2023年銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）考試真題試卷集全套

1、2023年銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）考試真題試卷集全套1 .不良資產(chǎn)處置手段包括（）oA.清收處置B.貸款重組C.貸款轉(zhuǎn)讓D.不良資產(chǎn)證券化E.債轉(zhuǎn)股【答案】：A|B|C|D|E【解析】：不良資產(chǎn)處置手段包括清收處置、貸款重組/債務(wù)重組、貸款核銷、 貸款轉(zhuǎn)讓、不良資產(chǎn)證券化、債轉(zhuǎn)股等。近年來，監(jiān)管政策一直積極 鼓勵(lì)加大不良資產(chǎn)處置力度，如關(guān)于進(jìn)一步做好信貸工作提升服務(wù) 實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效的通知要求，充分利用撥備充足的有利條件，在嚴(yán)格 資產(chǎn)分類基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用核銷、現(xiàn)金清收、批量轉(zhuǎn)讓等方式，加大 不良貸款處置力度；鼓勵(lì)商業(yè)銀行等積極參與市場(chǎng)化法治化債轉(zhuǎn)股，A.具體崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的

2、業(yè)績(jī)表現(xiàn)，因 此必須定期嚴(yán)格審核或修訂B.信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃等可 能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.進(jìn)入/退出市場(chǎng)、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受/放棄合作伙伴等長(zhǎng)期戰(zhàn) 略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長(zhǎng)期戰(zhàn)略一致性【答案】：D【解析】：D項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃， 并定期進(jìn)行修正。雖然重大的戰(zhàn)略規(guī)劃/決策有時(shí)需要提請(qǐng)股東大會(huì) 審議、批準(zhǔn)，但并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此保持長(zhǎng)期不變。相反，戰(zhàn)略 規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷開展變化的市場(chǎng)環(huán)境和滿足利 益持有者的需求，同時(shí)最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略

3、風(fēng)險(xiǎn)。13.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，假設(shè)考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，應(yīng)基于 實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋 完整的經(jīng)濟(jì)周期。（）A.短期；一個(gè)B.長(zhǎng)期；兩個(gè)C.長(zhǎng)期；一個(gè)D.短期；兩個(gè)【答案】：C【解析】：商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互 傳染。假設(shè)考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，應(yīng)基于長(zhǎng)期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期 至少覆蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期。否那么，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加總方法和 假設(shè)進(jìn)行審慎調(diào)整。.以下關(guān)于違約的說法，正確的有（）oA.違約的定義是內(nèi)部評(píng)級(jí)法的重要定義B.如果某債務(wù)人被認(rèn)定為違約，銀行應(yīng)對(duì)該債務(wù)人主要關(guān)聯(lián)債務(wù)人的 評(píng)級(jí)進(jìn)行檢查C.違約的定義是估計(jì)違約概率（PD）、違約損失率

4、（LGD）、違約風(fēng)險(xiǎn) 暴露（EAD）等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)D.如果內(nèi)部評(píng)級(jí)基于整個(gè)企業(yè)集團(tuán)，并依據(jù)企業(yè)集團(tuán)評(píng)級(jí)進(jìn)行授信， 集團(tuán)內(nèi)任一債務(wù)人違約應(yīng)被視為集團(tuán)內(nèi)所有債務(wù)人違約的觸發(fā)條件E.如果某債務(wù)人被認(rèn)定為違約，是否對(duì)關(guān)聯(lián)債務(wù)人實(shí)行交叉違約認(rèn) 定，取決于關(guān)聯(lián)債務(wù)人在經(jīng)濟(jì)上的相互依賴和一體化程度【答案】：A|C|D|E【解析】：B項(xiàng)，如果某債務(wù)人被認(rèn)定為違約，銀行應(yīng)對(duì)該債務(wù)人所有關(guān)聯(lián)債務(wù) 人的評(píng)級(jí)進(jìn)行檢查。.商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測(cè)試的主要目的有 ()。A.計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益B.識(shí)別和管理“尾部”風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)模型假設(shè)進(jìn)行評(píng)估C.對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證D.分析資產(chǎn)

