某銀行風(fēng)險管理委員會工作機(jī)制

風(fēng)險管理委員會工作機(jī)制風(fēng)險管理部劉國通杭州2008.31目錄風(fēng)險管理治理風(fēng)險管理委員會運(yùn)作機(jī)制風(fēng)險管理委員會秘書處制度建設(shè)工作分行風(fēng)險管理委員會秘書處工作要求21、風(fēng)險管理治理1.1風(fēng)險治理演進(jìn)大事年表1.2公司治理結(jié)構(gòu)1.3風(fēng)險管理組織架構(gòu)圖1.4風(fēng)險治理職能31.1風(fēng)險治理演進(jìn)大事年表19992001200220032004200520062000成立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會推出統(tǒng)一授信制度啟動貸款風(fēng)險五級分類成立風(fēng)險管理委員會改組信貸審查委員會，成立信貸政策委員會提交每月資產(chǎn)分析與報告建立分層次流動性儲備首家聘請安永進(jìn)行獨(dú)立審計數(shù)據(jù)大集中工程3竣工投產(chǎn)開始在《金融時報》和《中國證券報》披露本行年報分離市場營銷與信貸管理職能；成立授信中心、信貸監(jiān)測檢查中心、行業(yè)分析中心啟動反洗錢機(jī)制將公司客戶評級體系提升至十二級評級總行成立內(nèi)部評級辦公室,聘請普華永道咨詢,啟動BaselⅡ內(nèi)部評級法工程引入COSO委員會企業(yè)風(fēng)險管理框架理念，制訂《全面風(fēng)險管理框架》調(diào)整風(fēng)險管理委員會結(jié)構(gòu)，成立了分別負(fù)責(zé)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險管理子委員會組建內(nèi)部審計委員會4、內(nèi)部審計局和內(nèi)審分局，設(shè)立內(nèi)控合規(guī)部在貸款五級分類制度的基礎(chǔ)上，采用公司貸款十二級分類體系對非信貸資產(chǎn)實(shí)行五級分類應(yīng)用經(jīng)濟(jì)資本管理工具，包括采用EVA方法來進(jìn)行風(fēng)險管理風(fēng)險管理委員會審議流動性、信用、市場、操作風(fēng)險開始實(shí)行全面風(fēng)險撥備制度，優(yōu)化對減值損失準(zhǔn)備的評估風(fēng)險管理委員會審議全面風(fēng)險管理報告PCM2003全面投產(chǎn)與高盛開展戰(zhàn)略合作改革風(fēng)險管理組織架構(gòu)與流程設(shè)立首席風(fēng)險官規(guī)定嚴(yán)格的信貸風(fēng)險控制線1監(jiān)事會進(jìn)駐決定2001年為資產(chǎn)質(zhì)量攻堅年信貸管理系統(tǒng)版本升級2規(guī)范貸款五級分類統(tǒng)計注：1、如規(guī)定新增貸款不良貸款率控制在2％以下；2、當(dāng)年全行40多萬個信貸客戶的信息集中到總行統(tǒng)一監(jiān)控，現(xiàn)為CM2002；3、即DCC（DataCentersConcentrate），又稱9991工程；4、1998年總行成立稽核監(jiān)督委員會199920002001200220032004200520062007內(nèi)部評級二期工程項目順利完工啟動內(nèi)部評級法工程零售項目內(nèi)部評級二期項目成果年底前全面投產(chǎn)41.2全行風(fēng)險管理框架注：內(nèi)部審計局直接向董事會匯報；分行層面的各風(fēng)險管理部門同時向總行層面的相應(yīng)風(fēng)險管理部門及分行的管理層匯報董事會層面董事長行長董事會風(fēng)險管理委員會風(fēng)險管理委員會資產(chǎn)負(fù)債管理委員會總行層面副行長首席風(fēng)險官信貸管理部信用風(fēng)險●資產(chǎn)負(fù)債管理部風(fēng)險管理部分行管理層分行風(fēng)險管理部門分行層面●內(nèi)控合規(guī)部操作風(fēng)險市場風(fēng)險流動性風(fēng)險51.2公司治理結(jié)構(gòu)股東大會董事會監(jiān)事會董事會秘書董事會戰(zhàn)略委員會董事會風(fēng)險管理委員會董事會提名與薪酬委員會董事會審計委員會監(jiān)督委員會關(guān)聯(lián)交易控制委員會高級管理層61.3董事會及其專門委員會2005年10月25日，中國工商銀行股份有限公司召開了第一次股東大會，大會選舉了股份公司第一屆董事會、監(jiān)事會的成員董事會下設(shè)四個委員會：戰(zhàn)略委員會、審計委員會、風(fēng)險管理委員會（下設(shè)關(guān)聯(lián)交易控制委員會）和提名與薪酬委員會各專門委員會對董事會負(fù)責(zé)，根據(jù)董事會的授權(quán)，協(xié)助董事會履行職責(zé)

