2022年銀行從業(yè)資格考試模擬題

1、1、假設(shè)某獲得3年期項目貸款的公司的信用評級為BBB，其在第一年、次年和第三年的邊際死亡率分別為6、5和4，則該公司3年后可以如約歸還該貸款的概率為( )。A、82.4% B、70% C、85.7% D、86.5%對的答案：c 根據(jù)死亡率模型：該公司3年后可以如約歸還該貸款的概率為： (16)*(15)*(14)=0857=8572、戰(zhàn)略風(fēng)險管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，可以預(yù)先辨認(rèn)所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和互相作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用可以概括為( )。A、最大限度的避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)純熟限度，提高銀行出名度B、最大限度的避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)

2、銀行的名譽(yù)，提高銀行的股東價值C、持久維護(hù)商業(yè)銀行的名譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)純熟限度，消除銀行面臨的操作風(fēng)險D、提高銀行的股東價值和銀行出名度，保持銀行的流動性對的答案：B 考察戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用。3、銀行風(fēng)險管理的流程是( )。A、 風(fēng)險控制一風(fēng)險辨認(rèn)一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量B、 風(fēng)險辨認(rèn)一風(fēng)險控制一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測C、 風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險辨認(rèn)一風(fēng)險控制一風(fēng)險計量D、 風(fēng)險辨認(rèn)一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險控制對的答案：D 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險辨認(rèn)、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個重要環(huán)節(jié)。4、如下選項中，不屬于方差一一協(xié)方差的缺陷的是( )。A、只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性和二階

3、線性影響，無法反映高階非線性特性B、依賴分布假設(shè) c、實行難度較難 D、計算效率較高對的答案：c 風(fēng)險度量的成果受制于歷史周期的長度是歷史模型法的缺陷。5、如下不屬于操作風(fēng)險中系統(tǒng)缺陷的是( )。A、數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量 B、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、合適性C、違背用工法 D、違背系統(tǒng)安全規(guī)定對的答案：c 考察操作風(fēng)險的分類。6、在實際應(yīng)用中，一般用正態(tài)分布來描述( )的分布。A、每日股票價格 B、每日股票指數(shù)C、股票價格每日變動值D、股票價格每日收益率對的答案：D 正態(tài)分布可來描述交易類資產(chǎn)的收益率分布。7、下列有關(guān)市場約束和信息披露的說法，不對的的是( )。A、銀行的信息披露重要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表

4、、鈔票流量表、報表附注、部分公司治理情 況和部分風(fēng)險管理狀況所構(gòu)成B、信息披露是巴塞爾新資本合同提出的三大支柱之一C、市場約束是巴塞爾新資本合同提出的三大支柱之一D、市場約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效 益，減少經(jīng)營風(fēng)險對的答案：B 三大支柱涉及，最低資本規(guī)定、監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查和市場約束。8、( )是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素。A、風(fēng)險管理行為B、風(fēng)險管理理念C、風(fēng)險管理知識D、風(fēng)險管理制度對的答案：B 風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素。9、國內(nèi)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存

5、款余額的比例不得超過( )，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于( )。A、 25、75 B、 75、25 C、 80、l5 D、 15、80對的答案：B 考察存貸款比例與流動性比率。10、商業(yè)銀行的市場約束方波及監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其她債權(quán)人、外部中介機(jī)構(gòu)以及銀行業(yè)協(xié)會等，其中市場約束的核心是( )。A、公眾存款人 B、監(jiān)管部門 C、外部中介機(jī)構(gòu) D、股東對的答案：B 監(jiān)管部門是市場約束的核心。11、風(fēng)險辨認(rèn)涉及( )兩個環(huán)節(jié)。A、 感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險 B、 計量風(fēng)險和分析風(fēng)險C、 感知風(fēng)險和分析風(fēng)險 D、 計量風(fēng)險和監(jiān)控風(fēng)險對的答案：c 風(fēng)險辨認(rèn)涉及感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)

6、節(jié)。12、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，商業(yè)銀行公司法人的信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系應(yīng)當(dāng)涉及( )兩個維度。A、 內(nèi)部評級和外部評級 B、 客戶評級和債項評級c、 資產(chǎn)評級和負(fù)債評級 D、 分類評級和總類評級對的答案：B 二維評級體系：一維是客戶評級(針對客戶的違約風(fēng)險)，另一維是債項評級(反映交易本身特定的風(fēng)險要素)。13、國內(nèi)商業(yè)銀行計量操作風(fēng)險的措施不涉及( )。A、高檔計量法 B、原則法 C、基本指標(biāo)法 D、要素評估法對的答案：D 根據(jù)商業(yè)銀行資本管理措施(試行)第九十五條的規(guī)定， “商業(yè)銀行可采用基本指標(biāo)法、原則法或高檔計量法計量操作風(fēng)險資本規(guī)定。”14、如下( )不是商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系過程

7、中應(yīng)涉及的重要要素。A、內(nèi)部交流制度B、風(fēng)險辨認(rèn)與評估C、內(nèi)部控制措施D、信息交流與反饋對的答案：A 商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系過程中應(yīng)涉及的重要要素涉及控制環(huán)境、風(fēng)險辨認(rèn)與評估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋以及監(jiān)督、評價與糾正。見表2215、下列有關(guān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理理念的結(jié)識，錯誤的是( )。A、 風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核心B、 風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素C、 風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的構(gòu)成部分D、 風(fēng)險管理理念一般由風(fēng)險文化、知識和制度三個層次構(gòu)成對的答案：D 風(fēng)險文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次構(gòu)成，其中風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中

8、最為重要和最高層次的因素。16、商業(yè)銀行在采用高檔計量法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險理賠收入的風(fēng)險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本規(guī)定的( )。A、l0 B、20 c、80 D、50對的答案：B 商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本規(guī)定的20。17、風(fēng)險文化一般由三個層次構(gòu)成，不涉及( )。A、風(fēng)險管理行為 B、風(fēng)險管理理念 C、風(fēng)險管理知識 D、風(fēng)險管理制度對的答案：A 風(fēng)險文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次構(gòu)成。18、如下不屬于利率風(fēng)險的是( )。A、重新定

