2023年銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試試題匯總含歷年真題 (2)

1、2023年銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試試題匯總含歷年真題1.下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險暴露的表述，正確的是（ ）。A.違約風(fēng)險暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息B.違約風(fēng)險暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔(dān)保抵押資產(chǎn)C.違約風(fēng)險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)D.違約風(fēng)險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)【答案】:A【解析】:違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時預(yù)期表內(nèi)項目和表外項目的風(fēng)險暴露總額，包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費用等。2.（ ）是指由于法律或者監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風(fēng)險。A.法律風(fēng)險B.監(jiān)管風(fēng)險C.國別風(fēng)險D.違規(guī)風(fēng)

2、險【答案】:B【解析】:A項，法律風(fēng)險是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險；C項，國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險；D項，違規(guī)風(fēng)險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構(gòu)處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險。3.其他一級資本和二級資本自發(fā)行之日起，至少（ ）年后方可由發(fā)行銀行贖回，且應(yīng)具備相應(yīng)條件。A.2B.3C

3、.4D.5【答案】:D【解析】:其他一級資本和二級資本自發(fā)行之日起，至少5年后方可由發(fā)行銀行贖回，但發(fā)行銀行不得形成贖回權(quán)將被行使的預(yù)期，且行使贖回權(quán)應(yīng)得到國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的事先批準(zhǔn)。4.商業(yè)銀行對集團法人客戶進行信用風(fēng)險分析時，對（ ）的分析判斷至關(guān)重要。A.子公司的經(jīng)營狀況B.集團內(nèi)關(guān)聯(lián)交易C.高層人事安排D.資本來源【答案】:B【解析】:商業(yè)銀行首先應(yīng)當(dāng)參照單一法人客戶信用風(fēng)險識別和分析方法，對集團法人客戶的基本信息、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、非財務(wù)因素及擔(dān)保狀況等進行逐項分析，以識別其潛在的信用風(fēng)險。其次，集團法人客戶通常更為復(fù)雜，因此需要更加全面、深入地分析和了解，特別是對集團內(nèi)各

4、關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易進行正確的分析和判斷至關(guān)重要。5.下列哪個業(yè)務(wù)條線的系數(shù)等于15%？（ ）A.公司金融B.零售銀行C.商業(yè)銀行D.零售經(jīng)紀(jì)【答案】:C【解析】:A項的系數(shù)等于18%；BD兩項的系數(shù)均等于12%。6.商業(yè)銀行風(fēng)險管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，下列各項屬于外部數(shù)據(jù)的有（ ）。A.國內(nèi)市場行情數(shù)據(jù)B.外部評級數(shù)據(jù)C.外部損失數(shù)據(jù)D.行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)E.客戶在本行的信用記錄【答案】:A|B|C|D【解析】:外部數(shù)據(jù)是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，或者從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門、征信系統(tǒng)等記錄客戶經(jīng)營和消費活動的機構(gòu)獲得的數(shù)據(jù)。內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息

5、。E項屬于內(nèi)部數(shù)據(jù)。7.商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險，主要包括（ ）。A.信用風(fēng)險B.銀行賬簿利率風(fēng)險C.集中度風(fēng)險D.市場風(fēng)險E.操作風(fēng)險【答案】:A|B|C|D|E【解析】:資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險，包括但不限于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、銀行賬簿利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、集中度風(fēng)險。8.銀行必須對單一法人客戶進行擔(dān)保分析，這個所謂的“擔(dān)?！敝饕菫榱耍?）。A.維護債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益B.提高貸款償還的可能性C.降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險D.提高銀行對法人客戶的指導(dǎo)能力E.為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款

6、來源【答案】:A|B|C|E【解析】:擔(dān)保有助于維護債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益，提高貸款償還的可能性，降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險，為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源。9.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（ ）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】:A【解析】:當(dāng)商業(yè)銀行的久期缺口為正時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加，但資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，銀行的市場價值將增加，流動性也隨之加強。10.下列各項屬于信用風(fēng)險計量所經(jīng)歷的階段的有（ ）。A.專家判斷法B.信用評分模型C.內(nèi)部評級體

