2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)提分題庫(kù)及完整答案

2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)提分題庫(kù)及完整答案單選題（共100題）1、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（）。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.力口強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B2、下列選項(xiàng)中，屬于市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠(chéng)信【答案】A3、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.6B.4C.8D.2【答案】C4、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比B.撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷貸款余額C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額÷(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％D.不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比【答案】B5、下列各項(xiàng)屬于非營(yíng)利性社會(huì)福利設(shè)施用地的有（）。A.殯葬設(shè)施B.城鄉(xiāng)衛(wèi)生院C.收容遣送設(shè)施D.福利性住宅E.殘疾人社會(huì)福利設(shè)施【答案】A6、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是（）。A.二級(jí)資本B.其他一級(jí)資本C.核心一級(jí)資本D.股東資本【答案】C7、關(guān)于以下銀行資本監(jiān)管的說(shuō)法中，不正確的是（）。A.監(jiān)管實(shí)踐中，對(duì)資本充足率的監(jiān)管不應(yīng)該作為監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的依據(jù)B.國(guó)內(nèi)外教訓(xùn)反復(fù)證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴(kuò)張是銀行業(yè)危機(jī)的主要原因C.在現(xiàn)代銀行體系中，對(duì)各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，能夠降低銀行之間的不公平競(jìng)爭(zhēng)D.資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心【答案】A8、（2021年真題）假設(shè)其他條件不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）A.以3個(gè)月Libor為參照浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)C.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購(gòu)買(mǎi)票面利率為3%的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)【答案】B9、下列損失中，歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)損失形態(tài)的是（）。A.因火災(zāi)造成賬面價(jià)值減少B.內(nèi)部欺詐導(dǎo)致的銷(xiāo)賬C.外部欺詐導(dǎo)致的收入損失D.超授權(quán)交易造成的賬面損失【答案】A10、因人員內(nèi)外勾結(jié)所造成的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件，應(yīng)當(dāng)被歸類為（）。A.外部欺詐B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)C.內(nèi)部欺詐D.執(zhí)行、交割和流程管理【答案】C11、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，最低資本要求，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為（）。A.3%、4%和6%B.4%、5%和7%C.5%、6%和8%D.6%、7%和9%【答案】C12、下列關(guān)于健康有效的合規(guī)管理文化，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.要樹(shù)立正確的合規(guī)管理觀念B.要加強(qiáng)管理層的驅(qū)動(dòng)作用C.要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用D.要?jiǎng)?chuàng)建學(xué)習(xí)型組織【答案】C13、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行通過(guò)資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.表外流動(dòng)性D.表內(nèi)流動(dòng)性【答案】C14、根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》的要求，商業(yè)銀行計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用（）來(lái)進(jìn)行。A.高級(jí)計(jì)量法B.基本指標(biāo)法C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法D.內(nèi)部模型法【答案】D15、（）可用于對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)。A.違約概率B.貸款不良率C.違約損失率D.違約頻率【答案】D16、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)（）。A.上升B.下降C.不變D.難以判斷【答案】B17、下列選項(xiàng)中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是()。A.市場(chǎng)變動(dòng)B.產(chǎn)品價(jià)格C.員工水平D.客戶滿意度【答案】B18、根據(jù)計(jì)量的結(jié)果．通過(guò)采取合適的手段來(lái)減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）。A.識(shí)別B.計(jì)量C.監(jiān)測(cè)D.控制【答案】D19、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重,通常情況下,銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。A.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性B.會(huì)計(jì)資料規(guī)范性C.財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)D.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)【答案】D20、法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為()。A.企業(yè)類客戶和團(tuán)體類客戶B.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶C.單位類客戶和團(tuán)體類客戶D.單位類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶【答案】B21、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避兔經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃，下列表述不正確的是（）。A.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開(kāi)始，深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面【答案】C22、（）是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本過(guò)各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.資本流動(dòng)性D.表外流動(dòng)性【答案】B23、下列各項(xiàng)中，（）符合內(nèi)部控制過(guò)程評(píng)價(jià)的具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：A.