9、價風(fēng)險 B、利率構(gòu)造性風(fēng)險 C、期權(quán)性風(fēng)險 D、基準(zhǔn)風(fēng)險對的答案：B 考察利率風(fēng)險的內(nèi)容。19、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸為日元多頭l20，歐元多元50，港幣空頭60，美元空頭30，則合計總敞口頭寸是( )。A、150 B、120 C、40 D、260對的答案：D 合計總敞口頭寸為：120+50+60+30=26020、商業(yè)銀行目前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20，日元多頭50，馬克多頭l00，英鎊多頭150，美元空頭180。則使用短邊法擬定的總敞口頭寸為( )。A、500 B、100 C、300 D、200對的答案：c 凈多頭頭寸之和為：50+100+150=300，凈空頭頭寸之和為：20+

10、180=200； 由于前者絕對值較大，因此總敞口頭寸為300。21、商業(yè)銀行與借款人及其她第三人簽訂合同后，當(dāng)借款人財務(wù)狀況惡化、違背借款合同或無法歸還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保( )。A、保證貸款的資金安全 B、爭取貸款本息的最后歸還或減少損失C、減少負(fù)債的損失 D、以抵押品價值來補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)資本對的答案：B 常識題。22、低利率水平表達(dá)央行正在實行適度寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下， ( )。A、 公司的違約風(fēng)險都會有一定限度的提高 B、 公司的違約風(fēng)險都會有一定限度的減少C、 公司的違約風(fēng)險不受影響 D、 公司的違約風(fēng)險一定會提高對的答案：B 高利率水平表達(dá)中央銀行

11、正在實行緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，所有公司的違約風(fēng)險都會有一定限度的提高。反之，則浮現(xiàn)相反的狀況。23、假設(shè)其他條件相似，貸款總額與核心存款的比率( )表白商業(yè)銀行的流動性越高，流動性風(fēng)險也相對( )。A、越小，越大 B、越小，越小 c、越大，越小 D、越大，越大對的答案：B 假設(shè)其他條件相似，貸款總額與核心存款的比率越小表白商業(yè)銀行存儲的流動性越高，流動性風(fēng)險也相對越小。24、下列有關(guān)戰(zhàn)略風(fēng)險管理基本做法的說法，對的的是( )。A、 保證及時解決投訴和批評 B、 增強(qiáng)對客戶的透明度C、 增強(qiáng)對公眾的透明度 D、 明確董事會和高檔管理層的責(zé)任對的答案：D 其她都屬于名

12、譽(yù)管理的基本做法。25、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限。該行在張某尚將來得及辦理她項權(quán)證的狀況下，便提前向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，導(dǎo)致該筆貸款處在高風(fēng)險狀態(tài)。此狀況應(yīng)歸類為( )引起的操作風(fēng)險。A、人員因素 B、內(nèi)部流程 c、 系統(tǒng)缺陷 D、外部事件對的答案：B 常識題 題干中浮現(xiàn)的間題，是對內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴(yán)導(dǎo)致的操作風(fēng)險。26、20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行進(jìn)入( )。A、 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 B、 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C、 全面風(fēng)險管理模式階段 D、 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段對的答案：A 考察商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段。27、商業(yè)銀行風(fēng)險管理委員會的核心職能是( )。A、保

13、證有效辨認(rèn)多種風(fēng)險 B、擬定全行的風(fēng)險管理政策和指引原則C、內(nèi)部監(jiān)察工作 D、執(zhí)行風(fēng)險管理政策對的答案：B 董事會一般設(shè)立最高風(fēng)險管理委員會，負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險管理政策和指引原則。28、假設(shè)某銀行新貸款額為5000萬元，到期貸款萬元，貸款發(fā)售1000萬元，存款凈流量l000萬元，其她資產(chǎn)和負(fù)債凈流量為500萬元，如果期初無剩余或赤字，則將來時段內(nèi)的流動性頭寸為( )萬元。A、 B、3000 C、3500 D、4500對的答案：c 新貸款凈增值=新貸款額一到期貸款一貸款發(fā)售=5000一1000=存款凈流量=1000期初的剩余或赤字為0將來時段內(nèi)的流動性頭寸為+1000+500=350029、操作

14、風(fēng)險辨認(rèn)措施涉及( )。A、自我評估法、因果分析模型 B、自我評估法、損失分布法C、因果分析模型、風(fēng)險地圖法 D、風(fēng)險地圖法、自我評估法對的答案：A 常識題 考察操作風(fēng)險辨認(rèn)的重要措施。30、商業(yè)銀行可以采用的風(fēng)險辨認(rèn)措施不涉及( )。A、VAR B、制作風(fēng)險清單 C、財務(wù)狀況分析法 D、失誤樹分析措施對的答案：A 考察風(fēng)險辨認(rèn)的措施。31、正態(tài)隨機(jī)變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍原則范疇內(nèi)的概率約為( )。A、68 B、95 C、32 D、50對的答案：B 距均值1倍原則差范疇內(nèi)的概率為68，2倍為95，25倍為99。32、假設(shè)某商業(yè)銀行的五級貸款分類狀況為：正常類貸款150億，關(guān)注類貸

15、款40億，次級類貸款5億，可疑類貸款4億，損失類貸款1億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )。A、20% B、15% C、10% D、5%對的答案：D 不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款=（5+4+1）/(150+40+5+4+1)=5。33、作為市場風(fēng)險的重要計量和分析措施，久期分析一般用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價值對利率變動的敏感性，側(cè)重于分析( )。A、 基準(zhǔn)風(fēng)險的長期影響 B、 重新定價風(fēng)險的短期影響C、 期權(quán)風(fēng)險的短期影響 D、 利率變動的長期影響對的答案：D 此題考察對久期分析的理解。34、如下選項中一般被覺得是商業(yè)銀行敏感負(fù)債的是( )。A、電力等費(fèi)用收入

