十一月上旬銀行從業(yè)資格《風險管理》期中知識點檢測試卷（含答案和解析）

十一月上旬銀行從業(yè)資格《風險管理》期中知識點檢測試卷（含答案和解析）一、單項選擇題（共50題，每題1分）。1、小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價值分別為2萬元、4萬元、4萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%，則小陳的投資組合年百分比收益率是（）。A、22%B、21%C、25%【參考答案】：A【解析】：0.2×0.3＋0.4×0.25＋0.4×0.15＝0.22。2、以下風險因素中，比較容易通過信息系統(tǒng)自動捕捉和分析的是（）。A、GDP指標B、利率的波動C、失業(yè)率指標【參考答案】：B【解析】：GDP、CPI、失業(yè)率等指標同樣會對某些金融產(chǎn)品的價格以及多數(shù)信貸業(yè)務產(chǎn)生直接或間接的影響，但這種相關性很難被捕捉或準確量化。3、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（）。A、久期缺口B、融資缺口C、信貸缺口【參考答案】：B【解析】：這是融資缺口的定義。4、關于專有信息和保密信息的內(nèi)容的表述，下面選項中不正確的是（）。A、專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位B、如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除C、這些有關專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產(chǎn)生沖突【參考答案】：B【解析】：專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位。保密信息則通常包括有關客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細情況，如使用的方法、估計參數(shù)和數(shù)據(jù)等。如果以上這些專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，但是一般性披露不可免除。這些有關專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產(chǎn)生沖突。故選C。5、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的兩個至關重要的因素是（）。A、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平B、資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平C、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平【參考答案】：A【出處】：2014年上半年《風險管理》真題【解析】兩個至關重要的因素是資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平。6、下列不屬于常用的市場限額風險的是（）。A、交易限額B、止損限額C、定價限額【參考答案】：C【解析】：新版教材已刪除此知識點內(nèi)容。7、按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標不得低于，資本充足率不得低于__________，附屬資本最高不得超過核心資本的__________。（）A、4%；8%；90%B、4%；7%；100%C、4%；8%；100%【參考答案】：C【解析】：按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標不得低于4%，資本充足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過核心資本的100%。D項正確。故本題選D。8、下列敘述不正確的是（）。A、單邊計量一直是爭論的焦點，因為它會違反直覺B、雙邊的信用估值調(diào)整則考慮到交易雙方都違約的風險C、信用估值調(diào)整的計量包括單邊信用估值調(diào)整和雙邊信用估值調(diào)整【參考答案】：A【解析】：信用估值調(diào)整的計量有兩種方法:單邊信用估值調(diào)整和雙邊信用估值調(diào)整。單邊的信用估值調(diào)整只假設一方具有信用風險（單邊違約，認為被評估實體是無風險的）；雙邊的信用估值調(diào)整則考慮到交易雙方都違約的風險。雙邊計量一直是爭論的焦點，因為它會違反直覺。9、（）是我國商業(yè)銀行披露信息的主要載體。A、周刊B、雙月刊C、年報【參考答案】：C【解析】：年報是我國商業(yè)銀行披露信息的主要載體。10、聲譽風險管理體系應當重點強調(diào)的內(nèi)容不包括（）。A、建立內(nèi)部審計和外部審計的流程B、利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應商和客戶C、深入理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值【參考答案】：A【解析】：除B、C、D三項內(nèi)容外，有效的聲譽風險管理體系應當重點強調(diào)的內(nèi)容還包括：①有明確記載的聲譽風險管理政策和流程；②明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念；③建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警；④培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化；⑤建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)；⑥有明確記載的危機處理/決策流程；⑦建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機制，盡量滿足不同利益持有者的要求。