2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試試卷B卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試試卷B卷附答案單選題（共100題）1、下列關于外部審計的說法，不正確的是（）。A.外部審計作為一種外部監(jiān)督機制對銀行的財務管理和風險管理進行審查，有利于發(fā)現銀行管理的缺陷，起到市場監(jiān)督的作用B.外部審計已經成為銀行監(jiān)管的重要補充C.加強外部審計對銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本D.外部審計作為獨立的第三方，有利于引導投資者、社會公眾對銀行經營水平和財務狀況進行分析、判斷，客觀上對銀行產生約束作用【答案】C2、資產證券化風險暴露是指商業(yè)銀行因從事資產證券化業(yè)務而形成的表內外風險暴露，包括但不限于（）、信用增級、流動性便利、利率或貨幣互換、信用衍生工具和分檔次抵補等。A.不良貸款（次級貸款）證券化和優(yōu)良貸款證券B.存量貸款證券化和增量貸款證券化C.表內貸款證券化和表外貸款證券化D.資產支持證券（ABS）和住房抵押貸款證券（MBS）【答案】D3、全面的風險管理模式強調信用風險、（）和操作風險、流動性風險管理并舉，信貸資產與非信貸資產管理并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉。A.市場風險B.流動風險C.戰(zhàn)略風險D.法律風險【答案】A4、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當的（）。A.風險文化應當隨著內外部經營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.風險文化建設應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成C.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】B5、下列不屬于資金業(yè)務環(huán)節(jié)的是()。A.前臺交易B.中臺風險管理C.后臺結算／清算D.貸后管理【答案】D6、()將銀行視為一個整體來衡量操作風險，只分析銀行整體的操作風險水平，而不對其構成進行分析。A.內部模型法B.權重法法C.基本指標法D.內部評級法【答案】C7、目前，我國個人信貸產品可基本劃分為個人住房按揭貸款和其他個人零售貸款兩大類，下列（）屬于其他個人零售貸款的風險分析。A.個人消費貸款B.借款人的經濟狀況變動風險C.假按揭風險D.由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險【答案】A8、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關于商業(yè)銀行第二支柱建設的描述，最不恰當的是（）。A.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內部資本充足評估程序C.銀行應將內部資本充足評估程序作為內部管理和決策的組成部分D.內部資本充足評估程序應至少每三年實施一次【答案】D9、在操作風險損失中，資金劃轉錯誤所帶來的損失屬于（）。A.監(jiān)管罰沒B.賬面減值C.追索失敗D.資產損失【答案】C10、()是審慎銀行監(jiān)管的核心。A.資本監(jiān)管B.市場準人C.現場檢查D.風險評級【答案】A11、下列關于總敞口頭寸的說法，不正確的是()。A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之和D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值【答案】C12、下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)表述最不恰當的是()。A.實現不同業(yè)務條線風險數據和風險暴露的有效加總，有助于銀行準確把握自身風險狀況B.銀行不同部門對風險數據的應用不同，因此，允許不同業(yè)務部門采用的風險管理不一致C.交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現之一D.與風險相關的系統(tǒng)流程設計應全面考慮前、中、后臺的相關部門的需求【答案】B13、貸款定價中的風險成本一般是指（）。A.預期損失B.非預期損失C.預期和非預期損失D.以上都不對【答案】A14、（2018年真題）關于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述中錯誤的是（）。A.維持市場信心B.使銀行免受損失C.提供融資D.限制業(yè)務過度擴張【答案】B15、過去3年，某企業(yè)集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱B.多元化經營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力C.該企業(yè)集團投資房地產已經造成損失D.投資房地產行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強【答案】A16、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中應優(yōu)先考慮補充（）。A.核心一級資本B.二級資本C.儲備資本D.其他一級資本【答案】A17、以下信息中屬于生產信息的有（）。①改進的辦法②重大決策信息③施工進度計劃④勞動力流動⑤材料消耗A.①②③B.①②④⑤C.③⑤D.①②④【答案】C18、下列哪種情形屬于因系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風險?