5、組合在不同市場(chǎng)條件下可能產(chǎn)生的收益或損失E.協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施【答案】：B|E【解析】：壓力測(cè)試的作用主要包括：前瞻性評(píng)估壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，識(shí) 別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況的理解，監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)； 對(duì)基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行補(bǔ)充，識(shí)別和管理“尾部”風(fēng)險(xiǎn)， 對(duì)模型假設(shè)進(jìn)行評(píng)估；關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)；評(píng) 估銀行盈利、資本和流動(dòng)性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏 好、制定資本和流動(dòng)性規(guī)劃提供依據(jù)；支持內(nèi)外部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好和改 進(jìn)措施的溝通交流；協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施。.巴塞爾委員會(huì)在（）中，對(duì)杠桿率的目標(biāo)、定義、基本構(gòu)成、計(jì) 量方法和過渡期安排做出了規(guī)定。A.巴塞爾協(xié)議Ib

6、.巴塞爾協(xié)議nc.巴塞爾協(xié)議ind.巴塞爾in最終方案【答案】：c【解析】：2010年12月，巴塞爾委員會(huì)在巴塞爾協(xié)議in中，對(duì)杠桿率的目標(biāo)、 定義、基本構(gòu)成、計(jì)量方法和過渡期安排做出了規(guī)定。.組合層面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進(jìn)行整體監(jiān) 測(cè)。關(guān)于商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，以下說法錯(cuò)誤的選項(xiàng)是（）。A.商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法和資產(chǎn)組合模 型兩種方法B.商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家的判斷，給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重， 得出對(duì)單個(gè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)C.資產(chǎn)組合模型方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn) 行分析監(jiān)測(cè)D.組合監(jiān)測(cè)能夠表達(dá)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散

7、效果，防止國(guó)別、行 業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置【答案】：C【解析】：C項(xiàng)，傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié) 構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)。18.以下屬于商業(yè)銀行核心一級(jí)資本的有（）。A.優(yōu)先股B.資本公積C.損失準(zhǔn)備缺口D.盈余公積E.實(shí)收資本或普通股【答案】：B|D|E【解析】：核心一級(jí)資本包括：實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)、少數(shù)股東資本可計(jì)入局部。A項(xiàng)，優(yōu)先股屬 于其他一級(jí)資本；C項(xiàng)，商業(yè)銀行在計(jì)算資本充足率時(shí)，應(yīng)當(dāng)從核心 一級(jí)資本中全額扣除貸款損失準(zhǔn)備缺口。19.以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理的是（）

8、。A.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理B.行業(yè)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.撥備覆蓋比預(yù)警管理D.集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理【答案】：B【解析】：適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理指的是為了對(duì)信貸客戶進(jìn)行 日常信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)而進(jìn)行的預(yù)警管理。例如，存量客戶管理層的重大 變動(dòng)、現(xiàn)金流監(jiān)控、重大財(cái)務(wù)變動(dòng)、產(chǎn)品技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 等。20.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他 條件保持不變，那么商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。A.增強(qiáng)B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】：A【解析】：當(dāng)商業(yè)銀行的久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，那么資產(chǎn)與負(fù)債的 價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀 行的市場(chǎng)價(jià)

9、值將增加，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。21.商業(yè)銀行貸款重組中的貸款結(jié)構(gòu)主要包括（）。A.貸款擔(dān)保B.貸款期限C.貸款費(fèi)用D.貸款人信用等級(jí)E.貸款金額【答案】：A|B|C|E【解析】：貸款重組是指當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí),商業(yè)銀行 為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、 利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。22.商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和相關(guān)規(guī)定，授信權(quán)限管理通常遵循的原那么包括（）。A.交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額確實(shí)定和對(duì)單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組 合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策B.給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)力層次

