2023年上半年安徽省期貨從業(yè)資格：外匯掉期與貨幣互換試題

年上半年安徽省期貨從業(yè)資格：外匯掉期與貨幣互換試題一、單項選擇題〔共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意〕1、期貨一部、中國期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會和期貨交易所代表組成，這表達的是__。

A．分類評價申訴機制

B．分類評價“一票降級〞制度

C．分類結(jié)果的披露和使用

D．分類評審的集體決策制度2、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當在決定之日起〔〕日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告。

A．2

B．7

C．10

D．153、?期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準那么?自〔〕施行。

A．2003年7月1日

B．2003年7月10日

C．2003年6月30日

D．2003年7月31日4、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供效勞過程中，屢次向客戶謊稱其競爭對手——乙期貨公司信譽低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務(wù)大幅度下滑。對于林某的行為，期貨業(yè)協(xié)會有權(quán)根據(jù)具體情況給予〔〕的懲戒。

A．訓誡

B．公開譴責

C．撤銷其從業(yè)資格

D．行政處分5、期貨公司擅自運用客戶資金或者其他委托財產(chǎn)，情節(jié)特別嚴重的，對其直接負責的主管人員和其他直接負責人〔〕。

A．處5年以下有期徒刑或者拘役

B．處3年以下有期徒刑或者拘役，并處3萬元以上30萬元以下罰金

C．處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金

D．處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上29萬元以下罰金6、美元較歐元貶值，此時最正確策略為__。

A．賣出美元期貨，同時賣出歐元期貨

B．買入歐元期貨，同時買入美元期貨

C．賣出美元期貨，同時買入歐元期貨

D．買入美元期貨，同時賣出歐元期貨7、某一期權(quán)標的物市價是95.45點，以此價格買進10張9月份到期的3個月歐洲美元利率(EUBIBOR)期貨合約，6月20日該投機者以95.40點的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他本錢因素的情況下，該投機者的凈收益是__。

A．1250美元

B．-1250美元

C．12500美元

D．-12500美元8、期貨公司首席風險官的工作底稿和工作記錄應(yīng)當至少保存〔〕年。

A．20

B．15

C．10

D．59、以下可以從事期貨交易的是〔〕。

A．國家機關(guān)和事業(yè)單位

B．某集團下屬公司

C．期貨交易所的工作人員

D．中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員10、結(jié)算準備金余額的計算公式應(yīng)為__。

A．當日結(jié)算準備金余額=上一交易日結(jié)算準備金余額+上一交易日保證金+當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(等)

B．當日結(jié)算準備金余額=上一交易日結(jié)算準備金余額-上一交易日保證金+當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(等)

C．當日結(jié)算準備金余額=上一交易日結(jié)算準備金余額+上一交易日保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(等)

D．當日結(jié)算準備金余額=上一交易日結(jié)算準備金余額-上一交易日保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(等)

11、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價格為2760元/噸，我國某飼料廠方案在4月份購進1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進行套期保值。該廠__5月份豆粕期貨合約。

A．買入100手

B．賣出100手

C．買入200手

D．賣出200手12、以下關(guān)于期貨公司的說法，不正確的是〔〕。

A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可責令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利

B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)有權(quán)責令違法經(jīng)營的期貨公司停業(yè)整頓

C．期貨公司出現(xiàn)重大風險、嚴重危害期貨市場秩序的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以對其進行接管

D．期貨公司出現(xiàn)嚴重危及穩(wěn)健運行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以責令調(diào)整有關(guān)部門負責人員13、?期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準那么〔修訂〕?沒有規(guī)定的是〔〕。

A．執(zhí)業(yè)紀律

B．專業(yè)勝任能力

C．職業(yè)道德

D．職業(yè)創(chuàng)新能力14、中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)依法對期貨公司進行檢查時，檢查人員不得少于〔〕人。

