商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法專項(xiàng)測(cè)試卷

1、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法專項(xiàng)測(cè)試卷含答案一、單選題（每題1分，共30分）1. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)于每年底前向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī) 構(gòu)報(bào)送上一年度的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，主要內(nèi)容包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 偏好、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、主要政策和程序、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo) 和限額、應(yīng)急計(jì)劃及其測(cè)試情況等。 1月2月3月4月 (正確答案)2. 優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率的計(jì)算公式為： 優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率=優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)短期現(xiàn)金凈流出 優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為不低于。 50%60%80%100% (正確答案)3. 流動(dòng)性匹配率的計(jì)算公式為： 流動(dòng)性匹配率=加權(quán)資金來(lái)源加權(quán)資金運(yùn)用 流動(dòng)性匹配率的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為不低于 。

2、50%60%80%100% (正確答案)4. 凈穩(wěn)定資金比例的計(jì)算公式為： 凈穩(wěn)定資金比例=可用的穩(wěn)定資金所需的穩(wěn)定資金 凈穩(wěn)定資金比例的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為不低于 ( )。 50%60%80%100% (正確答案)5. 流動(dòng)性比例的計(jì)算公式為： 流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額流動(dòng)性負(fù)債余額 流動(dòng)性比例的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為不低于 （ ）。 10%15%20%25% (正確答案)6. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理的政策和程序，建立流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、調(diào)整的授權(quán)制度、審批流程和超限額審批程 序，至少每年對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 1次 (正確答案)2次3次4次7. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括

3、。 流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動(dòng)性比例、流動(dòng)性匹配率和優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率 (正確答案)流動(dòng)性覆蓋率、核心負(fù)債比例和最短生存期流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例和核心負(fù)債依存度流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例和存款波動(dòng)率8. 商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)和高級(jí)管理層在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，至少每年向股東大會(huì)報(bào)告（ ）。 1次 (正確答案)2次3次4次9. 資產(chǎn)規(guī)模不小于億元人民幣的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)持續(xù)達(dá)到流動(dòng) 性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動(dòng)性比例和流動(dòng)性匹配率的最低監(jiān) 管標(biāo)準(zhǔn)。 10002000 (正確答案)3000400010. 資產(chǎn)規(guī)模小于 億元人民幣的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)持續(xù)達(dá)到優(yōu)質(zhì)流

4、動(dòng)性資產(chǎn)充足率、流動(dòng)性比例和流動(dòng)性匹配率的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。 10002000 (正確答案)30004000二、多選題（每題4分，共40分）11. 對(duì)負(fù)債集中度的分析應(yīng) 當(dāng)涵蓋多個(gè)時(shí)間段。相關(guān)參考指標(biāo)包括但不限于。 核心負(fù)債比例 (正確答案)同業(yè)融入比例 (正確答案)最大十戶存款比例 (正確答案)最大十家同業(yè)融入比例 (正確答案)12. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在法人和集團(tuán)層面，分別計(jì)算(BD)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，并表范圍按照銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) 關(guān)于商業(yè)銀行資本監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 表內(nèi)未并表 (正確答案)表外并表 (正確答案)13. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)包括以下基本要素。 有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理治理結(jié)構(gòu)

5、(正確答案)完善的流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序 (正確答案)有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制 (正確答案)完備的管理信息系統(tǒng) (正確答案)14. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理治理結(jié)構(gòu)，明確( )以及相關(guān)部門在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中職責(zé)和報(bào)告路線，建立適當(dāng)?shù)目己撕蛦?wèn)責(zé)機(jī)制。 董事會(huì) (正確答案)專門委員會(huì) (正確答案)監(jiān)事會(huì) (正確答案)高級(jí)管理層 (正確答案)15. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序包括但不限于( )。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)，包括現(xiàn)金流測(cè)算和分析 (正確答案)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理 (正確答案)融資管理 (正確答案)壓力測(cè)試 (正確答案)應(yīng)急計(jì)劃 (正確答案)16. 商業(yè)銀行

