2022年初級(jí)銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試-風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題25

2022年初級(jí)銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試-風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題25姓名 年級(jí) 學(xué)號(hào)題型選擇題填空題解答題判斷題計(jì)算題附加題總分得分評(píng)卷入得分一、單項(xiàng)選擇題1.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()OA.在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤B.不能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)JC.能夠準(zhǔn)確估值D.能夠進(jìn)行積極的管理解析：2012年6月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》兩次對(duì)交易賬戶進(jìn)行定義，并明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足以下條件：①在交易方面“不受任何限制，可以隨時(shí)平盤；②能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；③能夠準(zhǔn)確估值；④能夠進(jìn)行積極的管理。.()是交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。A.遠(yuǎn)期B.期貨C.即期VD.互換解析：即期是交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。即期交易可在世界各地的簽約方之間進(jìn)行，由于時(shí)區(qū)不同，需要向后推遲若干時(shí)間，以執(zhí)行付款指令及記錄必需的會(huì)計(jì)賬目。.鄧肯?威爾遜開發(fā)出了()方法。A.因果關(guān)系模型JB.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)誘因D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋解析：鄧肯?威爾遜開發(fā)出了因果關(guān)系模型方法。4.協(xié)議中出現(xiàn)錯(cuò)誤或缺乏協(xié)議屬于內(nèi)部流程中()的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)操作。A.財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)錯(cuò)誤B.文件、合同缺陷VC.錯(cuò)誤監(jiān)控、報(bào)告D.結(jié)算、支付錯(cuò)誤解析：文件、合同缺陷也稱為文件、合同瑕疵，是指各類文件檔案的制定、管理不善，包括不合適的或者不健全的文檔結(jié)構(gòu)，以及協(xié)議中出現(xiàn)錯(cuò)誤或者缺乏協(xié)議等。5.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯(cuò)誤的是()oA.監(jiān)事會(huì)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程C.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)，與董事會(huì)共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任VD.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施解析：董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。.由于內(nèi)部控制的方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的()危機(jī)。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)-JD.信用風(fēng)險(xiǎn)解析：絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。例如，由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)。.商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和()。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo).信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)VD.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)解析：商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。.嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()O100%；50%V50%；100%60%；40%40%；60%解析：嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)。包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。.若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100,美元負(fù)債500,銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400,買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300,持有的期權(quán)敞口頭寸為100,則美元的敞口頭寸為()oA.多頭650B.空頭650C.多頭600VD.空頭600解析：?jiǎn)螏欧N敞口頭寸一即期資產(chǎn)一即期負(fù)債+遠(yuǎn)期買入一遠(yuǎn)期賣出+期權(quán)敞口頭寸+其他=1100-500+300-400+100=600,如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于多頭。.在影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件中，政治風(fēng)險(xiǎn)是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是()oA.政府財(cái)政政策的改變VB.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力、運(yùn)動(dòng)C.極端組織的行動(dòng)D.政權(quán)發(fā)生更替解析：政治風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為：本國(guó)政府或者商業(yè)銀行海外機(jī)構(gòu)所在地政府誕生新的立法、公共利益集團(tuán)的持續(xù)壓力、運(yùn)動(dòng)、極端組織的行動(dòng)、蓄意破壞、政變、政府更替等。1L下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率分析的描述中，錯(cuò)誤的是()?A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力VC.效率比率，又稱營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能力D.流動(dòng)比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力解析：杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段是()oA.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段VB.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段為：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段f資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。.2006年()提出一系列風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。A.《巴塞爾新資本協(xié)議》 JB.《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》C.《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》解析：隨著金融體系變革和金融產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，風(fēng)險(xiǎn)管理理論和技術(shù)的迅速發(fā)展，以及相關(guān)監(jiān)管措施的進(jìn)一步完善，尤其是2006年《巴塞爾新資本協(xié)議》提出一系列風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的模式發(fā)生了本質(zhì)的變化。14.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一不包括()OA.由表及里B.自上而下VC.自下而上D.從已知到未知解析：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一包括由表及里、自下而上、從已知到未知三種。15.下列選項(xiàng)中，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險(xiǎn)的是()oA.無風(fēng)險(xiǎn)利率B.一信用利差風(fēng)險(xiǎn)C.特定風(fēng)險(xiǎn)D.股票風(fēng)險(xiǎn)J解析：在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為四大類，即利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。其中，利率風(fēng)險(xiǎn)包括一風(fēng)險(xiǎn)和特定風(fēng)險(xiǎn)，一風(fēng)險(xiǎn)又包括無風(fēng)險(xiǎn)利率和一信用利差風(fēng)險(xiǎn)。.假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()o54%108%V120%150%解析：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率-銷售收入(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)4-2]X100%,根據(jù)題意，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=200+[(150+220)4-2]X100%5Mo8%。.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()oA.業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃B.董事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)VC.所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程D.所有崗位員工應(yīng)同時(shí)具備正確的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)解析：在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。在中現(xiàn)管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃。在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程，同時(shí)具備正確的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。.下列不屬于可能影響聲譽(yù)的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的是()oA.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30%B.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升C.不良貸款率接近5%D.衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤J解析：可能影響聲譽(yù)的信用風(fēng)險(xiǎn)因素包括優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升、不良貸款率接近5%,貸款損失準(zhǔn)備金充足率低于100%、房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30%。.()作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.高級(jí)管理部門C.業(yè)務(wù)管理部門VD.