期權(quán)組合策略單邊平倉業(yè)務(wù)暨深市債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)優(yōu)

1、期權(quán)組合策略單邊平倉業(yè)務(wù)暨深市債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)優(yōu)化2021年4月17日全網(wǎng)測(cè)試方案一、測(cè)試目的深圳證券交易所（簡(jiǎn)稱“深交所”）已于2020年12月29日發(fā)布關(guān)于做好期權(quán)組合策略單邊平倉業(yè)務(wù)的技術(shù)準(zhǔn)備通知。為確保期權(quán)組合策略單邊平倉業(yè)務(wù)的順利開展，深交所聯(lián)合中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）定于2021年4月17日組織全網(wǎng)測(cè)試，通過模擬期權(quán)集中競(jìng)價(jià)交易、組合策略單邊平倉的委托申報(bào)、成交回報(bào)、行情接收、清算交收等業(yè)務(wù)處理過程，檢驗(yàn)市場(chǎng)參與各方技術(shù)系統(tǒng)的正確性。深交所已于2020年9月14日在會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)發(fā)布關(guān)于做好債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)優(yōu)化的技術(shù)準(zhǔn)備通知，并

2、于2020年12月28日發(fā)布關(guān)于做好債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)優(yōu)化技術(shù)準(zhǔn)備的補(bǔ)充通知。為確保相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展，深交所聯(lián)合中國(guó)結(jié)算深圳分公司同期組織全網(wǎng)測(cè)試，通過模擬債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)優(yōu)化后的委托申報(bào)、成交回報(bào)、清算交收等業(yè)務(wù)處理過程，檢驗(yàn)市場(chǎng)參與各方技術(shù)系統(tǒng)的正確性。二、參測(cè)單位深圳證券交易所中國(guó)結(jié)算深圳分公司深圳證券通信有限公司會(huì)員單位基金管理人期貨公司行情服務(wù)商結(jié)算參與機(jī)構(gòu)其他相關(guān)單位三、測(cè)試內(nèi)容深市證券交易系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)模擬2個(gè)業(yè)務(wù)日的交易、結(jié)算（即模擬T日2021年4月17日、T+1日2021年4月18日），港股通證券模擬半日市交易和1個(gè)結(jié)算日的結(jié)算（即模擬T日2021年4月17日）

3、。本次測(cè)試重點(diǎn)包括以下內(nèi)容：靜態(tài)交易參考信息文件的接收和處理。期權(quán)集中競(jìng)價(jià)交易、組合策略單邊平倉的委托申報(bào)、成交回報(bào)、行情接收與展示、清算交收等業(yè)務(wù)處理。債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)優(yōu)化前達(dá)成的存量合約的兼容性處理，包括：1）會(huì)員及其他交易參與人系統(tǒng)中存量在途合約的交易編號(hào)由八位擴(kuò)展為十六位非空格字符；2）會(huì)員及其他交易參與人系統(tǒng)中存量在途合約信息中補(bǔ)充正、逆回購方的交易商、交易主體代碼、交易主體類型。債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)優(yōu)化后初始交易、質(zhì)押券變更、提前購回、到期購回、到期續(xù)做(包括變更對(duì)手方和不變更對(duì)手方兩種情形)、解除質(zhì)押的委托申報(bào)、成交回報(bào)及清算交收。交易終端債券質(zhì)押式協(xié)議回購在途合約查詢、

4、初始交易查詢、當(dāng)日委托/當(dāng)日成交查詢及導(dǎo)出。三方回購已備案投資者，模擬債券質(zhì)押式三方回購業(yè)務(wù)初始交易、補(bǔ)券、換券、提前購回、到期購回、到期續(xù)做的委托申報(bào)、成交回報(bào)及清算交收。不再支持20161018及以下版本的行情網(wǎng)關(guān)接入。（一）T日（模擬2021年4月17日）測(cè)試內(nèi)容市場(chǎng)參與人技術(shù)系統(tǒng)：模擬深市證券（含現(xiàn)貨、期權(quán)等品種）日常交易、非交易等業(yè)務(wù)的委托申報(bào)（重點(diǎn)測(cè)試債券質(zhì)押式協(xié)議回購、債券質(zhì)押式三方回購、期權(quán)組合策略單邊平倉非交易等業(yè)務(wù)），接收成交回報(bào)與實(shí)時(shí)行情。通過交易終端進(jìn)行委托申報(bào)、行情查詢、成交查詢及數(shù)據(jù)下載。模擬港股通證券日常交易、非交易業(yè)務(wù)的委托申報(bào)，接收成交回報(bào)與實(shí)時(shí)行情。模擬深市

