BI在銀行監(jiān)管和利潤增長中的作用

BI在銀行監(jiān)管和利潤增長中的作用百年方略管理咨詢公司目錄BI的概念BI在銀行風(fēng)險控制與防范中的作用BI在銀行利潤方面的作用BI的整體分析過程分析總結(jié)BI是什么？

商務(wù)智能及數(shù)據(jù)挖掘的概念數(shù)據(jù)挖掘是指分析電腦中存儲的海量數(shù)據(jù)并發(fā)現(xiàn)知識：數(shù)據(jù)挖掘還包括一些統(tǒng)計和/或人工智能的分析，特別是在應(yīng)用于大規(guī)模數(shù)據(jù)集的時候：有督導(dǎo)的學(xué)習(xí)方法：用統(tǒng)計分析尋找一些可以期待的特定結(jié)果；無督導(dǎo)的學(xué)習(xí)方法：用自動化的方法探索未知知識（學(xué)習(xí)新的有用的東西）；但是，數(shù)據(jù)挖掘并不僅僅限于這些自動化的分析方法。人工的知識發(fā)現(xiàn)在得到圖形化工具和通過人機對話發(fā)現(xiàn)的新的類型等技術(shù)幫助下，得到了很大的提高。

商務(wù)智能及數(shù)據(jù)挖掘的概念

典型的商業(yè)數(shù)據(jù)挖掘應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘的快速發(fā)展，給商業(yè)界帶來了諸多好處。最有成效的兩個應(yīng)用領(lǐng)域：一個是營銷組織的客戶細(xì)分，通過分析來發(fā)現(xiàn)對于特定的營銷媒體形式的反應(yīng)率更高的人群另一個是銀行機構(gòu)使用數(shù)據(jù)挖掘來更加準(zhǔn)確地確定人們對于所提供的不同服務(wù)的反應(yīng)。許多公司使用這一技術(shù)來發(fā)現(xiàn)他們的藍籌客戶，這樣他們可以提供所需要的服務(wù)來維護客戶關(guān)系通過BI技術(shù)對客戶進行詳細(xì)細(xì)分通過BI分析客戶的帳戶狀態(tài)通過BI對銀行的客戶和帳戶進行全面分析目錄BI的概念BI在銀行風(fēng)險控制與防范中的作用BI在銀行利潤方面的作用BI的整體分析過程分析總結(jié)1）第第一一階階段段：：客客戶戶申申請請———潛在在客客戶戶發(fā)發(fā)展展成成為為客客戶戶階階段段2）第第二二階階段段：：客客戶戶審審批批———吸納納成成為為真真正正客客戶戶的的審審批批階階段段3）第第三三階階段段：：授授信信確確定定———確定定客客戶戶級級別別階階段段4）第第四四階階段段：：信信用用評評分分——客戶帳戶戶激活及及保持階階段5）第五階階段：喜喜偏好分分析——業(yè)務(wù)交叉叉推銷階階段6）第六階階段：流流失分析析——客戶潛在在風(fēng)險階階段7）第七節(jié)節(jié)段：風(fēng)風(fēng)險評估估——客戶賬戶戶出現(xiàn)連連續(xù)異常常階段8）第八節(jié)節(jié)段：逾逾期催收收——客戶賬戶戶異常出出現(xiàn)后防防范階段段9）第九階階段：損損失催收收——客戶賬戶戶出現(xiàn)壞壞賬、死死帳、呆呆賬階段段10）第十階階段：綜綜合帳戶戶數(shù)據(jù)分分析11）第十一一階段：：客戶分分析統(tǒng)計計報告BI在客戶生生命周期期內(nèi)的風(fēng)風(fēng)險控制制與管理理客戶申請請評分管管理客戶信用用評分管管理客戶帳戶戶在線管管理客戶信用用決策管管理通過BI分析，可可以幫助助銀行實實現(xiàn)風(fēng)險險的控制制建立涵蓋蓋各項業(yè)業(yè)務(wù)、全全行范圍圍的風(fēng)險險管理系系統(tǒng)，開開發(fā)和運運用風(fēng)險險量化評評估的方方法和模模型，對對信用風(fēng)風(fēng)險、市市場風(fēng)險險、流動動性風(fēng)險險、操作作風(fēng)險等等各類風(fēng)風(fēng)險進行行持續(xù)的的監(jiān)控。。實現(xiàn)經(jīng)營營管理的的信息化化，建立立貫穿各各級機構(gòu)構(gòu)、覆蓋蓋各個業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域域的數(shù)據(jù)據(jù)庫和管管理信息息系統(tǒng)，，做到及及時、真真實、準(zhǔn)準(zhǔn)確地向向人民銀銀行報送送監(jiān)控報報表資料料和對外外披露信信息。