平穩(wěn)性檢驗(yàn)和隨機(jī)性檢驗(yàn)

1、時(shí)間序列的預(yù)處理一、平穩(wěn)性檢驗(yàn)時(shí)序圖檢驗(yàn)和自相關(guān)圖檢驗(yàn)（一）時(shí)序圖檢驗(yàn)根據(jù)平穩(wěn)時(shí)間序列均值、方差為常數(shù)的性質(zhì)，平穩(wěn)序列的時(shí)序圖應(yīng)該顯示出該序列始終在一個(gè)常數(shù)值附近隨機(jī)波動(dòng)，而且波動(dòng)的范圍有界、無(wú)明顯趨勢(shì)及周期特征例2.1檢驗(yàn)1964年1999年中國(guó)紗年產(chǎn)量序列的平穩(wěn)性1.在Eviews軟件中打開(kāi)案例數(shù)據(jù)0:I時(shí)間序列I數(shù)據(jù)I案例斟誘I附錄1.2.wlI：I典同序列I數(shù)運(yùn)I案例遜搭I(lǐng)附錄1.xltilesex：=JTiplefilesVdat宜vLasi圖2：打開(kāi)數(shù)據(jù)文件夾中案例數(shù)據(jù)文件夾中數(shù)據(jù)文件中序列的名稱(chēng)可以在打開(kāi)的時(shí)候輸入，或者在打開(kāi)的數(shù)據(jù)中輸入圖3：打開(kāi)過(guò)程中給序列命名需銳t=口fcl

2、lxFileEditObjectViewFrucQuickDpt讓珂三WinAuffHelp19651969196619671968ob疾1964Proc|ObjectPrintNameFreezeDefaultSortTransposeViewOUTPUT97TTEAR196419茁19圧19新1968130.019691亦135.2137.7180.5190.0188.62.繪制時(shí)序圖可以如下圖所示選擇序列然后點(diǎn)Quick選擇Scatter或者XYline繪制好后可以雙擊圖片對(duì)其進(jìn)行修飾，如顏色、線條、點(diǎn)等固c102L-y100919.-U60-y卑2：年份和產(chǎn)出的散點(diǎn)圖JYFath-應(yīng)o

3、60o50o40o30o20tmuptmuI9601970198019902000圖3:年份和產(chǎn)出的散點(diǎn)圖（二）自相關(guān)圖檢驗(yàn)例2.3導(dǎo)入數(shù)據(jù)，方式同上；在Quick菜單下選擇自相關(guān)圖，對(duì)Qiwen原列進(jìn)行分析；可以看出自相關(guān)系數(shù)始終在零周?chē)▌?dòng)，判定該序列為平穩(wěn)時(shí)間序列。超EjesFileEditObjertViewProcDptionsWimlowHelpTurkfile:附錄1.4S：=JTiple.GeneraSeries.Show.GraphEmjityOroup(EditSeries)Mi弓togi_：EUTiandSt泌弓GrouStatistiE2tim：ELtEEquation

4、.EEtimsLtEVAJL.Correlograni.ViewProcObjectPrintSaveRange:19491998丁5(：Wimple:19491998卷圧UnitRootTest.ExponentialSmoothing.Hciilrick-PrescottFilt皂:r.raRy1:序列的相關(guān)分析J.9.6none|牌.=附錄1.4廈圖2：輸入序列名稱(chēng)圖2：選擇相關(guān)分析的對(duì)象顯著性水平,所以接受原假設(shè),即序列是純隨機(jī)序列,即白噪聲序列（因?yàn)樾蛄兄抵g彼此之間沒(méi)有任何關(guān)聯(lián),所以說(shuō)過(guò)去的行為對(duì)將來(lái)的發(fā)展沒(méi)有絲毫影響,因此為純隨機(jī)序列,即白噪聲序列.）（三）平穩(wěn)性檢驗(yàn)還可以用：?jiǎn)?/p>

5、位根檢驗(yàn)：ADF,PP檢驗(yàn)等;非參數(shù)檢驗(yàn)：游程檢驗(yàn)A97.01971序5mpl+/Jabel+yjWide+ZnsDeTitle：5arSerieeStatiziticED/tEdDi匚keiyLFijllErDpti皿WirLilowHelpGeneraSeries.180.52052190.01972188.6EVi.ews-Senes:OUTPUTforkfi.le:2lJi4itled弋.LWstirpdatEd;qMmrriEcifSEriesu呻ng呵ImportedfrcimF:時(shí)間岸歹1969197019731967180,3121詞1976196.0L_JFileEditOb

6、jec.tViewFree:ViewProc;ObjectProperties!PrintNameHiEtogi_：=JTi：=ltli1Stats1964196519661967196819741975Path=加DB=noneWF=附錄1必GraphEmjityGroupi.E己itSeriesj130.0156.5135.2137.7Correlogi_：=JTi.GrouEtatisticsEstimate：Equation.E妣imsLVAR.Holit-ick-Fresco11Filter.C：=Ln.celIncludeinequatiorLInterreptTrend：TLdNoneiiiterc(表示不包含截Testforunitrootin廠-2nddifferencLaglengthWAutomaticselecti01乍巨項(xiàng)AkaikeInfciCriteriJMaximuiTiExporLenti：=lLSmoothing.nlfx223BI1977UnitfcnotTest圖2：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn)的方法選