10、的批準(zhǔn)C.債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同）都應(yīng) 備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)D.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用審批授權(quán)分配給審批 人并定期進(jìn)行考核E.集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)分別視具體情況，各自采用最適合 的標(biāo)準(zhǔn)【答案】:A|B|D【解析】：授信權(quán)限管理通常遵循的原那么包括：給予每一交易對(duì)方的信用須得 到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)；集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循 一致的標(biāo)準(zhǔn)；債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主 要合同）應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)；交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額確實(shí)定和 對(duì)單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政

11、策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)-收益分析基礎(chǔ)之上；根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用審批授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核。23.以下關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率的說法，不正確的選項(xiàng)是（）oA.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】：A【解析】：A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資 產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。24.2005年6月17日，萬事達(dá)卡國(guó)際組織宣布，由于一名黑客侵入“信 用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張

12、信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A.人員因素B.系統(tǒng)缺陷推動(dòng)已簽約工程盡快落地。.以下各項(xiàng)中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）oA.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】:A【解析】：柜面業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操 作的集中表達(dá)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。.在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型中，最基本和最重要的是（）oA.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.政治風(fēng)險(xiǎn)C.傳染風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)C.內(nèi)部流程D.外部事件【答案】：D【解析】：外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。題 中商業(yè)銀行外部人員通過網(wǎng)絡(luò)侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，屬于

13、外部事件引發(fā) 的風(fēng)險(xiǎn)。25.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線變得較 為平坦，那么以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。A.賣出永久債券B.買入即將到期的20年期債券C.買入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出20年期債券D.買入20年期政府債券，并賣出6個(gè)月國(guó)庫券【答案】：D【解析】：當(dāng)收益率曲線向上傾斜時(shí)，如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，理性 投資者可以買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。26.董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有（）責(zé)任。A.間接B.直接C.最大D.最終【答案】：D【解析】：董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其 作為商

14、業(yè)銀行未來開展的行動(dòng)指南。堇事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)有（）0A,應(yīng)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語言/術(shù)語B.使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間提供風(fēng)險(xiǎn)信息C.傳遞商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)E.保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)【答案】:A|B|C|D|E【解析】：除ABCDE五項(xiàng)外，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)還包括：利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部 事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持; 保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)、準(zhǔn)確地向上級(jí)或者同級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門、 外部監(jiān)管部門、投資者報(bào)告。.當(dāng)市場(chǎng)資金

15、緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，資金可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收 益率高、期限長(zhǎng)而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）oA.波動(dòng)收益率曲線B.反向收益率曲線C.正向收益率曲線D.水平收益率典線【解析】：收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形 狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判 斷，以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期（包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、資本回報(bào) 等）的結(jié)果。反向收益率曲線，說明在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長(zhǎng)， 收益率越低。當(dāng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，可能出現(xiàn)期限短的收益 率高于期限長(zhǎng)的收益率的反向收益率曲線。29.基于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略要求商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同 一業(yè)務(wù)

16、、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償【答案】：C【解析】：風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。根據(jù)多 樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的， 而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。商業(yè)銀行可通 過信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使授信 對(duì)象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。30.某資產(chǎn)組合包含兩個(gè)資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。 資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5,資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19.50,那么資產(chǎn) 1的標(biāo)準(zhǔn)差為()o11020D.無法計(jì)算【答案】:B【解析】：設(shè)資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為。，

17、那么根據(jù)公式：132= (0.5 o )2+ (0.5X19.5)2 + 2X0.5X0.5X0.5X o X19.5,解得。=10。31.以下關(guān)于VaR的描述，正確的選項(xiàng)是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是即將發(fā)生的真實(shí)損失C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失【答案】：D【解析】：A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與持有期和給定的置信水平相關(guān)；BC兩項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 并不是即將發(fā)生的真實(shí)損失，也不意味著可能發(fā)生的最大損失。.下表為A、B、C三種交易類金融產(chǎn)品每日收益率的相關(guān)系數(shù)。表A、B、C每日收益率的相關(guān)系數(shù)假設(shè)三種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)差相同，那么以下投資組合中風(fēng)險(xiǎn)最