內(nèi)部審計(jì)部門解析：業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)控制其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)，定期向風(fēng)險(xiǎn)管理部門就操作風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行報(bào)告，并配合風(fēng)險(xiǎn)管理部門開展工作。作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，業(yè)務(wù)管理部門對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。.下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則的是()oA.安全性B.風(fēng)險(xiǎn)性7C.流動(dòng)性D.效益性解析：隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)也呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征.對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行正確的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并采取有效的控制手段和方法，是商業(yè)銀行保持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)安全性、流動(dòng)性、效益性經(jīng)營(yíng)原則的根本所在。21.以下不屬于我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是()oA.促進(jìn)銀行業(yè)的合法運(yùn)行B.促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行C.規(guī)避所有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)JD.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心解析：《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》從我國(guó)目前的市場(chǎng)環(huán)境和法治環(huán)境出發(fā)，將加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)督管理、規(guī)范監(jiān)督管理行為、防范和化解銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)存款人和其他客戶的合法權(quán)益、促進(jìn)銀行業(yè)健康發(fā)展作為立法宗旨，明確我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)是：促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心。22.假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元（全部為正常類貸款），清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元（截至當(dāng)期期末全部為正常類貸款）。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為（）o12.3%2.89%4.38%V6.83%解析：該行期初正常貸款余額為900+50=950（億元），期內(nèi)減少額為150億元，期末正常貸款為950+40=990（億元），其中來自原正常貸款的為990-225=765（億元），期內(nèi)貸款遷徙為不良貸款的金額為950-150-765=35（億元），所以正常貸款遷徙率為35/（950-150）X100%=4.38%。23.下列關(guān)于收益率曲線的說法，不正確的是（）oA.收益率曲線的形狀是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線C.正向收益率曲線表示投資期限越長(zhǎng)，收益率越高D.反向收益率曲線表示投資期限越長(zhǎng)，收益率越高J解析：收益率曲線的形狀反映了長(zhǎng)短收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，對(duì)未來經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的預(yù)測(cè)，所以A項(xiàng)正確；收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線，所以B項(xiàng)正確；正收益率曲線投資期限越長(zhǎng)，收益率越高，其流動(dòng)性較差，所以C項(xiàng)正確；反收益率曲線表示投資期限越長(zhǎng)，收益率越低.所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。24.資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（）,缺點(diǎn)是（）oA.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱VC.可操作性相對(duì)較強(qiáng)；不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理D.可操作性相對(duì)較強(qiáng)；直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理解析：資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理，缺點(diǎn)是可操作性相對(duì)較弱。.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級(jí)的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1%、2%、5%o則根據(jù)死亡率模型，該信用等級(jí)的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()o7%7.2%7.8%V8%解析：該信用等級(jí)的債務(wù)人能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1-1%)X(1-2%)X(1?5%)=92.2%,上述結(jié)果意味著該信用等級(jí)的債務(wù)人在3年期間可能出現(xiàn)違約的概率為：1?92.2%=7.8%。.正態(tài)分布的圖形特征是()oA.左高右低B.中間高，兩邊低，左右對(duì)稱C.右高左低D.中間低，兩邊高，左右對(duì)稱-J解析：正態(tài)分布的圖形特征是中間高，兩邊低，左右對(duì)稱。27.()切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。A.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)B.董事會(huì)和高級(jí)管理層JC.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D.高級(jí)管理層和監(jiān)事會(huì)解析：董事會(huì)和高級(jí)管理層切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督舍規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。28.財(cái)務(wù)比率分析不包括()oA.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.損失比率V解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)主要財(cái)務(wù)比率、指標(biāo)來研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)、負(fù)債管理等狀況，內(nèi)容包括：盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流動(dòng)比率。.資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分是()oA.實(shí)際資本B,監(jiān)管資本C.賬面資本VD.經(jīng)濟(jì)資本解析：賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入。即資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益，主要包括普通股股本、實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)、投資重估儲(chǔ)備、一風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等，即資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分。.下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，錯(cuò)誤的是()oA.“借短貸長(zhǎng)”是最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況B.商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)V解析：商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即“借短貸長(zhǎng)”，是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況，所以A項(xiàng)正確；商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日，所以B項(xiàng)正確；商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，所以C項(xiàng)正確；商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以D項(xiàng)不正確。.高級(jí)計(jì)量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，下列不屬于其作用的是()OA.促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變B.豐富操作風(fēng)險(xiǎn)的管理手段C.優(yōu)化作風(fēng)險(xiǎn)管理流程D.提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理效率V解析：高級(jí)計(jì)量法在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用體現(xiàn)在：①優(yōu)化操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程；②促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變；③豐富操作風(fēng)險(xiǎn)的管理手段；④完善績(jī)效考核體系。32.風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本主要是()oA.分散投資過程中增加的各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用B.分散投資過程中增加的各項(xiàng)管理費(fèi)用C.分散投資過程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用JD.分散投資過程中可能造成的損失解析：風(fēng)險(xiǎn)分散策略是有成本的，主要是分散投資過程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用。但與集中承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失相比，風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本支出應(yīng)當(dāng)是值得考慮的。.()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。A.高級(jí)管理層VB.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)解析：高級(jí)管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。.商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來OoA.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)J解析：商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來操作風(fēng)險(xiǎn)。35.下列選項(xiàng)中，()是一個(gè)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。A.