16、 B、大額合同存款 C、政府稅款 D、證券業(yè)存款對的答案：D 證券業(yè)存款屬于敏感負(fù)債，對利率非常敏感，隨時都也許提取；政府稅款、電力等費(fèi)用收入屬于脆弱資金，在短期內(nèi)也許提取。35、假設(shè)某風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8，原則差為015，同期國債的無風(fēng)險收益率為4。如果但愿運(yùn)用該風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一種預(yù)期收益率為6的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為( )。A、40，60 B、20，80 C、30，70 D、50，50對的答案：D 設(shè)兩種資產(chǎn)的投資權(quán)重分別為xl和x2，則根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率計算：8%*xl+4*x2=6，且xl+x2=1，可得：xl=x2=0536、如下有關(guān)風(fēng)險管理組織中各機(jī)

17、構(gòu)重要職責(zé)的說法，錯誤的是( )。A、董事會是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，承當(dāng)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最后責(zé)任B、風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)建設(shè)完善風(fēng)險管理體系，組織開展各項管理工作對銀行承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險進(jìn)行辨認(rèn)、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告c、監(jiān)事會重要負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高管層與否盡職履職，并對銀行承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險水平和風(fēng)險管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評價D、高檔管理層負(fù)責(zé)建設(shè)完善風(fēng)險管理體系，組織開展各項管理工作對銀行承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險進(jìn)行辨認(rèn)、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告對的答案：D 高檔管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實行資本管理工作。37、商業(yè)銀行的( )狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的

18、運(yùn)營狀況。A、安全性 B、流動性 C、收益性 D、風(fēng)險性對的答案：B 考察流動性的內(nèi)容。38、假設(shè)某公司信用評級為BBB，對其項目貸款的年利率為l0。根據(jù)歷史經(jīng)驗，同類評級的公司違約后，貸款回收率為30。若同期信用評級為AAA公司的此類項目貸款的年利率為5，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型，該信用評級為BBB級的公司客戶在1年內(nèi)的違約概率為( )。A、 5 B、 6 C、 7 D、 8對的答案：B 根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型公式：P(1+K)+(1一P)*(I+K)*&=1+i；P為期限1年的風(fēng)險資產(chǎn)的非違約概率，(1一P)即其違約概率；K為風(fēng)險資產(chǎn)的承諾利息；為風(fēng)險資產(chǎn)的回收率，等于“l(fā)一違

19、約損失率”；i為期限1年的無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率。 P*(1+10)+(1一P)*(1+10)*30=1+5，可得P=94，即該公司客戶在1年內(nèi)的違約概率為6。39、( )對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的成果負(fù)有最后責(zé)任。A、戰(zhàn)略管理部門和戰(zhàn)略規(guī)劃部門 B、客戶和消費(fèi)者C、銀行員工和投資者D、董事會和高檔管理層對的答案：D 董事會和高檔管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的成果負(fù)有最后責(zé)任。40、戰(zhàn)略風(fēng)險辨認(rèn)不涉及( )層面。A、宏觀戰(zhàn)略 B、中觀管理 C、微觀執(zhí)行 D、技術(shù)對的答案：D 在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風(fēng)險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行辨認(rèn)。41、有關(guān)操作風(fēng)險報告的說法，對的的是( )。A

20、、 不能使用外部人員撰寫的報告B、 除高檔管理層外，報告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級管理層C、 內(nèi)審部門應(yīng)直接參與業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理D、 業(yè)務(wù)部門可以單獨(dú)向高檔管理層報告，不一定需要通過風(fēng)險管理部門對的答案：D 內(nèi)審部門不直接參與業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理；除高檔管理層外，報告還應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級管理層以及也許受到影響的有關(guān)單位；為了保證風(fēng)險報告的有效性和可靠性，還可使用外部人員撰寫的報告。42、20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行進(jìn)入( )。A、 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 B、 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C、 全面風(fēng)險管理模式階段 D、 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段對的答案：A 考察商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段。43、下列有

21、關(guān)期貨的描述，錯誤的是( )。A、 期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險B、 期貨合約的各項條款都是原則化的C、 期貨合約到期前可以平倉 D、 期貨品種重要有金融期貨和商品期貨對的答案：A 遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險；期貨合約一般在交易所交易，由交易所承當(dāng)違約風(fēng)險。44、某公司流動資產(chǎn)合計6000萬元，流動負(fù)債合計4000萬元，存貨合計萬元，則該公司的速動比率為( )。A、1 B、0.6 C、1.5 D、0.5對的答案：A 速動比率=速動資產(chǎn)流動負(fù)債合計=(流動資產(chǎn)一存貨一預(yù)付賬款一待攤費(fèi)用)流動負(fù)債=(60

22、00)4000=145、外匯( )是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種措施。A、缺口分析 B、敞口分析 C、情景分析 D、久期分析對的答案：B 此題考察定義。46、現(xiàn)場檢查過程分為五個階段，如下順序?qū)Φ牡氖? )。A、 檢查準(zhǔn)備一檢查報告一檢查實行一檢查解決一檢查檔案整頓B、 檢查準(zhǔn)備一檢查檔案整頓一檢查實行一檢查報告一檢查解決c、 檢查準(zhǔn)備一檢查檔案整頓一檢查報告一檢查實行一檢查解決D、 檢查準(zhǔn)備一檢查實行一檢查報告一檢查解決一檢查檔案整頓對的答案：D 考察現(xiàn)場檢查的過程。47、下列有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債久期缺口對商業(yè)銀行流動性影響的表述，對的的是( )。A、 當(dāng)缺口為負(fù)值時，如果市場利率上升，流

23、動性也隨之削弱B、 當(dāng)缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性也隨之加強(qiáng)c、 當(dāng)缺口為正值時，如果市場利率下降，流動性也隨之加強(qiáng)D、 當(dāng)缺口為正值時，如果市場利率上升，流動性也隨之加強(qiáng)對的答案：c 在絕大多數(shù)狀況下，久期缺口都為正值，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增長，流動性也隨之加強(qiáng)。48、假設(shè)某商業(yè)銀行資金交易部門目前在99的置信水平下，每日vaR為300萬元，則下列表述對的的是( )。A、 該組合在一天中的損失有99的也許性不會超過100萬元B、 該組合在一天中有99的也許性其損失不會超過300萬元C、 該組合目前的市場價值為297萬元D、 該組合目前的損失價值為3萬元對的答案：B 該