（）A.地震致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀B.某銀行因為通信系統(tǒng)不穩(wěn)定而發(fā)生業(yè)務中斷C.某銀行財務系統(tǒng)建設存在缺陷，未保留部分重要文件D.某銀行員工李某超越授權使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失【答案】B19、探測器距端墻的距離為安裝間距的（）。A.1/2B.2/3C.3/4D.3/5【答案】A20、負債流動性應當從______和______兩個角度進行深入分析。()A.個人負債；法人負債B.個人負債；機構負債C.零售負債；公司/機構負債D.個人負債；公司/機構負債【答案】C21、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是()。A.市場風險B.聲譽風險C.操作風險D.信用風險【答案】A22、經銷商風險包括下列哪項（）A.經銷商不具備銷售資格或違反法律規(guī)定，導致銷售行為、銷售合同無效B.經銷商在商品合同下出現違約，導致購買人(借款人)違約C.經銷商在進行高度負債經營時，存在卷款外逃的風險D.以上都對【答案】D23、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取()的風險管理措施。A.風險轉移B.風險對沖C.風險補償D.風險規(guī)避【答案】C24、由于內部控制方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現嚴重的（）危機。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.信用風險【答案】C25、某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務經營中改正且性質不重的弱點。該銀行具有良好的抵御經營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續(xù)發(fā)展可能產生較大問題。在CAMIELs綜合評級中，該銀行應屬于()。A.綜合評級1級B.綜合評級2級C.綜合評級3級D.綜合評級4級【答案】C26、施工記錄的內容與（）要相符。A.有機聯系B.土建工程之間的交叉配合C.目錄D.分包之間的記錄【答案】C27、下列關于聲譽風險管理體系的說法，不正確的是（）。A.努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系B.有明確記載的聲譽風險管理政策和流程C.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化D.利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應商和客戶【答案】A28、我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”。“一部門主管”是指（）作為反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。A.銀保監(jiān)會B.中國人民銀行C.證監(jiān)會D.中國銀行業(yè)協會【答案】B29、某商業(yè)銀行全部關聯方授信總額為110億元，資本凈額為210億元，則其關聯授信比例約為（）。A.41％B.52％C.191％D.200％【答案】B30、（）是市場約束的核心。A.信息披露B.監(jiān)管部門C.債權人D.中介機構【答案】B31、下列選項中，不應列入商業(yè)銀行二級資本的是()。A.二級資本工具及其溢價B.超額貸款損失準備可計入部分C.少數股東資本可計入部分D.公開儲備【答案】D32、（2018年真題）商業(yè)銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是（）。A.主權評級B.國別評級C.法人客戶評級D.個人客戶評級【答案】B33、()是審慎銀行監(jiān)管的核心。A.資本監(jiān)管B.市場準人C.現場檢查D.風險評級【答案】A34、現金頭寸指標等于()A.（現金頭寸+應收存款）/總資產B.核心存款/貸款總額C.貸款總額/核心存款D.流動資產/總資產【答案】A35、下列選項中，屬于銀行機構市場準人應該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A36、下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。A.資產風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理，強調保證商業(yè)銀行資產的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨鵆.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理【答案】B37、銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行評估的指標不包括()。A.經營績效類指標B.風險可控類指標C.資產質量類指標D.審慎經營類指標【答案】B38、下列說法正確的是（）。A.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險B.風險規(guī)避不發(fā)生實施成本C.風險補償主要是指事后（損失發(fā)生后）對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D39、某金融產品的收益率為20％的概率是0．8，收益率為10％的概率是0．1，本金完全不能收回的概率是0．