18、低的是（）。60%的 A 和 40%的 B40%的 B 和 60%的 C40% 的 A 和 60%的 B40% 的 A 和 60% 的 C【答案】：B【解析】：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，那么風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn) 間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù) 為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。 由表可知只有BC組合的相關(guān)系數(shù)為-0.5,所以風(fēng)險(xiǎn)最低。.商業(yè)銀行通常可以采用以下哪些手段管理信用風(fēng)險(xiǎn)？（）A.授信權(quán)限管理B.加強(qiáng)信貸審批C.加強(qiáng)貸后管理D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋E.限額管理【答案】：A|B|C|D|E【解析】：信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段包括限額管理、關(guān)

19、鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制和緩釋等。在 信貸業(yè)務(wù)流程中，與信用風(fēng)險(xiǎn)管理密切相關(guān)的關(guān)鍵流程/環(huán)節(jié)包括授 信權(quán)限管理、貸款定價(jià)、信貸審批、貸后管理等。信貸業(yè)務(wù)流程應(yīng)當(dāng) 結(jié)構(gòu)清晰、職能明確，在業(yè)務(wù)處理過程中做到關(guān)鍵崗位相互別離、相 互協(xié)調(diào)、相互制約，同時(shí)滿足業(yè)務(wù)開展和風(fēng)險(xiǎn)管理的需要。34.一家日本出口商向美國(guó)進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)1個(gè)月后收 到1000萬美元的貨款，匯率為1美元= 103日元。商業(yè)銀行的研究 部門預(yù)計(jì)1個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元= 100日元，因此建議該 日本出口商（）,以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。A.在103價(jià)位建立美元期貨的多頭頭寸B.在103價(jià)位建立美元期貨的空頭頭寸C.在100價(jià)位建立美元期貨的多

20、頭頭寸D.在100價(jià)位建立美元期貨的空頭頭寸【解析】：由題意可知，該日本出口商預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬美元的貨款，為了防止美元貶值造成損失，可在103價(jià)位建立美元期貨的空頭頭 寸。.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告的具體內(nèi)容包括（）。A.開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型B.監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和開展趨勢(shì)C.隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果E.調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額【答案】：B|C|D【解析】：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告包含風(fēng)險(xiǎn)管理的兩項(xiàng)重要內(nèi)容：監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平 的變化和開展趨勢(shì)，在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密 切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧?，確保風(fēng)險(xiǎn)在銀行設(shè)定

21、的目標(biāo)范圍以 內(nèi)；報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所 采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果。.貸款重組可以采取的措施有（）。A.調(diào)整信貸產(chǎn)品B.減少貸款額度C.調(diào)整貸款利率D.增加控制措施E.調(diào)整貸款期限【答案】：A|B|C|D|E【解析】：貸款重組主要包括但不限于以下措施：調(diào)整信貸產(chǎn)品；減少貸款 額度；調(diào)整貸款期限（貸款展期或縮短貸款期限）；調(diào)整貸款利 率；增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。.原銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，我國(guó)商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）o4%3%5%6%【答案】：D【解析】：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、 宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)

22、、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)考慮的風(fēng)險(xiǎn) 因素很復(fù)雜，最基本和最重要的是轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。4.商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括（）等。A.緊急籌資本錢分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)開展D.采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施E.風(fēng)險(xiǎn)緩釋本錢分析【答案】:A|B|C|D【解析】：商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括緊急籌資本錢分析和可行性分析、限【答案】：A【解析】：杠桿率衡量總資產(chǎn)規(guī)?？赡軒淼娘L(fēng)險(xiǎn)，原銀監(jiān)會(huì)根據(jù)巴塞爾協(xié)議m 的相關(guān)內(nèi)容，制定了針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求：杠桿率= （一級(jí)資本一一級(jí)資本扣減項(xiàng)）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額。商業(yè)銀 行杠桿率管理方法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低 于4

