金融工程學(xué)-統(tǒng)計學(xué)試卷樣卷_第1頁
金融工程學(xué)-統(tǒng)計學(xué)試卷樣卷_第2頁
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1、華東師范大學(xué)試卷(樣卷院、系、所：金融與統(tǒng)計學(xué)招生專業(yè)名稱：統(tǒng)計學(xué)?？颇棵Q：金融工程總分分)圖示下列衍頭寸歐式華東師范大學(xué)試卷(樣卷院、系、所：金融與統(tǒng)計學(xué)招生專業(yè)名稱：統(tǒng)計學(xué)?？颇棵Q：金融工程總分分)圖示下列衍頭寸歐式長頭曲b) 由看所構(gòu)造的牛市差曲(10分) 已知投資1-5年的年零息利率分別為3.0%、4.0%、4.6%5.0%5.3%(如下表所示)，求2-5 年的遠(yuǎn)期利率并完成表3列(15分) 假定某帶息債券B 當(dāng)前價格為，相應(yīng)的遠(yuǎn)期約的期限為9 個月假定在4 個月后有的券4 個9 個月期的無風(fēng)險利率(連續(xù)復(fù)利)分別3%4%債券B 9 個月期的遠(yuǎn)期合約的價格是多b) 如果遠(yuǎn)期合約中的

2、價格為則投資者可以什策略獲得無風(fēng)險收益，不計其他成本的是多少？(填表n 年投資零息利率n 年的遠(yuǎn)期利率1-2?3?4?5?如果遠(yuǎn)期合約中的價格為 則投資者可以策略獲得無風(fēng)險收益，不計其他成本的是多少？(填表AAA 與BBB 可按下表所示利率借入期限為5 萬，AAA 公司想得到浮動利如果遠(yuǎn)期合約中的價格為 則投資者可以策略獲得無風(fēng)險收益，不計其他成本的是多少？(填表AAA 與BBB 可按下表所示利率借入期限為5 萬，AAA 公司想得到浮動利，BBB 公司想得到固定率。請設(shè)計一個互換，其中為中介的凈收個基點(diǎn)(0.06%)，同時對于二個公司而言，這個互換具有6。(15 分)假定的現(xiàn)價為，執(zhí)行價格為

3、、期1 年的歐式的價格3問這的定價是否合理？若不合理，實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險的策略。填表ST18 1 遠(yuǎn)期價格遠(yuǎn)期價格49凈(15 分)設(shè)的起始價格3 個月價格或上漲 6%，或下5%，無風(fēng)險利率為10%(連續(xù)復(fù)利)問執(zhí)行價格為的6 個月期限的歐式看的價格是多少用二(15 分)設(shè)的起始價格3 個月價格或上漲 6%，或下5%，無風(fēng)險利率為10%(連續(xù)復(fù)利)問執(zhí)行價格為的6 個月期限的歐式看的價格是多少用二叉樹圖示計算過程(10分) 當(dāng)前，6 個月內(nèi)無股息支付利率為 12%，波動率為 30%。問執(zhí)行價格為 的6 的歐式看與看的價格各是多 一種Delta=0.6Gamma=0.5ega=2.0; 另一的Gamma=0.8，Vega=1.2(如下表所

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