A．1

B．2

C．3

D．515、與單邊的多頭或空頭投機交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。

A．風險較低

B．本錢較低

C．收益較高

D．保證金要求較低16、某投資者共擁有20萬元總資本，準備在黃金期貨上進行多頭交易，當時，每一合約需要初始保證金2500元，當采取10%的規(guī)定來決定期貨頭寸多少時，該投資者最多可買入__手合約。

A．4

B．8

C．10

D．2017、執(zhí)行價格為14900點的恒指看跌期權(quán)。當恒指為__時，可以獲得最大贏利。

A．14800點

B．14900點

C．15000點

D．15250點18、期貨市場的根本功能之一是__。

A．消滅風險

B．躲避風險

C．減少風險

D．套期保值19、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其〔〕中列示。

A．資產(chǎn)

B．營業(yè)本錢

C．資本金

D．負債20、期貨公司辦理〔〕事項，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當自受理申請之日起20日內(nèi)作出批準或者不批準的決定。

A．變更注冊資本

B．變更公司形式

C．破產(chǎn)

D．變更3%以上的股權(quán)21、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有假設(shè)干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調(diào)整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。

[根據(jù)上述資料，請答復以下問題。]

有權(quán)對投資者的適當性標準進行調(diào)整的機關(guān)是__。

A．期貨公司會員

B．期貨業(yè)協(xié)會

C．期貨交易所

D．證監(jiān)會22、以下關(guān)于中國期貨業(yè)協(xié)會的說法，不正確的是〔〕。

A．中國期貨業(yè)協(xié)會的權(quán)力機構(gòu)為全體會員組成的會員大會

B．中國期貨業(yè)協(xié)會的章程由理事會制定

C．中國期貨業(yè)協(xié)會的章程要報國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)備案

D．中國期貨業(yè)協(xié)會理事會成員通過選舉產(chǎn)生23、6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割的一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，此時的恒生指數(shù)為15000點，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，假定市場利率為6%，且預計1個月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，那么此遠期合約的合理價格為__。

A．15000點

B．15124點

C．15224點

D．15324點24、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據(jù)規(guī)定，大地期貨公司應(yīng)當補償客戶〔〕。

A．10萬元

B．14萬元

C．15萬元

D．12萬元25、由于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格在同一市場環(huán)境中會受到相同的經(jīng)濟因素的影響和制約，因而兩個市場的價格變動趨勢__。

A．相反

B．一般相同

C．不一定

D．完全相同二、多項選擇題〔共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意〕1、期貨交易所總經(jīng)理的職權(quán)有〔〕。

A．擬定風險準備金的使用方案

B．決定結(jié)算擔保金的使用

C．組織協(xié)調(diào)專門委員會的工作

D．決定期貨交易所機構(gòu)設(shè)置方案2、期貨公司及其營業(yè)部有〔〕行為的，根據(jù)?期貨交易管理條例?第70條處分。

A．按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)相互獨立、分別管理

B．未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔保金、結(jié)算準備金，或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準備金等專用資金

C．對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易降低風險管理要求，侵害其他客戶合法權(quán)益

D．以合資、合作、聯(lián)營方式設(shè)立營業(yè)部，或者將營業(yè)部承包、出租給他人，或者違反營業(yè)部集中統(tǒng)一管理規(guī)定3、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格的情形有〔〕。

A．因違法行為或者違紀行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)的負責人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，自被解除職務(wù)之日起未逾5年

B．因違法行為或者違紀行為被撤銷資格的律師、注冊會計師或者投資咨詢機構(gòu)、財務(wù)參謀機構(gòu)、資信評級機構(gòu)、資產(chǎn)評估機構(gòu)、驗證機構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾5年

C．因違法行為或者違紀行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)、證券效勞機構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國家機關(guān)工作人員，自被開除之日起未逾5年

D．國家機關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員4、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與〔〕有利害關(guān)系的情形時，應(yīng)當回避。

A．本人

B．父母

C．配偶

D．子女5、以下屬于期貨經(jīng)紀合同無效的情形有〔〕。

A．沒有從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)

