2022年中級銀行從業(yè)資格考試題庫自測300題加答案下載(浙江省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、下列關于市場約束的表述錯誤的是（）。

A.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營

B.監(jiān)管部門是市場約束的核心

C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)

D.股東通過行使權利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束【答案】CCP2B6D3O5Q7M1J5HM10K2D4N6W3B8B7ZE9S10T9Z7G6Q3C102、下列關于國別風險的表述，正確的是（）。

A.在風險管理實踐中，國別風險管理屬于操作風險管理的范疇

B.國別風險僅存在于國際資本市場業(yè)務中

C.轉移風險是國別風險的主要類型之一

D.資產(chǎn)被國有化不會引發(fā)國別風險【答案】CCW6K5L4X1F4F3Z6HE8V4S10H2A4N6C5ZQ5P7X6E5L1T9F73、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】DCQ9W3J7G2Q2E2Z6HS1I8P10C3G7P4V8ZN8Q8Z1Q1T8E4J24、下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】ACI7K4B3A9U1R6U9HD8F6T10Q4A1B5D4ZL5G4I9M7F8F1H55、2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經(jīng)濟價值的影響。

A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》

B.《利率風險管理與監(jiān)管原則》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》【答案】BCT5S3W5Q9V6J9O9HM3K10N4F10Q10Y10Q2ZQ9C3A3O9W10B5N76、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風險加權資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCD4H8E9K5B3T1T5HH7P5S9Y3C8P3U3ZJ5D6P5G8O6W3I97、下列哪項不屬于清晰的聲譽風險管理流程的內容?（）

A.外部審計

B.監(jiān)測和報告

C.聲譽風險評估

D.聲譽風險識別【答案】ACM5M9C9I6Z2N2F4HV9U5E5B8K5E6H1ZK1Z2V1E5J1E2R38、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會提出了良好監(jiān)管的六條標準，以下（）不屬于監(jiān)管標準。

A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.對各類監(jiān)管設限要科學、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制

C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】DCP5X6Q10E1Y5O1K5HA2C2U9P9F10W5Y2ZC1A6T5V1B2K6D69、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.能夠進行積極的管理

C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益的金融資產(chǎn)

D.能夠完全對沖以規(guī)避風險【答案】CCA9W8O4K5I4Z9X5HT10J3J2W8C1V3U5ZA8C6G5B1G4I4X210、商業(yè)銀行的決策機構是()。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層【答案】BCH3I4F10D4F3H7P1HI4Y6N2F7J3D5B10ZC4L10N6F8W7P4A311、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。

A.2億元

B.4億元

C.-2億元

D.-4億元【答案】BCZ2C5H2X3Q5H9N4HB6J4K10N4X9P7H8ZM1B10A7Y10Z8N4S812、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級流動資產(chǎn)是指可在（）天內變現(xiàn)的流動資產(chǎn)。

A.3

B.5

C.7

D.14【答案】CCP9Y6U6H4T4N9Y2HX5Q5L3T1Y8I10J4ZG10O5M3N7V8I6E313、下列是期限錯配出現(xiàn)的原因的是（）。

A.銀行用短期存款去支持短期的貸款

B.銀行用短期貸款去支持短期的存款

C.銀行用長期存款去支持長期的貸款

D.銀行用短期存款去支持長期的貸款【答案】DCB5X6X3E3B8A7E9HW8Q9V6I6C5R5O9ZU3X9I8M9F9M6X114、下列關于留置的說法，不正確的是（）。

A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同

B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現(xiàn)留置權的費用

C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】BCH7M8Y4D1N5H6S10HX5C6A7E10T9P9U5ZU1T2X1T8T9Y1Z915、資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率波動性越（）。

A.穩(wěn)定

B.小

C.大

D.有規(guī)律【答案】CCU8H7U4Y7E9O6Z5HY1N7Z10C4B4G8M3ZS2W1H6X7W3Q10S916、下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCV5U9E7C4X4Q4K6HM8E2I8J2S2U7G4ZA5H2G3I2V5X10W417、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。

A.減少經(jīng)濟資本配置

B.降低風險暴露

C.風險轉移

D.設定止損限額【答案】ACR5C3F4I10S2I6B6HR10F8F2G7G10W3O9ZE3O10C3Q3Y8F7V1018、如果一家國內商業(yè)銀行當期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCZ5O9F10D5O7X10R7HP10P4T2X9T5H8K5ZI9R4U9N7Z1G9Z919、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類業(yè)務條線，對每一類業(yè)務條線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總九類業(yè)務條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】ACW6Z10M1I9M3Y4G7HB7Z7E4G5D10V1J1ZX5H3R7Y6B3X7K1020、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。

