計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試試題庫(kù)含答案

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試試題庫(kù)含答案單選1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是 的一個(gè)分支學(xué)科。（C）A、統(tǒng)計(jì)學(xué) B、數(shù)學(xué)C、經(jīng)濟(jì)學(xué) D、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是（B）。A、1930年世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立B、1933年《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》會(huì)刊出版C、1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立D、1926年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Economics）一詞構(gòu)造出來(lái)3、外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D）。A、控制變量 B、解釋變量C、被解釋變量 D、前定變量4、橫截面數(shù)據(jù)是指（ A）。A、同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B、同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C、同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D、同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)5、變量之間的關(guān)系可以分為兩大類（A）。A、函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系 B、線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系C、正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系 D、簡(jiǎn)單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系6、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是（B）。1930年世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立1933年《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》會(huì)刊出版1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立1926年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Economics）一詞構(gòu)造出來(lái)7、外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D）。A.控制變量B.解釋變量C.被解釋變量D、前定變量8、橫截面數(shù)據(jù)是指（A）。A.同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B.同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C.同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D.同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)9、同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，同一統(tǒng)計(jì)單位按時(shí)間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（C）。A.時(shí)期數(shù)據(jù) B.混合數(shù)據(jù)C.時(shí)間序列數(shù)據(jù) D.橫截面數(shù)據(jù)

10、表示x和y之間真實(shí)線性關(guān)系的是（C）。人aay=B+Bx e（y）=0+pxA.t0 1t B?t0 1tC.Y=00+01X1+u D.Y=00+01X111、相關(guān)關(guān)系是指（D）。A、變量間的非獨(dú)立關(guān)系B、變量間的因果關(guān)系C、變量間的函數(shù)關(guān)系 D、變量間不確定性的依存關(guān)系12、進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)的兩個(gè)變量（A）。A、都是隨機(jī)變量 B、都不是隨機(jī)變量C、一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變量 D、隨機(jī)的或非隨機(jī)都可以13、表示x和y之間真實(shí)線性關(guān)系的是（C）。Y=0+0X E（Y）=0+0Xt0 1t B、t0 1tCY=CY=0+0X+uD、Y=00+01X14、在由n=30的一組樣本估計(jì)的、包含3個(gè)解釋變量的線性回歸模型中，計(jì)算得多重決定系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（D ）。A、0.8603 B、0.8389C、0.8655 D、0.832715、下列樣本模型中，哪一個(gè)模型通常是無(wú)效的（B）。Ac（消費(fèi)）=500+0.8/（收入）n。”商品需求）=10+0.8/（收入）+0.9尸（價(jià)格）i i iC。