被評(píng)價(jià)對(duì)象的過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)已被充分識(shí)別的，可得該項(xiàng)分值的20%B.在滿足A項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的過(guò)程和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項(xiàng)分值的20%C.在滿足AB的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的規(guī)定得到實(shí)施和保持，可再得該項(xiàng)分值的20%D.在滿足ABC的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項(xiàng)分值的30%【答案】A24、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能不包括(?)。A.幫助識(shí)別不適當(dāng)?shù)目蛻艏敖灰譈.支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量C.為壓力測(cè)試提供有效支持D.準(zhǔn)確、有效、可靠、完整地提供國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報(bào)告和信息披露要求【答案】D25、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭20,日元多頭50,歐元多頭100,英鎊多頭150,美元空頭180。則累計(jì)總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（??）A.累計(jì)總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭500B.累計(jì)總敞口頭寸500,凈總敞口頭寸多頭100C.累計(jì)總敞口頭寸300,凈總敞口頭寸空頭10D.累計(jì)總數(shù)口頭寸100,凈總敞口頭寸空頭300【答案】B26、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括()。A.銅B.大豆C.黃金D.石油【答案】C27、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是指（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】D28、（2018年真題）（）指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.法人準(zhǔn)入C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入【答案】A29、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬(wàn)元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將（）。A.保持不變B.減小C.無(wú)法判斷D.增加【答案】D30、經(jīng)縣級(jí)以上人民政府依法批準(zhǔn)，符合以劃撥方式取得的建設(shè)用地有（）。A.某市文化局辦公用地B.住宅小區(qū)用地及配套綠地C.城市污水處理場(chǎng)用地D.軍事用地E.油(氣、水)井場(chǎng)及作業(yè)配套設(shè)施用地【答案】A31、以下關(guān)于流動(dòng)性和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，說(shuō)法正確的是()。A.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越差，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越高B.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越差，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低C.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越好，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越高D.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越好，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低【答案】D32、()被定義為未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的()。A.保險(xiǎn)；確定性B.風(fēng)險(xiǎn)；不確定性C.保險(xiǎn)；不確定性D.風(fēng)險(xiǎn)；確定性【答案】B33、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對(duì)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求是（）。A.1%B.2%C.0.5%D.1.5%【答案】A34、衡量銀行總體盈利程度的兩個(gè)重要指標(biāo)是()。A.資本利潤(rùn)率和股權(quán)乘數(shù)B.資本利潤(rùn)率和收入利潤(rùn)率C.資本利潤(rùn)率和資產(chǎn)利潤(rùn)率D.股權(quán)乘數(shù)和資產(chǎn)利潤(rùn)率【答案】C35、國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)(IASB)建議企業(yè)資產(chǎn)使用()為基礎(chǔ)記賬。A.名義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)格C.公允價(jià)值D.市值重估【答案】C36、對(duì)銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的()。A.對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估B.實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估【答案】B37、()是指商業(yè)銀行所允許的最大損失額。A.頭寸限額B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】C38、銀行監(jiān)管的有效實(shí)施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由()三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成。A.法律、行政法規(guī)、規(guī)章B.憲法、行政法規(guī)、規(guī)章C.法律、監(jiān)管文件、制度D.憲法、監(jiān)管文件、制度【答案】A39、下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)糾正B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.市場(chǎng)退出D.風(fēng)險(xiǎn)救助【答案】C40、資產(chǎn)凈利率的公式為()。A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)÷(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)×100％B.資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％C.資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)÷[(期初資產(chǎn)總額-期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％D.資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)÷[(期末資產(chǎn)總額-期初資產(chǎn)總額)÷2]×100％【答案】B41、（）指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷(xiāo)標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險(xiǎn)損失的一種策略性選擇。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】B42、下列選項(xiàng)中，不屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)成因的是()。A.片面追求貸款規(guī)模和市場(chǎng)份額B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制C.輕視柜臺(tái)業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范D.