2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)精選

2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)(精選）單選題（共80題）1、下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來(lái)計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是（）。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A2、甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險(xiǎn)與乙方案的風(fēng)險(xiǎn)相比（）。A.無(wú)法確定B.相等C.較小D.較大【答案】D3、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有必然聯(lián)系B.久期缺口絕對(duì)值越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高D.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系【答案】C4、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬(wàn)元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場(chǎng)評(píng)估價(jià)值為1200萬(wàn)元的債權(quán)。公司M的違約概率為2％，1200萬(wàn)元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬(wàn)元。假定公司M的經(jīng)營(yíng)狀況不受利率變動(dòng)的影響，則銀行A無(wú)法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。A.2％B.0.02％C.1％D.0.2％【答案】B5、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，不正確的是（）。A.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價(jià)值B.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容之一C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理的操作實(shí)踐【答案】B6、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為4億元。依據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A7、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警，識(shí)別和評(píng)估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。A.自我評(píng)估和壓力測(cè)試B.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查C.外部審計(jì)和信息披露D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和糾正處置【答案】B8、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法D.高級(jí)計(jì)量法【答案】D9、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實(shí)施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】B10、嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％【答案】A11、壓力測(cè)試實(shí)踐中，（）是基礎(chǔ)。A.管理應(yīng)用B.情景設(shè)計(jì)C.采取措施D.假設(shè)條件選擇【答案】B12、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】D13、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)(無(wú)擔(dān)保循環(huán)的)個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75％，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20％。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D14、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是()。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.高級(jí)管理層【答案】B15、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是（）。A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管等手段.對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控C.按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通?？蓪L(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類D.應(yīng)將監(jiān)管的中心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和外部控制質(zhì)量的評(píng)估上【答案】D16、商業(yè)銀行的（）來(lái)源于其內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的變化。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】C17、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】C18、商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過程中的財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B19、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程說法，正確的是（）。A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序B.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序C.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響D.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)兇素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序、評(píng)估可能性和影響【答案】A20、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量就是對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于專家經(jīng)驗(yàn)C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式D.準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上【答案】A21、當(dāng)市場(chǎng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長(zhǎng)而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。A.水平收益率曲線B.波動(dòng)收益率曲線C.正向收益率曲線D.反向收益率曲線【答案】D22、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.銀行正確識(shí)別來(lái)自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營(yíng)管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可通過技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)其進(jìn)行量化C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全國(guó)評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)【答案】B23、關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值，以下說法不正確的是()。A.公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C.與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，公允價(jià)值可以代表市場(chǎng)價(jià)值【答案】D24、外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)中的（）。A.品牌風(fēng)險(xiǎn)B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)D.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)【答案】B25、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡(jiǎn)言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為（）。A.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價(jià)值C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)良好的客戶關(guān)系D.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)【答案】B26、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的（）個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。A.1B.2C.3D.4【答案】B27、在商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理中，（）的設(shè)定只在控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國(guó)家或地區(qū)。A.交易對(duì)手限額B.敞口限額C.經(jīng)濟(jì)資本限額D.期限限額【答案】B28、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約【答案】B29、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B30、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從()進(jìn)行識(shí)別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D31、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來(lái)的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.會(huì)計(jì)資本D.