（商品供給）=20+0.75（價(jià)格）Y（產(chǎn)出量）=0.65Lo.6（勞動(dòng)）K0.4（資本）D、i i' /i人16、參數(shù)0的估計(jì)量0具備有效性是指（B）。Avar（0）=0 Bvar（0）為最小C（0—0）=0 D（0—0）為最小J-z?17、在總體回歸直線E（Y）=00+01X中，01表示（B）。A.當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y增加01個(gè)單位B.當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y平均增加01個(gè)單位C.當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X增加01個(gè)單位D.當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X平均增加01個(gè)單18、對(duì)回歸模型YrP0+piXi+ui進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，通常假定\服從（c）。N（0,。2） t（n-2）A. i B.CN（0,。2） Dt（n）J-z?19、用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型工=圖+PiXi+ui,在0.05的顯著性水平下對(duì)31的顯著性作t檢驗(yàn)，則31顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量t大于（D）。A.t0.05（30） B.t0.025（30）C.t0.05（28） D.t0.025（28）20、判定系數(shù)R2的取值范圍是（C）。A.R2<-1 B.R2>1C.0<R2<1 D.-1<R2<121、用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型y廣b0+b1x11+b2x21+ut后，在0.05的顯著性水平上對(duì)b1的顯著性作t檢驗(yàn)，則b1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量t大于等于（C）。t（30） t（28）TOC\o"1-5"\h\zA、0.05 B、 0.025「t（27） F（1,28）C、 0.025 D、 0.025\o"CurrentDocument"lny=lnb+blnx+u b22、模型t0 1tt中，b1的實(shí)際含義是（B ）。A、x關(guān)于y的彈性 B、y關(guān)于x的彈性C、 x關(guān)于y的邊際傾向 D、y關(guān)于x的邊際傾向23、Goldfeld-Quandt方法用于檢驗(yàn)（A）。A、異方差性 B、自相關(guān)性C、隨機(jī)解釋變量 D、多重共線性24、在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是（D）。A、一階差分法 B、廣義差分法C、工具變量法 D、加權(quán)最小二乘法25、White檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（A）。A、異方差性 8、自相關(guān)性C、隨機(jī)解釋變量 D、多重共線性26、Glejser檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（A）。A、異方差性 8、自相關(guān)性C、隨機(jī)解釋變量 D、多重共線性27、如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關(guān)，則（D）。A、cov（xt,ut）=0B、cov（ut,us尸0（t，s）C、cov（xt,ut），0D、cov（ut,us），0（t，s）28、DW檢驗(yàn)的零假設(shè)是（p為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)）（B）。A、DW=0B、p=0C、DW=1D、p=129、某一特定的X水平上，總體丫分布的離散度越大，即。2越大，則（A）。A.預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，精度越低 B.預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，預(yù)測(cè)誤差越小C預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，精度越高 D.預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，預(yù)測(cè)誤差越大30、如果X和Y在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立，則相關(guān)系數(shù)等于（C）。A.1 B.-1C.0 D.831、按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且（A）。A.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān) B.與殘差項(xiàng)不相關(guān)C與被解釋變量不相關(guān) D.與回歸值不相關(guān)32、根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)有（C）。A.F=1 B.F=-1C.F=8 D,F=033、下列說(shuō)法中正確的是：（D）。A如果模型的R2很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好B如果模型的R2較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差C如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量34、下列哪個(gè)序列相關(guān)可用DW檢驗(yàn)（vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量）（A）。A、ut=put-1+vtB、ut=put—1+p2ut—2+…+vtC、ut=pvtD、ut=pvt+p2vt-1+…35、DW的取值范圍是（D）。A、-1<DW<0 B、-1<DW<1C、-2<DW<2 D、0<DW<436、半對(duì)數(shù)模型y=B0+B11nX+N中，參數(shù)%的含義是（C ）。A.X的絕對(duì)量變化，引起Y的絕對(duì)量變化 B.Y關(guān)于X的邊際變化

