2023年銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試真題（附帶答案）

2023年銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試精選真題（附帶答案）.下列關(guān)于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。CreditMetrics模型解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題CreditMetrics模型是目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一CreditMetrics模型的目的是計(jì)算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型【答案】：C【解析】：C項(xiàng)，CreditMetrics模型的目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。.按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，利率風(fēng)險(xiǎn)可以分為（）oA.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.股票風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)E.流動性風(fēng)險(xiǎn)【答案】：A|C|D【解析】：利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。3.下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是（）oA.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南D,危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值【答案】：c【解析】：A項(xiàng)，制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法之一；B項(xiàng)，傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行的危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強(qiáng)烈的對抗行動，如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“化敵為友”；D項(xiàng)，無論聲譽(yù)危機(jī)何時(shí)發(fā)生，商業(yè)銀行在系統(tǒng)制定聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃時(shí)，很多潛在風(fēng)險(xiǎn)就已經(jīng)被及時(shí)發(fā)現(xiàn)并得到有效處理，因此，聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當(dāng)可觀的附加價(jià)值。4.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%,第2年的違約率是1.4%,第3年的違約率是2.1%。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）o95.757%96.026%98.562%D.92.547%【答案】:A【解析】：根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1一0.8%)X(1-1.4%)X(1-2.1%)=95.757%。5.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，正確的有()oA.衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度B.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率C.屬于靜態(tài)指標(biāo)D.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率E.是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的主要類別之一【答案】：A|B|D|E【解析】：風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的主要類別之一，用來衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的有（）oA.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.投資組合C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償【答案】:A|D|E【解析】：BC兩項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是因外部條件的變化，如宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和市場的波動、經(jīng)濟(jì)政策的突然變化等因素給資產(chǎn)價(jià)格帶來的變化。而非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是一項(xiàng)資產(chǎn)特有的風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)不隨資產(chǎn)組合中其他資產(chǎn)價(jià)格的變動而同方向同幅度變動。充分多樣化的資產(chǎn)組合可以消除組合中不同資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但不能消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。.目前，一般銀行的杠桿率國際標(biāo)準(zhǔn)最低為，最高為02%；2.75%3%；4.75%3%；4%2%；3.75%【答案】：B【解析】：巴塞爾委員會于2017年發(fā)布的《巴塞爾HI最終方案》，對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了更高的杠桿率要求。目前，巴塞爾委員會將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5個(gè)組別，資本附加要求分別為1%、1.5%.2%、2.5%、3.5%,一般銀行的杠桿率國際標(biāo)準(zhǔn)最低為3%,最高為4.75%。8.某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預(yù)期回收金額為350萬元，回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為（）o40%60%70%80%【答案】:A【解析】：該筆貸款的違約損失率=1一(350-50)萬00=40%。9.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是()oA.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在【答案】：A【解析】：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具是經(jīng)濟(jì)資本配置，利用經(jīng)濟(jì)資本配置，可以有效控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模。B項(xiàng)，董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南；C項(xiàng)，無論成功與否，商業(yè)銀行都應(yīng)當(dāng)對戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案的執(zhí)行效果進(jìn)行深入分析、客觀評估、認(rèn)真總結(jié)并從中吸取教訓(xùn)；D項(xiàng)，與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起。10.某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實(shí)際業(yè)務(wù)均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險(xiǎn)主體最終所屬國為（）oA.泰國B.開曼群島C.英國D.俄羅斯【答案】：A【解析】：主體所在國家（地區(qū)），對于非個(gè)人，一般是指主體注冊成立的國家。