賬面資本【答案】B32、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理B.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)C.只對(duì)被監(jiān)管者實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】C33、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。A.條件不足，無(wú)法判斷B.第二種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大C.第一種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大D.兩種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相同【答案】B34、某商業(yè)銀行核心負(fù)債為3000萬(wàn)元，總負(fù)債為7500萬(wàn)元，則該銀行核心負(fù)債比例為（）。A.25.8％B.50％C.30％D.40％【答案】D35、管理層素質(zhì)屬于（?）指標(biāo)。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.技術(shù)類指標(biāo)C.實(shí)力類指標(biāo)D.環(huán)境類指標(biāo)?【答案】A36、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)D.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)【答案】A37、在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.股東大會(huì)?【答案】A38、關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)，下列說法有誤的是（）。A.法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛B.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的信用風(fēng)險(xiǎn)C.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)D.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)【答案】B39、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從()進(jìn)行識(shí)別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D40、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露作用的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者的行為B.信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性C.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束D.信息披露是消除信息不對(duì)稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B41、商業(yè)銀行對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估大致經(jīng)歷了三個(gè)主要發(fā)展階段，包括（）A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型B.專家判斷法，評(píng)級(jí)模型，違約概率模型C.專家判斷法，信用評(píng)分模型，違約概率模型D.人工分析法，評(píng)級(jí)模板，打分卡模型【答案】C42、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的(?)。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸?【答案】C43、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警，識(shí)別和評(píng)估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。A.自我評(píng)估和壓力測(cè)試B.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查C.外部審計(jì)和信息披露D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和糾正處置【答案】B44、以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】C45、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有效措施來(lái)控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。A.業(yè)務(wù)部門B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門C.董事會(huì)D.董事會(huì)下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)【答案】D46、金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指（）。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值B.在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值D.對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值【答案】B47、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風(fēng)險(xiǎn)不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.具有營(yíng)利性D.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域【答案】C48、下列情形是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)的是（）。A.存貨周轉(zhuǎn)率變大B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)C.總資產(chǎn)中流動(dòng)資產(chǎn)所占比例大幅上升D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變【答案】B49、商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估（RCSA）時(shí)，針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理過程中本身所具有的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是（）A.固有風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.剩余風(fēng)險(xiǎn)D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】C50、內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）。A.確保對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循B.確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)以及資源的安全性C.明確劃分股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形成的相互制衡關(guān)系D.確?？煽康墓_發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡(jiǎn)要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績(jī)公告【答案】C51、在實(shí)踐中，以下不屬于人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A52、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B53、下列可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件的是（）。A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評(píng)級(jí)指標(biāo)B.交易員超限額交易C.不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損D.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷【答案】C54、某客戶一筆2000萬(wàn)元的貸款，其中有1200萬(wàn)元國(guó)債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）。A.8萬(wàn)元B.7.2萬(wàn)元C.4.8萬(wàn)元D.3.2萬(wàn)元【答案】D55、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶／公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴／批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C56、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞El頭寸C.總敞口頭寸D.期權(quán)敞口頭寸【答案】C57、在國(guó)際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護(hù)債權(quán)人利益C.維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心【答案】A58、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式C.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估【答案】A59、下列各項(xiàng)中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】A60、下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來(lái)計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是（）。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A61、償債比例指標(biāo)衡量一國(guó)短期的外債償還能力，這個(gè)指標(biāo)的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B62、在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的屆值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D63、在國(guó)際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護(hù)債權(quán)人利益C.維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心【答案】A64、以下對(duì)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的理解錯(cuò)誤的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具B.