實(shí)證經(jīng)濟(jì)研究若干問題辯析-課件

經(jīng)驗(yàn)實(shí)證經(jīng)濟(jì)研究若干問題辯析清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院李子奈經(jīng)驗(yàn)實(shí)證經(jīng)濟(jì)研究若干問題辯析清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院一、引言二、關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論的幾個問題三、關(guān)于總體模型設(shè)定的幾個問題四、關(guān)于應(yīng)用研究中的幾個常見問題五、關(guān)于現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型發(fā)展導(dǎo)向問題一、引言一、引言一、引言1、實(shí)證研究等同于經(jīng)驗(yàn)研究嗎？經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)（NormativeEconomics）實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)（PositiveEconomics）理論實(shí)證（Theoretical）經(jīng)驗(yàn)實(shí)證（Empirical）目前國內(nèi)的許多文獻(xiàn)將“實(shí)證”等同于“經(jīng)驗(yàn)”，凡是采用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的經(jīng)驗(yàn)研究都被稱為“實(shí)證研究”，其實(shí)是不準(zhǔn)確的，但已經(jīng)是約定俗成。1、實(shí)證研究等同于經(jīng)驗(yàn)研究嗎？經(jīng)濟(jì)學(xué)2、經(jīng)驗(yàn)實(shí)證等同于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究嗎？經(jīng)驗(yàn)實(shí)證研究案例分析統(tǒng)計(jì)分析模型分析計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型時間序列分析模型投入產(chǎn)出分析模型……2、經(jīng)驗(yàn)實(shí)證等同于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究嗎？經(jīng)驗(yàn)實(shí)證研究3、實(shí)證經(jīng)濟(jì)研究的步驟是什么？回答“是什么”觀察（已經(jīng)發(fā)生的）抽象（理論、模型，演繹推理）檢驗(yàn)（實(shí)驗(yàn)、回歸，歸納推理）發(fā)現(xiàn)（一般規(guī)律）3、實(shí)證經(jīng)濟(jì)研究的步驟是什么？回答“是什么”4、實(shí)證經(jīng)濟(jì)研究的原則是什么？三原則研究重要問題采用正確方法爭取有所發(fā)現(xiàn)既不要“自娛自樂”，更不要“自欺欺人”。4、實(shí)證經(jīng)濟(jì)研究的原則是什么？三原則二、關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論

