2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理考試題庫精選

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理考試題庫(精選）單選題（共80題）1、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是（）。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A2、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險與乙方案的風(fēng)險相比（）。A.無法確定B.相等C.較小D.較大【答案】D3、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風(fēng)險沒有必然聯(lián)系B.久期缺口絕對值越小，利率風(fēng)險越高C.久期缺口絕對值越大，利率風(fēng)險越高D.久期缺口與資產(chǎn)負債比率沒有必然聯(lián)系【答案】C4、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場評估價值為1200萬元的債權(quán)。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經(jīng)營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。A.2％B.0.02％C.1％D.0.2％【答案】B5、下列關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的說法，不正確的是（）。A.聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價值B.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不是聲譽風(fēng)險管理體系的內(nèi)容之一C.聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理的操作實踐【答案】B6、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風(fēng)險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A7、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險的及時預(yù)警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險得以有效控制、處置。A.自我評估和壓力測試B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查C.外部審計和信息披露D.風(fēng)險評級和糾正處置【答案】B8、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（）風(fēng)險敏感度最高。A.基本指標法B.標準法C.內(nèi)部評級法D.高級計量法【答案】D9、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】B10、嚴格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風(fēng)險權(quán)重，個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為()。A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％【答案】A11、壓力測試實踐中，（）是基礎(chǔ)。A.管理應(yīng)用B.情景設(shè)計C.采取措施D.假設(shè)條件選擇【答案】B12、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】D13、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)(無擔保循環(huán)的)個人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險權(quán)重是75％，表外風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20％。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D14、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是()。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B15、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)自身的風(fēng)險狀況B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段.對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況進行全面評估和監(jiān)控C.按照誘發(fā)風(fēng)險的原因，通?？蓪L(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類D.應(yīng)將監(jiān)管的中心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和外部控制質(zhì)量的評估上【答案】D16、商業(yè)銀行的（）來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的變化。A.流動性風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】C17、監(jiān)管機構(gòu)對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風(fēng)險數(shù)據(jù)D.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力/危機情境下風(fēng)險管理報告的需要【答案】C18、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務(wù)／會計錯誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】B19、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程說法，正確的是（）。A.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響、風(fēng)險優(yōu)先排序B.識別風(fēng)險因素、評估可能性和影響、評估主要風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序C.識別風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響D.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險兇素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估可能性和影響【答案】A20、下列關(guān)于風(fēng)險計量的說法中，錯誤的是（）。A.風(fēng)險計量就是對單筆交易承擔的風(fēng)險進行計量B.風(fēng)險計量可以基于專家經(jīng)驗C.風(fēng)險計量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式D.準確的風(fēng)險計量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險模型基礎(chǔ)之上【答案】A21、當市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。A.水平收益率曲線B.波動收益率曲線C.正向收益率曲線D.反向收益率曲線【答案】D22、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮鬊.戰(zhàn)略風(fēng)險可通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對其進行量化C.金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險D.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當定期全國評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】B23、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】D24、外部經(jīng)濟周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險中的（）。A.品牌風(fēng)險B.行業(yè)風(fēng)險C.項目風(fēng)險D.競爭對手風(fēng)險【答案】B25、戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用可以概括為（）。A.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，維護良好的客戶關(guān)系D.最大限度地避免經(jīng)濟損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)【答案】B26、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的（）個營業(yè)日內(nèi)完成。A.1B.2C.3D.4【答案】B27、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，（）的設(shè)定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.敞口限額C.經(jīng)濟資本限額D.期限限額【答案】B28、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.