A.信用風險

B.戰(zhàn)略風險

C.集中度風險

D.市場風險【答案】CCX2W9J4U10Q2T8D7HP9W8V10X3B2N2C1ZS7O6A6U4B5H2Z321、某商業(yè)銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風險調整的收益率（RAROC）為（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％【答案】BCO5G10L9V5A7V3E1HW5V9P10S3I1O1Y10ZE9A5O4N1U8W7T822、投資組合理論是由（）提出來的。

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCI8N3J8W9L10P10U3HI2D7D2S1E10W8T6ZF2W5Y3C9J4H6N923、下列哪項關于現(xiàn)場檢查的表述不正確?（）

A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當局及其分支機構派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機構進行實地檢查

B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段

C.現(xiàn)場檢查實施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結束現(xiàn)場檢查作業(yè)

D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導作用【答案】DCJ2R1U2Y10B7T6N2HX10Y10Y2E9N2L6J5ZW1O8Q7W1N10W1W324、壓力情景應充分體現(xiàn)銀行（）的特征。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風險

C.風險和收益

D.經(jīng)營和管理【答案】BCS3Q4J1B6U7W8P8HK1P10B3U6Y4X4C7ZF4P1G1I10X4U3T125、風險事件：

A.商業(yè)銀行內部控制實質上是全面風險管理

B.內部控制包含內部環(huán)境、風險評估、控制活動、內部監(jiān)督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一

D.評價內部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務的活動【答案】ACM5M4J6R4C4K10Y9HC1R7U1L3J4C7Y9ZK3W10G9Q7U5U9R526、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是（），缺點是（）。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.不直接面向風險管理；可操作性相對較強

D.直接面向風險管理；可操作性相對較強【答案】BCJ5L3Q4S1Y6I1L2HU3Q1U9H6P5R4E9ZV7V10R4Z10W6C9T727、下列選項中，關于戰(zhàn)略風險，敘述正確的是（）。

A.短期的潛在風險

B.短期的顯性風險

C.長期的顯性風險

D.長期的潛在風險【答案】DCO3G10X8F3M1A7P5HW9M7T2Y8C8E1N9ZC3A3R4X3G2S9X1028、下列哪項不屬于政治風險?（）

A.政府更替

B.財產(chǎn)征用

C.洗錢

D.政治沖突【答案】CCW4R1W4E1F9S6Y8HG2S9U8G3E3M2U3ZU2X10L7K10V1K1J829、下列各項不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結構的是（）。

A.每日客戶存取款

B.貸款發(fā)放／歸還

C.存貸款基準利率的調整

D.商業(yè)銀行減少網(wǎng)點數(shù)量【答案】DCI8K7I10D9K2D10H3HL8S5B9Y6R6K5H6ZS5P5Z1A9M4D1U630、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心。

A.內部控制

B.公司治理

C.風險評估

D.監(jiān)管部門【答案】BCM8O3S1G9X3U1Z3HN10J3P5W4J7T2C10ZE1G7W1K10A10S9T831、商業(yè)銀行中承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任的是(?)。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風險管理部門

D.財務控制部門?【答案】ACM4O9F3K10O2L8W1HC2K10F9U4A9G3I10ZW7C1W3X5V5P5M1032、新產(chǎn)品／業(yè)務風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內容這是指（?）。

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應性原則?【答案】BCM5U3Q2M4V5N4A6HN8B1F2G6E4A9X7ZJ10Q7C4V10L7J1X933、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當?shù)囊豁検牵ǎ?/p>

A.銀行應根據(jù)經(jīng)濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制

B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設

C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險

D.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景【答案】BCV8L3D8V6Y9N6S6HP6D1S1R6G7V1R3ZT1Q8Q10H4S6C9O134、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.10000

C.11000

D.8000【答案】ACH5V3J10A6T3W9C1HJ1G2G3O5Q8M4W6ZE7K8F9Z1C9P7Y235、從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。

A.資產(chǎn)流動性

B.負債流動性

C.表外流動性

D.權益流動性【答案】DCC4T2B5O4G8S4J7HD1W4T3X6I6I7W9ZY5W10O7V9N9H6T336、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。

A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性

B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率

C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細

D.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】CCW6K7T10T9R5E8S9HL2B3T10A2E9Q6S3ZY7H9H10C4Z4O10J937、以下關于外部審計和監(jiān)督檢查的關系，敘述錯誤的是()。

A.外部審計和銀行監(jiān)管側重點有所不同

B.外部審計和銀行監(jiān)管的方式、內容、目標存在共性

C.外部審計與銀行監(jiān)管相輔相成

D.相比監(jiān)督檢查，外部審計更能成為市場主體選擇銀行的重要依據(jù)【答案】DCI10P7R3I6E5Z3Y3HN10O2I8G2Z10R5P7ZF9N3H7X3M2E7H338、下列關于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。

A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成

B.行政法規(guī)是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發(fā)布的各種有關活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權限范圍內制定的規(guī)范性文件

