嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面50指數(shù)證券投資基金（LOF）2017年的第4

嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)2017年第4季度報(bào)告第PAGE12頁(yè)共NUMPAGES12頁(yè)嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面50指數(shù)證券投資基金(LOF)2017年第4季度報(bào)告2017年12月31日基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2018年1月22日重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年1月17日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告期中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2017年10月1日起至2017年12月31日止?；甬a(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng)嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)嘉實(shí)50基金主代碼160716基金運(yùn)作方式上市契約型開(kāi)放式基金合同生效日2009年12月30日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額1,138,323,704.84份投資目標(biāo)采用指數(shù)化投資策略，通過(guò)嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，追求對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。投資策略采取完全指數(shù)復(fù)制法，按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證銳聯(lián)基本面

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指數(shù)收益率×95%＋銀行同業(yè)存款收益率×5%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于采用被動(dòng)指數(shù)化操作的股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券基金、混合型基金，為證券投資基金中的較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益品種。基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2017年10月1日-2017年12月31日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益53,029,326.002.本期利潤(rùn)118,129,903.413.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.09534.期末基金資產(chǎn)凈值1,769,637,765.515.期末基金份額凈值1.5546注：（1）本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。（2）上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字?；饍糁当憩F(xiàn)本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去三個(gè)月6.19%0.80%6.40%0.81%-0.21%-0.01%自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較 圖：嘉實(shí)基本面50指數(shù)（LOF）基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2009年12月30日至2017年12月31日）注：按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的約定，本基金自基金合同生效日起6個(gè)月內(nèi)為建倉(cāng)期，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)本基金的各項(xiàng)投資比例符合基金合同（十一（三）投資范圍和（七）2、基金投資組合限制）的有關(guān)約定。管理人報(bào)告基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期陳正憲本基金、嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)、嘉實(shí)H股指數(shù)（QDII-LOF）、嘉實(shí)黃金（QDII-FOF-LOF）、嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF、嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接、嘉實(shí)滬深300ETF、嘉實(shí)中證500ETF、嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接、嘉實(shí)中關(guān)村A股ETF、嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接、嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF、嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF基金經(jīng)理2016年3月24日12年曾任職于中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)育證券、中國(guó)臺(tái)灣保誠(chéng)投信。2008年6月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，先后任職于產(chǎn)品管理部、指數(shù)投資部，現(xiàn)任指數(shù)投資部執(zhí)行總監(jiān)及基金經(jīng)理。碩士研究生，具有基金從業(yè)資格，中國(guó)臺(tái)灣籍。何如本基金、嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)、嘉實(shí)H股指數(shù)（QDII-LOF）、嘉實(shí)黃金（QDII-FOF-LOF）、嘉實(shí)滬深300ETF、嘉實(shí)中證500ETF、嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接、嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF、嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF、嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接、嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接、嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF、嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF基金經(jīng)理2016年1月5日11年曾任職于IA克萊靈頓投資管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富蘭克林坦普頓投資管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，先后任職于產(chǎn)品管理部、指數(shù)投資部，現(xiàn)任指數(shù)投資部副總監(jiān)、基金經(jīng)理。碩士研究生，具有基金從業(yè)資格，加拿大籍。注：（1）任職日期、離任日期指公司作出決定后公告之日；（2）證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了《證券法》、《證券投資基金法》及其各項(xiàng)配套法規(guī)、《嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面50指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運(yùn)作管理符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定和約定，無(wú)損害基金份額持有人利益的行為。公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明公平交易制度的執(zhí)行情況報(bào)告期內(nèi)，基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會(huì)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》和公司內(nèi)部公平交易制度，各投資組合按投資管理制度和流程獨(dú)立決策，并在獲得投資信息、投資建議和實(shí)施投資決策方面享有公平的機(jī)會(huì)；通過(guò)完善交易范圍內(nèi)各類(lèi)交易的公平交易執(zhí)行細(xì)則、嚴(yán)格的流程控制、持續(xù)的技術(shù)改進(jìn)，確保公平交易原則的實(shí)現(xiàn)；通過(guò)IT系統(tǒng)和人工監(jiān)控等方式進(jìn)行日常監(jiān)控，公平對(duì)待旗下管理的所有投資組合。異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)，公司旗下所有投資組合參與交易所公開(kāi)競(jìng)價(jià)交易中，同日反向交易成交較少的單邊交易量超過(guò)該證券當(dāng)日成交量的5%的，合計(jì)12次，均為旗下組合被動(dòng)跟蹤標(biāo)的指數(shù)需要，與其他組合發(fā)生反向交易，不存在利益輸送行為。報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析報(bào)告期內(nèi)，本基金日均跟蹤誤差為0.01%，年化跟蹤誤差為0.14%，符合本基金基金合同中約定的日均跟蹤誤差不超過(guò)0.35%的限制。本基金跟蹤誤差來(lái)源主要包括長(zhǎng)期停牌個(gè)股的重新估值以及基金申購(gòu)贖回的影響?；久?0指數(shù)為首只內(nèi)地基本面指數(shù)，以4個(gè)基本面指標(biāo)（營(yíng)業(yè)收入、現(xiàn)金流、凈資產(chǎn)、分紅）來(lái)衡量的經(jīng)濟(jì)規(guī)模最大的50家A股上市公司為樣本。