的幾個問題二、關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論

的幾個問題1、為什么研究模型方法論？現(xiàn)實(shí)需要計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展與異化。尋找應(yīng)用研究中大量錯誤的原因?；卮饘W(xué)生提出的問題。對課程教學(xué)的指導(dǎo)作用。大師的啟迪錢學(xué)森：總體部吳良鏞：人居環(huán)境楊振寧：菜園子1、為什么研究模型方法論？現(xiàn)實(shí)需要2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論的基礎(chǔ)問題是什么？方法與方法論任何一個具體的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型可以稱為方法或者工具（method），是為了實(shí)現(xiàn)特定的研究目的而發(fā)展的。一般意義的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是方法論（methodology）。方法論是哲學(xué)范疇，是共性。是產(chǎn)生和發(fā)展方法的系統(tǒng)化理論。方法論的科學(xué)性和方法的科學(xué)性同樣重要，甚至更重要。國際理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的一個普遍傾向是重視方法而忽視方法論。2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論的基礎(chǔ)問題是什么？方法與方法論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義弗里希：“經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?！彼_繆爾森：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以定義為實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)量分析。這種分析基于理論與觀測的并行發(fā)展，而理論與觀測又是通過適當(dāng)?shù)耐茢喾椒ǖ靡月?lián)系?！备甑遣瘢骸坝?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以定義為這樣的社會科學(xué)：它把經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷作為工具，應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的分析。”計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論的基礎(chǔ)問題是如何實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的科學(xué)的結(jié)合。理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)該將該基礎(chǔ)問題作為其研究對象之一。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是否“只能檢驗(yàn)，不能發(fā)現(xiàn)”？產(chǎn)生該問題的原因：傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書的誤導(dǎo)。3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是否“只能檢驗(yàn)，不能發(fā)現(xiàn)”？產(chǎn)生該問題的原傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書認(rèn)為，從觀察到抽象，即模型的設(shè)定，是理論經(jīng)濟(jì)學(xué)家（包括數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家）的任務(wù)，而有關(guān)數(shù)據(jù)的問題則是統(tǒng)計(jì)學(xué)的任務(wù)。作為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，研究的重點(diǎn)就是模型的估計(jì)方法和檢驗(yàn)方法，統(tǒng)稱為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。不斷地創(chuàng)新和發(fā)展計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，則是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的任務(wù)。傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書認(rèn)為，從觀察到抽象，即模型的設(shè)定，是理《BasicEconometrics》（DamodarN.Gujarati）：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的主要興趣在于經(jīng)濟(jì)理論的經(jīng)驗(yàn)論證”，“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家常常采用數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家所提出的數(shù)學(xué)方程式，將這些方程式改造成適合于經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)的形式”，“收集、加工經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，是統(tǒng)計(jì)學(xué)家的工作”，“這些數(shù)據(jù)構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的原始資料”。而且正是在這個意義上，“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)才成為一個獨(dú)立的學(xué)科”?！禝ntroductoryEconometrics》（M.Wooldridge）：“在多數(shù)情況下，計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析是從一個已經(jīng)設(shè)定的模型開始的，而沒有考慮模型構(gòu)造的細(xì)節(jié)”。《BasicEconometrics》（DamodarN計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論的完整框架是：關(guān)于經(jīng)濟(jì)活動的觀察（即行為分析）→關(guān)于經(jīng)濟(jì)理論的抽象（即理論假說）→建立總體回歸模型→獲取樣本觀測數(shù)據(jù)→估計(jì)模型→檢驗(yàn)?zāi)Ｐ汀鷳?yīng)用模型。我們不妨稱之為“完整的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法”。這樣的實(shí)證研究，就不是“只能檢驗(yàn)，不能發(fā)現(xiàn)”，而是一個完整的科學(xué)發(fā)現(xiàn)的研究。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論的完整框架是：關(guān)于經(jīng)濟(jì)活動的觀察（即行為4、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是否“只是歸納，不是演繹”？在早期經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法史上，演繹法一直是經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本研究方法論，歸納法在經(jīng)濟(jì)學(xué)中幾乎沒有位置。西尼爾：“這門科學(xué)依靠的主要是推理而不是觀測，其主要困難不是在于事實(shí)的調(diào)查而是在于術(shù)語的使用”。穆勒：作為一門抽象科學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)必須使用先驗(yàn)方法，即抽象演繹法。4、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是否“只是歸納，不是演繹”？在早期經(jīng)濟(jì)學(xué)研20世紀(jì)20年代以后，隨著現(xiàn)代邏輯實(shí)證主義哲學(xué)的誕生，歸納法在主流經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的重要性上升。J·N·凱恩斯：經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法應(yīng)當(dāng)是演繹和歸納的結(jié)合。哈奇森認(rèn)為，所有命題可以劃分為兩類：重復(fù)命題和經(jīng)驗(yàn)命題。科學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)命題應(yīng)當(dāng)能夠被經(jīng)驗(yàn)地檢驗(yàn)，而已有的經(jīng)濟(jì)學(xué)命題深陷于限制條件或“其他條件不變”的圍護(hù)之中，無法被檢驗(yàn)，也不能提供信息。20世紀(jì)20年代以后，隨著現(xiàn)代邏輯實(shí)證主義哲學(xué)的誕生，歸納法20世紀(jì)20年代末30年代初計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)誕生，確立了歸納法的地位。毫無疑問，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生和迅速發(fā)展，集中體現(xiàn)了歸納法或者說經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的興起。但是，不應(yīng)由此而簡單地?cái)嘌?，?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)僅僅是經(jīng)驗(yàn)歸納法。20世紀(jì)20年代末30年代初計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)誕生，確立了歸納法的地計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究包含兩大基本步驟：設(shè)定模型和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ汀Ｇ罢邔儆谘堇[法的范疇；后者屬于歸納法的范疇。演繹法和歸納法是緊密結(jié)合在一起的，這種結(jié)合不僅意味著彼此補(bǔ)充，也導(dǎo)致了彼此限制。由于計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究中歸納法的作用在于檢驗(yàn)演繹法得出的理論假說，故而演繹階段對歸納階段形成了根本性的限制。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型設(shè)定階段的演繹與模型檢驗(yàn)階段的歸納相結(jié)合，構(gòu)成了完整的、辨證的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究包含兩大基本步驟：設(shè)定模型和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?。前?、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是否“只能證偽”，不能證實(shí)”？證偽主義極大地影響了20世紀(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法論。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20世紀(jì)70-80年代的20年間，經(jīng)濟(jì)學(xué)界出版了50多本經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論的著作，幾乎都和證偽主義有一定的聯(lián)系；在1991年總結(jié)的當(dāng)代經(jīng)濟(jì)學(xué)家達(dá)成的13點(diǎn)共識中，有7個和證偽主義有直接聯(lián)系；布勞格在《經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論》中將20世紀(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)方法演變史歸納為一句話：“證偽主義者，整個20世紀(jì)的故事”。5、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是否“只能證偽”，不能證實(shí)”？證偽主義極大地影計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)遵循證偽主義？證偽主義在很大程度上推動了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的興起并塑造了它的形式。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究在形式上的確符合證偽主義的要求。究其實(shí)質(zhì)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)際上不是、也不可能是完全地遵循證偽主義。社會科學(xué)研究中無法全盤貫徹證偽主義。實(shí)證主義未必像波普爾所說的那樣全然不可取。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理基礎(chǔ)決定了它不能是完全證偽主義的，當(dāng)然也不能是嚴(yán)格的實(shí)證主義。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用功能也使它不能是完全的證偽主義，而是兼有實(shí)證主義的成分。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)遵循證偽主義？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的實(shí)際：曾經(jīng)有研究者統(tǒng)計(jì)分析了1973~1974年間發(fā)表在《美國經(jīng)濟(jì)評論》上的542篇經(jīng)驗(yàn)研究論文，結(jié)果發(fā)現(xiàn)僅有3篇試圖證偽接受檢驗(yàn)的假說，其余的都是想證實(shí)假說。也有研究者選取了19種經(jīng)濟(jì)學(xué)期刊上的66篇與需求理論有關(guān)的經(jīng)驗(yàn)研究論文，對每篇論文的理論假說和檢驗(yàn)方法進(jìn)行了細(xì)致的分解和評估。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，有67%的論文可以全部或部分地歸于證偽主義；其余的論文則是完全屬于實(shí)證主義的。理論和實(shí)踐都表明，在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中，實(shí)證主義和證偽主義兩種方法論導(dǎo)向并存，而研究結(jié)論對理論假說的證實(shí)和證偽作用又都是不完全的。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的實(shí)際：6、對于同一個研究對象，模型是否是唯一的？實(shí)質(zhì)上是模型與數(shù)據(jù)生成過程（DGP）的關(guān)系問題。D.F.Hendry：經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)假設(shè)前提是：現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)活動中存在著某種具有規(guī)律性的機(jī)制。我們進(jìn)一步假設(shè)經(jīng)濟(jì)機(jī)制的某些規(guī)律性是可以測度的，并把這種可以測度的機(jī)制稱為數(shù)據(jù)生成過程。也就是說，我們將數(shù)據(jù)生成過程視為現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生成經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的客觀機(jī)制?！狣GP是唯一的。經(jīng)濟(jì)理論模型是經(jīng)濟(jì)學(xué)家為描述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)規(guī)律性所構(gòu)造的假說。它們往往是對應(yīng)數(shù)據(jù)生成過程而設(shè)定的，任何理論模型的構(gòu)造都要受到經(jīng)濟(jì)學(xué)家主觀出發(fā)點(diǎn)的影響?！碚撃Ｐ涂赡懿晃ㄒ?。6、對于同一個研究對象，模型是否是唯一的？實(shí)質(zhì)上是模型與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)機(jī)制由概率分布類型與抽樣形式兩個要素構(gòu)成，一般被視為經(jīng)濟(jì)理論模型現(xiàn)實(shí)運(yùn)行的對應(yīng)體。在應(yīng)用研究中，統(tǒng)計(jì)機(jī)制往往由分布復(fù)雜的高維數(shù)據(jù)生成過程之某種簡化模型表示，稱為統(tǒng)計(jì)模型?！y(tǒng)計(jì)模型可能不唯一。從某種意義上說，經(jīng)濟(jì)理論模型是從經(jīng)濟(jì)行為的角度對數(shù)據(jù)生成過程的主觀構(gòu)造，而統(tǒng)計(jì)模型是從數(shù)據(jù)特征的角度對數(shù)據(jù)生成過程的主觀構(gòu)造。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型是接理論模型和統(tǒng)計(jì)模型的結(jié)合，應(yīng)該力求描述客觀的數(shù)據(jù)生成過程。統(tǒng)計(jì)機(jī)制由概率分布類型與抽樣形式兩個要素構(gòu)成，一般被視為經(jīng)濟(jì)對于同一個作為研究對象的被解釋變量，它和所有影響因素之間只能存在一種客觀的正確的關(guān)系?；蛘哒f，對于一組被解釋變量樣本觀測值，只能由一種客觀的數(shù)據(jù)生成過程生成。不同的研究者、不同的研究目的、不同的數(shù)據(jù)選擇方法、不同的數(shù)據(jù)集，會對模型的約化和簡化過程產(chǎn)生影響，會使得最終的應(yīng)用模型有所不同。但建模起點(diǎn)應(yīng)該相同，而且是唯一的。對于同一個作為研究對象的被解釋變量，它和所有影響因素之間只能7、如何認(rèn)識計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型對數(shù)據(jù)的依賴性？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與數(shù)據(jù)的關(guān)系。7、如何認(rèn)識計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型對數(shù)據(jù)的依賴性？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與數(shù)重點(diǎn)問題模型類型的選擇對數(shù)據(jù)類型的依賴性?？傮w模型變量選擇的數(shù)據(jù)關(guān)系檢驗(yàn)必要性原則。模型估計(jì)對樣本數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、可比性、一致性要求。模型應(yīng)用想定數(shù)據(jù)的強(qiáng)外生性和超外生性。重點(diǎn)問題數(shù)據(jù)陷阱客觀性是數(shù)據(jù)最重要的屬性如何判斷數(shù)據(jù)是否具有客觀性？已有數(shù)據(jù)診斷理論與方法的問題仍然是基于數(shù)據(jù)的，主要利用數(shù)據(jù)的“關(guān)聯(lián)性”屬性。即，用數(shù)據(jù)的“關(guān)聯(lián)性”診斷數(shù)據(jù)的“客觀性”。模型研究者必須首先對客觀的社會經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行觀察和分析，獲得“感覺”。那些不進(jìn)行任何調(diào)查研究，以通過某種渠道獲得的“數(shù)據(jù)庫”作為研究的起點(diǎn)，是很容易掉入“數(shù)據(jù)陷阱”之中的。