7、系D.違約概率模型E.二維評級體系【答案】:A|B|D【解析】:商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估/計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。11.關(guān)于國別風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置，下列說法錯誤的是（ ）。A.加強風(fēng)險預(yù)測需要增加應(yīng)急預(yù)警系統(tǒng)風(fēng)險防范的主動性、前瞻性、有效性B.對應(yīng)急預(yù)警體系開展更新和調(diào)整應(yīng)遵循控制為主、預(yù)防為輔的原則C.預(yù)警等級應(yīng)有完整嚴(yán)格的書面制度D.應(yīng)急處置方案應(yīng)針對不同的預(yù)警等級，由不同層級機構(gòu)或部門負(fù)責(zé)處置【答案】:B【解析】:B項，在系統(tǒng)運行過程中，應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)驗與實際運行結(jié)果，本著預(yù)防為主、控制為輔，加強事前預(yù)測、減少事后管理的原則，對應(yīng)急預(yù)警體系開

8、展更新和調(diào)整，增強風(fēng)險預(yù)測能力。12.下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動性風(fēng)險的有（ ）。A.以核心存款作為貸款的主要資金來源B.將大量短期借款用于長期貸款C.保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配D.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金【答案】:B|D【解析】:B項，商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況是將大量短期借款（負(fù)債）用于長期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長”，如果這種期限錯配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風(fēng)險；D項，如果商業(yè)銀行的貸款過度集中于某個行業(yè)或某類金融產(chǎn)品，則一旦出現(xiàn)不利的市場情況時，必然遭受巨大損失乃至破產(chǎn)倒

9、閉。13.（ ）方法是以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值。A.盯市B.情景分析C.模擬D.盯?！敬鸢浮?D【解析】:盯模即按模型計值。當(dāng)按市場價格計值存在困難時，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價值計值。具體來說，就是以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值。14.監(jiān)管部門參與市場約束的作用表現(xiàn)在（ ）。A.實施懲戒B.指導(dǎo)市場參與者改進做法C.建立風(fēng)險的處置和退出機制D.制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)E.引導(dǎo)公眾對銀行業(yè)務(wù)的選擇【答案】:A|B|C|D【解析】:監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用在于：制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性；實施懲戒，即建立有效的

10、監(jiān)督檢查機制，確保政策執(zhí)行和有效信息披露；引導(dǎo)其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督；建立風(fēng)險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用。15.下列關(guān)于Credit Risk模型的說法，不正確的是（ ）。A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟影響也還是正態(tài)分布C.認(rèn)為不同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的D.根據(jù)火險的財險精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進行分析【答案】:B【解析】:Credit Risk模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。貸款組合中不同類型

11、的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布。組合的損失分布會隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。在計算過程中，模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的，而實際上，平均違約率會受宏觀經(jīng)濟狀況等因素影響而發(fā)生變化，在這種情況下，貸款組合的損失分布會出現(xiàn)更加嚴(yán)重的“肥尾”現(xiàn)象。16.巴塞爾協(xié)議有關(guān)市場風(fēng)險監(jiān)管新規(guī)的內(nèi)容，說法正確的是（ ）。A.首次明確了詳細(xì)的賬簿劃分標(biāo)準(zhǔn)B.要求使用內(nèi)部模型法的銀行在交易臺層面開展市場風(fēng)險計量管理C.重點對銀行賬簿向交易賬簿的內(nèi)部風(fēng)險轉(zhuǎn)移交易，提出嚴(yán)格的監(jiān)管要求D.首次提出剩余風(fēng)險資本附加要求E.內(nèi)部模型法資本計量以風(fēng)險價值指標(biāo)