C.X的相對(duì)變化，引起丫的期望值絕對(duì)量變化 D.丫關(guān)于X的彈性37、當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是（A）。A.加權(quán)最小二乘法 B.工具變量法C.廣義差分法 D.使用非樣本先驗(yàn)信息38、加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過(guò)賦予不同觀測(cè)點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度，即（B）。A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用 B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用 D.輕視小誤差和大誤差的作用39、如果戈里瑟檢驗(yàn)表明，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差ei與^i有顯著的形式e=0.28715x+v乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)i的相關(guān)關(guān)系權(quán)數(shù)應(yīng)為（v（i滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二）。AXA.e=0.28715x+v乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)i的相關(guān)關(guān)系權(quán)數(shù)應(yīng)為（v（i滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二）。AXA.iC.XiD.40、采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問(wèn)題適用于下列哪種情況（B）。A.p-0 B.p-1 C.-1<p<0 D.0<p<141、在結(jié)構(gòu)式模型中，其解釋變量（ C）。A.都是前定變量 B.都是內(nèi)生變量C.可以內(nèi)生變量也可以是前定變量 D.都是外生變量42、如果某個(gè)結(jié)構(gòu)式方程是過(guò)度識(shí)別的，則估計(jì)該方程參數(shù)的方法可用（A）。A.二階段最小二乘法 B.間接最小二乘法C.廣義差分法 D.加權(quán)最小二乘法43、當(dāng)模型中第i個(gè)方程是不可識(shí)別的，則該模型是（ B）。A.可識(shí)別的 B.不可識(shí)別的C.過(guò)度識(shí)別 D.恰好識(shí)別44、結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是（A.外生變量C.內(nèi)生變量C）B.滯后變量D.外生變量和內(nèi)生變量45、在完備的結(jié)構(gòu)式模型C=a+aY+ut0 1， 1，中，外生變量是指（<I=b+bY+bY+uD）。YtYt-1C.ItC=a+aY+u<I=b+bY+bY+uY=C+I+G46、在完備的結(jié)構(gòu)式模型〔，，，， 中，隨機(jī)方程是指（ D）。A.方程1 B.方程2C.方程3 D.方程1和247、聯(lián)立方程模型中不屬于隨機(jī)方程的是（D）。A.行為方程 B.技術(shù)方程C.制度方程 D.恒等式48、結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為（C）。A.短期影響乘數(shù) B.長(zhǎng)期影響乘數(shù)C.結(jié)構(gòu)式參數(shù) D.簡(jiǎn)化式參數(shù)49、簡(jiǎn)化式參數(shù)反映對(duì)應(yīng)的解釋變量對(duì)被解釋變量的（C）。A.直接影響 B.間接影響C.前兩者之和 D.前兩者之差50、對(duì)于恰好識(shí)別方程，在簡(jiǎn)化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計(jì)量具備（ D）。A.精確性 B.無(wú)偏性C.真實(shí)性 D.一致性多選題1、從內(nèi)容角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（AC）。A、理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B、狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C、應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D、廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)E、金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2、一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型由以下哪些部分構(gòu)成（ABCD）。A、變量B、參數(shù)C、隨機(jī)誤差項(xiàng)D、方程式E、虛擬變量3、對(duì)于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計(jì)量具有的優(yōu)良特性（ABE）。