1，則該金融產品的預期收益率為()。A.17％B.7％C.10％D.15％【答案】B40、某公司年初速動資產為1395萬元，流動負債為1240萬元。則該公司速動比率為（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D41、假設某10年期債券當前的市場價格為105元，債券久期為9．5年，當前市場利率為3％。如果市場利率提高0．3％，則該債券的價格變化為()。A.降低2.905元B.提高2.905元C.降低2.905％D.提高2.905％【答案】A42、（2018年真題）集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根據總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信額度B.確定客戶的最高債務承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最大能力C.根據單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業(yè)各成員單位（含集團公司本部）的最高授信額度的參考值D.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額【答案】B43、在商業(yè)銀行信用風險管理中,貸款客戶間最不可能產生違約相關性的事件是（）。A.貸款客戶所在地區(qū)經濟持續(xù)下滑B.貸款客戶間互保聯?，F象較為普遍C.貸款客戶所投資的個別項目出現虧損D.市場資金緊張,企業(yè)票據貼現利率大幅提高【答案】C44、商業(yè)銀行在設計限額體系時，應綜合考慮的因素不包括（）。A.工作人員的專業(yè)水平和經驗B.定價、估值和市場風險計量系統(tǒng)C.業(yè)務經營部門的未來預期業(yè)績D.自身業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度【答案】C45、某商業(yè)銀行在給甲企業(yè)發(fā)放貸款時，乙企業(yè)為甲企業(yè)提供了第三方擔保，此商業(yè)銀行運用了（）策略。A.風險轉移B.風險對沖C.風險分散D.風險規(guī)避【答案】A46、下列選項不屬于根據商業(yè)銀行資本金水平和操作風險管理能力將操作風險進行劃分的是（）。A.可規(guī)避的操作風險B.不可降低的操作風險C.可緩釋的操作風險D.應承擔的操作風險【答案】B47、商業(yè)銀行通常設定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于（）策略。A.風險規(guī)避B.風險轉移C.風險對沖D.風險分散【答案】D48、（2018年真題）下列關于市場約束的表述中，錯誤的是（）。A.監(jiān)管部門是市場約束的核心B.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經營C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】C49、最常用的風險事前控制手段是()。A.限額管理B.風險定價C.制定應急預案D.風險轉移【答案】A50、銀行監(jiān)管的依法原則是指()。A.平等對待所有參與者B.監(jiān)管活動除法律法規(guī)需要保密的，應當具有透明度C.監(jiān)管職權的設定和行使必須依據法律、行政法規(guī)的規(guī)定D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔【答案】C51、銀行的流動性風險與（）沒有關系。A.資產負債期限結構B.資產負債類別結構C.資產負債分布結構D.資產負債幣種結構【答案】B52、商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高層管理者【答案】A53、下列關于操作風險評估流程錯誤的是（）。A.在準備階段，制定評估計劃內容包括自我評估的目的、對象、范圍、時間安排、開展模式和方法及評估人員組成等B.在報告階段，包括整合結果和雙線報告C.在評估階段，評估后應收集盡可能多的操作風險信息D.操作風險評估包括準備、評估和報告三個步驟【答案】C54、銀行監(jiān)管的有效實施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據。在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由()三個層級的法律規(guī)范構成。A.法律、行政法規(guī)、規(guī)章B.憲法、行政法規(guī)、規(guī)章C.法律、監(jiān)管文件、制度D.憲法、監(jiān)管文件、制度【答案】A55、下列關于銀行機構信息披露的說法中，錯誤的是()。A.銀行機構的信息披露主要是會計信息披露B.銀行機構的信息披露有利于社會大眾及監(jiān)管機構對銀行的監(jiān)督管理C.銀行機構信息披露具體披露的內容和要求，可按安全性、流動性和效益性三個方面確定D.銀行機構要真實、全面、及時、充分地進行信息披露，提高銀行經營透明度【答案】A56、A銀行持有的某資產組合在持有期為1天、置信水平為98.5%的情況下，計算的風險價值為5萬元，則表明該銀行的資產組合()。A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益會超過5萬元B.在次日交易中有98.5%的可能性其損失會超過5萬元C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不會超過5萬元D.在次日交易中有98.5%的可能性其損失不會超過5萬元【答案】D57、認為銀行的公共性質在于提供廣泛的金融服務，對整個國民經濟具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于（）。