關(guān)聯(lián)交易控制委員會董事會審計委員會董事會

董事會戰(zhàn)略委員會董事會風(fēng)險管理委員會董事會提名與薪酬委員會71.3董事會風(fēng)險管理委員會董事會風(fēng)險管理委員會由9名董事組成，其中：獨(dú)立董事3名、執(zhí)行董事2名、非執(zhí)行董事4名，主席為獨(dú)立董事梁錦松先生董事會風(fēng)險管理委員會的主要職責(zé)根據(jù)本行總體戰(zhàn)略，審核和修訂本行風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理政策和內(nèi)部控制流程，對其實(shí)施情況及效果進(jìn)行監(jiān)督和評價，并向董事會提出建議監(jiān)督和評價風(fēng)險管理與內(nèi)控的業(yè)務(wù)及流程，并提出改善意見監(jiān)督和評價高級管理人員在信用、市場、操作等風(fēng)險方面的風(fēng)險控制情況對本行風(fēng)險狀況進(jìn)行定期評估，并向董事會提出建議在董事會授權(quán)下審核批準(zhǔn)超過行長權(quán)限的和行長提請本委員會審議的重大風(fēng)險事項或交易項目董事會風(fēng)險管理委員會下設(shè)關(guān)聯(lián)交易控制委員會，由獨(dú)立董事?lián)沃飨P(guān)聯(lián)交易控制委員會主要負(fù)責(zé)確認(rèn)本行的關(guān)聯(lián)方，對本行的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行初審，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)審批本行的關(guān)聯(lián)交易81.3董事會及董事會風(fēng)險管理委員會（1／2）董事會及董事會風(fēng)險管理委員會審議《2006年度風(fēng)險管理報告》，提出風(fēng)險管理工作任務(wù)91.3董事會及董事會風(fēng)險管理委員會（2／2）董事會及董事會風(fēng)險管理委員會審議《2006年度風(fēng)險管理報告》，提出風(fēng)險管理工作任務(wù)101.3高高管層層風(fēng)險管管理委員員會（1/3））成員總行行長副行長、紀(jì)委書記、首席風(fēng)險官公司業(yè)務(wù)一部公司業(yè)務(wù)二部投資銀行部金融市場部機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部個人金融業(yè)務(wù)部結(jié)算與現(xiàn)金管理部銀行卡業(yè)務(wù)部資產(chǎn)托管部國際業(yè)務(wù)部風(fēng)險管理部資產(chǎn)負(fù)債管理部信貸管理部授信業(yè)務(wù)部信用審批部內(nèi)控合規(guī)部法律事務(wù)部財務(wù)會計部管理信息部人力資源部保衛(wèi)部監(jiān)察室信息科技部運(yùn)行管理部城市金融研究所營銷及產(chǎn)品部門風(fēng)險管理部門綜合管理部門支持與保障部門111.3高管層風(fēng)風(fēng)險管理理委員會會（2/3）職能：高管層風(fēng)風(fēng)險管理理委員會會提出全全行的信信用風(fēng)險險、市場場風(fēng)險及及操作風(fēng)風(fēng)險管理理的戰(zhàn)略略和政策策，并就就有關(guān)事事宜向本本行董事事會風(fēng)險險管理委委員會提提出建議議按照董事事會及其其風(fēng)險管管理委員員會要求求，審議議全行的的風(fēng)險管管理事項項審議應(yīng)當(dāng)當(dāng)向董事事會風(fēng)險險管理委委員會報報批的有有關(guān)議案案聽取專業(yè)業(yè)委員會會工作報報告和審審議專業(yè)業(yè)委員會會提請審審議的事事項該委員會會作為總總行層面面的風(fēng)險險管理決決策機(jī)構(gòu)構(gòu)，審議