5、證券（含現(xiàn)貨、期權(quán)等品種）、港股通證券的股份及資金清算交收等業(yè)務(wù)處理。T+1日（模擬2021年4月18日）測(cè)試內(nèi)容市場(chǎng)參與人技術(shù)系統(tǒng)：模擬深市證券（含現(xiàn)貨、期權(quán)等品種）日常交易、非交易等業(yè)務(wù)的委托申報(bào)（重點(diǎn)測(cè)試債券質(zhì)押式協(xié)議回購、債券質(zhì)押式三方回購、期權(quán)組合策略單邊平倉等業(yè)務(wù)），接收成交回報(bào)與實(shí)時(shí)行情。通過交易終端進(jìn)行委托申報(bào)、行情查詢、成交查詢及數(shù)據(jù)下載。模擬深市證券（含現(xiàn)貨、期權(quán)等品種）的股份及資金清算交收等業(yè)務(wù)處理。（三）恢復(fù)驗(yàn)證測(cè)試內(nèi)容（模擬2021年4月17日）市場(chǎng)參與人技術(shù)系統(tǒng)：交易網(wǎng)關(guān)、行情網(wǎng)關(guān)、文件網(wǎng)關(guān)使用與2021年4月19日生產(chǎn)系統(tǒng)相同配置連接交易及相關(guān)系統(tǒng)。模擬深市證券日

6、常交易、非交易等業(yè)務(wù)的委托申報(bào)，接收成交回報(bào)與實(shí)時(shí)行情，驗(yàn)證自身系統(tǒng)的正確性。四、測(cè)試時(shí)間安排測(cè)試時(shí)間為2021年4月17日（星期六）8:30至21:30（含恢復(fù)驗(yàn)證測(cè)試）。深交所交易系統(tǒng)T日接收交易委托的時(shí)間為9:15至11:30，協(xié)議交易時(shí)段為9:15至12:00；其中10:30-10:35模擬中午休市。深交所交易系統(tǒng)T+1日接收交易委托的時(shí)間為16:00至17:00，協(xié)議交易時(shí)段為16:00至17:30；其中16:30-16:35模擬中午休市。深市證券交易業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)的具體安排請(qǐng)見下表：實(shí)際時(shí)間(4月17日)主要測(cè)試事項(xiàng)參測(cè)單位重點(diǎn)測(cè)試內(nèi)容模擬日期9:00前早間下發(fā)T日靜態(tài)交易參考信息

7、文件、PCF文件、信息公告、股東大會(huì)信息文件接收并加載靜態(tài)交易參考信息文件、PCF文件、信息公告、股東大會(huì)信息文件T日：2021年4月17日9:15-12:00設(shè)置南方中心為主中心、福田中心為備中心運(yùn)行，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中：現(xiàn)貨集中競(jìng)價(jià)交易平臺(tái)9:15-11:30（9:25開盤，9:30開始連續(xù)競(jìng)價(jià)，11:30平臺(tái)閉市）綜合金融服務(wù)平臺(tái)9:15-12:00衍生品集中競(jìng)價(jià)交易平臺(tái)與現(xiàn)貨集中競(jìng)價(jià)交易平臺(tái)相同（期權(quán)組合策略保證金、普通倉與備兌倉互轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)申報(bào)截止時(shí)間為11:45）非交易處理平臺(tái)9:15-12:00（期權(quán)、質(zhì)押式回購之外的其他非交易申報(bào)截止時(shí)

8、間為11:30）固定收益交易平臺(tái)9:15-12:00（債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)）債券質(zhì)押式協(xié)議回購、債券質(zhì)押式三方回購。期權(quán)集中競(jìng)價(jià)交易、組合策略單邊平倉。09:00、10:30、11:00、11:30、12:00通過D-COM分五個(gè)批次定時(shí)發(fā)送SJSMX0mmdd.DBF。接收、核對(duì)、處理SJSMX0mmdd.DBF接口文件。12:00-13:00發(fā)送網(wǎng)絡(luò)投票回報(bào)文件接收網(wǎng)絡(luò)投票回報(bào)文件12:00-14:00中國(guó)結(jié)算深圳分公司模擬T日股份資金清算交收14:00后T日結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)送接收結(jié)算數(shù)據(jù),進(jìn)行核對(duì)及交收處理。15:30左右晚間下發(fā)T+1日靜態(tài)交易參考信息文件pre*接收靜態(tài)交易參考信息文件p