A、無(wú)偏性B、有效性C、一致性D、確定性E、線性特性八4、以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，Y表示OLS估計(jì)回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足(ABE)。A通過(guò)樣本均值點(diǎn)(X，Y)ZY=ZYTOC\o"1-5"\h\zii_ 八Z(Y—Y)2=0i iZ(Y—Y)2=0i iEcov(X.,e.)二0人 人 人 人5、由回歸直線Y=P0+PiXi估計(jì)出來(lái)的Yi值( ADE)。A、是一組估計(jì)值.B、是一組平均值C、是一個(gè)幾何級(jí)數(shù)D、可能等于實(shí)際值丫E、與實(shí)際值Y的離差之和等于零.剩余變差是指(ACDE)。A.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實(shí)際值與回歸值的離差平方和.回歸變差(或回歸平方和)是指(BCD)。A.被解釋變量的實(shí)際值與平均值的離差平方和.被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和.被解釋變量的總變差與剩余變差之差D.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差E.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差8.設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)(包括截距項(xiàng))，則總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為( BC)。Z(Y-Y)2(n-k) Z(Y-Y)2(k-1) R2(k-1) (1-R2)(n-k) 1 i A Ze2(k-1) B Ze2(n-k) C(1-R2)(n-k) DR2(k-1)A. i B. i C. D.R2（n—k）E（1-R2）（k-1）^^..在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)R2與可決系數(shù)R2之間（AD）。A.R2<R2 B.R2三R2 C.R2只能大于零 D.R2可能為負(fù)值.下列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中那些很可能存在異方差問(wèn)題（ABCDE）A.用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費(fèi)支出對(duì)家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對(duì)勞動(dòng)和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型D.以國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算帳戶為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型E.以30年的時(shí)序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場(chǎng)供需模型.在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)（AB）A.線性 B.無(wú)偏性C.最小方差性 D.精確性 E.有效性.異方差性將導(dǎo)致（BCDE）。A.普通最小二乘法估計(jì)量有偏和非一致B.普通最小二乘法估計(jì)量非有效C.普通最小二乘法估計(jì)量的方差的估計(jì)量有偏D.建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗(yàn)失效E.建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的預(yù)測(cè)區(qū)間變寬13.下列哪些方法可用于異方差性的檢驗(yàn)（DE）。A.DW檢驗(yàn)B.方差膨脹因子檢驗(yàn)法C.判定系數(shù)增量貢獻(xiàn)法D.樣本分段比較法E.殘差回歸檢驗(yàn)法.當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象進(jìn)，加權(quán)最小二乘估計(jì)量具備（ ABCDE）。A.線性 B.無(wú)偏性 C.有效性 D.一致性 E.精確性.下列說(shuō)法正確的有（BE）。A.當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，最小二乘估計(jì)是有偏的和不具有最小方差特性B.當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，常用的t和F檢驗(yàn)失效C.異方差情況下，通常的OLS估計(jì)一定高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差D.如果OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說(shuō)明數(shù)據(jù)中不存在異方差性E.如果回歸模型中遺漏一個(gè)重要變量，則OLS殘差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢(shì).DW檢驗(yàn)不適用一下列情況的序列相關(guān)檢驗(yàn)（ABC）。