故選A。11、商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和（）A、流動性風險指標B、風險抵補類指標C、不良貸款遷徙率指標【參考答案】：B【解析】：答案為C。依照中國證監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》(試行)，風險監(jiān)管核。指標分為三個主要類別，即風險水平、風險遷徙和風險抵補。12、某銀行2010年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2010年末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為（）。A、22.22%B、36.75%C、43.27%【參考答案】：A【解析】：可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額/（期初可疑類貸款余額-期初可疑類貸款期間減少金額）×100%=100/（600-150）×100%=22.22%。13、風險監(jiān)管的核心步驟是（）。A、了解機構(gòu)B、風險評估C、風險衡量【參考答案】：B【解析】：風險評估是風險為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是認識和把握機構(gòu)所面臨的風險種類、風險水平和演變方向以及風險管理能力。風險評估環(huán)節(jié)包含四個階段:首先要了解銀行的業(yè)務和風險管理制度；其次要界定其主要的業(yè)務領域；再次要用風險矩陣對每一業(yè)務領域的八種潛在風險逐一進行識別和衡量；最后是形成風險評估報告。14、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A、第二個工作日B、第三個工作日C、第五個工作日【參考答案】：A【解析】：即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價格買人或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內(nèi)完成。在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣（SpotExchange），即交割日（或稱起息日）為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。15、假如某房地產(chǎn)項目總投資10億元，開發(fā)商自有資金305億元，銀行貸款6．5億元。在不利的市場條件下，一旦預期項目的市場價值低于6．5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風險損失。這種情形下，債權(quán)人好比（）。A、賣出一份看跌期權(quán)B、買入一份看跌期權(quán)C、買入一份看漲期權(quán)【參考答案】：A【解析】：答案為A?？吹跈?quán)是指期權(quán)的購買者擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價格賣出一定數(shù)量標的物的權(quán)利，但不負擔必須賣出的義務。本題中，銀行作為債權(quán)人，發(fā)放了6．5億元貸款，相當于賣出一份看跌期權(quán)，而開發(fā)商則買入了一份看跌期權(quán)，規(guī)避一旦預期項目的市場價值降低帶來的信用風險損失。若預期項目的市場價值低于6．5億元，開發(fā)商將項目爛尾，銀行作為債權(quán)人將承受信用風險損失。16、下列不屬于戰(zhàn)略風險識別宏觀層面內(nèi)容的是（）。A、提供新產(chǎn)品或服務B、是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓C、建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當【參考答案】：B【解析】：是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓屬于戰(zhàn)略風險識別微觀層面的內(nèi)容，所以C項符合題意。17、下列關于長期次級債務的說法，正確的是（）。A、長期次級債務是指存續(xù)期限至少在5年以上的次級債務B、在到期日前最后5年，長期次級債務可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為20%C、長期次級債務不能列入附屬資本【參考答案】：B【解析】：新版教材已刪除此知識點內(nèi)容。18、下列屬于客戶風險的財務指標是（）。A、流動比率B、資金實力C、市場競爭環(huán)境【參考答案】：A【解析】：答案為A?？蛻麸L險的財務指標主要包括：償債能力指標(包括流動比率、速動比率等)；盈利能力指標；營運能力指標；增長能力指標。19、商業(yè)銀行信用風險管理部門采用回收現(xiàn)金流法計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為（）。A、50%B、36.67%C、42.31%【參考答案】：A【解析】：采用回收現(xiàn)金流法計算時，違約損失率LGD＝1－回收率＝1－（回收金額－回收成本）/違約風險暴露＝1－（1.04－0.44）/1.2＝50%，即該債項的違約損失率為50%。