9、re*實(shí)際時(shí)間(4月17日)主要測(cè)試事項(xiàng)參測(cè)單位重點(diǎn)測(cè)試內(nèi)容模擬日期16:00前早間下發(fā)T+1日靜態(tài)交易參考信息文件、PCF文件、信息公告、股東大會(huì)信息文件接收并加載靜態(tài)交易參考信息文件、PCF文件、信息公告、股東大會(huì)信息文件T+1日：2021年4月18日16:00-17:30設(shè)置南方中心為主中心、福田中心為備中心運(yùn)行，接收日常交易、非交易等委托，16:30-16:35中午休市。其中：現(xiàn)貨集中競(jìng)價(jià)交易平臺(tái)16:00-17:00（16:10開盤，16:15開始連續(xù)競(jìng)價(jià)，17:00平臺(tái)閉市）綜合金融服務(wù)平臺(tái)16:00-17:30衍生品集中競(jìng)價(jià)交易平臺(tái)與現(xiàn)貨集中競(jìng)價(jià)交易平臺(tái)相同（期權(quán)組合策略保證金、

10、普通倉與備兌倉互轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)申報(bào)截止時(shí)間為17:15）非交易處理平臺(tái)16:00-17:30（期權(quán)、質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)之外的其他非交易申報(bào)截止時(shí)間為17:00）固定收益交易平臺(tái)16:00-17:30（債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)）債券質(zhì)押式協(xié)議回購、債券質(zhì)押式三方回購。期權(quán)集中競(jìng)價(jià)交易、組合策略單邊平倉。16:00、17:00、17:10、17:20、17:30通過D-COM分五個(gè)批次定時(shí)發(fā)送SJSMX0mmdd.DBF。接收、核對(duì)、處理SJSMX0mmdd.DBF接口文件。17:30-19:30中國(guó)結(jié)算深圳分公司模擬T+1日股份資金清算交收。19:30后T+1日結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)送。接收結(jié)算數(shù)據(jù),進(jìn)行核對(duì)及交收處理。

11、實(shí)際時(shí)間(4月17日)主要測(cè)試事項(xiàng)參測(cè)單位重點(diǎn)測(cè)試內(nèi)容模擬日期20:30前恢復(fù)系統(tǒng)環(huán)境及數(shù)據(jù)。2021年4月17日20:30前通過文件網(wǎng)關(guān)發(fā)布恢復(fù)驗(yàn)證測(cè)試的交易參考信息文件。接收并加載交易參考信息文件。20:30-21:30設(shè)置南方中心為主中心、福田中心為備中心運(yùn)行，恢復(fù)驗(yàn)證測(cè)試，接收日常交易、非交易等委托，其中21:00-21:05中午休市。其中：現(xiàn)貨集中競(jìng)價(jià)交易平臺(tái)20:30-21:20（20:40開盤，20:45開始連續(xù)競(jìng)價(jià)，21:20平臺(tái)閉市）綜合金融服務(wù)平臺(tái)20:30-21:30衍生品集中競(jìng)價(jià)交易平臺(tái)與現(xiàn)貨集中競(jìng)價(jià)交易平臺(tái)相同（期權(quán)組合策略保證金、普通倉與備兌倉互轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)申報(bào)截止時(shí)間為

12、21:25）非交易處理平臺(tái)20:30-21:30（期權(quán)、質(zhì)押式回購之外的其他非交易申報(bào)截止時(shí)間為21:20）交易網(wǎng)關(guān)、行情網(wǎng)關(guān)、文件網(wǎng)關(guān)使用與2021年4月19日生產(chǎn)系統(tǒng)相同配置進(jìn)行恢復(fù)驗(yàn)證測(cè)試。港股通交易結(jié)算業(yè)務(wù)測(cè)試的具體安排請(qǐng)見下表：步驟時(shí)間段測(cè)試內(nèi)容深交所港股通T日測(cè)試安排（模擬T日2021年4月17日的交易）19:00開始29:00-9:30開市前時(shí)段參測(cè)單位模擬港股通證券交易業(yè)務(wù)的委托申報(bào)，并接收成交回報(bào)；實(shí)時(shí)行情的接收與展示39:30-12:00持續(xù)交易時(shí)段412:00-12:10收市競(jìng)價(jià)交易時(shí)段512:10-12:45發(fā)布港股收盤價(jià)格文件接收港股收盤價(jià)格文件中國(guó)結(jié)算深圳分公司T日