A.A.B.C.D.E.一階非線性自回歸的序列相關(guān)移動(dòng)平均形式的序列相關(guān)17、從內(nèi)容角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（AC17、從內(nèi)容角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（AC)。A.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) B.狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) D.廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)E.金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)18、元線性回歸模型Yi=B0+B1Xi+Ui的經(jīng)典假設(shè)包括（ABCDE）。A18、元線性回歸模型Yi=B0+B1Xi+Ui的經(jīng)典假設(shè)包括（ABCDE）。A.E(ut)=0B.var(u)=。2

tC.cov(u,u)=0Cov(X,u)=0 u?N(0,c2)D. tt E.t19、八Y表示OLS估計(jì)回歸值，u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的（BE）。A.Y=P0+,X.B.Y=P0+,X+uC.y=B+Bx+ui0 1iiD.E.20、由回歸直線￥=B+BXA.C.E.組估計(jì)值.B.Y- 、E.20、由回歸直線￥=B+BXA.C.E.組估計(jì)值.B.Y- 、i估計(jì)出來(lái)的i值（ADE）。一組平均值個(gè)幾何級(jí)數(shù) D.可能等于實(shí)際值Y與實(shí)際值Y的離差之和等于零A A21、對(duì)于樣本回歸直線Yi=B0+BX八c為估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差，下列決定系數(shù)的算式中，正確的有(ABCDE)。Z(Y—Y)2Z(Y—Yi)2A.B.Z(Y—Y)2Z(Y—Yi)2iiC.(X-X)2rcz l__i乙(Y—Y)2iiD.八B—L￡(X—XXY—Y)XiY—Y)2八八ay=B+Bxi0 1icP2(n-2)E.E.z(Y—Y)2

ii名詞解釋.總變差（總離差平方和）：在回歸模型中，被解釋變量的觀測(cè)值與其均值的離差平方和。.虛假序列相關(guān)：是指模型的序列相關(guān)性是由于省略了顯著的解釋變量而導(dǎo)致的。.廣義差分法：廣義差分法可以克服所有類型序列相關(guān)帶來(lái)的問(wèn)題，一階差分法是它的一個(gè)特例。.Durbin兩步法：當(dāng)自相關(guān)系數(shù) 未知，可采用Durbin提出的兩步法去消除自相關(guān)，第一步對(duì)一多元回歸模型，使用OLS法估計(jì)其參數(shù)，第二步再利用廣義差分。.方差膨脹因子：是指解釋變量之間存在多重共線性時(shí)的方差與不存在多重共線性時(shí)的方差之比。Y,X,X X X y.偏相關(guān)系數(shù)：在 1 2三個(gè)變量中，當(dāng)1既定時(shí)（即不受1的影響），表示與X2之間相關(guān)關(guān)系的指標(biāo)，稱為偏相關(guān)系數(shù)，記做RY2.1。.方差性：在線性回歸模型中，如果隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不是常數(shù)，即對(duì)不同的解釋變量觀測(cè)u值彼此不同，則稱隨機(jī)項(xiàng)，?具有異方差性。8差分法：差分法是一類克服序列相關(guān)性的有效方法，被廣泛的采用，差分法是將原模型變換為差分模型，分為一階差分法和廣義差分法。9分布滯后模型：如果滯后變量模型中沒有滯后因變量，因變量受解釋變量的影響分布在解釋變量不同時(shí)期滯后值上，則稱這種模型為滯后分布模型。.虛擬變量：把質(zhì)的因素量化而構(gòu)造的取值為0和1的人工變量。.高斯一馬爾可夫定理：在古典假定條件下，OLS估計(jì)量是模型參數(shù)的最佳線性無(wú)偏估計(jì)量，這一結(jié)論即是高斯一馬爾可夫定理。.控制變量：在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中人為設(shè)置的反映政策要求，決策者意愿，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)運(yùn)行條件和狀態(tài)等方面的變量，它一般屬于外生變量。.科克倫-奧克特迭代法：是通過(guò)逐次迭代去尋求更為滿意的 的估計(jì)值，然后再采用廣U P義差分法。具體來(lái)說(shuō)，該方法是利用殘差，去估計(jì)未知的 。.多重共線性：是指解釋變量之間存在完全或不完全的線性關(guān)系。.戈里瑟檢驗(yàn)和帕克檢驗(yàn)：該檢驗(yàn)法由戈里瑟和帕克于1969年，其基本原理都是通過(guò)建立殘差序列對(duì)解釋變量的（輔助）回歸模型，判斷隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與解釋變量之間是否存在著較強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系，進(jìn)而判斷是否存在異方差性。簡(jiǎn)答總體回歸模型與樣本回歸模型的區(qū)別與聯(lián)系。答：主要區(qū)別：①描述的對(duì)象不同?？傮w回歸模型描述總體中變量 與'相互關(guān)系，而樣本回歸模型描述所觀測(cè)的樣本中變量'與'的相互關(guān)系，②建立模型的不同。總體回歸模型是依據(jù)總體全部觀測(cè)資料建立的，樣本回歸模型是依據(jù)樣本觀測(cè)資料建立的，③模型性質(zhì)不同，總體回歸模型不是隨機(jī)模型，樣本回歸模型是隨機(jī)模型，它隨著樣本的改變而改變。主要聯(lián)系：樣本回歸模型是總體回歸模型的一個(gè)估計(jì)式，之所以建立樣本回歸模型，目的是

