管理咨詢】新巴塞爾協(xié)議PPT與風(fēng)險(xiǎn)管理課件

1、巴塞爾協(xié)議與風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)管理部1主要內(nèi)容巴塞爾委員會(huì)和巴塞爾協(xié)議簡(jiǎn)介銀行資本金概論現(xiàn)行的巴塞爾協(xié)議我國(guó)對(duì)銀行資本金監(jiān)管的方法新巴塞爾協(xié)議我國(guó)銀行如何實(shí)施新巴塞爾協(xié)議 巴塞爾委員會(huì) 巴塞爾協(xié)議的 發(fā)展和作用2 巴塞爾委員會(huì)（1）成立 1974年底，十國(guó)集團(tuán)中央銀行行長(zhǎng)成立了銀行法規(guī)與監(jiān)管事務(wù)委員會(huì)，并于1975年2月舉行了第一次代表會(huì)議，此后每年在巴塞爾召開(kāi)34次委員會(huì)會(huì)議。組織成員機(jī)構(gòu)為十二國(guó)中央銀行或監(jiān)管當(dāng)局秘書(shū)處設(shè)在國(guó)際清算銀行委員會(huì)對(duì)十國(guó)集團(tuán)中央銀行行長(zhǎng)理事會(huì)負(fù)責(zé)，由行長(zhǎng)們肯定并批準(zhǔn)其主要工作成果 ，這些成果也包含了中央銀行以外的各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局的承諾宗旨 為國(guó)際銀行業(yè)的監(jiān)管問(wèn)題提供一個(gè)正

2、式的討論場(chǎng)所，以加強(qiáng)各國(guó)金融監(jiān)管當(dāng)局間的合作，堵塞國(guó)際監(jiān)管中的漏洞，改善全球監(jiān)管質(zhì)量3 巴塞爾委員會(huì)（2）兩個(gè)原則沒(méi)有任何境外銀行機(jī)構(gòu)可以逃避監(jiān)管；監(jiān)管必須是充分有效的主要成果巴塞爾協(xié)定: 規(guī)定了跨國(guó)銀行的東道國(guó)與母國(guó)監(jiān)管當(dāng)局之間分享監(jiān)管權(quán)力的原則 巴塞爾協(xié)議 : 規(guī)定了銀行為吸收各種風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致的損失而需配置的最低資本要求其他，如有效銀行監(jiān)管的核心原則, ( 公開(kāi)披露網(wǎng)站： )通過(guò)與各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局、各種國(guó)際組織的廣泛合作以及舉行相關(guān)國(guó)際會(huì)議，巴塞爾委員會(huì)的原則得到廣泛傳播，并得以廣泛實(shí)施4巴塞爾協(xié)議發(fā)展過(guò)程各國(guó)資本金要求不盡相同，銀行追求大規(guī)模；金融管制放松，銀行風(fēng)險(xiǎn)增大；不公平競(jìng)爭(zhēng) 現(xiàn)行的資本

3、充足率協(xié)議簽署巴塞爾協(xié)議正式生效對(duì)資本協(xié)議的修訂以包含市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)新資本充足率框架征求意見(jiàn)稿新巴塞爾協(xié)議的第二次征求意見(jiàn)稿新巴塞爾協(xié)議的第三次征求意見(jiàn)稿新巴塞爾協(xié)議定稿新巴塞爾協(xié)議在十國(guó)集團(tuán)正式實(shí)施1988年前1988年1993年1月1996年1月1999年6月2001年1月2002年初2004年六月底2006年底5 巴塞爾協(xié)議的目的和方法主要目的提高國(guó)際銀行業(yè)系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)健性 消除國(guó)際銀行業(yè)內(nèi)造成不平等競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)存根源主要方法根據(jù)銀行表內(nèi)外資產(chǎn)面臨風(fēng)險(xiǎn)的大小，用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)的方式，按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)（8%）確定出銀行應(yīng)持有的最低資本；在國(guó)際銀行間執(zhí)行該統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。特點(diǎn) - 突出強(qiáng)調(diào)了資本充足率的標(biāo)準(zhǔn)和意義

4、 - 確立了全球同意的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) - 強(qiáng)調(diào)了國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的重要影響 效 果 基本上實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的目標(biāo)，雖然仍存在很多問(wèn)題。6主要內(nèi)容巴塞爾委員會(huì)和巴塞爾協(xié)議簡(jiǎn)介銀行資本金概論現(xiàn)行的巴塞爾協(xié)議我國(guó)對(duì)銀行資本金監(jiān)管的方法新巴塞爾協(xié)議我國(guó)銀行如何實(shí)施新巴塞爾協(xié)議 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 會(huì)計(jì)上的資本 經(jīng)濟(jì)資本 法定資本 7數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)基本概念變量和隨即變量（隨機(jī)變量）概率期望值密度函數(shù)和分布函數(shù)抽樣和估計(jì)值8數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)基本概念數(shù)學(xué)模型回歸分析模型兒童身高體重預(yù)測(cè)經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ腕w重(KG)=年齡X2+8身高(CM)=年齡X5+759數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)VAR方法VaR方法是有JP Morgan 公司率先提出的

5、.VaR(value at risk) 含義是“處于風(fēng)險(xiǎn)中的價(jià)值”10數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)VAR方法11 會(huì)計(jì)意義上的資本金資 產(chǎn)負(fù) 債=+會(huì)計(jì)意義上的資本金 提高資本充足性的方法： 提高盈利； 募集股本； 減少負(fù)債。 關(guān)鍵 盈利性 準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)報(bào)告。股東權(quán)益資產(chǎn)負(fù)債表12銀行的盈利銀行利 潤(rùn) 收 入成 本= 資金成本 營(yíng)運(yùn)成本 股本成本 風(fēng)險(xiǎn)成本 貸 款 投資組合 股 票 債 券 其 他較易確定 和控制不 易確定和控制 風(fēng)險(xiǎn)成本來(lái)源于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等各個(gè)方面，具有最大的不確定性和難以控制性； 風(fēng)險(xiǎn)成本通常以呆帳計(jì)提、壞帳、損失準(zhǔn)備等方式來(lái)反映，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的反映與真實(shí)成本不一致時(shí)，銀行的會(huì)計(jì)利

6、潤(rùn)與真實(shí)利潤(rùn)就不一致。13經(jīng)濟(jì)資本 經(jīng)濟(jì)資本 （沒(méi)有正式定義）是銀行在財(cái)務(wù)困難時(shí)可用來(lái)吸收損失的最低數(shù)量資本，在金融理論和實(shí)務(wù)界它用以應(yīng)付銀行的非預(yù)期損失。經(jīng)濟(jì)資本14經(jīng)濟(jì)資本配置風(fēng)險(xiǎn)損失：現(xiàn)有貸款組合在其所有資產(chǎn)到期前在一定置信度下可能面臨的最大損失。風(fēng)險(xiǎn)成本（期望損失）：貸款組合在一年中可能遭受的平均損失。它是貸款成本的組成部分，應(yīng)以貸款利息來(lái)支付，在資產(chǎn)賬戶上以一般準(zhǔn)備金來(lái)表現(xiàn)。15經(jīng)濟(jì)資本配置與置信度有關(guān)：置信度取決于銀行自己的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度，通常與銀行希望得到的信用評(píng)級(jí)有關(guān)。希望得到的信用評(píng)級(jí)越高，置信度越高，所需要的經(jīng)濟(jì)資本就越多。與信用風(fēng)險(xiǎn)損失的分布函數(shù)有關(guān)，不同銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策、資

7、產(chǎn)集中程度、資產(chǎn)質(zhì)量等不同，分布函數(shù)并不相同經(jīng)濟(jì)資本用來(lái)覆蓋超過(guò)期望損失的的風(fēng)險(xiǎn)，它是應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求，是在銀行擴(kuò)大資產(chǎn)、提高盈利的同時(shí)保持安全與穩(wěn)健的合理資本需求。16 巴塞爾協(xié)議中的經(jīng)濟(jì)資本 法定資本經(jīng)濟(jì)資本（法定資本）17 為什么巴塞爾協(xié)議不采用經(jīng)濟(jì)資本的流行概念用于覆蓋期望損失的一般準(zhǔn)備金已經(jīng)包含在巴塞爾協(xié)議的資本定義中，新協(xié)議并不打算改變目前資本的定義；各國(guó)關(guān)于準(zhǔn)備金的定義和政策不盡相同，“準(zhǔn)備金” 不都是用來(lái)抵御未來(lái)的預(yù)期損失，例如：依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)提取準(zhǔn)備金，如我國(guó)，按年末貸款余額的1%來(lái)提取，與資產(chǎn)質(zhì)量無(wú)關(guān)根據(jù)估計(jì)或已發(fā)生的當(dāng)期損失提取準(zhǔn)備金（損失準(zhǔn)備金）一般準(zhǔn)備金和專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)