保險(xiǎn)公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行，解析：作為一個(gè)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱，商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、可持續(xù)發(fā)展對(duì)于促進(jìn)全球以及各國(guó)經(jīng)濟(jì)的繁榮與發(fā)展，具有至關(guān)重要的現(xiàn)實(shí)意義和戰(zhàn)略意義。.識(shí)別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)()的變動(dòng)情況。10%以下1000以上-J20%以下20%以上解析：識(shí)別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶的注冊(cè)資金、股權(quán)分布、股權(quán)占比的變更情況，通過間接持股方式形成的關(guān)聯(lián)關(guān)系，通過非股權(quán)投資方式形成的隱性關(guān)聯(lián)關(guān)系，客戶核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)10%以上的變動(dòng)情況，客戶對(duì)外融資、大額資金流向、應(yīng)收賬款情況，客戶主要投資者、關(guān)鍵管理人員及其親密親屬的個(gè)人信用記錄。.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括()oA.保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立JC.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)解析：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)之一是使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息，并非獨(dú)立。38.下列不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是()oA.政治風(fēng)險(xiǎn)B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)VD.傳染風(fēng)險(xiǎn)解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括：轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類。結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。39.下列關(guān)于違約概率的說法，錯(cuò)誤的是()oA.違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者C.計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最長(zhǎng)時(shí)間完全一致VD.違約概率與違約頻率不是同一個(gè)概念解析：違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性；《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者；計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最短時(shí)間完全一致；違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)。40.客戶信用評(píng)級(jí)是()對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。A.商業(yè)銀行VB.專家C.債務(wù)人D.客戶解析：客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。.貸款損失準(zhǔn)備金充足率低于()時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)狀況趨向惡化。50%60%100%V150%解析：貸款損失準(zhǔn)備金充足率低于100%時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)狀況趨向惡化。.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)，至少()OA.每年一次VB.每季度一次C.每年兩次D.每年三次解析：內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)管理部門可以為內(nèi)部審計(jì)部門提供最直接的第一手資料和記錄。.商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，回購(gòu)類交易有效期限是()年。0.5V123解析：商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，除回購(gòu)類交易有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限為2.5年。.下列屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的是()oA.收益下降B.技術(shù)故障造成經(jīng)濟(jì)損失C.開拓企業(yè)信用卡業(yè)務(wù)D.產(chǎn)品研發(fā)失敗J解析：A項(xiàng)收益下降屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)技術(shù)故障造成經(jīng)濟(jì)損失屬于技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)開拓企業(yè)信用卡業(yè)務(wù)屬于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。45.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，說法不正確的是()oA.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤(rùn)的粗放經(jīng)營(yíng)模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等JC.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值解析：商業(yè)銀行從本質(zhì)上來說就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)，以經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)為其盈利的根本手段。風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：①承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能.也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力。②風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤(rùn)的粗放經(jīng)營(yíng)模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變；從以定性分析為主的傳統(tǒng)模式，向以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)變；從側(cè)重于對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)分散管理的模式，向集中進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的模式轉(zhuǎn)變。③風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。④健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值。⑤風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求。.金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，這屬于商業(yè)銀行()OA.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段J解析：金融自由化、全球化浪潮和金融創(chuàng)新的迅猛發(fā)展，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念和技術(shù)有了新的提升，對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)更加深入，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，這一階段是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。.以下關(guān)于外部審計(jì)和監(jiān)督檢查的關(guān)系，敘述錯(cuò)誤的是()oA.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)有所不同B.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標(biāo)存在共性C.外部審計(jì)與銀行監(jiān)管相輔相成D.相比監(jiān)督檢查，外部審計(jì)更能成為市場(chǎng)主體選擇銀行的重要依據(jù)J解析：外部審計(jì)和監(jiān)督檢查的關(guān)系包括：外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)有所不同；外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標(biāo)存在共性；外部審計(jì)與銀行監(jiān)管相輔相成；外部審計(jì)和監(jiān)管意見共同成為市場(chǎng)主體關(guān)注、評(píng)價(jià)、選擇銀行的重要依據(jù)。48.下列關(guān)于VaR的說法中，錯(cuò)誤的是()oA.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的B.零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失JC.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期D.計(jì)算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法解析：均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)相對(duì)損失，零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失，所以A項(xiàng)正確，B項(xiàng)錯(cuò)誤；VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期，計(jì)算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法，所以C、D項(xiàng)正確。.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是()oA.操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同B.外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的C.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立D.法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型V解析：按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)。.商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過程中的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)錯(cuò)誤屬于()oA.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)VC.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)解析：商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過程中的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。.商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。A.適用性B.安全性JC.前瞻性D.便捷性解析：商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)安全性極為重要。.下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素的是()oA.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.外部事件V解析：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素包括內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素四個(gè)方面。.以下不屬于商業(yè)銀行可能面對(duì)的市場(chǎng)條件的是()oA.