數(shù)據(jù)陷阱數(shù)據(jù)陷阱防止實(shí)用主義傾向。數(shù)據(jù)是客觀的，但是被主觀地選擇使用?！叭绻惴磸?fù)拷問數(shù)據(jù)，它總是會招供的”數(shù)據(jù)陷阱三、關(guān)于總體模型設(shè)定的幾個問題三、關(guān)于總體模型設(shè)定的幾個問題1、“從簡單到復(fù)雜”的建模路線正確嗎？在應(yīng)用研究的總體模型設(shè)定中始終存在兩條路線之爭：“從簡單到復(fù)雜”和“從一般到簡單”，哪一條是正確的？具體表現(xiàn)：作為研究起點(diǎn)的總體回歸模型應(yīng)該是簡單模型（包含較少的解釋變量）還是復(fù)雜模型（包含所有的解釋變量）？1、“從簡單到復(fù)雜”的建模路線正確嗎？在應(yīng)用研究的總體模型設(shè)國內(nèi)外應(yīng)用研究常見的模式：從簡單到復(fù)雜國內(nèi)外應(yīng)用研究常見的模式：從簡單到復(fù)雜應(yīng)用研究的過程是個反復(fù)曲折、循序漸進(jìn)的過程。我們只有先對可能生成觀測數(shù)據(jù)的隨機(jī)過程做出假定，才能開展模型參數(shù)估計(jì)和推斷。如果統(tǒng)計(jì)推斷結(jié)果暴露出模型的問題，就需要相應(yīng)地修正原來的假設(shè)，再重復(fù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)推斷，直到分析結(jié)果達(dá)到一定的內(nèi)在一致性和收斂性。這種內(nèi)在一致性雖然不是保證模型分析正確的充分條件，卻是科學(xué)分析合乎邏輯性的必要條件。對觀測數(shù)據(jù)設(shè)定一可能的生成過程是計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的必要起點(diǎn)。問題是：該起點(diǎn)應(yīng)該是簡單的還是復(fù)雜的？應(yīng)用研究的過程是個反復(fù)曲折、循序漸進(jìn)的過程。我們只有先對可能“從簡單到復(fù)雜”和“從一般到簡單”，兩條不同的路線，看上去是殊途同歸，但是卻存在本質(zhì)區(qū)別。