社會(huì)缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境【答案】C43、A公司2010年稅前凈利潤(rùn)為3000萬(wàn)元，利息費(fèi)用為500萬(wàn)元，則該公司的利息償付比率為()。A.5B.6C.7D.8【答案】C44、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（）。A.2%B.4%C.6%D.8%【答案】B45、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2005--2010年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2011年起因受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長(zhǎng)期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】B46、金融衍生品市場(chǎng)所具有的兩個(gè)最基本的經(jīng)濟(jì)功能是（）。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和套利B.對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn)C.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.價(jià)值發(fā)現(xiàn)和套利【答案】C47、（2020年真題）下列法律法規(guī)或管理要求，不屬于我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)的依據(jù)的是（）A.本行章程B.《巴賽爾協(xié)議Ⅲ》C.《公司法》D.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》【答案】B48、（2018年真題）我國(guó)商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％【答案】C49、下列有關(guān)在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)上實(shí)行事業(yè)部模式的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.在總部設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官和專職的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作B.在各事業(yè)部設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)事業(yè)部范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作C.各事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)官對(duì)總部首席風(fēng)險(xiǎn)官單線報(bào)告D.各事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)接受首席風(fēng)險(xiǎn)官的垂直管理【答案】C50、信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括（）。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.數(shù)量?jī)?yōu)先原則D.展期重審原則【答案】C51、《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》規(guī)定，流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，不得低于(?)。A.30％B.25％C.50％D.75％【答案】B52、聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南。其中“嚴(yán)格管制敏感信息，避免錯(cuò)誤或無(wú)準(zhǔn)備的評(píng)論傳播；發(fā)言人應(yīng)當(dāng)以有準(zhǔn)備、有信心的形象出現(xiàn)在媒體面前；當(dāng)敏感信息被媒體披露出來(lái)時(shí)，能夠良好處理和媒體的關(guān)系；及時(shí)改正或收回在媒體中發(fā)表的錯(cuò)誤言論”屬于聲譽(yù)危機(jī)管理的（）內(nèi)容。A.模擬訓(xùn)練和演習(xí)B.管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流C.提高日常解決問(wèn)題的能力D.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理【答案】B53、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。A.利率變化頻率B.客戶滿意度C.技能水平D.產(chǎn)品成熟度【答案】A54、信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率等于()。A.授信資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備÷應(yīng)提準(zhǔn)備×100％B.應(yīng)提準(zhǔn)備÷授信資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備×100％C.授信資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備×應(yīng)提準(zhǔn)備×l00％D.非信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備÷非信貸預(yù)計(jì)損失×100％【答案】A55、客戶違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面，分別是（）。A.金融損失和財(cái)務(wù)損失B.正常損失和非正常損失C.實(shí)際損失和理論損失D.經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失【答案】D56、不良貸款轉(zhuǎn)讓是指銀行對(duì)（）戶/項(xiàng)上規(guī)模的不良貸款進(jìn)行組包，通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、拍賣(mài)等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。A.20B.10C.50D.5【答案】B57、下列選項(xiàng)中，不是商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)的是(?)。A.確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告B.確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配D.確保潛在風(fēng)險(xiǎn)得以規(guī)避【答案】D58、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有的功能不包括()。A.系統(tǒng)管理B.自覺(jué)管理C.微觀管理D.非系統(tǒng)管理【答案】D59、對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是()。A.止損限額B.特殊限額C.凈頭寸限額D.總頭寸限額【答案】C60、業(yè)主提出的建設(shè)工期目標(biāo)的合理性、在資金及材料等方面的供應(yīng)進(jìn)度、業(yè)主各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的進(jìn)度和業(yè)主項(xiàng)目管理的有效性等影響進(jìn)度管理的因素屬于（）。A.業(yè)主B.勘察設(shè)計(jì)單位C.承包人D.建設(shè)環(huán)境【答案】A61、（）是指商業(yè)銀行通過(guò)資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.表外流動(dòng)性D.表內(nèi)流動(dòng)性【答案】C62、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)是()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B.利率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.利率預(yù)測(cè)D.利率風(fēng)險(xiǎn)控制【答案】C63、下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說(shuō)法，正確的是（）。A.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)B.經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本C.