EVIEWS面板數(shù)據(jù)操作教程之a(chǎn)nelDaa模型

第十章PanelData模型

第一步錄入數(shù)據(jù)第二步分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗）第三步平穩(wěn)性檢驗后分析路徑選擇第四步協(xié)整檢驗`第五步回歸模型1第一步錄入數(shù)據(jù)

一請點實例數(shù)據(jù)二請點錄入數(shù)據(jù)軟件操作2實例數(shù)據(jù)錄入企業(yè)投資需求模型數(shù)據(jù)：五家企業(yè)和三個變量的20個年度（1935-1954年）觀測值的時間序列（數(shù)據(jù)略）5家企業(yè)：3個變量：GM：通用汽車公司I：總投資CH：克萊斯勒公司M：前一年企業(yè)的市場價值GE：通用電器公司（反映企業(yè)的預(yù)期利潤）

WE：西屋公司K：前一年末工廠存貨和設(shè)備的價值US：美國鋼鐵公司（反映企業(yè)必要重置投資期望值）3錄入數(shù)據(jù)軟件操作（EVIEW6.0）方式一

File/New/WorkfileWorkfilestructuretype：Dated-regularfrequency

Startdate1935Enddate1954

OK

Objects/NewObject：TypeofObjectpoolOKCrossSectionIdentifiers:_GM_CH_GE_WE_USView/SpreadsheetView：i?m?k?

方式二（方式是否正確，有待考證）File/New/WorkfileWorkfilestructuretype：BalancedPanel

Startdate1935Enddate1954Numberofcross1OKCrossSectionIdentifiers:_GM_CH_GE_WE_USView/SpreadsheetView：i?m?k?4第二步分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗）請點說明請點軟件操作結(jié)果點檢驗結(jié)果1

結(jié)果25分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗）說明注：所有序列者要檢驗

原：不穩(wěn)定（Hadri除外，Hadri中原：穩(wěn)定）目的：防止虛假回歸或偽回歸方法：相同根下：LLC、Breintung、Hadri不同根下：IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher5模式：三種檢驗?zāi)Ｊ剑杭扔汹厔萦钟薪鼐?、只有截距、以上都無（對面板序列繪制時序圖做出模式選擇）。秩序：水平（level）、一階差分、二階甚至高階差分直至序列平穩(wěn)為止。備注：ADF檢驗是通過三個模型來完成，首先從含有截距和趨勢項的模型開始，再檢驗只含截距項的模型，最后檢驗二者都不含的模型。并且認(rèn)為，只有三個模型的檢驗結(jié)果都不能拒絕原假設(shè)時，我們才認(rèn)為時間序列是非平穩(wěn)的，而只要其中有一個模型的檢驗結(jié)果拒絕了零假設(shè)，就可認(rèn)為時間序列是平穩(wěn)的。6分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性軟件操作

在Pool對象，View/UnitRootTest，輸入相應(yīng)的Pool序列名填寫模式，先做序列圖再選擇

填寫秩序

選擇檢驗方法

填寫序列名

右邊所有欄目軟件自動填寫無需更改7例10.4中I?的水平變量的所有方法的單位根檢驗結(jié)果:

各種方法的結(jié)果(除Breitung檢驗外)都接受原假設(shè)，I?存在單位根，是非平穩(wěn)的。只有此處小于0.05,說明除此法外都認(rèn)為非平穩(wěn)8例10.4中I?的一階差分變量的所有方法的單位根檢驗結(jié)果:

各種方法的結(jié)果都拒絕原假設(shè)，所以可以得出結(jié)論：I?是I(1)的。所有P值均小于0.05，說明平穩(wěn)9第三步平穩(wěn)性檢驗后分析路徑選擇平穩(wěn)性檢驗后若：變量之間是非同階單整請點思路一序列變換變量之間是同階單整請點思路二協(xié)整檢驗10思路路一一：：變量量之之間間是是非非同同階階單單整整：序序列列變變換換◎變量之間間是非同同階單整整的指即即面板數(shù)數(shù)據(jù)中有有些序列平平穩(wěn)而有有些序列列不平穩(wěn)穩(wěn)，此時不能進(jìn)行行協(xié)整檢檢驗與直直接對原原序列進(jìn)進(jìn)行回歸歸。◎?qū)π蛄羞M(jìn)進(jìn)行差分或取取對數(shù)使之變成成同階序序列若變換序序列后均為平穩(wěn)穩(wěn)序列可用變換后的的序列直接進(jìn)行行回歸若變換序序列后均均為同階階非平穩(wěn)穩(wěn)序列，，則請點點思路二11思路二變量之間間是同階階單整：：協(xié)整檢檢驗請點協(xié)整檢驗驗說明請點軟件操作作結(jié)果判定定請點123協(xié)整檢驗驗通過：請點因果分析析.請點回歸分析析協(xié)整檢驗驗沒通過：若均為2階單整整，則都取差差分或都都取對數(shù)數(shù)生成新新序列進(jìn)進(jìn)行單位位根檢驗否是是1階單單整（取取差分或或?qū)?shù)后后都會變變成1階階單整）），如是是對新序列列進(jìn)行協(xié)協(xié)整檢驗驗，如無無法達(dá)成成協(xié)整，，分析終終止。若均為1階單整整，直接接全取差差分或全全取對數(shù)數(shù)，進(jìn)行行回歸分分析12協(xié)整檢驗驗說明明原：不存存在協(xié)整整面板數(shù)據(jù)據(jù)的協(xié)整整檢驗方方法可以以分為兩兩大類，，一類是是建立在在EngleandGranger二二步法檢檢驗基礎(chǔ)礎(chǔ)上的面面板協(xié)整整檢驗，，具體方方法主要要有Pedroni檢檢驗和Kao檢檢驗；另另一類是是建立在在Johansen協(xié)協(xié)整檢驗驗基礎(chǔ)上上的面板板協(xié)整檢檢驗。1．Pedroni檢檢驗2．Kao檢驗驗3．Johansen面板協(xié)協(xié)整檢驗驗13Pool序列的的協(xié)整檢檢驗※在EViews中打開開pool對象象，選擇擇Views/CointegrationTest…，，則顯示示協(xié)整檢檢驗的對對話框。。圖10.6面面板板數(shù)據(jù)的的協(xié)整檢檢驗的對對話框協(xié)整檢驗驗操作14Pedroni檢驗：原假設(shè)：：無協(xié)整整關(guān)系此欄目下下P值均均小于0.05存在協(xié)整整關(guān)系此欄目下下P值均均兩個小小于0.05存在協(xié)整整關(guān)系一個大于于0.05，不不支持協(xié)協(xié)整15表10.8Kao檢檢驗和Pedroni檢驗結(jié)結(jié)果(滯后階階數(shù)由SIC準(zhǔn)準(zhǔn)則確定定)檢驗方法檢驗假設(shè)統(tǒng)計量名統(tǒng)計量值（P值）Kao檢驗H0：=1ADF-6.787326（0.0000）*Pedroni檢驗H0：=1H1：(i=)<1Panelv-Statistic2.099652（0.044）*Panelrho-Statistic-3.415758（0.0012）*PanelPP-Statistic-5.991403（0.0000）*PanelADF-Statistic-7.835311（0.0000）*H0：=1H1：(i=)<1Group-rho-Statistic-0.837712（0.2809）GroupPP-Statistic-6.990581（0.0000）*GroupADF-Statistic-7.194068（0.0000）*除此項外外均支持持協(xié)整16表10.8Johansen面板板協(xié)整整檢驗驗結(jié)果果(選擇擇序列列有確確定性性趨勢勢而協(xié)協(xié)整方方程只只有截截距的的情況況)原假設(shè)Fisher聯(lián)合跡統(tǒng)計量(p值)Fisher聯(lián)合-max統(tǒng)計量(p值)0個協(xié)整向量133.4(0.0000)*128.7(0.0000)*至少1個協(xié)整向量65.74(0.2266)65.74(0.2266)注：加加“*”表表示在在5%的顯顯著性性水平平下拒拒絕原原假設(shè)設(shè)而接接受備備擇假假設(shè)。。上述檢檢驗結(jié)結(jié)果檢檢驗的的樣本本區(qū)間間為1991-2003年，，從表表10.8和表表10.9的檢檢驗結(jié)結(jié)果可可以看看出，，我國國29個省省市的的城鎮(zhèn)鎮(zhèn)居民民消費(fèi)費(fèi)和收收入的的面板板數(shù)據(jù)據(jù)之間間存在在協(xié)整整關(guān)系系。支持協(xié)協(xié)整17格蘭杰杰因果果檢驗驗（因因果檢檢驗的的前提提是變變量協(xié)協(xié)整））。