董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改D.在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件【答案】C65、假設(shè)某銀行資本為1000，扣除項(xiàng)為400，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為200，則資本充足率為()。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B66、2020年9月，我國(guó)宣布二氧化碳排放力爭(zhēng)于（）年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)?。ǎ┠陮?shí)現(xiàn)碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A67、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】B68、假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為10％，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B69、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）值為780萬(wàn)元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來(lái)250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有（）天交易賬戶的損失超過780萬(wàn)元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A70、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A71、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為552萬(wàn)美元，匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為79萬(wàn)美元，如不考慮股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。A.等于631萬(wàn)美元B.大于631萬(wàn)美元C.小于631萬(wàn)美元D.小于473萬(wàn)美元【答案】C72、在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A.第2個(gè)工作日B.第1個(gè)工作日C.第3個(gè)工作日D.第5個(gè)工作日【答案】A73、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.是一種定性分析的方法B.要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析C.要對(duì)影響因素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面的分析D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警【答案】A74、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的說法，正確的是（）。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)B.內(nèi)部評(píng)級(jí)是主要依靠專家定性分析C.內(nèi)部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估D.內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)【答案】A75、下列關(guān)于中央交易對(duì)手的說法正確的是（）。A.金融危機(jī)后要弱化中央交易對(duì)手B.中央交易對(duì)手不存在信用風(fēng)險(xiǎn)C.中央交易對(duì)手能夠?qū)⑺薪灰讓?duì)手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算D.中央機(jī)構(gòu)作為交易對(duì)手【答案】C76、某公司流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)6000萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4000萬(wàn)元，存貨合計(jì)2000萬(wàn)元，則該公司的速動(dòng)比率為()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】A77、我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.5.5％【答案】C78、在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟(jì)資本D.實(shí)收資本【答案】B79、董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢（）的意見和建議。A.股東B.專家C.最大多數(shù)員工D.各職能部門【答案】C80、下列關(guān)于公允價(jià)值的說法，不正確的是（）。A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值可通過現(xiàn)金流量法來(lái)獲得【答案】D多選題（共40題）1、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系的說法，正確的有()。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力【答案】ABCD2、良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)，下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮B.違反用工法C.缺乏經(jīng)營(yíng)特色D.金融產(chǎn)品／服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷E.缺乏社會(huì)責(zé)任感【答案】ABCD3、在操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險(xiǎn)的()三個(gè)方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風(fēng)險(xiǎn)類別B.風(fēng)險(xiǎn)成因C.風(fēng)險(xiǎn)成本D.風(fēng)險(xiǎn)損失E.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率【答案】ABD4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的管理流程包括（）。A.限額設(shè)立B.限額調(diào)整C.限額監(jiān)測(cè)D.超限額管理E.限額計(jì)量與識(shí)別【答案】ABCD5、下列對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.VaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的季末風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之和E.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD6、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的措施有（）。A.強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)管向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)B.加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動(dòng)監(jiān)控要點(diǎn)C.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平D.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)E.解雇缺乏操作經(jīng)驗(yàn)的柜員【答案】ABCD7、在金融衍生品中，利率互換的主要作用有（）。A.降低違約風(fēng)險(xiǎn)B.豐富融資渠道C.降低融資成本D.管理匯率風(fēng)險(xiǎn)E.管理利率風(fēng)險(xiǎn)【答案】BC8、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)說法正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中B.具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用量化技術(shù)加以控制C.對(duì)于大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源D.可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富，可通過多種技術(shù)手段加以控制E.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程度上由個(gè)案因素決定【答案】AC9、銀行監(jiān)管中，采取市場(chǎng)準(zhǔn)入的主要目的有（）。A.防止海外游資流人國(guó)內(nèi)銀行系統(tǒng)B.維護(hù)國(guó)有商業(yè)銀行的利益C.保護(hù)存款者的利益D.維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序E.保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系【答案】CD10、下列關(guān)于各種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說法，正確的有（）。A.CreditMetrics的本質(zhì)是VaR模型B.CreditMetrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VaRC.CreditRisk＋模型假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)D.CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人E.在計(jì)算過程中，CreditRisk＋模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的【答案】AC11、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來(lái)估算，就目前而言，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)有（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡洛法C.解釋區(qū)間法D.歷史模擬法E.高級(jí)計(jì)量法【答案】ABD12、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法資本計(jì)量的描述正確的有（）。A.未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和已違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求計(jì)算方法不同B.對(duì)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，需要區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法C.