在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為20%D.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本【答案】C64、交易賬戶中的項(xiàng)目通常按（）計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的（）時(shí)，可以按（）。A.市場(chǎng)價(jià)格；市場(chǎng)價(jià)格；模型定價(jià)B.交易價(jià)格；交易價(jià)格；模型定價(jià)C.模型定價(jià)；模型定價(jià)；市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)D.市場(chǎng)價(jià)格；市場(chǎng)價(jià)格；交易價(jià)格定價(jià)【答案】A65、（2018年真題）下面各項(xiàng)中，不是信貸審批原則的是（）。A.審貸分離原則B.審慎審批原則C.統(tǒng)一考慮原則D.展期重審原則【答案】B66、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的作用和影響說(shuō)法正確的是（）。A.幫助董事會(huì)及高級(jí)管理層保護(hù)他們的機(jī)構(gòu)及聲譽(yù)B.該職能向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨(dú)立保證C.有效的內(nèi)部審計(jì)職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線D.對(duì)于基礎(chǔ)金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值【答案】D67、聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括()。A.提高解決日常問(wèn)題的能力B.提高發(fā)言人的溝通技能C.模擬訓(xùn)練和演習(xí)D.明確記載的危機(jī)處理/決策流程【答案】D68、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，核心一級(jí)資本不包括的內(nèi)容是（）。A.優(yōu)先股及其溢價(jià)B.實(shí)收資本或普通股C.資本公積可計(jì)入部分D.盈余公積【答案】A69、下列不屬于目前商業(yè)銀行界認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法的是()。A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和優(yōu)先排序【答案】C70、()就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失時(shí)間進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測(cè)出潛在損失及原因，并對(duì)未來(lái)環(huán)境進(jìn)行分析。A.隨機(jī)模型B.計(jì)量模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D71、下列不屬于債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)中要進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)的特定風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。A.抵押B.質(zhì)押C.優(yōu)先性D.產(chǎn)品類別【答案】B72、以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】C73、商業(yè)銀行批量轉(zhuǎn)讓不良貸款，轉(zhuǎn)讓的本金回收率一般（）。A.大于100％B.小于100％C.等于100％D.不能確定【答案】B74、某銀行2015年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為4000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為70％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。．A.2300B.2600C.2800D.2700【答案】C75、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自（）。A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)B.負(fù)債業(yè)務(wù)C.貸款業(yè)務(wù)D.證券業(yè)務(wù)【答案】A76、在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的外部事件中，（）風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。A.內(nèi)部欺詐B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷C.外部欺詐D.業(yè)務(wù)外包【答案】C77、下列關(guān)于流動(dòng)性比例的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。A.流動(dòng)性比例的計(jì)算公式為：流動(dòng)性比例=（流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額）×100％B.商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于20％C.流動(dòng)性比例可衡量銀行短期（一個(gè)月）內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的匹配情況D.要求銀行至少持有相當(dāng)于流動(dòng)性負(fù)債一定比例的流動(dòng)性資產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)可能的流動(dòng)性需要【答案】B78、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)關(guān)系的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能B.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠保護(hù)商業(yè)銀行所有者利益，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化C.風(fēng)險(xiǎn)管理是能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力【答案】C79、法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為（）。A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個(gè)人客戶C.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶【答案】D80、（2018年真題）主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。A.政治違約B.不構(gòu)成違約C.主權(quán)違約D.國(guó)別違約【答案】C81、()是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或履行到期債務(wù)的能力。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.流動(dòng)性D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】C82、某商業(yè)銀行2016年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為43億，庫(kù)存現(xiàn)金為11億，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2138億，則該銀行人民幣超額備付金率為（）。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A83、（2020年真題）商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法時(shí)，除了回購(gòu)類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C84、下列不屬于顯著影響新興市場(chǎng)國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素是（）。A.人均收入B.該國(guó)匯率水平C.經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)D.該國(guó)通貨膨脹率水平【答案】A85、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的核心職能是()。