13、測(cè)試安排（模擬T日2021年4月17日的交易）18:30-12:00D-COM業(yè)務(wù)申報(bào)（港股通公司行為及非交易業(yè)務(wù)等）。212:10-14:00港股通結(jié)算日終處理。314:00后中國(guó)結(jié)算深圳分公司發(fā)送T日的港股通結(jié)算數(shù)據(jù)。五、測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備T日和恢復(fù)驗(yàn)證測(cè)試均以2021年4月16日（星期五）深市所有證券的收盤行情、收市后的股份數(shù)據(jù)作為交易的起始數(shù)據(jù)。T+1日測(cè)試以T日深市所有證券的收盤行情、收市后的股份數(shù)據(jù)作為交易結(jié)算的起始數(shù)據(jù)。測(cè)試使用的交易網(wǎng)關(guān)、交易單元、交易單元與交易網(wǎng)關(guān)綁定關(guān)系、衍生品結(jié)算賬號(hào)、衍生品合約賬戶、做市商相關(guān)信息、ETF的PD券商名單、交易商代碼、交易主體代碼、交易員代碼均與

14、2021年4月19日（星期一）生產(chǎn)系統(tǒng)保持一致。ETF的PCF/IOPV文件所有ETF測(cè)試使用的PCF/IOPV文件與2021年4月16日（星期五）交易生產(chǎn)系統(tǒng)保持一致，所有基金管理人均無需上傳全網(wǎng)測(cè)試使用的PCF/IOPV文件。應(yīng)使用2021年4月16日及之前已在生產(chǎn)環(huán)境的固定收益品種業(yè)務(wù)專區(qū)之交易主體報(bào)備頁面完成報(bào)備的證券賬戶申報(bào)債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)相關(guān)委托。存量合約新老切換測(cè)試數(shù)據(jù)說明4月16日晚間，深交所將通過文件網(wǎng)關(guān)僅給存量合約的正回購方發(fā)送4月17日全網(wǎng)測(cè)試使用的存量合約補(bǔ)充信息文件negotiable_repo_contract_sup_memberID.csv（其中membe

15、rID為交易商代碼）。屆時(shí)相關(guān)交易參與人系統(tǒng)可根據(jù)存量合約補(bǔ)充信息文件中的信息更新存量合約的交易商、交易主體等信息。存量合約補(bǔ)充信息文件的文件結(jié)構(gòu)參見深交所官網(wǎng)技術(shù)專欄債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)之券商技術(shù)系統(tǒng)變更指南(Ver1.23)。債券派息業(yè)務(wù)證券代碼股權(quán)登記日資金到賬日分紅派息方案1171252021-04-172021-04-18每張利息5元1171272021-04-172021-04-18每張利息5元交易參與人可于T日采用以上證券作為質(zhì)押券申報(bào)債券質(zhì)押式協(xié)議回購初始交易，T+1日可測(cè)債券質(zhì)押式協(xié)議回購變更質(zhì)押券業(yè)務(wù)換出資金的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。債券質(zhì)押式協(xié)議回購初始股份登記中國(guó)結(jié)算深圳分公司為0

16、199900000、0199900001、0809900000、0809900001測(cè)試證券賬戶在每個(gè)有效的A股托管單元新增登記基礎(chǔ)設(shè)施基金（180001）、定向可轉(zhuǎn)債（124001）、公募可轉(zhuǎn)債（123002、123004、123007）、可交換公司債（120002、120003、120004）、可交換私募債（117125、117127）00性質(zhì)的股份各100,000份（張）。請(qǐng)交易參與人用上述測(cè)試證券賬戶賣出股份，用可參與債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)的已報(bào)備證券賬戶買入股份以獲得報(bào)備證券賬戶的初始持倉（建議采用協(xié)議大宗交易、競(jìng)價(jià)交易方式各買賣部分股份）。當(dāng)日買入的采用非凈額結(jié)算的券種，當(dāng)日可進(jìn)行