24、組合在一天中有99的也許性其損失不會超過300萬元。49、從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是( )。A、提供公司貸款 B、吸取損失 C、避免通貨膨脹 D、贏取利潤對的答案：B 從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸取損失。50、風(fēng)險評估的總體規(guī)定不涉及( )。A、 商業(yè)銀行應(yīng)重點分析和評估影響最大的風(fēng)險B、 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類重要風(fēng)險C、 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的政策和程序，保證在不同層次上及時辨認(rèn)風(fēng)險D、 商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充足考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的互相傳染對的答案：A 本題考核風(fēng)險評估的總體規(guī)定。5

25、1、香港金融管理局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為( )。A、20 B、25 C、30 D、35對的答案：B 考察資產(chǎn)負(fù)債期限構(gòu)造。52、( )可以滿足計量和估值精確性的規(guī)定，但是高度依賴風(fēng)險因素分布規(guī)律假設(shè)，模型風(fēng)險較高，且較難實行，需要非常龐大的資源支持。A、蒙特卡羅模擬法 B、方差一協(xié)方差法 c、歷史模擬法 D、內(nèi)部評級法對的答案：A 蒙特卡羅模擬法可以滿足計量和估值精確性的規(guī)定，但是高度依賴風(fēng)險因素分布規(guī)律假設(shè)，模型風(fēng)險較高，且較難實行，需要非常龐大的資源支持。53、下列有關(guān)市場約束和信息披露的說法，不對的的是( )。A、銀行的信息披露重要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、鈔票流量表、報表附注、部分公司治

26、理情 況和部分風(fēng)險管理狀況所構(gòu)成B、信息披露是巴塞爾新資本合同提出的三大支柱之一c、市場約束是巴塞爾新資本合同提出的三大支柱之一D、市場約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效 益，減少經(jīng)營風(fēng)險對的答案：B 三大支柱涉及，最低資本規(guī)定、監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查和市場約束。54、5Cs措施是商業(yè)銀行使用最廣泛的、老式的公司信用分析措施，這種措施不涉及下列哪一項因素?( )。A、經(jīng)營環(huán)境 B、專家的主觀估計 C、還款能力 D、資本實力對的答案：B 5Cs是指character(品德)、Capital(資本)、Capacity(還款能力)、Collateral(抵押)、Con

27、dition(經(jīng)營環(huán)境)。55、下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的是( )。A、貼現(xiàn)業(yè)務(wù) B、賬戶管理 C、鈔票庫箱 D、會計核算對的答案：A 其她都屬于柜臺業(yè)務(wù)。56、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是( )。A、股東大會 B、董事會 C、監(jiān)事會 D、高層管理者對的答案：B 考察董事會的內(nèi)容。57、( )是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，承當(dāng)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最后責(zé)任。A、董事會 B、最高風(fēng)險管理委員會 C、高檔管理層 D、風(fēng)險管理部門對的答案：A 考察商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織中董事會的知識。58、外匯( )是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種措施。A、缺口分析 B、敞口分析 C、情景分析 D、久期分析對的答案：B 考察外匯敞口

28、分析的定義。59、根據(jù)國際會計準(zhǔn)則第39號對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。A、持有待售類資產(chǎn) B、持有到期的投資 C、貸款 D、應(yīng)收款對的答案：A 國際會計準(zhǔn)則第39號將金融資產(chǎn)劃分為四類：以公允價格計量且公允價格變動計入損益的金融資產(chǎn)、持有待售、持有到期的投資、貸款和應(yīng)收款。其中，前兩類資產(chǎn)按公允價格計價，但對于持有待售類資產(chǎn)，其公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益。60、下列不屬于流動性的基本要素的是 ( )。A、時間 B、成本 C、資金數(shù)量 D、技術(shù)對的答案：D 考察流動性的基本要素。61、( )是對通過辨認(rèn)和計量的風(fēng)險采

29、用分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧M(jìn)行有效管理和控制的過程。A、風(fēng)險辨認(rèn) B、風(fēng)險計量 C、風(fēng)險監(jiān)測 D、風(fēng)險控制對的答案：D這是風(fēng)險控制的定義。62、下列商業(yè)銀行客戶中，僅適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評級的是( )。A、債務(wù)人 B、借款人 C、投資者 D、存款人對的答案：B 專家判斷法是目前金融機(jī)構(gòu)對借款人進(jìn)行信用評級時常常采用的一種有效的措施。63、下列有關(guān)商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險的說法，不對的的是( )。A、 合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)省成本B、 商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最后責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商C、 業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)格的合同或服務(wù)合同D、 某些核心過程和核心

30、業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去對的答案：B 操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最后責(zé)任并沒有被“包”出去。64、監(jiān)事會是國內(nèi)商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對( )負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A、董事會 B、最高風(fēng)險管理委員會 C、股東大會 D、風(fēng)險管理部門對的答案：c考察商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織中監(jiān)事會的知識。65、如果一家銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為6億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于( )。A、0.2 B、0.1 C、0.2 D、0.1對的答案：c 久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期一(總負(fù)債/總資產(chǎn))*負(fù)債加權(quán)平均久期=206*3=0266、按照

31、巴塞爾委員會的分類，如下商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序?qū)Φ牡氖? )。 (1)國債(2)同業(yè)借款(8)銀行自有房產(chǎn)(4)可發(fā)售的貸款組合A、（2）（1）(3)（4） B、（2）（1）（4）(3) C、（1）（2） (3)（4） D、（1）（2）（4）(3)對的答案：D考察資產(chǎn)流動性的知識。67、下列有關(guān)留置的說法，不對的的是( )。A、留置這一擔(dān)保形式重要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)送合同等主合同B、留置擔(dān)保的范疇涉及主債權(quán)及利息、違約金、損失補(bǔ)償金、留置物保管費(fèi)用和實現(xiàn)留置 權(quán)的費(fèi)用C、留置的債權(quán)人按照合同商定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同商定的期限履行債務(wù) 的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)