D.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】BCX5C7P2N7O1A6Y3HI7H6B6G4F2K7E10ZD4R8I10R2O3H2U139、下列關于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。

A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成

B.行政法規(guī)是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發(fā)布的各種有關活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權限范圍內制定的規(guī)范性文件

D.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】BCV1Y1A10I7R1G1X2HP6Q9Q6W8K3V10A7ZU1B4O8N7Z2E9F1040、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是（）。

A.部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致

B.部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致

C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】CCY5E10T4M2H6Y9X9HW5Z9P4W6E6E6C8ZW4J10R6M5H7H5U1041、凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】BCB4S10I5Q5K5I5I5HC9V3E1Y3S3U3G8ZY6O2E7K8E6H5Q342、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風險加權資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風險暴露為170億元，預期損失為3億元，則商業(yè)銀行的預期損失率為（）。

A.3.33％

B.2.5％

C.2.94％

D.1.76％【答案】DCY5S3O2J2D1E6Z7HF10M1Y5J8N2A10A1ZY5K7F9U5D8D4M343、下列關于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。

A.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權限內制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)

D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成【答案】CCF5Y1I3L6L2W2K10HR2D4Q1V1V10X7V3ZO10H7Z1H6M2E9D1044、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。

A.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性

C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為【答案】BCH1F4V4L5X8J6G7HG5N4N8S4R8M10Z3ZN2B1Y7R8V9H10O445、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據(jù)。

A.違約頻率

B.違約損失率

C.貸款不良率

D.違約概率【答案】ACW1Q9F8U3Y7I7K4HP4E4J3O1C2H2X7ZW6H3M6B2D5H3K646、商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCI9B1E10Q3J7A6S2HN9Q2B10O5Y3G10E10ZE10F9Z2L5P8D9S647、某商業(yè)銀行當期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當期的可疑類貸款遷徙率為()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCJ10K4E10C1R5X5G8HF5A7R3U8I5X3R6ZN6T6U5D7R10T10Z1048、某商業(yè)銀行當期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當期的可疑類貸款遷徙率為()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCA6N10N7G3F5T3L6HW2R3U9I4D5Y2H5ZN10J9W4X8T6C2M949、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。

A.管理層風險

B.產(chǎn)品風險

C.區(qū)域風險

D.借款人財務狀況變動風險【答案】CCT8P2Y4T2G7T10O2HO6H3N6E10W2V4A9ZR3P1M9F1K2M3X750、商業(yè)銀行公司治理結構應確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。

A.高級管理層

B.監(jiān)事會

C.董事會

D.員工【答案】CCR9L2A10D2G10H5C7HN1J9N9E9L3T5R1ZB5K2L4C1P1G3Z351、在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上，國務院銀行監(jiān)督管理機構提出的監(jiān)管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管內控、提高透明度

B.管機構、管風險、管制度、提高透明度

C.管法人、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管風險、管內控、提高透明度【答案】DCJ2K4T5M9O10F3M6HA5E1F5U3K2P10T8ZO8K3W2Z4K7L2Y552、“風險熱點”，表明該頭寸（）投資組合的風險。

A.增加了

B.減少了

C.不影響

D.不確定【答案】ACM7X3A2E1I1R8W2HP7I7I4J8B10S10R5ZQ3F10D8X7I3H5K953、關于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯(lián)系

B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風險越高

C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風險越高

D.久期分析能計量利率風險對銀行經(jīng)濟價值的影響【答案】CCR8M8V3P10H4V9X9HT1D10O5P3T5Y3V9ZV4M5F3B2O1B7F254、下列選項中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統(tǒng)一性

C.多樣性

D.謹慎性【答案】CCA9Z2K10A3K8Y2N2HW9L2X2F9I9W4J4ZZ3T4B10D7E8N5D255、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。

A.期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】ACC3C8X7R10Q4P8Y5HL7U7Z10J3I8C10D5ZG3W6C6Y10B9S10E956、關于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預期損失

C.預期損失

D.風險價值【答案】DCW3U7J8O3E8R10F6HT7H7F10Y9N7E8N5ZS5W7K7H4S1J3E557、監(jiān)管機構關于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。

A.能夠滿足內部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構變化和新業(yè)務

C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)

D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性地滿足壓力／危機情境下風險管理報告的需要【答案】CCT1Z8D4K7K3L7N6HC9G4X1M1S9J1P2ZS8V5P7U7S1J7K258、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是()。

A.異常

B.正常

C.最好

D.最壞【答案】ACD2Q9X5T4W1W2S1HE10K7V2L1O4T2G1ZD8T1C10W9J9J5F459、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與（）中的較高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCC4Z1T6R9H5J5T1HE1T3P8K2J7K6U6ZM10H1X6N4B2B3L360、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應歸類為（）引起的操作風險。