異常VB.正常C.最好D.最壞解析：商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場(chǎng)條件分為正常、最好、最壞三種情景，盡可能考慮到每種情景下可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動(dòng)性變化。.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一被納入()進(jìn)行管理。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)VB.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)解析：為了保持各國(guó)外匯統(tǒng)計(jì)口徑的一致性，黃金價(jià)格的波動(dòng)一被納入?yún)R率風(fēng)險(xiǎn)范疇。.下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)發(fā)展階段的是()oA.信用信息實(shí)地勘查VB.專家判斷法C.信用評(píng)分模型D.違約概率模型解析：從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。.與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()O100%50%20%V0解析：商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債i主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%0.以下不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是()oA.政治風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)VC.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類。.商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()oA.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序B.建立、健全以董事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制VC.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理層人員的權(quán)利、義務(wù)D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度解析：商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容有：①完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序；②明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理層人員的權(quán)利、義務(wù)；③建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制；④建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度；⑤建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制。.下列關(guān)于壓力測(cè)試的應(yīng)用和報(bào)告方面的要求，說法錯(cuò)誤的是()oA.資本充足率壓力測(cè)試分為定期壓力測(cè)試和不定期壓力測(cè)試B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測(cè)試工作編制資本充足率壓力測(cè)試報(bào)告C.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資本充足率壓力測(cè)試工作評(píng)估銀行所面臨的潛在不利影響及對(duì)應(yīng)所需持有的附加資本D.原則上，壓力測(cè)試至少每半年一次V解析：原則上，定期壓力測(cè)試至少一年一次。不定期壓力測(cè)試視經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時(shí)進(jìn)行。.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法，描述正確的是()oA.分析風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法JD.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法解析：感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)。所以A項(xiàng)不正確；制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法，采用類似于備忘錄的形式，所以B、D項(xiàng)錯(cuò)誤；分解分析法是將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素，例如，可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，所以C項(xiàng)正確。.可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()oA.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額VC.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額D.分散風(fēng)險(xiǎn)限額解析：組合風(fēng)險(xiǎn)限額是商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合層面的限額，是組合信用風(fēng)險(xiǎn)控制的重要手段之一。通過設(shè)定組合限額，能防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于某一行業(yè)、某一地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。.下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()oA.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞El頭寸C.總敞口頭寸-JD.期權(quán)敞口頭寸解析：敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。單幣種敞口頭寸分為即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸、其他敞口頭寸。.以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()oA.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)VD.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，分別是指由于利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格的不利變動(dòng)可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。.下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯(cuò)誤的是()oA.專有信息的特點(diǎn)是如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位B.有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的C.某些項(xiàng)目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目D.專有和保密信息必須對(duì)要求披露的信息進(jìn)行一性信息披露，不用解釋未披露的事實(shí)和原因V解析：專有信息的特點(diǎn)是如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位，所以A項(xiàng)正確；有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的，這些信息是法律協(xié)定、對(duì)手關(guān)系的一部分，也不宜對(duì)外提供，所以B項(xiàng)正確；在進(jìn)行信息披露時(shí)，某些項(xiàng)目若為專有信息或保密信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目，但必須對(duì)要求披露的信息進(jìn)行一性信息披露，并解釋某些項(xiàng)目未對(duì)外信息披露的事實(shí)和原因，所以C項(xiàng)正確、D項(xiàng)錯(cuò)誤。.銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法是()OA.內(nèi)部評(píng)級(jí)法B.權(quán)重法VC.監(jiān)管映射法D.違約概率法解析：權(quán)重法是指銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法。.()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)、發(fā)展的核心。A.內(nèi)部控制B.公司治理VC.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.監(jiān)管部門解析：公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)、發(fā)展的核心。67.2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了(),要求銀行評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。A.《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》B.《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》JC.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》解析：2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》，要求銀行評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，目的是使監(jiān)管當(dāng)局能夠根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊的評(píng)價(jià)結(jié)果。評(píng)價(jià)銀行的內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)是否能充分反映其實(shí)際利率風(fēng)險(xiǎn)水平及資本充足程度，并對(duì)不同機(jī)構(gòu)所承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較。.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()oA.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風(fēng)險(xiǎn)不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.具有營(yíng)利性VD.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域解析：操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性。.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()oA.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)B.在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)條件下，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害可能是短期的VC.商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本解析：在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)條件下，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害可能是長(zhǎng)期的，甚至是致命的。.下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)分類的是()oA.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.內(nèi)部事件V解析：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。.如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。