20、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A、指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務所形成的敞口頭寸B、包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債C、未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于即期凈敞口頭寸【參考答案】：B【解析】：即期凈敞口頭寸是指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債，所以AB項正確；即期凈敞口頭寸原則上要包括資產(chǎn)負債表內(nèi)的所有項目，但變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債和未到交割日的現(xiàn)貨合約除外，所以C項錯誤，D項正確。21、授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中（）不是其最常用的組合限額設定維度。A、行業(yè)等級B、擔保C、授信額度【參考答案】：C【解析】：答案為D。授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中行業(yè)等級、產(chǎn)品等級、風險等級和擔保是其最常用的組合限額設定維度。22、下列指標的計算公式中，正確的是（）。A、資本金收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額B、凈業(yè)務收益率=（營業(yè)收入-營業(yè)支出）/資產(chǎn)總額C、非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/（營業(yè)收入-營業(yè)支出）【參考答案】：B【解析】：A項，資本金收益率=稅后凈收入/資本金總額；B項，資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額；D項，非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/資產(chǎn)總額。23、（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A、名義價值B、公允價值C、市值重估價值【參考答案】：A【解析】：區(qū)分這幾種價值的含義。名義價值就是賬面上的價值，都是歷史成本反映出來的。24、（）是商業(yè)銀行日常工作的一個重要部分，每個業(yè)務都要建立控制措施，分清責任范嗣，并接受仔細的、獨立的監(jiān)控。A、外部控制環(huán)境B、內(nèi)部控制措施C、監(jiān)督、評價與糾正【參考答案】：B【解析】：答案為c。內(nèi)部控制措施是商業(yè)銀行日常工作的一個重要部分，每個業(yè)務都要建立控制措施，分清責任范圍，并接受仔細的、獨立的監(jiān)控25、外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負擔情況，一般的限度是（）。A、20%～25%B、10%～20%C、10%～25%【參考答案】：A【解析】：外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負擔情況，一般的限度是20%～25%，高于這個限度說明外債負擔過重。26、商業(yè)銀行（）承擔監(jiān)控國別風險管理有效性的最終責任。A、董事會B、高級管理層C、風險管理部門【參考答案】：A【解析】：商業(yè)銀行董事會承擔監(jiān)控國別風險管理有效性的最終責任；商業(yè)銀行高級管理層負責執(zhí)行董事會批準的國別風險管理政策。27、商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是（）。A、固定資產(chǎn)B、金融資產(chǎn)C、無形資產(chǎn)【參考答案】：B【解析】：答案為C。商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)。28、在某一時點上債券的投資期限越長，收益率越低，其收益率曲線為（）。A、正向收益率曲線B、反向收益率曲線C、波動收益率曲線【參考答案】：B【解析】：A項，正向收益率曲線意味著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線最為常見的形態(tài)；B項，水平收益率曲線表明收益率的高低與投資期限的長短無關；D項，波動收益率曲線表明收益率隨投資期限的不同，呈現(xiàn)出不規(guī)則波動，也就意味著社會經(jīng)濟未來有可能出現(xiàn)波動。29、根據(jù)CreditRisk+模型，假設一個組合的平均違約率為2%，e=2．72，則該組合發(fā)生筆貸款違約的概率為（）。A、0．09B、0．07C、0．06【參考答案】：A【解析】：答案為A。在一個貸款組合里，發(fā)生n筆貸款違約的概率為=e-mmn/n!，題中e=2．72，組合的平均違約率為2%，則發(fā)生4筆貸款違約的概率=(2．72-2×24)/(4×3×2×1)≈O．09。30、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（）風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。A、內(nèi)部欺詐B、外部欺詐C、業(yè)務外包【參考答案】：B【解析】：在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，外部欺詐風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。C項正確。故本題選C。31、《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供的三種操作風險經(jīng)濟資本計量方法不包括（）。