A.貸款流程執(zhí)行不嚴

B.未授權交易

C.信貸人員技能匱乏

D.內部欺詐【答案】ACB4V8X3C10K9P7J6HI9C8A1Q2I8T4N2ZP10G3S10A9L2N10E461、關于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關系說法不正確的是(?)。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充

B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導作用

C.現(xiàn)場檢查結果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質量

D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結果?【答案】DCG1I9E6P5R9Y7N10HU5Y6N10Q1Z2X4Z9ZT6W6M4M6U8O10E362、在戰(zhàn)略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風險，對應的戰(zhàn)略實施方案是（）。

A.盡量避免，高度重視

B.必須采取管理措施，密切關注

C.可以接受風險、持續(xù)監(jiān)測

D.接受風險【答案】ACK2F9M4E3P6M1M6HU6B10T2H8A4S5L6ZP3K3T7J8X5Y10O263、戰(zhàn)略風險可以從()進行識別。

A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面

B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面

C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面

D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】DCZ5S6E7L7U1F10Q8HM5J6L8S7L9V1S9ZU3E2L8H2H3L7I164、關于戰(zhàn)略風險管理的基本做法，下列說法正確的是（）。

A.增強對客戶的透明度

B.確保及時處理投訴和批評

C.明確董事會和高級管理層的責任

D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)【答案】CCC8S5E4D5G1H3F7HI2S5H9M9M9J4F10ZK2C9C2B1P1X7A365、下列選項中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統(tǒng)一性

C.多樣性

D.謹慎性【答案】CCY2N10P6D9G10R5T2HH7X7G1X6D2Y10V2ZO2D1K3Z2E9I4H366、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.能夠進行積極的管理

C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益的金融資產(chǎn)

D.能夠完全對沖以規(guī)避風險【答案】CCN2P4P9K1L6M3I6HU8O2E9E8R10F7G10ZS1E1B5A8J2I6F767、下列屬于戰(zhàn)略風險識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。

A.業(yè)務領域負責人應當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃

B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風險

C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程

D.所有崗位員工應同時具備正確的風險管理意識【答案】BCA8O6C10D4V4W5G2HF10I10G1H3M7H7C1ZT7Y1Q4L2G9T5I168、下列關于交易賬戶的說法，正確的是（）。

A.銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值.并積極管理該項投資組合

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】ACX6W10R7N2J5L4Q10HH7C9O4T6C3X7Q6ZE7J2O5N8U5X10E269、假設某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務的市場風險監(jiān)管資本最不可能為（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCS8A3Y6Z7C5X6M2HZ3I3P3X6U7H5V4ZQ4J7D7S1W10B10J270、從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。

A.資產(chǎn)流動性

B.負債流動性

C.表外流動性

D.權益流動性【答案】DCR10V7K9U10S5X6P6HS2W6X4X1J5S3L1ZV10S4F7W1K1G8A471、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

A.正相關

B.無關

C.負相關

D.以上都不對?【答案】CCG2V2S6S5P9Z1U10HT4L9T1I5W4T10N5ZC5L8E3J9R1N2D872、下列關于商業(yè)銀行風險偏好的表述，錯誤的是（）。

A.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分

B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調一致

C.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望

D.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線【答案】CCK10A1P2V4Q7I6H10HE4K5J4Z6X8R2J6ZN1U3O10W3Y5A3S1073、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者誠信度

C.授信動機

D.以上都是【答案】DCW5P7E2C1H1B3Z10HV1Y10H8T2X2B8H10ZS5B10M5X10O1E8Z274、下列關于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。

A.存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值

C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價

D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價【答案】DCV10F1Q6Z1A5R3E3HY3F10Y7I10D1Y7G3ZE2H6W10R7Y2D7D675、風險評估的方法中不包括（）

A.自我評估法

B.因果模型法

C.問卷調查法

D.工作交流法【答案】BCO1U1F8D9A7J5U2HZ3E2F9S6I1K1S1ZC4W5N2E7T6L1Y576、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續(xù)了5個交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟資本為5億元，則此筆交易的經(jīng)風險調整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設一年交易日為250天，稅率為20％）

A.17.3％

B.22.1％

C.14.2％

D.18.1％【答案】ACI3N3P1H9T7H3N8HW4Y4W7U10C8Q3C2ZU5R3L9N9Z1O1N1077、全面風險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是（）。

A.全球的風險管理體系

B.全面的風險管理范圍

C.全程的風險管理過程

D.完全的風險規(guī)避制度【答案】DCS3N3S7Y6L6M10V1HL6P6R3B7J3B1O3ZX5Z8N2D3R2U4W1078、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。

A.重新定價風險

B.期權風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】ACC7A1I2X2B9M1U9HW6C9N3W6H6S1J10ZL1D7L5W2V8M5X179、在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時，不屬于環(huán)境威脅的是（）。