300500600V400解析：根據(jù)公式：融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額=700-300=400(億元)；融資需求(借入資金)=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)=400+200=600(億元)。.一認(rèn)為，影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括()oA.實(shí)際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標(biāo)D.人口增長(zhǎng)率V解析：影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素包括人均收入、GDP增長(zhǎng)、通貨膨脹、財(cái)政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)、違約史指標(biāo)，以及后來增加的利差變量、金融部門潛在問題資產(chǎn)占GDP的百分比、金融系統(tǒng)因政府而產(chǎn)生的或有負(fù)債與GDP之比、私人部門信貸增長(zhǎng)的變化率和實(shí)際匯率變量。.單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和效益性的均衡。在此情況下，()應(yīng)運(yùn)而生。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式VD.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式解析：20世紀(jì)70年代，單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式顯得穩(wěn)健有余而進(jìn)取不足，單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足，兩者均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和效益性的均衡，在此情況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生。.在巴塞爾協(xié)議ni中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是OOA.二級(jí)資本B.其他一級(jí)資本C.核心一級(jí)資本VD.股東資本解析：核心一級(jí)資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下無條件用來吸收損失的資本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。.在實(shí)踐中，以下不屬于人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成損失的劃分的是()oA.已造成損失JB.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失解析：在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失三大類。.關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值，以下說法不正確的是()-A.公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C.與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，公允價(jià)值可以代表市場(chǎng)價(jià)值J解析：國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)將公允價(jià)值定義為：”公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值”，所以A項(xiàng)正確；市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值，所以B項(xiàng)正確；與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括，所以C項(xiàng)正確；在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值，所以D項(xiàng)不正確。.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析，下列說法不正確的是()oA.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法C.感知風(fēng)險(xiǎn)指深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律JD.良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)遵循全面性和前瞻性解析：感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)；分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律。.不良資產(chǎn)/貸款率等于（）oA.（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）+各項(xiàng)貸款X100%VB.（次級(jí)類貸款-可疑類貸款-損失類貸款）+各項(xiàng)貸款X100%C.（次級(jí)類貸款-可疑類貸款+損失類貸款）+各項(xiàng)貸款X100%D.（次級(jí)類貸款+可疑類貸款-損失類貸款）+各項(xiàng)貸款X100%解析：不良資產(chǎn)/貸款率是重要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。不良資產(chǎn)/貸款率=（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）+各項(xiàng)貸款X100%。.壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和（）。A.制作數(shù)據(jù)清單B.情景分析方法VC.失誤樹分析法D.專家調(diào)查分析法解析：壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。.零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)，銀行不需自行估計(jì)的是（）oA.違約概率B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露C.違約損失率D.有效期限V解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（實(shí)行）》，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法。采用高級(jí)法的銀行應(yīng)該估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限。對(duì)于零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法，即銀行都要自行估計(jì)違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。.根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，（）等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。A.企業(yè)融資杠桿率B.行業(yè)因素C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素D.清償優(yōu)先性V解析：根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型LOSSCAL技術(shù)文件中所披露的信息，清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）oA.行業(yè)因素B.項(xiàng)目因素VC.地區(qū)因素D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素解析：影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，包括行業(yè)因素、項(xiàng)目因素、公司因素、地區(qū)因素、宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素，項(xiàng)目因素包括清償優(yōu)先性、抵押品等。.下列不屬于基本面指標(biāo)的是()oA.品質(zhì)類指標(biāo)B.實(shí)力類指標(biāo)C.環(huán)境類指標(biāo)D.盈利能力指標(biāo)V解析：客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量包括以下兩大類指標(biāo)：基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)?；久嬷笜?biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)。盈利能力指標(biāo)是財(cái)務(wù)指標(biāo)。.CreditMetrics模型中，信用工具的市場(chǎng)價(jià)值取決于借款人的()。A.信用等級(jí)JB.資產(chǎn)規(guī)模C.盈利水平D.還款能力解析：在CreditMetriCs模型中，信用工具的市場(chǎng)價(jià)值取決于借款人的信用等級(jí)。.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從()進(jìn)行識(shí)別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面V解析：在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識(shí)別。.商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制。A.高效B.及時(shí)C.準(zhǔn)確D.前瞻性V解析：商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制，通過以定量分析為主的方法測(cè)算在某些不利情景下可能發(fā)生的損失及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變化，以評(píng)估對(duì)銀行整體層面資本充足水平的影響。.()是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析VD.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值解析：外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯(cuò)配。.下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯(cuò)誤的是()oA.敏感性分析計(jì)算簡(jiǎn)單B.敏感性分析計(jì)算復(fù)雜不便于理解VC.敏感性分析在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用D.對(duì)于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的非線性變化解析：敏感性分析計(jì)算簡(jiǎn)單且便于理解，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用。但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表現(xiàn)在對(duì)于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，無法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的非線性變化。.國(guó)際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.資產(chǎn)收益率C.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法VD.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值解析：國(guó)際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法。.內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化VD.信息系統(tǒng)解析：本的增值型合規(guī)文化是密不可分的。只有把先進(jìn)的舍規(guī)文化貫穿到商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略中，根植于整個(gè)銀行的運(yùn)行之中，內(nèi)化為員工的職業(yè)態(tài)度和工作習(xí)慣，才能構(gòu)建起抵御風(fēng)險(xiǎn)的堅(jiān)強(qiáng)防線，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展。二、多項(xiàng)選擇題.與傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品相比，信用衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)有()oA.杠桿性B.保密性JC.替代性D.靈活性JE.