23、%。38.假設(shè)以下銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，那么這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最 大的是（）oA.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%B.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%【答案】：A【解析】： 風(fēng)險(xiǎn)通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量。A項(xiàng)，估計(jì) 貸款違約后的損失金額=2000義(1-40%) =1200 (萬元)；B項(xiàng)， 可能產(chǎn)生的最大損失為1000萬元;C項(xiàng)，可能產(chǎn)生的最大損失為1100 萬元；D項(xiàng)，估計(jì)貸款違約后的損失金額= 2200X (1-50%) =1100(萬元)。由此可見，A項(xiàng)的貸款風(fēng)險(xiǎn)最大。3

24、9.某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 (VaR)為780萬元人民幣，置信水平為99%,持有期為1天。那么該 銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有()天交易賬戶的損失超過 780萬元。2.53.523【答案】:A【解析】：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股 票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組 合造成的潛在最大損失。此題題干說明，在未來250個(gè)交易日內(nèi)損失 超過780萬元的可能性不會(huì)超過1%,即2.5天。40,以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)B.風(fēng)險(xiǎn)管

25、理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行的重要“有形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格 的平安保障C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效D.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須 設(shè)置不同的登錄級(jí)別E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程， 與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系【答案】:A|C|D|E【解析】：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效，需要良好的IT 構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作 規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要收集 的風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) 作為商業(yè)銀行的重要“無形資

26、產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的平安保障，確保 系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行，應(yīng)該針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職 能、崗位職責(zé)等設(shè)置不同的登錄級(jí)別，以保證系統(tǒng)的平安。.關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置，以下說法錯(cuò)誤的選項(xiàng)是（）。A.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)需要增加應(yīng)急預(yù)警系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防范的主動(dòng)性、前瞻性、 有效性B.對(duì)應(yīng)急預(yù)警體系開展更新和調(diào)整應(yīng)遵循控制為主、預(yù)防為輔的原那么 C.預(yù)警等級(jí)應(yīng)有完整嚴(yán)格的書面制度D.應(yīng)急處置方案應(yīng)針對(duì)不同的預(yù)警等級(jí)，由不同層級(jí)機(jī)構(gòu)或部門負(fù)責(zé) 處置【答案】：B【解析】：B項(xiàng)，在系統(tǒng)運(yùn)行過程中，應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)與實(shí)際運(yùn)行結(jié)果，本著預(yù)防 為主、控制為輔，加強(qiáng)事前預(yù)測(cè)、減少事后管理的原那么，對(duì)應(yīng)急預(yù)警 體系開展

27、更新和調(diào)整，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)能力。.Credit Risk +模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率很小且相互獨(dú)立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。A.正態(tài)B.泊松C.指數(shù)D.均勻【答案】：B【解析】：Credit Risk +模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約 率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。 貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的，且相互獨(dú)立， 因此貸款組合的違約率服從泊松分布。43.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,馬克多頭400, 英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭480o那么用累計(jì)總敞口頭寸 法計(jì)算的總外

28、匯敞口頭寸為（）oA. 200B. 80010001400【答案】：D【解析】：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計(jì)總敞 口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸= 150+ 400+ 250+120+ 480 = 1400 o44.()方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中 反映。A.原始損失數(shù)據(jù)B.誘因與控制措施C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.資本情況【答案】：A【解析】：操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件、損失事件、 誘因與控制措施、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本情況六個(gè)局部。45.以下關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說法，不正確的選項(xiàng)是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)

29、模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè) 定限額B.制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一局部C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限 額管理D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管 理體系進(jìn)行調(diào)整【答案】：C【解析】：C項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額之間的一致性，并協(xié)調(diào)市 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理與信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)的限額管理。46.2008年初，法國(guó)興業(yè)銀行因?yàn)槲词跈?quán)交易而在金融衍生品市場(chǎng)損失沉重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域存在的嚴(yán)重問 題。據(jù)此以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的表述錯(cuò)誤的選項(xiàng)是（）oA.金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的