32、折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D、留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式對的答案：c 留置的債權(quán)人按照合同商定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同商定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)按照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。68、( )僅用來衡量大型特別是跨國銀行的流動性風(fēng)險限度。A、大額負(fù)債依賴度 B、核心存款比例 c、貸款總額與總資產(chǎn)的比率D、鈔票頭寸指標(biāo)對的答案：A 考察流動性風(fēng)險評估指標(biāo)。69、以( )為基本計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承當(dāng)風(fēng)險、保證金融市場穩(wěn)定運(yùn)營的重要工具。A、賬面資本 B、風(fēng)險資本 c、監(jiān)管資本 D、經(jīng)濟(jì)資本對

33、的答案：c 以監(jiān)管資本為基本計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承當(dāng)風(fēng)險、保證金融市場穩(wěn)定運(yùn)營的重要工具。70、下列有關(guān)銀行監(jiān)管基本原則的說法，不對的的是( )。A、公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有合適的透明度B、公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平 等看待所有參與者C、對公正原則應(yīng)當(dāng)把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正D、效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目的對的答案：D 效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要合理配備和運(yùn)用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，保證監(jiān)管目的的實現(xiàn)，又要努力

34、減少監(jiān)管成本。71、對于規(guī)模巨大的劫難性損失，一般需要( )來轉(zhuǎn)移。A、提取損失準(zhǔn)備金 B、沖減利潤 c、資本金 D、保險手段對的答案：D 一般狀況下，金融風(fēng)險也許導(dǎo)致的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和劫難性損失，商業(yè)銀行一般應(yīng)對的做法為：采用提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸取預(yù)期損失；用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失；用保險手段來轉(zhuǎn)移規(guī)模巨大的劫難性損失。存款是商業(yè)銀行的負(fù)債，用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失容易引起“擠兌”危機(jī)。72、根據(jù)存款分類原則，可以獲得商業(yè)銀行負(fù)債的流動性需求為( )。A、商業(yè)銀行負(fù)債的流動性需求=07(敏感負(fù)債一法定儲藏)+0.2 (脆弱資金一法定儲藏) +0.l(核心存款一

35、法定儲藏)B、商業(yè)銀行負(fù)債的流動性需求=06 (敏感負(fù)債一法定儲藏)+0.3 (脆弱資金一法定儲藏) +0.25(核心存款一法定儲藏)c、商業(yè)銀行負(fù)債的流動性需求=08 (敏感負(fù)債一法定儲藏)+0.3 (脆弱資金一法定儲藏) +0.l5(核心存款一法定儲藏)D、商業(yè)銀行負(fù)債的流動性需求=09 (敏感負(fù)債一法定儲藏)+0.4 (脆弱資金一法定儲藏)+0.35(核心存款一法定儲藏)對的答案：c 73、如下明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是( )。A、自營頭寸 B、做市交易形成的頭寸 C、代客買賣頭寸D、為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸對的答案：D 明顯不列入交易賬戶的頭寸。一般涉及：為對沖銀

36、行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸；向客戶提供構(gòu)造性投資和理財產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品。74、( )是交易雙方簽訂的在將來某一期間內(nèi)互相互換一系列鈔票流的合約。A、遠(yuǎn)期合約 B、期貨合約 C、互換合約 D、期權(quán)合約對的答案：c 這是互換合約的定義。75、一般戰(zhàn)略風(fēng)險辨認(rèn)可以從( )三個層面入手。A、戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局 B、戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局 C、戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀D、宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀執(zhí)行對的答案：D 考察戰(zhàn)略風(fēng)險辨認(rèn)的知識。76、某商業(yè)銀行上年度期末可供分派的資本為5000億元，籌劃本年度注入l000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分派中的權(quán)重為5，則本年度電子行業(yè)資本分派的限額為( )

37、億元。A、250 B、50 C、300 D、350對的答案：c 資本分派的限額=資本*資本分派權(quán)重=(5000+1000)*5=300(億元)。77、下列有關(guān)先進(jìn)的風(fēng)險管理理念的說法，不對的的是( )。A、風(fēng)險管理的目的是消除風(fēng)險B、風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略C、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是發(fā)明資本增值和股東回報的重要手段D、商業(yè)銀行應(yīng)充足理解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機(jī)制，對不理解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采用審慎態(tài)度對的答案：A 風(fēng)險管理的目的不是消除風(fēng)險，而是通過積極的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。78、中國人民銀行從( )開始實行差別存款

38、準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度。A、 B、 C、 D、 對的答案：c 考察流動性風(fēng)險管理的內(nèi)容。79、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不有關(guān)的是( )。A、正常貸款遷徙率 B、關(guān)注類貸款遷徙率 C、可疑類貸款遷徙率D、預(yù)期損失率對的答案：D 風(fēng)險遷徙類指標(biāo)表達(dá)為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率。80、風(fēng)險辨認(rèn)的核心在于( )。A、 對風(fēng)險影響因素的分析 B、 對風(fēng)險影響因素的收集C、 對風(fēng)險影響因素的評估 D、 對風(fēng)險影響因素的調(diào)查對的答案：A 風(fēng)險辨認(rèn)的核心在于對風(fēng)險影響因素的分析。81、在商業(yè)銀行投保前，不管是商業(yè)銀行自身還是保險機(jī)構(gòu)都要充足評估商業(yè)銀行( )，最后擬定商業(yè)銀行

39、自擔(dān)風(fēng)險還是保險機(jī)構(gòu)承保。A、操作風(fēng)險的暴露限度 B、風(fēng)險管理能力 C、財務(wù)承受能力 D、賺錢能力E、自我恢復(fù)能力對的答案：ABC 考察操作風(fēng)險緩釋中商業(yè)保險的內(nèi)容。82、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本假設(shè)有( )。A、精確預(yù)測將來風(fēng)險事件的也許性是存在的B、避免工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和將來損失C、如果對將來風(fēng)險加以有效管理和運(yùn)用，風(fēng)險有也許轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會D、將來風(fēng)險是無法預(yù)測的E、以上都是對的答案：ABC 商業(yè)銀行戰(zhàn)略假設(shè)的基本假設(shè)涉及這三條。83、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本假設(shè)有( )。A、精確預(yù)測將來風(fēng)險事件的也許性是存在的B、避免工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和將來損失C、如果對將來風(fēng)險加以有效管理和