Eviews好好像沒沒有在在POOL窗口口中提提供Grangercausalitytest，，如果果想對對面板板數(shù)據(jù)據(jù)中的的某些些合成成序列列做因因果檢檢驗的的話，，不妨妨先導(dǎo)導(dǎo)出相相關(guān)序序列到到一個個組中中(POOL窗窗口中中的Proc/MakeGroup)，，再來來試試試因果分分析18一確確定影影響形形式固定影影響隨機(jī)影影響二確確定模模型形形式形式一一形式二二形式三三估計方方法說說明一二三三確定定后就就可以以進(jìn)行行模型型最終終的設(shè)設(shè)定與與估計計（略略：自自已去去完成成）回歸模模型19一確確定影影響形形式請點：：說明明請點：：軟件操操作20一確確定影影響形形式說說明◎方法Hausman檢驗驗◎原：應(yīng)應(yīng)建立立隨機(jī)機(jī)效應(yīng)應(yīng)模型型◎步驟首先：建立隨隨機(jī)效效應(yīng)回回歸其次：：用Hausman檢檢驗該該模型型是否否是隨隨機(jī)效效應(yīng)模模型21一確確定影影響形形式軟軟件操操作第一步步：建立建建立隨隨機(jī)效效應(yīng)回回歸◎POOL/ESTIMATE如右右窗口口點確定定結(jié)果果請點點結(jié)果此處選選random由于自自變量量前系系數(shù)不不變，，所以以自變變量填填寫在在此處處22第二步步：Hausman檢檢驗原假設(shè)設(shè)：應(yīng)建立立隨機(jī)機(jī)效應(yīng)應(yīng)模型型在軟件件的上上一步步分析析的結(jié)結(jié)果窗窗口（（見左左圖））進(jìn)行行如下下操作作：◎View/◎Fixed/RandomEffectsTesting/◎CorrelatedRandomEffects-HausmanTest請點結(jié)果23中部地地區(qū)模模型的的HausmanTest結(jié)果果：由（10.3.68）式式構(gòu)造造的中中部地地區(qū)模模型的的HausmanTest統(tǒng)計量（（W）是0.29，p值值是0.59，，接受原原假設(shè):隨機(jī)影響響模型中中個體影影響與解解釋變量量不相關(guān)關(guān)，結(jié)論：可可以將模模型設(shè)定定為隨機(jī)模型型。P值大于于0.05，所所以接受受原假設(shè)設(shè)：應(yīng)建建立隨機(jī)機(jī)效應(yīng)模模型24說明明（1）模型有三三種形式式形式一：：變系數(shù)模模型形式二：：固定影響響模型形式二：：不變參數(shù)數(shù)模型（2）根根據(jù)F檢檢驗確定定上述三三種形式式之一請點（確定模模型形式式的F檢檢驗）二確確定模型型形式25確定模型型形式的的F檢驗驗原假設(shè)：兩個如下下H1：H2：判定規(guī)則則：接受假設(shè)設(shè)H2則為不變參數(shù)數(shù)模型（模型三三），檢驗結(jié)結(jié)束。拒絕假設(shè)設(shè)H2，則檢驗假假設(shè)H1。如接受H1，則模型為為變截距模模型（模型二二）若拒絕H1，則模型型為變參數(shù)模模型（模型一一）。構(gòu)建統(tǒng)計計量：請點F統(tǒng)統(tǒng)計量26構(gòu)建變參數(shù)模模型得殘差平平方和S1并考慮其其自由度度請點構(gòu)建變截距模模型得殘差平平方和S2并考慮其其自由度度請點構(gòu)建不變參數(shù)數(shù)模型得殘差平平方和S3并考慮其其自由度度請點計算F2統(tǒng)計量獲得S1，S2，S3后手工工計算F2，F(xiàn)1，并并查找臨臨界值做做出判定定請點：判定規(guī)則則請點判定實例例假設(shè)檢驗驗的F統(tǒng)計量的的計算方方法27例10.5中系系數(shù)和取何種形形式可以以利用模模型形式式設(shè)定檢檢驗方法法來確定定。(1)首首先分分別計算算3種形形式的模模型：變變參數(shù)模模型、變變截距模模型和不不變參數(shù)數(shù)模型，，在每個個模型的的回歸統(tǒng)統(tǒng)計量里里可以得得到相應(yīng)應(yīng)的殘差差平方和和S1=339121.5、S2=444288.4和和S3=1570884。(2)按按(10.2.7)式和(10.2.8)式計計算F統(tǒng)統(tǒng)計量，，其中N=5、k=2、T=20，，得到的的兩個F統(tǒng)計量量分別為為：F1=((S2-S1)/8)/(S1/85)=3.29F2=((S3-S1)/12)/(S1/85)=25.73利用函數(shù)數(shù)@qfdist(d,k1,k2)得到到F分布布的臨界界值，其其中d是臨界點點，k1和k2是自由度度。在給給定5%的顯著著性水平平下(d=0.95)，，得到相相應(yīng)的臨臨界值為為：F2(12,85)=1.87F1(8,85)=2.049由于F2>1.87，所以拒絕絕H2；又由于F1>2.049，所以也拒拒絕H1。因此，例例10.5的模模型應(yīng)采采用變系系數(shù)的形形式。