30、操作風(fēng)險(xiǎn)B.最高管理層和審計(jì)委員會(huì)必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對(duì)所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理 部門D.必須嚴(yán)禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險(xiǎn)缺口【答案】：A【解析】：金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性提高了潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)。47.建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，有利于（）。A.招募和保存最正確雇員B.減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙C.維持客戶和供應(yīng)商的忠誠(chéng)度D.增進(jìn)和投資者的關(guān)系E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求【答案】:A|B|C|D|E【解析】：除ABCDE五項(xiàng)外，建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，還有利于：確 保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平；創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境；強(qiáng)化自身 的

31、可信度和利益持有者的信心；吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身 競(jìng)爭(zhēng)力。48.商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。以下關(guān) 于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法（試行）規(guī)定，商業(yè)銀行流 動(dòng)性比例不低于25%B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理 比率指標(biāo)C.我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法（試行）規(guī)定，商業(yè)銀行流 動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動(dòng)性比率/指標(biāo)， 滿足流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的需要【答案】：c【解析】：C項(xiàng)，商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。49.根據(jù)商業(yè)銀行資本管理方法（試

32、行），我國(guó)商業(yè)銀行一級(jí)資本 充足率的最低要求為（）。6%4.5%5%3%【答案】：A【解析】：根據(jù)商業(yè)銀行資本管理方法（試行），資本監(jiān)管要求分為四個(gè)層次: 第一層次為最低資本要求，即核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率 和資本充足率分別為5%、6%和8%；第二層次為儲(chǔ)藏資本要求和逆 制資本占用程度高的業(yè)務(wù)開展、采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施等。對(duì)于重度壓力 測(cè)試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排 和應(yīng)對(duì)措施，并充分考慮融資市場(chǎng)流動(dòng)性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠 道。.合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)特征為：各類無擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸 款，對(duì)單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元。50100150200【答

33、案】：B【解析】：合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露是指各類無擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款。合格循環(huán)零 售風(fēng)險(xiǎn)暴露中對(duì)單一客戶最大信貸余額不超過100萬元人民幣。.以下關(guān)于商業(yè)銀行針對(duì)資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的 說法，不正確的選項(xiàng)是（）o周期資本要求，分別為2.5%和02.5%；第三層次為系統(tǒng)重要性銀行 附加資本要求，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1%;第四層次為第 二支柱資本要求。50.以下哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“人員因素”類別？（）A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機(jī)構(gòu)B.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準(zhǔn)放貸C.理財(cái)業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟D.局部員工因長(zhǎng)期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致

34、健康受損E.資金交易員未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易并造成損失【答案】：A|B|C|D|E【解析】：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。 題中ABCDE五項(xiàng)均屬于“人員因素”風(fēng)險(xiǎn)類別。.商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此， 以下描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn) C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響 D.商、業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評(píng)，深入開掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】：C【解析】：商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和開展過程中，出現(xiàn)某些錯(cuò)誤是不可防止

35、的，但及時(shí) 改正并且正確處理投訴和批評(píng)至關(guān)重要，有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn) 品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)商業(yè)銀行的聲 譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作僅停留在解決問題的層面上， 通過接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入開掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險(xiǎn)， 才更具價(jià)值。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評(píng)中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警經(jīng) 驗(yàn)。C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、 趨勢(shì)、規(guī)律與潛在風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性，但無法做到準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。.日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循的原那么不包括（）。A.完整性B.獨(dú)立性C.及時(shí)性D.相關(guān)性【答案】：D【解析】：日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循完整性、獨(dú)立性和及時(shí)性原那