即期凈敞口頭寸是指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期負債減去即期資產(chǎn)C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約【答案】B29、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B30、戰(zhàn)略風(fēng)險可以從()進行識別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D31、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟資本C.會計資本D.賬面資本【答案】B32、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標準的是（）。A.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監(jiān)管者實施嚴格、明確的問責制D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】C33、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。A.條件不足，無法判斷B.第二種方案計算出來的風(fēng)險價值更大C.第一種方案計算出來的風(fēng)險價值更大D.兩種方案計算出來的風(fēng)險價值相同【答案】B34、某商業(yè)銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心負債比例為（）。A.25.8％B.50％C.30％D.40％【答案】D35、管理層素質(zhì)屬于（?）指標。A.品質(zhì)類指標B.技術(shù)類指標C.實力類指標D.環(huán)境類指標?【答案】A36、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是（）A.代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費D.客戶通過代理收付款進行洗錢活動【答案】A37、在銀行風(fēng)險管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.股東大會?【答案】A38、關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險，下列說法有誤的是（）。A.法律風(fēng)險的分布非常廣泛B.法律風(fēng)險是一種特殊類型的信用風(fēng)險C.違規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險與法律風(fēng)險密切相關(guān)D.法律風(fēng)險是一種需要計提資本的風(fēng)險【答案】B39、戰(zhàn)略風(fēng)險可以從()進行識別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D40、下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B41、商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估大致經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段，包括（）A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型B.專家判斷法，評級模型，違約概率模型C.專家判斷法，信用評分模型，違約概率模型D.人工分析法，評級模板，打分卡模型【答案】C42、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項目的風(fēng)險而持有的(?)。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸?【答案】C43、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險的及時預(yù)警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險得以有效控制、處置。A.自我評估和壓力測試B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查C.外部審計和信息披露D.風(fēng)險評級和糾正處置【答案】B44、以下不屬于市場風(fēng)險的是()。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.股票價格風(fēng)險【答案】C45、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。A.業(yè)務(wù)部門B.風(fēng)險管理部門C.董事會D.董事會下設(shè)的風(fēng)險管理委員會【答案】D46、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B47、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，錯誤的是()。A.操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風(fēng)險不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險C.具有營利性D.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域【答案】C48、下列情形是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號的是（）。A.存貨周轉(zhuǎn)率變大B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅上升D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變【答案】B49、商業(yè)銀行在進行操作風(fēng)險與控制自我評估（RCSA）時，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風(fēng)險，實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險是（）A.固有風(fēng)險B.系統(tǒng)性風(fēng)險C.剩余風(fēng)險D.非系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】C50、內(nèi)部控制的目標不包括（）。A.確保對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循B.確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標，包括業(yè)績和盈利目標以及資源的安全性C.明確劃分股東、董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責任、利益形成的相互制衡關(guān)系D.確?？煽康墓_發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告【答案】C51、在實踐中，以下不屬于人們對風(fēng)險造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A52、商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B53、下列可能給商業(yè)銀行造成實質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險事件的是（）。A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標B.交易員超限額交易C.不當言論造成銀行聲譽受損D.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷【答案】C54、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元【答案】D55、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應(yīng)當學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應(yīng)當能夠準確預(yù)測投訴／批評可能造成的風(fēng)險損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】C56、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞El頭寸C.總敞口頭寸D.期權(quán)敞口頭寸【答案】C57、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標主要是指保護存款人利益和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護債權(quán)人利益C.維護市場的正常秩序D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A58、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險B.風(fēng)險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式C.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險D.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估【答案】A59、下列各項中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】A60、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是（）。