12、替代預(yù)期尾部損失【答案】:A|B|C|D【解析】:E項，巴塞爾協(xié)議內(nèi)部模型法資本計量以預(yù)期尾部損失（ES）替代風(fēng)險價值（VaR）指標(biāo)，提出全新的市場風(fēng)險內(nèi)部模型法管理流程和計量方法。17.下列關(guān)于VaR的描述，正確的是（ ）。A.風(fēng)險價值與損失的任何特定事件相關(guān)B.風(fēng)險價值是即將發(fā)生的真實損失C.風(fēng)險價值是指可能發(fā)生的最大損失D.風(fēng)險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失【答案】:D【解析】:A項，風(fēng)險價值與持有期和給定的置信水平相關(guān)；BC兩項，風(fēng)險價值并不是即將發(fā)生的真實損失，也不意味著可能發(fā)生的最大損失。18.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行），資產(chǎn)收益率的計算公式為（ ）。A.資產(chǎn)收益率稅后凈

13、收入/資本金總額B.資產(chǎn)收益率稅后凈利潤/資本金總額C.資產(chǎn)收益率稅后凈利潤/平均資本金總額D.資產(chǎn)收益率稅后凈收入/資產(chǎn)總額【答案】:D【解析】:資產(chǎn)收益率（ROA）是反映商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量、收入水平、成本管理水平、負(fù)債管理水平以及綜合管理水平的綜合指標(biāo)，屬于風(fēng)險抵補類指標(biāo)。其計算公式是：資產(chǎn)收益率（ROA）稅后凈收入/資產(chǎn)總額。19.中國商業(yè)銀行體系的流動性風(fēng)險宏觀經(jīng)濟因素主要包括（ ）。A.貸款投放B.財政存款C.通貨膨脹D.外匯占款E.現(xiàn)金支取【答案】:A|B|D|E【解析】:除了一般性的流動性與流動性風(fēng)險的特點外，中國商業(yè)銀行的流動性波動及流動性風(fēng)險也具有自身獨有的特點。中國商業(yè)銀行體

14、系的流動性在宏觀影響因素、貨幣政策傳導(dǎo)上具有自身獨有的特點。宏觀經(jīng)濟因素主要包括外匯占款、貸款投放、現(xiàn)金支取和財政存款四個因素。20.商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于（ ）策略。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險對沖【答案】:C【解析】:風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險的原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。21.流動性風(fēng)險是（ ）引發(fā)的次生風(fēng)險。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.策略風(fēng)險E.外匯風(fēng)險【答案】:A|B|C|D【解析】:流動性風(fēng)險成因的復(fù)雜性決定了它既

15、可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險，也可能是由于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、策略風(fēng)險、集中度風(fēng)險以及國別風(fēng)險等引發(fā)的次生風(fēng)險。22.資本規(guī)劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進行預(yù)測，并將預(yù)測資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行（ ）達到動態(tài)平衡。A.資本充足水平B.發(fā)展規(guī)劃C.業(yè)務(wù)規(guī)劃D.財務(wù)規(guī)劃E.經(jīng)營規(guī)劃【答案】:A|C|D【解析】:資本規(guī)劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進行預(yù)測，并將預(yù)測資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財務(wù)規(guī)劃達到動態(tài)平衡。資本規(guī)劃的核心是預(yù)測未來的資本充足率，

16、預(yù)測資本充足率需要對分子（監(jiān)管資本）以及分母（風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)）進行正常情景和壓力情景的預(yù)測。23.下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有（ ）。A.優(yōu)先股B.資本公積C.損失準(zhǔn)備缺口D.盈余公積E.實收資本或普通股【答案】:B|D|E【解析】:核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。A項，優(yōu)先股屬于其他一級資本；C項，商業(yè)銀行在計算資本充足率時，應(yīng)當(dāng)從核心一級資本中全額扣除貸款損失準(zhǔn)備缺口。24.假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.

