股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹

股指期貨交易技巧股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁!主要內(nèi)容股指期貨看盤技巧股指期貨風險管理技巧股指期貨日內(nèi)交易機會的選擇股指期貨日內(nèi)交易的止損、建倉、加碼、平倉技巧股指期貨如何與證券投資相結(jié)合股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁!股指期貨看盤技巧均價線昨結(jié)算價持倉量成交量持倉量持倉增減每筆成交明細股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁!股指期貨看盤技巧1、多開：多頭開倉，以賣出價成交，當筆持倉增加，增倉量小于成交量。2、多平：多頭平倉，以買入價成交，當筆持倉減少，減倉量小于成交量。3、空開：空頭開倉，以買入價成交，當筆持倉增加，增倉量小于成交量。4、空平:空頭平倉，以賣出價成交，當筆持倉減少，減倉量小于成交量。5、雙開：多頭開倉與空頭開倉之間成交，成交量與增倉量相等。6、雙平：多頭平倉與空頭平倉之間成交，成交量與減倉量相等。7、多換：多頭開倉與多頭平倉之間成交，持倉量不變。8、空換：空頭開倉與空頭平倉之間成交，持倉量不變。成交明細的含義股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁!股指期貨看盤技巧期貨指數(shù)開盤后15分鐘、收盤前15分鐘走勢的意義：期貨開盤后15分鐘：1、證券市場尚未開盤，市場沒有套利交易。2、期貨市場的交易者主要對當天利多或利空的反應(yīng)。期貨收盤前15分鐘：1、證券市場已經(jīng)收盤，市場沒有套利交易。2、期貨市場的交易者主要根據(jù)當天證券市場的走勢情況，對后市的信心的表現(xiàn)。股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁!股指期貨看盤技巧期貨和現(xiàn)貨走勢價差變化的含義股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁!股指期貨看盤技巧關(guān)注金融板塊走勢300指數(shù)板塊權(quán)重300金融38.04%300工業(yè)16.62%300材料13.03%300可選8.54%300能源7.92%300消費5.40%300公用3.75%300醫(yī)藥3.41%300電信1.85%300信息1.47%股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁!主要內(nèi)容股指期貨看盤技巧股指期貨風險管理技巧股指期貨日內(nèi)交易機會的選擇股指期貨日內(nèi)交易的止損、建倉、加碼、平倉技巧股指期貨如何與證券投資相結(jié)合股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁!股指期貨風險管理技巧資金管理總體虧損額準備賬戶抗風險能力行情機會每次可能虧損額準備交易力度交易頻度交易勝率交易盈虧比止損幅度交易盈利風險管理股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁!股指期貨風險管理技巧確定我每次交易時我準備承受最大的虧損額。每次可能虧損額準備每次可能虧損額準備交易力度交易頻度交易盈虧比止損幅度賬戶抗風險能力交易盈利交易勝率交易機會每次可能虧損額準備交易力度交易頻度交易盈虧比止損幅度賬戶抗風險能力交易盈利交易勝率交易機會股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁!股指期貨風險管理技巧——最大用多少比例進行交易賬戶資金風險承受能力=（賬戶可用資金率/賬戶風險度）*保證金比例賬戶資金使用率與賬戶風險承受能力的關(guān)系（以18%保證金比例計算）賬戶風險度（賬戶資金的使用率）可用資金率（賬戶資金最大虧損比例）賬戶資金風險承受能力（可承受行情最大不利波動）10%90%162%20%80%72%30%70%41.9%40%60%27%50%50%18%60%40%11.9%70%30%7.71%80%20%4.5%90%10%1.99%100%0%0股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁!平均值最大值滬深300指數(shù)現(xiàn)貨日內(nèi)波幅2.51%11.06%（2007年6月5日）滬深300指數(shù)現(xiàn)貨隔日跳空幅度0.25%8.96%（2008年9月19日）股指期貨合約日內(nèi)波幅2.68%6.70%股指期貨合約隔日跳空幅度0.62%2.24%目前最大不利波動基礎(chǔ)最大資金使用率歷史最大不利波動保守最大資金使用率日內(nèi)交易6.70%72.87%11.06%61.94%持倉隔日8.94%66.81%20.02%47.34%股指期貨交易的資金使用率該如何控制？對股指期貨和現(xiàn)貨歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計：（現(xiàn)貨數(shù)據(jù)從2005年1月起）股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁!股指期貨風險管理技巧行情機會交易頻度交易盈虧比止損幅度行情機會交易頻度交易盈虧比止損幅度交易盈利趨勢交易短線交易不同的止損幅度決定不同的交易方式

