2022年銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理考前預(yù)測(cè)題

1、-銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理考前預(yù)測(cè)題一、單選題1、商業(yè)銀行資本管理措施(試行)加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行()的信息披露規(guī)定。A.資本計(jì)量和管理B.公司治理狀況C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度D.年度重大事項(xiàng)2、法律風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是()。A.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)涉及法律風(fēng)險(xiǎn)B.兩者產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)相似C.兩者有關(guān)但又有區(qū)別D.兩者產(chǎn)生的因素相似3、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為250億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為()。A.1.33%B.1.60%C.2.00%D.3.08%4、對(duì)公司進(jìn)行生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析的時(shí)候，對(duì)國(guó)內(nèi)公司來(lái)說(shuō)，存在的最突出的問(wèn)題是()。A.經(jīng)營(yíng)管理不

2、善B.公司產(chǎn)品質(zhì)量但是硬C.公司職工知識(shí)水平偏低D.公司治理構(gòu)造不完善5、商業(yè)銀行的資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為3年；負(fù)債為900億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為2.5年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率下降，則其流動(dòng)性()。A.不變B.增強(qiáng)C.無(wú)法判斷D.削弱6、下列有關(guān)商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，錯(cuò)誤的是()。A.客戶身份贅料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年B.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)行負(fù)責(zé)C.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時(shí)，不需要客戶出示身份證明文獻(xiàn)D.通過(guò)第三方辨認(rèn)客戶身份，如第三方未采用客戶身份辨認(rèn)措施，由商業(yè)銀行承當(dāng)未履

3、行客戶身份辨認(rèn)義務(wù)的責(zé)任7、()是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的措施。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)分散8、不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個(gè)人客戶是()。A.假按揭B.汽車消費(fèi)貸款C.信用卡貸款D.違約概率9、銀行賬戶中的項(xiàng)目一般按()計(jì)價(jià)。A.名義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C.歷史成本D.公允價(jià)值10、某銀行年初正常類貸款余額為10000億元，其中在年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金)之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為()。A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%二、多選題1、商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)當(dāng)考慮的重要因素

4、涉及()。A.借款人在銀行持有的補(bǔ)償余額B.貸款發(fā)放的有關(guān)費(fèi)用C.貸款的到期期限D(zhuǎn).借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)水平E.銀行的資金成本2、實(shí)行積極的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方略的作用涉及()。A.增進(jìn)市場(chǎng)信心，向外界表白銀行有能力歸還借款，是值得信賴的B.保證銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系C.控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平、提供風(fēng)險(xiǎn)參照基準(zhǔn)和滿足監(jiān)管規(guī)定D.避免銀行資產(chǎn)便宜發(fā)售，損害股東利益E.減少銀行借人資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)3、下列有關(guān)股票的表述中，對(duì)的的有()。A、股票是一種債權(quán)憑證B、股票的實(shí)質(zhì)是公司的產(chǎn)權(quán)證明書C、股票是股份公司發(fā)行的有價(jià)證券D、股票可以給持有者帶來(lái)潛在增值收益E、股票表白投資者的投資份額及其權(quán)

5、利和義務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)存在于()等表內(nèi)業(yè)務(wù)中。A.貸款B.債券投資C.信用擔(dān)保D.貸款承諾E.衍生產(chǎn)品交易4、下列()情形也許使商業(yè)銀行在一國(guó)或地區(qū)的經(jīng)營(yíng)面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。A.該國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化B.該國(guó)或地區(qū)資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用C.該國(guó)或地區(qū)外匯管制或貨幣貶值D.該國(guó)或北區(qū)政府拒付對(duì)外債務(wù)E.該國(guó)或地區(qū)政治和社會(huì)動(dòng)亂5、商業(yè)銀行在辨認(rèn)和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)()。A.及時(shí)全面收集、調(diào)查、核算公司集團(tuán)內(nèi)客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信記錄B.授信工作人員應(yīng)當(dāng)盡職受理和調(diào)查評(píng)價(jià)C.授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶的注冊(cè)資金、股權(quán)分布、股權(quán)占比的變更狀況D.辨認(rèn)頻率與額度授信周期應(yīng)當(dāng)保持一致E.對(duì)所有集團(tuán)法

6、人客戶的構(gòu)架圖必須每年進(jìn)行維護(hù)三、判斷題1、對(duì)于授信權(quán)限的管理，根據(jù)不同銀行的具體狀況不同，可以不用在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和有關(guān)規(guī)定。()A.對(duì)B.錯(cuò)2、也許危及商業(yè)銀行安全的事件很少，因此必須運(yùn)用有關(guān)的外部數(shù)據(jù)來(lái)解決銀行評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本過(guò)少而導(dǎo)致記錄成果失真的問(wèn)題。()A.對(duì)B.錯(cuò)3、內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和征詢活動(dòng)，旨在增長(zhǎng)價(jià)值和改善組織的運(yùn)營(yíng)。()A.對(duì)B.錯(cuò)4、商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)涉及董事會(huì)、高檔管理層及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。()A.對(duì)B.錯(cuò)5、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理只需做好流動(dòng)性安排，不需要管理其她各類重要風(fēng)險(xiǎn)。()A.對(duì)B.錯(cuò)參照答案及解析：一、單選題

