流動性管理戰(zhàn)略報告課件

1、川盛銀行流動性管理戰(zhàn)略流動性部門經(jīng)理 趙婷婷川盛銀行流動性管理戰(zhàn)略內(nèi)容川盛銀行流動性管理的總體戰(zhàn)略川盛銀行流動性管理的具體內(nèi)容川盛銀行流動性管理的總體戰(zhàn)略遵照政府、銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)政策和管理辦法如，2011年10月12日 銀監(jiān)會 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）資產(chǎn)負(fù)債平衡的管理策略（核心策略） 三性統(tǒng)一：足夠的流動性、保證的安全性、適宜的盈利性構(gòu)建具有流動性風(fēng)險意識、標(biāo)準(zhǔn)化的流動性分析過程、靈活多變的問題解決渠道的專業(yè)化管理機(jī)制川盛銀行流動性管理的具體內(nèi)容流動性需求和供給的預(yù)測流動性需求和供給的分析和對策流動性管理的指導(dǎo)準(zhǔn)則與時俱進(jìn)的流動性管理流動性需求和供給的預(yù)測 流動性需求和供給的來

2、源分析客戶提取存款 客戶的信貸要求（新貸款要求、重續(xù)到期貸款協(xié)議、對剩余貸款額度的提?。?償還過去的貸款定期支付所得稅、定期向股東支付股利; 新的客戶存款客戶償還貸款從銀行本身的投資組合中出售資產(chǎn)（如適銷證券)非儲蓄服務(wù)產(chǎn)生的收入（費(fèi)用收入）貨幣市場借貸流動性需求流動性供給相互作用動態(tài)變化銀行的流動性頭寸（Lt）= 流動性供給 流動性需求流動性需求和供給的預(yù)測 存款貸款的數(shù)額預(yù)測 影響存款貸款的因素包括宏觀外部因素和銀行本身的微觀因素首先，考慮宏觀外部因素。試建立以下的方程式：是公司預(yù)期的收入增長預(yù)期的通脹率的函數(shù)的函數(shù)的函數(shù)流動性需求和供給的預(yù)測 存款貸款的數(shù)額預(yù)測 存款Y1=0.85671

3、1INCOME+91.41084RETAIL+1.006964M2+724.5245SHIBOR7-293.0890CPI+14536.06（Y1金融機(jī)構(gòu)存款總額（億元）；IMCOME城鄉(xiāng)居民收入（元）；RETAIL零售增長率；M2貨幣供應(yīng)量（億元）；CPI居民消費(fèi)價格指數(shù)；SHIBOR7銀行間7天同業(yè)拆借利率）貸款 Y2=0.097472GDP+ 27.59144EARNING-260.4491RATE+0.623914M2-300.9621CPI+47107.29（Y2 金融機(jī)構(gòu)貸款總額（億元）；GDP 國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）；EARNING 公司收入（億元）；RATE銀行的基礎(chǔ)貸款利率減商

4、業(yè)票據(jù)的利率；M2貨幣供給量（億元）；CPI全國居民消費(fèi)價格指數(shù)）（數(shù)據(jù)來源于中國人民銀行，統(tǒng)計(jì)局，以及CCER經(jīng)濟(jì)金融研究數(shù)據(jù)庫）流動性需求和供給的預(yù)測 存款貸款的數(shù)額預(yù)測 存款預(yù)測我行趨勢估計(jì)（億元）（0.0616%）季節(jié)性因素周期性因素預(yù)測總額（億元）2012年1月529.16583452.3239629.7725885541.2623852012年2月535.9068193.0416362.474403636541.4228592012年3月544.0091744.339049-1.04653677547.3016862012年4月552.13872222.407707-2.17887

5、919552.367552012年5月559.43525692.469289-4.9893086556.9152372012年6月567.42813333.785168-5.10555088566.107752012年7月575.49980870.847711-4.92153841571.4259812012年8月583.88376492.196317-4.91196669581.1681152012年9月592.21970672.823367-5.33026539589.7128082012年10月600.35823860.605733-5.33026539595.6337062012年11

6、月609.77555272.002528-5.33026539606.4478152012年12月618.03198321.742867-5.33026539614.444585流動性需求和供給的預(yù)測 存款貸款的數(shù)額預(yù)測 貸款預(yù)測我行趨勢估計(jì)（億元）（0.0616%）季節(jié)性因素周期性因素預(yù)測總額（億元）2012年1月359.34438448.620789-1.321666366.64350772012年2月364.02752424.311244-3.778957364.55981092012年3月368.82523863.1458470.978865372.94995062012年4月373.

