中級銀行從業(yè)資格考試《風險管理》模擬真題四

中級銀行從業(yè)資格考試《風險管理》模擬真題四1［單選題］（江南博哥）有關交易對手信用風險管理，下列說法正確的是OOA.在管理理念上，改進交易對手信用風險計量水平，開發(fā)交易對手信用風險計量系統(tǒng)，提高精細化程度B.在管理架構上，在加強信用風險組合管理的同時，將交易對手信用風險作為獨立的風險類型加以管理C.在管理手段上，成立專門的部門負責交易對手信用風險管理，形成風險流程管理D.在管理制度中，更加重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結算制度正確答案：D參考解析：（1）在管理理念上，在加強信用風險組合管理的同時，將交易對手信用風險作為獨立的風險類型加以管理。（2）在管理架構上，成立專門的部門負責交易對手信用風險管理，形成風險流程管理。（3）在管理手段上，改進交易對手信用風險計量水平，開發(fā)交易對手信用風險計量系統(tǒng)，提高精細化程度。（4）在管理制度中，更加重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結算制度。2［單選題］在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過經濟資本配置來實現(xiàn)，據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ﹐A.對于不擅長的且不愿承擔風險的業(yè)務，直接退出該業(yè)務的市場以避免風險B.在發(fā)放貸款時，要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證C.某銀行在從事衍生品交易業(yè)務中發(fā)現(xiàn)近期有可能會出現(xiàn)影響價格的因素，會導致銀行資產產生巨大的波動，而選擇中斷該業(yè)務D.A銀行由于風險控制能力有限，為了穩(wěn)定發(fā)展，對于預期風險較大的業(yè)務都選擇不進行買賣正確答案：B參考解析：風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。在發(fā)放貸款時，要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證屬于風險轉移的內容。［單選題］下列關于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.次級、可疑、損失三類合稱為不良貸款B.盡管目前借款人有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產生不利因素的貸款，屬于關注類貸款C.對貸款以外的表外資產也應按照五級分類D.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款,屬于可疑類貸款正確答案：D參考解析:類別內容正常類貸款借款人能履行合同,沒有足第理由懷疑貸款本息不能按時足額償還的貸款關注類貸款盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在一穌可能對償還產生不利影峋因案的步;）次級類貸款借款人的還款能力出現(xiàn)明必間監(jiān)，完全依靠其正常經營收入無法足額償還貸款本息.即使執(zhí)行擔保.也可能會造成一定損失的貸款可疑類貸款借款人無法足頷償還貸款本息,即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款損失類貸款在采取所有可能的拼籍或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分的貸款［單選題］當銀行業(yè)出現(xiàn)整體性不利傳聞的時候，銀行業(yè)的股票指數(shù)相對股票市場下跌，商業(yè)銀行金融債的信用點差（）OA.相對擴張B.相對收縮C.不變D.不確定正確答案：A參考解析：當銀行業(yè)出現(xiàn)整體性不利傳聞的時候，銀行業(yè)的股票指數(shù)相對股票市場下跌，商業(yè)銀行金融債的信用點差相對擴張。5［單選題］下列關于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的國內系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（）。5%1%6%8%正確答案：B參考解析：銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了四個層次的監(jiān)管資本要求。第一個層次是最低資本要求。第二個層次是儲備資本要求和逆周期資本要求。第三個層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，國內系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1%,由核心一級資本滿足;若國內銀行被認定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所適用的附加資本要求不得低于巴塞爾委員會的統(tǒng)一規(guī)定。第四個層次是針對特殊資產組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求，確保資本充分留蓋所有實質性風險。6［單選題］《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業(yè)銀行()的信息披露要求A.資本計量和管理B.財務會計報告C.公司治理情況D.年度重大事項正確答案：A參考解析：銀監(jiān)會于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關于信息披露的要求,則側重于商業(yè)銀行資本計量和管理相關信息的披露。［單選題］風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動()的某種資產或衍生產品來抵消標的資產潛在損失的一種策略性選擇。A.正相關.無關C.負相關D.以上都不對正確答案：C參考解析：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來抵消標的資產潛在損失的一種策略性選擇。8［單選題］()旨在測量單個重要風險因素或少數(shù)幾項關系密切的因素由于假設變動對銀行風險暴露和銀行承受風險能力的影響。A.敏感性測試.情景分析C.情景測試D.敏感性分析正確答案：A參考解析：敏感性測試旨在測量單個重要風險因素或少數(shù)幾項關系密切的因素由于假設變動對銀行風險暴露和銀行承受風險能力的影響。［單選題］商業(yè)銀行個人按揭貸款的還款能力體現(xiàn)在()方面。A.貸款抵押率B.月供收入比C.按揭貸款余額D.房產評估價值正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行個人按揭貸款的質量主要受借款人的還款能力和還款意愿影響。還款能力體現(xiàn)在月供收入比，還款意愿體現(xiàn)在貸款抵押率（按揭貸款余額/房產評估價值）。［單選題］一般來說，不可以用（）來評價一個回歸模型的擬合效果。A.殘差圖B,均方誤差C.標準法D.模型擬合優(yōu)良性評價準則正確答案：C參考解析：一般來說，可以用殘差圖、均方誤差（MSE）、擬合優(yōu)度（R2）、模型擬合優(yōu)良性評價準則等來評價一個回歸模型的擬合效果。