商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營:第11章國際銀行業(yè)1課件_第1頁
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第十一章國際銀行業(yè)國際銀行業(yè)概述跨國銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理國際銀行業(yè)的監(jiān)管國際結(jié)算業(yè)務(wù)外匯買賣業(yè)務(wù)國際信貸業(yè)務(wù)?第十一章國際銀行業(yè)國際銀行業(yè)概述?1

近年來,跨國公司的規(guī)模、經(jīng)營方式、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)均發(fā)生了前所未有的變革,國際金融市場(chǎng)迅猛發(fā)展,為各國商業(yè)銀行拓展國際業(yè)務(wù)提供了廣闊的空間和巨大的商機(jī)。越來越多的商業(yè)銀行抓住機(jī)遇,擴(kuò)大國際業(yè)務(wù)的規(guī)模與范圍,到國外設(shè)立分支機(jī)構(gòu),提高金融服務(wù)的水平和質(zhì)量,加入到跨國銀行的行列中。?近年來,跨國公司的規(guī)模、經(jīng)營方式、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)2第一節(jié)國際銀行業(yè)概述商業(yè)銀行的國際擴(kuò)張

20世紀(jì)90年代以后,很多國家相繼放松了銀行業(yè)的管制。國際業(yè)務(wù)可以使商業(yè)銀行在多個(gè)經(jīng)濟(jì)體中實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的多樣化,這也是諸多商業(yè)銀行在世界范圍內(nèi)設(shè)立分行的原因所在。各家商業(yè)銀行在從事海外業(yè)務(wù)時(shí)可以更多地為跨國公司服務(wù),從而提高商業(yè)銀行的國際化專業(yè)水平?第一節(jié)國際銀行業(yè)概述商業(yè)銀行的國際擴(kuò)張?3商業(yè)銀行的海外業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)形式代表處(RepresentativeOffice)代理處(AgencyOffice)海外分支行(境外聯(lián)行)(OverseasSisterBank/Branch,Sub-branch)附屬銀行(子銀行)(SubsidiaryBanks)代理銀行(CorrespondentBanks)聯(lián)營銀行(AffiliatedBank)銀團(tuán)銀行(ConsortiumBank)?商業(yè)銀行的海外業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)形式代表處(Representativ4商業(yè)銀行的全球競(jìng)爭(zhēng)

隨著全球金融市場(chǎng)一體化的發(fā)展,任何國家的銀行所面對(duì)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不僅有本國銀行,還有外資銀行,全球的銀行競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。商業(yè)銀行在海外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的數(shù)量增加投資銀行服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng),全球競(jìng)爭(zhēng)激烈的典型業(yè)務(wù)就是承銷、經(jīng)紀(jì)等投資銀行業(yè)務(wù)歐元的誕生也對(duì)全球銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生了巨大的影響?商業(yè)銀行的全球競(jìng)爭(zhēng)隨著全球金融市場(chǎng)一體化的發(fā)展5全球銀行業(yè)運(yùn)行規(guī)則

世界范圍內(nèi)也存在統(tǒng)一化的全球銀行業(yè)運(yùn)行規(guī)則。其中,最有意義的三個(gè)規(guī)則是:《國際銀行業(yè)法案》、《單一歐洲法案》和《巴塞爾協(xié)議》。1978年的《國際銀行業(yè)法案》的主旨是對(duì)全美國的國內(nèi)外銀行施加相同的監(jiān)管1987年的《單一歐洲法案》消除了歐洲各國銀行業(yè)務(wù)接受存款等方面的資本管制,提高了歐洲金融市場(chǎng)的效率,促進(jìn)了歐洲銀行的整合趨勢(shì)。1988年的《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定了各國銀行資本充足率的標(biāo)準(zhǔn)?全球銀行業(yè)運(yùn)行規(guī)則?6外資銀行在中國早在19世紀(jì)50年代,匯豐、渣打等外資銀行就進(jìn)入了中國市場(chǎng)。但在其后的150年里,外資銀行在中國發(fā)展非常緩慢。直到2001年中國加入世界貿(mào)易組織(WTO)以后,外資銀行才開始在中國大規(guī)模地進(jìn)行擴(kuò)張。外資銀行在中國的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)主要是分行和代表處?外資銀行在中國早在19世紀(jì)50年代,匯豐、渣打等外資銀行就7從地域上看,這些業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)主要集中在大中城市和沿海發(fā)達(dá)地區(qū)。外資銀行進(jìn)入中國市場(chǎng)之初只能開展有限的外匯業(yè)務(wù),但隨著中國逐漸開放金融市場(chǎng),目前外資銀行已經(jīng)能開展全方位的外匯業(yè)務(wù)和在部分城市開展人民幣業(yè)務(wù)。隨著業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大,外資銀行的市場(chǎng)份額也迅速提高。?從地域上看,這些業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)主要集中在大中城市?8第二節(jié)跨國銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理跨國銀行的風(fēng)險(xiǎn)種類跨國銀行要面對(duì)不同的政治、法律環(huán)境,對(duì)外國客戶往往難以徹底了解,而且還要面對(duì)各種不同的貨幣。信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)政治風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)?第二節(jié)跨國銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理跨國銀行的風(fēng)險(xiǎn)種類?9跨國銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法(VAR)VAR方法把銀行的全部資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)概括為一個(gè)簡(jiǎn)單的數(shù)字,并以美元計(jì)量單位來表示風(fēng)險(xiǎn)管理的核心——潛在虧損風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益法(Raroc)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益是收益與潛在虧損或VAR值的比率。以資金投資風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上的盈利貼現(xiàn)值作為依據(jù)來對(duì)其資金使用進(jìn)行決策