議、制定定風(fēng)險管管理政策策、制度度和計劃劃委員會每每季至少少召開一一次會議議，按照照全行風(fēng)風(fēng)險戰(zhàn)略略與風(fēng)險險偏好，，審議風(fēng)風(fēng)險管理理報告、、專題報報告和其其他重大大風(fēng)險事事項，并并向董事事會風(fēng)險險管理委委員會和和董事會會全體成成員報告告121.3高管層風(fēng)風(fēng)險管理理委員會會（3/3）會議規(guī)則則：風(fēng)險管理理委員會會下設(shè)信信用、市市場和操操作風(fēng)險險管理三三個專業(yè)業(yè)委員會會信用風(fēng)險險管理委委員會負(fù)負(fù)責(zé)審議議信用風(fēng)風(fēng)險事項項和信貸貸政策市場風(fēng)險險管理委委員會負(fù)負(fù)責(zé)審議議市場風(fēng)風(fēng)險政策策和程序序、模型型和方法法、制定定工作目目標(biāo)操作風(fēng)險險管理委委員會負(fù)負(fù)責(zé)審議議操作風(fēng)風(fēng)險管理理政策和和措施委員會設(shè)設(shè)立常設(shè)設(shè)辦事機(jī)機(jī)構(gòu)———委員會會秘書處處，負(fù)責(zé)責(zé)組織協(xié)協(xié)調(diào)委員員會的日日常工作作委員會每季至至少召開一次次會議，經(jīng)主主席、副主席席或秘書處提提議，可召開開臨時會議131.3高管層風(fēng)險管管理委員會———信用風(fēng)險管理委員員會主任委員：副副行長副副主主任委員：首首席風(fēng)險官成員：信貸管管理部、管理理信息部、財財務(wù)會計部、、投資銀行部部、資產(chǎn)負(fù)債債管理部、金金融市場部、、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部部、個人金融融業(yè)務(wù)部、銀銀行卡業(yè)務(wù)部部、公司業(yè)務(wù)務(wù)一部、公司司業(yè)務(wù)二部、、授信業(yè)務(wù)部部、信用審批批部、風(fēng)險管管理部、國際際業(yè)務(wù)部、內(nèi)內(nèi)控合規(guī)部和和法律事務(wù)部部總經(jīng)理主要職責(zé)：審審議制定全行行信貸政策、、制度、風(fēng)險險評估與計量量模型、大額額減值資產(chǎn)核核銷處置方案案、信用風(fēng)險險管理報告和和重點(diǎn)行業(yè)、、重點(diǎn)區(qū)域、、重點(diǎn)大類產(chǎn)產(chǎn)品、突發(fā)信信用風(fēng)險事件件的分析報告告等。141.3高管層風(fēng)險管管理委員會———市場風(fēng)險管理委員員會主任委員：副副行長副副主主任委員：首首席風(fēng)險官成員：風(fēng)險管管理部、資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債管理部部、金融市場場部、管理信信息部、財務(wù)務(wù)會計部、投投資銀行部、、個人金融業(yè)業(yè)務(wù)部、信貸貸管理部、信信用審批部、、公司業(yè)務(wù)一一部、公司業(yè)業(yè)務(wù)二部、運(yùn)運(yùn)行管理部、、資產(chǎn)托管部部、國際業(yè)務(wù)務(wù)部和法律事事務(wù)部總經(jīng)理理主要職責(zé)：審審定市場風(fēng)險險管理政策、、程序、限額額、對沖的政政策、流程、、方法、市值值評估模型、、風(fēng)險計量模模型、市場風(fēng)風(fēng)險應(yīng)急處理理方案等。151.3高管層風(fēng)險管管理委員會———操作風(fēng)險管理委員員會主任委員：副副行長副副主主任委員：首首席風(fēng)險官成員：內(nèi)控合合規(guī)部、管理理信息部、財財務(wù)會計部、、投資銀行部部、金融市場場部、資產(chǎn)負(fù)負(fù)債管理部、、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部部、個人金融融業(yè)務(wù)部、銀銀行卡業(yè)務(wù)部部、資產(chǎn)托管管部、公司業(yè)業(yè)務(wù)一部、公公司業(yè)務(wù)二部部、信貸管理理部、授信業(yè)業(yè)務(wù)部、信用用審批部、風(fēng)風(fēng)險管理部、、結(jié)算與現(xiàn)金金管理部、運(yùn)運(yùn)行管理部、、國際業(yè)務(wù)部部、法律事務(wù)務(wù)部、信息科科技部、電子子銀行部、人人力資源部、、保衛(wèi)部總經(jīng)經(jīng)理和監(jiān)察室室主任主要職責(zé)：審審議操作風(fēng)險險管理政策、、制度、計量量模型和操作作風(fēng)險管理報報告，協(xié)調(diào)、、統(tǒng)一部門之之間的操作風(fēng)風(fēng)險管理政策策，解決操作作風(fēng)險管理中中的重大問題題。