從邏輯學(xué)上講，一旦總體模型被設(shè)定，利用樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行的經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)包含其中的哪些變量是不顯著的，而不能發(fā)現(xiàn)沒有包含其中的顯著變量。所以作為起點(diǎn)的模型必須是“復(fù)雜的”。從經(jīng)濟(jì)學(xué)上講，現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)活動中變量之間的關(guān)系是復(fù)雜的，而且所有變量都是變化的。所以作為起點(diǎn)的模型必須是“復(fù)雜的”。從統(tǒng)計(jì)學(xué)上講，只有首先建立最一般的模型，才能保證模型的隨機(jī)擾動項(xiàng)滿足“源生性”和基本假使。“從一般到簡單”的建模路線是合理的，而“從簡單到復(fù)雜”的建模路線是不合理的，容易走向?qū)嵱弥髁x?！皬暮唵蔚綇?fù)雜”和“從一般到簡單”，兩條不同的路線，看上去是2、能否以研究目的為導(dǎo)向設(shè)定模型？實(shí)際應(yīng)用研究中的研究目的導(dǎo)向任何應(yīng)用研究都有特定的研究目的，例如分析某兩個經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，或者評價某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的效果。按照特定的研究目的進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體模型的設(shè)定，成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的普遍現(xiàn)象和最嚴(yán)重的問題。2、能否以研究目的為導(dǎo)向設(shè)定模型？實(shí)際應(yīng)用研究中的研究目的導(dǎo)研究目的導(dǎo)向?qū)嵗芯恐贫茸冞w對我國經(jīng)濟(jì)增長影響的論文：研究目的導(dǎo)向?qū)嵗谝黄芯客ㄘ浥蛎浥c經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系的論文中，建立了如下模型：結(jié)論：適度的通貨膨脹有助于經(jīng)濟(jì)增長變動速率較快上升和國民經(jīng)濟(jì)較快增長。在一篇研究通貨膨脹與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系的論文中，建立了如下模型：《經(jīng)濟(jì)研究》2002年第4期兩篇計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究論文，分析外商直接投資對我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響：結(jié)論：1985—1999年期間，東部發(fā)達(dá)地區(qū)與西部落后地區(qū)GDP增長率的差異，大約有90%是由外商直接投資引起的。結(jié)論：1979—2000年，F(xiàn)DI區(qū)域差距對東西部GDP增長差異的貢獻(xiàn)度不到20%?！督?jīng)濟(jì)研究》2002年第4期兩篇計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究論文，分析“唯一性”原則和“從一般到簡單”路線的自然要求。作為建模起點(diǎn)的總體模型必須能夠包容所有經(jīng)過約化得到的“簡潔”的模型。它應(yīng)該包含所有對被解釋變量產(chǎn)生影響的變量，盡管其中的某些變量會因?yàn)轱@著性不高或者不滿足正交性條件等原因在后來的約化過程中被排除?！拔ㄒ恍浴痹瓌t和“從一般到簡單”路線的自然要求。3、能否以先驗(yàn)的經(jīng)濟(jì)理論為導(dǎo)向設(shè)定模型？經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的經(jīng)濟(jì)理論導(dǎo)向。3、能否以先驗(yàn)的經(jīng)濟(jì)理論為導(dǎo)向設(shè)定模型？經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論導(dǎo)向存在的問題：第一，正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)以經(jīng)濟(jì)人假設(shè)和理性選擇為其理論體系的基石，任何一種理論都建立在決策主體是理性的和決策行為是最優(yōu)的基礎(chǔ)之上。而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描述人們實(shí)際觀察到的經(jīng)濟(jì)活動之中蘊(yùn)藏著的一般規(guī)律，實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動既不是“理性”的，也不是“最優(yōu)”的。第二，正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論強(qiáng)調(diào)“簡單”，認(rèn)為只有簡單的理論才能夠揭示本本質(zhì)。而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型恰恰相反，它強(qiáng)調(diào)“一般”，必須將經(jīng)濟(jì)活動所涉及的所有因素包含其中。正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論導(dǎo)向存在的問題：對于同一個研究對象，不同的研究者依據(jù)不同的先驗(yàn)理論，就會設(shè)定不同的模型。破壞了模型隨機(jī)擾動項(xiàng)的“源生性”，隨機(jī)擾動項(xiàng)可能違背Gauss-Markov假設(shè)和正態(tài)性假設(shè)。對于同一個研究對象，不同的研究者依據(jù)不同的先驗(yàn)理論，就會設(shè)定結(jié)論：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描述的是現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)世界，經(jīng)濟(jì)學(xué)理論描述的是理想的經(jīng)濟(jì)世界。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論揭示的變量之間的關(guān)系以其它因素不變?yōu)榧僭O(shè)，現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中所有因素同時變化。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論不能作為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型設(shè)定的導(dǎo)向。結(jié)論：對計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定先驗(yàn)理論導(dǎo)向的批評并不意味完全否定經(jīng)濟(jì)學(xué)理論在模型設(shè)定中的作用。描述理想經(jīng)濟(jì)世界的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論可以指導(dǎo)我們正確分析現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)世界的動力學(xué)關(guān)系；簡潔的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論至少揭示了“一般”經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的一部分經(jīng)濟(jì)關(guān)系。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論將作用于經(jīng)濟(jì)關(guān)系分析，而不是直接作用于模型總體設(shè)定。對計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定先驗(yàn)理論導(dǎo)向的批評并不意味完全否定經(jīng)例：《經(jīng)濟(jì)研究》論文在一篇實(shí)證研究我國貨幣—產(chǎn)出非對稱影響關(guān)系的論文中，模型系統(tǒng)中包括的變量有表示產(chǎn)出的實(shí)際工業(yè)產(chǎn)出指數(shù)、表示貨幣的M1和表示價格的消費(fèi)價格指數(shù)，而貨幣流通速度被合理地省略了。所依據(jù)的是經(jīng)典的貨幣需求理論。問題：經(jīng)典的貨幣需求理論是否反映我國的實(shí)際？以此作為描述貨幣—產(chǎn)出關(guān)系的總體模型設(shè)定的依據(jù)是否可靠？例：《經(jīng)濟(jì)研究》論文例：《經(jīng)濟(jì)研究》論文在一篇關(guān)于人民幣匯率的均衡、失調(diào)、波動與調(diào)整的論文中，作者通過理論分析和經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)，得到描述實(shí)際匯率與相對供給、相對需求之間長期均衡關(guān)系的模型，并在此基礎(chǔ)上建立了反映短期變化之間關(guān)系的誤差修正模型。顯然，經(jīng)典的匯率決定理論在該模型總體設(shè)定中起了導(dǎo)向作用。問題：經(jīng)典的匯率決定理論是否反映我國的實(shí)際？以此作為選擇模型變量的依據(jù)是否可靠？例：《經(jīng)濟(jì)研究》論文4、能否以數(shù)據(jù)關(guān)系為導(dǎo)向設(shè)定模型？現(xiàn)代時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向。對先驗(yàn)理論導(dǎo)向的批評VAR單位根檢驗(yàn)與協(xié)整檢驗(yàn)問題的本質(zhì)數(shù)據(jù)關(guān)系是經(jīng)濟(jì)關(guān)系的必要條件而不是充分條件。典型錯誤：夸大因果關(guān)系檢驗(yàn)的功能。夸大協(xié)整檢驗(yàn)的功能：誤將協(xié)整方程作為均衡方程。4、能否以數(shù)據(jù)關(guān)系為導(dǎo)向設(shè)定模型？現(xiàn)代時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)例題：在一項(xiàng)關(guān)于我國城鎮(zhèn)居民收入的研究中，作者對城鎮(zhèn)居民人均收入和農(nóng)村居民人均消費(fèi)兩個時間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行了嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)分析。首先進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)它們都是2階單整序列。然后進(jìn)行Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)在5%的顯著性水平上，城鎮(zhèn)居民人均收入是農(nóng)村居民人均消費(fèi)的Granger原因。最后進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)它們之間存在（2，2）階協(xié)整。例題：在一項(xiàng)關(guān)于我國城鎮(zhèn)居民收入的研究中，作者對城鎮(zhèn)居民人均于是得到了描述二者之間長期均衡關(guān)系的模型：農(nóng)村居民人均消費(fèi)＝558.07+0.1817城鎮(zhèn)居民人均收入。更進(jìn)一步指出，城鎮(zhèn)居民人均收入提高100元，可以使得農(nóng)村居民人均消費(fèi)提高18.17元。這個結(jié)論顯然是錯誤的，但是所有統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)卻是嚴(yán)格的。問題在哪里？于是得到了描述二者之間長期均衡關(guān)系的模型：農(nóng)村居民人均消費(fèi)＝正確認(rèn)識數(shù)據(jù)關(guān)系的作用：由于對實(shí)體之間的動力學(xué)關(guān)系認(rèn)識永遠(yuǎn)難以達(dá)到完備的境界，人們很難準(zhǔn)確地確定模型的函數(shù)形式。單位根檢驗(yàn)和協(xié)檢驗(yàn)理論，乃至整個計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，給出了探索特定因素組函數(shù)關(guān)系的有效工具。在此過程中，雖然實(shí)體之間的動力學(xué)關(guān)系分析是必要的，但數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的統(tǒng)計(jì)方法則能發(fā)揮強(qiáng)大作用。

