計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展

1、一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展0計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是順應(yīng)社會(huì)化大生產(chǎn)的需要而產(chǎn)生的1最初10年，主要研究微觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題240-70年代，重點(diǎn)是研究宏觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)之今日4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位8/28/202210計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是順應(yīng)社會(huì)化大生產(chǎn)的需要而產(chǎn)生的1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frich提出了“Econometrics”。1930年12月，弗里希、丁伯根（荷蘭，J.Tinbergen）等人在美國(guó)克里夫蘭發(fā)起成立了國(guó)際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)，并于1933年創(chuàng)刊Econometrics。8/28/20222萌芽時(shí)期從30年代到今天，尤其是二次大戰(zhàn)以后，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方各國(guó)的影響迅速擴(kuò)大。P.A.

2、Samuelson曾說(shuō)：“二次世界大戰(zhàn)以后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”。1969年首屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予弗里希和丁伯根。自1969年設(shè)立諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)至1989年27為獲獎(jiǎng)?wù)咧杏?5位是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家，其中10位是世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)的會(huì)長(zhǎng)。8/28/20223計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)運(yùn)而生本世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)總危機(jī)，使傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)理論陷入破產(chǎn)，壟斷資本及其政府迫切需要研究預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和防止經(jīng)濟(jì)危機(jī)的理論方法。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中市場(chǎng)主體之間存在錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系，企業(yè)要在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中生存、發(fā)展，必須有可靠的市場(chǎng)預(yù)測(cè)；政府要干預(yù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，更需要及時(shí)分析經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)。企業(yè)和政府都十分重視基于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)于經(jīng)濟(jì)景氣、循環(huán)周期的研究

3、，以及政策模擬、預(yù)測(cè)分析。于是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就應(yīng)運(yùn)而生。8/28/20224近70年來(lái)，理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。1最初10年，主要研究微觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題240-70年代，重點(diǎn)是研究宏觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)之今日4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位8/28/202251最初10年，主要研究微觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題發(fā)展初期的十多年，主要用于研究微觀經(jīng)濟(jì)。如舒爾次在消費(fèi)理論和市場(chǎng)行為方面的研究；道格拉斯對(duì)邊際生產(chǎn)力的研究，丁伯根在景氣循環(huán)理論方面的研究，都為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)拓寬了新的領(lǐng)域。弗里希在以經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)理論為基礎(chǔ)來(lái)測(cè)定彈性、邊際生產(chǎn)力以及總體經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性，是一大貢獻(xiàn)。8/28/20226240-70年代，重

4、點(diǎn)是研究宏觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家致力于經(jīng)濟(jì)理論的模型化與數(shù)學(xué)化的研究。威勒莫（Havelmo）、瓦爾德（Wald）將統(tǒng)計(jì)推斷運(yùn)用與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。50年代瑟爾（Theil）發(fā)明了兩階段最小二乘法。60年分布滯后新處理方法得以發(fā)表。電腦的出現(xiàn)和廣泛地使用，使大量復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型得以建立和應(yīng)用，促進(jìn)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和應(yīng)用的發(fā)展。8/28/202273計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)之今日今天，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)更廣泛地運(yùn)用于實(shí)際經(jīng)濟(jì)生活中，各國(guó)普遍利用經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型從事經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與經(jīng)濟(jì)分析，擬訂經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，提出經(jīng)濟(jì)對(duì)策。經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型正日益成為一個(gè)重要的經(jīng)濟(jì)管理決策工具。經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型在設(shè)計(jì)方案、制定經(jīng)濟(jì)政策和評(píng)價(jià)政策中用作模擬仿真的

5、經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)室。8/28/202284計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位著名計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家、諾貝爾經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)獲得者克萊因（Klaien）在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書序言中寫道：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課表中有權(quán)威的一部分?！?/28/20229計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的組成與結(jié)構(gòu)理論事實(shí)模型數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)理論精練數(shù)據(jù)利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)技術(shù)和精練數(shù)據(jù)估計(jì)模型結(jié)構(gòu)分析預(yù)測(cè)政策評(píng)價(jià)原料加工成品計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型8/28/20221010、流程圖設(shè)計(jì)理論模型收集統(tǒng)計(jì)資料模型的參數(shù)估計(jì)，建立具體模型模型檢驗(yàn)是否合符標(biāo)準(zhǔn)？征求決策者意見是否可用于決策？應(yīng)用預(yù)測(cè)未來(lái)評(píng)價(jià)政

6、策結(jié)構(gòu)分析修改整理模型修改模型理論模型與數(shù)據(jù)收集階段參數(shù)估計(jì)與模擬階段政策分析與模型應(yīng)用階段理論研究或經(jīng)驗(yàn)總結(jié)8/28/202211計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與電腦必須指出，模型的建立和實(shí)際使用，離開了電腦幾乎是不可能的。目前，已有很多計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件包，可以完成計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)、預(yù)測(cè)等基本運(yùn)算。本課程采用國(guó)家計(jì)委推薦的EViews進(jìn)行案例教學(xué)。要求同學(xué)們掌握EViews，比較熟練地使用它，并掌握EViews與其它Windows軟件共享信息。8/28/2022128/28/2022138/28/202214五、經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的特點(diǎn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型是定量研究具有隨機(jī)性特征的經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系的代數(shù)模型。注重