161.3高管層資產(chǎn)負(fù)負(fù)債管理委員員會成員：本行資產(chǎn)負(fù)債債管理委員會會由總行行長長、副行長、、首席風(fēng)險官官以及總行各各業(yè)務(wù)及風(fēng)險險管理部門的的主管組成職責(zé)：該委員會負(fù)責(zé)責(zé)制定本行資資產(chǎn)、負(fù)債、、資本管理的的戰(zhàn)略和政策策，制定資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債總量和和結(jié)構(gòu)計劃，，同時負(fù)責(zé)本本行的流動性性風(fēng)險管理戰(zhàn)戰(zhàn)略及政策，，并經(jīng)行長就就有關(guān)事宜向向本行董事會會提出建議審議、確定全全行資產(chǎn)負(fù)債債管理的目標(biāo)標(biāo)、政策制度度、年度計劃劃及調(diào)整方案案審議全行流動動性風(fēng)險管理理的目標(biāo)、政政策以及風(fēng)險險分析報告與與評估報告，，確定制度流流程、限額指指標(biāo)和應(yīng)急處處理方案審議、確定全全行資本、資資金管理的政政策制度及工工作事項審議、確定行行內(nèi)資金轉(zhuǎn)移移價格、定價價政策及具體體措施17目錄風(fēng)險管理治理理風(fēng)險管理委員員會運(yùn)作機(jī)制制風(fēng)險管理委員員會秘書處制制度建設(shè)工作作分行風(fēng)險管理理委員會秘書書處工作要求求182、風(fēng)險管理理委員會運(yùn)作作機(jī)制2.1歷歷年審議議題題2.2三三個階段的特特點(diǎn)2.3運(yùn)運(yùn)作機(jī)制192.1風(fēng)險管管理委員會審審議過的議題題（1/3））202.1風(fēng)險管管理委員會審審議過的議題題（2/3））212.1風(fēng)風(fēng)險險管管理理委委員員會會審審議議過過的的議議題題（（3/3））222.2三三個個階階段段風(fēng)風(fēng)險險管管理理委委員員會會工工作作（（1/3））風(fēng)險險管管理理委委員員會會重重組組前前2004年年7月月，，我我行行重重組組風(fēng)風(fēng)險險管管理理委委員員會會風(fēng)險險管管理理委委員員會會重重組組之之前前，，我我行行處處在在股股份份制制改改造造準(zhǔn)準(zhǔn)備備時時期期，，資資產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量量問問題題是是重重中中之之重重風(fēng)險險管管理理委委員員會會主主要要審審議議不不良良資資產(chǎn)產(chǎn)處處置置與與管管理理相相關(guān)關(guān)議議題題，，內(nèi)內(nèi)容容比比較較單單一一232.2三三個個階階段段風(fēng)風(fēng)險險管管理理委委員員會會工工作作（（2/3））風(fēng)險險管管理理委委員員會會重重組組后后銀監(jiān)監(jiān)會會出出臺臺多多個個風(fēng)風(fēng)險險管管理理指指引引，，制制定定下下發(fā)發(fā)了了以以風(fēng)風(fēng)險險管管理理為為著著眼眼點(diǎn)點(diǎn)的的1104非非現(xiàn)現(xiàn)場場監(jiān)監(jiān)管管報報表表，，對對商商業(yè)業(yè)銀銀行行，，特特別別是是股股改改過過程程中中的的國國有有商商業(yè)業(yè)銀銀行行風(fēng)風(fēng)險險管管理理的的要要求求不不斷斷提提高高我行風(fēng)險險管理架架構(gòu)不斷斷完善、、風(fēng)險管管理計量量手段不不斷豐富富、風(fēng)險險審議機(jī)機(jī)制逐漸漸規(guī)范風(fēng)險管理理委員會會的議題題逐漸豐豐富，委委員會審審議內(nèi)容容由信用用風(fēng)險管管理的一一部分?jǐn)U擴(kuò)展到信信用風(fēng)險險、市場場