B．不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的

C．從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)導致客戶產(chǎn)生重大損失的

D．違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的6、期貨交易所應(yīng)當就其市場內(nèi)的交易情況編制〔〕，并及時公布。

A．周報表

B．月報表

C．季度報表

D．年報表7、期貨交易所認為必要的，可以分別或同時采取要求__等措施，以警示和化解風險。

A．會員報告情況

B．客戶報告情況

C．談話提醒

D．發(fā)布風險提示函8、期貨交易所的職責包括〔〕。

A．提供交易的場所

B．設(shè)計期貨合約

C．監(jiān)督期貨交易

D．按照章程和交易規(guī)那么對會員進行監(jiān)督管理9、基金托管人的主要職責包括__。

A．接受基金管理人委托，保管信托財產(chǎn)

B．計算信托財產(chǎn)本息

C．簽署基金管理機構(gòu)制作的決算報告

D．基金收益的分配和本金的歸還10、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2023年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，到達1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，答復以下問題：假設(shè)總經(jīng)理李某在外出辦理業(yè)務(wù)過程中，不小心將公司的期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證遺失，對此，期貨公司應(yīng)當〔〕。

A．在30日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的報刊或者媒體上聲明作廢

B．請求中國證監(jiān)會公告聲明作廢

C．持登載聲明向中國證監(jiān)會重新申領(lǐng)

D．公告期滿后向中國證監(jiān)會重新申領(lǐng)

11、期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部，應(yīng)當具備〔〕條件。

A．未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處分或者刑事處分

B．申請日前3個月符合期貨公司風險監(jiān)管指標標準

C．符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金平安存管監(jiān)控的規(guī)定

D．公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行12、以下策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是__。

A．買進看漲期權(quán)

B．買進看跌期權(quán)

C．賣出看漲期權(quán)

D．賣出看跌期權(quán)13、套期保值者大多是__。

A．生產(chǎn)商

B．加工商和庫存商

C．投機商

D．金融機構(gòu)14、風險管理的根本流程包括__。

A．風險識別

B．風險的預測和度量

C．風險控制

D．風險消除15、期貨交易所會員享有的權(quán)利包括〔〕。

A．參加會員大會，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)

B．按照期貨交易所章程和交易規(guī)那么行使申訴權(quán)

C．聯(lián)名提議召開會員大會

D．按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格16、以下關(guān)于期貨交易所的說法，正確的有〔〕。

A．期貨交易所結(jié)算會員的結(jié)算業(yè)務(wù)資格由期貨交易所批準

B．期貨交易所可以實行會員分級結(jié)算制度

C．實行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所會員由初級會員和高級會員組成

D．期貨交易所會員不能是個人17、期貨合約的價格形成方式有__。

A．公開喊價方式

B．配對交易方式

C．連續(xù)競價方式

D．計算機撮合成交方式18、金融期貨的特點包括__。

A．金融期貨的交割具有極大的便利性

B．金融期貨的交割價格盲區(qū)大大縮小

C．金融期貨中期現(xiàn)套利交易更容易進行

D．金融期貨中逼倉行情難以發(fā)生19、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當〔〕。

A．老實守信

B．勤勉盡責

C．堅持公開、公平、公正原那么

D．對期貨交易各方高度負責20、會員制期貨交易所會員享有的權(quán)利包括〔〕。

A．在期貨交易所從事規(guī)定的交易、結(jié)算和交割業(yè)務(wù)

B．參加會員大會

C．使用期貨交易所提供的交易設(shè)施

D．按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格21、證券公司申請中間介紹業(yè)務(wù)資格，應(yīng)建立健全與介紹業(yè)務(wù)相關(guān)的〔〕等制度。

A．風險隔離

B．合規(guī)檢查

C．內(nèi)部控制

D．業(yè)務(wù)規(guī)那么22、在實踐中，企業(yè)識別風險的方法有__。

A．風險列舉法

B．流程圖分析法

C．VaR方法

D．CVaR方