?跨國銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法(VAR)?10全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式全面風(fēng)險(xiǎn)管理是指對(duì)整個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)各個(gè)層次的業(yè)務(wù)單位,各個(gè)種類風(fēng)險(xiǎn)的通盤管理,這種管理要求將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及各種其他風(fēng)險(xiǎn)以及包含這些風(fēng)險(xiǎn)的各種金融資產(chǎn)與資產(chǎn)組合,承擔(dān)這些風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)業(yè)務(wù)單位納入到統(tǒng)一的體系中,對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)再依據(jù)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)量并加總,根據(jù)全部業(yè)務(wù)的相關(guān)性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和管理。?全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式?11第三節(jié)國際銀行業(yè)的監(jiān)管

在國際范圍內(nèi)對(duì)銀行進(jìn)行監(jiān)管(supervision)與規(guī)范(regulation),這在一個(gè)正常運(yùn)作的世界經(jīng)濟(jì)體制中是十分重要的因素。沒有適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管,銀行也就無法正常執(zhí)行其信貸機(jī)構(gòu)以及國家支付系統(tǒng)的職能,還會(huì)跨國界對(duì)其他國家的銀行體系產(chǎn)生危害。

這些影響包括:通過企業(yè)集團(tuán)或控股公司的結(jié)構(gòu)來自我放貸;受到其他金融市場(chǎng)的傳染;不完善的信貸政策指導(dǎo)原則;經(jīng)營不善。?第三節(jié)國際銀行業(yè)的監(jiān)管在國際范圍12國際銀行監(jiān)管政策和規(guī)范巴塞爾協(xié)議和資本充足率

1988年,委員會(huì)擬訂了一個(gè)十分重要的國際協(xié)定,即《巴塞爾協(xié)議》,規(guī)定了有關(guān)衡量資本量的基本框架,并以此為標(biāo)準(zhǔn)公布了銀行資本量的最低標(biāo)準(zhǔn)。?國際銀行監(jiān)管政策和規(guī)范巴塞爾協(xié)議和資本充足率?13第四節(jié)國際結(jié)算業(yè)務(wù)國際結(jié)算及其原則國與國之間,由于政治、經(jīng)濟(jì)、文化及事務(wù)性的交往和聯(lián)系均會(huì)產(chǎn)生債權(quán)債務(wù)關(guān)系或資金授受行為,以貨幣收付來清償債權(quán)債務(wù)及實(shí)現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移的行為即為國際結(jié)算(InternationalSettlement)按在銀行業(yè)務(wù)中差異,分為國際貿(mào)易結(jié)算與非貿(mào)易國際結(jié)算。其中核心部分是國際貿(mào)易結(jié)算。按資金運(yùn)送方式不同,分為現(xiàn)金結(jié)算和非現(xiàn)金結(jié)算。

?第四節(jié)國際結(jié)算業(yè)務(wù)國際結(jié)算及其原則?14國際結(jié)算的原則是:同一銀行的支票內(nèi)部轉(zhuǎn)賬;不同銀行的支票交換轉(zhuǎn)賬;按時(shí)合理的付匯;安全迅速的收匯。?國際結(jié)算的原則是:?15國際結(jié)算工具目前,國際結(jié)算是使用票據(jù)這種支付工具,通過相互抵賬的辦法來結(jié)算國內(nèi)外債權(quán)債務(wù)關(guān)系的。票據(jù)是具有一定格式,由出票人簽發(fā)的無條件約定自己或要求他人支付一定金額,并經(jīng)過背書可予以轉(zhuǎn)讓的書面支付憑證票據(jù)一般包括匯票、本票、和支票。在國際結(jié)算中,以匯票為主,本票和支票居于次要地位。?國際結(jié)算工具目前,國際結(jié)算是使用票據(jù)這種支付工具,通過相互抵16國際結(jié)算的基本方式由于使用票據(jù)的不同,國際結(jié)算有三種基本形式:匯款、托收、信用證。從資金與票據(jù)的流動(dòng)方向是否一致來看,匯款屬于順匯(toRemit),又稱匯付法。托收和信用證則屬于逆匯(toDrawaDraft),又稱出票法。?國際結(jié)算的基本方式由于使用票據(jù)的不同,國17順匯方式----外匯支付型順匯是由匯款人主動(dòng)委托銀行以某種信用工具將款項(xiàng)支付給收款人的一種支付方法。由于這種支付方式的資金流向與信用工具的傳送方向相同,因而稱為順匯。順匯的基本當(dāng)事人:匯款人,通常是債務(wù)人或付款人;收款人,是債權(quán)人或受益人;匯出行,是受匯款人委托向收款人匯款的銀行;解付行,是受匯出行委托,接受匯出行的匯款并向收款人解付款項(xiàng)的銀行,也稱作匯入行。匯出行與解付行的關(guān)系是委托代理關(guān)系。?順匯方式----外匯支付型順匯是由匯款人主動(dòng)委托銀行以某種18逆匯方式----外匯收取型逆匯是由收款人出票,通過銀行向付款人收取款項(xiàng)的一種方式。由于這種方式的資金流向與信用工具的傳遞方向相反,因此稱為逆匯。逆匯是國際貿(mào)易中支付使用廣泛的一種方式。按照逆匯方式下信用形式的不同,分為托收和信用證。?逆匯方式----外匯收取型逆匯是由收款人出票,通過銀行向付款19托收方式