［單選題］轉型風險對金融體系及銀行的影響主要體現(xiàn)不包括（）。A.〃綠色“企業(yè)償債能力下降、抵押品貶值，銀行信用風險上升B.銀行持有的"棕色”資產預期收益減少、市場價值下降，市場風險上升C.債務人違約、銀行持有的"棕色”資產貶值或面臨拋售導致銀行可獲取資金少于預期，流動性風險上升D.氣候相關政策轉向，持有“棕色〃資產的銀行聲譽風險上升正確答案：a參考。析：轉型風險對金融體系及銀行的影響主要體現(xiàn)為：（1）〃棕色“企業(yè)償債能力下降、抵押品貶值，銀行信用風險上升。"棕色"是與"綠色”對應的概念，指二氧化碳及其他大氣污染物排放量高的資產或活動。（2）銀行持有的"棕色"資產預期收益減少、市場價值下降，市場風險上升。（3）債務人違約、銀行持有的"棕色”資產貶值或面臨拋售導致銀行可獲取資金少于預期，流動性風險上升。（4）氣候相關政策轉向，持有“棕色〃資產的銀行聲譽風險上升。12［單選題］在建立風險評估體系時，一般堅持的基本原則不包括下列哪一項（）oA.符合監(jiān)管要求B.保證一定的收益性C.符合銀行實際D.保證一定的前瞻性正確答案：B參考解析：在建立風險評估體系時，一般要堅持三個基本原則：符合監(jiān)管要求、符合銀行實際、保證一定的前瞻性。13［單選題］下列說法中，不正確的是（）。A.操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面B.操作風險具有營利性C.流動性風險通常被看做是一種綜合性風險D.法律風險是一種特殊類型的操作風險正確答案：B參考解析：與市場風險主要存在于交易賬戶和信用風險主要存在于銀行賬戶不同，操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。14［單選題］商業(yè)銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢，報告的內容不包括（）。A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢B.評估戰(zhàn)略目標和內部環(huán)境對資本水平的影響C.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議D.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。報告應至少包括以下內容：（一）評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響。（二）評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險。（三）提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議。15［單選題］外部欺詐事件是指（）。A.故意騙取、盜用財產或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失事件，此類事件至少涉及內部一方，但不包括歧視及差別待遇事件B.第三方故意騙取、盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件C.因自然災害或其他事件（如恐怖襲擊）導致實物資產丟失或毀壞的損失事件D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導致的損失事件正確答案：b參考解析：外部欺詐事件，指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件。16［單選題］下列不屬于由基于損失事件類型對操作風險進行分類的是（）。A.實物資產的損壞

B.外部欺詐事件C.內部欺詐事件D.資產損失正確答案：D■授失美*■授失美*內曲“49》■■安值用財產蜒諭反法g公司改■今之的氏m,收費手件至少第rp*■方,但不包幡岐觀總*樗“^?外麗詐M宦用、愴動財產.3U件.攻擊總業(yè)銀行值尊M系M3陽1麻?睜栽的損失BtiFtwaifns所安全泠及0Mh.。守全方面的法,個人工傷一付.■岡岐觀及能前得）=?去"1.,戶.產品心修因未情有美規(guī)定造成東對臉所內義務（ftfKffft仔町道—事）5國性質或Ht的謝如3費美實0?產的旗環(huán)因自然災.3伯”（的恐怩at市）導致其碼產丟失與蚯壞&猥關t.值慝14樓系維?什因僖e?科技浜虎生產運行.應而發(fā).安釗網以及由于軟件產品、?杵g、等毫二方例?,03統(tǒng)天任正常辦理"譙?i異”號??淵fe.*交1就秀程因交易處理喊湃理道理切.以及與交給對手方、外#?應色及■■商度生蜘蚣號笠的蟲失參考解析:17［單選題］A.主動超限B.被動超限C.實質性超限D.非實質性超限正確答案：C參考解析：根據(jù)具體的超限原因，超限情況分為主動超限、被動超限和非實質性超限。18［單選題］項目實施部門應定期向（）提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。A.董事會B.董事長C.總經理D.信息科技管理委員會正確答案：d參考。析：項目實施部門應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。19［單選題］內部資本充足評估報告是整個內部資本充足評估的總結性報告，內容涵蓋內部資本充足評估的主要內容，其內容不包括（）。A.風險評估B.資本規(guī)劃C.壓力測試D.情景模式正確答案：d參考。析：內部資本充足評估報告是整個內部資本充足評估的總結性報告，內容涵蓋內部資本充足評估的主要內容，即風險評估、資本規(guī)劃和壓力測試。20［單選題］商業(yè)銀行的業(yè)務性質要求其能夠維持存款人、貸款人和整個市場的信心，因此（）看做是對其經濟價值最大的威脅。A.戰(zhàn)略風險B.操作風險C.信用風險D.聲譽風險正確答案：D參考解析：商業(yè)銀行通常將聲譽風險看做是對其經濟價值最大的威脅,因為商業(yè)銀行的業(yè)務性質要求其能夠維持存款人、貸款人和整個市場的信心。這種信心一旦失去，商業(yè)銀行的業(yè)務及其所能創(chuàng)造的經濟價值都將不復存在。21［單選題］經濟資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御（ ）的資本量,也稱風險資本。A.監(jiān)管資本B.災難性損失C.預期損失D.非預期損失正確答案：D參考解析：經濟資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預期損失的資本量,也稱風險資本，它是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本。經濟資本不是真正的銀行資本，它是''算〃出來的，在數(shù)額上與非預期損失相等。22［單選題］下列關于市場準入的說法，不正確的是（ ）。A.市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制B.機構準入是指依據(jù)法定標準.批準銀行機構法人或其分支機構的設立C.業(yè)務準入是指以保護存款者利益為導向，批準銀行機構的業(yè)務范圍和開辦新的業(yè)務品種D.