7、1、【答案】A【解析】中國(guó)銀監(jiān)會(huì)于頒布的商業(yè)銀行資本管理措施(試行)中有關(guān)信息披露的規(guī)定側(cè)重與商業(yè)銀行資本計(jì)量和管理有關(guān)信息的披露。2、【答案】C【解析】法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因平常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)無(wú)法滿足或違背法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其她法律糾紛而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違背監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)懲罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。廣義上，違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)密切有關(guān)，但又各不相似。3、【答案】B【解析】由題可得，預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露100%=4/250100%=1.6%。題中給出的資產(chǎn)總額和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額都

8、是干擾項(xiàng)。4、【答案】A【解析】就國(guó)內(nèi)公司而言，生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析中最突出問(wèn)題是經(jīng)營(yíng)管理不善，重要體現(xiàn)為總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)以及銷售風(fēng)險(xiǎn)。5、【答案】B【解析】根據(jù)久期分析法，利率變化對(duì)該商業(yè)銀行整體價(jià)值的影響如下：資產(chǎn)價(jià)值變化1=-總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期總資產(chǎn)市場(chǎng)利率變化/(1+市場(chǎng)利率)；負(fù)債價(jià)值變化2=-總負(fù)債的加權(quán)平均久期總資產(chǎn)市場(chǎng)利率變化/(1+市場(chǎng)利率)；整體價(jià)值變化=1-2。將本題數(shù)據(jù)帶入上述公式可得，整體價(jià)值變化=-31000市場(chǎng)利率變化/(1+市場(chǎng)利率)+2.5900市場(chǎng)利率變化/(1+市場(chǎng)利率)=(-3000+2250)市場(chǎng)利率變化/(1+市場(chǎng)利率)

9、=-750市場(chǎng)利率變化/(1+市場(chǎng)利率)0，即商業(yè)銀行韻整體價(jià)值上升了，其流動(dòng)性也許因此而增強(qiáng)。6、【答案】C【解析】商業(yè)銀行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的鈔票匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)規(guī)定客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其她身份證明文獻(xiàn)，進(jìn)行核對(duì)并登記。7、【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的措施。由近年來(lái)信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖也被廣泛用來(lái)管理信用風(fēng)險(xiǎn)。8、【答案】D【解析】假按揭風(fēng)險(xiǎn)屬于個(gè)人住宅抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析，因此A對(duì)的；汽車消費(fèi)信貸，信用卡消費(fèi)信貸屬于個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析，因此BC對(duì)的

10、；D項(xiàng)中的違約概率屬于客戶信用評(píng)級(jí)的內(nèi)容，不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個(gè)人客戶，本題答案選D。9、【答案】C【解析】銀行賬戶中的項(xiàng)目一般按歷史成本計(jì)價(jià)。10、【答案】C【解析】由題可得，正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)100%=900/(10000-800)100%)=9.8%。二、多選題1、【答案】BCDE【解析】A項(xiàng)，補(bǔ)償余額是銀行規(guī)定借款人在銀行中保持按貸款限額或?qū)嶋H借用額一定比例計(jì)算的最低存款余額，不屬于貸款定價(jià)考慮的重要因素。2、【答案】ABDE【解析】商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營(yíng)狀況及市場(chǎng)名

11、譽(yù)。實(shí)行積極的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方略，保持良好的流動(dòng)性狀況可以對(duì)商業(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生積極作用：增進(jìn)市場(chǎng)信心，向外界表白銀行有能力歸還借款，是值得信賴的；保證銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系；避免銀行資產(chǎn)便宜發(fā)售，損害股東利益；減少銀行借入資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。選項(xiàng)C是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的作用。3、【答案】AB【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于老式的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)。4、【答案】ABCDE【解析】國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的重要類型涉及轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類。D項(xiàng)是主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)是貨幣風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)是

12、政治風(fēng)險(xiǎn)，A、E項(xiàng)是間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。5、【答案】ABCDE【解析】A、B、C、D、E五項(xiàng)說(shuō)法均對(duì)的。三、判斷題1、【答案】B【解析】商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理制度必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和有關(guān)規(guī)定，并對(duì)彈性原則做出明確的定義。2、【答案】A【解析】由于那些也許危及商業(yè)銀行安全的低頻率、高損失事件是很稀少的，因此，必須運(yùn)用有關(guān)的外部數(shù)據(jù)(無(wú)論是公開數(shù)據(jù)還是行業(yè)整合數(shù)據(jù))來(lái)解決多數(shù)商業(yè)銀行評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本數(shù)過(guò)少而導(dǎo)致記錄成果失真的問(wèn)題。因此，本題的論述是對(duì)的的。3、【答案】A【解析】國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)(IIA)對(duì)內(nèi)部審計(jì)的最新定義為：“內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和征詢活動(dòng)，旨在增長(zhǎng)價(jià)值和改善組織的運(yùn)營(yíng)。它通過(guò)應(yīng)用系統(tǒng)的、規(guī)范的措施，評(píng)價(jià)并改善風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過(guò)程的效果，協(xié)助組織實(shí)現(xiàn)其目的?！眱?nèi)部審計(jì)通過(guò)提供多種方式的服務(wù)為組織增長(zhǎng)價(jià)值，IIA最新的內(nèi)部審計(jì)定義將內(nèi)部審計(jì)工作集中于確認(rèn)和征詢服務(wù)兩方面。4、【答案】B【解析】商業(yè)銀行外包管埋的組織架構(gòu)涉及董事會(huì)、高檔管理層及外包管理團(tuán)隊(duì)。5、【答案