但當(dāng)直接風(fēng)險(xiǎn)主體是空殼公司或特殊目的公司（SPV）,比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實(shí)際經(jīng)營活動的地區(qū)或其管理機(jī)構(gòu)的所在地。.信息披露通常通過()等形式向社會公眾披露公司及與公司相關(guān)的信息。A.招股說明書B.上市公告書C.定期報(bào)告D.財(cái)務(wù)報(bào)表E.臨時(shí)報(bào)告【答案】：A|B|C|E【解析】：信息披露通常是指公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進(jìn)行披露的行為。.下列對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式K=Max(VaRt-1,meXVaRavg)+Max(sVaRt—1,msXsVaRavg)的表述正確的有()osVaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的季末風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C.最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值(sVaRavg)乘以ms,ms固定為3D.最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之和E.最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值乘以me,me最小為3【答案】:A|D【解析】：B項(xiàng)，VaRt—1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。C項(xiàng),壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(sVaR)為以下兩項(xiàng)中的較大值：①根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(sVaRt-1)；②最近60個(gè)交易日壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值(sVaRavg)乘以ms,ms最小為3。E項(xiàng)，一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為以下兩項(xiàng)中的較大值：①根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaRt—1)；②最近60個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值(VaRavg)乘以me,me最小為3。.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)()oA.相互排斥、互不共存B.相互獨(dú)立、互不影響C.交叉存在、互相作用D.沒有關(guān)系【答案】:C【解析】：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用。因此，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識別的核心是正確識別八大類風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。.由于許多集團(tuán)客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對其授信時(shí)應(yīng)注意（）oA.分別制定標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施個(gè)體控制B.掌握充分信息，避免過度授信C.盡量多用保證，爭取少用抵押D.統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施總量控制E.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)【答案】:B|D|E【解析】：集團(tuán)客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，在對其進(jìn)行授信限額管理時(shí)應(yīng)重點(diǎn)做到以下幾點(diǎn)：①統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施總量控制；②掌握充分信息,避免過度授信；③主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)。.模型驗(yàn)證在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法中具有極其重要的作用，因?yàn)椋ǎ﹐A.驗(yàn)證可以通過統(tǒng)計(jì)手段檢驗(yàn)不同等級違約頻率的準(zhǔn)確性B.驗(yàn)證可以分析內(nèi)部評級模型對客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)分能力，并針對問題提出改進(jìn)C.驗(yàn)證是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評級模型有效性的重要手段D.驗(yàn)證可以評估銀行資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征和所面臨的市場環(huán)境E.驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級模型的重要手段【答案】：C|E【解析】：驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評級體系是否符合監(jiān)管要求的重要方式，驗(yàn)證是一個(gè)持續(xù)的過程，包括對內(nèi)部評級體系和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化進(jìn)行檢查和監(jiān)督的一系列活動，以提高評級體系的可信度與穩(wěn)健性。.用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）o60%80%100%120%【答案】：C【解析】：應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比可以用來衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為100%。高于這個(gè)限度說明該國的長期資金流動性差，因而風(fēng)險(xiǎn)也較高。.CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過（）計(jì)算違約率。A.壓力測試B.資產(chǎn)分組C.蒙特卡洛模擬D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代【答案】:C【解析】：CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個(gè)補(bǔ)充，因?yàn)樵撃Ｐ碗m然在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過蒙特卡洛模擬計(jì)算出來，但對于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計(jì)算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。.下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對沖策略進(jìn)行管理的是（）oA.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn)【答案】：B【解析】：風(fēng)險(xiǎn)對沖對管理市場風(fēng)險(xiǎn)（利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)）非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)識別是指商業(yè)銀行在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程。A.風(fēng)險(xiǎn)事件B.風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)類型【答案】：D【解析】：新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)識別、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)評估、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)控制。