A.收集、分析和報(bào)告有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息B.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制的任務(wù)C.對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)D.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】D86、（2018年真題）2005年12月8日，瑞穗證券交易員接到客戶以61萬(wàn)日元（約合4．19萬(wàn)元人民幣）的價(jià)格賣(mài)出1股J-COM公司股票的委托，這名交易員誤把指令輸成了以每股1日元的價(jià)格賣(mài)出61萬(wàn)股。這時(shí)操作屏上出現(xiàn)了輸入有誤的警告，但由于這類警告經(jīng)常出現(xiàn)，交易員忽視警告繼續(xù)操作。隨后，東京證交所發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，電話通知該公司交易員立即取消交易，但由于交易所證券交易系統(tǒng)存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本證券結(jié)算機(jī)構(gòu)正式?jīng)Q定按照每股91．2萬(wàn)日元的價(jià)格實(shí)施強(qiáng)制性現(xiàn)金結(jié)算。為此，該公司的缺失達(dá)到了400多億日元。在該操作風(fēng)險(xiǎn)事件中，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失的原因有（）。A.（1）（3）B.（1）（2）（3）（4）C.（1）（3）（4）D.（1）（2）【答案】A87、下列屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出的是()。A.購(gòu)買(mǎi)貨物所支付的現(xiàn)金B(yǎng).進(jìn)行權(quán)益性投資支付的現(xiàn)金C.進(jìn)行債權(quán)性投資支付的現(xiàn)金D.發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金【答案】A88、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。A.控制活動(dòng)B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.監(jiān)控D.信息與溝通【答案】B89、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的()。A.8％B.20％C.25％D.50％【答案】B90、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（）。A.久期缺口B.貸款缺口C.融資缺口D.資產(chǎn)缺口【答案】C91、股票投資收益率上升，最可能會(huì)給銀行造成（）風(fēng)險(xiǎn)。A.信用B.市場(chǎng)C.聲譽(yù)D.流動(dòng)性【答案】D92、（）是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C93、資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)的表現(xiàn)是（）。A.變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本高B.變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本低C.變現(xiàn)能力弱，所付成本低D.變現(xiàn)能力弱，所付成本高【答案】B94、采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】D95、某私營(yíng)企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬(wàn)元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過(guò)90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是（）。A.將該筆貸款期限延長(zhǎng)半年B.給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息D.要求企業(yè)增加其董事長(zhǎng)個(gè)人住房作為抵押品【答案】D96、（2019年真題）《巴塞爾新資本協(xié)議》通過(guò)降低監(jiān)管資本要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用（）技術(shù)。A.低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化B.中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化C.高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化D.以上均不正確【答案】C97、()相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)D.高級(jí)管理層【答案】C98、激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，商業(yè)銀行如果缺乏獨(dú)特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。品牌風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響到()。A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平B.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平C.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間【答案】D99、方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。A.方差—協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差—協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法D.方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B100、財(cái)政政策對(duì)許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財(cái)政緊縮時(shí)，行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)呈（）趨勢(shì)。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降【答案】A多選題（共50題）1、屬于基本面指標(biāo)的有（）。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.實(shí)力類指標(biāo)C.環(huán)境類指標(biāo)D.增長(zhǎng)能力指標(biāo)E.營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)【答案】ABC2、以下關(guān)于市值重估方法的表述中正確的是（）。A.商業(yè)銀行在進(jìn)行市場(chǎng)重估時(shí)通常采用盯市和盯模兩種方法B.盯市是指按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值，其對(duì)市值頭寸的計(jì)算應(yīng)當(dāng)每小時(shí)計(jì)算一次C.盯模是指當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)困難時(shí)，銀行應(yīng)當(dāng)按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)值D.在進(jìn)行市值重估時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)值E.在缺乏可用的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確定選用代用數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、獲取的途徑和公允價(jià)格的計(jì)算方法【答案】ACD3、下列屬于商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)的有(?)。A.綜合評(píng)估國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情和信息數(shù)據(jù)B.商業(yè)銀行的主要數(shù)據(jù)源C.自行進(jìn)行行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)D.