?2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測試卷B卷附答案

2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測試卷B卷附答案單選題（共100題）1、貸后管理的內容不包括()。A.貸款定價B.信貸資金監(jiān)控C.擔保管理D.風險分類【答案】A2、人民法院對土地使用權、房屋的查封期限不得超過（）。A.半年B.一年C.二年D.五年【答案】C3、風險偏好指標是銀行經營管理中的關鍵核心指標，指標值應保持相對穩(wěn)定，不宜頻繁調整，以保證銀行業(yè)務的平穩(wěn)發(fā)展。這體現的是風險偏好指標值確定的()原則。A.穩(wěn)定性B.重要性C.及時性D.合規(guī)性【答案】A4、商業(yè)銀行的()直接參與本銀行與信息科技運用有關的業(yè)務發(fā)展決策，確保信息科技戰(zhàn)略符合銀行的總體業(yè)務戰(zhàn)略和信息科技風險管理策略。A.董事會B.高級管理層C.首席信息官D.信息科技部門【答案】C5、（2019年真題）杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產，彌補了（）資本監(jiān)管下表外資產風險計提不足的問題。A.巴塞爾協(xié)議ⅡB.巴塞爾協(xié)議ⅠC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議框架的改進（巴塞爾協(xié)議2.5）【答案】A6、假設商業(yè)銀行持有資產組合A，根據投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風險的效果最差（）。A.賣出50%資產組合A，持有現金B(yǎng).賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數為0的資產組合YC.賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數為+0.8的資產組合XD.賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數為一0.5的資產組合Z【答案】C7、風險價值是指在一定的持有期和()下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化對資產價值造成的最大損失。A.違約概率B.違約損失率C.置信水平D.持有金額【答案】C8、下列關于商業(yè)銀行操作風險的說法，不正確的是()A.操作風險主要是由歐洲的巴塞爾委員會倡導的概念B.操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險C.操作風險包括策略風險D.中國銀監(jiān)會和銀行業(yè)采用的是巴塞爾委員會在新資本協(xié)議中提出的定義【答案】C9、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務應屬于()業(yè)務條線。A.資產管理B.公司金融C.代理服務D.零售銀行【答案】D10、反洗錢的主要制度不包括（）。A.客戶身份識別制度B.金融教育培訓制度C.大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份資料和交易記錄保存制度【答案】B11、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用（）來計量市場風險資本。A.基本指標法B.內部模型法C.高級計量法D.內部評級法?【答案】B12、預期損失率的計算公式表示為（）。A.預期損失率=預期損失/資產總額B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額C.預期損失率=預期損失/負債總額D.預期損失率=預期損失/資產風險敞口【答案】D13、商業(yè)銀行的風險管理模式的四個發(fā)展階段依次為（）。A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A14、（）是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。A.信用風險B.聲譽風險C.操作風險D.國家風險【答案】C15、一般情況下，原材料、半成品、成品的檢驗以（）為主。A.專業(yè)工程師B.專職檢驗人員C.材料責任工程師D.施工現場操作人員的自檢、互檢【答案】B16、下列關于擔保的說法，不正確的是()。A.連帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任B.抵押要求債務人將抵押財產移交債權人占有C.質押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規(guī)定以該動產折價或者以拍賣、變賣該動產的價款優(yōu)先受償D.債務人可以向債權人給付定金作為債券的擔?！敬鸢浮緽17、商業(yè)銀行的信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款層面上，而應當在貸款組合的層面上進行綜合考量，這是因為（）。A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于提高工作效率B.組合層面上的風險管理以單筆貸款層面上的風險管理為基礎，同時又促進后者的進一步完善C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于擴大規(guī)模經濟D.貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性，貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總【答案】D18、（2018年真題）銀行賬戶中的項目通常按（）計價。A.名義價值B.市場價值C.歷史成本D.公允價值【答案】C19、（??）是商業(yè)銀行在長期經營信貸業(yè)務、承擔信用風險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.