A、高級計量法B、基本指標法C、內(nèi)部評級法【參考答案】：C【解析】：答案為D。巴塞爾委員會根據(jù)目前商業(yè)銀行的實際做法，在《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供三種可供選擇的操作風險經(jīng)濟資本計量方法，即基本指標法、標準法和高級計量法。32、在金融危機條件下，絕大多數(shù)金融機構(gòu)出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力顯著下降，而擁有良好聲譽的金融機構(gòu)反而從中獲益，其根本原因在于（）。A、擁有良好聲譽的金融機構(gòu)許多到期負債會被展期B、其他機構(gòu)愿意購買擁有良好聲譽的金融機構(gòu)的種類資產(chǎn)C、資金為尋求安全場所而流向擁有良好聲譽的金融機構(gòu)【參考答案】：C【解析】：答案為D。在整體市場危機下，市場對商業(yè)銀行的信用等級高度重視，由此導致不同商業(yè)銀行的融資能力形成巨大反差，有些追逐高風險、高收益的商業(yè)銀行因不堪承受巨額投機損失而破產(chǎn)倒閉，而有些穩(wěn)健經(jīng)營、信譽卓著的商業(yè)銀行則成為剩余資金的安全避風港，在危機中反而提高了自身的流動性和競爭能力。因為潛在的存款人會為其資金尋找最安全的庇護所，形成資金向高質(zhì)量的商業(yè)銀行流動。33、下列關于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。A、交易賬戶中的項目通常只能按模型定價B、存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶C、銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價【參考答案】：A【解析】：A項中通常按市場價格計價。34、下列關于外部審計的說法，不正確的是（）。A、外部審計作為一種外部監(jiān)督機制對銀行的財務管理和風險管理進行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場監(jiān)督的作用B、加強外部審計對銀行的監(jiān)督作用,可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本C、外部審計作為獨立的第三方，有利于引導投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務狀況進行分析、判斷，客觀上對銀行產(chǎn)生約束作用【參考答案】：B【解析】：適度發(fā)揮外部審計對銀行的監(jiān)督作用，有利于大幅降低監(jiān)管成本，提高監(jiān)管效率。所以C項錯誤。35、采用基本指標法的商業(yè)銀行所持有的操作風險資本應等于（）。A、前5年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值B、前3年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值C、前3年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值【參考答案】：B【解析】：C。36、風險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡的不同層面中由表及里依次識別操作風險因素，具體可分為：非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險、控制派生風險。（）屬于控制派生風險。A、人力資源配置不當B、操作失誤C、增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐【參考答案】：C【解析】：新版教材已刪除此知識點內(nèi)容。37、假設資本要求（K）為2%，違約風險暴露（EAD）為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風險加權(quán)資產(chǎn)（RWA）為（）億元。A、12.5B、2.5C、1.25【參考答案】：B【解析】：風險加權(quán)資產(chǎn)RWA=K×12.5×EAD。38、假設商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的VaR值為1000萬元人民幣(置信區(qū)間為99%，持有期為1天)。則該銀行在未來100個交易日內(nèi)，預期交易賬戶至少會有（）天的損失超過1000萬元。A、10B、2C、1【參考答案】：C【解析】：答案為D。由題意，該銀行在1個交易日內(nèi)有1%(100%-99%)的可能性超過1000萬元，則在100個交易日內(nèi)將有1天(100×1%)的可能性超過1000萬元。39、下列關于關鍵風險指標監(jiān)測示例說法不正確的是（）。A、交易結(jié)果和財務核算結(jié)果之間的差異縮小意味著存在管理報表和決策基礎不穩(wěn)的風險B、監(jiān)控客戶投訴可以幫助商業(yè)銀行了解在服務傳達到客戶之前沒有被發(fā)現(xiàn)的錯誤C、總培訓費用增加但人均培訓費用下降，表明有部分員工沒有受到應有的培訓【參考答案】：A【解析】：交易結(jié)果和財務核算結(jié)果之間的差異擴大意味著存在管理報表和決策基礎不穩(wěn)的風險，而不是差異縮小。40、企業(yè)向商業(yè)銀行購買遠期利率合約（FRA）的主要目的是（）。A、鎖定未來的借款成本B、鎖定未來的投資收益C、對沖利率下降的風險【參考答案】：A【解析】：企業(yè)向銀行購買遠期利率合約主要目的是鎖定未來的借款成本，對沖利率上升的風險。41、（）就是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史統(tǒng)計，形成相互關聯(lián)的多元分布。