托收是由債權(quán)人(出口商)主動(dòng)向國外的債務(wù)人(進(jìn)口商)開立匯票,并委托本地外匯銀行通過其在國外分行或代理行,向債務(wù)人收取款項(xiàng)的一種結(jié)算方式。?托收方式?20信用證(LetterofCredit,簡(jiǎn)稱L/C)信用證是指開證行根據(jù)申請(qǐng)人(進(jìn)口商)的申請(qǐng)和要求,對(duì)受益人(出口商)開出的授權(quán)出口商簽發(fā)以開證行或進(jìn)口商為付款人的匯票,并對(duì)提交符合條款規(guī)定的匯票和單據(jù)保證付款的一種銀行保證文件。信用證方式是最主要、最廣泛的國際結(jié)算方式?信用證(LetterofCredit,簡(jiǎn)稱L/C)?21第五節(jié)外匯買賣業(yè)務(wù)外匯買賣是銀行最基本的國際業(yè)務(wù),是將一種貨幣按照既定的匯率兌換成另一種貨幣的活動(dòng)。

銀行外匯買賣業(yè)務(wù)的對(duì)象主要是銀行同業(yè)以及有外幣兌換需求的貿(mào)易企業(yè)、跨國公司、政府及個(gè)人。銀行同業(yè)之間的外匯買賣規(guī)模大、買賣差價(jià)小,屬于批發(fā)性業(yè)務(wù);銀行與一般客戶之間的外匯買賣規(guī)模小、買賣差價(jià)大,屬于零售業(yè)務(wù)。?第五節(jié)外匯買賣業(yè)務(wù)外匯買賣是銀行最基本22從業(yè)務(wù)性質(zhì)上看,銀行的外匯業(yè)務(wù)可以分為即期外匯買賣業(yè)務(wù)、遠(yuǎn)期外匯買賣業(yè)務(wù)、外匯衍生工具買賣業(yè)務(wù)。其中,規(guī)模最大的是即期外匯買賣業(yè)務(wù)?從業(yè)務(wù)性質(zhì)上看,銀行的外匯業(yè)務(wù)可以分為即期外匯買賣業(yè)務(wù)、遠(yuǎn)期23即期外匯買賣業(yè)務(wù)即期外匯買賣業(yè)務(wù)是指按照銀行的即期外匯牌價(jià),在兩個(gè)交易日內(nèi)完成資金交割的貨幣兌換行為。外匯牌價(jià)是外匯買賣使用的交易價(jià)格,由買價(jià)和賣價(jià)組成。買價(jià)與賣價(jià)的差價(jià)實(shí)際上是銀行提供兌換業(yè)務(wù)的傭金兌換。?即期外匯買賣業(yè)務(wù)即期外匯買賣業(yè)務(wù)是指按照銀行的即期外匯牌24遠(yuǎn)期外匯買賣業(yè)務(wù)遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)是指交易雙方同意在將來某一個(gè)確定的日期,按照事先規(guī)定的遠(yuǎn)期匯價(jià)買賣一定數(shù)量的某種貨幣的交易行為遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)最重要的功能是套期保值,此外也可以借此進(jìn)行外匯投機(jī)?遠(yuǎn)期外匯買賣業(yè)務(wù)遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)是指交易雙方同意在將來某一個(gè)確25外匯衍生工具買賣業(yè)務(wù)外匯掉期業(yè)務(wù)(ForeignExchangeSwap)指在一筆外匯交易中同時(shí)進(jìn)行即期和遠(yuǎn)期的外匯買賣行為。當(dāng)外匯交易的一方從對(duì)方買進(jìn)或者賣出一定數(shù)量的即期外匯(遠(yuǎn)期外匯)時(shí),交易的另一方也同時(shí)向?qū)Ψ交蛘叩谌劫u出或者買入相同金額的遠(yuǎn)期外匯(即期外匯)。外匯期貨業(yè)務(wù)(ForeignExchangeFuture)是指在集中性的交易市場(chǎng)以公開競(jìng)價(jià)的方式進(jìn)行的外匯期貨合約的交易。外匯期權(quán)業(yè)務(wù)(ForeignExchangeOptions)是指以某種外幣或外匯期貨合約作為標(biāo)的物的期權(quán)。?外匯衍生工具買賣業(yè)務(wù)外匯掉期業(yè)務(wù)(ForeignExch26第六節(jié)國際信貸業(yè)務(wù)國際信貸是指一國的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu),在國際金融市場(chǎng)上,向另一個(gè)國家的銀行、其他金融機(jī)構(gòu)、政府、公司企業(yè)以及國際機(jī)構(gòu)提供貸款。?第六節(jié)國際信貸業(yè)務(wù)國際信貸是指一國的商業(yè)銀行或其27國際銀團(tuán)貸款國際銀團(tuán)貸款是指由一家或幾家銀行牽頭,多家跨國銀行參加,共同向一國政府、某一企業(yè)或某一項(xiàng)目提供貸款的一種方式。國際銀團(tuán)貸款又稱國際辛迪加貸款。它產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代后期。?國際銀團(tuán)貸款國際銀團(tuán)貸款是指由一家或幾家銀行牽頭,多家28國際銀團(tuán)貸款的種類按貸款期限可分為定期貸款和循環(huán)貸款按貸款人和借款人的關(guān)系分為直接銀團(tuán)貸款和間接銀團(tuán)貸款此外還有備用貸款、備用信用證保證貸款等。