正確認(rèn)識數(shù)據(jù)關(guān)系的作用：5、總體模型正確設(shè)定的依據(jù)是什么？模型總體設(shè)定的本質(zhì)回答：如何從經(jīng)歷到的過去、特殊、局部，推論到?jīng)]有經(jīng)歷到的未來、一般、整體？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基于統(tǒng)計(jì)抽樣形成的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，運(yùn)用隨機(jī)數(shù)學(xué)分析工具完成或然知識的建構(gòu)，并按照統(tǒng)計(jì)意義的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價，在回避了休謨質(zhì)疑的同時，也規(guī)避了陷入不可知論的危險(xiǎn)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為統(tǒng)計(jì)推斷的知識，應(yīng)當(dāng)符合科學(xué)的基本原則——獨(dú)立于研究者、獨(dú)立于樣本、具有超越特定時間和空間的某種程度的必然性和普遍性。5、總體模型正確設(shè)定的依據(jù)是什么？模型總體設(shè)定的本質(zhì)統(tǒng)計(jì)推斷邏輯的嚴(yán)密性，只能盡可能防止在統(tǒng)計(jì)推斷過程中出現(xiàn)新的錯誤，但并不足以為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識提供依據(jù)。對計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識依據(jù)的追問，仍然要溯及統(tǒng)計(jì)推斷的前提——總體設(shè)定。因此，總體設(shè)定過程的可靠性，決定了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識的可靠性。統(tǒng)計(jì)推斷邏輯的嚴(yán)密性，只能盡可能防止在統(tǒng)計(jì)推斷過程中出現(xiàn)新的關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的討論，必須首先回答：要確定的是經(jīng)濟(jì)主體內(nèi)在的本質(zhì)意義的屬性，還是經(jīng)濟(jì)主體之間的關(guān)系意義的屬性。要確定的是主體之間的動力學(xué)關(guān)系，還是作為主體經(jīng)濟(jì)活動結(jié)果的經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)據(jù)關(guān)系。關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的討論，必須首先回答：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型分析的目的：不是為了確定在主體關(guān)系意義上無所指的經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系。經(jīng)濟(jì)變量及相關(guān)數(shù)據(jù)是經(jīng)濟(jì)主體活動的結(jié)果，脫離主體互動關(guān)系建構(gòu)的變量，不過是純粹的數(shù)字。而是為了發(fā)現(xiàn)塑造整個經(jīng)濟(jì)世界的經(jīng)濟(jì)主體之間的互動規(guī)律。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型分析的目的：關(guān)系論：主體的任何行為，都應(yīng)在主體和其身處的環(huán)境之間尋找原因。都必然由主體與其身處的環(huán)境之間的作用引起。經(jīng)濟(jì)主體與其身處的環(huán)境之間的動力學(xué)過程，是真正的數(shù)據(jù)生成過程。無論先驗(yàn)理論導(dǎo)向，還是數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向，模型總體設(shè)定所忽視的正是經(jīng)濟(jì)主體之間的動力學(xué)關(guān)系。關(guān)系論：實(shí)現(xiàn)先驗(yàn)理論導(dǎo)向和數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的綜合

以經(jīng)濟(jì)主體與環(huán)境之間的動力學(xué)關(guān)系分析為基礎(chǔ)和前提，基于該動力學(xué)過程生成的數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析為必要條件，驗(yàn)證并確定經(jīng)濟(jì)主體與環(huán)境的互動關(guān)系，正是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型所要界定的因果關(guān)系。只有動力學(xué)關(guān)系的理論分析，沒有基于統(tǒng)計(jì)相關(guān)性的經(jīng)驗(yàn)支持，是無法確認(rèn)這樣的動力學(xué)關(guān)系的。同樣，只有數(shù)據(jù)關(guān)系的統(tǒng)計(jì)分析，沒有具有良好的公度性的動力學(xué)關(guān)系理論框架，會使統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)入歧途。實(shí)現(xiàn)先驗(yàn)理論導(dǎo)向和數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的綜合“經(jīng)濟(jì)主體動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”分析框架“經(jīng)濟(jì)主體動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”分析框架以經(jīng)濟(jì)主體的動力學(xué)關(guān)系為導(dǎo)向設(shè)定的總體回歸模型，毫無疑問滿足上述的“現(xiàn)實(shí)性”原則和“統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性”原則。如何保證滿足“唯一性”和“一般性”原則？仍然需要檢驗(yàn)。檢驗(yàn)的準(zhǔn)則就是總體模型隨機(jī)擾動項(xiàng)的源生性和正態(tài)性。中心極限定理仍然居于十分重要的地位。以經(jīng)濟(jì)主體的動力學(xué)關(guān)系為導(dǎo)向設(shè)定的總體回歸模型，毫無疑問滿足6、隨機(jī)擾動與隨機(jī)誤差等同嗎？源生的隨機(jī)擾動隨機(jī)擾動項(xiàng)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中占據(jù)特別重要的地位。隨機(jī)擾動項(xiàng)具有源生性。在模型正確設(shè)定的前提下，無數(shù)不顯著因素對被解釋變量的影響的集合?？陀^存在的。