基本指標法B.標準法C.專家判斷法D.高級計量法【答案】C20、下列關于違約概率的說法，正確的是（）。A.違約概率是事后檢驗的結果B.違約頻率可作為內部評級的直接依據C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率和違約頻率不是同一個概念【答案】D21、()負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程。A.董事會和股東會B.董事會和風險管理委員會C.董事會和高級管理層D.股東會和風險管理委員會【答案】C22、商業(yè)銀行計算經濟資本時，置信水平的選擇對經濟資本配置的規(guī)模有很大影響，通常，置信水平（），則相應配置的經濟資本規(guī)模（），抵御風險的能力（）。A.越高；越大；越低B.不變；減??；變高C.越低；越??；越高D.越高；越大；越高【答案】D23、當某一時段內的負債大于資產(包括表外業(yè)務頭寸)時，即出現（）。A.資產敏感型缺口B.資產缺口C.負債缺口D.負債敏感型缺口【答案】D24、用來衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的是()。A.久期分析B.敏感性分析C.缺口分析D.外匯敞口分析【答案】D25、（2018年真題）商業(yè)銀行（）的做法簡單地說就是不做業(yè)務、不承擔風險。A.風險轉移B.風險規(guī)避C.風險補償D.風險對沖【答案】B26、下列關于匯率風險的敘述中，不正確的是()。A.匯率風險是由于匯率波動對外匯持有者或外匯經營者的外匯資產與負債損失或收益造成的不確定性B.人民幣匯率形成機制改革不斷深化，人民幣國際化穩(wěn)步推進，人民幣對美元匯率雙向波動風險減小C.其變動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括國際收支、通貨膨脹率、利率、匯率政策、市場預期以及投機沖擊等，以及各國國內的政治、經濟等多方面因素D.匯率風險成為我國商業(yè)銀行面臨的主要市場風險之一【答案】B27、下列關于先進的管理理念，說法不正確的是()。A.風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡B.高風險管理水平的企業(yè)控制風險與收益的能力強C.商業(yè)銀行風險管理目標是提高承擔風險所帶來的收益D.商業(yè)銀行是僅僅經營貨幣的金融機構【答案】D28、在現代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經濟資本配置的描述，最不恰當的是（）。A.對不擅長且不愿承擔風險的業(yè)務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額C.對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置D.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施【答案】C29、（）是巴塞爾委員會為應對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感性的指標。A.撥備覆蓋率B.貸款拔備率C.貸款遷徙率D.不良貸款率【答案】B30、關于各種稅金，下列說法正確的有（）。A.第一次購買房屋的城鎮(zhèn)職工均不需要交納契稅B.辦理土地變更登記時，若屬于應納土地增值稅項目，應拿相關繳納憑證辦理C.任何引起土地權屬變更的書據均需繳納印花稅D.經批準減征、免征契稅的納稅人改變有關土地、房屋的用途，不再屬于減征、免征契稅范圍的，應當補繳已經減征、免征的稅款E.成交價格明顯低于市場價格并且無正當理由的，其契稅計稅依據由征收機關參照市場價格核定【答案】B31、某商業(yè)銀行2014年的流動性資產余額為80億，要想符合我國對商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標的要求，則該商業(yè)銀行2014年流動性比例應不低于()。A.25％B.32％C.40％D.80％【答案】A32、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列（）是不正確的假設。A.準確預測未來風險事件B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.風險是無法避免的D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】C33、全球系統(tǒng)重要性金融機構的評估標準包括規(guī)模、關聯(lián)性、復雜性、可替代性及全球活躍程度五大方面指標，我國第一家入選全球系統(tǒng)重要性銀行的是()。A.中國銀行B.中國建設銀行C.中國農業(yè)銀行D.中國工商銀行【答案】A34、授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中（）不是其最常用的組合限額設定維度。A.行業(yè)等級B.產品等級C.擔保D.授信額度【答案】D35、施工記錄的內容與（）要相符。A.有機聯(lián)系B.土建工程之間的交叉配合C.目錄D.分包之間的記錄【答案】C36、在實際操作中，以下（）是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。A.出售流動資產B.同業(yè)拆入C.收回貸款D.長期在總資產中保存相當規(guī)模的流動性資產【答案】B37、通常由（）負責制定交易賬簿和銀行賬簿劃分政策和程序，負責明確交易賬簿、銀行賬簿不同業(yè)務類型的市場風險計量方法、計量系統(tǒng)，通過市場風險限額指標監(jiān)控交易頭寸與銀行交易策略是否一致，包括交易品種、交易規(guī)模，以及交易賬簿頭寸、敏感度、風險價值等，開展風險報告與分析。A.前臺業(yè)務部門B.中臺業(yè)務部門C.后臺業(yè)務部門D.風險管理部門【答案】D38、()是資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.經濟資本D.實收資本【答案】A39、以下是影響商業(yè)銀行流動性風險預警的外部預警信號的是()A.