7、經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的隨機(jī)性特征，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的最顯著特征。8/28/202215第三節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與相關(guān)學(xué)科間的關(guān)系8/28/202216幾點(diǎn)解釋經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象錯(cuò)綜復(fù)雜，變化不定，為便于研究往往舍去一些次要因素，專門研究普遍性、決定性的因素之間的因果關(guān)系，形成系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)理論。經(jīng)濟(jì)理論是實(shí)踐的高度概括，經(jīng)濟(jì)模型則是經(jīng)濟(jì)理論的簡(jiǎn)明描述。文字模型比較細(xì)膩，幾何模型比較簡(jiǎn)明，數(shù)學(xué)模型比較嚴(yán)謹(jǐn)。數(shù)學(xué)模型運(yùn)用數(shù)學(xué)定理進(jìn)行推理。8/28/202217數(shù)學(xué)模型的優(yōu)點(diǎn)（1）比較簡(jiǎn)練（2）表述概念精確（3）可以引用（普遍適用的）數(shù)學(xué)定理（4）一般可以同時(shí)處理多個(gè)經(jīng)濟(jì)變量8/28/202218數(shù)學(xué)模型之不足（1）數(shù)學(xué)代替知識(shí)（

8、2）以計(jì)算代替理解（3）把研究的問(wèn)題局限在數(shù)學(xué)上能夠解決的問(wèn)題（4）為數(shù)學(xué)上的方便，隨意假設(shè)，拋棄經(jīng)濟(jì)原則（5）數(shù)學(xué)語(yǔ)言不是經(jīng)濟(jì)學(xué)家的行話，難于交流顯然，以上這些并非數(shù)學(xué)模型之錯(cuò)。8/28/202219經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)：研究如何有效地利用可供各種選擇的有限資源，以求人類現(xiàn)在和將來(lái)無(wú)限欲望的最大滿足。數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)：運(yùn)用抽象的方法，借助數(shù)學(xué)函數(shù)和幾何圖形得出經(jīng)濟(jì)學(xué)概念與理論。統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)：以統(tǒng)計(jì)資料作為記述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)變動(dòng)過(guò)程的手段。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：以統(tǒng)計(jì)資料作為驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論、預(yù)測(cè)未來(lái)、進(jìn)行政策評(píng)價(jià)的手段。8/28/202220經(jīng)濟(jì)學(xué)科之發(fā)育與成長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)學(xué)結(jié)合=數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)

9、濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)結(jié)合=統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)結(jié)合=數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)三者的結(jié)合=計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)8/28/202221數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)學(xué)還有電腦這一必不可少的手段與工具。8/28/202222怎樣看待計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型？廣義地說(shuō)，一切包括經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)三者的模型；狹義地說(shuō)，僅只用參數(shù)估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法研究經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的模型。事實(shí)上，理論研究需要經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)，而經(jīng)驗(yàn)研究也需要理論分析的指導(dǎo)，我們不能只搞沒有計(jì)量的理論，更不能搞“沒有理論的計(jì)量”統(tǒng)計(jì)“煉金術(shù)”8/28/202223第四節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件包簡(jiǎn)介8/28/202224第五節(jié) 隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的分布

10、及其產(chǎn)生原因1、引入隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的目的2、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)代表模型中省略了的所有次要因素的綜合作用3、根據(jù)中心極限定理隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)服從正態(tài)分布4、通常模型由隨機(jī)方程組成5、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)產(chǎn)生的原因8/28/202225為什么要引入隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)模型中引入反映不確定因素影響的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)e的目的在于使模型更符合客觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)際。8/28/202226簡(jiǎn)單線性需求函數(shù)不可能包羅萬(wàn)象地引入全部影響變量我們以最簡(jiǎn)單的線性需求函數(shù)為例進(jìn)行分析。Qd=b0+b1X1理論分析和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明，某種商品需求量不僅趨近于價(jià)格，而且趨近于替代商品的價(jià)格X2，消費(fèi)者收入X3和消費(fèi)者偏好X4等等。將所有對(duì)需求量有影響的個(gè)變量引入方程：Qd

11、=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+bkXk即使如此也還可能有其他次要因素影響需求量，譬如社會(huì)風(fēng)尚，心理變化甚至天氣等等?？傊?，不可能巨細(xì)無(wú)遺的全部都引入。8/28/202227次要因素的綜合效應(yīng)是不能忽視的未引入的這些隨機(jī)變量有的可以度量，有些不可以度量，在實(shí)際觀測(cè)中，有時(shí)發(fā)生影響有時(shí)又不發(fā)生影響，記為隨機(jī)變量Zi（i=1,2,m）。從個(gè)別意義上，這些次要因素可能是不重要的，但所有這些的綜合效應(yīng)是不能忽視的。否則，模型將與實(shí)際不符。于是將它們也引入模型。8/28/202228必須另外尋找解決問(wèn)題的思路顯然是不必要的。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)將這些或者次要，或者偶然的，或者不可測(cè)度的變量用一個(gè)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)e來(lái)概括，需求函數(shù)：這是一個(gè)隨機(jī)方程。E是隨機(jī)變量Zj的線性組合，也是一個(gè)隨機(jī)變量。它代表所有未列入模型的那些次要因素的綜合影響。8/28/202229由中心極限定理e服從正態(tài)分布進(jìn)一步分析e相當(dāng)于諸隨機(jī)變量Zj的均值。因此，由中心極限定理，無(wú)論Zj原來(lái)的分布形式如何，只要它們相互獨(dú)立，m足夠大，就會(huì)有e趨于正態(tài)分布。8/28/202230經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的一般形式8/28/202231隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)產(chǎn)生