7、55278174.7678420.7166166379.03724032012年5月378.44718683.999609-0.408223382.03857262012年6月383.3993143.7129232.2257144389.33795132012年7月388.34740063.2813881.2620701392.89085872012年8月393.4208143.3547840.9465622397.72216022012年9月398.5717573.6984710.6239195402.89414752012年10月403.82394923.6204180.623919540

8、8.06828672012年11月409.15440073.5046040.6239195413.28292422012年12月414.64203482.9606920.6239195418.2266463流動性需求和供給的預(yù)測 存款貸款的數(shù)額預(yù)測 時間估計(jì)的總存款（億元）估計(jì)的總貸款（億元）估計(jì)的存款變化（億元）估計(jì)的貸款變化（億元）估計(jì)的流動性赤字(-)或盈余（+）（億元）2012年1月541.262385366.64350772012年2月541.422859364.55981090.160474-2.08369682.24417082012年3月547.301686372.949950

9、65.8788278.3901397-2.5113132012年4月552.36755379.03724035.0658646.0872897-1.0214262012年5月556.915237382.03857264.5476873.00133231.54635472012年6月566.10775389.33795139.1925137.29937871.89313432012年7月571.425981392.89085875.3182313.55290741.76532362012年8月581.168115397.72216029.7421344.83130154.91083252012年

10、9月589.712808402.89414758.5446935.17198733.37270572012年10月595.633706408.06828675.9208985.17413920.74675882012年11月606.447815413.282924210.8141095.21463755.59947152012年12月614.444585418.22664637.996774.94372213.0530479流動性需求和供給的預(yù)測 存款貸款的數(shù)額預(yù)測 考慮到銀行本身的微觀因素也會影響到存貸款數(shù)額的預(yù)測。 （如銀行開發(fā)出新型的具有良好客戶前景的存貸款產(chǎn)品；或者是服務(wù)體制的改善等）

11、所以， 我行預(yù)測的流動性赤字或盈余=估計(jì)的流動性赤字或盈余+本期浮動變化部分（根據(jù)銀行自身情況的重大改變）流動性需求和供給的分析和對策 預(yù)測數(shù)據(jù)的分析我行明年的總體流動性是比較充足的，存款額總是大于貸款額。這也暗示了現(xiàn)在社會上銀行普遍的流動性過?，F(xiàn)象。流動性需求和供給的分析和對策 流動性管理對策提出以下幾條對策：針對我行的流動性盈余時段，需尋求合理的投資渠道來安放閑置資金。如持有短期國債、回購協(xié)議下買入流動性證券、央行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)等流動性高的資產(chǎn)。我行流動性赤字時，為避免出現(xiàn)流動性不足，可以考慮變賣流動性資產(chǎn)、同業(yè)拆借、去貨幣市場里借貸、或者向央行貼現(xiàn)。對于年初的投資消費(fèi)高峰以及十一前后的開

12、學(xué)、旅游消費(fèi)期，我行應(yīng)該及時做好資金的準(zhǔn)備，適當(dāng)?shù)幕鼗\投資在外的資金考慮到我行的貸款額相對于存款額較小的情況，在符合貸款資格的條件下，應(yīng)該加大貸款資金的發(fā)放力度。滿足不同人群，不同規(guī)模企業(yè)的貸款需求。（如，個人創(chuàng)業(yè)貸款，中小型企業(yè)貸款）保持對流動性的高度、連續(xù)關(guān)注。流動性管理的指導(dǎo)準(zhǔn)則1、我行流動性管理者必須跟蹤銀行內(nèi)所有資金的使用部門和資金搜集部門，協(xié)調(diào)部門間的活動。 如，我行實(shí)行大額存貸款的提前通報制度。2、我行的高層和董事一致明確流動性管理的優(yōu)先權(quán)，但同時也兼顧注重合格性貸款的發(fā)放。3、我行的流動性需求和流動性決策必須進(jìn)行連續(xù)的分析，避免流動性頭寸過量和不足。 我行的流動性的監(jiān)控采用隔日的方法，即對前一日的存貸款交易差額進(jìn)行分析，以盡快的速度處理閑置資金和現(xiàn)金不足的問題。流動性管理的指導(dǎo)準(zhǔn)則4、我行的流動性管理者需要具備高度的市場敏感度。 我行所處的宏觀環(huán)境的變化會影響到我行存貸款的變化以及資產(chǎn)的價值變化，引起流動性異常波動。 所以我行流動性管理者需要關(guān)注各種市場信號