在基于隨機(jī)抽樣的截面數(shù)據(jù)的經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，源生的隨機(jī)擾動項(xiàng)滿足Gauss假設(shè)和服從正態(tài)分布。6、隨機(jī)擾動與隨機(jī)誤差等同嗎？源生的隨機(jī)擾動W.H.Greene:“在確定性模型中引入隨機(jī)擾動，并不是為了掩蓋確定性模型的不足之處?！薄叭绻^的未被解釋的隨機(jī)擾動并不是真正的不能被解釋的因素，模型就是不適當(dāng)?shù)??！盬.H.Greene:衍生的隨機(jī)誤差定義為“被解釋變量觀測值與它的期望值之間的離差”。具體內(nèi)容的解釋：“無數(shù)非顯著因素對被解釋變量的影響”、“變量觀測值的觀測誤差的影響”、“模型關(guān)系的設(shè)定誤差的影響”等。stochasticdisturbanceterm≠

stochasticerrorterm

衍生的隨機(jī)誤差隨機(jī)誤差項(xiàng)是否滿足Gauss假設(shè)以及正態(tài)性假設(shè)？W.H.Greene(2000)：鑒于我們對隨機(jī)誤差來源的描述，中心極限定理的條件一般都成立，至少近似成立，因此正態(tài)假定在多數(shù)情況下也都是合理的。數(shù)學(xué)證明和模擬檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，在大多數(shù)情況下，確定性誤差導(dǎo)致隨機(jī)擾動項(xiàng)對Gauss假設(shè)以及正態(tài)性假設(shè)的違背。隨機(jī)誤差項(xiàng)是否滿足Gauss假設(shè)以及正態(tài)性假設(shè)？正態(tài)性假設(shè)的違背：當(dāng)存在模型關(guān)系誤差時，如果解釋變量是隨機(jī)的，隨機(jī)誤差項(xiàng)的正態(tài)性將得不到保證。當(dāng)模型遺漏了顯著的變量，如果遺漏的變量是非正態(tài)的隨機(jī)變量，隨機(jī)誤差項(xiàng)將不具有正態(tài)性。如果待估計(jì)的模型是原模型經(jīng)過函數(shù)變換得到的，隨機(jī)誤差項(xiàng)將不再服從正態(tài)分布。正態(tài)性假設(shè)的違背：正態(tài)性假設(shè)的違背：當(dāng)模型存在被解釋變量的觀測誤差，如果觀測誤差相對于隨機(jī)誤差項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)差特別大、樣本長度又特別小，隨機(jī)誤差項(xiàng)的正態(tài)性假設(shè)會導(dǎo)致顯著性水平產(chǎn)生一定程度的扭曲。當(dāng)模型存在解釋變量觀測誤差時，一般情況下，隨機(jī)誤差項(xiàng)的正態(tài)性假設(shè)都是不能成立的；只有在回歸函數(shù)是線性的，且觀測誤差分布是正態(tài)的特殊情形下，隨機(jī)誤差項(xiàng)的正態(tài)性才成立。正態(tài)性假設(shè)的違背：怎么辦？最根本的是設(shè)定正確的模型和減少觀測誤差。檢驗(yàn)是必須的，但卻是經(jīng)常被忽視的。怎么辦？7、如何正確選擇模型類型？例1：在一篇研究公眾核能接受度的博士論文中，調(diào)查了1000多個個人，選擇個人的文化水平、職業(yè)、年齡、收入水平為解釋變量，以核能接受度為被解釋變量，建立了經(jīng)典線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。核能接受度分為5級：接受、比較接受、無所謂、比較反對、反對；分別以2、1、0、－1、－2為樣本觀測值。采用普通最小二乘法估計(jì)模型。錯誤：將離散選擇問題設(shè)定為經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。7、如何正確選擇模型類型？例1：在一篇研究公眾核能接受度的博例2：某單位對我國農(nóng)戶借貸需求進(jìn)行了較為廣泛的調(diào)查，采集了16?。ㄗ灾螀^(qū)）的72個縣（市）、440多個村莊的5100家農(nóng)戶的數(shù)據(jù)。其中，在一年中發(fā)生借貸行為的農(nóng)戶占55.3%（包括向親友借貸），為2820戶，其余2280戶沒有發(fā)生借貸?，F(xiàn)已經(jīng)收集了該5100戶中每戶的一年中發(fā)生的借貸額、家庭總收入、總支出、總收入中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營收入所占比例、總支出中生產(chǎn)性支出所占的比例、戶主受教育程度、戶主健康狀況、家庭人口數(shù)等近100項(xiàng)數(shù)據(jù)。為了對農(nóng)戶借貸行為進(jìn)行因素分析，即建立以農(nóng)戶借貸額為被解釋變量，各種影響因素為解釋變量的農(nóng)戶借貸因素分析模型。于是，不同的研究者建立了4種不同類型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。包括：

例2：某單位對我國農(nóng)戶借貸需求進(jìn)行了較為廣泛的調(diào)查，采集了1僅利用2820戶發(fā)生借貸的農(nóng)戶為樣本，即以他們的借貸額為被解釋變量，各種影響因素為解釋變量，建立經(jīng)典的回歸模型。為了充分利用沒有發(fā)生借貸的農(nóng)戶的信息，于是利用5100農(nóng)戶為樣本，即以他們的借貸額為被解釋變量，其中沒有發(fā)生借貸的農(nóng)戶借貸額為0，以各種影響因素為解釋變量，建立經(jīng)典的回歸模型。進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，不應(yīng)該將沒有發(fā)生借貸的農(nóng)戶的借貸額統(tǒng)統(tǒng)視為0，而應(yīng)該視為小于等于0（≤0），于是利用5100農(nóng)戶為樣本，建立歸并（censoring）數(shù)據(jù)模型（Tobit模型）。更進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，不應(yīng)該將沒有發(fā)生借貸的農(nóng)戶的借貸額統(tǒng)統(tǒng)視為小于等于0，因?yàn)槠渲幸徊糠洲r(nóng)戶有借貸需求，只是因?yàn)楦鞣N原因（例如提出借貸被拒絕，擔(dān)心借不到而不敢提出借貸要求等）而沒有發(fā)生實(shí)際借貸。所以，應(yīng)該按照Heckman兩步法建立模型，即首先利用全部樣本信息建立借貸是否發(fā)生的二元選擇模型，然后再利用2820戶發(fā)生借貸的農(nóng)戶為樣本，建立借貸額的因素分析回歸模型。最后一種模型是正確的，其它都是不正確的。