8、備金18法定資本與會(huì)計(jì)資本的關(guān)系法定資本是保護(hù)存款人的 利益的，而不是保護(hù)所有債務(wù)人的利益的，因此法定資本的資本含義比會(huì)計(jì)資本廣泛，即滿足一定條件的銀行債務(wù)可以成為法定資本的一部分；會(huì)計(jì)資本在扣除聲譽(yù)、某些對(duì)外投資后成為法定資本的最重要的組成部分，即核心資本（一級(jí)資本）19法定資本包含了用于抵御預(yù)期損失的準(zhǔn)備金，與流行的經(jīng)濟(jì)資本概念不同經(jīng)濟(jì)資本的理論是確定法定資本的基礎(chǔ)，但由于不存在統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)損失分布函數(shù)，因而法定資本不能直接以分布函數(shù)來(lái)確定，而以加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的一定比例來(lái)計(jì)算，它建立在統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上，并且采取較保守的態(tài)度新巴塞爾協(xié)議下，通過(guò)逐漸給與銀行更多的確定風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)利，法定資本與經(jīng)濟(jì)資本將逐

9、漸一致法定資本和經(jīng)濟(jì)資本的關(guān)系20法定資本法定資本：負(fù)債和股東權(quán)益中銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)承認(rèn)為資本金的成分法定資本由負(fù)債和權(quán)益各一部分構(gòu)成只有銀行監(jiān)管當(dāng)局采用巴塞爾協(xié)議時(shí)，協(xié)議中的資本金才成為法定資本資 產(chǎn)負(fù) 債股東權(quán)益法 定 資 本 金21巴塞爾委員會(huì)和巴塞爾協(xié)議簡(jiǎn)介銀行資本金概論現(xiàn)行的巴塞爾協(xié)議我國(guó)對(duì)銀行資本金監(jiān)管的方法新巴塞爾協(xié)議我國(guó)銀行如何實(shí)施新巴塞爾協(xié)議 資本組成 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 目標(biāo)比率主要內(nèi)容22銀行資本金的構(gòu)成成分水平組成部分核心資本一級(jí)4% 實(shí)繳股本/普通股 公開(kāi)儲(chǔ)備金 永久性非累計(jì)優(yōu)先股附屬資本金高檔二級(jí) 非公開(kāi)儲(chǔ)備金 永久性非累計(jì)可延期的次級(jí)債券 永久性可累計(jì)的優(yōu)先股 重估儲(chǔ)

10、備附屬資本金低檔二級(jí) 定期可累計(jì)、不可延期的次級(jí)債券 最多占一級(jí)資本的50% 定期、可累計(jì)的優(yōu)先股23名詞解釋公開(kāi)儲(chǔ)備它是通過(guò)保留盈余或其他盈余而產(chǎn)生的，如從稅后保留利潤(rùn)中提取的部分、股票發(fā)行溢價(jià)、普通準(zhǔn)備金和法定準(zhǔn)備金的增值等 非累計(jì)優(yōu)先股是指只能按當(dāng)年盈利分取股息的優(yōu)先股股票，如果當(dāng)年公司經(jīng)營(yíng)不善而不能分取股息，未分的股息不能予以累積，以后也不能補(bǔ)付。 非公開(kāi)儲(chǔ)備指雖未公開(kāi)，但已反映在銀行損益帳戶上，并為銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)所接受的儲(chǔ)備。如呆帳（損失）準(zhǔn)備金等。次級(jí)債券指固定期限不低于5年(包括5年),除非銀行倒閉或清算,不用于彌補(bǔ)銀行日常經(jīng)營(yíng)損失,且該項(xiàng)債務(wù)的索償權(quán)排在存款和其它負(fù)債之后的商業(yè)銀

11、行長(zhǎng)期債券。次級(jí)債計(jì)入資本的條件:不得由銀行或第三方提供擔(dān)保；并且不得超過(guò)商業(yè)銀行核心資本的50%。 24作為資本金的金融工具資 本 結(jié) 構(gòu)巴塞爾資本金普通股權(quán)/混合股權(quán)/永久性非累計(jì)性優(yōu)先股永久債定期次級(jí)債存款/優(yōu)先債務(wù)一 級(jí)高檔二級(jí)低檔二級(jí)非資本金 資金成本 從屬性 投資者的 風(fēng)險(xiǎn)與受益 資本金性質(zhì)25從資本基礎(chǔ)中扣除從一級(jí)資本中扣除商譽(yù)從資本中扣除對(duì)其他銀行和金融機(jī)構(gòu)的資本投資（由各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局自行確定其范疇） 避免雙重杠桿效應(yīng)，阻止為了認(rèn)為（人為）地?cái)U(kuò)大銀行資本而相互交 叉持有銀行資本的做法 如果不扣除，銀行持有其他銀行的資本工具適用100%風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 26表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重0%20

12、%50%100%資產(chǎn)類(lèi)型 現(xiàn)金 對(duì)中央政府和央行的債權(quán) 對(duì)OECD國(guó)家中央政府和央行 的其它債權(quán) 對(duì)多邊發(fā)展銀行的債權(quán) 對(duì)在OECD國(guó)家注冊(cè)的銀行債權(quán) 對(duì)非OECD國(guó)家銀行一年以內(nèi)的債權(quán) 對(duì)OECD國(guó)家非國(guó)內(nèi)公共部門(mén)的債權(quán) 符合條件的住房抵押證券 借款人使用的住房抵押貸款 對(duì)私人部門(mén)的債權(quán) 對(duì)非OECD國(guó)家銀行一年以上的債權(quán) 對(duì)非OECD國(guó)家政府的債權(quán)對(duì)公共部門(mén)擁有的商業(yè)公司的債權(quán)所有其它資產(chǎn)27經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織OrganizationforEconomicCo-operationandDevelopmentOECD 【成立日期】其前身是1948年4月由西歐十幾個(gè)國(guó)家在巴黎成立的歐洲經(jīng)濟(jì)合作

13、組織。1960年12月14日，加拿大、美國(guó)及歐洲經(jīng)濟(jì)合作組織的成員國(guó)等共20個(gè)國(guó)家簽署公約，決定成立經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織。在公約獲得規(guī)定數(shù)目的成員國(guó)議會(huì)的批準(zhǔn)后，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織于1961年9月30日在法國(guó)巴黎正式宣告成立，簡(jiǎn)稱(chēng)經(jīng)合組織或經(jīng)合發(fā)組織?！咀谥肌看龠M(jìn)成員國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；幫助各成員國(guó)制定和協(xié)調(diào)有關(guān)政策，以提高各成員國(guó)的生活水平，保持財(cái)政的相對(duì)穩(wěn)定；鼓勵(lì)和協(xié)調(diào)成員國(guó)為援助發(fā)展中國(guó)家作出努力，幫助發(fā)展中國(guó)家改善經(jīng)濟(jì)狀況，促進(jìn)非成員國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 28表外項(xiàng)目將表外項(xiàng)目按信用風(fēng)險(xiǎn)的可能性分8 類(lèi)為每一類(lèi)別的表外項(xiàng)目指定一個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù) 表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 = 信用

14、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù) 交易對(duì)手表內(nèi)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重表外項(xiàng)目的一個(gè)例子291988年巴塞爾協(xié)議的不足之處1、容易導(dǎo)致銀行過(guò)分強(qiáng)調(diào)資本充足的傾向，從而相應(yīng)忽視銀行業(yè)的盈利性及其他風(fēng)險(xiǎn)2、沒(méi)有考慮同類(lèi)資產(chǎn)不同信用等級(jí)的差異3、對(duì)于國(guó)家信用的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重處理比較簡(jiǎn)單化4、僅僅注意信用風(fēng)險(xiǎn)，而沒(méi)有考慮到在銀行經(jīng)營(yíng)中影響越來(lái)越大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等等。30市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)定義：因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致表內(nèi)外頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括：交易賬戶中的受利率影響的各類(lèi)工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)整個(gè)銀行的外匯和商品風(fēng)險(xiǎn)。文件資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定（1996年1月）1997年底開(kāi)始實(shí)施背景 進(jìn)入90年代后，由于 各國(guó)銀行大量涉足發(fā)展迅猛的衍生品和其