17、協(xié)議回購初始交易及質(zhì)押券換入；當(dāng)日買入的采用凈額結(jié)算的券種，次一交易日可進(jìn)行協(xié)議回購初始交易及質(zhì)押券換入。資金賬戶余額設(shè)置中國(guó)結(jié)算深圳分公司統(tǒng)一將所有結(jié)算參與人2021年4月17日的現(xiàn)貨結(jié)算備付金賬戶及衍生品保證金賬戶余額均修改為100億元。如果需要調(diào)整，可致電中國(guó)結(jié)算深圳分公司進(jìn)行賬戶余額的調(diào)整，聯(lián)系電話六、注意事項(xiàng)本次測(cè)試包括交易系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)、D-COM系統(tǒng)（不包括資金劃撥業(yè)務(wù)）。D-COM系統(tǒng)在2021年4月17日期間屬于測(cè)試環(huán)境，2021年4月17日（星期六）23:45以后將恢復(fù)回生產(chǎn)環(huán)境。使用交易終端進(jìn)行債券質(zhì)押式協(xié)議回購全網(wǎng)測(cè)試的用戶，請(qǐng)?zhí)崆巴瓿山灰?/p>

18、終端固收平臺(tái)的用戶權(quán)限分配工作（具體路徑：交易終端-固收平臺(tái)管理）。測(cè)試期間通過交易終端進(jìn)行的密碼修改、用戶添加、用戶權(quán)限分配等用戶管理相關(guān)操作，僅在測(cè)試期間有效，僅適用于2021年4月17日全網(wǎng)測(cè)試。T+1日和恢復(fù)驗(yàn)證測(cè)試前，交易參與人應(yīng)當(dāng)重置其柜臺(tái)系統(tǒng)的回報(bào)記錄號(hào)（具體方法可詳詢各自的軟件供應(yīng)商），使得回報(bào)同步消息（Report Synchronization）中的回報(bào)記錄號(hào)從1開始，否則將無法收到委托確認(rèn)與成交回報(bào)消息。申報(bào)期權(quán)組合策略單邊平倉委托時(shí)，第二交易所訂單編號(hào)（SecondaryOrderID）不能為空。對(duì)于債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)，結(jié)算數(shù)據(jù)接口中“變更質(zhì)押券業(yè)務(wù)”的交收結(jié)果數(shù)據(jù)

19、（SJSJG中業(yè)務(wù)類別為XYBG）會(huì)對(duì)外發(fā)送換出資金金額（JGSFJE字段），該換出資金也會(huì)在SJSJG的DJJX業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中對(duì)外發(fā)送。請(qǐng)參與人在賬務(wù)處理時(shí)，注意避免將XYBG的換出資金金額與DJJX業(yè)務(wù)的解凍資金重復(fù)記賬。為了支持債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)，Binary交易接口的通信版本號(hào)須升級(jí)到1.15或1.18， STEP交易接口的通信版本號(hào)須升級(jí)到1.11。使用STEP協(xié)議的用戶，交易網(wǎng)關(guān)程序需使用20200824及以上版本。為了支持期權(quán)組合策略單邊平倉，Binary交易接口的通信版本號(hào)須升級(jí)到1.18， STEP交易接口的通信版本號(hào)須升級(jí)到1.11。通信版本號(hào)修改方法如下：（1）使用Bin

20、ary協(xié)議的用戶，請(qǐng)將交易網(wǎng)關(guān)登陸消息中的DefaultApplVerID修改為對(duì)應(yīng)的通信版本號(hào)； （2）使用STEP協(xié)議的用戶，請(qǐng)將交易網(wǎng)關(guān)登陸消息中的DefaultCstmApplVerID修改為STEP1.20_SZ_1.11。（3）對(duì)于DefaultApplVerID和DefaultCstmApplVerID的具體修改方法，請(qǐng)聯(lián)系各自的軟件供應(yīng)商。為了支持債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)，需要在現(xiàn)有交易網(wǎng)關(guān)工作目錄下的cfg/config.xml文件中platform_list節(jié)點(diǎn)下增加固定收益交易平臺(tái)的配置,配置樣例如下：固定收益交易平臺(tái)68024請(qǐng)各參測(cè)單位根據(jù)自身技術(shù)系統(tǒng)情況，制定詳盡的測(cè)

