交易系統(tǒng)模型設(shè)計(jì)思路初探

1、精心整理交易系統(tǒng)模型設(shè)計(jì)思路初探俗話說(shuō)的好：思路決定出路，眼界決定境地。作為一名程序化交易喜好者，不過(guò)依賴已經(jīng)掌握了模型編寫平臺(tái)的基本語(yǔ)法和函數(shù)，是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。要想編寫出一個(gè)真實(shí)擁有實(shí)戰(zhàn)價(jià)值的自動(dòng)交易系統(tǒng)模型，設(shè)計(jì)思想的重要性不言而喻，而設(shè)計(jì)思想實(shí)質(zhì)上是集成了交易理念、交易思路、交易方法甚至包括交易經(jīng)驗(yàn)在內(nèi)的一種積累與積淀，絕非一日之功。為縮短程序化交易喜好者的學(xué)習(xí)研究之路，解決一般投資者缺乏系統(tǒng)設(shè)計(jì)思路等問(wèn)題，本文擬從系統(tǒng)入市、離市等兩個(gè)方面，試一試談?wù)摻灰紫到y(tǒng)模型的常例設(shè)計(jì)思路。【入市設(shè)計(jì)】系統(tǒng)模型入市的設(shè)計(jì)思路，事實(shí)上應(yīng)與投資者的交易風(fēng)格喜好、交易時(shí)間框架親近有關(guān)，能夠分別是趨勢(shì)追蹤、震

2、蕩交易、套利交易等，近來(lái)幾年來(lái)甚至也出現(xiàn)了鑒于基本面分析數(shù)據(jù)的量化模型，以及帶有人工智能性質(zhì)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法等具備自學(xué)習(xí)、自適應(yīng)市場(chǎng)能力的高級(jí)交易系統(tǒng)模型?？墒?，依照筆者的看法，最簡(jiǎn)單、最適用、最適合一般投資者的交易系統(tǒng)入市設(shè)計(jì)思路仍舊是趨勢(shì)追蹤，而趨勢(shì)追蹤的實(shí)質(zhì)就是追漲殺跌或許美其名曰：順勢(shì)而為。打破，是趨勢(shì)追蹤系統(tǒng)設(shè)計(jì)中最為簡(jiǎn)短適用的設(shè)計(jì)思路，詳細(xì)應(yīng)用設(shè)計(jì)思路可能包括：通道打破。最著名的此類程式設(shè)計(jì)代表作為：海龜交易法例與四周規(guī)則。其入市信號(hào)觸發(fā)設(shè)計(jì)為：價(jià)錢打破近來(lái)N根K線的高低點(diǎn)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這種設(shè)計(jì)思路誠(chéng)然簡(jiǎn)單，但永久也不會(huì)無(wú)效或顯得過(guò)時(shí)。事實(shí)上，越簡(jiǎn)單的反而越有效！均線打破。該設(shè)計(jì)

3、思路的代表作品有：克羅均線，它由4、9、18等三條均線構(gòu)成；鱷魚組線，它由5、8、13等三條移中均勻線構(gòu)成；自適應(yīng)均線，它由考夫曼博士提出，以市場(chǎng)效率生成彈性浮動(dòng)參數(shù)，以均線拐頭為信號(hào)觸發(fā)，而非一般的均線金*、死*，有興趣的讀者能夠參照其系統(tǒng)交易專著聰慧交易者。精心整理指標(biāo)打破。常有的技術(shù)分析指標(biāo)，如MACD、KDJ、RSI、BOLL、SAR、WR、ADX等，均可獨(dú)立構(gòu)成一個(gè)簡(jiǎn)單的趨勢(shì)追蹤系統(tǒng)，自然，是使用系統(tǒng)默認(rèn)參數(shù)，還是使用優(yōu)化參數(shù)；是使用其常例用法，還是使用創(chuàng)新用法，可能存在仁者見(jiàn)仁、智者見(jiàn)智的分歧。筆者可能更傾向于擁有必定技術(shù)分析功力的投資者，以首創(chuàng)技術(shù)分析指標(biāo)為最正確，這樣能夠保證你

4、所使用的交易系統(tǒng)模型的專屬性。形態(tài)打破。形態(tài)打破，包括K線形態(tài)組合打破、經(jīng)典技術(shù)分析形態(tài)打破等，K線形態(tài)組合的打破，以酒田戰(zhàn)法為最經(jīng)典，著名的紅三兵、黑三兵、希望之星等經(jīng)典K線形態(tài)均源于此，共分為酒田戰(zhàn)法70型。至于經(jīng)典的雙頂、雙底、趨勢(shì)線打破、橫盤打破、頭肩頂?shù)?、三角形態(tài)、楔形、旗形、鉆石型、圓弧頂?shù)椎燃夹g(shù)形態(tài)，因一般的模型編寫語(yǔ)言較難精準(zhǔn)描繪而存在必定的設(shè)計(jì)使用阻攔，需要使用轉(zhuǎn)向函數(shù)及圖形模糊鑒識(shí)技術(shù)來(lái)戰(zhàn)勝。顛簸性打破。顛簸性能夠定義為：最高價(jià)與最廉價(jià)、當(dāng)根K線的最高價(jià)與昨收盤、當(dāng)根K線的最低價(jià)與昨收盤，這三組價(jià)錢差額的最大者即該品種的顛簸性值，顛簸性既能夠進(jìn)行橫向比較品種間的顛簸性水平，