A.利益沖突論B.債權保護論C.銀行風險論D.公共性質論【答案】D58、《商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務風險管理指引》指出，一家商業(yè)銀行對單一集團客戶授信余額不得超過該商業(yè)銀行資本凈額的（）。A.10％B.15％C.20％D.25％【答案】B59、甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元。信用證額度為300萬元，現乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證。假設信用證的信用轉換系數為0.2，則當前乙企業(yè)的信用風險暴露是（）。A.440萬元B.560萬元C.620萬元D.540萬元【答案】C60、（2020年真題）下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的是（）。A.代客購匯100萬美元B.買入1億美元美國國債C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買入10億元人民幣金融債【答案】C61、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，()是導致銀行危機的最主要原因。A.市場過度競爭B.銀行資產規(guī)模盲目擴張C.監(jiān)管不到位D.銀行業(yè)務創(chuàng)新不足【答案】B62、()是指債務人違約時預期表內項目和表外項目的風險暴露總額。A.違約風險暴露B.違約損失率C.市場價值法D.回收現金流法【答案】A63、離開地面一定深度單獨建筑、不能與地上建筑物聯為一體的地下建筑物，其土地權利可確定為（）。A.用益物權B.土地收益權C.土地使用權(地下)D.土地他項權利【答案】C64、下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是()。A.流動性比例=流動性負債余額/流動性資產余額*100%B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額*100%C.核心負債比率=核心負債期末余額/核心資產期末余額*100%)D.流動性缺口率=（流動性缺口+未使用不可撤銷承諾）/到期流動性資產*100%【答案】D65、相比較而言，下列()環(huán)節(jié)最容易引發(fā)操作風險。A.柜臺業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】A66、下列不屬于營運能力指標的是（）。A.總資產周轉率B.存貨周轉率C.應收賬款周轉率D.總資產收益率【答案】D67、（2019年真題）商業(yè)銀行將大量的短期負債用于長期貸款最有可能產生（）。A.市場風險B.聲譽風險C.信用風險D.流動性風險【答案】D68、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行對借款人的信用風險因素的分析與判斷中，明顯錯誤的是（）。A.通常收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難B.資產負債比率對借款人違約概率的影響較大C.如果借款人過去總能及時、全額地償還本金與利息，則其更容易或以較低的利率獲得銀行貸款D.在預期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易出現違約【答案】D69、（）根據全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.資產減值準備【答案】B70、下列說法正確的是（）。A.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險B.風險規(guī)避不發(fā)生實施成本C.風險補償主要是指事后（損失發(fā)生后）對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D71、（2020年真題）某商業(yè)銀行支行擬估算轄內網點某段營業(yè)時間內接待客戶的數量，更適宜采用下列哪種概率分布進行度量？（）A.正態(tài)分布B.二項分布C.均勻分布D.泊松分布【答案】D72、以下屬于償債能力指標的是()。A.現金支付能力B.總資產收益率C.資產增長率D.存貨周轉率【答案】A73、下列關于信用風險預期損失的說法，不正確的是（）。A.是商業(yè)銀行已經預計到將會發(fā)生的損失B.等于預期損失率與資產風險敞口的乘積C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D.是信用風險損失分布的方差【答案】D74、土地登記代理人進入實質性操作階段后進行的工作不包括（）。A.代理地籍調查B.簽訂土地登記代理合同C.土地登記申請D.領取土地證書【答案】B75、在用標準法計算操作風險經濟資本時，表示商業(yè)銀行各產品線的操作風險暴露的β值代表()。A.特定產品線的操作風險盈利經營值與所有產品線總收入之間的關系B.特定產品線的操作風險損失經營值與該產品線總收入之間的關系C.特定產品線的操作風險盈利經營值與該產品線總收入之間的關系D.特定產品線的操作風險損失經營值與所有產品線總收入之間的關系【答案】B76、假定某企業(yè)2015年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35％，且該年度其平均資產總額為l80萬元，則其資產回報率(ROA)約為（）。A.33％B.35％C.37％D.41％【答案】B77、下列不屬于市場風險計量方法的是（）。A.計算債券組合久期B.計算單一幣種的多頭和空頭缺口C.將生息資產和付息負債按照重定價期限劃分D.根據交易對手評級設置授信額度上限【答案】D78、以下行為屬于內部欺詐的是()。