交易性V解析：信用衍生產(chǎn)品與傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品相比，其特點(diǎn)有：保密性、交易性、靈活性和債務(wù)的不變性。杠桿性和替代性是信用衍生產(chǎn)品與傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品共同的特點(diǎn)。.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段的有()oA.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃VB.商業(yè)保險(xiǎn)VC.貨幣市場(chǎng)基金D.業(yè)務(wù)外包VE.國(guó)庫券解析：目前.主要的操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段有業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃、商業(yè)保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包。.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查主要包括()oA.建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的原理、邏輯和模型函數(shù)是否正確合理VB.是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)VC.是否建立對(duì)管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排-JD.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報(bào)告體系是否健全VE.風(fēng)險(xiǎn)管理人員是否充分理解模型設(shè)計(jì)原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果V解析：監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查主要包括以下幾個(gè)方面：①建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理；②是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計(jì)量、檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的各種主要假設(shè)、參數(shù)是否恰當(dāng)；③是否建立對(duì)管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排；④是否建立對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的修正、檢驗(yàn)和內(nèi)部審查程序；⑤對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報(bào)告體系是否健全；⑥風(fēng)險(xiǎn)管理人員是否充分理解模型原理、并充分應(yīng)用其結(jié)果。.下列屬于廣義資產(chǎn)證券化的有()oA.信貸資產(chǎn)證券化VB.實(shí)體資產(chǎn)證券化VC.土地資產(chǎn)證券化D.證券資產(chǎn)證券化VE.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化V解析：廣義的資產(chǎn)證券化是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價(jià)值形態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方式，主要包括四類：信貸資產(chǎn)證券化、實(shí)體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券化和現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)重在分析不同風(fēng)險(xiǎn)狀況或條件下()oA.損失的類型B.損失發(fā)生的可能性JC.可能遭遇的損失規(guī)模VD.彌補(bǔ)損失的方法E.損失的確認(rèn)解析：針對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失。因此，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理就重在分析不同風(fēng)險(xiǎn)狀況或條件下，商業(yè)銀行可能遭遇的損失規(guī)模。以及損失發(fā)生的可能性。.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期修改。其中，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包含()OA.實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素JB.與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略實(shí)施方案的比較C.實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析VD.實(shí)施方案中的潛在收益以及可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平JE.銀行日常管理的規(guī)范解析：商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最有效的方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃并定期進(jìn)行修改，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)包括實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，盡可能包括實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析。.下列關(guān)于流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，說法正確的有()oA.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升VB.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)VC.可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損D.操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響E.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽(yù)，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)解析：流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系：承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此A、B項(xiàng)正確。C項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，D項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，E項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。.單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括()。A.單一法人客戶的基本信息分析JB.單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析VC.單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析VD.單一法人客戶的擔(dān)保分析VE.單一法人客戶的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析解析：商業(yè)銀行在對(duì)單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析時(shí)，必須對(duì)客戶有所了解。單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括單一法人客戶的基本信息分析、單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析、單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析、單一法人客戶的擔(dān)保分析。.下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有()oA.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道VB.銀行對(duì)長(zhǎng)期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度JC.銀行呆賬收回率大幅減小JD.銀行工作人員服務(wù)態(tài)度惡劣VE.銀行不能按時(shí)完成客戶的兌現(xiàn)要求V解析：題中各項(xiàng)都能對(duì)商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)造成影響。.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制、緩釋策略應(yīng)當(dāng)符合的要求有()oA.建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型B.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)控制、緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致JD.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本、收益要求VE.通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序J解析：風(fēng)險(xiǎn)控制、緩釋是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的過程。風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合以下要求：①風(fēng)險(xiǎn)控制、緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致；②所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本、收益要求；③能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。.財(cái)務(wù)控制部門在風(fēng)險(xiǎn)管理中的主要內(nèi)容包括()OA.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造B.會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性C.把商業(yè)銀行的損失、收益數(shù)據(jù)傳遞給風(fēng)險(xiǎn)管理部門，使得風(fēng)險(xiǎn)管理部門能與來自前臺(tái)業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致VD.與風(fēng)險(xiǎn)管理部門合作，確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的損失、收益信息是準(zhǔn)確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗(yàn)的目的JE.經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況解析：財(cái)務(wù)控制部門處在有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端，風(fēng)險(xiǎn)管理部門接收來自財(cái)務(wù)控制部門的收益、損失數(shù)據(jù)，并且與來自前臺(tái)業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致，雙方合作確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的收益、損失信息是準(zhǔn)確的，并且可以應(yīng)用于事后檢驗(yàn)的目的。A選項(xiàng)為法律、合規(guī)部門的職責(zé)，B、E選項(xiàng)為審計(jì)部門的主要工作內(nèi)容。.在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的主要原因有().A.財(cái)會(huì)制度不完善VB.管理流程不清晰JC.財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷JD.結(jié)算、支付系統(tǒng)延遲E.文件/合同缺陷解析：財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)錯(cuò)誤是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)賬務(wù)處理方面存在流程錯(cuò)誤，主要原因是財(cái)會(huì)制度不完善，管理流程不清晰，財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。.