其中，新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)識別是指商業(yè)銀行在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程。20.下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯誤的是（）。A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個(gè)條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖夿.壓力測試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關(guān)參數(shù)D.壓力測試不僅包括設(shè)計(jì)情景、分析結(jié)果，還包括提出改進(jìn)措施【答案】：C【解析】：C項(xiàng)，壓力測試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展。盡量以定量方法來確定壓力情景參數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)因子相關(guān)性以及具體傳導(dǎo)過程，并運(yùn)用定性方法作為補(bǔ)充，通過合理的流程和方法，綜合反映各個(gè)條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖姟?1.()是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)。A.識別風(fēng)險(xiǎn)B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單C.感知風(fēng)險(xiǎn)D.分析風(fēng)險(xiǎn)【答案】：C【解析】：風(fēng)險(xiǎn)識別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：①感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)；②分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律。.下列關(guān)于CreditRisk+模型的說法，不正確的是()。A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布C.認(rèn)為不同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的D.根據(jù)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進(jìn)行分析【答案】:B【解析】：CreditRisk+模型是根據(jù)針對火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布。組合的損失分布會隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。在計(jì)算過程中，模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的，而實(shí)際上，平均違約率會受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況等因素影響而發(fā)生變化，在這種情況下，貸款組合的損失分布會出現(xiàn)更加嚴(yán)重的“肥尾”現(xiàn)象。.香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）o10%15%25%40%【答案】：c12.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)）比率維持在（）以上。15%20%25%30%【答案】:A【解析】：香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為25%。除此之外，香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)）比率維持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負(fù)錯配金額不超過總負(fù)債的10%,1個(gè)月內(nèi)的負(fù)錯配金額不超過總負(fù)債的20%□24.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)分散之后仍有較大的風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)，商業(yè)銀行可使用（）方法將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁出去。A.出售風(fēng)險(xiǎn)頭寸B.購買保險(xiǎn)C.互換D.期權(quán)E.準(zhǔn)時(shí)結(jié)算【答案】：A|B|C|D【解析】：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。銀行將自身的風(fēng)險(xiǎn)暴露轉(zhuǎn)移給第三方，包括出售風(fēng)險(xiǎn)頭寸、購買保險(xiǎn)或者進(jìn)行避險(xiǎn)交易（如互換、期權(quán)等）等。25.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”中，屬于第二道防線的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.監(jiān)察稽核部門C.公司業(yè)務(wù)部門D.合規(guī)部門E.內(nèi)部審計(jì)部門【答案】:A|D【解析】：風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是第二道風(fēng)險(xiǎn)防線。其中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和評估業(yè)務(wù)部門承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動。合規(guī)部門負(fù)責(zé)定期監(jiān)控銀行對于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。C項(xiàng)屬于第一道防線；BE兩項(xiàng)屬于第三道防線。26.下列屬于其他個(gè)人零售貸款的有（）oA.個(gè)人汽車消費(fèi)貸款B.個(gè)人住房按揭貸款C.個(gè)人經(jīng)營貸款D.信用卡消費(fèi)貸款E.助學(xué)貸款【答案】:A|C|D|E【解析】：目前，我國個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個(gè)人住房按揭貸款和其他個(gè)人零售貸款兩大類。其他個(gè)人零售貸款包括個(gè)人消費(fèi)貸款（含個(gè)人汽車消費(fèi)貸款）、個(gè)人經(jīng)營貸款、信用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款等多種方式。27.商業(yè)銀行在識別和分析貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素包括（）oA.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素B.管理層風(fēng)險(xiǎn)因素C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)因素D.企業(yè)產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)因素E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素【答案】：A|C|E【解析】：商業(yè)銀行在識別和分析貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括：宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。28.根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由（）審核批準(zhǔn)。A.董事會B.高級管理層C.監(jiān)事會D.股東大會【答案】:A【解析】：巴塞爾委員會發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)董事會對銀行負(fù)有整體責(zé)任，包括批準(zhǔn)并監(jiān)督管理層實(shí)施銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、治理框架和公司文化。