A.歧視及差別待遇事件B.黑客攻擊損失C.自然災害損失D.未經授權交易導致資金損失【答案】D79、風險價值是指在一定的持有期和()下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化對資產價值造成的最大損失。A.違約概率B.違約損失率C.置信水平D.持有金額【答案】C80、不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，風險管理委員會需要的是()。A.整體風險報告B.最佳避險報告C.風險監(jiān)測報告D.具體的頭寸報告【答案】B81、()是指源于商品合約價值的變動而可能導致虧損或收益的不確定性。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險【答案】D82、以下不屬于商業(yè)銀行內部控制必須貫徹的原則的是()。A.全面B.審慎C.有效D.協助【答案】D83、下列關于有效的聲譽風險管理體系，理解不正確的是（）。A.全面了解客戶的聲譽信譽問題B.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念C.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化D.建立公平的獎懲機制【答案】A84、內部控制是商業(yè)銀行對風險進行()、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。A.事前防范B.事前審查C.事前調查D.前期防范【答案】A85、銀行賬戶中的項目通常按()計價。A.名義價值B.市場價值C.歷史成本D.公允價值【答案】C86、下列關于土地登記損害賠償的說法中，錯誤的是（）。A.當事人提供虛假材料申請登記，給他人造成損害的，應當承擔賠償責任B.因登記錯誤，給他人造成損害的，登記機構應當承擔賠償責任C.國土資源行政主管部門工作人員疏忽、過失等原因造成錯誤的由國家代償，工作人員不負責任D.如果損害是由于第三人的過錯造成的，例如登記申請人假冒他人名義申請登記給他人造成損害的，登記機關承擔賠償責任后，可以對第三人追償【答案】C87、不良貸款轉讓是指銀行對（）戶/項上規(guī)模的不良貸款進行組包，通過協議轉讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關權利義務轉讓給資產管理公司的行為。A.20B.10C.50D.5【答案】B88、下列屬于風險偏好維度中特定風險類指標的是()。A.一級資本B.零容忍指標C.監(jiān)管資本D.相應置信水平下的經濟資本【答案】B89、某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90%，這說明()。A.該銀行經營狀況良好B.該銀行流動性風險偏高，但仍屬正常C.該銀行處置不當可能失去清償能力D.該銀行資產比率大，發(fā)展?jié)摿Υ?，盈利能力強【答案】C90、下列選項中，屬于銀行機構市場準人應該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A91、通過識別銀行固有的風險種類，進而對其經營管理所涉及的各類風險進行評估，并按照評級標準，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價一家銀行經營管理狀況的監(jiān)管方式是指（）。A.銀行監(jiān)管B.市場監(jiān)管C.內部監(jiān)管D.風險監(jiān)管【答案】D92、下列關于因果分析模型的說法中，錯誤的是（）。A.在綜合自我評估結果和各類操作風險報告的基礎上，利用因果分析模型能夠對風險成因、風險類別和風險損失進行邏輯分析和數據統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關聯的多元分布B.實踐中，商業(yè)銀行通常先收集損失事件，然后識別導致損失的風險成因C.因果分析模型無法識別風險因素與風險損失的關聯度D.實踐中，因果分析模型方法包括實證分析法、與業(yè)務管理部門會談等，最終獲得損失事件與風險成因之間的因果關系【答案】C93、假設其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風險最高（）A.5年期零息債券B.5年期票面利息為5％的固定利率債券C.8年期票面利率為5％的固定利率債券D.10年期票面利息為5％的固定利率債券【答案】D94、下列不是商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略的是（）。A.風險集中B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】A95、某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業(yè)財務狀況惡化，出現了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是（）。A.將該筆貸款期限延長半年B.給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息D.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品【答案】D96、預期損失率的計算公式表示為（）。A.預期損失率=預期損失／資產總額B.預期損失率=預期損失／貸款資產總額C.預期損失率=預期損失／負債總額D.預期損失率=預期損失／資產風險暴露【答案】D97、根據對交易賬簿的定義，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。A.