僅利用2820戶發(fā)生借貸的農(nóng)戶為樣本，即以他們的借貸額為被解例3：在一篇實(shí)證研究我國收入不平等對經(jīng)濟(jì)增長影響的博士論文中，作者通過理論分析認(rèn)為，收入不平等將影響固定資本投資和人力資本投資，而固定資本投資和人力資本投資直接影響經(jīng)濟(jì)增長。為了檢驗(yàn)收入差距與經(jīng)濟(jì)增長水平之間呈現(xiàn)倒U型關(guān)系，作者建立了以我國GDP為被解釋變量的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，解釋變量包括收入差距（SRCJ）和收入差距的二次方，以及固定資本投資（GDZB）、人力資本投資（RLZB）和其它控制變量（X）：正確的方法是建立一個包括3個方程的聯(lián)立方程模型。

例3：在一篇實(shí)證研究我國收入不平等對經(jīng)濟(jì)增長影響的博士論文中模型類型選擇的原則單方程應(yīng)用模型類型對被解釋變量數(shù)據(jù)類型的依賴性。單方程模型和聯(lián)立方程模型的選擇對經(jīng)濟(jì)行為的依賴性。模型類型選擇的原則8、如何正確設(shè)計(jì)定模型函數(shù)關(guān)系？例1：在一篇博士論文中設(shè)計(jì)的多要素CES生產(chǎn)函數(shù)模型如下，其中，Y為產(chǎn)出量，K、L為資本和勞動投入量，Gi為第i種能源投入量，其它為參數(shù)。錯誤：資本勞動組合投入、各種能源投入之間不具有相同的要素替代彈性。應(yīng)該建立二級CES生產(chǎn)函數(shù)。8、如何正確設(shè)計(jì)定模型函數(shù)關(guān)系？例1：在一篇博士論文中設(shè)計(jì)的模型函數(shù)關(guān)系設(shè)定的指導(dǎo)原則經(jīng)濟(jì)學(xué)理論指導(dǎo)原則經(jīng)濟(jì)學(xué)理論已有的研究成果統(tǒng)計(jì)分析指導(dǎo)原則散點(diǎn)圖試擬合對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析得到的是單個解釋變量與被解釋變量之間的關(guān)系?！霸O(shè)定——檢驗(yàn)——再設(shè)定——再檢驗(yàn)”原則。模型函數(shù)關(guān)系設(shè)定的指導(dǎo)原則四、應(yīng)用研究中其它常見問題四、應(yīng)用研究中其它常見問題1、如何正確設(shè)定模型變量的內(nèi)生（或隨機(jī)）與外生（或確定）？內(nèi)生或者外生、隨機(jī)或者確定，并不是變量本身所固有的絕對的屬性，而是相對于模型的研究對象、模型系統(tǒng)，甚至模型中的參數(shù)而言的。經(jīng)濟(jì)變量，如果一定要給出它們的固有屬性，只能說它們都是內(nèi)生的和隨機(jī)的，因?yàn)樗鼈兌际窃谏鐣?jīng)濟(jì)系統(tǒng)中，在互相影響和作用的過程中生成的。同一個經(jīng)濟(jì)變量，相對于不同的研究對象、不同的模型系統(tǒng)，甚至不同的關(guān)注參數(shù)，可能有不同的設(shè)定。1、如何正確設(shè)定模型變量的內(nèi)生（或隨機(jī)）與外生（或確定）？內(nèi)2、如何認(rèn)識計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的預(yù)測功能？K.D.Hoover強(qiáng)調(diào)，“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)并不企圖發(fā)現(xiàn)覆蓋性的法則，只是試圖尋找不明顯的規(guī)律”。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型揭示的是蘊(yùn)涵于樣本中的不明顯的規(guī)律，而將該規(guī)律用于樣本外的預(yù)測，顯然受到嚴(yán)重的局限。經(jīng)濟(jì)預(yù)測不應(yīng)該成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要應(yīng)用領(lǐng)域，對于低概率事件的預(yù)測，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型更是無能為力的。2、如何認(rèn)識計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的預(yù)測功能？K.D.Hoover強(qiáng)3、如何正確解讀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的結(jié)論？應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型只能得到相對的結(jié)論。相對于模型賴以建立的、表征已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動的樣本、樣本觀測值以及選擇這些樣本的抽樣方法，相對于關(guān)于模型統(tǒng)計(jì)性質(zhì)的假定，也相對于關(guān)于規(guī)律的理論抽象，最后集中表現(xiàn)于帶有置信水平和置信區(qū)間的強(qiáng)調(diào)隨機(jī)性的結(jié)論陳述。試圖得到絕對的結(jié)論，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論所不能夠的，也是不科學(xué)的。目前的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究論文中，充滿著對研究結(jié)論的絕對化陳述，研究者為自己制造了陷阱，帶來了被動，也是沒有正確理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的哲學(xué)基礎(chǔ)的表現(xiàn)。3、如何正確解讀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的結(jié)論？應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型4、如何正確認(rèn)識時間序列模型中的必要性與充分性條件問題？誤將必要性條件作為充分性條件，是時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究中的一個普遍問題。從經(jīng)濟(jì)分析開始，提出假設(shè)，然后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以檢驗(yàn)假設(shè)。將統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)作為必要性檢驗(yàn)，是正確的。而從統(tǒng)計(jì)分析開始，然后對結(jié)論進(jìn)行經(jīng)濟(jì)解釋，將統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)作為充分性條件，是錯誤的。