作為被動(dòng)管理的指數(shù)基金，本基金在嚴(yán)守基金合同及相關(guān)法律法規(guī)要求的前提下，繼續(xù)秉承指數(shù)化投資管理策略，積極應(yīng)對(duì)成份股調(diào)整、基金申購(gòu)贖回等因素對(duì)指數(shù)跟蹤效果帶來(lái)的沖擊，降低基金的跟蹤誤差，力爭(zhēng)投資回報(bào)與業(yè)績(jī)基準(zhǔn)保持一致。報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)截至本報(bào)告期末本基金份額凈值為1.5546元；本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率為6.19%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為6.40%。報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說(shuō)明無(wú)。投資組合報(bào)告報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況序號(hào)項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資1,674,512,288.6594.09其中：股票1,674,512,288.6594.092基金投資--3固定收益投資20,001,000.001.12其中：債券20,001,000.001.12資產(chǎn)支持證券--4貴金屬投資--5金融衍生品投資--6買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--7銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)79,436,603.774.468其他資產(chǎn)5,731,335.720.329合計(jì)1,779,681,228.14100.00報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合報(bào)告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類(lèi)的境內(nèi)股票投資組合代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例(%)A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)--B采礦業(yè)88,065,774.244.98C制造業(yè)282,066,131.6315.94D電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)61,258,080.663.46E建筑業(yè)141,862,853.788.02F批發(fā)和零售業(yè)--G交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)33,122,669.411.87H住宿和餐飲業(yè)--I信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)32,717,389.921.85J金融業(yè)955,905,538.7954.02K房地產(chǎn)業(yè)78,977,666.494.46L租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)--M科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)--N水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)--O居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)--P教育--Q衛(wèi)生和社會(huì)工作--R文化、體育和娛樂(lè)業(yè)--S綜合--合計(jì)1,673,976,104.9294.59報(bào)告期末積極投資按行業(yè)分類(lèi)的境內(nèi)股票投資組合代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例(%)A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)--B采礦業(yè)--C制造業(yè)435,662.020.02D電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)16,143.200.00E建筑業(yè)--F批發(fā)和零售業(yè)--G交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)17,942.760.00H住宿和餐飲業(yè)--I信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)34,112.550.00J金融業(yè)--K房地產(chǎn)業(yè)--L租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)--M科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)--N水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)32,323.200.00O居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)--P教育--Q衛(wèi)生和社會(huì)工作--R文化、體育和娛樂(lè)業(yè)--S綜合--合計(jì)536,183.730.03報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)報(bào)告期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)序號(hào)股票代碼股票名稱(chēng)數(shù)量（股）公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1601318中國(guó)平安2,108,082147,523,578.368.342600036招商銀行3,117,18190,460,592.625.113600016民生銀行10,160,40685,245,806.344.824601328交通銀行12,595,29578,216,781.954.425601166興業(yè)銀行4,540,00577,134,684.954.366601288農(nóng)業(yè)銀行19,091,12973,119,024.074.137601668中國(guó)建筑7,532,36467,941,923.283.848601398工商銀行10,082,59562,512,089.003.539600000浦發(fā)銀行4,364,53254,949,457.883.1110000651格力電器1,176,66851,420,391.602.91注：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選股以及依法發(fā)行或上市的其他股票等，成份股及備選股投資比例不低于基金資產(chǎn)的90%。報(bào)告期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)序號(hào)股票代碼股票名稱(chēng)數(shù)量（股）公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1002920德賽西威4,569178,784.970.012300735光弘科技3,76454,163.960.003002915中欣氟材1,08538,181.150.004603477振靜股份1,95537,027.700.005300730科創(chuàng)信息82134,112.550.00報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合序號(hào)債券品種公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1國(guó)家債券--2央行票據(jù)--3金融債券19,998,000.001.13其中：政策性金融債19,998,000.001.134企業(yè)債券--5企業(yè)短期融資券--6中期票據(jù)--7可轉(zhuǎn)債（可交換債）3,000.000.008同業(yè)存單--9其他--10合計(jì)20,001,000.001.13報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)序號(hào)債券代碼債券名稱(chēng)數(shù)量(張)公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）115020115國(guó)開(kāi)01200,00019,998,000.001.132123003藍(lán)思轉(zhuǎn)債303,000.000.00注：報(bào)告期末，本基金僅持有上述2支債券。報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)報(bào)告期末，本基金未持有資產(chǎn)支持證券。報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)報(bào)告期末，本基金未持有貴金屬投資。報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)報(bào)告期末，本基金未持有權(quán)證。報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)，本基金未參與股指期貨交易。報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)，本基金未參與國(guó)債期貨交易。投資組合報(bào)告附注報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。本基金投資的前十名股票中，沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)之外的股票。其他資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)名稱(chēng)金額（元）1存出保證金272,919.952應(yīng)收證券清算款267,330.293應(yīng)收股利-4應(yīng)收利息773,760.525應(yīng)收申購(gòu)款4,417,324.966其他應(yīng)收款-7待攤費(fèi)用-8其他-9合計(jì)5,731,335.72報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)報(bào)告期末，本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明報(bào)