建立有效效的信息息交流和和反饋機機制，確確保董事事會、監(jiān)監(jiān)事會、、高級管管理層及及時了解解本行的的經(jīng)營和和風(fēng)險狀狀況，確確保每一一項信息息均能夠夠傳遞給給相關(guān)的的員工，，各個部部門和員員工的有有關(guān)信息息均能夠夠順暢反反饋。業(yè)務(wù)部門門對各項項業(yè)務(wù)的的經(jīng)營狀狀況和例例外情況況進行經(jīng)經(jīng)常性檢檢查，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)內(nèi)部控控制存在在的問題題，并迅迅速予以以糾正。。通過BI可以針對對每一項項業(yè)務(wù)進進行風(fēng)險險點的識識別吸收公眾眾存款發(fā)放短期期、中期期和長期期貸款辦理國內(nèi)內(nèi)外結(jié)算算辦理票據(jù)據(jù)貼現(xiàn)發(fā)行金融融債券代理發(fā)行行、代理理兌付、、承銷政政府債券券買賣政府府債券從事同業(yè)業(yè)拆借買賣、代代理買賣賣外匯提供信用用證服務(wù)務(wù)及擔(dān)保保代理收付付款項及及代理保保險業(yè)務(wù)務(wù)提供保管管箱業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)中國人人民銀行行批準(zhǔn)的的其他業(yè)業(yè)務(wù)。通過BI深度挖掘掘財務(wù)指指標(biāo)進行行銀行信信用分析析對每一項項指標(biāo)進進行預(yù)警警控制(1)資本充足足率指標(biāo)標(biāo)(本外幣合合并考核核)(資本總額額—扣減項)/表內(nèi)外風(fēng)風(fēng)險加權(quán)權(quán)資產(chǎn)期期末總額額≥8%核心資本本/表內(nèi)外風(fēng)風(fēng)險加權(quán)權(quán)資產(chǎn)期期末總額額≥4%(2)貸款質(zhì)量量指標(biāo)(對人民幣幣、外幣幣、本外外幣分別別考核)逾期貸款款期末余余額/各項貸款款期末余余額≤≤8%呆滯貸款款期末余余額/各項貸款款期末余余額≤≤5%呆帳貸款款期末余余額/各項貸款款期末余余額≤≤2%(3)單個貸款款比例指指標(biāo)(本外幣合合并考核核)對同一借借款客戶戶貸款余余額/資本凈額額≤10%對最大十十家客戶戶發(fā)放的的貸款總總額/資本凈額額≤50%對每一項項指標(biāo)進進行預(yù)警警控制(4)備付金比比例指標(biāo)標(biāo)人民幣(在人民銀銀行備付付金存款款+庫存現(xiàn)金金)期末余額額/各項存款款期末余余額≥≥5%外匯匯(外匯存放放同業(yè)款款項+庫存現(xiàn)金金)期末余額額/各項外匯匯存款期期末余額額≥5%(5)拆借資金金比例指指標(biāo)(僅對人民民幣考核核)拆入資金金期末余余額/各項存款期末末余額≤4%拆出資金期末末余額/各項存款期末末余額≤8%(6)境外資金運用用比例指標(biāo)(僅對外匯考核核)(境外貸款+境外投資+存放境外)等資金運用期期末余額/外匯資產(chǎn)期末末余額≤30%(7)國際商業(yè)借款款指標(biāo)(僅對外匯考核核)(自借國際商業(yè)業(yè)借款+境外發(fā)行債券券)期末余額/資本金額≤≤100%對每一項指標(biāo)標(biāo)進行預(yù)警控控制(8)存貸款比例指指標(biāo)人民幣(本外幣合并)指標(biāo)各項項貸款期末余余額/各項存款期末末余額≤75%外匯指標(biāo)各各項貸款期末末余額/各項存款期末末余額≤85%(9)中長期貸款比比例指標(biāo)人民幣指標(biāo)余期一年期以以上(不含一年期)中長期貸款期期末余額/余期一年期以以上(不含一年期)中長期存款期期末余額≤≤120%外匯指標(biāo)余期一年期以以上(不含一年期)外匯中長期貸貸款期末余額額/各項外匯貸款款期末余額≤≤60%(10)資產(chǎn)流動性比比例指標(biāo)人民幣(本外幣合并)指標(biāo)流動動性資產(chǎn)期末末余額/流動性負(fù)債期期末余額≥≥25%外幣指標(biāo)流流動性資產(chǎn)產(chǎn)期末余額/流動性負(fù)債期期末余額≥≥60%通過BI利用統(tǒng)計學(xué)原原理建立風(fēng)險險識別模型-Logit模型模型參數(shù)：各主成份進入入模型的順序序依次為Y1，Y7，Y10，Y4，Y6，Y9，依次被定義義為盈利性指指標(biāo)、流動性性與償還能力力指標(biāo)、資本本結(jié)構(gòu)與財務(wù)務(wù)杠桿指標(biāo)、、資產(chǎn)管理效效率指標(biāo)、現(xiàn)現(xiàn)金流指標(biāo)和和成長性指標(biāo)標(biāo)。