15、他表外業(yè)務(wù)市場(chǎng)，其交易賬戶越來(lái)越多地受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的影響，并因此導(dǎo)致了相當(dāng)多的銀行出現(xiàn)巨額虧損，甚至引發(fā)破產(chǎn)倒閉。在這種情形下，各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局以及世界金融組織開(kāi)始將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管提上議事日程，并著手建立針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本充足性監(jiān)管體系。31市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法(標(biāo)準(zhǔn)法)將交易賬戶中的債務(wù)、股票及所有商品從資本協(xié)議的資產(chǎn)中分離出來(lái)，這部分資產(chǎn)沒(méi)有資本協(xié)議中規(guī)定的信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求；將風(fēng)險(xiǎn)分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及期權(quán)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)5類(lèi)；利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)又分為特定風(fēng)險(xiǎn)和一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)：與合約發(fā)行人的狀況直接關(guān)聯(lián)的一種風(fēng)險(xiǎn)形式一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：由于市場(chǎng)供求關(guān)系變化而導(dǎo)致金融合約價(jià)值下降的可

16、能每種風(fēng)險(xiǎn)按一定的標(biāo)準(zhǔn)指定了一個(gè)資本要求比率，該比率與即期市場(chǎng)價(jià)值的積就是該工具的資本要求；將各種風(fēng)險(xiǎn)所需要的資本加總就是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求。32抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本主要是一級(jí)資本和二級(jí)資本；經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局同意，可以建立三級(jí)資本（短期次級(jí)債）要求：三級(jí)資本只能用來(lái)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)資本不能超過(guò)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一級(jí)資本的250%，即抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一級(jí)資本至少達(dá)到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的28.5% =1/（1+2.5）。33市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定的創(chuàng)新提出了計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法內(nèi)部模型法的核心是以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為指標(biāo)來(lái)度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并在此基礎(chǔ)上確定資本充足額內(nèi)部模型法在技術(shù)上意味著對(duì)銀行內(nèi)部先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理成果的肯定，同時(shí)在監(jiān)

17、管理念上發(fā)生了重大變化即從強(qiáng)調(diào)外部監(jiān)管轉(zhuǎn)化為強(qiáng)化銀行內(nèi)部控制激勵(lì)。34目標(biāo)比率：8% 信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) = 單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求= 各類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)所需資本金加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 合格資本/加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)8%法定資本標(biāo)準(zhǔn) 8% 信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求= 8% （信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)35資本比率計(jì)算的例子 要注意對(duì)資本構(gòu)成的要求； 要最大限度地合理利用資本。36現(xiàn)行巴塞爾協(xié)議的主要問(wèn)題 監(jiān)管資本不能真正反映銀行意外損失的能力 不能準(zhǔn)確計(jì)量銀行面臨的總體風(fēng)險(xiǎn) 刺激了銀行采用表外業(yè)務(wù)對(duì)法定資本的套利行為 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)緩減技術(shù)，例如抵押和擔(dān)保，重形式而不 重實(shí)質(zhì) 37主

18、要內(nèi)容巴塞爾委員會(huì)和巴塞爾協(xié)議簡(jiǎn)介銀行資本金概論現(xiàn)行的巴塞爾協(xié)議我國(guó)對(duì)銀行資本金監(jiān)管的方法新巴塞爾協(xié)議我國(guó)銀行如何實(shí)施新巴塞爾協(xié)議 資本組成 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 目標(biāo)比率38我國(guó)對(duì)銀行資本金的監(jiān)管(一)商業(yè)銀行資本充足率管理辦法銀監(jiān)會(huì)令（2004年第2號(hào)） 總體上采用了巴塞爾協(xié)議的主導(dǎo)思想和主要方法如：資本分為核心資本和附屬資本、加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、8%法定資本等等。資本構(gòu)成核心資本：實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。附屬資本包括重估儲(chǔ)備、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重六個(gè)不同權(quán)數(shù)：0%、20%、50%、100%市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求 交易賬戶總頭寸高于表內(nèi)

19、外總資產(chǎn)的10%或超過(guò)85億元人民幣的商業(yè)銀行，須計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。39我國(guó)對(duì)銀行資本金的監(jiān)管(二)商業(yè)銀行資本充足率管理辦法銀監(jiān)會(huì)令（2004年第2號(hào)）資本核心資本資本充足=8%=4% 完善風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度、提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力、加強(qiáng)對(duì)資本充足率的分析及預(yù)測(cè)、制定切實(shí)可行的資本維持計(jì)劃、限制介入部分高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)資本不足8%4% 下發(fā)監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)、制定切實(shí)可行的資本補(bǔ)充計(jì)劃、限制資產(chǎn)增長(zhǎng)速度、降低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的規(guī)模、限制固定資產(chǎn)購(gòu)置、限制分配紅利和其他收入、嚴(yán)格審批或限制增設(shè)新機(jī)構(gòu)、開(kāi)辦新業(yè)務(wù)資本嚴(yán)重不足4%CA，則：加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)R*E = rE（CA（1W）如果風(fēng)險(xiǎn)暴露 E=CA,則：加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)R*E

20、=rWE R* 為綜合法調(diào)整后的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 r 為未考慮抵押調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 抵押交易的 W = 0.1556折扣的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)57綜合法舉例一筆風(fēng)險(xiǎn)暴露為100元，按其評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%評(píng)級(jí)為AAA的銀行債券抵押，期限8年，價(jià)值80元暴露與抵押的貨幣不同 由表，在該抵押下暴露的折扣 He=8%貨幣不匹配折扣 Hfx=8%調(diào)整后的抵押品價(jià)值CA=80/（1+8%+8%）= 69元，由于CA E=100元，所以：調(diào)整后的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)RWA=100% 10069 (10.15)= 41元58風(fēng)險(xiǎn)緩減的其它形式擔(dān)保合格的擔(dān)保人： (1) 國(guó)家、公共機(jī)構(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重比債務(wù)人低的銀行；(2) 評(píng)級(jí)為A級(jí)以上的

21、公司和母公司風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重：(1) 部分擔(dān)保時(shí)擔(dān)保部分等于借款人和擔(dān)保人風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的加權(quán)平均，未擔(dān)保部分等于借款人的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重；(2) 全額擔(dān)保時(shí)：R*= wr (1w) g其它表內(nèi)凈扣限于對(duì)同一交易對(duì)手的貸款和存款滿足要求的條件和披露59標(biāo)準(zhǔn)法總結(jié)根據(jù)不同的債權(quán)類(lèi)型、不同的信用評(píng)級(jí)確定不同的權(quán)重根據(jù)抵押、擔(dān)保等不同的風(fēng)險(xiǎn)緩減技術(shù)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重對(duì)抵押采用簡(jiǎn)單法或綜合法對(duì)擔(dān)保采用加權(quán)平均法按與舊協(xié)議相同的方式計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和資本充足率60信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB)概述銀行賬戶的資產(chǎn)分為 6 類(lèi)（公司業(yè)務(wù)、主權(quán)、銀行、零售業(yè)務(wù)、項(xiàng)目融資、股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露）每種風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重來(lái)源于一個(gè)連續(xù)函數(shù)初級(jí)IRB法和

22、高級(jí)IRB法計(jì)算非零售業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重零售業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加權(quán)方法僅有一種附加的抵押3年的過(guò)渡期61信用風(fēng)險(xiǎn)要素一筆貸款違約概率(Probability of Default, PD)違約損失率(Loss Given Default, LGD)風(fēng)險(xiǎn)暴露(Exposure at Default, EAD)期限(Maturity, M)期望損失（Expected Loss，EL)：EL=PD LGD EAD非預(yù)期損失（Unexpected Loss） 貸款組合貸款質(zhì)量間的相關(guān)性組合損失率分布函數(shù)62高級(jí)法基礎(chǔ)法IRB法Internal Ratings-Based Approach全新的要求銀行測(cè)算借款