?國際銀團(tuán)貸款的種類?29國際貿(mào)易融資貿(mào)易融資,是指商業(yè)銀行對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易的資金融通。根據(jù)期限的長(zhǎng)短,貿(mào)易融資可以分為短期貿(mào)易融資和中長(zhǎng)期出口信貸。?國際貿(mào)易融資貿(mào)易融資,是指商業(yè)銀行對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易的資金融通。30中長(zhǎng)期出口信貸中長(zhǎng)期貿(mào)易融資不論是對(duì)出口商提供的,還是對(duì)進(jìn)口商提供的,提供的目的都是為了促進(jìn)本國的出口,加強(qiáng)本國商品的國際競(jìng)爭(zhēng)力(1)它是一種與本國出口密切聯(lián)系的貸款。(2)是一種具有官方資助性質(zhì)的政策性貸款。(3)貸款利率低于市場(chǎng)利率,利差由出口國政府補(bǔ)貼。(4)出口信貸與信貸保險(xiǎn)相結(jié)合。出口信貸有賣方信貸、福費(fèi)廷、買方信貸等形式。

?中長(zhǎng)期出口信貸中長(zhǎng)期貿(mào)易融資不論是對(duì)出口商提供的,還是對(duì)進(jìn)口31項(xiàng)目融資項(xiàng)目融資是一種貸款人沒有完全的追索權(quán),依賴項(xiàng)目的資產(chǎn)和現(xiàn)金流量,資金回報(bào)和費(fèi)用較高的新型融資方式根本特征是有限追索和風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)適應(yīng)跨國公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要?項(xiàng)目融資項(xiàng)目融資是一種貸款人沒有完全的追索權(quán),依賴項(xiàng)目的資32國際貸款協(xié)議近年來,國際貸款協(xié)議有越來越復(fù)雜,內(nèi)容越來越多的趨勢(shì)。其原因在于:1.國際貸款協(xié)議的靈活性增強(qiáng)。2.當(dāng)今國際金融局勢(shì)日趨動(dòng)蕩。3.二戰(zhàn)以后,國際銀團(tuán)貸款、項(xiàng)目融資等新的貸款方式發(fā)展迅速?國際貸款協(xié)議近年來,國際貸款協(xié)議有越來越33我國的涉外信貸涉外信貸指的是與我國對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的貸款目前可以分為兩類:一是我國銀行向我國涉外企業(yè)提供的信貸,二是我國銀行為對(duì)外經(jīng)貿(mào)活動(dòng)提供的貿(mào)易信貸。按貸款貨幣來分,則可以分為外匯貸款和人民幣貸款。?我國的涉外信貸涉外信貸指的是與我國對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的貸款?34復(fù)習(xí)思考題跨國銀行的組織形式主要是什么?面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)?目前,商業(yè)銀行都運(yùn)用哪些方法來管理風(fēng)險(xiǎn)?國際結(jié)算的方式都有哪些?各種方式都是如何操作的?請(qǐng)談?wù)勅N外匯衍生工具之間的聯(lián)系和區(qū)別。?復(fù)習(xí)思考題?35國際銀團(tuán)貸款對(duì)發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有何意義?中長(zhǎng)期出口信貸都有哪些形式?簡(jiǎn)述每種形式的業(yè)務(wù)流程。請(qǐng)結(jié)合項(xiàng)目融資的案例,談?wù)勴?xiàng)目融資的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理方法。?國際銀團(tuán)貸款對(duì)發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有何意義??36每一次的加油,每一次的努力都是為了下一次更好的自己。11月-2211月-22Saturday,November5,2022天生我材必有用,千金散盡還復(fù)來。01:33:5201:33:5201:3311/5/20221:33:52AM安全象只弓,不拉它就松,要想保安全,常把弓弦繃。11月-2201:33:5201:33Nov-2205-Nov-22得道多助失道寡助,掌控人心方位上。01:33:5201:33:5201:33Saturday,November5,2022安全在于心細(xì),事故出在麻痹。11月-2211月-2201:33:5201:33:52November5,2022加強(qiáng)自身建設(shè),增強(qiáng)個(gè)人的休養(yǎng)。2022年11月5日1:33上午11月-2211月-22擴(kuò)展市場(chǎng),開發(fā)未來,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)在。05十一月20221:33:52上午01:33:5211月-22做專業(yè)的企業(yè),做專業(yè)的事情,讓自己專業(yè)起來。十一月221:33上午11月-2201:33November5,2022時(shí)間是人類發(fā)展的空間。2022/11/51:33:5201:33:5205November2022科學(xué),你是國力的靈魂;同時(shí)又是社會(huì)發(fā)展的標(biāo)志。1:33:52上午1:33上午01:33:5211月-22每天都是美好的一天,新的一天開啟。11月-2211月-2201:3301:33:5201:33:52Nov-22人生不是自發(fā)的自我發(fā)展,而是一長(zhǎng)串機(jī)緣。事件和決定,這些機(jī)緣、事件和決定在它們實(shí)現(xiàn)的當(dāng)時(shí)是取決于我們的意志的。2022/11/51:33:52Saturday,November5,2022感情上的親密,發(fā)展友誼;錢財(cái)上的親密,破壞友誼。11月-222022/11/51:33:5211月-22謝謝大家!每一次的加油,每一次的努力都是為了下一次更好的自己。11月-37第十一章國際銀行業(yè)國際銀行業(yè)概述跨國銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理國際銀行業(yè)的監(jiān)管國際結(jié)算業(yè)務(wù)外匯買賣業(yè)務(wù)國際信貸業(yè)務(wù)?第十一章國際銀行業(yè)國際銀行業(yè)概述?38