高級管理人員的準入，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可正確答案：C參考解析：根據(jù)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的監(jiān)管規(guī)則，銀行機構的市場準入包括三個方面：一是機構準入，指依據(jù)法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立；二是業(yè)務準入，指按照審慎性標準，批準銀行機構業(yè)務范圍和開辦新業(yè)務；三是高級管理人員準入，指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可。23［單選題］根據(jù)不同的管理需要和本質特性，商業(yè)銀行資本可以分為（ ）oA.賬面資本、經濟資本、監(jiān)管資本B.持續(xù)經營資本、破產清算資本C.核心一級資本、其他一級資本、二級資本D.實收資本、資本公積、盈余資本正確答案：A參考解析：根據(jù)不同的管理需要和本質特性，商業(yè)銀行資本主要有賬面資本、經濟資本和監(jiān)管資本三個概念。其中，賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入;經濟資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經濟損失所需要持有的資本數(shù)額；監(jiān)管資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本。24［單選題］商業(yè)銀行（）負責根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作,確保資本與業(yè)務發(fā)展、風險水平相適應，落實各項監(jiān)控措施。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層正確答案：D參考解析：商業(yè)銀行高級管理層負責根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務發(fā)展、風險水平相適應，落實各項監(jiān)控措施。25［單選題］從所有權角度看，商業(yè)銀行資本的主要部分是（ ）A.自有資本B.經濟資本C.借入資本D.核心一級資本正確答案：C參考解析：從所有權角度看，商業(yè)銀行資本由兩部分構成：一部分是銀行資本家投資辦銀行的自有資本;另一部分是吸收存款的借入資本。其中，借入資本是銀行資本的主要部分。26［單選題］在針對單個客戶進行限額管理時，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后,首要工作是判斷客戶的（ ）。A.平均債務承受額B.長期債務承受額C.最高債務承受額D.最低債務承受額正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作就是判斷該客戶的債務承受能力，即確定客戶的最高債務承受額。27［單選題］操作風險專項報告由相關業(yè)務部門負責編寫，分析報告各項業(yè)務或產品中存在的風險隱患，提交（），并向高管層報告。A.操作風險牽頭部門B.高管層C.相關業(yè)務部門D.董事會正確答案：A參考解析：操作風險專項報告由相關業(yè)務部門負責編寫，分析報告各項業(yè)務或產品中存在的風險隱患，提交操作風險牽頭部門，并向高管層報告。28［單選題］下列關于市場約束機制的說法不正確的是（）oA.通過建立銀行業(yè)金融機構信息披露要求，提高其經營管理透明度B.使市場參與者能夠用及時、可靠的信息對銀行業(yè)務及內在風險進行評估C.獎勵有效管理風險、經營效益良好的銀行，懲戒風險管理不善或效率低下的銀行D.市場約束機制是發(fā)揮內部監(jiān)督作用正確答案：D參考解析：市場約束機制是通過建立銀行業(yè)金融機構信息披露要求，提高其經營管理透明度，使市場參與者能夠用及時、可靠的信息對銀行業(yè)務及內在風險進行評估，通過獎勵有效管理風險、經營效益良好的銀行，懲戒風險管理不善或效率低下的銀行等方式，發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構持續(xù)改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險。29［單選題］下列不屬于監(jiān)管機構對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點的是（ ）。A.內控風險B.業(yè)務經營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風險狀況正確答案：A參考解析：銀行業(yè)監(jiān)督管理機構現(xiàn)場檢查的重點內容包括：業(yè)務經營的合法合規(guī)性、風險狀況和資本充足性、資產質量、流動性、盈利能力、管理水平和內部控制、市場風險敏感度。30［單選題］有效的戰(zhàn)略風險管理流程不與商業(yè)銀行（）緊密聯(lián)系。A.長期戰(zhàn)略B.短期策略C.風險管理措施D.可利用資源緊正確答案：B參考解析：有效的戰(zhàn)略風險管理流程應當確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。31［單選題］組合層面的風險監(jiān)測把多種信貸資產作為投資組合進行整體監(jiān)測。關于商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測，下列說法正確的是（ ）。A.商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測主要運用資產組合模型兩種方法B.商業(yè)銀行可以依據(jù)風險管理專家的判斷，給予各項指標一定權重，得出對多個資產組合風險判斷的綜合指標或指數(shù)C.資產組合模型方法主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測D.組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產生的風險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產品等維度的風險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置正確答案：D參考解析：A項，商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產組合模型兩種方法；B項，商業(yè)銀行可以依據(jù)風險管理專家的判斷，給予各項指標一定權重，得出對單個資產組合風險判斷的綜合指標或指數(shù)；C項，傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測。32［單選題］對于無法降低又無法避免的風險，采取承擔并通過定價、撥備、資本等方式進行主動管理屬于()策略。A.降低風險B.承受風險C.轉移或緩釋風險D.回避風險正確答案：B參考解析：根據(jù)風險和收益匹配原則，商業(yè)銀行一般選擇四種策略控制操作風險。