17、6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（ ）。A.40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品B.100%投資國債C.100%投資銀行理財產(chǎn)品D.60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品【答案】:C【解析】:銀行理財產(chǎn)品預(yù)期收益率：E（R）p1r1p2r2p3r30.28%0.66%0.25%6.2%。根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率公式RpW1R1W2R2：A項，收益率為5.92%；B項，收益率為5.5%；C項，收益率為6.2%；D項，收益率為5.78%。25.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對個人住房抵押貸款的風(fēng)險權(quán)重為（ ）。A.70%B.50%C.100%D.0【答案】:B【解析】:

18、在權(quán)重法下，不同資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險權(quán)重/信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。例如，對現(xiàn)金類資產(chǎn)、對我國中央政府和中國人民銀行的債權(quán)、對我國政策性銀行的債權(quán)（不包括次級債券），風(fēng)險權(quán)重為0；對一般企業(yè)的債權(quán)，風(fēng)險權(quán)重為100%；對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)，風(fēng)險權(quán)重為75%；對個人住房抵押貸款債權(quán)，風(fēng)險權(quán)重為50%；對個人其他債權(quán)，風(fēng)險權(quán)重為75%。26.下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（ ）。A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.危機管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指

19、南D.危機可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】:C【解析】:A項，制定危機管理規(guī)劃是聲譽風(fēng)險管理的具體做法之一；B項，傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行的危機管理主要采用“辯護或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強烈的對抗行動，如今更加具有建設(shè)性的危機處理方法是“化敵為友”；D項，無論聲譽危機何時發(fā)生，商業(yè)銀行在系統(tǒng)制定聲譽危機管理規(guī)劃時，很多潛在風(fēng)險就已經(jīng)被及時發(fā)現(xiàn)并得到有效處理，因此，聲譽危機管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當(dāng)可觀的附加價值。27.下列關(guān)于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有（ ）。A.無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品都具有一定的

20、公共性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)接受作為公共權(quán)力機構(gòu)的政府或其授權(quán)機構(gòu)的監(jiān)管B.銀行普遍存在通過擴大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的發(fā)展沖動，但由于銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險成本，因此容易引發(fā)銀行機構(gòu)在信貸配置方面的逆向選擇與道德風(fēng)險，造成金融市場效率低下C.外部宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險因素的變化對銀行經(jīng)營及未來發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響D.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論E.為提高效率，可以通過市場機制實現(xiàn)資本的自由準(zhǔn)入與退出【答案】:A|B|C|D【解析】:E項，銀行業(yè)具有內(nèi)在壟斷和過度競爭的發(fā)展趨勢，難以靠市場調(diào)節(jié)自動達到適度競爭的均衡狀態(tài)，也難以通過市場機制實現(xiàn)資本的自由準(zhǔn)入與退出。需要政府適當(dāng)干預(yù)和引導(dǎo)，對銀行業(yè)的市場準(zhǔn)

21、入和退出進行適當(dāng)限制和管理。28.戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例全球曼氏金融破產(chǎn)風(fēng)險事件：2011年10月31日，擁有長達200年歷史的世界最大期貨交易商全球曼氏金融控股公司（以下簡稱“全球曼氏金融”）向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護申請。相關(guān)背景：2010年3月，原新澤西州州長和高盛掌門人喬恩克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計劃。全球曼氏金融“看中”因信用評級下滑價格走低但收益率上升的歐洲國家主權(quán)債券，于是大量買入來自西班牙、意大利、比利時、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個月，公司持有高達63

22、億美元的歐債敞口。隨著歐債危機的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾級別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財季的財務(wù)狀況，披露損失高達1.91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價當(dāng)天暴跌48%。隨后在不到一周的時間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過2/3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護申請。根據(jù)以上案例描述，回答下列5小題。(1)喬恩克辛將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計劃，使這家機構(gòu)面臨的最主要風(fēng)險是（ ）。（單選題）A.聲譽風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.流動性風(fēng)險