40、運(yùn)用，風(fēng)險有也許轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會D、將來風(fēng)險是無法預(yù)測的E、以上都是對的答案：ABC 商業(yè)銀行戰(zhàn)略假設(shè)的基本假設(shè)涉及這三條。84、商業(yè)銀行下列情形中，重要面臨匯率風(fēng)險的有( )。A、 為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞口頭寸B、 銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸C、 銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限之間存在差別D、 商業(yè)銀行在對資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行會計解決時，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣E、 銀行、負(fù)債之間的幣種不匹配時對的答案：ABDE “銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限之間存在差別”屬于利率風(fēng)險中的重新定價風(fēng)險。85、開展操作風(fēng)險和內(nèi)部控制的自我評估的作用涉及( )。A、建立

41、覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營管理的操作風(fēng)險動態(tài)辨認(rèn)評估機(jī)制，實現(xiàn)操作風(fēng)險的積極識 別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化B、不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營管理作業(yè)流程，平衡風(fēng)險與收益，提高商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈 利能力C、在自我評估基本上，可以建立操作風(fēng)險事件數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建操作風(fēng)險平常管理的基本平臺D、為案件訪查工作提供措施和技術(shù)支持，使案件專項治理工作成為長期任務(wù)融入商業(yè)銀行 平常管理中，從源頭上控制案件隱患及風(fēng)險損失E、增進(jìn)操作風(fēng)險管理文化的轉(zhuǎn)變，通過全員風(fēng)險辨認(rèn)，提高員工參與操作風(fēng)險管理的積極 性和積極性對的答案：ABCDE 考察自我評估的作用。86、與遠(yuǎn)期合約相比，期貨合約具有如下哪些明顯特點?( )。A、違約風(fēng)險由交易所

42、承當(dāng) B、合約可靈活商定 C、合約一般要持有到期D、合約原則化 E、合約可隨時平倉對的答案：ADE 考察遠(yuǎn)期與期貨的差別。87、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，下列有關(guān)市場利率與銀行凈值變化的描述，對的的是( )。A、市場利率上升，銀行凈值減少 B、市場利率下降，銀行凈值增長C、市場利率不變，銀行凈值不變 D、市場利率下降，銀行凈值減少E、市場利率上升，銀行凈值增長對的答案：ABC 此題考察久期分析法。88、如下屬于國別風(fēng)險管理體系的基本要素的是( )。A、董事會和高檔管理層的有效監(jiān)控 B、完善的國別風(fēng)險管理政策和程序C、完善的國別風(fēng)險辨認(rèn)、計量、檢測和控制過程 D、完善的內(nèi)部控制和審計E、

43、以上都是對的答案：ABCDE 國別風(fēng)險管理體系涉及如下基本要素：董事會和高檔管理層的有效監(jiān)控；完善的國別風(fēng)險管理政策和程序；完善的國別風(fēng)險辨認(rèn)、計量、檢測和控制過程；完善的內(nèi)部控制和審計。89、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用涉及( )。A、強(qiáng)化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力B、可以預(yù)先辨認(rèn)所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和互相作用，并盡量在危機(jī)真 正發(fā)生之前就將其有效遏制C、戰(zhàn)略風(fēng)險管理可以最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的名譽(yù)和股東價 值D、避免性的戰(zhàn)略風(fēng)險管理政策向商業(yè)銀行所有利益持有者傳遞了強(qiáng)有力的信號E、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配備，并減少資本使用成本對的答案：ABCDE 考察戰(zhàn)略風(fēng)險管理的

44、作用。90、根據(jù)巴塞爾委員會頒布的有關(guān)資本合同的市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定，市場風(fēng)險涉及下列哪幾種風(fēng)險?( )。A、匯率風(fēng)險B、結(jié)算風(fēng)險C、利率風(fēng)險D、商品風(fēng)險E、股票風(fēng)險對的答案：ACDE 結(jié)算風(fēng)險屬于信用風(fēng)險。91、如下有關(guān)風(fēng)險價值(vaR)的說法對的的是( )。A、vaR是對將來風(fēng)險的事前預(yù)測B、vaR考慮不同的風(fēng)險因素、不同投資組合(產(chǎn)品)之間風(fēng)險分散化效應(yīng)C、vaR具有傳記錄量措施不具有的特性和優(yōu)勢D、vaR將成為業(yè)界和監(jiān)管部門計量監(jiān)控市場風(fēng)險的重要手段E、vaR值的局限性就涉及無法預(yù)測尾部極端損失狀況、單邊市場走勢極端狀況對的答案：ABC 本題考核VaR的內(nèi)容。92、下列有關(guān)風(fēng)險管理中壓力測

45、試的說法，對的的有( )。A、 在信用風(fēng)險管理中，可以對違約概率進(jìn)行壓力測試B、 可以對風(fēng)險計量模型中的每一種變量進(jìn)行壓力測試C、 可以根據(jù)歷史上的市場極端變化來生成壓力測試的假設(shè)前提D、 壓力測試需要考慮不同風(fēng)險因素的變化對資產(chǎn)組合導(dǎo)致的不利影響E、 在市場風(fēng)險管理中，壓力測試是對風(fēng)險價值(vaR)的必要補(bǔ)充對的答案：ABCDE 考察壓力測試的有關(guān)內(nèi)容。93、某公司1月4日從A銀行獲取了一筆貸款金額1000萬元、期限1年、年利率7、到期連本帶息償付的流動資金貸款，根據(jù)巴塞爾新資本合同中違約的定義，則浮現(xiàn)下列哪些狀況時，該公司將被A銀行視為違約客戶( )。A、債務(wù)人實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上

46、 B、債務(wù)人申請破產(chǎn)C、銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)公司或類似狀態(tài) D、銀行將貸款發(fā)售并承當(dāng)一定比例的賬面損失E、債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)對的答案：ABCDE 上述五種狀況浮現(xiàn)的話，該公司都將被A銀行視為違約客戶。可參見教材有關(guān)具體內(nèi)容。94、如果市場交易的貨幣互換合約的互換利差變窄，則闡明( )。A、 互換交易對手的信用風(fēng)險上升 B、 市場整體的信用風(fēng)險上升C、 市場整體的信用風(fēng)險下降 D、 互換交易對手的信用風(fēng)險下降E、 無法判斷互換交易對手信用風(fēng)險狀況的變化對的答案：CD 如果市場交易的貨幣互換合約的互換利差變窄，闡明了市場整體的信用風(fēng)險下降，互換交易對手的信用風(fēng)險下降。95、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)( )