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A61、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B62、在操作風(fēng)險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的屆值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D63、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標主要是指保護存款人利益和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護債權(quán)人利益C.維護市場的正常秩序D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A64、以下對于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的理解錯誤的是（）。A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險的一個重要工具B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.戰(zhàn)略風(fēng)險一經(jīng)批準不得更改D.在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件【答案】C65、假設(shè)某銀行資本為1000，扣除項為400，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為500，市場風(fēng)險資本要求為200，則資本充足率為()。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B66、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭?。ǎ┠陮崿F(xiàn)碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A67、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.貸款風(fēng)險遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】B68、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述風(fēng)險債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B69、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A70、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A71、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風(fēng)險VaR值為552萬美元，匯率風(fēng)險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風(fēng)險和商品風(fēng)險，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。A.等于631萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C72、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A.第2個工作日B.第1個工作日C.第3個工作日D.第5個工作日【答案】A73、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯誤的是（）。A.是一種定性分析的方法B.要進行不同時期的對比分析C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析D.要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警【答案】A74、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級的說法，正確的是（）。A.內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險及債項的交易風(fēng)險進行評價B.內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析C.內(nèi)部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估D.內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)【答案】A75、下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是（）。A.金融危機后要弱化中央交易對手B.中央交易對手不存在信用風(fēng)險C.中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進行多邊凈額清算D.中央機構(gòu)作為交易對手【答案】C76、某公司流動資產(chǎn)合計6000萬元，流動負債合計4000萬元，存貨合計2000萬元，則該公司的速動比率為()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】A77、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.5.5％【答案】C78、在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本D.實收資本【答案】B79、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)當首先征詢（）的意見和建議。A.股東B.專家C.最大多數(shù)員工D.各職能部門【答案】C80、下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（）。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】D多選題（共40題）1、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法，正確的有()。A.承擔和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值E.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】ABCD2、良好的聲譽風(fēng)險管理有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標，下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險的有（）。A.內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮B.違反用工法C.缺乏經(jīng)營特色D.金融產(chǎn)品／服務(wù)存在嚴重缺陷E.缺乏社會責任感【答案】ABCD3、在操作風(fēng)險識別過程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險的()三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風(fēng)險類別B.風(fēng)險成因C.風(fēng)險成本D.風(fēng)險損失E.風(fēng)險發(fā)生頻率【答案】ABD4、流動性風(fēng)險限額的管理流程包括（）。A.限額設(shè)立B.限額調(diào)整C.限額監(jiān)測D.超限額管理E.限額計量與識別【答案】ABCD5、下列對市場風(fēng)險內(nèi)部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風(fēng)險價值B.VaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風(fēng)險價值C.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日壓力風(fēng)險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風(fēng)險資本要求為一般風(fēng)險價值及壓力風(fēng)險價值之和E.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日風(fēng)險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD6、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的措施有（）。A.強化一線實時監(jiān)督檢查，促進事后監(jiān)管向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進B.加強業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動監(jiān)控要點C.加強崗位培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平D.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊E.解雇缺乏操作經(jīng)驗的柜員【答案】ABCD7、在金融衍生品中，利率互換的主要作用有（）。A.降低違約風(fēng)險B.豐富融資渠道C.降低融資成本D.管理匯率風(fēng)險E.管理利率風(fēng)險【答案】BC8、下列關(guān)于信用風(fēng)險說法正確的是（）。A.信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中B.具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特點，更適于采用量化技術(shù)加以控制C.對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源D.可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富，可通過多種技術(shù)手段加以控制E.與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程度上由個案因素決定【答案】AC9、銀行監(jiān)管中，采取市場準入的主要目的有（）。A.防止海外游資流人國內(nèi)銀行系統(tǒng)B.