23、【答案】:B【解析】:戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險。(2)全球曼氏金融買入歐洲國家主權(quán)債券，并將其抵押獲取貸款。此業(yè)務(wù)決策給全球曼氏金融帶來的三個主要風(fēng)險是（ ）。（單選題）A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險B.市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險、國別風(fēng)險、市場風(fēng)險D.流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽風(fēng)險【答案】:A【解析】:歐債危機的加深，使得持有歐洲國家主權(quán)債券面臨巨大的信用風(fēng)險；市場對歐洲國家主權(quán)債券的看跌會致使其價格大幅下降，全球曼氏金融將面臨市場風(fēng)險；巨大的信用風(fēng)險和市場風(fēng)險最終會引發(fā)流

24、動性風(fēng)險。(3)2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾級別。此時全球曼氏金融面臨的最主要風(fēng)險有（ ）。（多選題）A.流動性風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險E.聲譽風(fēng)險【答案】:A|B|C|E【解析】:ABC三項，全球曼氏金融持有的歐洲國家主權(quán)債券依然會使其面臨信用風(fēng)險、市場風(fēng)險及流動性風(fēng)險。E項，穆迪對全球曼氏金融評級的下調(diào)會引發(fā)貸款人對全球曼氏金融資產(chǎn)質(zhì)量的擔(dān)憂，要求其提前還款，從而使全球曼氏金融陷入新的財務(wù)“流動性”困境，流動性風(fēng)險加劇會引發(fā)市場及投資者對全球曼氏金融的負(fù)面評價，使其面臨聲譽風(fēng)險。(4)全球曼氏金融提交破產(chǎn)保護申請時，面臨的主要風(fēng)險有（ ）。

25、（多選題）A.流動性風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險E.聲譽風(fēng)險【答案】:A|E【解析】:A項，全球曼氏金融提交破產(chǎn)保護申請后仍然需要清償債務(wù)，面臨流動性風(fēng)險；E項，破產(chǎn)申請亦會使全球曼氏金融面臨聲譽風(fēng)險。(5)根據(jù)上述案例描述，下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認(rèn)識，最恰當(dāng)?shù)氖牵?）。（單選題）A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)其他多種風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處【答案】:C【解析】:戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認(rèn)為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風(fēng)險管理的

26、諸多益處，例如比競爭對手更早采取風(fēng)險控制措施、可以更為妥善地處理風(fēng)險事件等。戰(zhàn)略風(fēng)險與其他主要風(fēng)險密切聯(lián)系且相互作用，是一種多維風(fēng)險。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分評估戰(zhàn)略風(fēng)險可能給銀行帶來的損失及其對資本水平的影響，并視情況對戰(zhàn)略風(fēng)險配置資本。29.關(guān)于久期，下列論述不正確的是（ ）。A.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險有明顯聯(lián)系B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高C.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高D.久期分析能計量利率風(fēng)險對銀行經(jīng)濟價值的影響【答案】:B【解析】:B項，資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險敞口也越大。30.下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管

27、理層對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，錯誤的是（ ）。A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對市場風(fēng)險管理的最終責(zé)任B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險C.及時掌握市場風(fēng)險水平及其管理狀況D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】:A【解析】:A項，在風(fēng)險管理方面，董事會對商業(yè)銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險偏好等重大風(fēng)險管理事項的審議、審批，對銀行承擔(dān)風(fēng)險的整體情況和風(fēng)險管理體系的有效性進行監(jiān)督。31.根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟蕭條時期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟擴張時期的回收率低（ ）。A.1/4B.1/3C.1/2D.2/3【答案】:B【解析】:根據(jù)對

28、穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟蕭條時期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟擴張時期的回收率低1/3；而且，經(jīng)濟體系中的總體違約率代表經(jīng)濟的周期性變化與回收率呈負(fù)相關(guān)。32.下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（ ）。A.當(dāng)某一時間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感性缺口B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響C.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法D.在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降E.在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升【答案】:A|B|C【解析】:D項，當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）大于負(fù)債時，就