近年來,跨國公司的規(guī)模、經(jīng)營方式、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)均發(fā)生了前所未有的變革,國際金融市場(chǎng)迅猛發(fā)展,為各國商業(yè)銀行拓展國際業(yè)務(wù)提供了廣闊的空間和巨大的商機(jī)。越來越多的商業(yè)銀行抓住機(jī)遇,擴(kuò)大國際業(yè)務(wù)的規(guī)模與范圍,到國外設(shè)立分支機(jī)構(gòu),提高金融服務(wù)的水平和質(zhì)量,加入到跨國銀行的行列中。?近年來,跨國公司的規(guī)模、經(jīng)營方式、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)39第一節(jié)國際銀行業(yè)概述商業(yè)銀行的國際擴(kuò)張

20世紀(jì)90年代以后,很多國家相繼放松了銀行業(yè)的管制。國際業(yè)務(wù)可以使商業(yè)銀行在多個(gè)經(jīng)濟(jì)體中實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的多樣化,這也是諸多商業(yè)銀行在世界范圍內(nèi)設(shè)立分行的原因所在。各家商業(yè)銀行在從事海外業(yè)務(wù)時(shí)可以更多地為跨國公司服務(wù),從而提高商業(yè)銀行的國際化專業(yè)水平?第一節(jié)國際銀行業(yè)概述商業(yè)銀行的國際擴(kuò)張?40商業(yè)銀行的海外業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)形式代表處(RepresentativeOffice)代理處(AgencyOffice)海外分支行(境外聯(lián)行)(OverseasSisterBank/Branch,Sub-branch)附屬銀行(子銀行)(SubsidiaryBanks)代理銀行(CorrespondentBanks)聯(lián)營銀行(AffiliatedBank)銀團(tuán)銀行(ConsortiumBank)?商業(yè)銀行的海外業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)形式代表處(Representativ41商業(yè)銀行的全球競(jìng)爭(zhēng)

隨著全球金融市場(chǎng)一體化的發(fā)展,任何國家的銀行所面對(duì)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不僅有本國銀行,還有外資銀行,全球的銀行競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。商業(yè)銀行在海外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的數(shù)量增加投資銀行服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng),全球競(jìng)爭(zhēng)激烈的典型業(yè)務(wù)就是承銷、經(jīng)紀(jì)等投資銀行業(yè)務(wù)歐元的誕生也對(duì)全球銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生了巨大的影響?商業(yè)銀行的全球競(jìng)爭(zhēng)隨著全球金融市場(chǎng)一體化的發(fā)展42全球銀行業(yè)運(yùn)行規(guī)則