5、也能夠用于縱向判斷價(jià)錢顛簸的異樣，并作為入市信號(hào)的觸發(fā)器。我們能夠直接從文華財(cái)經(jīng)內(nèi)置指標(biāo)公式中獲取以下源碼：MAX(MAX(HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)以此為基礎(chǔ)，我們不難獲取顛簸性打破系統(tǒng)的基本設(shè)計(jì)思路。時(shí)間價(jià)錢打破。在趨勢(shì)行情的必經(jīng)之路，刻舟求劍，是我們進(jìn)行打破系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基本思路。而時(shí)間、價(jià)錢打破，趕快度、幅度的兩維視角預(yù)約了趨勢(shì)行情，可謂打破系統(tǒng)設(shè)計(jì)的模范?；驹O(shè)計(jì)思路為價(jià)錢在N時(shí)間范圍內(nèi)、上升或下跌了N個(gè)點(diǎn)位。進(jìn)一步拓展思路后，我們還能夠引入周間日、白日時(shí)的看法，細(xì)化不一樣樣時(shí)間段的打破標(biāo)準(zhǔn)，以便更好地適應(yīng)

6、品種個(gè)性，其余，我們還能夠時(shí)間、價(jià)錢過(guò)濾器的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)趨勢(shì)行情的確認(rèn)，以減少價(jià)錢盤整階段的假打破現(xiàn)象。精心整理遺憾的是，盡管好多投資者致力于追求日內(nèi)趨勢(shì)追蹤交易，以降低隔夜交易風(fēng)險(xiǎn)，并認(rèn)為不一樣樣交易時(shí)間框架下理念、方法應(yīng)擁有一致性，但實(shí)證研究仍舊表示，打破類趨勢(shì)追蹤系統(tǒng)所應(yīng)用的交易時(shí)間框架越長(zhǎng)、越有效。我們有原由相信，任何一個(gè)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單的打破類趨勢(shì)追蹤系統(tǒng)，長(zhǎng)遠(yuǎn)追蹤市場(chǎng)日線以上級(jí)其余結(jié)果必定是盈利的，自然同時(shí)需要承受較大幅度的階段資本回撤，這是一般投資者難以堅(jiān)持使用的主要原因，而這其實(shí)不是意味著該趨勢(shì)追蹤系統(tǒng)無(wú)效了。【離市設(shè)計(jì)】止損。止損，是交易系統(tǒng)模型設(shè)計(jì)中一個(gè)不可以或缺的元素，資本止損、

7、技術(shù)止損，是兩種主要的考慮方案，采用兩者孰低的方案可能更加科學(xué)。一方面，你要保證每筆交易不冒過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)，另一方面，你要背靠一個(gè)要點(diǎn)的壓力、支撐技術(shù)地點(diǎn)，采用反向交易信號(hào)作為自動(dòng)止損的依照，則是連續(xù)在市的交易系統(tǒng)模型的一個(gè)常用止損方法。止盈。誠(chéng)然固定點(diǎn)位的止盈、止損，也是系統(tǒng)設(shè)計(jì)中能夠采用的方法，但我們更傾向于兼顧利潤(rùn)保護(hù)和放大功能的追蹤止盈或SAR拋物線止盈模式，跟著利潤(rùn)的擴(kuò)大，而不斷抬高甚至收緊止盈目標(biāo)地點(diǎn)，能夠在必定程度上起到利潤(rùn)最大化的設(shè)計(jì)目標(biāo)。時(shí)間清倉(cāng)。以時(shí)間為因素考慮離場(chǎng)，不論是作為一種協(xié)助離場(chǎng)方法，還是作為一種獨(dú)立的出市方法，都是一個(gè)不錯(cuò)的思路。比方三根K線事后，假如既沒(méi)有達(dá)到止盈

8、位、也沒(méi)有涉及止損位，就主動(dòng)離場(chǎng)。幽靈的禮品中以前對(duì)這種思路有過(guò)經(jīng)典的描繪：在市場(chǎng)沒(méi)有證明你是正確的時(shí)候，主動(dòng)離場(chǎng)。不論是入市方法，還是離市方法，建議程序化交易喜好者能夠?qū)⑺鼈兌甲龀瑟?dú)立的模塊，像積木相同能夠依照需要自由搭配使用，這關(guān)于提高系統(tǒng)模型設(shè)計(jì)效率與可能組合利潤(rùn)，會(huì)產(chǎn)生極大的幫助。自然，作為一個(gè)完滿的交易系統(tǒng)，還需要考慮資本管理與頭寸調(diào)整的細(xì)節(jié)，建議大家參照通向金融王國(guó)的自由之路中的風(fēng)險(xiǎn)百分比法。最后，讓我們以一個(gè)顛簸性打破系統(tǒng)的實(shí)質(zhì)例子來(lái)回首一下本文所論述的系統(tǒng)設(shè)計(jì)思路。精心整理【顛簸性打破實(shí)盤系統(tǒng)介紹】系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想：顛簸性打破，自己帶有必定程度自適應(yīng)市場(chǎng)的特點(diǎn)，為趨勢(shì)追蹤系統(tǒng)中的上品，我們?cè)偌尤霑r(shí)間清倉(cāng)、順勢(shì)下轎的元素，在中性的盤