29、產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升；E項，對于負(fù)債敏感性缺口，即負(fù)缺口，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。33.影響貸款最低定價的風(fēng)險成本的因素不包括（ ）。A.違約概率B.盈利率C.違約損失率D.違約風(fēng)險暴露【答案】:B【解析】:貸款最低定價（資金成本經(jīng)營成本風(fēng)險成本資本成本）/貸款額。其中，風(fēng)險成本指預(yù)期損失和非預(yù)期損失，預(yù)期損失違約概率違約損失率違約風(fēng)險暴露。34.下列各項屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移措施的是（ ）。A.資產(chǎn)出售B.銀團貸款C.針對不同客戶貸款D.針對不同客戶收取不同利率【答案】:A【解析】:風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)

30、濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。BC兩項均屬于風(fēng)險分散措施；D項屬于風(fēng)險補償措施。35.下列關(guān)于VaR的描述正確的是（ ）。A.風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失B.VaR值是對損失風(fēng)險的事后估計C.VaR并不意味著可能發(fā)生的最大損失D.風(fēng)險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失E.VaR值的計量方法包括但不限于方差-協(xié)方差法、歷史模擬法等【答案】:A|C|D|E【解析】:B項，VaR值是對未來損失風(fēng)險的事前預(yù)測。36.（ ）是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風(fēng)險對沖

31、。A.組合對沖B.風(fēng)險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。其中，自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風(fēng)險對沖；市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。37.2017年12月，巴塞爾委員會發(fā)布巴塞爾最終方案，其主要內(nèi)容包括（ ）。A.限制內(nèi)部模型方法的使用B.引入杠桿率緩沖資本要求C.顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)D.提高信用風(fēng)險與操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法的穩(wěn)健性和風(fēng)險敏感性E.重新校準(zhǔn)資本底線要求【答案】:A|B|D|E【解析】:2

32、017年12月，巴塞爾委員會發(fā)布巴塞爾：危機后改革的最終方案（簡稱巴塞爾最終方案），新監(jiān)管規(guī)則將于2022年1月1日起實施，其主要內(nèi)容包括：提高信用風(fēng)險與操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法的穩(wěn)健性和風(fēng)險敏感性，從而提高銀行資本比率的可比性；限制內(nèi)部模型方法的使用；在信用估值調(diào)整（CVA）風(fēng)險計量中引入市場隱含的風(fēng)險暴露參數(shù)，同時取消內(nèi)部模型法，簡化為標(biāo)準(zhǔn)法（SA-CVA）和基本法（BA-CVA）；引入杠桿率緩沖資本要求；重新校準(zhǔn)資本底線要求。C項屬于巴塞爾協(xié)議對資本監(jiān)管的重要改進之一。38.在外部審計與信息披露的關(guān)系中，外部審計除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有助于（ ）。A.提高我國商業(yè)銀行的競爭能力B.消除信

33、息不對稱及降低代理成本C.對銀行產(chǎn)生更強有力的監(jiān)管和市場約束D.提高審計效率【答案】:C【解析】:由于我國商業(yè)銀行信息披露存在披露內(nèi)容不全面，風(fēng)險信息、表外業(yè)務(wù)信息披露不充分，信息披露監(jiān)控機制不完善等問題，市場參與者難以及時獲得諸如銀行財務(wù)狀況、經(jīng)營戰(zhàn)略、風(fēng)險管理能力、收益等方面的可靠信息，無法判斷哪些銀行風(fēng)險較低，或要求風(fēng)險較高的銀行提供更高的收益。因此，借助外部審計機構(gòu)的專業(yè)力量提高銀行信息披露質(zhì)量，有助于對銀行產(chǎn)生更強有力的監(jiān)管和市場約束。39.行為風(fēng)險的定義把_放在了核心位置，體現(xiàn)了_的風(fēng)險管理理念。（ ）A.金融機構(gòu)利益，以金融機構(gòu)為核心B.金融機構(gòu)利益，以客戶為核心C.消費者利益，