29.客戶被看作商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計(jì)劃向客戶/公眾告知，增強(qiáng)對客戶/公眾的透明度。這對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理有什么意義？（）A.提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)B.增加客戶對銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的干預(yù)程度C.增加客戶對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的了解程度D.廣泛征求客戶的意見，提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】:D【解析】：客戶應(yīng)當(dāng)被看作是商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，而不僅僅是產(chǎn)品或服務(wù)的被動接受者。傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行通常都會因?yàn)楦偁庩P(guān)系而將很多信息秘而不宣，如今越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計(jì)劃向客戶/公眾告知，并廣泛征求意見，以提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品/服務(wù)可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說法，不正確的是（）oA.先進(jìn)的企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)B.風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無誤C.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息【答案】：c【解析】：C項(xiàng)，高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)能夠確保正確的風(fēng)險(xiǎn)信息，在正確的時(shí)間傳遞給正確的人。.假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則3%是（）。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】:A【解析】：違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，違約頻率是指通常所稱的違約率。違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。題中的3%是對第一年選定的100個(gè)客戶進(jìn)行觀測后計(jì)算得到的，即為事后檢驗(yàn)的結(jié)果，屬于違約頻率。32.下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是（）oA.單筆不超過100萬授信的個(gè)人信用卡B.某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的微小企業(yè)貸款C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項(xiàng)分期付款D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信【答案】：A【解析】：合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露是指各類無擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款，合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過100萬元人民幣。33.商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評估過程中獲取的（）確定資本需求。A.當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)狀況B.當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)水平C.未來業(yè)務(wù)規(guī)劃D.未來盈利模式E.發(fā)展戰(zhàn)略【答案】：A|C|E【解析】：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評估程序中評估資本充足水平，即進(jìn)行資本評估。商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評估過程中獲取的當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)狀況、未來業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。34.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需考慮的因素是（）oA.組合的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重B.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性C.經(jīng)濟(jì)前景（宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測）D.當(dāng)前組合集中度情況【答案】：A【解析】：在確定資本分配的權(quán)重時(shí)，需考慮的因素包括：①在戰(zhàn)略層面上的重要性；②經(jīng)濟(jì)前景（宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測）；③當(dāng)前組合集中度情況；④凈資產(chǎn)收益率（ROE）o.通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。A.不變B.越高C.越低D.無法判斷【答案】:C【解析】：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響；反之則相反。.適時(shí)發(fā)現(xiàn)可能預(yù)示即將發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號，有助于商業(yè)銀行及時(shí)采取措施降低流動性風(fēng)險(xiǎn)。下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號的有（）oA.銀行發(fā)行的股票價(jià)格異常下跌B.市場上愿意提供融資的交易對手?jǐn)?shù)量減少C.銀行發(fā)行的可流通債券（包括次級債）的交易量顯著增加，且買賣利差擴(kuò)大D.銀行評級下調(diào)E,資產(chǎn)質(zhì)量惡化【答案】:A|B|C|D|E【解析】：銀行如果持續(xù)性忽視預(yù)警指標(biāo)，并在預(yù)警信號產(chǎn)生期間不積極建立流動性儲備，則容易成為觸發(fā)流動性危機(jī)的主要原因。流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號包括：①銀行收入下降；②資產(chǎn)質(zhì)量惡化，如不良資產(chǎn)的增加；③銀行評級下調(diào)；④無保險(xiǎn)的存款、批發(fā)融資或資產(chǎn)證券化的利差擴(kuò)大；⑤股價(jià)大幅下跌；⑥資產(chǎn)規(guī)模急速擴(kuò)張或收購規(guī)模急劇增大；⑦無法獲得市場借款。.在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類業(yè)務(wù)條線，對每一類業(yè)務(wù)條線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總九類業(yè)務(wù)條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級計(jì)量法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法【答案】：A【解析】：標(biāo)準(zhǔn)法以各業(yè)務(wù)條線的總收入為計(jì)量基礎(chǔ)，總收入是個(gè)廣義的指標(biāo)，代表業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模，因此也大致代表了各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。