世界范圍內(nèi)也存在統(tǒng)一化的全球銀行業(yè)運(yùn)行規(guī)則。其中,最有意義的三個(gè)規(guī)則是:《國際銀行業(yè)法案》、《單一歐洲法案》和《巴塞爾協(xié)議》。1978年的《國際銀行業(yè)法案》的主旨是對(duì)全美國的國內(nèi)外銀行施加相同的監(jiān)管1987年的《單一歐洲法案》消除了歐洲各國銀行業(yè)務(wù)接受存款等方面的資本管制,提高了歐洲金融市場(chǎng)的效率,促進(jìn)了歐洲銀行的整合趨勢(shì)。1988年的《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定了各國銀行資本充足率的標(biāo)準(zhǔn)?全球銀行業(yè)運(yùn)行規(guī)則?43外資銀行在中國早在19世紀(jì)50年代,匯豐、渣打等外資銀行就進(jìn)入了中國市場(chǎng)。但在其后的150年里,外資銀行在中國發(fā)展非常緩慢。直到2001年中國加入世界貿(mào)易組織(WTO)以后,外資銀行才開始在中國大規(guī)模地進(jìn)行擴(kuò)張。外資銀行在中國的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)主要是分行和代表處?外資銀行在中國早在19世紀(jì)50年代,匯豐、渣打等外資銀行就44從地域上看,這些業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)主要集中在大中城市和沿海發(fā)達(dá)地區(qū)。外資銀行進(jìn)入中國市場(chǎng)之初只能開展有限的外匯業(yè)務(wù),但隨著中國逐漸開放金融市場(chǎng),目前外資銀行已經(jīng)能開展全方位的外匯業(yè)務(wù)和在部分城市開展人民幣業(yè)務(wù)。隨著業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大,外資銀行的市場(chǎng)份額也迅速提高。?從地域上看,這些業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)主要集中在大中城市?45第二節(jié)跨國銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理跨國銀行的風(fēng)險(xiǎn)種類跨國銀行要面對(duì)不同的政治、法律環(huán)境,對(duì)外國客戶往往難以徹底了解,而且還要面對(duì)各種不同的貨幣。信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)政治風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)?第二節(jié)跨國銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理跨國銀行的風(fēng)險(xiǎn)種類?46跨國銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法(VAR)VAR方法把銀行的全部資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)概括為一個(gè)簡(jiǎn)單的數(shù)字,并以美元計(jì)量單位來表示風(fēng)險(xiǎn)管理的核心——潛在虧損風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益法(Raroc)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益是收益與潛在虧損或VAR值的比率。以資金投資風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上的盈利貼現(xiàn)值作為依據(jù)來對(duì)其資金使用進(jìn)行決策

?跨國銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法(VAR)?47全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式全面風(fēng)險(xiǎn)管理是指對(duì)整個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)各個(gè)層次的業(yè)務(wù)單位,各個(gè)種類風(fēng)險(xiǎn)的通盤管理,這種管理要求將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及各種其他風(fēng)險(xiǎn)以及包含這些風(fēng)險(xiǎn)的各種金融資產(chǎn)與資產(chǎn)組合,承擔(dān)這些風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)業(yè)務(wù)單位納入到統(tǒng)一的體系中,對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)再依據(jù)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)量并加總,根據(jù)全部業(yè)務(wù)的相關(guān)性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和管理。?全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式?48第三節(jié)國際銀行業(yè)的監(jiān)管

在國際范圍內(nèi)對(duì)銀行進(jìn)行監(jiān)管(supervision)與規(guī)范(regulation),這在一個(gè)正常運(yùn)作的世界經(jīng)濟(jì)體制中是十分重要的因素。沒有適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管,銀行也就無法正常執(zhí)行其信貸機(jī)構(gòu)以及國家支付系統(tǒng)的職能,還會(huì)跨國界對(duì)其他國家的銀行體系產(chǎn)生危害。

這些影響包括:通過企業(yè)集團(tuán)或控股公司的結(jié)構(gòu)來自我放貸;受到其他金融市場(chǎng)的傳染;不完善的信貸政策指導(dǎo)原則;經(jīng)營不善。?第三節(jié)國際銀行業(yè)的監(jiān)管在國際范圍49國際銀行監(jiān)管政策和規(guī)范巴塞爾協(xié)議和資本充足率

1988年,委員會(huì)擬訂了一個(gè)十分重要的國際協(xié)定,即《巴塞爾協(xié)議》,規(guī)定了有關(guān)衡量資本量的基本框架,并以此為標(biāo)準(zhǔn)公布了銀行資本量的最低標(biāo)準(zhǔn)。?國際銀行監(jiān)管政策和規(guī)范巴塞爾協(xié)議和資本充足率?50第四節(jié)國際結(jié)算業(yè)務(wù)國際結(jié)算及其原則國與國之間,由于政治、經(jīng)濟(jì)、文化及事務(wù)性的交往和聯(lián)系均會(huì)產(chǎn)生債權(quán)債務(wù)關(guān)系或資金授受行為,以貨幣收付來清償債權(quán)債務(wù)及實(shí)現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移的行為即為國際結(jié)算(InternationalSettlement)按在銀行業(yè)務(wù)中差異,分為國際貿(mào)易結(jié)算與非貿(mào)易國際結(jié)算。其中核心部分是國際貿(mào)易結(jié)算。按資金運(yùn)送方式不同,分為現(xiàn)金結(jié)算和非現(xiàn)金結(jié)算。