風(fēng)險、、操作風(fēng)風(fēng)險和流流動性風(fēng)風(fēng)險管理理242.2三三個階階段風(fēng)險險管理委委員會工工作（3/3））股份公司司設(shè)立后后全球投資資者對我我行風(fēng)險險管理水水平高度度關(guān)注，，在我行行全球路路演過程程中，風(fēng)風(fēng)險管理理相關(guān)問問題共被被提問104次次為了應(yīng)對對激烈的的市場競競爭，并并長久保保持良好好的資產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量，，我行自自身有提提高風(fēng)險險管理水水平的迫迫切需要要風(fēng)險管理理委員會會作為各各級行風(fēng)風(fēng)險管理理的核心心領(lǐng)導(dǎo)組組織，議議題更加加豐富全全面，對對各項議議題的審審議更加加充分和和深入。。今年以以來總行行已經(jīng)召召開兩次次風(fēng)險管管理委員員會，且且都取得得了良好好效果252.3風(fēng)風(fēng)險管管理委員員會的運(yùn)運(yùn)作機(jī)制制制定計劃劃議案編寫寫會務(wù)工作作聯(lián)席會議議督辦執(zhí)行行定期報告告262.3制制定計計劃（1/2））原則全局性重要性及時性方法與途途徑緊跟全行行發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略搜索監(jiān)管管動態(tài)獨(dú)立分析析研究了解部門門需求272.3制制定計計劃（2/2））流程圖282.3議議案編編寫議案質(zhì)量量三大依據(jù)據(jù)：法律律法規(guī)、、政策、、客觀事事實(shí)三大水平平：理論論水平、、政策水水平、文文字水平平議案編寫寫方式分配給相相關(guān)部門門編寫，，要明確確編寫內(nèi)內(nèi)容與格格式，給給予必要要支持秘書處聯(lián)聯(lián)席會議議商定，，進(jìn)行相相應(yīng)的協(xié)協(xié)調(diào)部領(lǐng)導(dǎo)安安排本部部處室編編寫292.3會會務(wù)工工作會務(wù)工作作看起來來是簡單單的操作作性工作作，但周周密的安安排與靈靈活的應(yīng)應(yīng)對是保保證會議議質(zhì)量的的關(guān)鍵，，思想上上需要高高度重視視會務(wù)工作作按照時時間可以以分為三三個階段段會議籌備備會議召開開會議結(jié)束束302.3會會務(wù)工工作———三個階階段（1/3））會議籌備備時間確定定提前準(zhǔn)備備好材料料和簽報報；通過秘書書及時了了解行長長時間安安排；會議室確確定在得知會會議召開開時間后后，第一一時間向向辦公室室確定會會議室。。要求會場提提供會議錄錄音，茶水水等服務(wù)。。材料與通知知發(fā)出提前印刷材材料和編寫寫通知；確定會議時時間和地點(diǎn)點(diǎn)后，及時時將材料和和通知發(fā)出出。先發(fā)行行領(lǐng)導(dǎo)通知知，便于行行領(lǐng)導(dǎo)提前前安排時間間；后發(fā)各各部通知。。布置會場擺放桌簽安排會議錄錄音設(shè)備312.3會會務(wù)工作———三個階階段（2/3）會議召開提前準(zhǔn)備好好記錄紙和和簽名本秘書處人員員要提前到到會場，檢檢查會場設(shè)設(shè)施和桌簽簽擺放。并并在門口處處引導(dǎo)各參參會人員做做到正確位位置，并簽簽名做好會議記記錄，便于于會后做好好會議紀(jì)要要工作會議結(jié)束后后，帶走會會議錄音磁磁帶，整理理會場32會議結(jié)束在第一時間間，將會議議錄音轉(zhuǎn)換換為文字材材料。同時時，根據(jù)會會議記錄整整理會議紀(jì)紀(jì)要。根據(jù)據(jù)會議錄音音，調(diào)整確確認(rèn)會議紀(jì)紀(jì)要向各主要部部門發(fā)函，，征求會議議紀(jì)要修改改意見；要要求各部門門修改報告告，并再報報秘書處在會議紀(jì)要要中，同時時以EXCEL格式式將會議決決議分解成成任務(wù)分解解表，指明明任務(wù)牽頭頭部門和合合作部門。。