業(yè)務(wù)條線分為9個(gè)，標(biāo)準(zhǔn)法操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于銀行各條線前三年總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例（用Bi表示）再加總。.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法正確的是（）oA.風(fēng)險(xiǎn)分散不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險(xiǎn)D,根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人E.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略【答案】：B|C|D|E【解析】：A項(xiàng)，對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過這種分散策略完全消除。.下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的措施包括（）0A.及時(shí)處理投訴和批評B.對所有已識別風(fēng)險(xiǎn)一視同仁、集中處理C.增加對客戶、公眾的透明度D.與媒體保持良好接觸E.制定危機(jī)管理應(yīng)急計(jì)劃【答案】:A|C|D|E【解析】：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法有：①強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)；②確保實(shí)現(xiàn)承諾；③確保及時(shí)處理投訴和批評；④盡可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致；⑤增強(qiáng)對客戶/公眾的透明度;⑥將商業(yè)銀行的企業(yè)社會責(zé)任和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來；⑦保持與媒體的良好接觸；⑧制定危機(jī)管理規(guī)劃。40.商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的兩大外部保障是（）。A.市場約束B.市場準(zhǔn)入C.信息披露制度D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.風(fēng)險(xiǎn)處置糾正【答案】：A|D【解析】：監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。BE兩項(xiàng)屬于銀行監(jiān)管的主要方式；C項(xiàng)屬于市場約束機(jī)制的組成部分。41.對個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別需要對個(gè)人客戶的基本信息進(jìn)行分析，下列不屬于對個(gè)人客戶的基本信息進(jìn)行分析的是（）。A.調(diào)查借款人的資信情況B.調(diào)查借款人的資產(chǎn)與負(fù)債情況C.調(diào)查貸款用途及還款來源D.調(diào)查借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動風(fēng)險(xiǎn)【答案】:D【解析】：對個(gè)人客戶的基本信息進(jìn)行分析包括：①調(diào)查借款人的資信情況；②調(diào)查借款人的資產(chǎn)與負(fù)債情況；③調(diào)查貸款用途及還款來源；④調(diào)查借款人的擔(dān)保方式。D項(xiàng)屬于對個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容之一。42.我國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管，其目的是重點(diǎn)檢查和評價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，并關(guān)注銀行的（）oA.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)B.內(nèi)部控制C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平D.盈利能力E.支付能力【答案】：A|B|C【解析】：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是指通過識別銀行固有的風(fēng)險(xiǎn)種類，進(jìn)而對其經(jīng)營管理所涉及的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，并按照評級標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價(jià)一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管模式。這種監(jiān)管模式重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。43.假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15,同期國債的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%o如果希望利用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為()oA.50%,50%30%,70%20%,80%40%,60%【答案】:A【解析】：根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率為：Rp=WlRl+W2R2,其中，兩種資產(chǎn)的預(yù)期收益率分別為R1和R2,每一種資產(chǎn)的投資權(quán)重分別為W1和W2=1-Wlo本題由該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國債構(gòu)造的資產(chǎn)組合的收益率Rp=W1X8%+（1-W1）X4%=6%,可得Wl=50%,W2=l—Wl=50%。44.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算公式為（）oA.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求B.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求C.（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求）X12.5D.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+（市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求）X12.5【答案】:D【解析】：D項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的12.5倍,即市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求X12.5；操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的12.5倍，即操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求X12.5。.在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為（）的下降。A.違約概率B,違約頻率C.違約損失率D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】:D【解析】：凈額結(jié)算對于降低信用風(fēng)險(xiǎn)的作用在于，交易主體只需承擔(dān)凈額支付的風(fēng)險(xiǎn)。若沒有凈額結(jié)算條款，那么在交易雙方間存在多個(gè)交易時(shí)，守約方可能被要求在交易終止時(shí)向違約方支付交易項(xiàng)下的全額款項(xiàng)，但守約方收取違約方欠款的希望卻很小。內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。.下列不屬于增加商業(yè)銀行二級資本方法的是（）oA.發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券B.提高超額貸款損失準(zhǔn)備C.發(fā)行長期次級債券D.提rW］留存利潤【答案】：D【解析】：二級資本主要來源于超額貸款損失準(zhǔn)備、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券等，故ABC三項(xiàng)均可以增加商業(yè)銀行二級資本。