隨著相關因素發(fā)生變化，模型能預測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進行分析。A、隨機模型B、資本模型C、因果分析模型【參考答案】：C【解析】：答案為D。因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關聯(lián)的多元分布。42、商業(yè)銀行敏感負債/總資產(chǎn)比率、貸款總額/總資產(chǎn)比率與流動性風險的相關性分別為（）。A、正相關、負相關B、正相關、正相關C、負相關、正相關【參考答案】：B【解析】：敏感負債，對利率非常敏感，隨時都可能提取，因此敏感負債占總資產(chǎn)比率越高，流動性風險越大，即與流動性風險正相關；貸款總額與總資產(chǎn)的比率越高，則暗示商業(yè)銀行的流動性能力越差，流動性風險越大，即與流動性風險正相關。43、期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，關于它們的以下表述，不正確的是（）。A、在美式期權(quán)中，買方可在任意時點要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標的物B、美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照執(zhí)行價格進行分類的C、美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進行分類的【參考答案】：B【解析】：本題主要考查期權(quán)的分類以及各分類期權(quán)之間的區(qū)別。按照履約方式期權(quán)可以分為關式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，所以D項正確，C項錯誤；美式期權(quán)買方可在任意時點要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標的物，在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方在到期日前不得要求賣方履行期貨合約，僅能在到期當天要求期權(quán)賣方履行合約，所以AB項正確。44、某公司2000年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為l5%，2000年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2000年末所有者權(quán)益為36億元人民幣．則該企業(yè)2000年凈資產(chǎn)收益率為（）。A、9．4%B、9．2%C、8．4%【參考答案】：A【解析】：答案為A。銷售凈利率=凈利潤／銷售收入，則凈利潤=20×15％=3；凈資產(chǎn)收益率=凈利潤／[(期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計)／2]×100％=3／(64／2)≈9．4％45、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。A、還款記錄B、還款能力C、還款意愿【參考答案】：B【出處】：2014年下半年《風險管理》真題【解析】對貸款進行分類時，要以評估借款人的還款能力為核心。46、某銀行2008年的資本為1000億元，計劃2009年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為（）億元。A、5B、50C、55【參考答案】：C【解析】：以資本表示的組合限額=資本×資本分配權(quán)重。2008年的資本1000億元加上計劃2009年投入的100億元，可得電子行業(yè)的資本(1000+1OO)x5％=55(億元)。故選D。47、下列哪一項不屬于商業(yè)銀行了解個人借款人資信狀況的途徑?（）A、通過實地考察了解客戶提供的信息的真實性B、從其他銀行購買客戶借款記錄C、查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫【參考答案】：B【解析】：商業(yè)銀行可以通過與借款人面談、電話訪談、實地考察等方式了解客戶提供的信息的真實性；還可以利用內(nèi)外部征信系統(tǒng)調(diào)查了解個人借款人的資信狀況。C項違反了銀行業(yè)職業(yè)操守。48、在業(yè)務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常運行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）。A、外部事件B、違反內(nèi)部流程C、人員因素【參考答案】：A【解析】：業(yè)務外包引起的操作風險成因?qū)儆谕獠渴录?9、商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和（）。A、流動性風險指標B、風險抵補類指標C、操作風險指標【參考答案】：B【解析】：答案為C。商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和風險抵補類指標50、如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應收存款為50億元，現(xiàn)金頭寸為200億元，總負債為900億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標等于（）。A、0.05B、0.25C、0.4【參考答案】：B【解析】：現(xiàn)金頭寸指標＝(現(xiàn)金頭寸＋應收存款)/總資產(chǎn)，(200＋50)/1000=0.25。二、多項選擇題（共15題，每題2分）1、缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行（）的影響。