用來(lái)估計(jì)總體回歸模型。在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，為什么會(huì)存在隨機(jī)誤差項(xiàng)?答：隨機(jī)誤差項(xiàng)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中不可缺少的一部分。產(chǎn)生隨機(jī)誤差項(xiàng)的原因有以下幾個(gè)方面：①模型中忽略掉的影響因素造成的誤差；②模型關(guān)系認(rèn)定不準(zhǔn)確造成的誤差；③變量的測(cè)量誤差；④隨機(jī)因素。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型有哪些應(yīng)用？答：①結(jié)構(gòu)分析。②經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)。③政策評(píng)價(jià)。④檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論。對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)應(yīng)從幾個(gè)方面入手？答：①經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)；②統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)；③計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則檢驗(yàn)；④模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。簡(jiǎn)述BLUE的含義。答：BLUE即最佳線性無(wú)偏估計(jì)量，是bestlinearunbiasedestimators的縮寫。在古典假定條件下，最小二乘估計(jì)量具備線性，無(wú)偏性和有效性，是最佳線性無(wú)偏估計(jì)量，即BLUE，這以結(jié)論就是著名的高斯一馬兒可夫定理。常見的非線性回歸模型有幾種情況？答：常見的非線性回歸模型主要有：C1）對(duì)數(shù)模型出交二瓦?？?口工產(chǎn)外（1分）⑵半時(shí)數(shù)模型苫=41m4或忻黑4。再■+嶺門分）⑶倒數(shù)模型了=瓦,bJ+M或，=耳子人」+■屋門分）ry x⑷多項(xiàng)式模型7=與,土飽工斗也■…4■瓦-4出門分）對(duì)于多元線性回歸模型，為什么在進(jìn)行了總體顯著性F檢驗(yàn)之后，還要對(duì)每個(gè)回歸系數(shù)進(jìn)行是否為0的t檢驗(yàn)？答：多元線性回歸模型的總體顯著性F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭腥拷忉屪兞繉?duì)被解釋變量的共同影響是否顯著。通過(guò)了此F檢驗(yàn)，就可以說(shuō)模型中的全部解釋變量對(duì)被解釋變量的共同影響是顯著的，但卻不能就此判定模型中的每一個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響都是顯著的。因此還需要就每個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響是否顯著進(jìn)行檢驗(yàn)，即進(jìn)行t檢驗(yàn)。8、觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數(shù)是否呈線性，或都是或都不是。y=b+blogx+ulogy=blogy=b+blogx+uy=b/(bx)+u答：①系數(shù)呈線性，變量非線性；②系數(shù)呈線性，變量非呈線性；③系數(shù)和變量均為非線性；④系數(shù)和變量均為非線性。產(chǎn)生異方差性的原因及異方差性對(duì)模型的OLS估計(jì)有何影響。答：產(chǎn)生原因（1）模型中遺漏了某些解釋變量；（2）模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差；（3）樣本數(shù)據(jù)的測(cè)量誤差；（4）隨機(jī)因素的影響。產(chǎn)生的影響：如果線性回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，會(huì)對(duì)模型參數(shù)估計(jì)模型檢驗(yàn)及模型應(yīng)用帶來(lái)重大影響，主要有（1）不影響模型參數(shù)最小二乘估計(jì)值的無(wú)偏性；（2）參數(shù)的最小二乘估計(jì)量不是一個(gè)有效的估計(jì)量；（3）對(duì)模型參數(shù)估計(jì)值的顯著性檢驗(yàn)失效;（4）模型估計(jì)式的代表性降低，預(yù)測(cè)精度精度降低。

檢驗(yàn)異方差性的方法有哪些？答：檢驗(yàn)方法：（1）圖示檢驗(yàn)法；（2）戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)；（3）懷特檢驗(yàn)；（4）戈里瑟檢驗(yàn)和帕克檢驗(yàn)（殘差回歸檢驗(yàn)法）；（5）ARCH檢驗(yàn)（自回歸條件異方差檢驗(yàn)）1、已知一模型的最小二乘的回歸結(jié)果如下：Y=101.4-4.78Xi i（45.2）（1.53） n=30 R2=0.31其中，Y：政府債券價(jià)格（百美元），X：利率（％）?；卮鹨韵聠?wèn)題：Y一一丫（1）系數(shù)的符號(hào)是否正確，并說(shuō)明理由；（2）為什么左邊是Yi而不是Yi；（3）在此模型中是否漏了誤差項(xiàng)Ui；（4）該模型參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義是什么。答：（1）系數(shù)的符號(hào)是正確的，政府債券的價(jià)格與利率是負(fù)相關(guān)關(guān)系，利率的上升會(huì)引起政府債券價(jià)格的下降。（ 2 ）r代表的是樣本值，而七代表的是給定&的條件下Y1的期望值，即儀/司）口此模型是根據(jù)樣本數(shù)據(jù)得出的回歸結(jié)果，A型是根據(jù)樣本數(shù)據(jù)得出的回歸結(jié)果，A左邊腳當(dāng)?是K的期望值，因此是X而不是K,（3）沒有遺漏，因?yàn)檫@是根據(jù)樣本做出的回歸結(jié)果，并不是理論模型。（4）截距項(xiàng)101.4表示在X取0時(shí)Y的水平，本例中它沒有實(shí)際意義；斜率項(xiàng)-4.78表面利率X每上升一個(gè)百分點(diǎn)，引起政府債券價(jià)格Y降低478美元。2、有10戶家庭的收入（乂，元）和消費(fèi)（Y，百元）數(shù)據(jù)如下表:10戶家庭的收入（乂）與消費(fèi)（Y）的資料X 20 30 3340 15 13 26 38 35 43Y 7 9 811 5 4 8 10 9 10若建立的消費(fèi)Y對(duì)收入X的回歸直線的Eviews輸出結(jié)果如下:DependentVariable:YVariableCoefficientStd.ErrorX0.2022980.023273C2.1726640.720217R-squared0.904259S.D.dependentvar2.233582AdjustedR-squared0.892292F-statistic75.55898Durbin-Watsonstat2.077648Prob(F-statistic)0.000024（1）說(shuō)明回歸直線的代表性及解釋能力。