6、的融資管理應(yīng)當(dāng)符合以下要求。 分析正常和壓力情景下未來(lái)不同時(shí)間段的融資需求和來(lái)源 (正確答案)加強(qiáng)負(fù)債品種、期限、交易對(duì)手、幣種、融資抵(質(zhì)) 押品和融資市場(chǎng)等的集中度管理，適當(dāng)設(shè)置集中度限額，對(duì)于同業(yè) 批發(fā)融資，應(yīng)按總量和主要期限分別設(shè)定限額 (正確答案)加強(qiáng)融資渠道管理，積極維護(hù)與主要融資交易對(duì)手的關(guān)系，保持在市場(chǎng)上的適當(dāng)活躍程度，并定期評(píng)估市場(chǎng)融資和資產(chǎn)變現(xiàn)能力 (正確答案)密切監(jiān)測(cè)主要金融市場(chǎng)的交易量和價(jià)格等變動(dòng)情況，評(píng)估市場(chǎng)流動(dòng)性對(duì)商業(yè)銀行融資能力的影響。 (正確答案)17. 商業(yè)銀行的日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)該符合以下要求。 有效計(jì)量每日的預(yù)期現(xiàn)金流入總量和流出總量，日間各 個(gè)時(shí)點(diǎn)現(xiàn)金

7、流入和流出的規(guī)模、缺口等 (正確答案)及時(shí)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)行為變化，以及賬面資金、日間信用額 度、可用押品等可用資金變化等對(duì)日間流動(dòng)性頭寸的影響 (正確答案)具有充足的日間融資安排來(lái)滿足日間支付需求，必要時(shí) 可通過(guò)管理和使用押品來(lái)獲取日間流動(dòng)性 (正確答案)具有根據(jù)日間情況合理管控資金流出時(shí)點(diǎn)的能力 (正確答案)充分考慮非預(yù)期沖擊對(duì)日間流動(dòng)性的影響。 (正確答案)18. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好，考慮( )等因素，按照審慎原則確定優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的規(guī)模和構(gòu)成。 壓力情景的嚴(yán)重程度 (正確答案)壓力情景的持續(xù)時(shí)間 (正確答案)現(xiàn)金流缺口 (正確答案)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)變現(xiàn)能力 (正確答案)19. 銀行

8、業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)商業(yè)銀行的，確定商業(yè)銀行報(bào)送流動(dòng)性風(fēng) 險(xiǎn)報(bào)表、報(bào)告的內(nèi)容和頻率。 業(yè)務(wù)規(guī)模 (正確答案)性質(zhì) (正確答案)復(fù)雜程度 (正確答案)管理模式 (正確答案)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn) (正確答案)20. 商業(yè)銀行對(duì)進(jìn)行重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)在 1 個(gè)月內(nèi)向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)書面報(bào) 告調(diào)整情況。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好、 (正確答案)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、 (正確答案)政策和 (正確答案)程序 (正確答案)三、判斷題（每題3分，共30分）21. 商業(yè)銀行境外分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)采用相對(duì)獨(dú)立的本地流動(dòng)性 風(fēng)險(xiǎn)管理模式的，應(yīng)當(dāng)對(duì)其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理單獨(dú)進(jìn)行審計(jì)。 對(duì) (正確答案)錯(cuò)22. 商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)當(dāng)

9、明確其在正常和壓力情景下愿 意并能夠承受的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平。 對(duì) (正確答案)錯(cuò)23. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)金流測(cè)算和分析框架，有效計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制正常和壓力情景下未來(lái)不同時(shí)間段的現(xiàn)金流缺口。 對(duì) (正確答案)錯(cuò)24. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)重要幣種的現(xiàn)金流單獨(dú)進(jìn)行測(cè)算和分析。 對(duì) (正確答案)錯(cuò)25. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況進(jìn)行監(jiān)控，超限額情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。 對(duì) (正確答案)錯(cuò)26. 對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)的超限額情況應(yīng)當(dāng)按照限額管理的政策和程序進(jìn)行處理。對(duì)超限額情況的處理應(yīng)當(dāng)保留書面記錄。 對(duì) (正確答案)錯(cuò)27. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在考慮抵(質(zhì))押品的融資能力、價(jià)格敏感度、 壓力情景下的折扣率等因素的基礎(chǔ)上提高抵(質(zhì))押品的多元化程度。 對(duì) (正確答案)錯(cuò)28. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，確保具有充足的日間流動(dòng)性頭寸和相關(guān)融資安排，及時(shí)滿足正常和壓力情景 下的日間支付需