A、短期收益B、中期收益C、經(jīng)濟價值【參考答案】：A【解析】：缺口分析用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。具體而言，就是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段（如1個月以內(nèi)、1至3個月、3個月至1年、1至5年、5年以上等）。在每個時間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負債，再加上表外業(yè)務頭寸，就得到該時間段內(nèi)的重新定價“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動，即得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響。2、銀行風險監(jiān)管指標的設計核心是（）。A、行業(yè)監(jiān)管B、法律監(jiān)管C、風險監(jiān)管【參考答案】：C【出處】：2013年下半年《風險管理》真題【解析】銀行風險監(jiān)管指標的設計以風險監(jiān)管為核心，以法人機構(gòu)為主體，兼顧分支機構(gòu)，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。3、（）不是全面風險管理模式的特征。A、全球的風險管理體系B、全程的風險預測過程C、全新的風險管理方法【參考答案】：B【解析】：答案為C。全面風險管理模式理念和方法的特點有：全球的風險管理體系、全面的風險管理范圍、全程的風險管理過程、全新的風險管理方法以及全員的風險管理文化等。4、《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風險經(jīng)濟資本計量的方法，其中風險敏感度最高的是（）。A、高級計量法B、基本指標法C、內(nèi)部評級法【參考答案】：A【解析】：按照從簡單到高級的順序記憶這三種方法就是基本標準法、標準法、高級計量法。5、已知商業(yè)銀行期初貸款余額為80億元，期末貸款余額為100億元，核心貸款期初余額35億元，期末余額45億元，流動性資產(chǎn)期初余額為40億元，期末余額為50億元，那么該銀行借入資金為（）億元。A、30B、90C、95【參考答案】：C【解析】：借入資金（流動性需求）=融資缺口+流動性資產(chǎn)，融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。貸款平均額=（期初貸款余額+期末貸款余額）/2=（80+100）/2=90（億元），核心存款平均額=（核心貸款期初余額+核心貸款期末余額）/2=（35+45）/2=40（億元），流動性資產(chǎn)=（期初余額+期末余額）/2=（40+50）/2=45（億元），因此該銀行借入資金的需求=90-40+45=95（億元）。6、與單筆貸款業(yè)務的信用風險不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關注（）造成的影響。A、系統(tǒng)性風險B、匯率風險C、利率風險【參考答案】：A【解析】：與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關注系統(tǒng)性風險因素可能造成的影響。系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟因素的變動反映出來。此外，行業(yè)風險和區(qū)域風險也是系統(tǒng)性風險的二種表現(xiàn)形式。7、下列各項對商業(yè)銀行風險預警程序的順序描述，正確的是（）。A、風險分析→信用信息的收集和傳遞→風險處置→后評價B、信用信息的收集和傳遞→風險分析→風險處置→后評價C、信用信息的收集和傳遞→后評價→風險分析→風險處置【參考答案】：B【解析】：風險預警是各種工具和各種處理機制的組合結(jié)果，無論是否依托于動態(tài)化、系統(tǒng)化、精確化的風險預警系統(tǒng)，都應當逐級、依次完成以下程序:①信用信息的收集和傳遞；②風險分析；③風險處置；④后評價。8、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了（）。A、久期缺口B、融資缺口C、信貸缺口【參考答案】：B【解析】：答案為C。本題考查的是融資缺口的計算公式。商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差異構(gòu)成了所謂的融資缺口，公式為：融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。9、商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。A、負債和組合的相關性也越大B、負債和組合的相關性也越小C、資產(chǎn)和組合的相關性也越大【參考答案】：C【解析】：如果信貸資產(chǎn)過度集中于特定行業(yè)、地區(qū)或貸款種類，將大大增加商業(yè)銀行的信用風險，則資產(chǎn)與組合的相關性也越大，不利于分散風險。10、關于貸款轉(zhuǎn)讓，下列說法錯誤的是（）。A、組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于轉(zhuǎn)讓過程的復雜性使得組合貸款轉(zhuǎn)讓的費用相對較高B、大多數(shù)的貸款的轉(zhuǎn)讓是一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售C、選擇以資產(chǎn)組合的方式還是單筆貸款的方式進行轉(zhuǎn)讓，應根據(jù)收益與成本的綜合分析確定【參考答案】：A【解析】：A項，轉(zhuǎn)讓費用高是單筆貸款轉(zhuǎn)讓的缺點；組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于資產(chǎn)組合的風險與價值評估缺乏透明度，買賣雙方很難就評估事項達成一致意見，因為買方一般很難核實所有信息，特別是有關借款人信用狀況的信息。