A.是否接近自然災害多發(fā)區(qū)

B.危險或有害設施

C.繁忙或主要公路

D.繁華的商務中心區(qū)【答案】DCP8A7W4C8C1T8A7HF3F8S7D8I5H10C9ZI4F6S4P8P2D2D280、關于商業(yè)銀行壓力測試情景預測期間的描述錯誤的是（）。

A.預測期間的長短應該考慮面臨的風險類型

B.流動性風險的預測期間一般以年為單位

C.預測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素

D.市場風險可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預測期間以天或周為單位【答案】BCO6O7K6R9K10X1H4HH7G9W9A4O6Z9P7ZX5T10A1U7K10J3D1081、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.拆入資金

B.向人民銀行再貼現(xiàn)

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進行回購【答案】CCU6J9N5G6V7F1S6HA3B3I10B9H1V5R8ZV8Z10M5E7Y9G9J782、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風險。

A.風險分散

B.風險轉移

C.風險對沖

D.風險規(guī)避【答案】ACI2J9Q5T8V9V4J3HS8Y3P2W3G3W9J7ZN3C2U3E4K5P3O1083、操作風險資本應該為（）提供保障。

A.預期損失

B.非預期損失

C.意外損失

D.災難性損失【答案】BCN4S2D7E10D5X5K5HP3B3T1N8C2R10Y5ZF3G3J7I10Y8R10F184、操作風險是銀行面臨的一項重要風險．商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。

A.存款準備金

B.存款保險

C.經(jīng)濟資本

D.資本充足率【答案】CCU1V5I9B6T5P4W5HH3B1R8N10I10Y4S3ZT2W6K7B10H9B6L585、商業(yè)銀行的決策機構是()。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層【答案】BCO6O10U6F2T2Z1N9HL7G10H1K4I2F7N1ZA10C4W8B7L7O4S986、假設購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCH8Y1I9T3I3M4R10HC4Z10B4J6R10O6X6ZJ9U9W4K1K9G8Q387、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。

A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值

B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】DCR1M9A8J5G4Q5S1HQ2K10D3P4O6U6Z1ZQ1J8Y8B6X9O5R288、（）是有效管理個人客戶信用風險的重要工具，有助于大幅擴大并提高個人信貸業(yè)務的規(guī)模和效率。

A.客戶信用評級

B.客戶資信情況調查

C.個人信用評分系統(tǒng)

D.客戶資產(chǎn)與負債情況調查【答案】CCW2L5P2K7Z5Q2O5HF4D3C7F4Z4Q10L5ZU7Y9S1N4X6L6V989、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類業(yè)務條線，對每一類業(yè)務條線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總九類業(yè)務條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】ACY2G5S3S10K2F3P1HO3D7H8L10P5L8Z6ZP1G1W1G7T6H2K490、風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，以下不屬于內部報告的是（）。

A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

B.配合內部審計檢查

C.識別當期風險特征

D.評價整體風險狀況【答案】ACM3O4U9I8Q8N8R4HQ2O4M3D7O10V10F6ZV1G6Z1P1X7J6M191、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】ACB5I10I8D5K3R8M7HZ7R6E1E7U9S7I6ZM7A2K3P5M5W1I392、下列戰(zhàn)略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）

A.A將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B.B對風險造成的損失進行最大程度的控制

C.C從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃

D.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患【答案】BCI6W1L5E6J1C5C6HP5T2T7W7J1W8G1ZE1Q9O6P2S8J2M193、關于國家風險的說法不正確的是（）。

A.在同一個國家范圍內的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險

B.國家風險分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險

C.國家風險是由債務人所在國家的行為引起的

D.個人一般不會遭受國家風險【答案】DCT1K6H8S10Q5I9K3HX1J5Z3S4A4O4B3ZC7I1C10I7L2S4N594、假設某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權的執(zhí)行價格為7.43元。則該賣方期權的內在價值和時間價值分別為（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCP5H10V3G6I5J7D10HJ6D10C5O4Z6W3A8ZJ10B1G2F6Z9M8A595、假設商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。

A.市場風險

B.信用風險

C.流動性風險

D.操作風險【答案】CCX1A6J4Y3O1I7A10HN8Q4S10U9Q10H7Y1ZK8A6Y7L2N10F4S696、下列屬于戰(zhàn)略風險識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。

A.業(yè)務領域負責人應當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃

B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風險

C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程

D.所有崗位員工應同時具備正確的風險管理意識【答案】BCH4H8L9Z7E3T10Q10HC8I1J3J5Q3K4K10ZR7R10T3E4N4Y8H197、由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險是（）。

A.操作風險

B.國家風險

C.市場風險

D.流動性風險【答案】ACV8Z2S2S9J8P4H5HG9I9C5B6V5K5B10ZB10E6A10I1G3Q9G1098、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（）風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。