根據(jù)部門來來函，修改改會議紀(jì)要要，并簽報報行領(lǐng)導(dǎo)印印發(fā)行領(lǐng)導(dǎo)簽批批后，在全全行印發(fā)會會議紀(jì)要將會議前、、中、后所所涉及的資資料以電子子和紙質(zhì)版版存檔2.3會會務(wù)工作———三個階階段（3/3）332.3風(fēng)風(fēng)險管理委委員會秘書書處聯(lián)席會會議（1/2）秘書處承擔(dān)擔(dān)跨部門、、跨產(chǎn)品的的風(fēng)險管理理協(xié)調(diào)職能能，需要在在各個部門門間進(jìn)行協(xié)協(xié)調(diào)秘書處聯(lián)席席會議是各各部門進(jìn)行行充分交流流的平臺，，是解決多多部門交叉叉問題的良良好形式聯(lián)席會會議的的有效效召開開，能能夠有有效避避免各各部門門對審審議報報告的的相反反意見見聯(lián)席會會議適適宜解解決單單個部部門無無法獨(dú)獨(dú)立解解決的的問題題委員會會會議議前、、后均均可召召開聯(lián)聯(lián)席會會議342.3風(fēng)風(fēng)險管管理委委員會會秘書書處聯(lián)聯(lián)席會會議（（2/2））秘書處處聯(lián)席席會議議由秘秘書處處提議議召開開，根根據(jù)議議題的的重要要性，，可以以由風(fēng)風(fēng)險管管理部部總經(jīng)經(jīng)理、、副總總經(jīng)理理或秘秘書處處處長長主持持；如如果是是涉及及某部部門的的議題題，也也可由由該部部門負(fù)負(fù)責(zé)人人召集集召開開秘書處處要盡盡量在在會議議上起起主導(dǎo)導(dǎo)作用用會議要要有成成果：：明確確各部部聯(lián)系系人、、各部部提交交報告告的時時間、、報告告的要要求秘書處處會議議前準(zhǔn)準(zhǔn)備好好會議議討論論文件件，會會上做做好記記錄，，會后后整理理會議議紀(jì)要要352《工工作作計計劃劃》》、、各各次次會會議議的的會會議議紀(jì)紀(jì)要要和和任任務(wù)務(wù)分分解解表表是是秘秘書書處處督督查查督督辦辦的的主主要要依依據(jù)據(jù)根據(jù)據(jù)任任務(wù)務(wù)完完成成時時間間表表，，可可按按季季對對各各執(zhí)執(zhí)行行部部門門督督查查督督辦辦，，要要求求其其按按月月向向秘秘書書處處反反饋饋執(zhí)執(zhí)行行信信息息，，秘秘書書處處做做好好跟跟蹤蹤記記錄錄定期期形形成成《《風(fēng)風(fēng)險險管管理理委委員員會會決決議議執(zhí)執(zhí)行行情情況況的的報報告告》》，，簽簽報報行行領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)362.3督督查查督督辦辦（（2/2））舉例例吉林林省省分分行行建建立立風(fēng)風(fēng)險險管管理理委委員員會會審審議議批批復(fù)復(fù)事事項項落落實(shí)實(shí)情情況況的的監(jiān)監(jiān)督督、、反反饋饋機(jī)機(jī)制制風(fēng)險險管管理理委委員員會會會會議議決決議議執(zhí)執(zhí)行行情情況況《《督督辦辦函函》》風(fēng)險險管管理理委委員員會會會會議議決決議議執(zhí)執(zhí)行行情情況況通通報報制制度度對風(fēng)風(fēng)險險管管理理委委員員會會審審議議項項目目的的決決議議落落實(shí)實(shí)情情況況進(jìn)進(jìn)行行全全面面檢檢查查北京京分分行行采采用用表表格格形形式式列列明明風(fēng)風(fēng)險險管管理理委委員員會會決決議議執(zhí)執(zhí)行行情情況況各各督督辦辦事事項項的的負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)部部門門、、時時間間限限制制、、報報告告形形式式、、辦辦理理進(jìn)進(jìn)程程、、完完成成情情況況等等廣東省分行會會后及時向?qū)I(yè)部門提交交了書面審議議報告，并要要求各部門在在規(guī)定時間內(nèi)內(nèi)完成風(fēng)險會會決議提出的的各類意見和和建議372.3定期期報告（1/2）定期報告的作作用：形成執(zhí)執(zhí)行反饋機(jī)制制，為了解決決議執(zhí)行效果果提供參考，，為督辦執(zhí)行行提供依據(jù)定期報告的形形式：詳略不同：季季度、半年、、年度報告的的詳盡程度應(yīng)應(yīng)逐漸增加形式多樣：可可用文字、圖圖表等多種方方式各有側(cè)重：季季度報告?zhèn)戎刂禺?dāng)期具體決決議執(zhí)行情況況，年度報告告?zhèn)戎乜傮w情情況、工作方方法、工作思思路的總結(jié)等等。