47、。A、 定期采用從上至下的方式進(jìn)行B、 全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目的C、 制定切實可行的實行方案D、 體目前商業(yè)銀行的平常風(fēng)險管理活動中E、 使得在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目的的同步，將風(fēng)險損失減少到最低對的答案：ABCDE 有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采用從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目的，并據(jù)此制定切實可行的方案，體目前商業(yè)銀行的平常風(fēng)險管理活動中。96、商業(yè)銀行員工由于知識技能匱乏而給商業(yè)銀行導(dǎo)致風(fēng)險的重要行為模式涉及( )。A、在工作中，自己意識不到缺少必要的知識，按照自己覺得對的而實際錯誤的方式工作B、意識到自己缺少必要的知識，但是由于出于顏面或者其她因素

48、而不向管理層提出或聲明 其無法勝任某一工作或者不能解決面對的狀況C、意識到自己缺少必要的知識，積極努力學(xué)習(xí)，盡快提高自己的業(yè)務(wù)水平D、意識到自身缺少必要的知識，并進(jìn)而運(yùn)用這種缺陷E、意識到自身缺少必要的知識，提出離開相應(yīng)的工作崗位對的答案：ABD 考察人員因素中知識技能匱乏的內(nèi)容。97、內(nèi)部評級體系可以在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的( )方面發(fā)揮重要作用。A、管理政策制定B、信貸審批C、資本分派D、公司治理E、限額設(shè)定對的答案：ABCD 商業(yè)銀行內(nèi)部評級成果和風(fēng)險參數(shù)估計值等成果，在信用風(fēng)險管理政策制定、信貸審批、資本分派和公司治理等方面發(fā)揮重要作用。98、下列有關(guān)風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法

49、，對的的有( )。A、承當(dāng)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B、風(fēng)險管理可以作為商業(yè)銀行實行經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地變化了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C、風(fēng)險管理可覺得商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供根據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合D、健全的風(fēng)險管理體系可覺得商業(yè)銀行發(fā)明附加價值E、風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力對的答案：ABCDE 考察風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系。99、如下有關(guān)商業(yè)銀行操作風(fēng)險辨認(rèn)的描述對的的是( )。A、 監(jiān)管規(guī)定的變化屬于系統(tǒng)風(fēng)險B、 輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性風(fēng)險屬于系統(tǒng)缺陷C、 外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險等屬于外部風(fēng)險D、 內(nèi)部欺詐、失

50、職違規(guī)屬于人員風(fēng)險E、 操作風(fēng)險可以劃分為人員風(fēng)險、流程風(fēng)險、系統(tǒng)缺陷和外部風(fēng)險對的答案：BCDE 監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部風(fēng)險。100、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不同流動性，以( )等多級流動性準(zhǔn)備，實現(xiàn)彈性的、多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限構(gòu)造匹配，用多道防線抵御也許發(fā)生的流動性風(fēng)險。A、鈔票備付B、二級備付C、三級備付D、四級備付E、法定準(zhǔn)備對的答案：ABCE 考察流動性應(yīng)急籌劃的內(nèi)容。101、下列有關(guān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理方略的說法中，對的的有( )。A、某商業(yè)銀行向多種國家的公司發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的措施B、某商業(yè)銀行在買入股票的同步，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移措施C、某商業(yè)銀行購買出

51、口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的措施D、某商業(yè)銀行董事會在擬定經(jīng)濟(jì)資本分派時，對某項業(yè)務(wù)配備非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的措施E、某商業(yè)銀行對于信用級別較低的借款客戶，給與高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用 了風(fēng)險補(bǔ)償?shù)拇胧Φ拇鸢福篈DE 某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的措施；某商業(yè)銀行在買入股票的同步，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖措施。102、名譽(yù)風(fēng)險管理的基本做法涉及( )。A、 明確董事會和高檔管理層的責(zé)任 B、 建立清晰的名譽(yù)風(fēng)險管理流程C、 采用恰當(dāng)?shù)拿u(yù)風(fēng)險管理措施 D、 找到合適的機(jī)構(gòu)將風(fēng)險外包E、 制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正

52、對的答案：ABC 考察名譽(yù)風(fēng)險管理的基本做法。103、建立清晰的國別風(fēng)險管理政策流程的重要內(nèi)容涉及( )。A、 跨境業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重要承當(dāng)?shù)膰鴦e風(fēng)險類型 B、 國別風(fēng)險管理組織架構(gòu)、權(quán)限和責(zé)任C、 國別風(fēng)險辨認(rèn)、計量和控制程序 D、 國別風(fēng)險的報告體系E、 國別風(fēng)險準(zhǔn)備金政策和計提措施對的答案：ABCDE 考察國別風(fēng)險管理政策流程。104、產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在( )等方面存在不完善、不健全等問題。A、業(yè)務(wù)管理框架 B、數(shù)據(jù)信息質(zhì)量 C、風(fēng)險管理規(guī)定 D、權(quán)利義務(wù)構(gòu)造E、內(nèi)部系統(tǒng)安全對的答案：ACD 考察產(chǎn)品設(shè)計缺陷的定義。105、商業(yè)銀行建立良好的名譽(yù)風(fēng)

53、險管理體系有助于( )。A、可以持久、有效地協(xié)助商業(yè)銀行減少多種潛在的風(fēng)險損失，招募和留住最佳雇員B、保證產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平C、減少進(jìn)入新市場的障礙，維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度D、發(fā)明有利的資金使用環(huán)境E、增進(jìn)和投資者的關(guān)系，強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心對的答案：ABCDE 考察名譽(yù)風(fēng)險管理體系的作用。106、如下有關(guān)商業(yè)銀行借入流動性的描述，錯誤的是( )。A、 借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模和構(gòu)成的穩(wěn)定性B、 借入資金的利率是負(fù)債流動性管理的控制扛桿C、 商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時候借入資金，不必始終保持相稱數(shù)量的流動資產(chǎn)D、 借入資金是緩和銀行流動性壓力最便捷、低風(fēng)險的措施E、