監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測(cè)評(píng)的方式包括()oA.列席會(huì)議VB.訪談座談VC.調(diào)閱文件VD.檢查與調(diào)研JE.監(jiān)督測(cè)評(píng)V解析：監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等工作。監(jiān)事會(huì)通過列席會(huì)議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測(cè)評(píng)、訪談座談等方式，以及綜合利用非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)與現(xiàn)場(chǎng)抽查手段。對(duì)商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行、經(jīng)營(yíng)活動(dòng).以及董事和高級(jí)管理人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)。.廣義上講，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)人包括()oA.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)人VB.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入VC.區(qū)域準(zhǔn)入D.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入VE.級(jí)別準(zhǔn)人解析：廣義上講，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級(jí)管理人員準(zhǔn)入。.我國(guó)商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國(guó)際先進(jìn)的流動(dòng)性管理方法有()oA.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計(jì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.及時(shí)掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況VC.進(jìn)行動(dòng)態(tài)的、精確的流動(dòng)性缺口管理VD.嘗試建立和運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)JE.依賴管理人員的主觀判斷與估計(jì)解析：我國(guó)商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國(guó)際先進(jìn)的流動(dòng)性管理方法，包括嘗試建立和運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)，及時(shí)掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況，進(jìn)行動(dòng)態(tài)的、精確的流動(dòng)性缺口管理。.根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到()oA.有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問責(zé)制B.維護(hù)股東的權(quán)利，確保小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等待遇JC.確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利VD.保證及時(shí)準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息JE.確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)管J解析：根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到維護(hù)股東的權(quán)利，確保小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇，確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，保證及時(shí)準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息，確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)管，所以B、C、D、E正確；A項(xiàng)屬于巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循的原則之一。107.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)，以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括()OA.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃VB.提高日常解決問題的能力VC.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理VD.提高發(fā)言人的溝通能力VE.模擬訓(xùn)練和演習(xí)V解析：聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃，提高日常解決問題的能力，危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理.提高發(fā)言人的溝通能力，危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通，管理危機(jī)過程中的信息交流，模擬訓(xùn)練和演習(xí)等。.以下關(guān)于資產(chǎn)流動(dòng)性的說法，正確的有()oA.資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金B(yǎng).資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)VC.資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力VD.資產(chǎn)流動(dòng)性應(yīng)當(dāng)從零售和公司、機(jī)構(gòu)兩個(gè)角度進(jìn)行分析E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與之前的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性的適宜度J解析：資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力，資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與之前的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性的適宜度.所以B、C、E項(xiàng)正確；A、D屬于負(fù)債流動(dòng)性的內(nèi)容。.下列關(guān)于高級(jí)計(jì)量法的說法中，正確的有()oA.高級(jí)計(jì)量法屬于操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的重要方法之一VB.商業(yè)銀行采用高級(jí)計(jì)量法，應(yīng)當(dāng)基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)部控制因素建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型VC.高級(jí)計(jì)量法的技術(shù)要點(diǎn)包括制定數(shù)據(jù)清晰標(biāo)準(zhǔn)和適用規(guī)則VD.高級(jí)計(jì)量法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九條業(yè)務(wù)線E.將銀行視為一個(gè)整體來衡量操作風(fēng)險(xiǎn)，只分析銀行整體的操作風(fēng)險(xiǎn)水平，而不對(duì)其構(gòu)成進(jìn)行分析解析：高級(jí)計(jì)量法，是商業(yè)銀行很據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型以計(jì)算本行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法。操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的技術(shù)要點(diǎn)包括制定數(shù)據(jù)清洗標(biāo)準(zhǔn)、模型構(gòu)建流程。選項(xiàng)D、E分別是標(biāo)準(zhǔn)法和基本指標(biāo)法的描述。.在操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險(xiǎn)的()三個(gè)方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風(fēng)險(xiǎn)類別VB.風(fēng)險(xiǎn)成因VC.風(fēng)險(xiǎn)成本D.風(fēng)險(xiǎn)損失VE.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率解析：在綜合自我評(píng)估結(jié)果和各類操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的基礎(chǔ)上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)成因、風(fēng)險(xiǎn)類別和風(fēng)險(xiǎn)損失進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的目的在于向高級(jí)管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)源、整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)、將來值得關(guān)注的地方，其報(bào)告內(nèi)容大致包括()OA.風(fēng)險(xiǎn)狀況VB.損失事件VC.誘因控制措施VD.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)VE.資本金水平V.下列關(guān)于監(jiān)事會(huì)職責(zé)的說法，正確的有()。A.監(jiān)事會(huì)從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作VB.監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與董事會(huì)及內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)委員會(huì)和有關(guān)職能部門的工作聯(lián)系JC.監(jiān)事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以及董事、高級(jí)管理人員的工作表現(xiàn)，進(jìn)行監(jiān)督與測(cè)評(píng)VD.跟蹤監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作VE.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)解析：高級(jí)管理層負(fù)責(zé)有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤；A、B、C、D均是監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。.下列說法不正確的是()oA.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75%B.外資銀行單個(gè)機(jī)構(gòu)從中國(guó)境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70%C.預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，是銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失D.累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30%JE.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2%/年V解析：商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75%,外資銀行單個(gè)機(jī)構(gòu)從中國(guó)境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70%,預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，是銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失，所以A、B、C項(xiàng)正確；累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于20%,所以D項(xiàng)錯(cuò)誤；市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。