382.3定期期報告（2/2）舉例北京市分行的的《北京分行行風(fēng)險管理委委員會2006年工作評評估報告》，，主要內(nèi)容包包括：會議召開情情況風(fēng)險報告審審議情況會議決議督督辦事項執(zhí)執(zhí)行情況特點(diǎn)內(nèi)容全面存在的問題題分析比較較深入提出了明確確的整改措措施39目錄風(fēng)險管理治治理風(fēng)險管理委委員會運(yùn)作作機(jī)制風(fēng)險管理委委員會秘書書處制度建建設(shè)工作分行風(fēng)險管管理委員會會秘書處工工作要求403、風(fēng)險管管理委員會會秘書處制制度建設(shè)工工作3.1風(fēng)風(fēng)險管理理框架3.2風(fēng)風(fēng)險戰(zhàn)略略3.3風(fēng)風(fēng)險管理理評價體系系41《全面風(fēng)險險管理框架架》編寫的的定位什么是全面面風(fēng)險管理理？《框架》所所起的作用用《框架》主主要回答的的五個問題題2004年年以來《全全面風(fēng)險管管理框架》》的進(jìn)展2004年年印發(fā)《中中國工商銀銀行全面風(fēng)風(fēng)險管理框框架（試行行）》2006年年10月開開始重新修修訂；3.1風(fēng)風(fēng)險管理框框架（1/3）42《框架》整整體編寫思思路參照COSO委員會會《企業(yè)風(fēng)風(fēng)險管理——整合框架架》，充分分考慮我行行風(fēng)險管理理現(xiàn)狀。3.1風(fēng)風(fēng)險管理框框架（2/3）43框架包括的的內(nèi)容總則內(nèi)部環(huán)境目標(biāo)管理風(fēng)險管理流流程各專業(yè)風(fēng)險險管理風(fēng)險管理信信息與溝通通監(jiān)督與評價價附則3.1風(fēng)風(fēng)險管理框框架（3/3）44風(fēng)險戰(zhàn)略定定位我行風(fēng)險戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展與與現(xiàn)狀3.2系系統(tǒng)提出風(fēng)風(fēng)險戰(zhàn)略（（1/3））45戰(zhàn)略制定的的必要性董事長與行行領(lǐng)導(dǎo)的新新要求3.2系系統(tǒng)提出風(fēng)風(fēng)險戰(zhàn)略（（2/3））46風(fēng)險戰(zhàn)略目目標(biāo)風(fēng)險戰(zhàn)略內(nèi)內(nèi)容3.2系系統(tǒng)提出風(fēng)風(fēng)險戰(zhàn)略（（3/3））473.3風(fēng)風(fēng)險管理評評價體系（（1/5））在年初分行行長會議上上，楊行長長提出要建建立統(tǒng)一的的風(fēng)險管理理評價體系系，綜合評評價分行風(fēng)風(fēng)險管理情情況，明確確目標(biāo)導(dǎo)向向，督導(dǎo)落落實(shí)全面風(fēng)風(fēng)險管理工工作總行風(fēng)險管管理部根據(jù)據(jù)行領(lǐng)導(dǎo)要要求積極開開展課題研研究，著手手建立全行行風(fēng)險管理理評價體系系。2008年3月月17日，，總行風(fēng)險險管理委員員會審議通通過了風(fēng)險險管理評價價辦法，目目前正在行行文過程中中。483.3風(fēng)風(fēng)險管理評評價體系（（2/5））風(fēng)險管理評評價體系的的可行性經(jīng)過公司治治理結(jié)構(gòu)的的重構(gòu)，我我行風(fēng)險管管理體系已已經(jīng)比較健健全，各類類風(fēng)險管理理職能已經(jīng)經(jīng)比較明確確，為系統(tǒng)統(tǒng)考察風(fēng)險險管理水平平提供了前前提條件我行風(fēng)險計計量、報告告水平有了了顯著的提提高，能夠夠準(zhǔn)確提供供評價體系系必需的數(shù)數(shù)據(jù)和相關(guān)關(guān)信息493.3風(fēng)風(fēng)險管理評評價體系（（3/5））風(fēng)險管理評評價體系的的作用503.3風(fēng)風(fēng)險管理評評價體系（（4/5））風(fēng)險管理評評價辦法的的主要特點(diǎn)點(diǎn)以定量考察察為主體現(xiàn)為分行行的整體風(fēng)風(fēng)險管理水水平考慮了分行行實(shí)際考慮了分行行間的地區(qū)區(qū)差異513.3風(fēng)風(fēng)險管理評評價體系（（5/5））風(fēng)險管理評評價辦法的的主要指標(biāo)標(biāo)信用風(fēng)險類類市場風(fēng)險類類操