Gujarati：

“從邏輯上說，一個統(tǒng)計(jì)關(guān)系式，不管多強(qiáng)或多么有啟發(fā)性，本身不可能意味著任何因果關(guān)系。要談因果關(guān)系，必須來自統(tǒng)計(jì)學(xué)之外，訴諸先驗(yàn)的或者理論上的思考?！?、如何正確認(rèn)識時間序列模型中的必要性與充分性條件問題？誤將例如：對Granger因果檢驗(yàn)的過度依賴

Granger因果檢驗(yàn)是統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，屬于必要性檢驗(yàn)。經(jīng)濟(jì)行為上存在因果關(guān)系，統(tǒng)計(jì)上的因果關(guān)系一定存在；統(tǒng)計(jì)上存在因果關(guān)系，并不能斷言經(jīng)濟(jì)行為上一定存在因果關(guān)系。模擬試驗(yàn)表明，即使經(jīng)濟(jì)行為上既不存在直接影響也不存在間接影響的平穩(wěn)時間序列之間，統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)仍然有顯示存在因果關(guān)系的可能。（5%的顯著性水平下，4.6%）

不能完全依賴Granger因果檢驗(yàn)確定序列之間的關(guān)系，必須首先進(jìn)行經(jīng)濟(jì)行為分析。例如：對Granger因果檢驗(yàn)的過度依賴?yán)纾簠f(xié)整方程≠均衡方程協(xié)整方程具有統(tǒng)計(jì)意義，而均衡方程具有經(jīng)濟(jì)意義。時間序列之間在經(jīng)濟(jì)上存在均衡關(guān)系，在統(tǒng)計(jì)上一定存在協(xié)整關(guān)系；反之，在統(tǒng)計(jì)上存在協(xié)整關(guān)系的時間序列之間，在經(jīng)濟(jì)上并不一定存在均衡關(guān)系。協(xié)整關(guān)系是均衡關(guān)系的必要條件，而不是充分條件。

均衡方程中應(yīng)該包含均衡系統(tǒng)中的所有時間序列，而協(xié)整方程中可以只包含其中的一部分時間序列。

不能由協(xié)整導(dǎo)出均衡，只能用協(xié)整檢驗(yàn)均衡。例如：協(xié)整方程≠均衡方程例如：結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)外生與外生結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)外生，是從經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象入手，用統(tǒng)計(jì)現(xiàn)象檢驗(yàn)，將統(tǒng)計(jì)現(xiàn)象看作經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的必要條件，具有邏輯合理性。結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)內(nèi)生，是從統(tǒng)計(jì)現(xiàn)象入手，用經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象解釋，將統(tǒng)計(jì)現(xiàn)象看作經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的充分條件，不具有邏輯合理性。技術(shù)上進(jìn)步了，但邏輯上退步了。例如：結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)外生與外生5、PanelData模型是否需要模型設(shè)定檢驗(yàn)？普遍現(xiàn)象：簡單設(shè)定為變截距模型。例：《經(jīng)濟(jì)研究》2011年1-6期中，PanelData模型應(yīng)用研究論文24篇，設(shè)定為變系數(shù)模型1篇，系數(shù)截距都不變模型3篇，同時在截距上控制個體和時間效應(yīng)的模型9篇，固定影響個體變截距模型7篇，固定影響和隨機(jī)影響個體變截距模型4篇，全部缺少模型設(shè)定檢驗(yàn)。原因：研究目的導(dǎo)向?？刂屏藗€體效應(yīng)，或者同時控制個體和時間效應(yīng)，考察變量之間“平均”意義上的關(guān)系，是通常的研究目的。個體數(shù)目大、變量多、時序短，變系數(shù)模型估計(jì)困難。5、PanelData模型是否需要模型設(shè)定檢驗(yàn)？普遍現(xiàn)象：同時設(shè)定不同的模型。例：在一篇研究我國工業(yè)資本配置效率的論文中，作者利用我國39個工業(yè)行業(yè)9年的351組數(shù)據(jù)為樣本，以固定資產(chǎn)存量I的增長率為被解釋變量，以利潤V的增長率為解釋變量。為了實(shí)現(xiàn)不同的分析目的，分別建立了3個模型：

為了得到不變的系數(shù)與外國比較，將模型設(shè)定為截距和系數(shù)都不變的模型為了進(jìn)行行業(yè)間比較，將模型設(shè)定為隨個體變系數(shù)模型為了進(jìn)行時點(diǎn)間比較，將模型設(shè)定為隨時間變系數(shù)模型同時設(shè)定不同的模型。為了得到不變的系數(shù)與外國比較，將模型設(shè)定同時設(shè)定靜態(tài)模型和動態(tài)模型。例：為了分析我國城鎮(zhèn)居民收入差距對消費(fèi)影響的效應(yīng)，使用1993~2005年中國的24個分省數(shù)據(jù)，從靜態(tài)和動態(tài)兩個方面構(gòu)建PanelData模型。同時設(shè)定靜態(tài)模型和動態(tài)模型。提出的問題：PanelData模型可以隨意設(shè)定嗎？同一組PanelData，可以同時設(shè)定多個不同的正確模型嗎？是否必要以及如何加強(qiáng)PanelData模型中的模型設(shè)定理論的教學(xué)？在經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)驗(yàn)研究中，實(shí)用主義是否完全不可??？提出的問題：6、如何看待微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的擬合優(yōu)度？

微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)構(gòu)模型依賴于微觀數(shù)據(jù)，由于樣本量巨大，估計(jì)得到的樣本回歸函數(shù)一般具有較低的擬合優(yōu)度，甚至出現(xiàn)擬合優(yōu)度不到0.01情況。如何評價這樣的模型？它們是否能夠用于進(jìn)行變量間關(guān)系的結(jié)構(gòu)分析？在模型總體顯著性水平相同的情況下，隨著樣本容量增加，擬合優(yōu)度降低，是必然現(xiàn)象。在模型設(shè)定正確的情況下，不必看重?cái)M合優(yōu)度，關(guān)鍵是模型總體是否顯著成立，變量是否顯著。這里的前提是“模型設(shè)定正確”，核心是模型解釋變量中包含了對被解釋變量具有顯著影響的所有變量。模型的功能受到限制。只能用于檢驗(yàn)因素（事件）的有效性。6、如何看待微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的擬合優(yōu)度？微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)7、如何看待微觀計(jì)量模型中定序定性變量按照狀態(tài)賦值問題？普遍現(xiàn)象：定序定性變量按照狀態(tài)賦值