金融學(xué)實(shí)驗(yàn)教程第09章資本資產(chǎn)定價(jià)模型和證券市場(chǎng)線(xiàn)_第1頁(yè)
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金融學(xué)實(shí)驗(yàn)教程第9章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型和證券市場(chǎng)線(xiàn)9.1 實(shí)驗(yàn)概述9.2 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.3 實(shí)驗(yàn)工具9.4 理論基礎(chǔ)9.5 實(shí)驗(yàn)舉例9.6 習(xí)題9.1 實(shí)驗(yàn)概述資本市場(chǎng)中收益和風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)結(jié)果：一個(gè)結(jié)果稱(chēng)為資本市場(chǎng)線(xiàn)（CML），可以給投資者關(guān)于如何投資的建議；另一個(gè)結(jié)果稱(chēng)為證券市場(chǎng)線(xiàn)（SML），它能將任何資產(chǎn)的收益與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（也被稱(chēng)為資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)）聯(lián)系起來(lái)。由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的組合可以使投資者獲得比只有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合的收益更高的收益。9.2 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?）了解資產(chǎn)市場(chǎng)線(xiàn)和證券市場(chǎng)線(xiàn)的含義。（2）如何利用資本市場(chǎng)線(xiàn)找出最優(yōu)投資組合。（3）如何利用證券市場(chǎng)線(xiàn)得出單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)-收益關(guān)系。9.3 實(shí)驗(yàn)軟件微軟Excel軟件。9.4 理論要點(diǎn)資本市場(chǎng)線(xiàn)告訴投資者如何最優(yōu)化分散投資風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。證券市場(chǎng)線(xiàn)告訴投資者任何資產(chǎn)的期望收益是如何與風(fēng)險(xiǎn)相聯(lián)系起來(lái)的，以及應(yīng)如何衡量風(fēng)險(xiǎn)。9.4 理論要點(diǎn)9.4.1 資本市場(chǎng)線(xiàn)9.4.2證券市場(chǎng)線(xiàn)9.5 實(shí)驗(yàn)舉例9.5.1最大風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的收益和標(biāo)準(zhǔn)差9.5 實(shí)驗(yàn)舉例9.5.3夏普比率和市場(chǎng)組合9.5.4證券市場(chǎng)線(xiàn)9.6 習(xí)題謝謝！

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