能夠完全對沖以規(guī)避風險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C98、在商業(yè)銀行操作風險管理框架的制度體系中，制定操作風險與控制自我評估、損失數據收集、關鍵風險指標監(jiān)測等管理辦法屬于()方面的內容。A.總的框架B.職能分工C.管理工具D.資本計量【答案】C99、設定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風險管理策略（）。A.風險規(guī)避B.風險轉移C.風險對沖D.風險分散【答案】D100、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本，若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限度為()億元。A.30B.300C.250D.50【答案】B多選題（共50題）1、限額領料依據有（）。A.正確的工程量B.現行的施工預算定額或企業(yè)內部消耗定額C.施工組織設計D.工程變更單E.現場情況及貨源供應情況確認答案【答案】ABCD2、在商業(yè)銀行的信用風險管理中，內部評級結果可以廣泛應用于()。A.貸款定價B.授信審批和限額管理C.風險報告D.風險監(jiān)控E.經風險調整的績效考核【答案】ABCD3、下列屬于個人信貸業(yè)務內容的有()。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.個人生產經營貸款D.個人質押貸款E.法人信貸業(yè)務【答案】ABCD4、下列關于土地使用權的說法中，錯誤的是（）。A.土地使用權屆滿后國家可以任意重新出讓該土地使用權B.宅基地因自然災害等原因滅失的，宅基地使用權消滅C.自然災害引起城市土地滅失的，其上權利一起滅失D.土地使用權人未申請續(xù)期或者申請續(xù)期但未獲批準的，土地使用權由國家無償收回【答案】A5、金融期貨主要包括()。A.利率期貨B.貨幣期貨C.指數期貨D.黃金期貨E.商品期貨【答案】ABC6、商業(yè)銀行應當高度重視風險管理的原因（）。A.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力B.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經營模式C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值E.風險管理水平體現了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】ABCD7、超限額報告的內容有（）。A.發(fā)生原因B.相關建議C.解決的時間表D.超限額的程度E.可能持續(xù)的時間【答案】ABCD8、下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有（）。A.優(yōu)先股B.資本公積C.損失準備缺口D.盈余公積E.實收資本或普通股【答案】BD9、對投訴類信訪事項，如信訪人對辦理結果有意見的，還可以進行（）等申請救濟。A.法院起訴B.司法調解C.仲裁解決D.尋求復查【答案】D10、黃金價格的波動不屬于（）。A.匯率風險B.衍生品風險C.商品價格風險D.股票價格風險E.資產價格風險【答案】BCD11、常用的市場風險限額包括（）。A.交易限額B.風險限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC12、下列選項中，不屬于施工項目目標控制問題的要素的是（）。A.施工項目B.控制主體C.糾偏措施D.排除干擾【答案】D13、設計良好的關鍵風險指標體系的原則包括（）。A.及時性B.重要性C.審慎性D.敏感性E.有效性【答案】BD14、商業(yè)銀行風險管理流程主要包括下面()環(huán)節(jié)。A.風險控制B.風險定義C.風險計量D.風險識別E.風險監(jiān)測【答案】ACD15、戰(zhàn)略風險管理的作用包括()。A.能夠最大限度地避免經濟損失B.能夠確保產品和服務的溢價水平C.強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力D.能夠持久.有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失E.能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用【答案】AC16、市場約束的參與方除了銀行監(jiān)管部門以外，還包括()。A.銀行業(yè)協會B.外部中介機構C.銀行股東D.公眾存款人E.其他債權人【答案】ABCD17、下列關于風險敏感性分析論述，正確的有（）。A.風險敏感性指標可以用于一切關于風險的分析B.久期、凸性等都是衡量風險敏感性的指標C.風險敏感性是指資產價值對相關變量變化的反映D.風險敏感性分析適用于相關變量變動較小時使用E.利用泰勒展開近似法，展開階數越高，則對風險敏感性的描繪越精確【答案】BCD18、信訪人對復核意見不服，仍然以同一事實和理由提出投訴請求的，各級人民政府信訪工作機構和其他行政機關（）。A.不再受理B.不再復核C.不予登記D.不再答復【答案】A19、結構性資產或負債指經營上難以避免的策略性外幣資產或負債，主要包括()。A.與記賬本位幣所屬貨幣不同的資本(營運資金)和法定儲備B.經扣除折舊后的固定資產和物業(yè)C.對海外附屬公司和關聯公司的投資D.為維持資本充足率穩(wěn)定而持有的頭寸E.結構性資產或負債形成的交易性的匯率風險暴露是結構性外匯風險暴露【答案】ABCD20、按照馬柯維茨理論的假設和結論，下列說法正確的有（）。A.市場上的投資者都是理性的B.市場上的投資者是風險中性的C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產組合E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產組合【答案】ACD21、案例一A公司接到B公司的施工總進度計劃后，應策劃價值設備安裝施工接到計劃：第二階段是（）。