11、（）的主要職責是負責風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況。A、高級管理層B、監(jiān)事會C、風險管理專門委員會【參考答案】：A【解析】：高級管理層的主要職責是執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況，所以A項正確。12、（）是指交割日為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。A、互換交易B、即期外匯買賣C、期貨交易【參考答案】：B【解析】：即期通常是指即期外匯買賣（SpotExchange），即交割日（或稱起息日）為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。13、利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警的方法是（）。A、黑色預警法B、指數(shù)預警法C、統(tǒng)計預警法【參考答案】：B【解析】：本題考查的是指數(shù)預警法的含義。14、通常情況下，導致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原兇是（）。A、違約風險B、操作風險C、流動性風險【參考答案】：C【解析】：答案為D。流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險，它包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險。流動性風險通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。實質(zhì)上，流動性風險是信用、市場、操作、聲譽及戰(zhàn)略風險長期積聚、惡化的綜合作用的結(jié)果15、以下不屬于系統(tǒng)安全的是（）。A、外部系統(tǒng)安全B、對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護C、法律糾紛【參考答案】：C【解析】：系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全、對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護等。違反系統(tǒng)安全規(guī)定具體表現(xiàn)在：突破存儲限制、系統(tǒng)信息傳遞/修改信息傳送失敗、第三方界面失敗、系統(tǒng)無法完成任務、數(shù)據(jù)崩潰、系統(tǒng)崩潰重新存儲、請求批處理失敗、對賬錯誤等。三、判斷題（共20題，每題1分）1、技術(shù)部門應當與業(yè)務部門互相協(xié)調(diào)，確保系統(tǒng)的整體穩(wěn)定運行，核心業(yè)務系統(tǒng)與相關系統(tǒng)有效兼容，保持業(yè)務和管理需求的適宜性。（）【參考答案】：正確2、在正常類貸款遷徙率指標中，期初正常類貸款向下遷徙金額，是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為關注類、次級類、可疑類的貸款余額之和。（）【參考答案】：錯誤【解析】：期初正常類貸款向下遷徙金額，是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。3、對連續(xù)型的隨機變量，期望值可以通過加權(quán)和來表示。（）【參考答案】：錯誤【解析】：離散型隨機變量的期望值通過加權(quán)和來表示。4、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于8%?！緟⒖即鸢浮浚哄e誤【解析】：整體資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%。5、留置與定金的擔保方式是商業(yè)銀行業(yè)務中普遍采用的擔保方式之一。（）【參考答案】：錯誤【解析】：商業(yè)銀行極少采用留置與定金作為擔保方式。6、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是違約概率。（）【參考答案】：正確【解析】：根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是違約概率。7、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配的情況是，商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款。（）【參考答案】：錯誤【解析】：答案為B。最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是，商業(yè)銀行將大量短期借款(負債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長”，因此有可能因到期支付困難而面臨較高的流動性風險。8、現(xiàn)在，商業(yè)銀行危機管理主要采用“化敵為友”方法，以降低利益持有者或公眾的持續(xù)對抗反應。（）【參考答案】：正確【解析】：答案為A。傳統(tǒng)上，危機管理主要采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略推卸責任，但往往招致更強烈的對抗行動，如今更加具有建設性的危機處理方法是“化敵為友”，敢于面對暫時性的危機或挑戰(zhàn)，勇于承擔責任并與內(nèi)外部利益持有者協(xié)商解決