維護國有商業(yè)銀行的利益C.保護存款者的利益D.維護銀行市場秩序E.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機構(gòu)進入銀行體系【答案】CD10、下列關(guān)于各種信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有（）。A.CreditMetrics的本質(zhì)是VaR模型B.CreditMetrics只能用于計算交易性資產(chǎn)組合VaRC.CreditRisk＋模型假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)D.CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人E.在計算過程中，CreditRisk＋模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的【答案】AC11、風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡洛法C.解釋區(qū)間法D.歷史模擬法E.高級計量法【答案】ABD12、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法資本計量的描述正確的有（）。A.未違約風(fēng)險暴露和已違約風(fēng)險暴露的資本要求計算方法不同B.對于零售風(fēng)險暴露，需要區(qū)分初級法和高級法C.一般公司風(fēng)險暴露的相關(guān)系數(shù)與金融機構(gòu)風(fēng)險暴露的相關(guān)系數(shù)相同D.在采用內(nèi)部評級法時，違約概率由監(jiān)管當局規(guī)定E.對于零售風(fēng)險暴露，違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計【答案】A13、關(guān)于商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的方法，下列說法正確的有（）。A.高度重視對員工守則和利益沖突政策的培訓(xùn)B.制定聲譽風(fēng)險管理應(yīng)急機制C.及時檢測和分析客戶投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律、相關(guān)性等特征要素D.與非營利機構(gòu)合作，更多地服務(wù)當?shù)厣鐓^(qū)，創(chuàng)建更加友善的機構(gòu)和人文環(huán)境E.通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險【答案】ABCD14、下列關(guān)于客戶評級、評分的驗證的說法，正確的有（）。A.這些驗證是監(jiān)管部門的責任B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調(diào)整、不斷改進C.對于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法D.內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力驗證和違約概率預(yù)測準確性驗證E.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段【答案】BD15、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在（）。A.整個戰(zhàn)略實施過程中的質(zhì)量難以保證B.戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性C.為實現(xiàn)目標所需要的資源缺乏D.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷E.外部監(jiān)管環(huán)境出現(xiàn)了巨大變化【答案】ABCD16、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行核心負債包括（）A.債券質(zhì)押回購B.票據(jù)回購C.50%比例的活期存款D.到期日在三個月以上的定期存款和發(fā)行的債券E.長期限同業(yè)負債【答案】CD17、戰(zhàn)略規(guī)劃在實施方案中應(yīng)當闡述的內(nèi)容包括（）。A.所涉及的風(fēng)險因素B.潛在收益C.可以接受的風(fēng)險水平D.預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析E.銀行自身資本狀況【答案】ABCD18、風(fēng)險事件：A.就業(yè)制度和工作場所安全事件B.外部欺詐事件C.實物資產(chǎn)的損壞D.內(nèi)部欺詐事件E.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件【答案】AD19、在我國商業(yè)銀行中，導(dǎo)致違反用工法的原因主要包括（）。A.勞資關(guān)系B.環(huán)境安全性C.經(jīng)濟波動D.差別待遇E.性別歧視【答案】ABD20、商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風(fēng)險，包括（）。A.銀行賬戶利率風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.集中度風(fēng)險E.操作風(fēng)險【答案】ABCD21、風(fēng)險事件：為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。A.在未來管理中，加強對信用估值調(diào)整(CVA)和錯向風(fēng)險的識別和管理B.在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負責交易對手信用風(fēng)險管理，形成風(fēng)險流程管理C.在管理手段上，改進交易對手信用風(fēng)險計量水平，開發(fā)交易對手信用風(fēng)險計量系統(tǒng)D.在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結(jié)算制度E.在管理理念上，將交易對手信用風(fēng)險作為獨立的風(fēng)險類型加以管理【答案】ABCD22、關(guān)于內(nèi)部評級法和內(nèi)部評級體系，下列說法錯誤的有（）。A.內(nèi)部評級法是風(fēng)險計量/分析的核心工具B.任何一個現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無論是否實施內(nèi)部評級法，都應(yīng)具備良好的內(nèi)部評級體系，以保證風(fēng)險管理的效率和質(zhì)量C.內(nèi)部評級法是商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺D.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定各國商業(yè)銀行必須實施內(nèi)部評級法E.內(nèi)部評級體系包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度【答案】ACD23、風(fēng)險事件：A.銷售目標過于激進，風(fēng)險文化存在扭曲B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守D.董事會未能有效履行風(fēng)險管理職責，風(fēng)險治理能力薄弱E.重激勵、輕約束，短期高盈利為導(dǎo)向的高風(fēng)險經(jīng)營模式【答案】ABD24、商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險資本時，下列可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有（）。A.限額管理B.質(zhì)押C.凈額結(jié)算D.保證E.抵押【答案】BCD25、風(fēng)險偏好聲明是金融機構(gòu)愿意接受或避免的風(fēng)險總體水平和風(fēng)險類型的書面說明,其中包括的是()。A.定性說明B.風(fēng)險措施C.流動性的定量措施D.難以最化的風(fēng)險E.定量說明【答案】ABCD26、廣義上講，銀行機構(gòu)的市場準人包括()。A.機構(gòu)準人B.業(yè)務(wù)準入C.區(qū)域準入D.高級管理人員準入E.級別準人【答案】ABD27、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標包括（）。A.不良資產(chǎn)率B.商業(yè)銀行總的流動性需求C.貸款損失準備率D.單一客戶授信集中度E.預(yù)期損失率【答案】ACD28、外包風(fēng)險管理工作包括（）。A.外包風(fēng)險評估B.盡職調(diào)查C.外包協(xié)議管理D.外包服務(wù)承諾E.分包風(fēng)險管理【答案】ABCD29、對于可緩釋的操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（）。A.設(shè)定風(fēng)險限額B.計提經(jīng)濟資本C.購買商業(yè)保險D.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案E.外包非核心業(yè)務(wù)【答案】CD30、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險分散效果的有（）。A.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)B.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－1的資產(chǎn)C.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)D.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)E.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－0.5的資產(chǎn)【答案】ABC31、下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險管理策略中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有（）。A.對信用、市場、