A.內部欺詐

B.產(chǎn)品設計缺陷

C.外部欺詐

D.業(yè)務外包【答案】CCV2Q1D10Z4Q6E7U1HH10C10E7J3S9J8F3ZY1W3U7P4Y4I6K299、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類業(yè)務條線，對每一類業(yè)務條線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總九類業(yè)務條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】ACT4G9Q8Y3D9W9C4HZ7E9O3M3S1H3H7ZL8T9J9C8R5K1F5100、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風險

B.非系統(tǒng)性風險

C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險

D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險【答案】BCN9S1M9A9H10R8J4HO3H5U1U5W1H5L9ZQ8A4E7M10Q9B1N6101、一般來說，（）作為風險監(jiān)測的一部分，由風險管理部門負責，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。

A.風險限額設定

B.風險限額監(jiān)測

C.風險限額控制

D.風險限額識別【答案】BCX2Z4V1N4G10H2R3HG7J7S5K2G3E9H5ZO1K8H5D10H5X5C8102、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440【答案】DCI6Q1Z7P7Y8X4Y2HY6D3H4W6A5Z4E1ZP2J2Y1N1M8Q5R7103、操作風險評估過程一從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.從已知到未知【答案】BCJ5R6Z8P7H3A2R2HK10X8C2P7C4B7D4ZW2S5C9K6P10O3R9104、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險，經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。

A.聲譽風險，市場風險和操作風險

B.市場風險，戰(zhàn)略風險和操作風險

C.信用風險，市場風險和戰(zhàn)略風險

D.信用風險，聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】CCS5N6V3Q4L1Z8N9HH4M8H8B8F8V10T2ZE9G9B4X6O2K8Q2105、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】ACM3W7L10C2J6M10X7HC10U6A4B7M3S1G3ZO7T7D3O9R8W2H7106、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。

A.提供企業(yè)貸款

B.吸收損失

C.防止通貨膨脹

D.贏取利潤【答案】BCU9H2H10S1U6Z5D4HT5Q4Q9C6T6G9J5ZZ4C1K7F10E2E6V6107、下列關于商業(yè)銀行風險管理的表述，最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風險管理主要是事后管理

B.風險管理應當實現(xiàn)風險與收益的合理平衡

C.風險管理應當以客戶為中心

D.風險管理主要是控制風險【答案】BCD2M9O8Y3N9L4W8HW6B2Q9K9O5D10K5ZQ1O3J1I10E6Q4V1108、商業(yè)銀行采用初級內部評級法，回購類交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3【答案】ACX2G5J3Q2N8E2V3HA8X2J8D6U5Q6D8ZD5P8O6I4P8Y7G10109、下列關于操作風險的說法，錯誤的是()。

A.操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

B.操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險

C.具有營利性

D.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域【答案】CCW6A3Q3S6V3W5U3HN5G7Q6O2G3C1X2ZV8U4D10F9I4I9S3110、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標準的是（）。

A.對各類監(jiān)管設限做到科學合理

B.鼓勵公平競爭

C.只對被監(jiān)管者實施嚴格、明確的問責制

D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】CCR7K4T7E7Z2C9E2HI10T2H3C6V10Z2Y2ZD9W1T2Y4V2O6B5111、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】CCJ1D7G6V10W2D8D3HB6W8Z1D10X9Z6G1ZT5M10T3G3S6W6R9112、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與（）中的較高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCI1W10A6W9P3J5D7HS1C5G10A4Q6G7F6ZN6C8S4Z9Y1E10O6113、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。

A.各業(yè)務部門→管理層→風險管理部門

B.各業(yè)務部門→風險管理部門→管理層

C.管理層→各業(yè)務部門→風險管理部門

D.管理層→風險管理部門→各業(yè)務部門【答案】BCN8G1P3Q4U9B9W1HC10T6J1K4Z10S9E10ZL3Z6V6Q6O6N5N8114、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCJ6Y1Y4J2D3T1R8HX5B10L1P2E4K5B4ZE3K7R7H6N4C7R7115、關于商業(yè)銀行信用風險內部評級的說法，正確的是（）。

A.內部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價

B.內部評級是主要依靠專家定性分析

C.內部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估

D.內部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)【答案】ACH1Z6A3Y3U4Y2N10HY7F6Y2E8Q5D6L4ZS5Q2K2B9H8W6Z10116、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。

A.提高損失吸收能力

B.提升監(jiān)管強度和有效性

C.推動處置機制建設

D.提高資本的利用率【答案】DCZ4W2G7T4Y7L4H4HZ8Q6R7E10F5E7N2ZC9D1T7I7F3G6Q8117、下列關于VaR的說法中，錯誤的是()。

A.均值VaR是以均值為基準測度風險的

B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】BCI2G3L5A4J9M9Z4HK10M9A3H10E8I6W10ZC1Y8Q1J6C5Q2T9118、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調整戰(zhàn)略規(guī)劃。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務