某項業(yè)務風險水平增加B.盈利水平下降C.所發(fā)行的股票價格下跌D.資產質量下降【答案】C40、商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境不包括(?)。A.公司治理B.內部控制C.合規(guī)文化D.外部控制【答案】D41、下列關于商業(yè)銀行常用的風險規(guī)避策略的說法，錯誤的是()。A.資產結構短期化策略B.“收軟付硬”、“接硬帶軟”的幣種選擇原則C.揚長避短、趨利避害的債務互換策略D.著重就輕的投資選擇策略【答案】B42、在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，公允價值、名義價值、市場價值和內在價值四類價值中，更具有實質意義的是()。A.公允價值和內在價值B.市場價值和公允價值C.名義價值和市場價值D.內在價值和名義價值【答案】B43、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是()。A.資本充足率B.每股收益增長率C.收益波動率D.經風險調整后收益【答案】A44、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用()來計量市場風險資本。A.基本指標法B.內部模型法C.高級計量法D.內部評級法【答案】B45、法律成本是指（）。A.由于工作失誤、失職或內部事件，使原來能夠追償但最終無法追償所導致的損失，或因有關不履行相應義務導致追索失敗所造成的損失，如相關文件要素缺失等B.由于內部操作風險事件，導致商業(yè)銀行未能履行應承擔的責任造成對外的賠償，如因銀行自身業(yè)務中斷等C.由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少，如洪水等導致賬面價值減少D.因發(fā)生操作風險事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費用、仲裁費用及其法律成本，如評估費、鑒定費等【答案】D46、下列關于杠桿比率指標的計算公式中，錯誤的是（）。A.資產負債率=（負債總額/資產總額）×100%B.有形凈值債務率=［負債總額/（股東權益-無形資產凈值）］×100%C.利息償付比率（利息保障倍數）=（稅前凈利潤+利息費用）/利息費用D.利息償付比率（利息保障倍數）=［（凈利潤+折舊+無形資產攤銷）+利息費用-所得稅］/利息費用【答案】D47、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有（）。A.間接責任B.最終責任C.連帶責任D.保證責任【答案】B48、假設某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口，為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是()。A.發(fā)行銀行債券B.用自有債券進行回購C.向人民銀行再貼現D.拆入資金【答案】A49、反洗錢的主要制度不包括（）。A.客戶身份識別制度B.金融教育培訓制度C.大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份資料和交易記錄保存制度【答案】B50、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為（）。A.3%、4%和6%B.4%、5%和7%C.5%、6%和8%D.6%、7%和9%【答案】C51、以下哪個是直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值()A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B52、流動性風險成因的復雜性決定了其是（）引發(fā)的直接風險。A.資產負債期限結構等不匹配等因素B.信用風險C.市場風險D.操作風險【答案】A53、（2018年真題）《巴塞爾新資本協(xié)議》認為（）包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.聲譽風險B.國別風險C.法律風險D.流動性風險【答案】C54、個人信貸業(yè)務是國內個人業(yè)務的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于（）主要操作風險點。A.個人耐用消費品貸款B.個人生產經營貸款C.個人住房按揭貸款D.個人質押貸款【答案】C55、聲譽危機管理的主要內容不包括（）。A.預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃B.提高日常解決問題的能力C.提高風險意識D.危機現場處理【答案】C56、戰(zhàn)略風險的類型包括()。A.品牌風險B.競爭對手風險C.客戶風險D.以上全對【答案】D57、（2018年真題）2008年年初，法國興業(yè)銀行因為未授權交易而在金融衍生產品市場損失慘重，該事件提示了商業(yè)銀行在操作風險管理等領域普遍存在的嚴重問題。據此下列關于操作風險的表述中，錯誤的是（）。A.金融工具和信息系統(tǒng)的復雜性降低了潛在的操作風險B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對所有的業(yè)務活動建立相關內部控制，包括建立獨立風險管理部門D.必須嚴禁交易人員在未經授權的情況下建立巨大的風險敞口【答案】A58、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，（）的形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。A.聲譽風險B.戰(zhàn)略風險C.法律風險D.流動性風險【答案】D59、從內部控制的角度看，商業(yè)銀行的風險控制體系可以采取()。A.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會的二級管理方式B.從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層的二級管理方式C.