根據(jù)得出出的參數(shù)表，，Logitstic回歸函數(shù)為：：引入商業(yè)銀行行客戶的財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)并根據(jù)據(jù)以上函數(shù)預(yù)預(yù)測信用風(fēng)險險，如果計算算得出的結(jié)果果小于50%，則該客戶被被判定為低風(fēng)風(fēng)險企業(yè)；反反之，將該客客戶定義為高高風(fēng)險企業(yè)。。（3.10）通過BI利用統(tǒng)計學(xué)原原理建立風(fēng)險險識別模型-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型型模型BI跟蹤價值的變變動例如：客戶風(fēng)風(fēng)險參考值=客戶欠款—客戶資產(chǎn)客戶資產(chǎn)BI成就信用記分分管理制度信用評分模型型的三種類型型：申請信用評分分行為信用評分分收賬信用評分分建立起有效分分辨“好壞”客戶的數(shù)學(xué)模模型，樹立信用風(fēng)險險防范的第一一道防線。BI在申請信用評評分中的事前前信用風(fēng)險控控制年齡收入性性別住房房條件婚姻姻狀況職業(yè)業(yè)教育狀況況……消費能力=？還款概率=？？BI在行為信用評評分中的事中中信用風(fēng)險控控制對于銀行既有有的客戶，行行為評分模型型則能跟蹤和和監(jiān)控每個客客戶的行為、、消費和還款款數(shù)據(jù)。智能化動態(tài)地地調(diào)整客戶的的信貸額度；；對可能出現(xiàn)的的客戶流失、、拖欠、轉(zhuǎn)移移、欺詐、壞壞賬提前進行行預(yù)警。BI在收賬信用評評分中的事后后信用風(fēng)險控控制對已經(jīng)出現(xiàn)的的壞賬，由數(shù)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)術(shù)建立的模型型則能根據(jù)客客戶的背景、、信用紀(jì)錄，，對該筆壞賬賬的催收成本本、回收的概概率進行分析析計算，幫助助銀行采取正正確有效的措措施。盡可能地將損損失降到最低低，把好信用用風(fēng)險的第三三道關(guān)卡。BI在風(fēng)險防范中中的效率德雷斯頓銀行行風(fēng)險評估組組：“以往對投資組組合的風(fēng)險評評估需要50至60個工作日，應(yīng)應(yīng)用了BI技術(shù)后，實現(xiàn)現(xiàn)了自動化風(fēng)風(fēng)險分析，能能夠在幾分鐘鐘內(nèi)完成?！蹦夸汢I的概念BI在銀行風(fēng)險控控制與防范中中的作用BI在銀行利潤方方面的作用BI的整體分析過過程分析總結(jié)銀行利潤的分分解過程：BI工具分析的基基礎(chǔ)BI工具使得所有有銀行利潤一一目了然BI讓客戶價值值最大化如何獲取客客戶？如何保留客客戶？？如何極大化化客戶價值值？？？活期活期定期活期定期理財產(chǎn)品BI提供客戶全全面分類對企業(yè)客戶戶進行營業(yè)業(yè)收入、風(fēng)風(fēng)險和成本本等的相關(guān)關(guān)因素分析析、預(yù)測及及優(yōu)化。根據(jù)事先設(shè)設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)找到符合合條件的客客戶群，也也可以把客客戶進行聚聚類分析而而讓其“自然”分群。確定什么樣樣的客戶最最有可能購購買和使用用某種產(chǎn)品品。一個簡簡單而重要要的應(yīng)用是是：變被動服務(wù)務(wù)為個性化化主動服務(wù)務(wù)。服務(wù)不斷創(chuàng)創(chuàng)新，產(chǎn)品品不斷創(chuàng)新新，不同時時期不斷推推新。