國際金融實(shí)務(wù)中金所5種期貨合約表4.1 中金所期貨合約

滬深300股指期貨合約表合約標(biāo)的合約乘數(shù)報(bào)價(jià)單位最小變動價(jià)位合約月份交易時(shí)間每日價(jià)格最大波動限制最低交易保證金最后交易日交割日期交割方式交易代碼上市交易所

滬深300指數(shù)300指數(shù)點(diǎn)0.2當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的±10%合約價(jià)值的8%合約到期月份的第三個(gè)周五，遇國家法定假日順延同最后交易日現(xiàn)金交割I(lǐng)F中國金融期貨交易所合約月份交易時(shí)間每日價(jià)格最大波動限制最低交易保證金最后交易日交割日期交割方式交易代碼上市交易所

上證50股指期貨合約表上證50指數(shù)300指數(shù)點(diǎn)0.2當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的±10%合約價(jià)值的8%合約到期月份的第三個(gè)周五，遇國家法定假日順延同最后交易日現(xiàn)金交割I(lǐng)H中國金融期貨交易所合約標(biāo)的合約乘數(shù)報(bào)價(jià)單位最小變動價(jià)位

中證500指數(shù)200指數(shù)點(diǎn)0.2

中證500股指期貨合約表合約月份交易時(shí)間每日價(jià)格最大波動限制最低交易保證金最后交易日交割日期交割方式交易代碼上市交易所

當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月上午：9:30-11:30,下午：13:00-15:00上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的±10%合約價(jià)值的8%合約到期月份的第三個(gè)周五，遇國家法定假日順延同最后交易日現(xiàn)金交割I(lǐng)C中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約表合約標(biāo)的報(bào)價(jià)方式合約月份交易時(shí)間最后交易日交易時(shí)間最低交易保證金最后交易日最后交割日交割方式交易代碼上市交易所

面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債合約到期月份首日剩余期限為4-5.25年的記賬式附息國債百元凈價(jià)報(bào)價(jià)0.005元最近的三個(gè)季月（3691209:15—11:30，13:00—15:1509:15—11:30上一交易日結(jié)算價(jià)的±1.2%合約價(jià)值的1%合約到期月份的第二個(gè)星期五最后交易日后的第三個(gè)交易日實(shí)物交割TF中國金融期貨交易所10年期國債期貨合約表合約標(biāo)的報(bào)價(jià)方式合約月份交易時(shí)間最后交易日交易時(shí)間最低交易保證金最后交易日最后交割日交割方式交易代碼上市交易所

面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義長期國債合約到期月份首日剩余期限為6.5-10.25年的記賬式附息國債百元凈價(jià)報(bào)價(jià)0.005元最近的三個(gè)季月（3月、6月、9月、12月中的最近三個(gè)月循環(huán)）9:15-11:30，13:00-15:159:15-11:30上一