（2）在95%的置信度下檢驗(yàn)參數(shù)的顯著性。（‘0.025（10）=2.2281,t0,05（10）=1.8125,10025（8）=2.30601005（8）=1.8595）（3）在95%的置信度下，預(yù)測(cè)當(dāng)X=45（百元）時(shí)，消費(fèi)（Y）的置信區(qū)間。（其中元二293,z（X-X）2=992.1）TOC\o"1-5"\h\z答： （ 1 ）回歸模型的必=。則）42,表朋在消費(fèi)Y的總變差中，由回歸直線解釋的部分占到加邦以.匕【回歸直線的代表性及解釋能力較好。（ 2 ）A）對(duì)于斜率項(xiàng)，1=冬=色些=86芯羽〉心砂（心=1.8595,趾表明辨率項(xiàng)顯著不為必；\o"CurrentDocument"咐）（的3 -豕A _ _對(duì)于減用項(xiàng)，r=冬=絲巴=3方珀7＞知￡出=13595,庭收入對(duì)消費(fèi)有顯著影響。 即表明截距項(xiàng)也顯著不為0，通過(guò)了顯著性檢驗(yàn)。3、在相關(guān)和回歸分析中，已知下列資料:oX=16,OY=10'n=20，r=0.9，z（Y-Y）2=2000問(wèn)題：（1）計(jì)算Y對(duì)X的回歸直線的斜率系數(shù)。（2）計(jì)算回歸變差和剩余變差。（3）計(jì)算估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差。⑴COV（耳＞）=--再一初工一加二仃七;二口一9伙Jl-KI。-II答： .‘一L '￡(瑪一君(y-刃=120- L1.3S=216.30黑.率系數(shù).百=工"一小『「黑.率系數(shù).百=工"一小『「一冬叵區(qū)5.3T27.50⑵R3!=r3r3ORI,洌余爻龍；= =imi(1總變差工TSS-RSS/(I-R:】二200時(shí)】-口一劇￡10S26.32

⑵4工￡=刎1=111.11n-220-24、下表為日本的匯率與汽車出口數(shù)量數(shù)據(jù)，年度1986198719881989199019911992199319941995X16814512813814513512711110294Y661631610588583575567502446379X:年均匯率(日元/美元) Y:汽車出口數(shù)量(萬(wàn)輛)問(wèn)題：(1)畫出X與丫關(guān)系的散點(diǎn)圖。(2)計(jì)算X與Y的相關(guān)系數(shù)。其中X=129.3,丫=554.2,Z(X—X為=4432」，Z(Y—Y)2=68113.6Z(x-X)(Y-Y=16195.4,(3)采用直線回歸方程擬和出的模型為Y=81.72+3.65Xt值1.24277.2797 R2=0.8688 F=52.99解釋參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。答】【I〉㈡分)鼠點(diǎn)圖加下,7M_. TOC\o"1-5"\h\zS0D- '_?>\o"CurrentDocument"BDD- ■4DO-3DD-I 1 , 1 , 1\o"CurrentDocument"SO 10O 12Q 14D 16c 1B-0⑹毀可=D.M2I⑹毀可=D.M2I(3)截距項(xiàng)81.72表示當(dāng)美元兌日元的匯率為0時(shí)日本的汽車出口量，這個(gè)數(shù)據(jù)沒有實(shí)際意義；斜率項(xiàng)3.65表示汽車出口量與美元兌換日元的匯率正相關(guān)，當(dāng)美元兌換日元的匯率每上升1元，會(huì)引起日本汽車出口量上升3.65萬(wàn)輛。分析1、對(duì)某地區(qū)大學(xué)生就業(yè)增長(zhǎng)影響的簡(jiǎn)單模型可描述如下：gEMP=Po+P1gMIN1+P2gPOP+P3gGDP1+PgGDP+從式中，為新就業(yè)的大學(xué)生人數(shù)，MIN1為該地區(qū)最低限度工資，POP為新畢業(yè)的大學(xué)生人數(shù)，GDP1為該地區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，GDP為該國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值；g表示年增長(zhǎng)率。（1）如果該地區(qū)政府以多多少少不易觀測(cè)的卻對(duì)新畢業(yè)大學(xué)生就業(yè)有影響的因素作為基礎(chǔ)來(lái)選擇最低限度工資，則OLS估計(jì)將會(huì)存在什么問(wèn)題？（2）令MIN為該國(guó)的最低限度工資，它與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)嗎？（3）按照法律，各地區(qū)最低限度工資不得低于國(guó)家最低工資，哪么gMIN能成為gMINl的工具變量嗎？答：（1）由于地方政府往往是根據(jù)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)狀況以及期望的經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景來(lái)定制地方最低限度工資水平的，而這些因素沒有反映在上述模型中，而是被歸