114.商業(yè)銀行積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)的益處主要有()oA.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)JB.有助于降低現(xiàn)金流的波動(dòng)性C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本VD.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)VE.有助于獲得更多收益解析：積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)有助于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)，更加有效地配置資本，以及大力推動(dòng)金融產(chǎn)品開發(fā)。115.下列關(guān)于法人客戶評(píng)級(jí)模型說法，正確的有()?A.Z計(jì)分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動(dòng)性、盈利性、活躍性、償債能力等VB.作為違約風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，Z值越高，違約概率越低VRiskCale模型是適合于上市公司的違約概率模型RiskCalc模型的核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量JCreditMonitor模型是適合于非上市公司的違約概率模型解析：Z計(jì)分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動(dòng)性、盈利性、活躍性、償債能力等。Z值越高，違約概率越低。A、B項(xiàng)正確。RiskCalC模型的核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率。D項(xiàng)正確。RiskCalC模型是適合于非上市公司的違約概率模型，CreditMonitor模型是適合于上市公司的違約概率模型，所以C、E項(xiàng)錯(cuò)誤。.單一法人客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)特別關(guān)注的內(nèi)容有()oA.識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)VB.識(shí)別和評(píng)價(jià)利益狀況C.識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理狀況VD.識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況VE.識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況J解析：財(cái)務(wù)報(bào)表分析是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行分析，有助于商業(yè)銀行深入了解客戶的經(jīng)營(yíng)狀況以及經(jīng)營(yíng)過程中存在的問題。單一法人客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別關(guān)注以下四項(xiàng)內(nèi)容：識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)袁風(fēng)險(xiǎn)；識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理狀況；識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況；識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況。.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為()oA.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)VB.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)JC.風(fēng)險(xiǎn)緩釋類指標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖類指標(biāo)E.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)V解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為風(fēng)險(xiǎn)遷徙、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)、風(fēng)險(xiǎn)水平三個(gè)主要類別。.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有()oA.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性JB.風(fēng)險(xiǎn)所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的JC.風(fēng)險(xiǎn)意味著沒有收益D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身VE.針對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失J解析：風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。風(fēng)險(xiǎn)所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的，沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有收益。針對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失。風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身。.下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有()。A.貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總VB.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)JC.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)JD.相對(duì)于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素JE.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性V解析：題中各項(xiàng)關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說法都正確。.監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測(cè)評(píng)的方式包括()oA.列席會(huì)議B.訪談座談VC.調(diào)閱文件D.檢查與調(diào)研VE.監(jiān)督測(cè)評(píng)V解析：在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識(shí)別。.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說法中，正確的有()oA.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和實(shí)效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持JB.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)VC.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動(dòng)態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性JD.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的缺點(diǎn)是相關(guān)人員需要很長(zhǎng)一段時(shí)間才能獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行J解析：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)，相關(guān)人員通過瀏覽器實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程登錄，便能夠在最短的時(shí)間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。D項(xiàng)錯(cuò)誤。.商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在()OA.資本為商業(yè)銀行提供融資VB.吸收和消化損失VC.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)JD.維持市場(chǎng)信心JE.是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理根本的驅(qū)動(dòng)力V解析：商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，A、B、C、D、E為商業(yè)銀行資本的五個(gè)主要方面的體現(xiàn)，所以A、B、C、D、E為正確答案。.下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有()oA.為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所購(gòu)買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)VB.對(duì)于不擅長(zhǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，銀行對(duì)其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本C.銀行對(duì)信用等級(jí)較低的客戶提高貸款利率D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售VE.要求借款人提供第三方擔(dān)保V解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。A、D、E選項(xiàng)均屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。B選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，C選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括()。A.董事會(huì)及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)VB.監(jiān)事會(huì)VC.高級(jí)管理層VD.風(fēng)險(xiǎn)管理部門VE.其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門/機(jī)構(gòu)V解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括董事會(huì)及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門、其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門/機(jī)構(gòu)。.()的存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。A.機(jī)構(gòu)存款人JB.小額存款人C.公司存款人VD.中小企業(yè)E.零售客戶解析：根據(jù)監(jiān)測(cè)和分析商業(yè)銀行所發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)的成交量和成交價(jià)格，公司/機(jī)構(gòu)客戶能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況作出判斷，進(jìn)而決定存款的額度和去向。因此，公司/機(jī)構(gòu)存款對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成較大影響。尤其大額公司/機(jī)構(gòu)存款的變動(dòng)對(duì)中小商業(yè)銀行流動(dòng)性的沖擊尤為顯著，積極開拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。.在現(xiàn)金流量分析中，現(xiàn)金流的內(nèi)容包括()oA.并購(gòu)活動(dòng)的現(xiàn)金流B.經(jīng)