23、人的違約率PD違約損失率LGD和預(yù)計(jì)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露EAD將由監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)標(biāo)準(zhǔn)給出估計(jì)值或方法需做壓力測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)為以1%PD、50% LGD和3年期限M的貸款將產(chǎn)生8%的資本要求銀行可以確定更多的風(fēng)險(xiǎn)因素63巴塞爾協(xié)議要求銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)需要乎合其基本要求; 若銀行未能符合, 則不容許使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法內(nèi)部評(píng)級(jí)法的基礎(chǔ)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)64巴塞爾協(xié)議對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)基本要求1.有意義地區(qū)別風(fēng)險(xiǎn):巴塞爾協(xié)議要求銀行采用兩維評(píng)級(jí),一方面為客戶評(píng)級(jí), 另一方面是貸款評(píng)級(jí). 評(píng)級(jí)級(jí)別的結(jié)構(gòu),巴塞爾協(xié)議要求正常級(jí)別需細(xì)分為6至9級(jí), 而非正常貸款的級(jí)別則要求至少兩級(jí)。652.評(píng)級(jí)系統(tǒng)的完整性評(píng)級(jí)的完整性包括評(píng)

24、級(jí)的范圍及評(píng)級(jí)的獨(dú)立性. 巴塞爾協(xié)議要求銀行必須于授信前對(duì)每一個(gè)客戶進(jìn)行評(píng)級(jí). 而制定評(píng)級(jí)單位是獨(dú)立的.3. 評(píng)級(jí)系統(tǒng)的監(jiān)控 評(píng)級(jí)系統(tǒng)及違約率的評(píng)估程序的主要部份必須經(jīng)過(guò)銀行董事會(huì)及管理層的批準(zhǔn)。而銀行的內(nèi)部稽核部門(mén)亦必須每年對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢查巴塞爾協(xié)議對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)基本要求664.評(píng)級(jí)系統(tǒng)的準(zhǔn)則及方向銀行的評(píng)級(jí)系統(tǒng)必須有一套統(tǒng)一,明確的程序和準(zhǔn)則來(lái)確定借款人的評(píng)級(jí). 這些準(zhǔn)則具區(qū)別各種風(fēng)險(xiǎn)的能力, 亦要讓第三者易于明白有關(guān)的準(zhǔn)則如何辨別風(fēng)險(xiǎn).5. 違約率評(píng)估的最低要求銀行必須為內(nèi)部評(píng)級(jí)的每個(gè)級(jí)別評(píng)估出一年期的違約率, 每級(jí)的違約率是審慎而且是一個(gè)長(zhǎng)期平均的違約率.巴塞爾協(xié)議對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)基本要求

25、676. 數(shù)據(jù)的收集及信息科技的應(yīng)用銀行必須收集及存儲(chǔ)足夠的數(shù)據(jù)為其許風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供足夠的支持.而采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須收集和保存在評(píng)級(jí)過(guò)程中的數(shù)據(jù), 借款人評(píng)級(jí)歷史等資料. 而有關(guān)的信息系統(tǒng)亦必須符合內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最低要求.7. 內(nèi)部評(píng)級(jí)的使用內(nèi)部評(píng)級(jí)的數(shù)據(jù)是日常內(nèi)部信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理過(guò)程的一個(gè)重要部份. 內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)應(yīng)用于日常貸款的審批, 風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)及與信貸授權(quán)掛鉤.而中銀香港現(xiàn)時(shí)日常貸款的審批,亦會(huì)使用客戶評(píng)級(jí)作為參考.巴塞爾協(xié)議對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)基本要求688. 評(píng)級(jí)系統(tǒng)的內(nèi)部驗(yàn)證銀行必須要有一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臋C(jī)制來(lái)驗(yàn)證評(píng)級(jí)系統(tǒng), 程序,違約率評(píng)估的準(zhǔn)確性及一致性, 并需向監(jiān)管當(dāng)局其內(nèi)部驗(yàn)證程序有足夠

26、的評(píng)估能力.9. 評(píng)級(jí)的披露要求銀行必須符合第三支柱有關(guān)內(nèi)部評(píng)級(jí)方法的披露要求.巴塞爾協(xié)議對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)基本要求69信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法(IRB)為什么采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法？ 內(nèi)部評(píng)級(jí)法相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)法而言可以得到資本的優(yōu)惠，但前提是由此形成的監(jiān)管資本能夠應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)，如：對(duì)初級(jí)IRB,加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)下降2%3%對(duì)高級(jí)IRB,加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)為初級(jí)IRB法的90%初級(jí)IRB和高級(jí)IRB 初級(jí)IRB法只能自己確定PD,其它風(fēng)險(xiǎn)素由監(jiān)管當(dāng)局提供；高級(jí)IRB法可以利用自己的評(píng)級(jí)系統(tǒng)確定所有風(fēng)險(xiǎn)要素70加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)算分兩步根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重加權(quán)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的基礎(chǔ)水平集中度調(diào)整 加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)= GSFRWE GSF集中度調(diào)整系數(shù)

27、 RW風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重向量 E 風(fēng)險(xiǎn)暴露向量71公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重（RWc)RWc=(LGD/50) BRWc(PD)或 12.5LGD取較小值BRWc (PD) 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，是違約損失率為50%，期限為3年，違約概率為0.7%的風(fēng)險(xiǎn)暴露的權(quán)重12.5的系數(shù)是一筆風(fēng)險(xiǎn)暴露的最大資本要求 12.5100%8% = 1LGD,M一定PDBRWc72基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的代表性數(shù)值實(shí)施IRB時(shí)可能要求比現(xiàn)在更多的資本。73違約的定義（271段）有充分證據(jù)證明債務(wù)人不能全額償還其借款債務(wù)人的信譽(yù)下降或被迫進(jìn)行債務(wù)重組，包括本金、利息、手續(xù)費(fèi)等的減免和延期債務(wù)人超過(guò)到期日90天仍未償還債務(wù)債務(wù)人或債權(quán)人已申請(qǐng)債務(wù)人的企

28、業(yè)破產(chǎn)74風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重函數(shù)中的參數(shù)PD無(wú)擔(dān)保：信用評(píng)級(jí)中一年期違約概率與0.03%中較大值有擔(dān)保：初級(jí)法與信用風(fēng)險(xiǎn)緩減技術(shù)相同LGD初級(jí)法（1）對(duì)優(yōu)先債務(wù)50% （2）對(duì)次級(jí)債務(wù)75% （3）商業(yè)和住房抵押調(diào)整高級(jí)法EAD表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露按名義未償值計(jì)算表外項(xiàng)目，用初級(jí)法和高級(jí)法確定信用轉(zhuǎn)換因子75IRB法的零售風(fēng)險(xiǎn)銀行自行測(cè)算PD和LGD，或直接測(cè)算EL，而不需測(cè)算PD和LGD，在概念上EL=PDLGD統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重函數(shù)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重與零售業(yè)務(wù)到期日無(wú)關(guān)零售業(yè)務(wù)沒(méi)有初級(jí)法零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)必須把借款人和債項(xiàng)評(píng)級(jí)結(jié)合起來(lái)，這一點(diǎn)不同于公司業(yè)務(wù)評(píng)級(jí)76IRB法的集中度調(diào)整目的：沒(méi)有將高風(fēng)險(xiǎn)分散的銀行應(yīng)該需要額外

29、的資本基本方法：測(cè)算一個(gè)集中度系數(shù)，對(duì)以前計(jì)算的加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整具體方法：風(fēng)險(xiǎn)匯總：將產(chǎn)權(quán)關(guān)系和違約相關(guān)性高的公司當(dāng)成一個(gè)共同主體，將它們的債權(quán)加總，并對(duì)各借款人的PD和LGD加權(quán)平均計(jì)算總資產(chǎn)的PD、LGD及銀行貸款的有效數(shù)量根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整公式計(jì)算系數(shù)77IRB的最低要求確保有效區(qū)分信用風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)確定評(píng)級(jí)的工作完善、全面對(duì)評(píng)級(jí)體系和過(guò)程的檢查評(píng)級(jí)體系的標(biāo)準(zhǔn)PD的估計(jì)數(shù)據(jù)收集和信息技術(shù)系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)級(jí)的應(yīng)用內(nèi)部檢查信息披露一開(kāi)始并且一直達(dá)到了指定的最低標(biāo)準(zhǔn)78確保有效區(qū)分信用風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)借款人評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)可結(jié)合來(lái)評(píng)，也可分別評(píng)至少69個(gè)正常貸款等級(jí)和至少2個(gè)不良貸款等級(jí)在每一個(gè)等級(jí)上的風(fēng)險(xiǎn)暴

