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————―0,x0TOC\o"1-5"\h\z1Fx；—pX—x21XxYt11XxYt1Zt2, t，其中X,Y,Z是相互獨(dú)立的隨機(jī)變量，各自的數(shù)學(xué)期望為零，方差為1。試求Xt的協(xié)方差函數(shù)。解：CXt1,t2 EXt1 mXt1 Xt2 mXt2__ 、， 、，r2 2 、， 、， -2 2EXYt〔Zt〔 mXmYt1mzt〔 XYt2Zt2mXmktzmzt2 ①Q(mào)X,Y,Z的數(shù)學(xué)期望均為0,即mX0,mY0,mz0,將其代入①式，得：_ _ _2 _2CXt1,t2 E XYt1 Zt1 XYt2 Zt22 2 2 2 2 2 222EX2XYt2XZt；XYtY2t1t2YZt1t2XZt12YZt12t2Z2t12t2__9 9 9 __9 9 9 _999 _EXZ4XXY t1 t2 XZ t1 t2 Y 11t2 YZ 11t2 11t2Z 11t2 ②QDXEX2 E2X,EX2DXE2X1021.同理，EY2 1,EZ2 1.QX,Y,Z相互獨(dú)立，EXYEXEY0.同理，EXZ0,EYZ0.將上述結(jié)果代入②式，得Cxt1,t222 22—2城；t；t2EYZt1222 22—2城；t；t2EYZt12t2EZ2EX2 Gt2 EX

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