一是降低風險，即通過風險管理、內部控制程序對各風險環(huán)節(jié)進行控制，減少操作風險發(fā)生的可能性，降低風險損失的嚴重程度；二是承受風險，即對于無法降低又無法避免的風險，如人員、流程、系統(tǒng)等引起的操作風險，采取承擔并通過定價、撥備、資本等方式進行主動管理；三是轉移或緩釋風險，即通過外包、保險、專門協(xié)議等工具，將損失全部或部分轉移至第三方，值得注意的是，在轉移或緩釋操作風險的過程中，可能會產生新的操作風險；四是回避風險，即通過撤銷危險地區(qū)網點、關閉高風險業(yè)務等方式進行規(guī)避。33［單選題］某客戶一筆2000萬元的貸款,其中有1200萬元的國債質押,其余是保證，假如該客戶違約概率是1%,貸款損失回收率為60%,則該筆貸款的預期損失是()。12萬元7.2萬元4.8萬元3.2萬元正確答案：D參考解析：預期損失;違約概率X違約損失率X違約風險暴露=1%X(1-60%)X(2000-1200)=3.2萬,其中(1-60%)叫違約損失率。34［單選題］商業(yè)銀行將()和經營目標結合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.盈利能力B.領導能力C.企業(yè)社會責任D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃正確答案：C參考解析：將商業(yè)銀行的企業(yè)社會責任和經營目標結合起來是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的另一個重要層面。35［單選題］下列不屬于資金業(yè)務的是（）。A.資金拆借B.債券買賣C.外匯買賣D.個人生產經營貸款正確答案：D參考解析：資金業(yè)務指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風險等方面的需要，利用各種金融工具進行的資金和交易活動，包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯買賣、黃金買賣、金融衍生產品交易等業(yè)務。個人生產經營貸款屬于個人信貸業(yè)務。36［單選題］利率風險按照來源不同，分為缺口風險、基準風險和（）。A.期限結構風險B.期權性風險C.流動性風險D.價格風險正確答案：B參考解析：利率風險按照來源不同，分為缺口風險、基準風險和期權性風險。37［單選題］下列不屬于對實質性風險的評估的總體要求的是（）。A.商業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染B.商業(yè)銀行應當消除各類主要風險C.商業(yè)銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險D.商業(yè)銀行應當有效評估和管理各類主要風險正確答案：B參考解析：總體要求：（1）商業(yè)銀行應當有效評估和管理各類主要風險（2）商業(yè)銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險（3）商業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染。38［單選題］商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元,該客戶在第一年的違約率是0.8%,第二年的違約率是1.4%,第三年的違約率是2.1%,假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失,該筆貸款預計到期可收回的金額為（）。985.62萬元960.26萬元957.57萬元925.47萬元正確答案：C參考解析：由死亡率模型可知，本息全部歸還的概率為：（1-0.8%）X（l-L4%）X（1-2.1%）^95.7572%,可收回的金額為：1000X95.7572%n957.57（萬元）。39［單選題］如果銀行的總資產為1000億元，總存款為800億元，核心負債為60億元，應收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為200億元，則銀行核心負債比例等于（）。10%20%30%40%正確答案：C參考解析：核心負債比例=核心負債/總負債X100%=60/200X100%=30%40［單選題］下列哪一項不是《通用數(shù)據(jù)模板》主要的風險（）oA.集中度風險B.融資風險C.傳染/溢出風險D.操作風險正確答案：D參考解析：《通用數(shù)據(jù)模板》主要是解決下列風險識別和應對中出現(xiàn)的問題：（1）集中度風險。主要是對結構性產品的風險暴露數(shù)據(jù)。大型金融機構依賴短期批發(fā)融資，杠桿投資期限長、復雜、難以估值的產品。多數(shù)金融機構都買入了相同或相似的產品，當風險來臨時，紛紛采取相同的行為反應，造成市場共振。（2）市場風險。主要指的是隨著大銀行采取相同的降低結構性產品風險暴露的措施,市場的流動性迅速蒸發(fā)，產品價格急速下跌，導致持有結構性產品的金融機構無法估計產品的價值。估值的不確定性促使金融機構減少對其他交易對手的風險暴露，收回流動性，進而加速了融資擠出效應。（3）融資風險。主要指金融機構幣種和期限錯配帶來的融資風險。監(jiān)管部門普遍缺少金融機構融資結構和主要融資來源的數(shù)據(jù)。（4）傳染/溢出風險。主要是由于金融機構風險暴露于相同的市場、產品以及相同交易對手，風險發(fā)生時兩種途徑產生的傳染和溢出效應。41［單選題］久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行（）影響的一種方法。A.當期收益B.風險水平C.資本充足率D.整體經濟價值正確答案：D參考解析：久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，也是對銀行資產負債利率敏感度進行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動對銀行整體經濟價值的影響。42［單選題］金融穩(wěn)定（）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法律實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監(jiān)事會C.理事會D.股東大會正確答案：C參考解析：金融穩(wěn)定理事會公布了《有效風險偏好框架制定原則》，特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，強調應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法律實體、具體風險種類的限額。43［單選題］下列不屬于戰(zhàn)略風險識別的層面的是（）。A.技術層面B.宏觀戰(zhàn)略層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面正確答案：A參考解析：在商業(yè)銀行內部經營管理活動中，戰(zhàn)略風險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進行識別。44［單選題］在每個時間段內，將利率敏感性資產減去利率敏感性負債，再加上表外業(yè)務頭寸，就得到該時間段內的重新定價（）。A.價值B.缺口C.頭寸D.