54、 借入流動性是商業(yè)銀行減少流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的措施對的答案：CD 107、風(fēng)險轉(zhuǎn)移分為( )。A、正常轉(zhuǎn)移 B、非正常轉(zhuǎn)移 C、安全轉(zhuǎn)移 D、保險轉(zhuǎn)移 E、非保險轉(zhuǎn)移對的答案：DE 考察風(fēng)險轉(zhuǎn)移分類。108、( )是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門一般應(yīng)履行的具體職責(zé)。A、擬訂市場風(fēng)險管理政策和程序，提交高檔管理層和董事會審批B、辨認(rèn)、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險C、監(jiān)測有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守狀況，報告超額狀況D、設(shè)計、實行事后檢查和壓力測試E、辨認(rèn)、評估新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)中所涉及的市場風(fēng)險，審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險管理程序?qū)Φ拇鸢福篈BCDE 考察市場風(fēng)險管理部門的職責(zé)。109、商業(yè)銀行為了

55、避免信貸資產(chǎn)在某些地區(qū)、行業(yè)和客戶群過度集中，可以采用( )等措施，控制信用風(fēng)險。A、限額管理 B、信用風(fēng)險緩釋 C、核心業(yè)務(wù)流程控制 D、核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制E、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品對的答案：ABCDE 考察信用風(fēng)險控制的措施。110、如下選項中，有助于減少商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的做法有( )。A、 將貸款集中于可以獲得更高收益的行業(yè)B、 以零售資金作為銀行負(fù)債的重要來源C、 以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的重要來源D、 制定風(fēng)險集中限額E、 適度分散客戶種類和資金到期日對的答案：BDE 考察流動性風(fēng)險的內(nèi)容。零售性質(zhì)的資金(例如居民儲蓄)相比批發(fā)性質(zhì)的資金(例猶如業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù))具有更高的穩(wěn)定

56、性，由于其資金來源相對更加分散，同質(zhì)性更低。111、如下屬于對商業(yè)銀行項目進(jìn)行的壓力測試的有( )。A、 市場收益率提高/下降50B、 重要行業(yè)的原材料自售價格上下波幅超過50c、 持有重要外幣相對于本幣升值貶值20D、 收存貸款基準(zhǔn)利率持續(xù)合計上調(diào)/下調(diào)250個基點E、 市場收益率提高/下降20對的答案：ABCD 考核對風(fēng)險因素進(jìn)行壓力測試的內(nèi)容。112、( )的存款一般不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。A、零售客戶 B、小額存款人 C、個人存款人 D、公司存款人 E、機(jī)構(gòu)存款人對的答案：DE 公司機(jī)構(gòu)的存款一般不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。113、當(dāng)久期缺口為正值時，下列說法對

57、的的是( )。A、 資產(chǎn)的加權(quán)平均久期不小于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積B、 如果市場利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增長C、 如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌D、 如果市場利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會減少E、 如果市場利率上升，銀行的市場價值將增長對的答案：ABD 如果市場利率上升，銀行的市場價值將下跌；如果市場利率下降，銀行的市場價值將上升114、名譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)狀況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高名譽(yù)的行動指南。名譽(yù)危機(jī)管理的重要內(nèi)容涉及哪些?( )A、制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃 B、提高平常解決間題的能力C、危機(jī)現(xiàn)場解決 D、提

58、高發(fā)言人的溝通能力 E、模擬訓(xùn)練和演習(xí)對的答案：ABCDE 考察名譽(yù)危機(jī)管理的重要內(nèi)容。115、按照風(fēng)險來源的不同，利率風(fēng)險一般可以分為( )。A、期權(quán)性風(fēng)險 B、構(gòu)造性風(fēng)險 C、重新定價風(fēng)險 D、基準(zhǔn)風(fēng)險 E、收益率曲線風(fēng)險對的答案：ACDE 考察利率風(fēng)險的分類。116、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在原則法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃提成八大類銀行產(chǎn)品線涉及( )。A、支付和結(jié)算 B、資產(chǎn)管理 C、公司金融 D、貸款 E、零售銀行業(yè)務(wù)對的答案：ABCE 考察銀行各產(chǎn)品線的分類。117、商業(yè)銀行對交易帳戶進(jìn)行市值重估時常采用的措施有( )。A、使用凈現(xiàn)值 B、使用賬面價值 C、盯住市場價格，按照目前

59、市場價格計值D、使用歷史價值 E、按照有關(guān)模型計算價值對的答案：CE 商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時一般采用盯市和盯模兩種措施。118、某公司于當(dāng)年初向商業(yè)銀行申請了一筆1000萬元l年期專用機(jī)器設(shè)備抵押貸款。到年終時，由于公司財務(wù)狀況惡化，無法如期全額歸還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與公司磋商進(jìn)行貸款重組，則下列重組措施可行的有( )。A、調(diào)節(jié)信貸產(chǎn)品 B、減少貸款額度 C、調(diào)節(jié)貸款期限 D、調(diào)節(jié)貸款利率E、限制公司經(jīng)營活動對的答案：ABCDE 貸款重組重要涉及但不限于如下措施：調(diào)節(jié)信貸產(chǎn)品、減少貸款額度、調(diào)節(jié)貸款期限、調(diào)節(jié)貸款利率、增長控制措施，限制公司經(jīng)營活動。119、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，發(fā)生

60、下列哪些狀況時，債務(wù)人會被商業(yè)銀行視為違約( )。A、債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期60天以上B、債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上C、銀行對貸款發(fā)售并承當(dāng)一定比例的賬面損失D、銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)公司或類似狀態(tài)E、銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息或應(yīng)計利息納入表外核算對的答案：BCDE 違約的狀況：l、債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上。若債務(wù)超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額不不小于目前余額，各項透支將被視為逾期。2、商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采用變現(xiàn)抵質(zhì)押品等追索措施，債務(wù)人也許無法全額歸還對商業(yè)銀行的債務(wù)。120、商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險辨認(rèn)時，應(yīng)著重考