?第四節(jié)國際結(jié)算業(yè)務(wù)國際結(jié)算及其原則?51國際結(jié)算的原則是:同一銀行的支票內(nèi)部轉(zhuǎn)賬;不同銀行的支票交換轉(zhuǎn)賬;按時(shí)合理的付匯;安全迅速的收匯。?國際結(jié)算的原則是:?52國際結(jié)算工具目前,國際結(jié)算是使用票據(jù)這種支付工具,通過相互抵賬的辦法來結(jié)算國內(nèi)外債權(quán)債務(wù)關(guān)系的。票據(jù)是具有一定格式,由出票人簽發(fā)的無條件約定自己或要求他人支付一定金額,并經(jīng)過背書可予以轉(zhuǎn)讓的書面支付憑證票據(jù)一般包括匯票、本票、和支票。在國際結(jié)算中,以匯票為主,本票和支票居于次要地位。?國際結(jié)算工具目前,國際結(jié)算是使用票據(jù)這種支付工具,通過相互抵53國際結(jié)算的基本方式由于使用票據(jù)的不同,國際結(jié)算有三種基本形式:匯款、托收、信用證。從資金與票據(jù)的流動(dòng)方向是否一致來看,匯款屬于順匯(toRemit),又稱匯付法。托收和信用證則屬于逆匯(toDrawaDraft),又稱出票法。?國際結(jié)算的基本方式由于使用票據(jù)的不同,國54順匯方式----外匯支付型順匯是由匯款人主動(dòng)委托銀行以某種信用工具將款項(xiàng)支付給收款人的一種支付方法。由于這種支付方式的資金流向與信用工具的傳送方向相同,因而稱為順匯。順匯的基本當(dāng)事人:匯款人,通常是債務(wù)人或付款人;收款人,是債權(quán)人或受益人;匯出行,是受匯款人委托向收款人匯款的銀行;解付行,是受匯出行委托,接受匯出行的匯款并向收款人解付款項(xiàng)的銀行,也稱作匯入行。匯出行與解付行的關(guān)系是委托代理關(guān)系。?順匯方式----外匯支付型順匯是由匯款人主動(dòng)委托銀行以某種55逆匯方式----外匯收取型逆匯是由收款人出票,通過銀行向付款人收取款項(xiàng)的一種方式。由于這種方式的資金流向與信用工具的傳遞方向相反,因此稱為逆匯。逆匯是國際貿(mào)易中支付使用廣泛的一種方式。按照逆匯方式下信用形式的不同,分為托收和信用證。?逆匯方式----外匯收取型逆匯是由收款人出票,通過銀行向付款56托收方式

托收是由債權(quán)人(出口商)主動(dòng)向國外的債務(wù)人(進(jìn)口商)開立匯票,并委托本地外匯銀行通過其在國外分行或代理行,向債務(wù)人收取款項(xiàng)的一種結(jié)算方式。?托收方式?57信用證(LetterofCredit,簡(jiǎn)稱L/C)信用證是指開證行根據(jù)申請(qǐng)人(進(jìn)口商)的申請(qǐng)和要求,對(duì)受益人(出口商)開出的授權(quán)出口商簽發(fā)以開證行或進(jìn)口商為付款人的匯票,并對(duì)提交符合條款規(guī)定的匯票和單據(jù)保證付款的一種銀行保證文件。信用證方式是最主要、最廣泛的國際結(jié)算方式?信用證(LetterofCredit,簡(jiǎn)稱L/C)?58第五節(jié)外匯買賣業(yè)務(wù)外匯買賣是銀行最基本的國際業(yè)務(wù),是將一種貨幣按照既定的匯率兌換成另一種貨幣的活動(dòng)。