模型形式式檢驗步步驟：注注要手工工計算28模型一變變系系數(shù)模型型根據(jù)以前前所做的的影響效效應(yīng)填寫寫◎POOL/ESTIMATE如右右窗口點確定結(jié)結(jié)果請點點結(jié)果由于自變變量前系系數(shù)可變變，所以以自變量量填寫在在此處29手工記下下S1手工記下下：自由度為為N（T-K-1））30模型二：：固定影響響(FixedEffects)(ij，i=j)說明明軟件給出出的固定定影響分分為：一總體體均值二個體體對總體體的偏離離由于自變變量前系系數(shù)不變變，所以以自變量量填寫在在此處◎POOL/ESTIMATE如右右窗口點確定結(jié)結(jié)果請點點結(jié)果31記下S2記下：自由由度為N（（T-1））-K32附注：包含含時期個體體恒量的固固定影響變變截距模型型3334模型三：不變參數(shù)模模型（所有截面面截距相同同、系數(shù)相相同）由于自變量量前系數(shù)不不變，所以以自變量填填寫在此處處，截距也也不變，在在此填寫C小心此處選：NONE點確定結(jié)果果請點結(jié)果35所有的截面面的系數(shù)相相等，和將將5個公司司的數(shù)據(jù)接接到一起，，用OLS的估計結(jié)結(jié)果相同。。記下S3記下自由度度為NT-（K+1）36（1）橫截截面的異方方差與序列列的自相關(guān)關(guān)性是運(yùn)用用面板數(shù)據(jù)據(jù)模型時可可能遇到的的最為常見見的問題,此時運(yùn)用用OLS可可能會產(chǎn)生生結(jié)果失真真,因此為為了消除影影響,對我我國東、中中、西部地地區(qū)的分析析將采用不不相關(guān)回歸歸方法(SeeminglyUnrelatedRegression,SUR)來來估計方程程。而對于于全國范圍圍內(nèi)的估計計來說,由由于橫截面面?zhèn)€數(shù)大于于時序個數(shù)數(shù),所以采采用截面加加權(quán)估計法法(CrossSectionWeights,CSW)。。（2）一般般而言，面面板數(shù)據(jù)可可用固定效效應(yīng)(fixedeffect)和和隨機(jī)效效應(yīng)(randomeffect)估計方方法,即如如果選擇固固定效應(yīng)模模型,則利利用虛擬變變量最小二二乘法(LSDV)進(jìn)行估估計;如果果選擇隨機(jī)機(jī)效應(yīng)模型型,則利用用可行的廣廣義最小二二乘法(FGLS)進(jìn)行估估計(Greene,2000)。。它可以以極大限度度地利用面面板數(shù)據(jù)的的優(yōu)點,盡盡量減少估估計誤差。。至于究竟竟是采用固固定效應(yīng)還還是隨機(jī)效效應(yīng),則要要看Hausman檢驗的的結(jié)果。三估計計方法說明明379、靜夜四四無鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。12月-2212月-22Wednesday,December7,202210、雨中黃黃葉樹，，燈下白白頭人。。。21:59:2921:59:2921:5912/7/20229:59:29PM11、以我獨沈沈久，愧君君相見頻。。。12月-2221:59:2921:59Dec-2207-Dec-2212、故人人江海海別，，幾度度隔山山川。。。21:59:2921:59:2921:59Wednesday,December7,202213、乍見翻疑夢夢，相悲各問問年。。12月-2212月-2221:59:2921:59:29December7,202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)發(fā)，舊國見青青山。。07十二月月20229:59:29下午21:59:2912月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。十二二月月229:59下下午午12月月-2221:59December7,202216、行動出成果果，工作出財財富。。2022/12/721:59:2921:59:2907December202217、做前，能能夠環(huán)視四四周；做時時，你只能能或者最好好沿著以腳腳為起點的的射線向前前。。9:59:29下下午9:59下下午21:59:2912月-229、沒有失失敗，只只有暫時時停止成成功！。。12月-2212月-22Wednesday,December7,202210、很多事事情努力力了未必必有結(jié)果果，但是是不努力力卻什么么改變也也沒有。。。21:59:3021:59:3021:5912/7/20229:59:30PM11、成成功功就就是是日日復(fù)復(fù)一一日日那那一一點點點點小小小小努努力力的的積積累累。。。。12月月-2221:59:3021:59Dec-2207-Dec-2212、世間成事事，不求其其絕對圓滿滿，留一份份不足，可可得無限完完美。。21:59:3021:59:3021:59Wednesday,December7,202213、不知香積寺寺，數(shù)里入云云峰。。12月-2212月-2221:59:3021:59:30December7,202214、意志堅強(qiáng)的的人能把世界界放在手中像像泥塊一樣任任意揉捏。07十二月月20229:59:30下午21:59:3012月-2215、楚塞塞三湘湘接，，荊門門九派派通。。。。十二月月229:59下下午午12月月-2221:59December7,202216、少年十五五二十時，，步行奪得得胡馬騎。。。2022/12/721:59:3021:59:3007