34、以金融機構(gòu)為核心D.消費者利益，以客戶為核心【答案】:D【解析】:行為風(fēng)險的定義把消費者利益放在了核心位置，體現(xiàn)了“以客戶為核心”的風(fēng)險理念。整個行為風(fēng)險的識別、評估、監(jiān)測、報告、控制、緩釋過程都圍繞消費者或客戶利益是否受到損害展開。40.風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進行評估，也就是通常所說的（ ）。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險監(jiān)測C.風(fēng)險控制D.風(fēng)險加總【答案】:D【解析】:風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進行評估，也就是通常所說的風(fēng)險加總。風(fēng)險加總的關(guān)鍵在于對相關(guān)性的考量，不同類型的風(fēng)險

35、之間、風(fēng)險參數(shù)之間、不同機構(gòu)之間都存在著相關(guān)性，對相關(guān)性假設(shè)的合理性成為風(fēng)險加總可信度的關(guān)鍵。41.根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），我國商業(yè)銀行一級資本充足率的最低要求為（ ）。A.6%B.4.5%C.5%D.3%【答案】:A【解析】:根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），資本監(jiān)管要求分為四個層次：第一層次為最低資本要求，即核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%；第二層次為儲備資本要求和逆周期資本要求，分別為2.5%和02.5%；第三層次為系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1%；第四層次為第二支柱資本要求。42.下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險

36、暴露的是（ ）。A.單筆不超過100萬授信的個人信用卡B.某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的微小企業(yè)貸款C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項分期付款D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信【答案】:A【解析】:合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露是指各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款，合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過100萬元人民幣。43.下列關(guān)于信貸審批的說法，不正確的是（ ）。A.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序B.信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放C.在進行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險D.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險

37、暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量【答案】:A【解析】:信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則包括：審貸分離原則，信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放；統(tǒng)一考慮原則，在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量，包括貸款、回購協(xié)議、逆回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等；展期重審原則，原有貸款和其他信用風(fēng)險暴露的任何展期都應(yīng)作為一個新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序。44.假設(shè)商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內(nèi)的違約概率分別為2%和4%，且相互獨立。如果在違約的情況下

38、，A級債券回收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損失為（ ）元。A.880000B.923000C.742000D.672000【答案】:A【解析】:預(yù)期損失違約概率違約風(fēng)險暴露違約損失率。A級債券所造成的預(yù)期損失2%20000000（160%）160000（元），BBB級債券所造成的預(yù)期損失4%30000000（140%）720000（元）。因此，銀行在這個信用組合上因違約風(fēng)險所產(chǎn)生的總預(yù)期損失160000720000880000（元）。45.下列說法正確的是（ ）。A.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守B.累計總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較

39、為激進C.累計總敞口頭寸法較為激進，凈總敞口頭寸法比較保守D.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進【答案】:B【解析】:累計總敞口頭寸法認(rèn)為，不論多頭還是空頭，都屬于銀行的敞口頭寸，都應(yīng)被納入總敞口頭寸的計量范圍，因此，這種計量方法比較保守；凈總敞口頭寸法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關(guān)性，認(rèn)為多頭與空頭存在對沖效應(yīng)，因此，這種計量方法較為激進。46.關(guān)于久期公式dP/dyDP/（1y），下列各項理解正確的是（ ）。A.久期越長，固定收益產(chǎn)品的價格變動幅度越大B.價格變動的程度與久期的長短無關(guān)C.久期公式中的D為修正久期D.收益率與價格同向變動【答案】:A【解析】:當(dāng)市場利率發(fā)生變化時，固

40、定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動，其變動程度取決于久期的長短，久期越長，其變動幅度也就越大。久期公式中的D為麥考利久期，修正久期為D/（1y），y表示市場利率。47.下列可被商業(yè)銀行認(rèn)定違約的情形有（ ）。A.銀行同意消極債務(wù)重組，造成債務(wù)規(guī)模減少B.銀行認(rèn)為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉C.銀行停止對貸款計息D.銀行將貸款出售沒有造成損失E.債務(wù)人欠息或手續(xù)費90天（含）以上【答案】:A|B|C|E【解析】:根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），當(dāng)下列一項或多項事件發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約：債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各