36、么。完整性 是指應(yīng)該收集全部的風(fēng)險(xiǎn)信息，對(duì)所有的可能會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響、提高 銀行風(fēng)險(xiǎn)的信息都應(yīng)該關(guān)注整理；獨(dú)立性是指在處理提供的信息時(shí)， 應(yīng)保證獨(dú)立性，不能因?yàn)橹饔^或其他原因而使收集到的信息有失公 允；及時(shí)性是指保證信息的時(shí)效性，保證在發(fā)生國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)事件的第一 時(shí)間收集信息，從而在第一時(shí)間做出預(yù)警措施。.影響貸款最低定價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)本錢的因素不包括（）。A.違約概率B,盈利率C.違約損失率D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】：B【解析】：貸款最低定價(jià)=（資金本錢+經(jīng)營(yíng)本錢+風(fēng)險(xiǎn)本錢+資本本錢）/貸 款額。其中，風(fēng)險(xiǎn)本錢指預(yù)期損失和非預(yù)期損失，預(yù)期損失=違約概 率X違約損失率X違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。.根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)治

37、理指引規(guī)定，在數(shù)據(jù)治理結(jié)構(gòu)方 面，（）對(duì)數(shù)據(jù)治理承當(dāng)最終責(zé)任。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.業(yè)務(wù)部門【答案】：A【解析】：在數(shù)據(jù)治理架構(gòu)方面，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立組織架構(gòu)健全、 職責(zé)邊界清晰的數(shù)據(jù)治理架構(gòu)，明確董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層和 相關(guān)部門的職責(zé)分工，建立多層次、相互銜接的運(yùn)行機(jī)制。董事會(huì)應(yīng) 當(dāng)制定數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，審批或授權(quán)審批與數(shù)據(jù)治理相關(guān)的重大事項(xiàng)，催促 高級(jí)管理層提升數(shù)據(jù)治理有效性，對(duì)數(shù)據(jù)治理承當(dāng)最終責(zé)任。55.商業(yè)銀行在計(jì)量客戶違約后的債項(xiàng)違約損失率時(shí)，應(yīng)當(dāng)包括（）。A.損失的時(shí)間價(jià)值B.未收回的本金C.未收回的利息D.機(jī)會(huì)本錢E.清收費(fèi)用【答案】：A|B|C|E【解析

38、】：違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的 直接和間接的損失或本錢，以及違約債項(xiàng)回收金額的時(shí)間價(jià)值、銀行 自身處置和清收能力對(duì)貸款回收的影響。其中，直接損失或本錢是指 能夠歸結(jié)到某筆具體債項(xiàng)的損失或本錢，包括本金和利息損失、抵押 品清收本錢或法律訴訟費(fèi)用等。間接損失或本錢是指因管理或清收違 約債項(xiàng)產(chǎn)生的但不能歸結(jié)到某一筆具體債項(xiàng)的損失或本錢，應(yīng)采用合理方式分?jǐn)傞g接損失或本錢。.管理人根據(jù)資產(chǎn)支持證券風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和分析結(jié)果，可將專項(xiàng)計(jì)劃初步劃分（）oA.正常類B.關(guān)注類C.風(fēng)險(xiǎn)類D.違約類E.可疑類【答案】：A|B|C|D【解析】：管理人根據(jù)資產(chǎn)支持證券風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和分析結(jié)果，可將

39、專項(xiàng)計(jì)劃初步劃 分為四類：正常類?；A(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量、產(chǎn)生現(xiàn)金流能力、交易結(jié)構(gòu)有 效性和增信措施有效性未發(fā)生不利變化，預(yù)計(jì)能夠按照約定向非次級(jí) 檔資產(chǎn)支持證券投資者分配收益。關(guān)注類?；A(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量、產(chǎn)生現(xiàn) 金流能力、交易結(jié)構(gòu)有效性和增信措施有效性中一項(xiàng)或多項(xiàng)已經(jīng)或正 在發(fā)生不利變化，需要持續(xù)關(guān)注按照約定向非次級(jí)資產(chǎn)支持證券投資 者分配收益是否存在較大風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)類?；A(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量、產(chǎn)生現(xiàn)金 流能力、交易結(jié)構(gòu)有效性和增信措施有效性中一項(xiàng)或多項(xiàng)嚴(yán)重惡化， 按照約定向非次級(jí)檔資產(chǎn)支持證券投資者分配收益存在重大不確定 性且預(yù)計(jì)將發(fā)生違約。違約類。已經(jīng)發(fā)生未能按照約定向非次級(jí)檔 資產(chǎn)支持證券投資者分配收益的情況。.