21、試計(jì)劃和操作流程。測(cè)試前先做好線上系統(tǒng)和數(shù)據(jù)環(huán)境的保護(hù)工作，再準(zhǔn)備2021年4月17日測(cè)試相關(guān)數(shù)據(jù)。測(cè)試完成后做好線上系統(tǒng)和數(shù)據(jù)環(huán)境的恢復(fù)工作，確保下一交易日（2021年4月19日）生產(chǎn)系統(tǒng)的正確運(yùn)行。本次測(cè)試的數(shù)據(jù)僅為模擬測(cè)試數(shù)據(jù)，與實(shí)際業(yè)務(wù)無任何關(guān)系，不能作為生產(chǎn)環(huán)境任何交易、非交易、賬戶等業(yè)務(wù)的依據(jù)。七、測(cè)試要求請(qǐng)各會(huì)員、基金管理人、期貨公司、行情服務(wù)商、結(jié)算參與機(jī)構(gòu)及相關(guān)單位務(wù)必參加測(cè)試。因故不能參加測(cè)試者，請(qǐng)務(wù)必填寫反饋表（見附件）說明原因，并通知深交所。在測(cè)試過程中，請(qǐng)各參測(cè)單位詳細(xì)記載測(cè)試現(xiàn)象與結(jié)果，檢查其正確性。如發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象，請(qǐng)及時(shí)報(bào)告。測(cè)試完成后，各參測(cè)單位應(yīng)在2021年4

22、月17日21:30之前提交測(cè)試反饋表（見附件）。會(huì)員單位、基金管理人、期貨公司等交易參與者，請(qǐng)登錄深交所“會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)”首頁底部“友情鏈接在線調(diào)查表”欄目填寫并提交測(cè)試反饋表（填報(bào)內(nèi)容支持更新）；行情服務(wù)商、結(jié)算參與機(jī)構(gòu)等無法登錄會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)的參測(cè)單位,請(qǐng)通過互聯(lián)網(wǎng)地址/v/tech填寫測(cè)試反饋表（填報(bào)內(nèi)容不支持更新，多次提交以最后一次為準(zhǔn)）。登錄深交所“會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)”需使用專用電子認(rèn)證證書（Ekey），具體方法可詢問各自單位負(fù)責(zé)每月技術(shù)月報(bào)的填報(bào)人員或負(fù)責(zé)會(huì)籍席位業(yè)務(wù)的人員。八、聯(lián)系電話深圳證券交易所國(guó)結(jié)算深圳分公司：0755-259878180755-2189

23、9968深圳證券通信有限公司圳證券交易所中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司2021年4月12日附件：期權(quán)組合策略單邊平倉業(yè)務(wù)暨深市債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)優(yōu)化全網(wǎng)測(cè)試反饋表會(huì)員代碼（僅會(huì)員填寫）公司名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話(包括手機(jī))Email地址本業(yè)務(wù)涉及系統(tǒng)的軟件開發(fā)商名稱是否參加本次測(cè)試已參測(cè)未參測(cè)，未參測(cè)原因:_期權(quán)組合策略單邊平倉業(yè)務(wù)是否需要改造系統(tǒng)無需改造，已評(píng)估對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)無影響需要改造且技術(shù)系統(tǒng)已就緒需要改造但技術(shù)系統(tǒng)暫未就緒，預(yù)計(jì)就緒時(shí)間: _。深交所、中國(guó)結(jié)算深圳分公司技術(shù)系統(tǒng)上線后，已評(píng)估現(xiàn)有業(yè)務(wù)均可正常開展。需要改造但技術(shù)系統(tǒng)暫未就緒，預(yù)計(jì)就緒時(shí)

24、間: _。深交所、中國(guó)結(jié)算深圳分公司技術(shù)系統(tǒng)上線后，已評(píng)估現(xiàn)有業(yè)務(wù)無法正常開展。業(yè)務(wù)影響_，應(yīng)對(duì)措施：_。深市債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)優(yōu)化是否需要改造系統(tǒng)無需改造，已評(píng)估對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)無影響需要改造且技術(shù)系統(tǒng)已就緒需要改造但技術(shù)系統(tǒng)暫未就緒，預(yù)計(jì)就緒時(shí)間: _。深交所、中國(guó)結(jié)算深圳分公司技術(shù)系統(tǒng)上線后，已評(píng)估現(xiàn)有業(yè)務(wù)均可正常開展。需要改造但技術(shù)系統(tǒng)暫未就緒，預(yù)計(jì)就緒時(shí)間: _。深交所、中國(guó)結(jié)算深圳分公司技術(shù)系統(tǒng)上線后，已評(píng)估現(xiàn)有業(yè)務(wù)無法正常開展。業(yè)務(wù)影響_，應(yīng)對(duì)措施：_。請(qǐng)?zhí)顚懸韵赂鞴δ茳c(diǎn)測(cè)試結(jié)果（未參測(cè)單位可不填寫以下內(nèi)容）期權(quán)組合策略單邊平倉業(yè)務(wù)相關(guān)測(cè)試反饋期權(quán)集中競(jìng)價(jià)交易業(yè)務(wù)的委托申報(bào)與成交回