敞口正確答案：B參考解析：在每個時間段內，將利率敏感性資產減去利率敏感性負債，再加上表外業(yè)務頭寸，就得到該時間段內的重新定價“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動，即得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響。45［單選題］商業(yè)銀行通常將（ ）看作是對其經濟價值最大的威脅。A.市場風險B.流動性風險C.聲譽風險D.操作風險正確答案：C參考解析：聲譽風險是指由商業(yè)銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。商業(yè)銀行通常將聲譽風險看作是對其經濟價值最大的威脅，因為商業(yè)銀行的業(yè)務性質要求其能夠維持存款人、貸款人和整個市場的信心。這種信心一旦失去，商業(yè)銀行的業(yè)務及其所能創(chuàng)造的經濟價值都將不復存在。46［單選題］市場風險報告不包括()關鍵要素。A.模型輸出概要B.模型運行過程C.模型運行結果D.重要的模型假設和參數(shù)正確答案：B參考解析：市場風險報告應包括模型輸出概要、模型運行結果、重要的模型假設和參數(shù)、模型局限性等關鍵要素，以及定期的敏感性分析、情景分析結果等補充信息。47［單選題］利率風險的交易賬簿產品包括債券、利率及利率衍生工具頭寸。下列()屬于這些種類。A.商業(yè)票據(jù)B.可轉讓存單C,可轉換優(yōu)先股D.承兌匯票正確答案：B參考解析：涉及利率風險的交易賬簿產品包括債券(固定利率和浮動利率債券、央行票據(jù)、可轉讓存單、不可轉換優(yōu)先股及按照債券交易規(guī)則進行交易的可轉換債券)、利率及債券衍生工具頭寸。48［單選題］商業(yè)銀行計劃推出A、B、C三種不同金融產品。預期在不同市場條件下，三種產品可能產生的收益率分別為5%、10%、15%,產生不同收益率的可能性見下表。表A、B、C產生不同收益率的可能性可能性預期收益ABC與情景率低于市場預期5%25%50%25%常場件正市條10%50%025%高于市場預期15%25%50%50%根據(jù)上表，商業(yè)銀行如果以預期收益率作為決策依據(jù)，下列描述正確的是( )oIA和B具有同樣的預期收益水平IIA和B的預期收益率同為10%,C的預期收益率為11.25%me的預期收益水平最高，因此可以作為最佳選擇WA和B的組合是一種良好的風險轉移策略I,IIIII,IIII,IVI,II正確答案：D參考解析：A的預期收益率=0.25X5%+0.5X10%+0.25X15%=10%方差=0.25X(5%-10%)2+0.5X(10%-10%)2+0.25X(15%-10%)2=0.00125；B的預期收益率=0.5X5%+0.5X15%=10%方差=0.5X(5%-10%)2+0.5X(15%-10%/=0.0025；C的預期收益率=0.25X5%+0.25X10%+0.5X15%=11.25%,方差=0.25X(5%-ll.25%)2+0.25X(10%-ll.25%)2+0.5X(15%-11.25%￥=0.00172o49［單選題］商業(yè)銀行總的市場風險限額以及限額種類、結構應當提交()批準。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行總的市場風險限額以及限額種類、結構應當提交董事會批準。50［單選題］資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上,資本充足率的定期壓力測試至少( )1次。A.半年1年2年3年正確答案：B參考解析：資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上,定期壓力測試至少1年1次。不定期壓力測試視經濟金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時進行。51［單選題］以下不屬于國別風險評估指標的是()oA.數(shù)量指標B.比例指標C.元素指標D.等級指標正確答案：C參考解析：數(shù)量指標、比例指標和等級指標是對國別風險關鍵因素的不同方面進行衡量。52［單選題］商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列哪一項是不正確的假設()。A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.風險是無法避免的D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風險管理的前提是理解并接受戰(zhàn)略風險管理的基本假設：.準確預測未來風險事件的可能性是存在的；.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失；.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會。53［單選題］下面關于內部評級法，說法錯誤的是()oA.采用初級法的銀行應自行估計違約概率和違約損失率，而違約風險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定B.采用高級法的銀行應估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限C.對于零售類風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風險暴露D.商業(yè)銀行采用內部評級法的，應當按照主權、金融機構、公司和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權資產，在計算時按照未違約風險暴露和違約風險暴露進行區(qū)分正確答案：A參考解析：選項A,采用內部評級初級法的銀行只自行估計違約概率，而違約損失率、違約風險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定。54［單選題］()是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種風險管理方法。A.風險規(guī)避B.風險對沖C.風險補償D.風險轉移正確答案：D參考解析：風險轉移是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種策略性選擇。風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。風險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務活動造成實質性損失之前,對所承擔的風險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，抵消標的資產潛在損失的一種策略性選擇。55［單選題］下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是()oA.商業(yè)銀行的風險包括市場風險B.風險管理策略有風險分散和風險對沖C.商業(yè)銀行的風險包括信用風險D.風險管理策略不包括風險轉移正確答案：d參考解析：商業(yè)銀行風險的主要類別：(1)信用風險(2)市場風險(3)操作風險(4)流動性風險(5)國別風險(6)聲譽風險(7)法律風險(8)戰(zhàn)略風險。商業(yè)銀行風險管理的主要策略：（1）風險分散（2）風險對沖（3）風險轉移（4）風險規(guī)避（5）風險補償。