不同的交易方式需要不同的止損幅度交易力度交易力度行情機會交易頻度交易盈虧比交易力度高頻短線低頻短線止損幅度股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁!主要內(nèi)容股指期貨看盤技巧股指期貨風險管理技巧股指期貨日內(nèi)交易機會的選擇股指期貨日內(nèi)交易的止損、建倉、加碼、平倉技巧股指期貨如何與證券投資相結(jié)合股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第14頁!什么樣的機會才是股指交易日內(nèi)可操作的機會股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第15頁!

1.使用“匕首”，還是尋找“長劍”機會

下單的入市點到目標點比較短即劍鋒長度接近劍柄長度—“匕首”

止損點比較短而目標點比較長,那你手持的就是一把長劍.適當比例

的長劍容易殺敵,又不容易讓自己受傷

當年大秦帝國的勇士皆使用長劍!

2.機會的含義--選擇準確的入市點,準確的入市點,決定著你的劍鋒和

劍柄的長度!!股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第16頁!策略：除了掌握了多空頭的防線點位,我們還必須有策略,策略使我們具備應(yīng)變的方法和能力,一旦向上突破空頭防線該怎么辦?(策略2、關(guān)注2855空頭防線，向上突破可買進，目標至2937、3007一帶)

說到下棋,人們都知道下一步想三步,何況交易?你在2855下一張空單的同時,既要想好止損單放在2855之上,不易被假突破洗掉.還要準備好,若放量向上有效突破2855,還要揮劍轉(zhuǎn)身做多,劍指2937.股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第17頁!

1.極致:

只有極致才最能實現(xiàn)低買高賣的意圖,在選定的時間和空間范圍內(nèi),等待極端的低點買進,或等待極端的高點賣出.

物極必反,價格運動到極端的高點低點,在多數(shù)情況下都會發(fā)生逆轉(zhuǎn).因為能量釋放出來的時候,價格已然經(jīng)歷了大幅度的運動,這時往往產(chǎn)生一些運動突然衰竭的點位.漲停板跌停板并不都是極端,多數(shù)的極端也不是在漲跌停板上.

要在極端的高低點進行買賣,就需要很長時間的耐心等待,多數(shù)時間都在等待，而且運氣不好的話也會錯過機會，有時候僅僅因為幾個點而錯過機會，有時候是因為價格根本就沒有到“極端的”的點位來。但是，極端還是值得期待的。要靜若處子，動如脫兔.

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2.在價格跨越區(qū)間時的大波長贏利模式--約兩成時間里,價格走勢向某一方向突飛猛進,這時你要及時轉(zhuǎn)換策略,傾力而出,嘗試去捕捉價格大幅度運動的交易機會,可以使你的利潤倍增.