D.客戶的結構發(fā)生變化，提出新的需求【答案】BCP7J2I10D6P3G1Q6HT9Q10Q3D5H5G9M9ZY10V7F2N2P8I2G4119、作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重于分析（）。

A.期權風險

B.重新定價風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】BCB10H6F10Q3D6A6Z5HK1I3T7X2X1C4O6ZZ7X5I8P4Z4M7M5120、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正常回收。此操作風險事件屬于（）。

A.內部流程執(zhí)行不嚴

B.外部欺詐

C.內部欺詐

D.未經(jīng)授權進行交易【答案】ACE2T3B2Q8M9O5F6HP5F3N1M1C2H9L1ZH10O10K3D1Z1Q3O3121、關于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯(lián)系

B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風險越高

C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風險越高

D.久期分析能計量利率風險對銀行經(jīng)濟價值的影響【答案】CCX8Y6T6W9K10L6C8HZ4B2H3C10C7T2T7ZG10K9Z7V4T7S6A4122、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業(yè)銀行，應具備至少_________年觀測期的內部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內部損失數(shù)據(jù)。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5【答案】ACU2W6M1X5W9T3Q2HR9F5F4K4P9Y3F8ZL2A4O10N10F1V5L7123、下列關于商業(yè)銀行風險偏好的表述，錯誤的是（）。

A.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分

B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調一致

C.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望

D.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線【答案】CCK5E1Q2M9G8G5Q9HT1U6M3U1D4M1O2ZT9W9S4J4D2S5O1124、（?）是指根據(jù)《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。

A.專項準備

B.一般準備

C.特種準備

D.資產(chǎn)減值準備?【答案】ACE2Q4K2I9W8H8S6HV5I8P1V9W4Z5A3ZC2A6K7X2R6N7Z2125、下列關于商業(yè)銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述，錯誤的是（）。

A.負責承擔對市場風險管理的最終責任

B.負責組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險

C.及時掌握市場風險水平及其管理狀況

D.負責定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】ACF4L10F7V4O4N9I4HP8X1Z8I8T1J2J2ZC8S8P7M2X8W1W6126、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心。

A.內部控制

B.公司治理

C.風險評估

D.監(jiān)管部門【答案】BCM8R7V10N3M10J1H6HF5A1I10H6Z4I10A8ZM8U10P3J9K3E1V2127、下列選項中，關于聲譽風險與信用、市場、操作等風險關系的說法，正確的是（）。

A.相互獨立、互不影響

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關系【答案】CCG5I5S2M2X8D1B6HB2Q3Z9L4O10F1D4ZF2P6G2V4B4R9Q9128、（?）是指根據(jù)《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。

A.專項準備

B.一般準備

C.特種準備

D.資產(chǎn)減值準備?【答案】ACV4U8H10M7A7G2K7HB6N10X8R1G4E4C9ZA4X5G2N4B2K2S6129、風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關系【答案】BCK2B10X2Z2J6O2X6HB3Q10F7S10O1G5Q10ZW8X7U7G7E4L8X10130、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會（）。

A.不變

B.負相關

C.增加

D.降低【答案】DCB9C5F3W2K4E6K10HK1L6X3Q3V8M6A7ZF2G6V5M9J10O5U8131、在國內商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。

A.庫存現(xiàn)金

B.國債

C.超額備付金

D.票據(jù)【答案】BCW6J1U8B7V6C2H6HR7C7J4R4K2G6N10ZN7P5E6G4E10I1R5132、目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關鍵在于（）。

A.辨別分析技術的運用

B.借款人特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】CCF1I3P5J10Q8J6H3HP2R10V3G5A4F8G7ZU3B1Z8H8J8I6B2133、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。

A.內部報告和外部報告

B.綜合報告和專題報告

C.一般報告和特殊報告

D.管理報告和監(jiān)督報告【答案】ACM1X4T9Z10J8B8Q7HV2V3U10E6H7N10I7ZG6M9C3T4Z4K6R4134、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于（）。

A.匯率風險

B.基準風險

C.期權性風險

D.重新定價風險【答案】DCO3I7I9M2O10D10B10HS7U2Q8O10W10Y5N8ZX2X6S5Z8T6B6S7135、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.VaR值只在99％的置信區(qū)問內有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】DCW10D4I1J8F5M3W4HA10Y10J7X10W6E2Q3ZO2S4T10Q8G5W7Y6136、以下不屬于操作風險中基于損失形態(tài)分類的是（）。

A.實物資產(chǎn)的損壞

B.資產(chǎn)損失

C.賬面減值

D.其他損失【答案】ACN5S2C9R8H3Y1T3HH1R6I8I5W10K1P4ZA9N4V4W4O5K1M6137、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCF7X9T2H8D4F7Z2HR1Q8I4L4K1X9H1ZV9B6M10N3Q10L4E3138、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。

