《時間序列分析》課程教學(xué)大綱

《時間序列分析》課程教學(xué)大綱一、課程基本信息課程名稱：時間序列分析課程代碼：STA306課程性質(zhì)：本科專業(yè)方向課學(xué)期：2018-2019-1學(xué)分：4學(xué)時：3學(xué)時/周，共57學(xué)時。二、任課教師、助教、教室等情況提供了課件，習(xí)題及部分參考書目的下載（六）紀律：1、無特殊情況，不允許無故缺課。2、每次作業(yè)須在規(guī)定時間內(nèi)提交。三、課程閱讀材料該課程無唯一教材。課程內(nèi)容基于多本相關(guān)教材。對于課堂知識的理解和強化，請參考以下幾本書目（部分書籍課程主頁有電子書下載）：書[1]史代敏等.應(yīng)用時間序列分析，北京：高等教育出版社，2011書[2]王燕.應(yīng)用時間序列分析，北京：中國人民大學(xué)出版社，2005書[3]吳喜之和劉苗。應(yīng)用時間序列分析（R軟件陪同）。北京：機械工業(yè)出版社。2014書[4]Shumway,R.andStoffer,D.,TimeSeriesAnalysisandItsApplications:WithRExamples(2ndEd.),Springer,2006書[5]Brockwell,P.andDavis,R.,TimeSeries:TheoryandMethods(2ndEd),Springer,1991書[6]Brockwell,P.andDavis,R.,IntroductiontoTimeSeriesandForecasting(2ndEd),Springer,2002四、課程內(nèi)容概要（一）指導(dǎo)思想該課程將深入貫徹和落實全國高校思想政治工作會議精神，堅持立德樹人的根本任務(wù)，堅持教書和育人相統(tǒng)一。按照價值引領(lǐng)、能力達成、知識傳授的總體要求，深化思政理論課教學(xué)改革，以專業(yè)技能知識為載體，通過對經(jīng)典理論的深入剖析，培養(yǎng)學(xué)生良好的人文素養(yǎng)和開闊的理論視野，有效的的引領(lǐng)大學(xué)生樹立正確的人生觀，價值觀和世界觀，發(fā)揮課程育人的作用。（二）課程目標1.理解并掌握時間序列分析的主要理論，方法及思想。2.能理解和把握不同時間序列模型的適用范圍和條件，并能就實際問題中的時間序列數(shù)據(jù)提出合適的時間序列模型。3.熟練應(yīng)用統(tǒng)計軟件對時間序列數(shù)據(jù)進行分析，并對其輸出結(jié)果進行合理的解釋和分析。4.通過課堂上對數(shù)學(xué)證明的推導(dǎo)和公式的剖析，培養(yǎng)學(xué)生邏輯思維能力和透過公式看本質(zhì)的能力。（三）教學(xué)內(nèi)容序號題目知識點學(xué)時（課堂教授）1緒論（一）時間序列分析概論；6（二）時間序列分析的基本概念2平穩(wěn)時間序列的基本模型（一）AR模型及其平穩(wěn)的判定12（二）AR模型的統(tǒng)計性質(zhì)（三）MA模型及其統(tǒng)計性質(zhì)（四）ARMA模型及其統(tǒng)計性質(zhì)3平穩(wěn)序列模型的建立（一）模型的識別9（二）定階的方法（三）參數(shù)估計的方法（四）模型適應(yīng)性的檢驗（五）平穩(wěn)時間序列的建模方法4平穩(wěn)時間序列的預(yù)測（一）預(yù)測的概念5（二）最小均方誤差預(yù)測5其它時間序列數(shù)據(jù)的分析方法趨勢性時間序列數(shù)據(jù)10自回歸求和移動平均模型季節(jié)性時間序列的分析方法條件異方差模型課時總計：54學(xué)時45（課程教授）+6（課程復(fù)習(xí)）+6（考試周）（四）課程要求1.課堂進行隨機抽查回答，點名未到的同學(xué)將記缺席一次。2.平時課后作業(yè)：按時規(guī)定的時間交與助教進行批改，將在復(fù)習(xí)課中評講作業(yè)。作業(yè)如發(fā)現(xiàn)有抄襲，作業(yè)成績將記為零分。3.課堂參與：請不要缺席，本課程節(jié)奏緊湊，一旦缺席很難聽懂后續(xù)課程。如有緊急情況需要請假缺席，請課后自行學(xué)習(xí)課件及相關(guān)閱讀材料，并及時向任課老師詢問不清楚的問題。該課程講授過程中有大量的課堂練習(xí)，上課時請帶好紙和筆。（五）教學(xué)安排課程講授內(nèi)容授課方式作業(yè)(教材)/測驗輔助學(xué)習(xí)材料1課程概述第一章：緒論1時間序列分析概論講授課外閱讀安裝R軟件，熟悉軟件操作推薦閱讀：書【1】p.1-9書【2】p1-6書【3】p1-1021時間序列分析概論2時間序列分析的基本概念講授課外閱讀推薦閱讀：書【1】p.9-21書【2】p17-333第三章平穩(wěn)時間序列模型1AR模型及其平穩(wěn)的判定講授課外閱讀習(xí)題一推薦閱讀：書【1】p.42-49書【2】p40-47書【3】p69-744國慶假期5第三章平穩(wěn)時間序列模型2AR模型的統(tǒng)計性質(zhì)講授課外閱讀推薦閱讀：書【1】p.23-49書【2】p56-65書【3】p75-876第三章平穩(wěn)時間序列模型3MA模型及其統(tǒng)計性質(zhì)講授課外閱讀推薦閱讀：書【2】p56-62書【3】p69-747第三章平穩(wěn)時間序列模型4ARMA模型及其統(tǒng)計性質(zhì)講授課外閱讀習(xí)題二推薦閱讀：書【2】p62-65書【3】p155-1648第四章平穩(wěn)序列模型的建立模型的識別2.模型的定階講授課外閱讀推薦閱讀：書【1】p.55-60書【2】p65-729第四章平穩(wěn)序列模型的建立3.參數(shù)估計方法學(xué)生演示與討論實踐操作推薦閱讀：書【1】p.60-70書【2】p73-7610第四章平穩(wěn)序列模型的建立4.模型的適應(yīng)性檢驗5.平穩(wěn)序列的建模方法講授課外閱讀推薦閱讀：書【1】p.70-72書【2】p77-8411第五章平穩(wěn)序列模型的預(yù)測1.平穩(wěn)序列預(yù)測的概念2.最小均方誤差預(yù)測講授課外閱讀推薦閱讀：書【1】p.72-92書【2】p84-9312第六章非平穩(wěn)時間序列趨勢性時間序列自回歸求和移動平均模型講授課外閱讀習(xí)題三推薦閱讀：書【2】p.141-152書【3】p192-21113第六章非平穩(wěn)時間序列3季節(jié)性時間序列的分析方法講授課外閱讀推薦閱讀：書【1】p.137-148書【2】p152-183書【3】p213-22914第六章非平穩(wěn)時間序列4條件異方差模型講授課外閱讀15第六