56［單選題］商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第一年的違約率是0.8%,第二年的違約率是1.4%,第三年的違約率是2.1%O3年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（ ）。95.757%96.026%98.562%92.547%正確答案：A參考解析：根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：（1-0.8%）X（1-1.4%）X（1-2.1%）=95.757%O57［單選題］商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失。以下對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵?）。A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是完善的公司治理架構、扎實的常態(tài)化建設、靈活的風險處置應對措施、高效的風險管理流程、專業(yè)的風險管理人員及系統(tǒng)共同作用的結果。正確答案：B參考解析：選項B,歷史模擬法是計量和監(jiān)測市場風險的方法，截至目前，國內外金融機構尚未開發(fā)出有效的聲譽風險管理量化技術。58［單選題］某商業(yè)銀行的老企業(yè)客戶經營利潤大幅度提高，該企業(yè)為了擴大生產，欲向銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，并計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請（）OA.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款C.不合理，因為企業(yè)會產生新的費用，導致利潤率下降D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資正確答案：d參考。析：購買設備和擴建倉庫是用于長期投資，企業(yè)應申請的是長期的貸款,申請一筆短期貸款進行購買設備和擴建倉庫是不合理的。59［單選題］商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎是()。A.建立完善的內部控制體系B.正確劃分銀行賬簿與交易賬簿C.制定合理的中長期經營戰(zhàn)略D.正確劃分表內業(yè)務和表外業(yè)務正確答案：B參考解析：合理的賬簿劃分是商業(yè)銀行開展有效的市場風險計量監(jiān)控、準確計量市場風險監(jiān)管資本要求的基礎。60［單選題］監(jiān)管部門對內部控制評價的內容不包括()。A.內部環(huán)境評價B.信息披露評價C.控制活動評價D.信息與溝通評價正確答案：B參考解析：內部控制主要包括內部環(huán)境、風險評估、控制活動、內部監(jiān)督、信息與溝通五大要素。61［單選題］通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經采取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該()承擔未履行客戶身份識別義務的責任。A.商業(yè)銀行B.客戶C.商業(yè)銀行和客戶D.中國銀行業(yè)協(xié)會正確答案：A參考解析：通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經采取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別義務的責任。62［單選題］( )是市場約束的核心。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.行業(yè)自律協(xié)會D.外部中介機構正確答案：A參考解析：監(jiān)管部門是市場約束的核心。63［單選題］以下不屬于巴塞爾委員會按流動性將銀行資產分類的流動性最差的資產的是()A.無法出售的貸款B.存在嚴重問題的信貸資產C.銀行的房產和在子公司的投資D.銀行的可出售的貸款組合正確答案：D參考解析：巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類：(1)最具有流動性的資產，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資；(2)其他E在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性；(3)商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內卻可能被視為不能出售；(4)流動性最差的資產包括實質上無法進行市場交易的資產，如無法出售的貸款、銀行的房產和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產等。64［單選題］商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險是指()。A.法律風險B.操作風險C.聲譽風險D.戰(zhàn)略風險正確答案：D參考解析：商業(yè)銀行風險的主要類別：(1)信用風險(2)市場風險(3)操作風險(4)法律風險(5)流動性風險(6)國別風險(7)聲譽風險(8)戰(zhàn)略風險。戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險。65［單選題］按照巴塞爾委員會的分類，以下商業(yè)銀行資產的流動性自高至低排序正確的是()。(1)國債(2)同業(yè)借款(3)銀行自有房產(4)可出售的貸款組合TOC\o"1-5"\h\z(2) (1) (3) (4)(2) (1) (4) (3)(1) (2) (3) (4)(1) (2) (4) (3)正確答案：d參考解析：巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類：（1）最具有流動性的資產，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資；（2）其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性；（3）商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內卻可能被視為不能出售；（4）流動性最差的資產包括實質上無法進行市場交易的資產，如無法出售的貸款、銀行的房產和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產等。66［單選題］為了保持統(tǒng)計口徑的一致性，黃金價格的波動被納入（）oA.匯率風險B.利率風險C.市場風險D.流動風險正確答案：A參考解析：根據(jù)現(xiàn)行的國際和國內監(jiān)管規(guī)則，黃金價格波動被納入商業(yè)銀行的匯率風險范疇。67［單選題］如果商業(yè)銀行資產分散于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產組合的總體風險一般會（ ）。A.增加B.降低C.不變D.負相關正確答案：B參考解析：根據(jù)投資組合分散風險的原理，當各資產間的相關系數(shù)為正時，風險分散效果較差；當相關系數(shù)為負時，風險分散效果較好。