30、露不超過(guò)總暴露的30%79評(píng)級(jí)的完整性和完備性每個(gè)借款人和風(fēng)險(xiǎn)暴露的合法主體都應(yīng)被評(píng)級(jí)獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，包括復(fù)評(píng)有效的獲取和更新借款人信息的機(jī)制80對(duì)評(píng)級(jí)系統(tǒng)和機(jī)制的監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督評(píng)級(jí)信息定期報(bào)告（按月）評(píng)級(jí)過(guò)程的詳細(xì)記載和模型文件內(nèi)、外部審計(jì)獨(dú)立的信用風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)經(jīng)過(guò)良好訓(xùn)練的負(fù)責(zé)評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)的員工81評(píng)級(jí)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)制定具體的評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)并形成文檔定性和定量分析評(píng)級(jí)預(yù)測(cè)PD以一年為限評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的例外情況82違約概率測(cè)算每個(gè)內(nèi)部級(jí)別一年期違約率保守性和一致性數(shù)據(jù)完整性可以使用內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)模型，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)觀察期至少為5年83內(nèi)部評(píng)級(jí)的使用必須用于日常信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理

31、用于信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)與銀行資本充足率有明確聯(lián)系獨(dú)立的部門(mén)進(jìn)行壓力測(cè)試，至少每6個(gè)月進(jìn)行一次必須使用3年以上84內(nèi)部驗(yàn)證確保評(píng)級(jí)系統(tǒng)程序和PD估計(jì)的準(zhǔn)確性與一致性對(duì)數(shù)據(jù)、模型的審查程序定期將實(shí)際違約率與估計(jì)的PD比較85數(shù)據(jù)收集和IT系統(tǒng)借款人信用級(jí)別及其變化的信息借款人評(píng)級(jí)的所有信息信息披露按第三支柱規(guī)定86操作風(fēng)險(xiǎn)定義由不完善或失效的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)及外部事件所造成的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)總體上看，操作風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本約為20%鼓勵(lì)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量從最簡(jiǎn)單的基本 指標(biāo)法逐漸過(guò)渡到先進(jìn)的內(nèi)部計(jì)量法。同時(shí)，一旦銀行采用了先進(jìn)方法，則不允許退回到簡(jiǎn)單的方法去。87操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量基本指標(biāo)法資本要求=

32、總收入標(biāo)準(zhǔn)法1. 將銀行活動(dòng)分為標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)2. 單個(gè)業(yè)務(wù)資本要求= 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)3. 資本要求=單個(gè)業(yè)務(wù)資本要求之和內(nèi)部計(jì)量法1. 監(jiān)管當(dāng)局指定標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)暴露指標(biāo)(EI)2. 測(cè)算損失事件的發(fā)生概率（PE）和損失率(LGE)3. 計(jì)算期望損失 EL=EI PE LGE4. 單個(gè)業(yè)務(wù)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型的資本需求= EL5. 資本需求= 單個(gè)資本需求88第二支柱：監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查目的確保銀行建立起有效的內(nèi)部程序，借以評(píng)估銀行在認(rèn)真分析風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)常設(shè)定的資本充足率第二支柱與第一支柱密切相關(guān)，監(jiān)管當(dāng)局必須確保銀行能自始至終地滿足各項(xiàng)要求， 例如：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的內(nèi)部方法、程序信用緩解技術(shù)資產(chǎn)證券化信息披

33、露89監(jiān)管的四項(xiàng)原則 銀行應(yīng)具備與其風(fēng)險(xiǎn)狀況相適應(yīng)的評(píng)估總量資本的一整套程序，以及維持資本水平的戰(zhàn)略 檢查和評(píng)估銀行內(nèi)部資本充足率的評(píng)估情況和戰(zhàn)略，以及銀行監(jiān)測(cè)和確保滿足監(jiān)管資本比率的能力 促進(jìn)銀行的資本高于最低監(jiān)管資本比率，并有能力要求銀行持有高于最低標(biāo)準(zhǔn)的資本 爭(zhēng)取及早干預(yù)，從而避免銀行的資本低于抵御風(fēng)險(xiǎn)所需的最低水平90監(jiān)管策略的轉(zhuǎn)變重點(diǎn)： 風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)管理程序的監(jiān)管，促進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的不斷提高91第三支柱：市場(chǎng)紀(jì)律信息披露是新協(xié)議的重要組成部分市場(chǎng)紀(jì)律具有強(qiáng)化資本監(jiān)管、幫助監(jiān)管當(dāng)局提高金融體系安全穩(wěn)健的潛在作用核心披露和補(bǔ)充披露主要披露的類(lèi)型協(xié)議的應(yīng)用范圍資本結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露和評(píng)價(jià)資

34、本充足性92新舊協(xié)議的比較93尚需討論的一些問(wèn)題 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估種的技術(shù)問(wèn)題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)、損失、 指標(biāo)值等 內(nèi)部評(píng)級(jí)法中不同質(zhì)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)衡量的一致性問(wèn)題 零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重選擇問(wèn)題 適度信息披露問(wèn)題 對(duì)小銀行和新興市場(chǎng)銀行的影響94新巴賽爾協(xié)議的重要思想 對(duì)于金融監(jiān)管的強(qiáng)調(diào)不應(yīng)伴隨對(duì)銀行自主性的抑制。任何外部監(jiān)管都無(wú)法保證萬(wàn)無(wú)一失，良好的金融秩序需要的是嚴(yán)厲而又不失靈活性的監(jiān)管，加上有活力而能夠自律的金融機(jī)構(gòu)，二者有機(jī)同一，缺一不可。這一要求是所有金融監(jiān)管實(shí)踐的基本原則。95主要內(nèi)容巴塞爾委員會(huì)和巴塞爾協(xié)議簡(jiǎn)介銀行資本金概論現(xiàn)行的巴塞爾協(xié)議我國(guó)對(duì)銀行資本金監(jiān)管的方法新巴塞爾協(xié)議我國(guó)銀行如何實(shí)施新巴塞爾協(xié)

35、議 管理機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行對(duì)實(shí)施巴塞爾協(xié)議的態(tài)度 我國(guó)實(shí)施巴塞爾協(xié)議的困難和方案選擇 商業(yè)銀行的組織重構(gòu)和信貸流程再造96我國(guó)對(duì)實(shí)施新巴塞爾協(xié)議的態(tài)度人民銀行把新協(xié)議作為提高我國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的有效切入點(diǎn)，鼓勵(lì)各行開(kāi)發(fā)IRB，強(qiáng)調(diào)開(kāi)始積累數(shù)據(jù)，在完善銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)使用IRB法進(jìn)行資本監(jiān)管商業(yè)銀行 大銀行： IRB 小銀行：人行統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)97實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)法的困難債務(wù)市場(chǎng)不存在，因之評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)尚處于發(fā)展中，包括技術(shù)、數(shù)據(jù)、權(quán)威性等缺乏足夠的評(píng)級(jí)實(shí)體，即絕大多數(shù)企業(yè)沒(méi)有評(píng)級(jí)中國(guó)目前尚缺乏信用體系，數(shù)據(jù)獲得困難98我國(guó)IRB法的現(xiàn)狀銀行普遍開(kāi)展了對(duì)借款人的評(píng)級(jí)評(píng)級(jí)的用途不大，主要用于授信債項(xiàng)評(píng)級(jí)