從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務領域風險管理委員會的三級管理方式D.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式【答案】D60、A企業(yè)2010年的銷售成本為3000萬元，銷售收入為4500萬元，年初資產總額為7500萬元，年底資產總額為10500萬元，則其總資產周轉率約為()。A.33％B.47％C.50％D.80％【答案】C61、（2018年真題）商業(yè)銀行在使用權重法計量信用風險監(jiān)管資本中，（）的信用風險轉換系數最低。A.一般未使用的信用卡授信額度B.與交易直接相關的或有項目C.個人住房抵押貸款D.與貿易直接相關的短期或有項目【答案】D62、現場檢查分析系統(tǒng)簡稱()。A.EAST系統(tǒng)B.MIS系統(tǒng)C.IT系統(tǒng)D.SIBs系統(tǒng)【答案】A63、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于（）類別。A.法律風險B.市場風險C.流動性風險D.操作風險【答案】D64、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值()。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響【答案】B65、經濟資本是商業(yè)銀行為應對未來一定時期內資產的_______而持有的資本，其規(guī)模取決于自身的_______和風險管理策略。()A.預期損失；實際風險水平B.非預期損失；實際風險水平C.災難性損失；預期風險水平D.非預期損失；預期風險水平【答案】B66、（）是目前聲譽風險管理最佳實踐操作。A.采取平等原則對待所有風險B.采用精確的定量分析方法C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D67、下列關于流動性風險的說法，不正確的是（）。A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險B.流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險C.流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險【答案】A68、國別風險限額可依據的因素不包括（）。A.國別風險B.業(yè)務機會C.國家重要性D.外部風險【答案】D69、操作風險損失數據收集指操作風險損失數據（包括損失事件信息和會計記錄中確認的財務影響）的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工作。商業(yè)銀行對操作風險損失數據的收集應遵循相關原則，其中，“應及時確認、完整記錄、準確統(tǒng)計因操作風險事件導致的實際資產損失，避免因提前或延后造成當期統(tǒng)計數據不準確。對因操作風險損失事件帶來的聲譽影響，要及時分析和報告，但不要求量化損失”屬于（）原則。A.準確性原則B.重要性原則C.謹慎性原則D.全面性原則【答案】A70、核銷是指對無法回收的、認定為損失的貸款進行減值準備核銷。核銷后不再進行會計確認和計量，但債權關系仍然存在，需（）。A.“賬銷案銷”B.“賬存案存”C.“賬存案銷”D.“賬銷案存”【答案】D71、在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）對銀行整體經濟價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動【答案】B72、()經常是商業(yè)銀行破產倒閉的原因。A.操作風險B.市場風險C.法律風險D.流動性風險【答案】D73、核心存款指標等于（）。A.核心存款/凈資產B.核心存款/總資產C.核心資產×總資產D.核心資產×凈資產【答案】B74、實踐表明，良好的(?)管理已經成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢之一，有助于提升銀行的盈利能力和實現長期戰(zhàn)略目標。A.市場風險B.流動性風險C.聲譽風險D.國家風險【答案】C75、()是指通過建立銀行業(yè)金融機構信息披露制度，增強銀行業(yè)金融機構經營和監(jiān)管透明度，從而有效發(fā)揮外部監(jiān)督的作用，提高銀行業(yè)整體經營水平，實現持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。A.市場準入B.市場約束C.監(jiān)督檢查D.資本監(jiān)管【答案】B76、（）是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。A.流動性比率/指標法B.自我評估法C.關鍵風險指標法D.因果分析模型【答案】A77、投資或者購買與管理基礎資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或金融衍生品的風險管理策略是（）。A.風險規(guī)避B.風險對沖C.風險分散D.風險轉移【答案】B78、下列關于資產組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險說法正確的是（）。A.主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測B.必須直接估計每個敞口之間的相關性C.CreditPortfolioView模型直接估計組合資產的未來價值概率分布D.CreditMetriCs模型直接估計各敞口之間的相關性【答案】C79、生產過程各項作業(yè)的檢驗以（）為主，專職檢驗人員巡回抽檢為輔，成品質量必須進行最終認證。A.專業(yè)工程師B.專職檢驗人員C.材料責任工程師D.施工現場操作人員的自檢、互檢【答案】D80、下列行業(yè)風險預警因素中，不屬于行業(yè)環(huán)境風險因素的是()。A.經濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產業(yè)政策D.