(shù)2009-2010年數(shù)據(jù)分布較為合理不存在大于1.5倍四分位數(shù)間距的數(shù)值，故無(wú)需剔除離群值。如圖：圖2-1 2009-2013年上證綜合指數(shù)箱線圖圖2-2案例處理摘要日期案例有效缺失合計(jì)N百分比N百分比N百分比收盤(pán)指數(shù)2009244100.0%00.0%244100.0%2010242100.0%00.0%242100.0%2011244100.0%00.0%244100.0%2012243100.0%00.0%243100.0%2013238100.0%00.0%238100

11、.0%圖2-3日期頻率百分比有效百分比累積百分比有效200924420.120.120.1201024220.020.040.1201124420.120.160.3201224320.120.180.3201323819.719.7100.0合計(jì)1211100.0100.0圖2-42009-2013年上證綜合指數(shù)描述性分析N極小值極大值均值標(biāo)準(zhǔn)差偏度峰度統(tǒng)計(jì)量統(tǒng)計(jì)量統(tǒng)計(jì)量統(tǒng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)誤統(tǒng)計(jì)量統(tǒng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)誤統(tǒng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)誤20092441863.3673471.4422765.3973927.450758428.794542-.416.156-.975.31020102422363.9473282.1

12、792830.9945114.904126231.853789-.029.156-1.158.31220112442166.2053057.3292666.8918414.853909232.025474-.328.156-.915.31020122431959.7672460.6932219.135498.777490136.827520.072.156-1.290.31120132481950.0132434.4772191.699307.195867111.012435-.134.158-.529.314數(shù)據(jù)來(lái)源：作者手工整理從圖2-1到圖2-4中可以看出上證綜合指數(shù)2009年的收盤(pán)指數(shù)

13、變動(dòng)幅度較大，且達(dá)到最大值3471.442，極小值為1863.367，兩者差值為1608.075，均高于其他年度，這與洪城水業(yè)2009年個(gè)股收盤(pán)價(jià)走勢(shì)相吻合。2010年收盤(pán)指數(shù)均值統(tǒng)計(jì)量達(dá),5年中的最大值2830.99451，反映出2010年股市走勢(shì)相對(duì)較好。而2012年和2013年上證綜指的收盤(pán)指數(shù)最小值分別1959.767和1950.013，最大值分別為2460.693和2434.477，均值分別為2219.13549和2191.69930，說(shuō)明相比往年股市有疲軟現(xiàn)象且這兩年大盤(pán)走勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定。這又和我們分析的個(gè)股走勢(shì)不謀而合。圖2-5正態(tài)性檢驗(yàn)日期Kolmogorov-SmirnovaShapiro-Wilk統(tǒng)計(jì)量dfSig.統(tǒng)計(jì)量dfSig.收盤(pán)指數(shù)2009.100244.000.946244.0002010.121242.000.957242.0002011.094244.000.959244.0002012.107243.000.945243.0002013.064238.018.985238.014a. Lilliefors 顯著水平修正圖2-5中顯示了按時(shí)間分為的5個(gè)分組的兩種檢驗(yàn)方法的正態(tài)性檢驗(yàn)結(jié)果，包括各分組的統(tǒng)計(jì)量、自由度及顯著性水平，以K-S方法為例分析：2009-2013年