36、沒(méi)有開(kāi)展具備五級(jí)分類(lèi)的評(píng)級(jí)體系，但五級(jí)分類(lèi)不是信用評(píng)級(jí)99關(guān)于IRB法的幾個(gè)錯(cuò)誤理解實(shí)施IRB關(guān)鍵是計(jì)算PD和LGD PD和LGD是信用評(píng)級(jí)的結(jié)果，而不是相反；實(shí)施IRB法關(guān)鍵是信用風(fēng)險(xiǎn)管理組織和技術(shù)的不斷改善PD和LG D本身并不重要，重要的是改善業(yè)績(jī)由人行統(tǒng)一組織，開(kāi)發(fā)統(tǒng)一的IRB法 統(tǒng)一的IRB法并不存在，IRB不是一個(gè)模型，而是一個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)量的體系每個(gè)銀行都有自己的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，以與自己的客戶經(jīng)驗(yàn)、人員與政策相適應(yīng)100關(guān)于IRB法的幾個(gè)錯(cuò)誤理解IRB能提高銀行的業(yè)績(jī) IRB有助于提高銀行業(yè)績(jī)，但不必然，風(fēng)險(xiǎn)管理和信貸流程是主要的債項(xiàng)評(píng)級(jí)與客戶評(píng)級(jí)是兩個(gè)不同的系統(tǒng) 債項(xiàng)評(píng)級(jí)與客

37、戶評(píng)級(jí)緊密相聯(lián)，不可分割存在一個(gè)廣泛適用的LGD LGD與評(píng)級(jí)相聯(lián)系，每個(gè)級(jí)別都有一個(gè)LGD不同銀行的評(píng)級(jí)、清收政策及力度不同，LGD不同有了PD和LGD，就可以用IRB PD和LGD 與銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)相一致，當(dāng)準(zhǔn)備采用IRB而改變風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、計(jì)量、管理系統(tǒng)時(shí)，原來(lái)積累的PD和LGD 就沒(méi)用101 實(shí)施IRB的考慮IRB法在中央銀行的指導(dǎo)下，由各家銀行來(lái)實(shí)施每個(gè)銀行都應(yīng)當(dāng)建立自己的體系充分利用現(xiàn)有資源變革組織、信貸程序與風(fēng)險(xiǎn)管理文化監(jiān)管當(dāng)局的人員培訓(xùn)建立外部強(qiáng)有力的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系立即行動(dòng)，五年左右達(dá)到IRB法要求102信貸流程的改造信貸流程的關(guān)鍵階段1、客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估客戶初選 客戶評(píng)級(jí)授信額度設(shè)

38、定批準(zhǔn) 每年一次2、交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估貸款申請(qǐng)交易風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算定價(jià)批準(zhǔn)放款每筆貸款3、客戶監(jiān)督與清收 客戶監(jiān)督清收 定期或根據(jù)需要103信貸組織的改造成功的信貸組織所具備和一些共同特點(diǎn)設(shè)有一個(gè)集中的信貸組織，直接向行長(zhǎng)匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與銷(xiāo)售的分離壞帳處理、回收與銷(xiāo)售的分離信貸中心專(zhuān)家對(duì)復(fù)雜案例進(jìn)行評(píng)估優(yōu) 點(diǎn)專(zhuān)人專(zhuān)職，便于提高業(yè)績(jī)便于對(duì)員工進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和獎(jiǎng)勵(lì)防止欺詐104改進(jìn)業(yè)績(jī)管理辦法和流程監(jiān)控衡量預(yù)期貸款利潤(rùn)預(yù)期利潤(rùn)貸款價(jià)格貸款成本（包含交易成本）衡量銷(xiāo)售人員是否遵守新流程的指標(biāo)檢查信貸風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的分布以反映新評(píng)級(jí)系統(tǒng)的績(jī)效行長(zhǎng)需要反復(fù)強(qiáng)調(diào)利潤(rùn)而不是貸款量改變貸款業(yè)務(wù)銷(xiāo)售人員的激勵(lì)機(jī)制105流程與組織改進(jìn)的

39、小結(jié)實(shí)施IRB法時(shí)，信貸流程與組織的改進(jìn)是至關(guān)重要的，沒(méi)有后者，新的評(píng)級(jí)體系就毫無(wú)意義銀行實(shí)施巴塞爾協(xié)議的主要原因是提高業(yè)績(jī)，而不僅是分配資本（考慮經(jīng)濟(jì)資本的概念）106全面風(fēng)險(xiǎn)管理巴塞爾新資本協(xié)議打算做兩件事：一是把新的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的概念應(yīng)用到對(duì)銀行的監(jiān)管中去，二是鼓勵(lì)復(fù)雜程度極高的大型國(guó)際活躍銀行在更深的層次和更廣的范圍內(nèi)應(yīng)用這些概念。不可否認(rèn)，貫穿巴塞爾新資本協(xié)議的思想來(lái)自銀行內(nèi)部，但是并非所有銀行都使用這些概念，而且各銀行之間的發(fā)展也不平衡。投資者和交易對(duì)手不斷關(guān)心這些概念是否正被采用，巴塞爾新資本協(xié)議也增大了這方面的壓力。貫穿于巴塞爾新資本協(xié)議三大支柱的核心是鼓勵(lì)銀行投資和改善風(fēng)

40、險(xiǎn)管理系統(tǒng)。先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)方法要求大銀行正規(guī)化、系統(tǒng)地分析信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，確定風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約概率和損失率。107全面風(fēng)險(xiǎn)管理巴塞爾新資本協(xié)議扎根于現(xiàn)代金融之中，并且努力尋求大銀行開(kāi)發(fā)、評(píng)估各種風(fēng)險(xiǎn)的全面、系統(tǒng)的方法，因此提高了監(jiān)管當(dāng)局和市場(chǎng)對(duì)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的期望。結(jié)果也強(qiáng)化了銀行管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理詳細(xì)內(nèi)容的重視并加大了資源的投入，重點(diǎn)留意承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)的潛在損失。108全面風(fēng)險(xiǎn)管理就是這種對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的重視和支持，才大大削弱了由來(lái)已久的銀行貸款的親經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)性：在過(guò)度樂(lè)觀情況下承擔(dān)了不必要的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)悲觀情緒占上風(fēng)時(shí)，即使是對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的借款人也減少貸款供應(yīng)；對(duì)不要的風(fēng)險(xiǎn)，既沒(méi)有正

41、確定價(jià)，也沒(méi)有充足的儲(chǔ)備或資本；貸款供應(yīng)減少反過(guò)來(lái)限制了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。109全面風(fēng)險(xiǎn)管理隨著銀行業(yè)的規(guī)模和范圍的擴(kuò)大以及銀行系統(tǒng)的日益集中，過(guò)度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的錯(cuò)誤和在世界金融市場(chǎng)以及一些國(guó)家貸款供應(yīng)減少的后果，已經(jīng)嚴(yán)重得簡(jiǎn)直讓人難以忍受。沒(méi)有什么方法可以替代強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，也沒(méi)有比強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理更有吸引力的選擇：比如禁止從事某些業(yè)務(wù)或強(qiáng)加有礙銀行經(jīng)營(yíng)的監(jiān)管。銀行管理人員以及股東或債權(quán)人，還有那些相信市場(chǎng)力量的人，都為了自己的利益極力推進(jìn)巴塞爾新資本協(xié)議，因?yàn)槠渌娲桨付继岵黄鹚麄兊呐d趣。110猴子管理法錫恩管理顧問(wèn)2005-08-23對(duì)下屬的執(zhí)行化管理工具猴子管理法112責(zé)任是一只猴子每個(gè)人的本性中始終

42、在重復(fù)著一個(gè)永恒的主題：回避風(fēng)險(xiǎn)；所有的執(zhí)行在管理層面上都可以歸結(jié)為一點(diǎn)：責(zé)權(quán)利的對(duì)等；這是管理人員做管理的基本原則113為什么經(jīng)理們總是沒(méi)有時(shí)間，而他們的下屬卻總是沒(méi)有工作？責(zé)任猴子在哪兒？讓我們想象一下，一個(gè)經(jīng)理正走在大廳時(shí)，這時(shí)他看見(jiàn)一個(gè)下屬A迎面走來(lái)。兩人碰面時(shí)，A打招呼道：“早上好。順便問(wèn)一下，我們出了個(gè)問(wèn)題。你看”經(jīng)理說(shuō)：“很高興你能提出這個(gè)問(wèn)題。讓我考慮一下，再通知你?！比缓笏c下屬就各自走開(kāi)了?，F(xiàn)在，猴子在誰(shuí)的背上？為了確保經(jīng)理不會(huì)忘記這件事，過(guò)一段時(shí)間A會(huì)將頭探進(jìn)經(jīng)理辦公室，歡快地問(wèn)道：“怎么樣了？”這叫作監(jiān)督誰(shuí)是上級(jí)？114每個(gè)人的本性中始終在重復(fù)著一個(gè)永恒的主題：回避風(fēng)險(xiǎn)