市場供求【答案】D81、（2020年真題）下列不屬于風險限額管理的相關環(huán)節(jié)的是（）。A.超限額處理B.風險限額監(jiān)測C.風險限額對沖D.風險限額設定【答案】C82、對產品的質量特性起決定性作用的過程是（）。A.一般過程B.特殊過程C.關鍵過程D.重要過程【答案】C83、下列關于外部審計與監(jiān)督檢查關系的說法中，錯誤的是（）。A.銀行監(jiān)管側重于金融機構合規(guī)管理與風險控制的分析和評價B.外部審計和銀行監(jiān)管都采用現場檢查的方式C.市場主體關注、評價、選擇銀行的重要依據僅有外部審計D.外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料【答案】C84、下列關于銀行資本監(jiān)管的說法中，錯誤的是()。A.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段B.銀行業(yè)是高杠桿、高風險的行業(yè)C.資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心D.在現代銀行體系中，對各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，對降低銀行之間的不公平競爭沒有作用【答案】D85、商業(yè)銀行通常設定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于（）策略。A.風險規(guī)避B.風險轉移C.風險對沖D.風險分散【答案】D86、（2021年真題）某商業(yè)銀行的業(yè)務規(guī)模（BI）為8億歐元，對應的邊際系數（α）為12%，內部損失乘數為1.5，則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾Ⅲ最終方案》使用新標準法計量的操作風險資本為（）億歐元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C87、（2018年真題）（）是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。A.高級管理人員準入B.業(yè)務準入C.機構準入D.市場準入【答案】D88、管理信息系統(tǒng)是風險監(jiān)管的內容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用()衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設計的影響。A.數量、復雜性、及時性B.運行速度、復雜性、便捷性C.質量、數量、及時性D.質量、及時性、便捷性【答案】C89、可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A.單一客戶風險限額B.組合風險限額C.集團客戶風險限額D.以上都對【答案】B90、下列關于市場風險報告的說法中，錯誤的是()。A.市場風險計量管理報告分為季報、半年報和年報B.專題市場風險報告為定期報告C.重大市場風險報告為不定期報告D.市場風險監(jiān)測分析日報由風險管理部門獨立編制【答案】B91、下列風管材質中，不屬于金屬風管的是（）。A.普通鋼板B.鋁板C.不銹鋼板D.玻璃鋼【答案】D92、銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是（）。A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領先地位B.最大限度地避免經濟損失，提高員工的業(yè)務熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務熟練程度，消除銀行面臨的市場風險【答案】C93、根據我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管框架，下列選項中債權給予表內風險權重不為零的是（）。A.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以內的債權B.對中央政府投資的公用企業(yè)的債權C.國有金融資產管理公司收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券D.對政策性銀行的債權【答案】B94、以下不屬于商業(yè)銀行資本作用的是()。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風險D.維持市場信心【答案】C95、對我國中央政府（含中國人民銀行）的債權統(tǒng)一給予()的風險權重。A.0B.5%C.10%D.20%【答案】A96、關于以下銀行資本監(jiān)管的說法中，不正確的是（）。A.監(jiān)管實踐中，對資本充足率的監(jiān)管不應該作為監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的依據B.國內外教訓反復證明，銀行業(yè)資產規(guī)模的盲目擴張是銀行業(yè)危機的主要原因C.在現代銀行體系中，對各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，能夠降低銀行之間的不公平競爭D.資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心【答案】A97、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行風險管理模式的是（）。A.資產風險管理模式B.負債風險管理模式C.信用風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C98、商業(yè)銀行風險識別最基本、最常用的方法是（）。A.失誤樹分析法B.專家調查列舉法C.情景分析法D.制作風險清單【答案】D99、()用來衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產和負債價值的影響程度，以及對其流動性的A.久期分析法B.期望分析法C.平均分析法D.