68［單選題］系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。A.提高損失吸收能力B.提升監(jiān)管強度和有效性C.推動處置機制建設D.提局資本的利用率正確答案：D參考解析：系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括三大支柱：提高損失吸收能力（HLAC）；提升監(jiān)管強度和有效性；推動處置機制建設。69［單選題］常用的風險事后控制的方法不包括（）oA.風險隱藏B.風險緩釋或風險轉移C.風險資本的重新分配D.提高風險資本水平正確答案：A參考解析：常用的風險事后控制的方法有：（1）風險緩釋或風險轉移（2）風險資本的重新分配（3）提高風險資本水平。70［單選題］內部審計確認服務是指對組織的一些方面提供獨立的評估和客觀檢查證據(jù)的活動，其中不包括（）。A.風險管理B.控制C.治理過程D.協(xié)調正確答案：D參考解析：確認服務是指對組織的風險管理、控制和治理過程提供獨立的評估和客觀檢查證據(jù)的活動。71［單選題］與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應更加關注（）可能造成的影響。A.管理層風險B.生產風險C.系統(tǒng)風險D.個體風險正確答案：C參考解析：與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當更多地關注系統(tǒng)性風險可能造成的影響。72［單選題］下列關于風險的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款不是最主要的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中C.對于衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失正確答案：d參考。析：對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源；信用風險既存在于傳統(tǒng)的表內業(yè)務中，也存在于表外業(yè)務中；對于衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此其潛在風險不容忽視；從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失。73［單選題］()對金融機構的一般事務及會計事務進行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構，對股東大會負責。A.監(jiān)事會B.黨委C.紀委D.董事會正確答案：A參考解析：監(jiān)事會向股東大會負責，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構。監(jiān)事會對董事會、高級管理層履職盡職情況進行監(jiān)督并向股東大會報告，同時，監(jiān)事會還負責對商業(yè)銀行的財務活動、經營決策、風險管理和內部控制進行監(jiān)督。74［單選題］下列關于公允價值的說法，不正確的是( )。A.公允價值是指在計量日市場參與者之間的有序交易中，出售一項金融資產時所能收到或轉移一項金融負債時將會支付的價格B.公允價值計量以市場交易價格為基礎C.如不存在主市場或最有利市場中有序交易的報價，應采用合理的估值技術D.應當由與前臺相獨立的中臺、后臺部門負責正確答案：D參考解析：D項，市值重估是指對交易賬簿頭寸重新估算其市場價值。市值重估應當由與前臺相獨立的中臺、后臺部門負責。75［單選題］商業(yè)銀行的市場約束方涉及監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權人、外部中介機構以及銀行業(yè)協(xié)會等，其中市場約束的核心是()OA.公眾存款人B.監(jiān)管部門C.外部中介機構D.股東正確答案：b參考。析：監(jiān)管部門是市場約束的核心,其作用在于:一是制定信息披露標準和指南,提高信息的可靠性和可比性;二是實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露;三是引導其他市場參與者改進做法,強化監(jiān)督；四是建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用。76［單選題］市場流動性風險，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力，資產變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越（）A.低B.強C.沒有影響D.有影響，但不確定正確答案：A參考解析：市場流動性風險，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力，資產變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越低。77［單選題］（）的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機構一致認同并極力遵循的國際標準和工作方法。A.預防為主B.集中控制C.風險為本D.以人為本正確答案：C參考解析：風險為本的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機構一致認同并極力遵循的國際標準和工作方法。78［單選題］法律風險與違規(guī)風險之間的關系是（ ）。A.違規(guī)風險包括法律風險B.兩者產生的風險相同C.兩者有關但又有區(qū)別D.兩者產生的原因相同正確答案：C參考解析：違規(guī)風險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構處罰，進而產生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風險。廣義上,與法律風險密切相關的有違規(guī)風險和監(jiān)管風險。79［單選題］盈利能力監(jiān)管指標中，非利息收入比率=（）。A.非利息收入比率=非利息收入/資產總額B.非利息收入比率=非利息收入/（營業(yè)收入-營業(yè)支出）C.非利息收入比率=（非利息收入-非利息支出）/資產總額D.非利息收入比率=（非利息收入-非利息支出）/（營業(yè)收入-營業(yè)支出）正確答案：D參考解析：考查風險抵補類指標。非利息收入比率=（非利息收入-非利息支出）/（營業(yè)收入-營業(yè)支出）［單選題］外部的盜竊、搶劫行為屬于（ ）。A.內部欺詐B.外部欺詐C.人員因素D.系統(tǒng)缺陷正確答案：b參考解析：外部欺詐事件，指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件。［多選題］風險監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往復的監(jiān)管步驟，主要包括（ ）等。A.了解機構B.實施風險為本的現(xiàn)場檢查C.監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測D.準備風險為本的現(xiàn)場檢查E.