作風(fēng)險類類流動性風(fēng)險險類52目錄錄風(fēng)險險管管理理治治理理風(fēng)險險管管理理委委員員會會運(yùn)運(yùn)作作機(jī)機(jī)制制風(fēng)險險管管理理委委員員會會秘秘書書處處制制度度建建設(shè)設(shè)工工作作分行行風(fēng)風(fēng)險險管管理理委委員員會會秘秘書書處處工工作作要要求求534、、分分行行風(fēng)風(fēng)險險管管理理委委員員會會秘秘書書處處工工作作要要求求4.1秘秘書書處處當(dāng)當(dāng)前前工工作作狀狀況況4.2秘秘書書處處工工作作思思路路與與方方法法4.3秘秘書書處處工工作作具具體體要要求求544.1當(dāng)當(dāng)前前分分行行秘秘書書處處工工作作開開展展情情況況2006年年以以來來，，各各分分行行風(fēng)風(fēng)險險管管理理委委員員會會秘秘書書處處按按照照各各分分行行委委員員會會章章程程積積極極開開展展工工作作，，在在著著力力提提高高行行政政支支持持能能力力的的基基礎(chǔ)礎(chǔ)上上，，開開拓拓創(chuàng)創(chuàng)新新、、大大膽膽嘗嘗試試，，有有力力地地推推動動了了全全行行全全面面風(fēng)風(fēng)險險管管理理水水平平的的整整體體提提升升，，有有效效地地保保障障了了分分行行風(fēng)風(fēng)險險管管理理委委員員會會的的高高效效運(yùn)運(yùn)作作，，加加強(qiáng)強(qiáng)了了分分行行各各部部門門、、各各機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)、、各各層層級級風(fēng)風(fēng)險險管管理理職職能能的的協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)配配合合，，取取得得了了顯顯著著成成效效。。554.1當(dāng)當(dāng)前分分行秘書書處工作作特點(diǎn)制定工作作計劃，，增強(qiáng)了了工作的的前瞻性性、主動動性積極籌備備會議，，發(fā)揮了了秘書處處的行政政支持職職能報送分行行材料，，加強(qiáng)了了與總行行的溝通通與交流流拓展業(yè)務(wù)務(wù)職能，，豐富和和充實(shí)了了工作范范疇564.1工工作中中存在的的問題工作力度度強(qiáng)弱不不等工作方式式有待改改進(jìn)工作創(chuàng)新新亟待突突破工作轉(zhuǎn)型型有待加加強(qiáng)574.2秘秘書處處工作思思路與方方法（1/8））清楚銀行行的使命命理解銀行行的戰(zhàn)略略了解銀行行的治理理結(jié)構(gòu)掌握銀行行的業(yè)務(wù)務(wù)結(jié)構(gòu)跟蹤銀行行的風(fēng)險險分布評估銀行行的風(fēng)險險偏好分析風(fēng)險險管理的的重點(diǎn)584.2秘秘書處處工作思思路與方方法（2/8））清楚銀行行的使命命銀行使命命：股東東和利益益相關(guān)者者價值最最大化我們需要要研究什什么銀行是怎怎樣創(chuàng)造造價值的的？未來來3年中中，哪些些主要的的市場趨趨勢可能能會影響響銀行創(chuàng)創(chuàng)造價值值？委員會如如何改善善風(fēng)險管管理以提提高銀行行業(yè)績？？委員在在風(fēng)險管管理方面面應(yīng)扮演演什么角角色？如何建立立高效的的委員會會？委員員會在風(fēng)風(fēng)險管理理中的角角色界定定、戰(zhàn)略略會議、、監(jiān)督銀銀行績效效與健康康狀況的的指標(biāo)體體系、委委員會團(tuán)團(tuán)隊建設(shè)設(shè)、委員員會行政政流程。。如何通過過壓力測測試改善善風(fēng)險管管理？構(gòu)成銀行行違約的的七大因因素———資產(chǎn)集集中度、、利潤率率、資本本、流動動性、資資產(chǎn)質(zhì)量量、整體體信貸質(zhì)質(zhì)量和負(fù)負(fù)債增長長594.2秘秘書處處工作思思路與方方法（3/8））理解銀行行的戰(zhàn)略略理解銀行行戰(zhàn)略的的途徑本行的中中長期規(guī)規(guī)劃本行的年年度計劃劃行長會議議文件公開披露露的年報報理解銀行行戰(zhàn)略的的方法參與討論論中長期期規(guī)劃閱讀本行行的年度度計劃學(xué)習(xí)行長長會議文文件思考：委委員會應(yīng)應(yīng)當(dāng)做什什么？604.2秘秘書處處工作思思路與方方法（4/8））