40、以下可被商業(yè)銀行認(rèn)定違約的情形有（）。A.銀行同意消極債務(wù)重組，造成債務(wù)規(guī)模減少B.銀行認(rèn)為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉C.銀行停止對(duì)貸款計(jì)息D.銀行將貸款出售沒有造成損失E.債務(wù)人欠息或手續(xù)費(fèi)90天（含）以上【答案】:A|B|C|E【解析】：根據(jù)商業(yè)銀行資本管理方法（試行），當(dāng)以下一項(xiàng)或多項(xiàng)事件發(fā)生 時(shí)，債務(wù)人即被視為違約：債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期 90天以上，假設(shè)債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限 額小于目前的余額，各項(xiàng)透支將被視為逾期。銀行認(rèn)定，除非采取 變現(xiàn)抵（質(zhì)）押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額歸還對(duì)銀行的債 務(wù)。出現(xiàn)以下任何一種情況，銀行應(yīng)將債務(wù)人認(rèn)定為“可能無法全額

41、 歸還對(duì)銀行的債務(wù)”：a.銀行對(duì)債務(wù)人任何一筆貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì) 利息納入表外核算；b.發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化, 銀行核銷了貸款或已計(jì)提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備；c.銀行將貸款 出售并承當(dāng)一定比例的賬面損失；d.由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀 行同意進(jìn)行消極重組，對(duì)借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整；e.銀行 將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)；f.債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)，或者已經(jīng) 破產(chǎn)，或者處于類似保護(hù)狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債 務(wù)；g.銀行認(rèn)定的其他可能導(dǎo)致債務(wù)人不能全額歸還債務(wù)的情況。58.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，為 提高日常解決問題的能力，以下做法可行

42、的有（）。A.預(yù)先識(shí)別潛在危機(jī)，并制定相應(yīng)的反響策略B.公共關(guān)系和投資者關(guān)系部門應(yīng)當(dāng)密切協(xié)作，以采取更恰當(dāng)?shù)膶?duì)外回 應(yīng)C.改變業(yè)務(wù)部門處理問題的方式，盡可能防止將問題升級(jí)為危機(jī)D.定期測(cè)試危機(jī)溝通方案以及應(yīng)對(duì)措施E.采用壓力測(cè)試和敏感性分析法進(jìn)行聲譽(yù)危機(jī)評(píng)估【答案】：A|B|C|D【解析】：E項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)采用壓力測(cè)試和情景分析法進(jìn)行聲譽(yù)危機(jī)評(píng)估。59.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率()目標(biāo)。一年B.兩年C.三年D.五年【答案】：C【解析】：商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、未來資本需求、 資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資 本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三

43、年目標(biāo)。60.設(shè)隨機(jī)變量XN (3, 22),且P (Xa) =P (Xa) =P (Xa),可得P (Xa) =0.5,即a處在正態(tài)分布的中 心位置，根據(jù)題干中的條件可知該分布關(guān)于P =3軸對(duì)稱，所以a = 3oA.商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性剛性狀況進(jìn)行計(jì)量、 監(jiān)測(cè)和控制B.商業(yè)銀行除結(jié)合本幣承諾來評(píng)價(jià)總的外匯流動(dòng)性需求以及可接受 的錯(cuò)配情況外，還應(yīng)對(duì)所持有的各幣種的流動(dòng)性進(jìn)行單獨(dú)分析 C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度 D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有美 元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量【答案】：C【解析】：對(duì)于從事國(guó)際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)增加 了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度。在本國(guó)或國(guó)際市場(chǎng)出現(xiàn)異常狀況時(shí)， 外幣債權(quán)方通常因?yàn)閷?duì)債務(wù)方缺乏足夠了解并且無法對(duì)市場(chǎng)開展做 出正確判斷，而要求債務(wù)方提前償付