風險評估正確答案：A,B,C,D,E參考解析：風險監(jiān)管框架涵蓋了六個相互銜接的、循環(huán)往復的監(jiān)管步驟，除A、B、C、D、E五項外，還包括規(guī)劃監(jiān)管行動。82［多選題］風險報告是商業(yè)銀行實施全面管理的媒介，從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列內容中屬于綜合報告的是（）。A.重大風險事項描述B.分類風險狀況及變化原因分析C.發(fā)展趨勢及風險因素分析D.已采取和擬采取的應對措施E.風險應對策略及具體措施正確答案：B,E參考解析：綜合報告是各報告單位針對管理范圍內、報告期內各類風險與內控狀況撰寫的綜合性風險報告。綜合報告應反映以下主要內容：（1）轄內各類風險總體狀況及變化趨勢；（2）分類風險狀況及變化原因分析；(3)風險應對策略及具體措施；(4)加強風險管理的建議。專題報告是各報告單位針對管理范圍內發(fā)生(或潛在)的重大風險事項與內控隱患所作出的專題性風險分析報告。專題報告應反映以下主要內容：(1)重大風險事項描述(事由、時間、狀況等)；(2)發(fā)展趨勢及風險因素分析；(3)已采取和擬采取的應對措施。83［多選題］巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說法中，正確的有()。A.某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險B.美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的市場風險C.由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券,這反映了銀行的信用風險D.商業(yè)銀行由于決策錯誤，屬于戰(zhàn)略風險E.結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險正確答案:B,D,E參考解析：第一項屬于信用風險，第三項屬于流動性風險。84［多選題］風險管理信息系統(tǒng)應當()。A.建立錯誤承受程序B.設置災難恢復以及應急操作程序C.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄D.設置嚴格的網絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志正確答案：A,B,C,D參考解析：風險管理信息系統(tǒng)應當：(1)針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別；(2)為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡；(3)對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)；(4)設置嚴格的網絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；(5)隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄；(6)設置災難恢復以及應急操作程序；(7)建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術困難時，仍然可以在一定時間內保持系統(tǒng)的完整性。［多選題］針對操作風險的壓力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影響()。A.內部欺詐事件B.外部欺詐事件C.信息科技系統(tǒng)事件D.實物資產的損壞E.執(zhí)行、交割和流程管理事件正確答案:A,B,C,D,E參考解析：針對操作風險的壓力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影響:內部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產品和業(yè)務活動事件，實物資產的損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件［多選題］設計良好的關鍵風險指標體系的原則不包括()。A.平衡性整體性C.客觀性D.敏感性E.及時性正確答案：A,C,E參考解析：設計良好的關鍵風險指標體系的原則：(1)整體性。監(jiān)控工作要能夠反映操作風險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風險的系統(tǒng)性原因，實現(xiàn)對全行操作風險狀況的預警；(2)重要性。監(jiān)控工作要提示重點地區(qū)、重點業(yè)務、關鍵環(huán)節(jié)的操作風險隱患，反映全行操作風險的主要特征；(3)敏感性。監(jiān)控指標要與操作風險事件密切相關，并能夠及時預警風險變化，有助于實現(xiàn)對操作風險的事前和事中控制；(4)可靠性。監(jiān)控數(shù)據(jù)來源要準確可靠，具有可操作性，要保證監(jiān)控工作流程、質量可控，要建立起監(jiān)控結果的驗證機制；(5)有效性。監(jiān)控工作要根據(jù)經營發(fā)展和風險管理戰(zhàn)略不斷發(fā)展和完善，指標是開放的、動態(tài)調整的，監(jiān)控工作要持續(xù)、有效。87［多選題］壓力情景設計的客觀公正性有兩個方面，分別是()oA.關于描繪各風險因子間靜態(tài)關系的模型是否準確客觀B.關于描繪各風險因子間動態(tài)關系的模型是否準確客觀C.關于風險因子變化幅度的大小是否合適客觀D.關于風險因子波動的大小是否合適客觀E.關于描繪各風險因子間正向關系的模型是否準確客觀正確答案:B,C參考。析:‘壓力情景設計涉及的客觀公正性有兩個方面：一是關于描繪各風險因子間動態(tài)關系的模型是否準確客觀;二是關于風險因子變化幅度的大小是否合適客觀。88［多選題］在聲譽危機管理中，預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃主要包括哪些內容（）。A.指定危機管理負責人員，評估內外溝通機制B.確?？晒┦褂玫臏贤ㄙY源和技術手段，保障危機時刻的信息傳遞C.嚴格管制敏感信息，避免錯誤或無準備的評論傳播D.熟悉危機處理的最佳媒介方式E.在內部明確危機管理原則，并盡可能告知所有利益持有者正確答案：A,B,D,E參考解析：預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃：設定危機管理負責人崗位，定期評估金融機構的內外部溝通機制；確?？晒┦褂玫臏贤ㄙY源和技術手段暢通，保障危機時刻的信息傳遞；熟悉危機處理的最佳媒介方式；在機構內部明確危機管理原則，并盡可能告知所有利益持有者。C項，嚴格管制敏感信息，避免錯誤或無準備的評論傳播屬于管理危機過程中的信息交流。89［多選題］操作風險評估的準備階段包括（）oA.制定評估計劃B.召開會議C.識別評估對象D.繪制流程圖E.收集評估背景信息正確答案：A,C,D,E參考解析：操作風險評估準備階段：（1）制定評估計劃；（2）識別評估對象；（3）繪制流程圖；（4）收集評估背景信息。B項召開會議是評估階段的內容。90［多選題］有效的聲譽風險管理是（）共同作用的結果。A.完善的公司治理架構B.扎實的常態(tài)化建設C.靈活的風險處置應對措施D.高