43、推責(zé)搶功回避風(fēng)險(xiǎn)事情成功時(shí)，要搶功，參謀的說(shuō)自己的建議好，辦事的說(shuō)自己水平高事情失敗時(shí)，要推責(zé)，參謀的說(shuō)辦事的沒(méi)水平，辦事的說(shuō)參謀瞎出招不做自己不熟的事缺少跨區(qū)間管理，不能鍛煉出真正的領(lǐng)導(dǎo)，只能出部門(mén)經(jīng)理115責(zé)任是一只猴子，不小心就背上了責(zé)任是一只猴子，如果你不懂如何回答下屬的請(qǐng)示，一轉(zhuǎn)眼之間，猴子就會(huì)跳到你的身上。然后，你就不再有上下班時(shí)間，不再有周末，不再有假日。116只要是猴子，就喜歡到處跳上司下屬猴子明著跳到下屬身上猴子暗中又跳回上司身上正是領(lǐng)導(dǎo)者不正確的領(lǐng)導(dǎo)方法，讓責(zé)任這只猴子偷偷又跳走了，最后導(dǎo)致責(zé)、權(quán)、利不對(duì)等。上司下屬A下屬B猴子明著跳到下屬A身上猴子暗中又跳到同事身上猴子暗

44、中又跳回上司身上117第一法則：始終讓猴子在下屬的肩上凡是計(jì)劃的就一定要有結(jié)果，那怕是階段性的結(jié)果；責(zé)任變動(dòng)時(shí)要讓放猴子的人清楚：猴子已經(jīng)跳到另一個(gè)人身上了。118第二法則：讓員工照顧好自己的猴子讓員工養(yǎng)成做事靠流程的習(xí)慣一般情況下，員工有五種工作方式：等著做問(wèn)著做提出建議，等著結(jié)果再做主動(dòng)做，邊做邊匯報(bào)主動(dòng)做，然后按程序匯報(bào)就要幫助員工學(xué)會(huì)只能用后三種做事的方式。照顧好他119新新總裁的故事：蔣總要求下屬“要給選擇題，而不是問(wèn)答題”回答都是火車(chē)票已售完，為什么一個(gè)回答是完成任務(wù)，一個(gè)回答是提供結(jié)果？請(qǐng)看蔣總的案例：每逢節(jié)日，鐵路客運(yùn)就非常緊張，旅游旺地更是如此?？山衲晡逡还?jié)，XX醫(yī)療設(shè)備公司

45、卻要派10個(gè)人去青島參加一個(gè)展會(huì)。根據(jù)公司規(guī)定，去青島只能坐火車(chē)，而且必須保證晚上休息好，第二天到青島就可以開(kāi)展工作。沒(méi)辦法， 27號(hào)（預(yù)售的第一天）一大早，公司老板只好派小劉去火車(chē)站買(mǎi)車(chē)票，沒(méi)過(guò)多久，小劉就回來(lái)了，說(shuō)窗口的所有火車(chē)票，包括軟臥、硬臥都賣(mài)完了，再一問(wèn)，小劉就什么都不知道了，口里還振振有辭，說(shuō)公司規(guī)定坐火車(chē)，老板氣得要命，說(shuō)小劉真不會(huì)辦事，專(zhuān)門(mén)作任務(wù)。沒(méi)辦法，老板又派小李再去火車(chē)站看看，小李過(guò)了好長(zhǎng)一會(huì)兒才回來(lái)，小劉氣不過(guò)，跑到老板辦公室門(mén)外偷聽(tīng)，聽(tīng)到小李開(kāi)口的第一句就是，火車(chē)票確實(shí)賣(mài)完了。心里想，你也不過(guò)如此，就走了。過(guò)了一會(huì)，老板出來(lái)了，對(duì)小劉說(shuō)，你向人家小李學(xué)學(xué)，人家這才是

46、作結(jié)果。小劉很不服氣，說(shuō)小李不也沒(méi)有買(mǎi)到火車(chē)票嗎？ 老板說(shuō)，看看你們兩個(gè)是怎么向我匯報(bào)的小劉的回答：火車(chē)票都賣(mài)完了小李的回答：火車(chē)票確實(shí)賣(mài)完了。我設(shè)計(jì)了其他一些辦法如下，請(qǐng)老板決定：買(mǎi)高價(jià)票，每張要多花100元，現(xiàn)有15張如果找關(guān)系，我有一個(gè)朋友在火車(chē)站派出所，可將10人送上車(chē)，但晚上沒(méi)地方休息如果中途轉(zhuǎn)車(chē)，北京到濟(jì)南有X趟，出發(fā)時(shí)間：XX；到達(dá)時(shí)間： XX；濟(jì)南去青島有X趟，出發(fā)時(shí)間：XX；到達(dá)時(shí)間： XX；買(mǎi)站臺(tái)票上車(chē)補(bǔ)票，要保證10個(gè)人都上車(chē)比較難如果可以坐飛機(jī)，XX日有X班飛機(jī)，時(shí)間分別是。如果可以坐汽車(chē)，包車(chē)費(fèi)用是XX元如果可以坐汽車(chē)，豪華大巴每天有X次，時(shí)間分別是。，票價(jià)X元120

47、第三法則：千萬(wàn)不要忘了猴子是從哪兒來(lái)的第一步：與上級(jí)一起明確你的職責(zé)第二步：與下級(jí)一起討論職責(zé)的意義第三步：制定書(shū)面計(jì)劃121你有溝通能力嗎？作為一名管理者，我。1、花時(shí)間與人溝通 1 2 3 4 52、遇到意見(jiàn)分歧時(shí)，能傾聽(tīng)他人意見(jiàn) 1 2 3 4 53、詢問(wèn)別人來(lái)獲得更多的信息 1 2 3 4 54、解釋我對(duì)事情的理解 1 2 3 4 55、征詢他人的意見(jiàn) 1 2 3 4 56、即使他人持反對(duì)意見(jiàn)，也能表示認(rèn)可 1 2 3 4 5 7、尊敬但不失尊嚴(yán)地對(duì)待別人 1 2 3 4 5 8、尋求大家都贊同的解決方法 1 2 3 4 59、貫徹我的承諾 1 2 3 4 510、堅(jiān)持并確保積極的溝通

48、 1 2 3 4 511、通過(guò)很好的眼神交流和身體語(yǔ)言來(lái)關(guān)注下屬 1 2 3 4 512、總之我很關(guān)注他人的情況和需求 1 2 3 4 5122中國(guó)優(yōu)秀企業(yè)的執(zhí)行榜樣格蘭仕的書(shū)信文化大約從1997年開(kāi)始，公司董事長(zhǎng)梁慶德在每年的年末歲尾都寫(xiě)一封致格蘭仕全體員工及家屬的一封信，這已經(jīng)成為“德叔”的“規(guī)定動(dòng)作”： 1997年：艱難困苦我們一起背；1998年：給全體員工拜個(gè)年；1999年：接受我最真誠(chéng)的祝福；2000年：努力了，心血就不會(huì)白費(fèi)；2001年：那些歡笑與淚水同行的日子；2002年：讓我們的心貼得更緊一些；2003年：找到屬于自己的一片藍(lán)天；2004年5月9日是母親節(jié)，公司總裁辦開(kāi)展了一次

49、“母親節(jié)給母親寫(xiě)封信”的征文活動(dòng)，“德叔”知道后，也給企業(yè)報(bào)寫(xiě)來(lái)了致格蘭仕人母親們的一封信，將心比心，讓許多格蘭仕人的母親感動(dòng)。123格蘭仕的書(shū)信文化：就像談話一樣執(zhí)行總裁梁昭賢可以說(shuō)是一個(gè)寫(xiě)信的“偏執(zhí)狂”：營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)在市場(chǎng)取得了業(yè)績(jī)，他要寫(xiě)信鼓勵(lì)；經(jīng)銷(xiāo)商市場(chǎng)有起色，他會(huì)發(fā)去賀信；重要員工離開(kāi)公司，不能面談的，他要寫(xiě)信聯(lián)系；海外市場(chǎng)有了突破，他要寫(xiě)信嘉獎(jiǎng)；業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)召開(kāi)重要會(huì)議，不能親自參加，他要寫(xiě)信表示關(guān)注，在部下送批的報(bào)告中，他會(huì)附上自己的便條，不時(shí)加以鼓勵(lì)。他有一句名言：“做不好人，做不好事，不是聰明不夠，而是笨得不夠徹底?！绷赫奄t認(rèn)為，寫(xiě)親筆信就好象在與對(duì)方談話，能感覺(jué)到對(duì)方的音容笑貌，能