另外多說幾句,“區(qū)間”也是個相對的概念，有不同級別的“區(qū)間”。一些大的“趨勢”在有人看來是趨勢，但是在另外一些人看來，還是“區(qū)間”，這要根據(jù)你的戰(zhàn)略意圖和操作策略的類型來區(qū)別看待，并用不同的觀察尺度.比如我們現(xiàn)在講解的多空防線預測和策略,是用于日內(nèi)交易的.這類區(qū)間的極端高低點,多在100點之內(nèi).而隔日交易和中長線趨勢交易極端的區(qū)間最小的也有300點了.股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第20頁!例子股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第21頁!主要內(nèi)容股指期貨看盤技巧股指期貨風險管理技巧股指期貨日內(nèi)交易機會的選擇股指期貨日內(nèi)交易的止損、建倉、加碼、平倉技巧股指期貨如何與證券投資相結(jié)合股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第22頁!止損1、止損位的設(shè)置要有依據(jù)，一般通過技術(shù)走勢中的趨勢線、支撐線、壓力線、均線、前高或前低位置等作為參考。2、止損位被擊破后必須堅決退場，不要因為連續(xù)被止損而放棄原則。3、當方向正確時應(yīng)該對止損位進行調(diào)整，變止損為止盈。4、以小虧換取大盈。股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第23頁!加碼短線交易不建議加碼股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第24頁!主要內(nèi)容股指期貨看盤技巧股指期貨風險管理技巧股指期貨交易模式的定位股指期貨止損、建倉、加碼、平倉技巧股指期貨如何與證券投資相結(jié)合股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第25頁!利用期貨結(jié)算模式優(yōu)化資金使用股指走勢股市投資期市投資盈利取出投入股市，期貨賬戶持倉可以繼續(xù)保持和原股市投資的效果，但盈利資金的再投資可以優(yōu)化資金使用。投入股市投入股市投入股市投入股市股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第26頁!股指期貨看盤技巧成交量和持倉量成交量：T+0交易，成交量的大小與當日走勢的震蕩幅度有關(guān)。持倉的含義：持倉反映市場多空雙方的能量的積聚。持倉增加價格上漲——市場能量積聚，多方主動價格下跌——市場能量積聚，空方主動持倉減少價格上漲——市場能量釋放，空方主動退出價格下跌——市場能量釋放，多方主動退出注意：1、股指期貨上市初期，市場資金呈現(xiàn)逐步擴張階段，總體持倉量會有自然增長。2、日內(nèi)持倉量變化由于日內(nèi)交易比例較高，本身存在先增后減的規(guī)律。股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第27頁!股指期貨看盤技巧現(xiàn)貨指數(shù)與期貨指數(shù)走勢關(guān)系1、期貨走勢與現(xiàn)貨走勢關(guān)聯(lián)度高。2、期貨走勢在日內(nèi)震蕩的拐點敏感度要高于現(xiàn)貨指數(shù)。股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第28頁!股指期貨看盤技巧期貨和現(xiàn)貨走勢價差變化的含義1、期貨與現(xiàn)貨間的價差=資金成本+市場預期2、無風險套利價差簡易的計算方法：期貨合約距離交割日的日期*2點，小于該價差的屬于無套利空間。3、正常情況下隨著交割日的接近，當月合約與現(xiàn)貨指數(shù)的價差本身趨于縮小。4、期貨與現(xiàn)貨價差走勢反應(yīng)了市場對后市的預期，也反應(yīng)了市場的情緒狀態(tài)。5、期貨升水走強，預示市場人氣回升，期貨升水走弱，預示市場人氣低迷。股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第29頁!股指期貨看盤技巧設(shè)置一個適合自己的看盤界面報價區(qū)走勢區(qū)期現(xiàn)價差走勢300金融指數(shù)走勢現(xiàn)貨300指數(shù)走勢股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第30頁!股指期貨風險管理技巧1、每一次交易均會蘊含著虧損的風險。2、每一次交易投入的資金越多蘊含著的虧損風險越大。資金有限虧損無限盈利有限資金有限虧損有限盈利有限風險管理股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第31頁!股指期貨風險管理技巧首先任何投資首先要確定我準備承受最大的虧損額。

總體虧損額準備賬戶虧損承受力總體虧損額準備交易勝率賬戶虧損承受力總體虧損額準備交易勝率股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第32頁!股指期貨風險管理技巧每筆交易資金使用越高，賬戶抗風險能力越弱。賬戶抗風險能力交易力度交易頻度交易盈虧比止損幅度賬戶抗風險能力交易盈利交易勝率行情機會交易頻度止損幅度行情機會交易力度交易頻度交易盈虧比止損幅度賬戶抗風險能力交易盈利交易勝率行情機會交易頻度交易盈虧比行情機會股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第33頁!賬戶風險度=保證金比例/（保證金比例+賬戶資金風險承受能力）賬戶風險承受能力（行情不利波動幅度）保證金比例風險度（資金最大使用率）1.00%18.00%94.74%2.00%18.00%90.00%3.00%18.00%85.71%4.00%18.00%81.82%5.00%18.00%78.26%6.00%18.00%75.00%7.00%18.00%72.00%8.00%18.00%69.23%9.00%18.00%66.67%10.00%18.00%64.29%股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第34頁!股指期貨資金使用率（理論狀態(tài)）1、一般情況日內(nèi)交易最大資金使用不超過72.87%持倉隔日最大資金使用不超過66.81%2、保守情況日內(nèi)交易最大資金使用不超過61.94%持倉隔日最大資金使用不超過47.34%注意：1、以上為理論狀態(tài)，是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進行的測算，如以后現(xiàn)實情況中波幅出現(xiàn)大于歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)時，以上數(shù)據(jù)需要重新測算。2、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計，按照以上資金使用率進行交易，日內(nèi)交易被當天追加保證金的可能性較小，持倉隔日的交易在次日開盤的不利跳空時被追加保證金的可能性較小。股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第35頁!股指期貨風險管理技巧1、不同的交易頻度決定了交易方式；