自我評估法【答案】A100、下列選項中，屬于目前最佳聲譽風險管理方法的是（）。A.采取平等原則對待所有風險B.采用精確的定量分析方法C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D多選題（共50題）1、資產證券化包括()A.信貸資產證券化B.實體資產證券化C.證券資產證券化D.現金資產證券化E.外匯資產證券化【答案】ABCD2、下列關于因果分析模型的說法，不正確的有（）。A.由威爾遜開發(fā)B.用于分析檢驗損失事件與風險誘因C.是定性分析D.運用了VaR技術對操作風險進行計量E.不能確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關聯(lián)度【答案】C3、核心雇員流失的風險具體體現為()。A.核心員工的知識／技能缺乏B.缺乏足夠后援／替代人員C.關鍵信息缺乏共享和文檔記錄D.缺乏崗位輪換機制E.核心員工超越授權的活動【答案】BCD4、商業(yè)銀行對于火災、搶劫等操作風險，可以采用（）方式來緩解。A.制定應急計劃和連續(xù)營業(yè)方案B.改變市場定位C.購買保險D.業(yè)務外包E.調整業(yè)務規(guī)?；蚍艞壞承┊a品【答案】ACD5、下列關于我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)管主要指標的描述中，正確的有（）。A.流動性覆蓋率指標確保商業(yè)銀行能滿足未來至少15日的流動性需求B.商業(yè)銀行的存貸比不高于75％C.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例大于100％D.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于150％E.商業(yè)銀行的流動性比例不低于25％【答案】BC6、下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“人員因素”類別?（）A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構B.理財業(yè)務人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟C.資金交易員未經授權進行交易并造成損失D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導致健康受損E.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準放貸【答案】BCD7、關于風險遷徙類指標，下列表述正確的有（）。A.是反映貸款按期歸還情況的指標B.是衡量商業(yè)銀行風險變化的程度的指標C.屬于動態(tài)指標D.表示為資產質量從前期到本期變化的比率E.屬于靜態(tài)指標【答案】BCD8、下列關于信用風險控制限額管理的說法，正確的有()。A.對單一客戶進行限額管理時，要計算客戶的最高債務承受能力B.在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度不能等于客戶的最高債務承受額度C.集團客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團統(tǒng)一授信一分為三步走D.國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額【答案】ACD9、操作風險涉及的領域廣泛，形成原因復雜，其誘因主要可以從內部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內部因素來看，包括（）引起的操作風險。A.人員B.流程C.經營環(huán)境D.組織結構E.經營場所安全性【答案】ABD10、趙某是山窩村村民，由于妻子生病，無奈之下將村里分給的宅基地出賣給他人。如果趙某想再申請宅基地，相關部門（）批準。A.不予B.可以C.應當D.可以批準，但是應當繳納土地使用費【答案】A11、信用風險報告的職責有（）。A.應實施并支持一致的風險語言/術語B.使員工可以在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息C.傳遞商業(yè)銀行的風險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責E.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】ABCD12、（2022年7月真題）下列關于質押擔保的表述，恰當的有（）。A.質押是債權人所享有的通過占有由債務人或第三人移交的質物而使其債權優(yōu)先受償的權利B.質押合同應詳細記載被擔保的主債權種類、數額等事項C.以物質作擔保所發(fā)放的貸款為質押貸款D.在動產質押中，債務人或第三方為質權人E.在動產質押中，移交的動產為質物【答案】ABC13、客戶信用風險識別中，要識別和評價財務報表風險，例如（??）。A.有無隨意變更會計處理方法B.報表編制基礎是否一致C.是否按規(guī)定建立并實施內部會計監(jiān)督D.是否拒絕依法實施監(jiān)督E.是否如實提供會計信息【答案】ABCD14、供熱與供冷系統(tǒng)，工程質量保修期限為（）個采暖期、供冷期。A.2B.3C.4D.5【答案】A15、下列屬于風險緩釋措施的有（）。A.制訂應急和連續(xù)營業(yè)方案B.建立完善的風險監(jiān)管體系C.購買保險D.業(yè)務外包E.計提預期損失【答案】ACD16、任何暫定價、暫估價、概算價等都不能作為合同價款，（）價格不能作為合同價。A.當事人協(xié)商的B.約而不定的C.業(yè)主簽訂的D.工程師簽訂的【答案】B17、商業(yè)銀行應當確保市場風險模型輸入數據準確、完整、及時。模型輸入數據可分為（）。A.市場數據B.交易數據C.頭寸數據D.模型的假設和參數E.相關參考數據【答案】ABCD18、操作風險的人員因素包括（）造成損失或者不良影響而引起的風險。A.外部欺詐B.失職違規(guī)C.員工的知識/技能匱乏D.內部欺詐E.核心員工流失【答案】BCD19、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》要求銀行披露其經營狀況的主要信息，包括()。