50、縮短時(shí)空的距離，拉近與對(duì)方的感情。因此，在條件允許下，他總是堅(jiān)持寫(xiě)信，長(zhǎng)則千字，短則幾十個(gè)字，雖然簡(jiǎn)單，但卻實(shí)用：1、表示寫(xiě)信人很重視你，出于真情才會(huì)寫(xiě)信給你，2、表示對(duì)你的肯定和鼓勵(lì)，3、收信人會(huì)珍惜這份感情，更加努力回報(bào)對(duì)方，4、書(shū)信便于保留，等于給感情加了一個(gè)“保溫瓶”，特別是收信人會(huì)經(jīng)常重讀回味，熱情會(huì)更持久。 格蘭仕案例124第四法則:讓下屬把猴子當(dāng)自己的養(yǎng)適合的人 授權(quán)就是責(zé)任 使工作完全地清楚 最后期限的決定復(fù)查與訓(xùn)練為更多地授權(quán)打下基礎(chǔ) 125為什么不能“一竿子到底”？ 那樣做的話所有當(dāng)事人都在等著你失?。阂?yàn)橹挥心闶?，才顯出他們?cè)谀氵@兒是正確的！能力體系實(shí)際上是一種感情監(jiān)督

51、下的充分授權(quán)體系，所以，在能力體系中，一旦出現(xiàn)了壞的結(jié)果，通常的結(jié)論是：“你辜負(fù)了我對(duì)你的一片好心”。126新新企業(yè)家的執(zhí)行故事：猴子放回去了芬怡公司成立于 1989 年，是一家以銷(xiāo)售為主的生產(chǎn)銷(xiāo)售型專(zhuān)業(yè)內(nèi)衣企業(yè)，公司現(xiàn)有員工 800 多人，在全國(guó)設(shè)有十九個(gè)辦事處，經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn) 300 多家，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)輻射全國(guó) 20 多個(gè)省市和地區(qū)，年?duì)I銷(xiāo)額過(guò)億，已經(jīng)連續(xù)6年銷(xiāo)售額增長(zhǎng)100%。章總通過(guò)差距認(rèn)識(shí)姜博士，博士后來(lái)出版的榜樣真正的執(zhí)行都是在兩天內(nèi)讀完，決定將真正的執(zhí)行作為公司中高層內(nèi)部培訓(xùn)的教材，團(tuán)購(gòu)50本。芬怡公司先后購(gòu)買(mǎi)了贏在執(zhí)行、4C戰(zhàn)略突破4R業(yè)務(wù)流程管理模式并于2004年派三名中層參加贏在執(zhí)行

52、公開(kāi)課，其中兩名分別是從沈陽(yáng)、湖南趕到深圳的。以前管理人員把主要精力放在怎么做事上，過(guò)多的事情都是親力親為，比如湖南的分公司經(jīng)理，是一個(gè)很年輕的小伙子，工作非常用心，業(yè)績(jī)也很突出，由于出身比較苦，對(duì)下屬非常的好，甚至都有“溺愛(ài)”的成分了，任何一個(gè)人，只要是他的下屬就可以生存，他不淘汰下屬，下屬做不了的事情他來(lái)幫著做。他感覺(jué)非常的累，跟我要更大的發(fā)展空間，我對(duì)他說(shuō)，你現(xiàn)在管理一個(gè)分公司都累成這樣，如果管理兩個(gè)的話，還不累死你，你作為領(lǐng)導(dǎo)，不是做更多事讓你自己工作能力提高，而是要培養(yǎng)出更多的“你”，即提高了你的下屬的工作能力，又提高了你的領(lǐng)導(dǎo)力。后來(lái)我安排他來(lái)參加04年7月的贏在執(zhí)行公開(kāi)課，課后他

53、對(duì)我說(shuō)：我要做淘汰了，已經(jīng)三年沒(méi)有淘汰任何一個(gè)人了，今年要淘汰20%。不光是他，我也在做這方面的改變。學(xué)習(xí)完博士的“猴子管理法”后，感觸特別深，就在全公司推行，現(xiàn)在下屬再拋猴子過(guò)來(lái)的時(shí)候，我馬上把猴子放回去。我可以給他們幫助，不可以代替他們來(lái)做。以前他們拋猴子過(guò)來(lái)，我還要想，想出解決辦法后他們來(lái)做，做好了他們得功勞，做不好我來(lái)背責(zé)任，如果我想不出來(lái)，我還要給他們找無(wú)法執(zhí)行的理由。現(xiàn)在我首先明確這件事情你來(lái)負(fù)責(zé)，做好了你接受表?yè)P(yáng)，做不好你承擔(dān)處罰，我可以給你些指點(diǎn)，但是要由你來(lái)決策，因?yàn)槟闶秦?fù)責(zé)人！這樣推行后，中層感覺(jué)自己的能力得到了發(fā)揮，我也更加輕松了。127第五法則:做重要而不緊急的事猴子才

54、不會(huì)累死重要緊急BADC128將優(yōu)先考慮的事情進(jìn)行合理的日程安排事項(xiàng)優(yōu)先級(jí)別所需時(shí)間完成情況129第六法則:猴子也需要快樂(lè)零成本說(shuō)謝謝在其他員工面前贊揚(yáng)一名員工寫(xiě)感謝信給全家寫(xiě)感謝信在公告板上張貼肯定的評(píng)論信通過(guò)電話或電子郵件發(fā)送口頭表?yè)P(yáng)贊揚(yáng)員工的努力說(shuō)鼓勵(lì)的話低成本為員工支付午餐給予10元的現(xiàn)金舉行球類(lèi)比賽給予禮券 發(fā)給員工T恤衫或帽子給予獎(jiǎng)品頒發(fā)證書(shū)分發(fā)領(lǐng)章 一句贊美的話，影響力可長(zhǎng)遠(yuǎn)到一輩子！130格蘭仕的書(shū)信文化：“母親節(jié)”的故事湖北省襄陽(yáng)縣黃龍鎮(zhèn)56歲的農(nóng)民肖桂花怎么也沒(méi)有想到，今年5月她會(huì)收到一封遠(yuǎn)方的來(lái)信。這是她第一次收到別人寫(xiě)給她的信，而給她寫(xiě)信的人還是一個(gè)“大人物”廣東格蘭仕

55、集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁梁慶德。這一切都源于今年3月，她的兒子李益走進(jìn)了格蘭仕。從這封信里她還知道了一個(gè)叫“母親節(jié)”的屬于自己的節(jié)日。這封信中，梁慶德對(duì)她說(shuō)：“感謝您養(yǎng)育的好兒女為著格蘭仕的發(fā)展而努力地工作，格蘭仕離不開(kāi)他們啊。您也應(yīng)該為您有這樣的兒女而驕傲！您的兒女能安心離家到老遠(yuǎn)的格蘭仕做事，格蘭仕能有今天，那是因?yàn)橛心诒澈竽刂С?，默默的付出，讓您老多費(fèi)心了，我代表所有的格蘭仕人謝謝您！”“我也是一個(gè)與您年紀(jì)相仿的人，作為父母，我們深有同感，我們對(duì)兒女的愛(ài)都是最無(wú)私最真誠(chéng)的。兒女在外娘牽掛，身為格蘭仕領(lǐng)導(dǎo)，看著您的兒女辛勤的工作，我很感動(dòng)，我也日夜為改善格蘭仕人的工作生活環(huán)境而努力著，幼吾幼以及人之幼，您的兒女也是我的兒女”“紙短情長(zhǎng)，您在家應(yīng)多多保重身體，累了就多歇一會(huì)。對(duì)您的兒女不要太多牽掛，我們這里有許多相親相愛(ài)的兄弟姐妹，他們會(huì)互相照顧的?！边@是一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)著一個(gè)兩萬(wàn)多名員工老總對(duì)所有格蘭仕人的母親的話，是真正的交心話。格蘭仕案例131