通過BI進行客戶全全析分析后后建立客戶戶終身價值值模型通過BI分析客戶分分類通過BI工具分析客客戶余額與與持有產(chǎn)品品通過BI工具分析客客戶對產(chǎn)品品使用和認(rèn)認(rèn)知情況確確定客戶戶選擇銀行行的關(guān)鍵因因素通過BI工具分析客客戶將來可可能購買銀銀行產(chǎn)品的的可能性通過BI分析的結(jié)果果指導(dǎo)銀行行差異化服服務(wù)，整合合銀行業(yè)務(wù)務(wù)通過BI工具可以針針對客戶的的滿意度進進行對比分分析1、不同性質(zhì)質(zhì)的客戶滿滿意度差異異不同性質(zhì)的的客戶(如個人客戶戶與單位客客戶)由于接觸銀銀行的方式式、各自的的觀念差異異，使銀行行在這些不不同客戶中中產(chǎn)生的滿滿意度指數(shù)數(shù)可能有所所不同。我我們的調(diào)研研結(jié)果將揭揭示是否存存在這些不不同。2、內(nèi)部各網(wǎng)網(wǎng)點間的滿滿意度比較較由于各網(wǎng)點點存在地理理位置、客客戶群體、、員工素質(zhì)質(zhì)等多方面面的差別，，使得不同同網(wǎng)點的客客戶對其的的要求和評評價也會有有所不同。。我們的調(diào)調(diào)研結(jié)果將將針對主要要網(wǎng)點的客客戶滿意狀狀況以及他他們對銀行行的要求進進行研究。。3、與部分其其他銀行滿滿意度比較較揭示銀行與與其它不同同性質(zhì)、規(guī)規(guī)模的銀行行之間滿意意度指數(shù)存存在哪些差差異，對各各銀行的滿滿意程度的的特點，差差別和共同同性。有利利于貴銀行行采取不同同的措施，，兼顧大、、小客戶，，提高其滿滿意程度。。最終，整體體提高銀行行客戶的滿滿意度BI對于投資風(fēng)風(fēng)險評估的的影響非常保守型型、穩(wěn)健保保守型、中中庸型、溫溫和成長型型和積極成成長型關(guān)注客戶類類型的轉(zhuǎn)化化客戶堅持要要求購買風(fēng)風(fēng)險等級高高于其風(fēng)險險承受度的的理財產(chǎn)品品關(guān)注為什么么BI對銀行基金金（保險））產(chǎn)品銷售售的影響收入基金\成長基金\平衡基金\指數(shù)基金\債券基金針對不同投投資者類型型推薦不同同類別的基基金，迎合合不同投資者者的理財目目標(biāo)。避避免不適合合基金投資資設(shè)計的投資資者盲目加加入，維維護銀行良良好形象。。避免坐等客客戶上門的的保守銷售售方式。可對額度、、持有期、、費率等條條件進行篩篩選、對比比。根據(jù)客戶意意見和市場場形勢，引引進新的基基金類型。。客戶、產(chǎn)品品的細(xì)分促促進營銷模模式的成熟熟。BI對理財規(guī)劃劃的影響合理比例地地劃分資產(chǎn)產(chǎn)：流動資資產(chǎn)、費用用支出、教教育資金、、風(fēng)險保障障、安享晚晚年等合理的納稅稅安排積累財富合意的財產(chǎn)產(chǎn)分配與傳傳承BI協(xié)助政府打打擊洗錢案案件制定反洗錢錢解決方案案：能將企業(yè)收收集的數(shù)據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)換成開開放、靈活活、面向行行業(yè)的數(shù)據(jù)據(jù)模型，整整合不同數(shù)數(shù)據(jù)源的客客戶記錄，，根據(jù)已知知罪犯或嫌嫌疑犯的名名單進行匹匹配。輕松監(jiān)視日日常交易來來識別值得得懷疑的行行為，并使使用多項技技術(shù)，如特特征描述和和預(yù)測建模模，以最大大限度地減減少錯誤的的警告，通通過分析，，監(jiān)測每一一筆交易、、每一筆錢錢是如何進進來，又是是如何出去去的。BI面對經(jīng)營管管理的預(yù)警警、預(yù)測動態(tài)監(jiān)監(jiān)管風(fēng)風(fēng)險警戒線預(yù)警警、趨勢預(yù)預(yù)警和業(yè)務(wù)務(wù)提醒逐層預(yù)警，，整體預(yù)測測資產(chǎn)規(guī)模資本充足率率資產(chǎn)質(zhì)量盈利能力資產(chǎn)流動性性資產(chǎn)費用率率資產(chǎn)利用率率資本利潤率率利息收回率率利潤指標(biāo)……逐層預(yù)警，，整體預(yù)測測BI測算平衡收收益拉動內(nèi)需中間業(yè)務(wù)降息BI調(diào)高資金利利用率使用BI系統(tǒng)以降低低昂貴的資資本準(zhǔn)備金金，以使富富余部分利利用于新的的機會，增增加股東權(quán)權(quán)益。