從商業(yè)銀行業(yè)務(wù)庫(kù)獲得的數(shù)據(jù)E.與其他商業(yè)銀行發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所產(chǎn)生的損失【答案】AC4、能夠估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來(lái)現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎?dòng)長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估的分析方法是（）。A.期限彈性分析B.持續(xù)期分析C.敏感分析D.外匯敞口分析E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析【答案】AB5、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》從我國(guó)目前的市場(chǎng)環(huán)境和法治環(huán)境出發(fā)，將()作為立法宗旨。A.加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)督管理B.規(guī)范監(jiān)督管理行為C.防范和化解銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)D.保護(hù)存款人和其他客戶的合法權(quán)益E.促進(jìn)銀行業(yè)健康發(fā)展【答案】ABCD6、商業(yè)銀行在計(jì)量客戶違約后的債項(xiàng)違約損失率時(shí)，應(yīng)當(dāng)包括下列()損失項(xiàng)。A.機(jī)會(huì)成本B.未收回的本金C.清收費(fèi)用D.未收回的利息E.損失的時(shí)間價(jià)值【答案】BCD7、監(jiān)管部門(mén)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的評(píng)估主要包括()。A.董事會(huì)和高管層對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)是否實(shí)施有效監(jiān)督B.銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來(lái)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)C.內(nèi)部控制機(jī)制和審計(jì)工作能否及時(shí)識(shí)別銀行內(nèi)控存在的缺陷和不足D.銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、監(jiān)測(cè)和管理系統(tǒng)是否有效，是否全面涵蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險(xiǎn)E.是否建立對(duì)管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排【答案】ABCD8、下面關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法，不正確的有()。A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露包括信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)整個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額可以根據(jù)需要決定多久重新檢查一次E.商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】BD9、施工現(xiàn)場(chǎng)為避免或減少污染物向外擴(kuò)散，圍擋設(shè)置高度一般不得低于（）m。A.1.6B.1.8C.2.0D.2【答案】B10、風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)主要包括（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.資本充足程度C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.盈利能力E.準(zhǔn)備金充足程度【答案】AC11、聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括（）。A.制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制B.提高解決問(wèn)題的能力C.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理D.提高發(fā)言人的溝通能力E.模擬訓(xùn)練和演習(xí)【答案】ABCD12、巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的有（）。A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)D.央行提高法定存款準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】B13、保持良好的流動(dòng)性將會(huì)對(duì)商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的積極作用有（）。A.增進(jìn)市場(chǎng)信心，向市場(chǎng)表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款B.確保銀行有能力實(shí)現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系C.避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)廉價(jià)出售D.降低商業(yè)銀行借人資金所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)E.有效減少商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD14、銀行監(jiān)管的“公開(kāi)原則”的“公開(kāi)”包含（）。A.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)C.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)D.監(jiān)管職權(quán)的信息公開(kāi)E.行政訴訟的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)【答案】ABC15、下列屬于負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)履行的具體職責(zé)是（）。A.識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.擬訂市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審批C.監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況D.設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試E.識(shí)別、評(píng)估新產(chǎn)品中所包含的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD16、以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說(shuō)法中，正確的有()。A.會(huì)計(jì)資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無(wú)關(guān)系B.會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益C.會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本D.會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)（累計(jì)虧損）和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分E.會(huì)計(jì)資本就是經(jīng)濟(jì)資本【答案】BCD17、根據(jù)數(shù)據(jù)的來(lái)源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為()。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)B.外部數(shù)據(jù)C.中間計(jì)量數(shù)據(jù)D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)E.歷史數(shù)據(jù)【答案】AB18、下列各項(xiàng)中，需繳納土地增值稅的是（）。A.老李將房子贈(zèng)送給朋友B.某人通過(guò)遺囑繼承了一棟房產(chǎn)C.