25、報(bào)正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)期權(quán)集中競(jìng)價(jià)交易業(yè)務(wù)的清算交收正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)組合策略單邊平倉業(yè)務(wù)的委托申報(bào)與成交回報(bào)-認(rèn)購牛市價(jià)差策略正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)組合策略單邊平倉業(yè)務(wù)的委托申報(bào)與成交回報(bào)-認(rèn)沽熊市價(jià)差策略正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)組合策略單邊平倉業(yè)務(wù)的委托申報(bào)與成交回報(bào)-認(rèn)購熊市價(jià)差策略正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)組合策略單邊平倉業(yè)務(wù)的委托申報(bào)與成交回報(bào)-認(rèn)沽牛市價(jià)差策略正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)組合策略單邊平倉業(yè)務(wù)的委托申報(bào)與成交回報(bào)-跨式空頭策略正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)組合策略單邊平倉業(yè)務(wù)的委托申報(bào)與成交回報(bào)-寬跨式空頭策略正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)自身技術(shù)系

26、統(tǒng)的資金、倉位前端檢查正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)自身技術(shù)系統(tǒng)接收回報(bào)后的資金、倉位維護(hù)正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)組合策略單邊平倉業(yè)務(wù)委托撤單處理正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)組合策略單邊平倉業(yè)務(wù)的清算交收正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)期權(quán)集中競(jìng)價(jià)交易業(yè)務(wù)的行情接收與展示（期權(quán)合約熔斷最近參考價(jià)）正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)組合策略構(gòu)建與解除業(yè)務(wù)的清算交收正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)電子接口測(cè)試反饋項(xiàng)債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)初始交易的委托申報(bào)、成交回報(bào)正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)質(zhì)押券變更的委托申報(bào)、成交回報(bào)正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)提前

27、購回的委托申報(bào)、成交回報(bào)正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)到期購回的委托申報(bào)、成交回報(bào)正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)到期續(xù)做（不變更對(duì)手方）的委托申報(bào)、成交回報(bào)正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)到期續(xù)做（變更對(duì)手方）的委托申報(bào)、成交回報(bào)正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)解除質(zhì)押的委托申報(bào)、成交回報(bào)正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)接收并處理固定收益交易平臺(tái)成交匯總文件正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)交易終端測(cè)試反饋項(xiàng)債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)初始交易的委托申報(bào)、成交回報(bào)正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)質(zhì)押券變更的委

28、托申報(bào)、成交回報(bào)正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)提前購回的委托申報(bào)、成交回報(bào)正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)到期購回的委托申報(bào)、成交回報(bào)正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)到期續(xù)做（不變更對(duì)手方）的委托申報(bào)、成交回報(bào)正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)到期續(xù)做（變更對(duì)手方）的委托申報(bào)、成交回報(bào)正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)解除質(zhì)押的委托申報(bào)、成交回報(bào)正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)存量合約處理測(cè)試反饋項(xiàng)（無存量合約時(shí)反饋為“無此業(yè)務(wù)”）存量合約補(bǔ)充信息文件negotiable_repo_contract_sup_memberID.csv處理正確，存量合約的交易編號(hào)、交易商、交易主體信息更新正確正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)對(duì)處理成功的存量合約進(jìn)行提前購回、質(zhì)押券變更、到期購回、到期續(xù)做、解除質(zhì)押的委托申報(bào)、成交回報(bào)正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)對(duì)處理成功的存量合約進(jìn)行提前購回、質(zhì)押券變更、到期購回、到期續(xù)做、解除質(zhì)押的清算交收正常 異常 未測(cè) 無此業(yè)務(wù)債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)清算交收測(cè)試反饋項(xiàng)債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)初始交易