41、項透支將被視為逾期。銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵（質(zhì)）押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對銀行的債務(wù)。出現(xiàn)以下任何一種情況，銀行應(yīng)將債務(wù)人認(rèn)定為“可能無法全額償還對銀行的債務(wù)”：a銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息或應(yīng)計利息納入表外核算；b發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備；c銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失；d由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行同意進行消極重組，對借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整；e銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)；f債務(wù)人申請破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務(wù)；g銀行認(rèn)定的其他可能導(dǎo)致債

42、務(wù)人不能全額償還債務(wù)的情況。48.在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，（ ）一般不具有實質(zhì)性意義。A.名義價值B.市場價值C.內(nèi)在價值D.公允價值【答案】:A【解析】:名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，名義價值一般不具有實質(zhì)性意義。49.風(fēng)險分散的原理是（ ）。A.兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)B.用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險小于各資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)和C.用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險大于各資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)和D.用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險等于各資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)和【答案】:B【解析】:

43、因為相關(guān)系數(shù)11，所以有：則根據(jù)上述公式可得，當(dāng)兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)（即1）時，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險小于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風(fēng)險的數(shù)理原理。50.商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險？（ ）A.授信權(quán)限管理B.加強信貸審批C.加強貸后管理D.風(fēng)險緩釋E.限額管理【答案】:A|B|C|D|E【解析】:信用風(fēng)險控制的手段包括限額管理、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制和緩釋等。在信貸業(yè)務(wù)流程中，與信用風(fēng)險管理密切相關(guān)的關(guān)鍵流程/環(huán)節(jié)包括授信權(quán)限管理、貸款定價、信貸審批、貸后管理等。信貸業(yè)務(wù)流程應(yīng)當(dāng)結(jié)構(gòu)清晰、職能明確，在業(yè)務(wù)處理過程中做到關(guān)鍵崗位相互分離、相互協(xié)調(diào)、

44、相互制約，同時滿足業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險管理的需要。51.目前，一般銀行的杠桿率國際標(biāo)準(zhǔn)最低為_，最高為_。（ ）A.2%；2.75%B.3%；4.75%C.3%；4%D.2%；3.75%【答案】:B【解析】:巴塞爾委員會于2017年發(fā)布的巴塞爾最終方案，對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了更高的杠桿率要求。目前，巴塞爾委員會將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5個組別，資本附加要求分別為1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%，一般銀行的杠桿率國際標(biāo)準(zhǔn)最低為3%，最高為4.75%。52.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（ ）和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進行全面分析和識別并查

45、找出風(fēng)險原因的過程。A.風(fēng)險事件B.風(fēng)險特點C.業(yè)務(wù)特點D.風(fēng)險類型【答案】:D【解析】:新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險管理流程包括：新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險識別、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險評估、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險控制。其中，新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險類型和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。53.下列各項對商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的順序描述，正確的是（ ）。A.風(fēng)險分析信用信息的收集和傳遞風(fēng)險處置后評價B.風(fēng)險分析后評價信用信息的收集和傳遞風(fēng)險處置C.信用信息的收集和傳遞風(fēng)險分析風(fēng)險處置后評價D.信用信息的收集和傳遞后評價風(fēng)險分析風(fēng)險處置【答案】:C【解析】:風(fēng)險預(yù)警是各種工具和各種處理機制的組合結(jié)果，無論是否依托于動態(tài)化、系統(tǒng)化、精確化的風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，都應(yīng)當(dāng)逐級依次完成信用信息的收集和傳遞、風(fēng)險分析、風(fēng)險處置、后評價的預(yù)警程序。54.下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為（ ）。A.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準(zhǔn)C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部