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商將房子賣(mài)給了客戶D.企業(yè)取得的土地使用權(quán)經(jīng)過(guò)5年價(jià)格增長(zhǎng)了1倍【答案】C19、我國(guó)大部分商業(yè)銀行在內(nèi)部控制建設(shè)方面還處于起步階段，存在許多薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在（）。A.商業(yè)銀行的所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離和制衡機(jī)制還有待完善B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)已經(jīng)形成C.內(nèi)部控制的管理水平有待提高D.內(nèi)部控制監(jiān)督及評(píng)價(jià)的及時(shí)性和有效性亟待提高E.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系已經(jīng)完善【答案】ACD20、金融期貨按照交易對(duì)象的不同，可分為()。A.貨幣期貨B.大豆期貨C.指數(shù)期貨D.黃金期貨E.利率期貨【答案】AC21、下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配B.將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款C.將貸款集中于幾個(gè)優(yōu)勢(shì)行業(yè)D.以核心存款作為貸款的主要資金來(lái)源E.在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金【答案】BC22、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則中，有效性原則要求商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門(mén)要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估情況，在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過(guò)程中通過(guò)（）等方式全面落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施，在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)投產(chǎn)前和投產(chǎn)后消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)效。A.實(shí)施系統(tǒng)控制B.完善內(nèi)部管理C.規(guī)范操作流程D.強(qiáng)化人員培訓(xùn)E.建立完善配套業(yè)務(wù)制度【答案】ACD23、商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)()A.確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告B.確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配D.確保資本的增值E.確保資本的完整【答案】ABC24、在銀行存在正缺口和資產(chǎn)敏感的情況下，其他條件不變，有（）。A.利率上升，凈利息收人增加B.利率上升，凈利息收入減少C.利率下降，凈利息收入增加D.利率下降，凈利息收入減少E.利率不變，凈利息收入增加【答案】AD25、關(guān)于情景分析法，下列說(shuō)法正確的有()。A.情景分析是一種多因素分析方法B.情景分析中的情景包括基準(zhǔn)情景C.情景分析中的情景包括最好的情景D.情景分析中的情景包括一的情景E.情景分析中的情景包括最壞的情景【答案】ABC26、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的職責(zé)包括（）。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)限額B.確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)C.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型D.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACD27、對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估，主要是對(duì)()的評(píng)估。A.實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)B.公司治理C.人員配置D.風(fēng)險(xiǎn)政策流程和限額E.信息系統(tǒng)【答案】ABD28、計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采?。ǎ?。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.內(nèi)部模型法C.高級(jí)計(jì)量法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法E.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法【答案】AD29、商業(yè)銀行外包活動(dòng)存在（）情形時(shí)，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案。A.違反相關(guān)法律法規(guī)B.違反本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理政策C.違反本機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度D.違反本機(jī)構(gòu)操作流程E.存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患【答案】ABCD30、下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的措施包括（）。A.及時(shí)處理投訴和批評(píng)B.增強(qiáng)對(duì)客戶、公眾的透明度C.對(duì)所有已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)一視同仁、集中處理D.制定危機(jī)管理應(yīng)急計(jì)劃E.與媒體保持良好接觸【答案】ABD31、某企業(yè)于當(dāng)年年初向商業(yè)銀行A申請(qǐng)了一筆1000萬(wàn)元1年期專用機(jī)器設(shè)備抵押貸款，到年底時(shí)，由于企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，無(wú)法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下列重組措施可行的有（）。A.要求企業(yè)增加貸款使用情況及重大資產(chǎn)變動(dòng)的報(bào)告B.要求企業(yè)增加其董事長(zhǎng)個(gè)人住房作為抵押品C.要求企業(yè)先償還500萬(wàn)元，剩余部分展期半年D.將該筆貸款調(diào)整為信用貸款E.給予企業(yè)25％的利息減免【答案】AC32、若其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動(dòng)性比率的分析，正確的有()。A.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低B.銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低C.銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高D.銀行核心存款比例越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低E.銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)【答案】CD33、某企業(yè)購(gòu)人一臺(tái)設(shè)備，價(jià)款為20000元，增值稅額為3400元，使用年限為8年。根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其相關(guān)規(guī)定。該設(shè)備的實(shí)際成本為（）。A.23400元B.20000元C.16600元D.3400元【答案】A34、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)相比其優(yōu)越性有（）。A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配B.RARoC可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績(jī)效考核C.RAROC克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵(lì)機(jī)制【答案】ABCD35、下列關(guān)于賬面資