A.與土建工程施工全面配合階段B.全面安裝的高峰階段C.安裝工程由高峰轉入收尾，全面進行試運轉階段D.安裝工程結束階段【答案】B22、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內容包括()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務C.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D.建立完善的信息報告和信息披露制度E.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】ABCD23、風險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風險評估，其他的流程有（）。A.了解機構B.準備風險為本的現場檢查C.對監(jiān)管結果匯總報告D.實施風險為本的現場檢查并確定評級E.監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現場監(jiān)測【答案】ABD24、常用的風險識別方法有()。A.資產賬務狀況分析法B.高級計量法C.失誤樹分析法D.分解分析法E.制作風險清單【答案】ACD25、商業(yè)銀行應報告的重大信貸風險事項有（）。A.大額或主要資金交易對方發(fā)生違約行為或預期違約B.某類個貸借款人違約率大幅攀升C.其他應報告的重大信用風險事項D.持有的主要金融產品的市場價格發(fā)生大幅波動E.轄內發(fā)生的金融詐騙、盜竊、搶劫、涉槍、爆炸等案件【答案】ABC26、利率風險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險，按照風險來源的不同，它可以分為（）。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.股票價格風險E.流動性風險【答案】ABC27、商業(yè)銀行市場風險管理部門應運用有效的風險監(jiān)測和報告工具，及時向高級管理層和交易前臺提供有價值的風險信息，市場風險報告內容包括()A.報告內容可包括市場風險頭寸、業(yè)務盈虧，風險價值、壓力測試、限額執(zhí)行情況等B.重點反映某一領域的市場風險狀況，如反映專門市場風險因素或類型的報告C.綜合反映報告期內市場風險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應的風險管理建議D.及時反映交易賬薄金融市場業(yè)務開展與風險計量監(jiān)測情況E.及時報告重大突發(fā)市場風險事件，總結經驗和提出市場風險管理改進建議【答案】ABCD28、區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關警示信號有()。A.區(qū)域內客戶的資信狀況普遍降低B.國家政策法規(guī)變化給當地帶來的不利影響C.國家宏觀政策發(fā)生變化而造成地方原定的優(yōu)惠政策難以執(zhí)行D.區(qū)域產業(yè)集中度高，區(qū)域主導產業(yè)出現衰退E.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件【答案】BC29、在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。A.更多借鑒內部管理和外部審計的結果，減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動，提高現場工作效率B.通過事前對風險的有效識別，可根據每個機構的風險特點設計檢查和監(jiān)管方案C.明確了非現場監(jiān)管和現場檢查的職責，使二者分工更清晰、結合更緊密D.明確監(jiān)管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程度E.把監(jiān)管重心轉移到銀行風險管理和內部控制質量的評估上，【答案】ABCD30、下列關于外匯敞口分析的說法，正確的有()。A.外匯敞口主要來源于銀行表內外業(yè)務中的貨幣金額和期限錯配B.銀行應當對交易賬戶和銀行賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分C.在進行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口D.當在某一時間段內，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產生的差額就形成了外匯敞口E.對因存在外匯敞口而產生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進行控制【答案】ABD31、下列指標中，是衡量杠桿比率的是（）。A.存貨周轉率B.資產負債率C.有形凈值債務率D.利息保障倍數E.資產回報率【答案】BCD32、下列選項中，屬于專業(yè)貸款的風險加權資產計量方法的有()。A.內部評級法B.外部評級法C.監(jiān)管映射法D.違約概率法E.資產負債率法【答案】AC33、下列屬于商業(yè)銀行外部數據的有(?)。A.綜合評估國內市場行情和信息數據B.商業(yè)銀行的主要數據源C.自行進行行業(yè)統(tǒng)計分析數據D.從商業(yè)銀行業(yè)務庫獲得的數據E.與其他商業(yè)銀行發(fā)生操作風險時所產生的損失【答案】AC34、某2年期債券麥考利久期為2．3年，債券目前價格為105．00元，市場利率為9％，假設市場利率突然上升l％，則按照久期公式計算，該債券價格()。A.下降2.11％B.下降2.50％C.下降2.22元D.下降2.5元E.上升