資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制以及系統(tǒng)化交易在實(shí)踐中的應(yīng)用新課件

資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制及系統(tǒng)化交易在實(shí)踐中的應(yīng)用紀(jì)律——嚴(yán)格的紀(jì)律是成功的最關(guān)鍵所在一、資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制短期均線在長(zhǎng)期均線上方只做多不做空或觀望；短期均線在長(zhǎng)期均線下方只做空不做多或觀望。2%原則——每筆單一買賣只允許賠全部資金

的2%，并依此設(shè)定下單數(shù)量及止損價(jià)位。只做風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比大于等于3：1的交易不信消息，不信基本面，只信價(jià)格，只信自己。二、系統(tǒng)化交易在實(shí)踐中的應(yīng)用完善的交易體系應(yīng)該包括交易系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)控制體系、和監(jiān)控體系三個(gè)方面，個(gè)人是很難完成的，必須要由團(tuán)隊(duì)完成。除了需要幾套好的交易方法和一套完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系以外，還要對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行細(xì)致的分工，互相制約，計(jì)劃的制定者和計(jì)劃的執(zhí)行者必須要分開。完善的交易體系應(yīng)該具有以下特征：

①穩(wěn)定性：表現(xiàn)為收益的穩(wěn)定性，有可能有大起，但絕不會(huì)有大落，一切可能造成重大損失的交易都不會(huì)存在，哪怕這種可能性微乎其微。

程序化交易是概率交易

我眼中的程序化交易永遠(yuǎn)站在概率高的一方最終一定是勝利的一方多套不相關(guān)的、正期望值的策略組合1、長(zhǎng)線交易：資金占用不超過10%PTA2、中線交易：資金占用不超過15%策略一（螺紋鋼）策略一3、日內(nèi)策略：最大資金占用不超過15%策略二策略一（均值回歸）4、套利及對(duì)沖策略：資金占用不超過30%玉米5、特殊交易策略：最大資金占用不超過10%世上沒有風(fēng)險(xiǎn)的利潤(rùn)是不存在的，過分的利潤(rùn)一定伴隨著過分的風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)尾：一只火雞和一只公牛在聊天

“我非常想到那棵樹頂上去，”火雞嘆氣道，“但是我沒有那份力氣?！?/p>

“這樣阿，你為什么不吃點(diǎn)我的糞便呢？”公牛答道，“那里面充滿了營(yíng)養(yǎng)。”

火雞吃了一團(tuán)糞便，發(fā)現(xiàn)它真的使自己有力氣達(dá)到樹的第一個(gè)分叉處。

第二天，在吃了更多的牛糞后，火雞達(dá)到了樹的第二個(gè)分叉處。

最終，兩星期后，火雞非常驕傲的達(dá)到樹的頂端。

但不幸的是，沒多久，它就被一個(gè)農(nóng)夫盯上了，并且農(nóng)夫非常利索的就把火雞射下來了。