D項(xiàng)，提高留存利潤屬于增加一級資本的方法。47.下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“人員因素”類別？（）A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機(jī)構(gòu)B.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準(zhǔn)放貸C.理財(cái)業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損E.資金交易員未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易并造成損失【答案】：A|B|C|D|E【解析】：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。題中ABCDE五項(xiàng)均屬于“人員因素”風(fēng)險(xiǎn)類別。48.貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括（）。A.對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估B.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小C.進(jìn)入重組流程的原因D.對抵押品、質(zhì)押物或保證人不需要進(jìn)行評估E.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品【答案】:A|B|C|E【解析】：貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括：①是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品，通常，商業(yè)銀行都對允許或不允許重組的貸款類型有具體規(guī)定；②為何進(jìn)入重組流程，對此應(yīng)該有專門的分析報(bào)告并陳述理由；③是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小，對將要重組的客戶必須進(jìn)行細(xì)致科學(xué)的成本收益分析；④對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估。49.商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析時(shí)，可考慮將（）作為區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號。A.區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑B.區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理C.區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整D.區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退E.區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低【答案】:A|B|C|D|E【解析】：區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域經(jīng)營環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等，其風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要包括:①政策法規(guī)發(fā)生重大變化;②區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化;③區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)出現(xiàn)問題。BC兩項(xiàng)屬于政策法規(guī)發(fā)生重大變化的情況；ADE三項(xiàng)屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的情況。50.相對而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動影響小的行業(yè)是（）oA.水泥業(yè)B.鋼鐵業(yè)C.汽車業(yè)D.建筑業(yè)【答案】:C【解析】：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格上升或競爭加劇等不利變化時(shí)，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失，包括上下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)性行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。ABD三項(xiàng)均為房地產(chǎn)行業(yè)的上游或下游行業(yè)，受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動影響相對較大。51.我國商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為（）oA.個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人零售貸款B.個(gè)人信用貸款和個(gè)人消費(fèi)貸款C.個(gè)人零售貸款和個(gè)人信用貸款D.個(gè)人住宅抵押貸款和助學(xué)與助業(yè)貸款【答案】：A【解析】：目前，我國個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個(gè)人住房按揭貸款和其他個(gè)人零售貸款兩大類。其他個(gè)人零售貸款包括個(gè)人消費(fèi)貸款（含個(gè)人汽車消費(fèi)貸款）、個(gè)人經(jīng)營貸款、信用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款等多種方式。52.在監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程。A.資本充足率B.利潤率C.現(xiàn)場D.非現(xiàn)場【答案】:A【解析】：《關(guān)于統(tǒng)一國際銀行資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議》（巴塞爾協(xié)議I）建立了一套國際通用的覆蓋表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)的資本充足率標(biāo)準(zhǔn)，提出了銀行最低資本要求，將資本充足率監(jiān)管作為銀行監(jiān)管的核心內(nèi)容，并提出具體的、國際統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。53.下列哪一項(xiàng)是由于股票價(jià)格的不利變動所帶來的風(fēng)險(xiǎn)？（）A.股票風(fēng)險(xiǎn)B.折算風(fēng)險(xiǎn)C.交易風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】:A17.商品風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括（）。A.小麥B.石油C.棉花D.黃金【答案】:D【解析】：商品風(fēng)險(xiǎn)定義中的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬，黃金價(jià)格波動是被納入商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)范疇的。54.以下哪類風(fēng)險(xiǎn)事件不應(yīng)當(dāng)被劃分為操作風(fēng)險(xiǎn)？（）A.交易系統(tǒng)中的執(zhí)行價(jià)格與會計(jì)記錄系統(tǒng)存在差異B.部分營業(yè)場所系統(tǒng)故障造成客戶損失C.柜員錯誤收取外幣匯款手續(xù)費(fèi)D.客戶提前贖回理財(cái)產(chǎn)品造成銀行收入降低【答案】：D【解析】：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。A項(xiàng)屬于內(nèi)部流程；B項(xiàng)屬于系統(tǒng)缺陷；C項(xiàng)屬于人員因素。55.2009年原銀監(jiān)會對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的高、中