一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)系數(shù)與金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)系數(shù)相同D.在采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法時(shí)，違約概率由監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定E.對(duì)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計(jì)【答案】A13、關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，下列說法正確的有（）。A.高度重視對(duì)員工守則和利益沖突政策的培訓(xùn)B.制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急機(jī)制C.及時(shí)檢測(cè)和分析客戶投訴的起因、規(guī)模、趨勢(shì)、規(guī)律、相關(guān)性等特征要素D.與非營(yíng)利機(jī)構(gòu)合作，更多地服務(wù)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)，創(chuàng)建更加友善的機(jī)構(gòu)和人文環(huán)境E.通過接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD14、下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)、評(píng)分的驗(yàn)證的說法，正確的有（）。A.這些驗(yàn)證是監(jiān)管部門的責(zé)任B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗(yàn)證方法要適時(shí)調(diào)整、不斷改進(jìn)C.對(duì)于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法D.內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證和違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性驗(yàn)證E.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段【答案】BD15、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）。A.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程中的質(zhì)量難以保證B.戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性C.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源缺乏D.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷E.外部監(jiān)管環(huán)境出現(xiàn)了巨大變化【答案】ABCD16、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行核心負(fù)債包括（）A.債券質(zhì)押回購(gòu)B.票據(jù)回購(gòu)C.50%比例的活期存款D.到期日在三個(gè)月以上的定期存款和發(fā)行的債券E.長(zhǎng)期限同業(yè)負(fù)債【答案】CD17、戰(zhàn)略規(guī)劃在實(shí)施方案中應(yīng)當(dāng)闡述的內(nèi)容包括（）。A.所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素B.潛在收益C.可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平D.預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析E.銀行自身資本狀況【答案】ABCD18、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件B.外部欺詐事件C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞D.內(nèi)部欺詐事件E.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件【答案】AD19、在我國(guó)商業(yè)銀行中，導(dǎo)致違反用工法的原因主要包括（）。A.勞資關(guān)系B.環(huán)境安全性C.經(jīng)濟(jì)波動(dòng)D.差別待遇E.性別歧視【答案】ABD20、商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風(fēng)險(xiǎn)，包括（）。A.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.集中度風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD21、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.在未來(lái)管理中，加強(qiáng)對(duì)信用估值調(diào)整(CVA)和錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理B.在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理C.在管理手段上，改進(jìn)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開發(fā)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D.在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對(duì)手與凈額結(jié)算制度E.在管理理念上，將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理【答案】ABCD22、關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，下列說法錯(cuò)誤的有（）。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/分析的核心工具B.任何一個(gè)現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無(wú)論是否實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，都應(yīng)具備良好的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，以保證風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和質(zhì)量C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)D.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定各國(guó)商業(yè)銀行必須實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法E.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度【答案】ACD23、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.銷售目標(biāo)過于激進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)文化存在扭曲B.高管層對(duì)基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守D.董事會(huì)未能有效履行風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)治理能力薄弱E.重激勵(lì)、輕約束，短期高盈利為導(dǎo)向的高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式【答案】ABD24、商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，下列可以起到信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用的方式有（）。A.限額管理B.質(zhì)押C.凈額結(jié)算D.保證E.抵押【答案】BCD25、風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明是金融機(jī)構(gòu)愿意接受或避免的風(fēng)險(xiǎn)總體水平和風(fēng)險(xiǎn)類型的書面說明,其中包括的是()。A.定性說明B.風(fēng)險(xiǎn)措施C.流動(dòng)性的定量措施D.難以最化的風(fēng)險(xiǎn)E.定量說明【答案】ABCD26、廣義上講，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)人包括()。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)人B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.區(qū)域準(zhǔn)入D.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入E.級(jí)別準(zhǔn)人【答案】ABD27、我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（）。A.不良資產(chǎn)率B.商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求C.貸款損失準(zhǔn)備率D.單一客戶授信集中度E.預(yù)期損失率【答案】ACD28、外包風(fēng)險(xiǎn)管理工作包括（）。A.外包風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.盡職調(diào)查C.外包協(xié)議管理D.外包服務(wù)承諾E.分包風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】ABCD29、對(duì)于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（）。A.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額B.計(jì)提經(jīng)濟(jì)資本C.購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)D.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案E.外包非核心業(yè)務(wù)【答案】CD30、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散效果的有（）。A.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)B.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－1的資產(chǎn)C.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)D.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)E.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－0.5的資產(chǎn)【答案】ABC31、下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（）。A.對(duì)信用、市場(chǎng)、