銀行外匯買賣業(yè)務(wù)的對(duì)象主要是銀行同業(yè)以及有外幣兌換需求的貿(mào)易企業(yè)、跨國公司、政府及個(gè)人。銀行同業(yè)之間的外匯買賣規(guī)模大、買賣差價(jià)小,屬于批發(fā)性業(yè)務(wù);銀行與一般客戶之間的外匯買賣規(guī)模小、買賣差價(jià)大,屬于零售業(yè)務(wù)。?第五節(jié)外匯買賣業(yè)務(wù)外匯買賣是銀行最基本59從業(yè)務(wù)性質(zhì)上看,銀行的外匯業(yè)務(wù)可以分為即期外匯買賣業(yè)務(wù)、遠(yuǎn)期外匯買賣業(yè)務(wù)、外匯衍生工具買賣業(yè)務(wù)。其中,規(guī)模最大的是即期外匯買賣業(yè)務(wù)?從業(yè)務(wù)性質(zhì)上看,銀行的外匯業(yè)務(wù)可以分為即期外匯買賣業(yè)務(wù)、遠(yuǎn)期60即期外匯買賣業(yè)務(wù)即期外匯買賣業(yè)務(wù)是指按照銀行的即期外匯牌價(jià),在兩個(gè)交易日內(nèi)完成資金交割的貨幣兌換行為。外匯牌價(jià)是外匯買賣使用的交易價(jià)格,由買價(jià)和賣價(jià)組成。買價(jià)與賣價(jià)的差價(jià)實(shí)際上是銀行提供兌換業(yè)務(wù)的傭金兌換。?即期外匯買賣業(yè)務(wù)即期外匯買賣業(yè)務(wù)是指按照銀行的即期外匯牌61遠(yuǎn)期外匯買賣業(yè)務(wù)遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)是指交易雙方同意在將來某一個(gè)確定的日期,按照事先規(guī)定的遠(yuǎn)期匯價(jià)買賣一定數(shù)量的某種貨幣的交易行為遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)最重要的功能是套期保值,此外也可以借此進(jìn)行外匯投機(jī)?遠(yuǎn)期外匯買賣業(yè)務(wù)遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)是指交易雙方同意在將來某一個(gè)確62外匯衍生工具買賣業(yè)務(wù)外匯掉期業(yè)務(wù)(ForeignExchangeSwap)指在一筆外匯交易中同時(shí)進(jìn)行即期和遠(yuǎn)期的外匯買賣行為。當(dāng)外匯交易的一方從對(duì)方買進(jìn)或者賣出一定數(shù)量的即期外匯(遠(yuǎn)期外匯)時(shí),交易的另一方也同時(shí)向?qū)Ψ交蛘叩谌劫u出或者買入相同金額的遠(yuǎn)期外匯(即期外匯)。外匯期貨業(yè)務(wù)(ForeignExchangeFuture)是指在集中性的交易市場(chǎng)以公開競(jìng)價(jià)的方式進(jìn)行的外匯期貨合約的交易。外匯期權(quán)業(yè)務(wù)(ForeignExchangeOptions)是指以某種外幣或外匯期貨合約作為標(biāo)的物的期權(quán)。?外匯衍生工具買賣業(yè)務(wù)外匯掉期業(yè)務(wù)(ForeignExch63第六節(jié)國際信貸業(yè)務(wù)國際信貸是指一國的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu),在國際金融市場(chǎng)上,向另一個(gè)國家的銀行、其他金融機(jī)構(gòu)、政府、公司企業(yè)以及國際機(jī)構(gòu)提供貸款。?第六節(jié)國際信貸業(yè)務(wù)國際信貸是指一國的商業(yè)銀行或其64國際銀團(tuán)貸款國際銀團(tuán)貸款是指由一家或幾家銀行牽頭,多家跨國銀行參加,共同向一國政府、某一企業(yè)或某一項(xiàng)目提供貸款的一種方式。國際銀團(tuán)貸款又稱國際辛迪加貸款。它產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代后期。?國際銀團(tuán)貸款國際銀團(tuán)貸款是指由一家或幾家銀行牽頭,多家65國際銀團(tuán)貸款的種類按貸款期限可分為定期貸款和循環(huán)貸款按貸款人和借款人的關(guān)系分為直接銀團(tuán)貸款和間接銀團(tuán)貸款此外還有備用貸款、備用信用證保證貸款等。

?國際銀團(tuán)貸款的種類?66國際貿(mào)易融資貿(mào)易融資,是指商業(yè)銀行對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易的資金融通。根據(jù)期限的長(zhǎng)短,貿(mào)易融資可以分為短期貿(mào)易融資和中長(zhǎng)期出口信貸。?國際貿(mào)易融資貿(mào)易融資,是指商業(yè)銀行對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易的資金融通。67中長(zhǎng)期出口信貸中長(zhǎng)期貿(mào)易融資不論是對(duì)出口商提供的,還是對(duì)進(jìn)口商提供的,提供的目的都是為了促進(jìn)本國的出口,加強(qiáng)本國商品的國際競(jìng)爭(zhēng)力(1)它是一種與本國出口密切聯(lián)系的貸款。(2)是一種具有官方資助性質(zhì)的政策性貸款。(3)貸款利率低于市場(chǎng)利率,利差由出口國政府補(bǔ)貼。(4)出口信貸與信貸保險(xiǎn)相結(jié)合。出口信貸有賣方信貸、福費(fèi)廷、買方信貸等形式。

?中長(zhǎng)期出口信貸中長(zhǎng)期貿(mào)易融資不論是對(duì)出口商提供的,還是對(duì)進(jìn)口68項(xiàng)目融資項(xiàng)目融資是一種貸款人沒有完全的追索權(quán),依賴項(xiàng)目的資產(chǎn)和現(xiàn)金流量,資金回報(bào)和費(fèi)用較高的新型融資方式根本特征是有限追索和風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)適應(yīng)跨國公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要?項(xiàng)目融資項(xiàng)目融資是一種貸款人沒有完全的追索權(quán),依賴項(xiàng)目的資69國際貸款協(xié)議

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