2、短線交易如果勝率較低時，應(yīng)該提高盈虧比，降低交易頻率，；

3、短線交易如果勝率較高時，可以降低盈虧比，提高交易頻率，；

4、趨勢交易的交易頻度一定是較低的；

5、不要相信自己有固定的交易勝率,當連續(xù)交易虧損時，應(yīng)該暫停交易，尋找原因，如果在行情判斷中沒有問題，一定在交易的風險管理中有缺陷。

6、在交易中找到適合自己的盈虧比，在交易中逐漸將自己的盈虧比固定下來。

7、用穩(wěn)定的盈虧比去選擇行情機會，從而在交易中尋找到適合自己的交易頻度。交易頻度交易勝率交易盈虧比股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第36頁!交易模式

短線交易模式：

1、在行情處于震蕩階段，把握震蕩區(qū)間，進行持倉較短的操作

2、弱勢震蕩以做空短線為主，強勢震蕩以做多短線為主。

3、震蕩行情并不意味著可以來回進行交易。

4、震蕩初期，假突破可能性大，不利突破時要減倉，次日回歸區(qū)間，可持有，次日未回歸區(qū)間內(nèi)，則必須止損。

5、震蕩后期，真突破可能性大，不利突破時要立即止損，有利突破時減倉，嘗試轉(zhuǎn)向趨勢交易模式。弱勢震蕩強勢震蕩股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第37頁!交易機會就是一筆潛在的買賣,如果你做了這筆買賣,就可能收獲一定的利潤.同時,萬一失敗,也可能遭受一定的虧損.這個潛在的利潤和虧損,有某種數(shù)量比例關(guān)系.

機會就是一把長劍股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第38頁!入市點的分析和測算,需要我們提前一天判斷出第二天價格波動中的多頭防線和空頭防線,這上下兩個重要點位.有了這兩個明確的點位,你就可以手持長劍,向上刺,或者向下砍!股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第39頁!機會包含的三個含義：極致、精細、多和大股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第40頁!

2.精細---精細交易，就象磨礪刀鋒，增添了鋒利的優(yōu)勢。

如果能做到在極端的高點低點進行買賣，就已經(jīng)是很有效率了，但是，為了更有效率，讓效率可能戲劇性地增大，還需要精益求精。同樣一筆買賣,入市點微小的差異，可能造成盈虧結(jié)果千里的差距。

因為隨著入市點精確度的提高，你的止損空間會大幅地減少，你的交易規(guī)模因此會成倍地提高。如果你給自己制訂好了每一次下單發(fā)生虧損的額度，交易規(guī)模(頭寸)的成倍擴大，意味著在虧損一定的情況下，你的贏利可能成倍地提高。

比如，原先40個點的止損，你可以交易10張合約；現(xiàn)在通過極端和精細的兩個技術(shù)，你的止損精確到20個點，你就可以交易20張合約；如果再進一步精確化，到了10個點，那么你就可以交易40張合約。這樣，如果交易最后以止損告終，你的虧損沒有增加，還是控制在原先的額度內(nèi)，但是如果交易成功，最后的贏利將分別是原先贏利數(shù)量的2倍和4倍，而這個差別來自僅僅可能多等了一分半鐘。耐心和精細會使把握機會的成績更加優(yōu)異.

通過研究機會的細節(jié)和精確度，可以更好地認識和把握機會，高效率地實現(xiàn)低買高賣。股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹共49頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第41頁!3.多和大

多是指時間上的,大是指空間上的.

市場在多數(shù)時間里走的是橫向的震蕩走勢,小幅度或中等幅度(小波長或中波長),