A.財務會計報告B.公司治理情況C.年度重大事項D.人員流動狀況E.各類風險管理狀況【答案】ABC20、商業(yè)銀行的風險暴露分類有（）。A.主權類B.金融機構類C.公司類D.零售類E.股權類【答案】ABCD21、信訪事項涉及下級行政機關或其工作人員的，按照（）的原則，轉送有權處理的行政機關。A.屬級負責、各地管理、誰受理誰管理B.屬地管理、分級負責、誰受理誰管理C.屬地管理、分級負責、誰主管誰負責D.屬級管理、分區(qū)負責、誰主管誰負責【答案】C22、為實現內部控制的目標，企業(yè)應當建立起包括()要素的內部控制體系。A.控制環(huán)境B.風險評估C.控制活動D.信息與溝通E.監(jiān)控【答案】ABCD23、下列關于久期缺口的理解正確的有()。A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少C.當久期缺口為負值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少D.久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化越敏感E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大【答案】ABD24、商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有（）。A.統(tǒng)一識別標準，實施集團總量控制B.掌握充分信息，避免過度授信C.主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組D.盡量少用抵押，爭取多用保證E.與集團客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無須報告其有關關聯(lián)交易【答案】ABC25、施工組織設計的編制的流程（）。A.組織編制組，明確負責人B.收集整理編制依據，并鑒別其完整性和真實性C.編制組分工，并明確初稿完成時間D.工程施工合同、招標投標文件或相關協(xié)議E.工程施工合同、招標投標文件或相關協(xié)議【答案】ABC26、在施工中不斷進行勞動力平衡、調整，解決施工要求與勞動力數量、工種、技術能力、相互配合中存在的矛盾，這是（）的職責。A.勞務管理部門B.生產管理部門C.項目經理部D.勞務企業(yè)【答案】C27、下列關于超額備付金率的敘述，正確的是（）。A.超額備付金率是指商業(yè)銀行為適應資金營運的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率B.該指標用于反映銀行的現金頭寸情況，可以衡量銀行的流動性和清償能力C.超額備付金率=(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現金)／各項存款D.超額備付金率越低，銀行短期流動性越強E.關注一家銀行的超額備付金率主要是為了監(jiān)測其是否具備正常的支付能力，保證其具備一定比例的現金和流動性強的資產準備以應付客戶提款【答案】ABC28、以下關于市場風險中利率風險各種類的表述正確的是（）。A.利率風險按照來源不同，分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險、期權性風險B.重新定價風險也稱期限錯配風險，源于商業(yè)銀行資產、負債和表外業(yè)務到期期限或重新定價期限之間所存在的差異C.收益率曲線風險是指因重新定價的不對稱性，收益率曲線的斜率和形態(tài)可能發(fā)生變化，從而對商業(yè)銀行的收益或內在經濟價值產生不利影響D.基準風險也稱利率定價基礎風險，是最主要和最常見的利率風險形式E.期權性風險源于商業(yè)銀行資產、負債和表外業(yè)務中所隱含的期權性條款【答案】ABC29、關于聲譽風險，下列說法正確的有()。A.聲譽風險是指不完善或有問題的內部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險B.聲譽風險是指由商業(yè)銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險C.良好的聲譽是商業(yè)銀行的生存之本D.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的E.商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風險【答案】BC30、手持式電動工具的PE線應為截面不小于（）m㎡的絕緣多股銅線。A.2.0B.1.0C.2.5D.1.5【答案】D31、以下關于缺口分析的陳述正確的是()A.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升B.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降C.當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降D.當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升E.當處于資產敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降【答案】BC32、與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：（）。A.內部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風險較高E.風險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD33、個人信貸業(yè)務是國內個人業(yè)務的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務。該項業(yè)務中，產生操作風險的原因包括()。A.客戶監(jiān)管難度大B.缺乏風險意識或風險防范經驗不足C.內控制度不完善，業(yè)務流程有漏洞D.業(yè)務管理分