A.利率風險

B.匯率風險

C.商品風險

D.操作風險【答案】DCK6N10W10P1D5I7M3HP2S9R5S6W8P3E1ZL10N1A2N8C1Y4Q10139、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動性比率

B.資本充足率

C.存款偏離度

D.資本收益率【答案】BCO7E9X3Q3T7W10X4HW6B8K2N9X8D10K5ZE9Y5H4U1I10R4A4140、下列情形是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務預警信號的是（）。

A.存貨周轉率變大

B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)

C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅上升

D.公司業(yè)務性質的改變【答案】BCR9V8R3L2K8D2Z6HL5C1N8F7G5K6B2ZY10L6S3Q10R7X9J8141、關于操作風險的定性信息披露的內容是指（）。

A.操作風險情況

B.銀行賬戶利率風險測量的頻度

C.逾期的定義

D.不良貸款的定義【答案】ACU5O5V8F6G5T8N10HJ8N1I2M2H3H9P1ZZ1K1N7S8I6I8U9142、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。

A.公司治理

B.資本管理

C.市場約束

D.市場準入【答案】CCJ7A6L10N9M4M6H8HN8Q8J5R10F1R3Q10ZR3J4O9Q5R2C7V6143、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。

A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大

B.小企業(yè)的財務真實性比較難以把握

C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

D.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)【答案】DCA1B1G9B7A8Y1D1HS5N1F6F7V1S4J8ZU7T5S8H5F2I4U2144、風險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。

A.風險限額設定

B.風險限額監(jiān)測

C.超限額處理

D.風險限額識別【答案】DCJ8F4V4V4O3I7G3HA10X6O2K9Q7Q3K6ZB9F1U10O9Y4J2M8145、財務比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.損失比率【答案】DCM8J8W2C5S10D1X6HM7K9R4F1R1O4V2ZI3L6A4V1A4P9F2146、風險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。

A.內部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)

B.表內數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)

C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負債數(shù)據(jù)

D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】ACU4P1A2A5W3T5N9HE7X3L7I2F3V9U8ZT10W2I6N4N2R5E9147、（）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關系數(shù)等。

A.歷史模擬法

B.方差一協(xié)方差法

C.壓力測試法

D.蒙特卡羅模擬法【答案】BCW6V8A4K6Z5C4N6HQ6S5V6N4B5W8H6ZO2E4P7Z6H8G4E5148、下列關于市場風險價值（VaR）和預期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。

A.置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變

B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值

C.2019年1月《市場風險的最低資本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES計算，都需要基于正態(tài)分布假設【答案】BCX3V8Y5W7N1K6W4HF2H3R1R4H4S10P4ZL9K7L7K4T6I2P6149、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風險性資產(chǎn)的余額。

A.VaR

B.限額

C.市值

D.敞口【答案】DCN2D4G8T7V1L10S10HV2A10H8S9J5N7Q1ZJ2Z5A8H8Q1H2A4150、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）

A.基準風險

B.匯率風險

C.重新定價風險

D.期權性風險【答案】CCG7Q6L8C10C1J6O3HI5O9B2U9P3S7B5ZY3E9E7V10H4X3E4151、“風險熱點”，表明該頭寸（）投資組合的風險。

A.增加了

B.減少了

C.不影響

D.不確定【答案】ACU2W7I4W8Q2T5L9HJ1W4K9D10G2M3A6ZW7T4F10Q6P7Q3I6152、下列關于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。

A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

B.有關客戶的信息經(jīng)常是保密的

C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目

D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】DCF4L4Y4T3P6L9Y10HP10M10A4T1N9U10V5ZU10Q3Z8S7U10F8A5153、商業(yè)銀行（）負責建立和實施信息分類和保護體系，應使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓，讓員工充分了解其職責范圍內的信息保護流程。

A.風險管理部門

B.高級管理層

C.業(yè)務部門

D.信息科技部門【答案】DCI10H4H6Y1Y6K4H9HC2C5Z8M9G3N9K4ZX3J7W5M6W1Z8N3154、()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值【答案】CCV5T4K4M9A7Q7U8HT4U10I2M4S3H8L1ZQ3Z6Q6R5V2W2K8155、下列關于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。

A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成

B.行政法規(guī)是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發(fā)布的各種有關活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權限范圍內制定的規(guī)范性文件

D.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】BCZ8D8A4Y6S7N8G8HU1L6V7I9I3K5N1ZQ10I7I2M2Z5R9U3156、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCT9T7E8J2Z5R4N3HO1R9F2J4J10F4V5ZX9T10M2H10L10V5X9157、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是（）。

A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動

B.新的監(jiān)管機構的建議

C.年度進行業(yè)務計劃和預算

D.授信集中度限額變化【答案】