如何何去去做做？？分析析需需求求績效效目目標(biāo)標(biāo)管管理理如何何去去做做？？從管管理理角角度度對對現(xiàn)現(xiàn)有有統(tǒng)統(tǒng)計計分分析析進進行行整整理理（（為為哪哪些些KPI服務(wù)務(wù)））；；利用用KPI指標(biāo)標(biāo)庫庫管管理理工工具具幫幫助助對對銀銀行行所所關(guān)關(guān)注注的的KPI進行行分分解解，，確確認(rèn)認(rèn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)源源；；設(shè)計計分分析析成成果果展展現(xiàn)現(xiàn)模模式式，，利利用用門門戶戶技技術(shù)術(shù)共共享享BI成果果綜合合BI為銀銀行行的的貢貢獻獻數(shù)據(jù)據(jù)挖挖掘掘，，控控制制成成本本，，提提高高利利潤潤；；實現(xiàn)現(xiàn)對對應(yīng)應(yīng)客客戶戶的的主主動動銷銷售售，，使使客客戶戶價價值值最最大大化化；；精細(xì)細(xì)成成本本分分析析、、資資金金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移移定定價價；；動態(tài)態(tài)監(jiān)監(jiān)控控，，實實現(xiàn)現(xiàn)金金融融智智能能化化；；新（（知知識識））發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，，擴擴展展業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)空空間間，，科科學(xué)學(xué)部部署署營營銷銷策策略略風(fēng)險險控控制制，，配配合合實實現(xiàn)現(xiàn)巴巴塞塞爾爾協(xié)協(xié)議議規(guī)規(guī)范范管管理理。。對于于銀銀行行的的BI建設(shè)設(shè)思思想想BI并非非是是一一種種軟軟件件，，而而是是一一個個面面向向業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的過過程程關(guān)注注技技術(shù)術(shù)，，更更重重視視服服務(wù)務(wù)是服服務(wù)務(wù)，，而而不不僅僅僅僅是是軟軟件件是業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)需需求求，，而而不不僅僅僅僅是是技技術(shù)術(shù)扎實實技技術(shù)術(shù)，，深深度度服服務(wù)務(wù)目錄錄BI的概概念念BI在銀銀行行風(fēng)風(fēng)險險控控制制與與防防范范中中的的作作用用BI在銀銀行行利利潤潤方方面面的的作作用用BI的整整體體分分析析過過程程分分析析總結(jié)結(jié)數(shù)據(jù)據(jù)挖挖掘掘基基本本技技術(shù)術(shù)之之一一：：Logistic模型型y只取取0和1例如如：：在訓(xùn)訓(xùn)練練集集上上建建立立logistic回歸歸模模型型線性性規(guī)規(guī)劃劃已已經(jīng)經(jīng)被被應(yīng)應(yīng)用用于于數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)挖挖掘掘中中解解決決分分類類問問題題。。給定定指指標(biāo)標(biāo){a1,a2}有兩兩個個組組合合{G1,G2},觀測測值值為為Ai=(Ai1,Ai2),我們要要找到到常數(shù)數(shù)b和非線線性向向量X=(x1,x2)使得AiXb,AiG1AiXb,AiG2中違反反的約約束條條件最最少數(shù)據(jù)挖挖掘基基本技技術(shù)之之二：：LinearProgramming數(shù)據(jù)挖挖掘基基本技技術(shù)之之三:多目標(biāo)標(biāo)線性性規(guī)劃劃多目標(biāo)標(biāo)線性性規(guī)劃劃考慮慮同時時最小小化總總的重重疊程程度和和最大大化兩兩類邊邊界的的距離離。(Shi,Wise,Luo,andLin2001):MinimizeiiandMaximizeiiSubjecttoAiX=b+i-i,AiB,AiX=b-i+i,Ai